PRONÓSTICOS

Módulo 5

LUIS DEL CARPIO CASTRO

PROFESOR DE HERRAMIENTAS PARA LA TOMA
DE DECISIONES GERENCIALES
Fuente: https://res.cloudinary.com/ideapod/image/upload/c_fi-
ll,h_760,w_1024/c14dfa3e-8afb-4991-89a6-d5e298939b88.jpg
Fuente: https://www.comparativadebancos.com/wp-content/
uploads/2011/11/euribor.gif
Series de Tiempo
Pasos de la elaboración de
pronósticos

1. Recopilación de datos
2. Reducción o condensación de datos
3. Construcción del modelo
4. Extrapolación del modelo
Exploración de patrones
de datos

Se apoyan en la suposición de que el pasado puede

extenderse hacia el futuro
Componentes de las Series
de Tiempo
A. TENDENCIA (T): Movimiento a lo largo de los valores de la serie de
tiempo (Y) durante un número prolongado de años.

B. FLUCTUACIONES CÍCLICAS (C): Movimientos recurrentes hacia

arriba y hacia abajo con respecto a la tendencia y que tienen duración de
varios años.

C. VARIACIONES ESTACIONALES (E): Movimientos hacia arriba y

abajo con respecto a la tendencia y que no duran más de un año.

D. VARIACIONES IRREGULARES (I): Variaciones erráticas con respecto

a la tendencia, que no pueden adjudicarse a efectos estacionales o cíclicos.

El valor observado de una serie de tiempo puede ser representado como:

Y= T x C x E x I
 Fórmulas del error en el
pronóstico

Yt = valor de una serie de tiempo en el periodo t

^
Yt = valor del pronóstico para Yt
Error del pronóstico o residual:
^
et = Yt - Yt
Método del último valor

t Yt Yt+1 et
1 42

2 52 42 10

3 54 52 2

4 65 54 11

5 51 65 -14

6 64 51 13
Fórmulas de medición del error

Desviación absoluta media:

ΣY
n ^
t Yt
t=1
DAM (MAE) = n

Error medio cuadrado:

Σ (Y Y )
n ^ 2

t t

EMC (RMSE) = t=1

n

Porcentaje de error medio absoluto:

Σ
n Yt Yt
^

PEMA (MAPE) = t=1 Yt

n
Métodos de promedio

Promedios simples:
Se obtiene la media de todos los valores pertinentes,
la cual se emplea para pronosticar el periodo
siguiente.
Promedios simples

t Yt Yt+1
1 42
2 52 42
3 54 47.00
4 65 49.33
5 51 53.25
6 64 52.80
 Promedios móviles

No considera la media de todos los datos. Solo los

más recientes.

Se puede calcular un promedio móvil de “n”

periodos.

El promedio móvil es la media aritmética de los “n”

periodos más recientes.
Promedios móviles

promedio móvil

t Yt n=3 n=4

1 42

2 52

3 54

4 65 49.33

5 51 57.00 53.25

6 64 56.67 55.5
Métodos de suavizamiento
exponencial
Da una ponderación mayor a las observaciones más
recientes.
Las ponderaciones se asignan mediante la
constante alpha,
0 alpha 1
El modelo se expresa como:

Pronóstico = alpha (último valor) +

(1 - alpha) (último pronóstico)
Métodos de suavizamiento
exponencial

t Yt Alpha = 0.1 Alpha = 0.5

1 42
2 52 42 42
3 54 43.00 47.00
4 65 44.10 50.50
5 51 46.19 57.75
6 64 46.67 54.38
Fuente: https://www.comparativadebancos.com/wp-content/
uploads/2011/11/euribor.gif
Menú de Simulaciones de
Excel