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Clase6b PDF
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versa. Como veremos en el resto de este capı́tulo, la matriz inversa es la clave del cálculo
de todos los elementos de la tabla sı́mplex asociada.
Las soluciones primal y dual se relacionan en forma tan estrecha que la solución
óptima del problema primal produce en forma directa (con unos pocos de cálculos adi-
cionales) la solución óptima del dual. En esta sección se describen dos métodos para
calcular este resultado.
Método 1
à ! Vector fila de los coeficientes à !
Valores óptimos Inversa primal
= objetivos originales de las ×
de las variables duales óptima
variables básicas óptimas primales
Los elementos del vector fila de los coeficientes objetivos del primal original deben
aparecer en el mismo orden que aparecen las variables básicas en la columna Básica de
la tabla sı́mplex.
Método 2
à ! à ! à !
Coeficiente z-primal óptimo Lado izquierdo de la Lado derecho de la
= ×
de cualquier variables xj j-ésima restricción dual j-ésima restricción dual
Observe con cuidado que, como el dual del problema dual es en sı́ mismo el problema
primal (compruébelo), los métodos presentados se pueden aplicar en forma simétrica pa-
ra determinar la solución óptima del primal a partir de la del dual. Esto podrı́a implicar
ventajas de cómputo si la cantidad de variables en el primal fuera bastante menor que
la cantidad de restricciones. Ya que la cantidad de cálculos sı́mplex depende mucho de
la cantidad de restricciones, en este caso es más eficiente resolver el dual, a partir del
cual se pueda determinar entonces la solución del primal.
Ejemplo 4.2-1
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Maximizar z = 5x1 + 12x2 + 4x3
sujeta a
x1 + 2x2 + x3 ≤ 10
2x1 − x2 + 3x3 = 8
xk ≥ 0, ∀ k.
Para preparar el problema para su solución con método sı́mplex se agrega una hol-
gura x4 en la primera restricción, y una R artificial en la segunda. Los problemas primal
y dual asociado resultantes se definen ası́:
à !
2/5 −1/5
Inversa óptima =
1/5 2/5
Ahora indicaremos cómo se determinan los valores duales óptimos usando los dos
métodos que se citaron al iniciar esta sección.
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los coeficientes originales del objetivo para las dos variables deben aparecer en el mismo
orden, que es:
³ ´ ³ ´ ³ ´
Coeficiente objetivo originales = Coeficiente de x2 , Coeficiente de x1 = 12, 5
à !
Coeficientes objetivo
(y1 , y2 ) = × (Inversa óptima)
originales x2 , x1
à !
2/5 −1/5
= (12, 5) ×
1/5 2/5
= (29/5, −2/5)
Método 2. Como el problema dual tiene dos variables se necesitan dos ecuaciones
para llegar a la solución. Tomaremos las restricciones duales asociadas con las variables
primales de inicio, x4 y R. Como se ve en la definición de dual, las restricciones duales
asociadas con las variables primales de inicio son:
Variable de inicio x4 : y1 ≥ 0
Variable de inicio R : y2 ≥ −M
Coeficiente z de x4 = 29/5
Coeficiente z de R = −2/5 + M
29/5 = y1 − 0 ⇒ y1 = 29/5
−2/5 + M = y2 − (−M ) ⇒ y2 = −2/5
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Nótese que en cada ecuación interviene exactamente una variable, y por tanto la
solución dual está disponible de inmediato. Éste es siempre el caso de las restricciones
duales asociadas con las variables de inicio.
En realidad, las restricciones duales asociadas con dos variables primales cualesquie-
ra se podrı́an usar exactamente igual, para obtener la solución dual. Por ejemplo, en la
tabla óptima, las variables primales x1 , y x3 producirán las siguientes ecuaciones res-
pectivas (¡verifı́quelo!):
y1 + 2y2 − 5 = 0
y1 + 3y2 − 4 = 3/5
La solución de estas dos ecuaciones produce los mismos valores duales óptimos,
y1 = 29/5 y y2 = −2/5. Sin embargo, obsérvese que las ecuaciones que se obtienen no
son tan sencillas como las asociadas con x4 y R (convénzase usted mismo: dos variables
cualesquiera de x1 , x2 , x3 , x4 y R producirán la misma solución).
En esta sección se indica cómo se puede generar toda la tabla sı́mplex en cualquier
iteración, a partir de los datos originales del problema y la inversa asociada con la itera-
ción. Usando la distribución de la tabla sı́mplex previamente expuesta, se puede dividir
los cálculos en dos tipos:
à ! à ! à !
Columna de restricción Inversa en la Columna original
= × (Fómula 1)
en la iteración i iteración i de restricción
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Coeficiente de la Lado izquierdo de Lado derecho de
variable xj en la ecuación = la restricción dual − la restricción dual (Fómula 2)
primal de z correspondiente correspondiente
Ejemplo 4.2-2
Se usará la programación lineal del ejemplo 4.2-1 para ilustrar la aplicación de las
fórmulas 1 y 2. De acuerdo con la tabla óptima de la tabla 1,
à !
2/5 −1/5
Inversa óptima =
1/5 2/5
à ! à ! à !
Columna de x1 Inversa en la Columna de
= ×
en iteración óptima iteración óptima x1 original
à ! à !
2/5 −1/5 1
= ×
1/5 2/5 2
à !
0
=
1
à ! à ! à ! à !
Columna de x2 2/5 −1/5 2 1
= × =
en iteración óptima 1/5 2/5 −1 0
à ! à ! à ! à !
Columna de x3 2/5 −1/5 1 −1/5
= × =
en iteración óptima 1/5 2/5 3 7/5
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à ! à ! à ! à !
Columna de x4 2/5 −1/5 1 2/5
= × =
en iteración óptima 1/5 2/5 0 1/5
à ! à ! à ! à !
Columna de R 2/5 −1/5 0 −1/5
= × =
en iteración óptima 1/5 2/5 1 2/5
Columna de lado à ! à ! à ! à !
x2 2/5 −1/5 10 12/5
derecho en la = = × =
x1 1/5 2/5 8 26/5
iteración óptima
Es importante observar que los cálculos con las fórmulas 1 y 2 se pueden aplicar en
cualquier iteración, sea de los problemas primales o duales. Todo lo que se necesita es
la inversa asociada con la iteración primal o dual, y los datos de la programación lineal
original.
à ! à !
Valor objetivo en el Valor objetivo en el
≤
problema de Maximización problema de Minimización
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En el óptimo, la relación es válida estrictamente como ecuación.
Ejemplo 4.2-3
La relación indica que para todas las soluciones primales y duales factibles, el valor
objetivo en el problema de minimización establece siempre una cota superior del valor
objetivo en el problema de maximización. Dado que las iteraciones sucesivas del proble-
ma de maximización obtienen valores crecientes de z, y las del problema de minimización
obtienen valores decrecientes de w, al final, en el curso de las iteraciones, se llegará a
un punto de equilibrio donde los valores objetivo de maximización y de minimización
deben ser iguales; esto es, z = w.