TEMA 4.

- SISTEMAS DE ECUACIONES
DIFERENCIALES ORDINARIAS
4.1 - Introducción
Denición: Un sistema de ecuaciones diferenciales de primer
orden en el que sus derivadas estén dadas explícitamente se puede ex-
presar
y10 = f1 (t, y1, y2, . . . , yn)
y20 = f2 (t, y1, y2, . . . , yn)
... = ... (1)

yn0 = fn (t, y1, y2, . . . , yn)

Si se denota
y = (y1(t), y2(t), . . . , yn(t))t
y
F(t, y) = (f1(t, y), f2(t, y), . . . , fn(t, y))t
el sistema (1) se puede escribir como
d
y(t) = F(t, y)
dt
Denición: Si las funciones f1, f2, . . . , fn son lineales en y1, y2, . . . , yn,
el sistema (1) recibe el nombre de sistema lineal de primer orden,
y su expresión general es
y10 = a11(t)y1 + a12(t)y2 + · · · + a1n(t)yn + g1(t)
y20 = a21(t)y1 + a22(t)y2 + · · · + a2n(t)yn + g2(t)
... = ... ... ... (2)

yn0 = an1(t)y1 + an2(t)y2 + · · · + ann(t)yn + gn(t).

Cuando las funciones aij , i, j = 1, 2, . . . , n son constantes (2) es un sis-

tema lineal de primer orden con coecientes constantes.
Denición: Si alguna función fi, i = 1, 2, . . . , n es no lineal en y1, y2, . . . , yn,
(1) es un sistema no lineal de primer orden.
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Denición: Una solución del sistema (1) es un conjunto de n funciones
y1(t), y2(t), . . . , yn(t) que satisfacen todas las ecuaciones.
Denición: El sistema (1) junto con las condiciones iniciales
y1(t0) = y10 , y2(t0) = y20 , . . . , yn(t0) = yn0
donde t0 ∈ I e y10 , y20 , . . . , yn0 son números reales, recibe el nombre de
problema de valor inicial (PVI)
En forma vectorial un PVI se expresa
d
y(t) = F(t, y), t ∈ I
dt
y(t0) = y0
t
donde t0 ∈ I e y0 = (y10 , y20 , . . . , yn0 ) .

4.2 - Sistemas de ecuaciones lineales de primer orden

Matricialmente el sistema (2) se puede expresar de la forma
y0 = A(t)y + g(t)
con  
a11(t) a12(t) · · · a1n(t)
 
 a21(t) a22(t) · · · a2n(t) 
A(t) =  .. ... ... 
 . 
an1(t) an2(t) · · · ann(t)
   
y1(t) g1(t)
   
 y2(t)   g2(t) 
y(t) =  ..  g(t) =  .. 
 .   . 
yn(t) gn(t)

Si gi (t) = 0, i = 1, 2, . . . , n el sistema se dice que es homogéneo

Denición: La matriz A(t) es continua en un intervalo I si todos sus
elementos aij (t) son funciones continuas.

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Sea la ecuación diferencial
y (n) + an−1(t)y (n−1) + · · · + a1(t)y 0 + a0(t)y = b(t) (3)
donde ai (t), i = 0, 1, . . . , n − 1, y b(t) son funciones continuas en I .
Si se introducen las variables
y1 = y, y2 = y 0, y3 = y 00, . . . , yn = y (n−1)
se tiene que y10 = y 0 = y2 , y20 = y 00 = y3 , . . . , yn0 = y (n) .Por tanto
y10 = y2
y20 = y3
... (4)
0
yn−1 = yn
yn0 = −a0(t)y1 − a1(t)y2 − · · · − an−1(t)yn + b(t)

Proposición:
a) Si y = ϕ(t) es solución de (3), entonces la función vectorial
¡ ¢t
y(t) = ϕ(t), ϕ0(t), . . . , ϕ(n−1)(t) es solución de (4).
t
b) Si y(t) = (y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)) es solución de (4) entonces y1 (t) es
solución de (3).

Teorema: Sea el sistema y0 = A(t)y0 +g(t), donde A(t) y g(t) son conti-
nuas en un intervalo I de R. Sea t0 ∈ I e y0 = (y01 , y02 , . . . , y0n )t ∈ Rn .
Entonces, existe una única solución y(t) del sistema tal que y(t0 ) = y0 .

4.2.1 - Sistemas homogéneos

Sea el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden
y0 = A(t)y (5)
donde A(t) es una matriz de orden n × n continua en un intervalo I .

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Proposición:
a) Si ϕ(t) es una solución de (5) tal que existe t0 ∈ con ϕ(t0 ) = 0,
entonces ϕ(t) = 0 ∀t ∈ I
b) Si y1 (t) e y2 (t) son soluciones de (5), entonces la función αy1 (t) +
βy2(t), α, β ∈ R, es también solución de (5).
Proposición: Sean y1(t), y2(t), . . . , yk (t), k soluciones de (5). Entonces
y1(t), y2(t), . . . , yk (t), k son independientes (dependientes) en I si y
solo si existe t0 ∈ I tal que y1 (t0 ), y2 (t0 ), . . . , yk (t0 ) son vectores de Rn
linealmente independientes (dependientes).
Proposición: Consideremos el sistema homogeneo (5). El espacio vec-
torial SH de todas las soluciones de (5) es dimensión n.
Denición: Si y1(t), y2(t), . . . , yn(t) es un conjunto de n soluciones
independientes de (5) en el intervalo I , entonces reciben el nombre de
sistema fundamental de soluciones de (5) en I .
La solución general del sistema I se dene como
y(t) = C1y1(t) + C2y2(t) + · · · + Cnyn(t)
donde Ci , i = 1, 2, . . . , n son constantes arbitrarias.
4.2.2 - Sistemas no homogéneos
Sea el sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
y0 = A(t)y + g(t) (6)
donde A(t) y g(t) son continuas en un cierto intervalo I .
Para sistemas de este tipo, se llama solución particular, yp , a cualquier
vector que no contiene parámetros arbitrarios y tal que sus elementos
son funciones que que satisfacen (6).
Teorema: La solución general del sistema y0 = A(t)y + g(t) puede
escribirse como
y(t) = yh(t) + yp(t),
donde yh es la solución general de y0 = A(t)y e yp (t) es la solución
particular de y0 = A(t)y + g(t).
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4.3 - Sistemas lineales de primer orden con coecientes cons-
tantes
El sistema (2) cuando los coecientes son constantes se puede escribir
de la forma
y0 = Ay + g(t)
Primero se buscan soluciones del sistema homogéneo asociado
y0 = Ay
De forma similar al caso escalar, se pueden buscar soluciones de la forma
y = v eλt
donde v es un vector constante y λ un escalar.

Teniendo en cuenta que

d
v eλt = λv eλt
dt
se obtiene que para el sistema homogéneo
Av = λv

Proposición: Sea v = (v1, v2, . . . , vn)t un vector propio de A asociado

al valor propio λ. Entonces la función
 
v1
 
λt  v2  λt
y(t) = v e =  ...  e
 
vn
es una solución de y0 = Ay en el intervalo ∞ < t < +∞.

Proposición: Sean v1, v2, . . . , vn vectores propios de A linealmente in-

dependientes, asociados a los valores propios λ1 , λ2 , . . . , λn , (iguales o
distintos). Entonces, las siguientes funciones son un sistema fundamen-
tal de soluciones de y0 = Ay en ∞ < t < +∞
y1 = v1 eλ1t, y2 = v2 eλ2t, . . . , yn = vn eλnt,
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Proposición: Si la matriz A tiene n valores propios distintos λ1, λ2, . . . , λn
con v1 , v2 , . . . , vn vectores propios asociados, entonces, la solución ge-
neral de y0 = Ay es
y1 = C1v1 eλ1t +C2v2 eλ2t + · · · + Cnvn eλnt .

Valores propios complejos

Proposición: Sea y = y1(t) + iy2(t) una solución compleja de y0 = Ay.

Entonces, y1 (t) e y2 (t) son soluciones reales de y0 = Ay.

La solución compleja es
y(t) = v eλt = (v1 + iv2) e(a+ib)t = (v1 + iv2) eat (cos bt + i sen bt)
= eat [v1 cos bt − v2 sen bt + i(v1 sen bt + v2 cos bt)]
y las soluciones reales son
y1(t) = eat(v1 cos bt − v2 sen bt)
y2(t) = eat(v1 sen bt + v2 cos bt)
Es facil ver que las soluciones reales y1 (t) e y2 (t) son independientes.

4.4 - Variación de parámetros

Denición: Sea y1(t), y2(t), . . . , yn(t) un sistema fundamental de so-
luciones de y0 = Ay. La matriz Y (t) cuyas columnas son las n soluciones
independientes del sistema y0 = Ay recibe el nombre de matriz fun-
damental de soluciones del sistema.
Proposición:
a) Una matriz Y (t) es una matriz fundamental de soluciones de y0 =
d
Ay si, y sólo si, Y (t) = A·Y (t) y det(Y (0)) 6= 0.
dt
b) La matriz exponencial eAt es una matriz fundamental de soluciones
de y0 = Ay.

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c) Si X(t) e Y (t) son matrices fundamentales de soluciones de y0 = Ay,
entonces existe una matriz constante C tal que
Y (t) = X(t)·C.

Teorema: Sea Y (t) una matriz fundamental de soluciones de y0 = Ay.

Entonces,
eAt = Y (t)·Y (0)−1

Sea el problema de valor inicial

y0 = Ay + g(t), y(t0) = y0 (7)
e y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) n soluciones independientes de y0 = Ay, cuya
solución general es
y(t) = C1y1(t) + C2y2(t) + · · · + Cnyn(t).

El método de variación de parámetros consiste en buscar una solución

de (7) de la forma
y(t) = u1y1(t) + u2y2(t) + · · · + unyn(t).
donde ui , i = 1, 2, . . . , n son funciones reales a determinar.
Matricialmente el sistema anterior se puede expresar como
y(t) = Y (t)·u(t)
donde Y (t) es la matriz fundamental de soluciones y
¡ ¢t
u(t) = u1(t), u(t), . . . , un(t) .
Sustituyendo esta expresión en y0 = Ay + g(t), se obtiene
Y 0(t)u(t) + Y (t)u0(t) = AY (t)u(t) + g(t).
Como Y (t) es una matriz fundamental de soluciones, Y 0 = AY (t), y la
ecuación anterior se reduce a
Y (t)u0(t) = g.
7
Por lo tanto
u0(t) = Y (t)−1g(t).
Integrando entre t0 y t se obtiene
Z t Z t
−1 −1
u(t) = u(t0) + Y (s) g(s)ds = Y (t0) y0 + Y (s)−1g(s)ds,
t0 t0

y la solución de la ecuación diferencial es

Z t
−1
y(t) = Y (t)u(t) = Y (t)Y (t0) y0 + Y (t) Y (s)−1g(s)ds.
t0

Si Y (t) = eAt Y (0), entonces

Z t
A(t−t0 ) At
y(t) = e y0 + e e−As g(s)ds.
t0

La solución general del problema y0 = Ay + g(t) es

Z
y(t) = eAt C + eAt e−At g(t)dt

4.5 - Método de los coecientes indeterminados

Similar al método de los coecientes indeterminados para ecuaciones
diferenciales escalares.