matemática financiera y sus Aplicaciones en Excel

Docente: Eco. Julio César Alvarez Barreda Tema: Tasas Sede Arequipa
VF = Valor Futuro TE = Tasa Efectiva TN = Tasa Nominal
VA = Valor Actual VA = VP = Capital = Principal = Valor Inicial = Valor Actual = Valor Presente
VP = Valor Presente VF = Monto = Valor Acumulado = Valor Final = Valor Futuro

TEA = Tasa Efectiva Anual (360 días) TNA = Tasa Nominal Anual
TES = Tasa Efectiva Semestral (180 días) TNS = Tasa Nominal Semestral
TEC = Tasa Efectiva Cuatrimestral (120 días) TNC = Tasa Nominal Cuatrimestral
TET = Tasa Efectiva Trimestral (90 días) TNT = Tasa Nominal Trimestral
TEB = Tasa Efectiva Bimestral (60 días) TNB = Tasa Nominal Bimestral
TEM = Tasa Efectiva Mensual (30 días) TNM = Tasa Nominal Mensual
TEQ = Tasa Efectiva Quincenal (15 días) TNQ = Tasa Nominal Quincenal
TED = Tasa Efectiva Diaria (1 día) TND = Tasa Nominal Diaria

Conversión de TN a TE: TE = TNdato / (días de la nominal / días de la capitalización)

Conversión de TE a TE: TE = (1 + TEdato)^(días que quiero / días que tengo) – 1

a=año ; s=semestre ; c=cuatrimestre ; t=trimestre ; b=bimestre ; m=mes ; q=quincena ; d=días

1a = 2s = 3c = 4t = 6b = 12m = 24q = 360d = 52 semanas
1s = 1,5c = 2t = 3b = 6m = 12q = 180d A/C = Tasa Nominal Anual capitalizable Cuatrimestralmente
1c = (4/3)t = 2b = 4m = 8q = 120d S/B = Tasa Nominal Semestral convertible Bimestralmente
1t = 1,5b = 3m = 6q = 90d TNAcm = A/M TEM = TNA/(360/30)
1b = 2m = 4q = 60d TNTcq = T/Q TEQ = TNT/(90/15)
1m = 2q = 30d TEA a TED TED = (1+TEA)^(1/360) - 1
1q = 15d TET a TEC TEC = (1+TET)^(120/90) - 1

Quiero Calcular Fórmula Financiera Comando Excel

n n = días del tiempo / días de la tasa
Valor Final VF = VA*(1+i)n = vf(i,n,,-va)
Valor Actual VA=VF*(1+i)-n = va(i,n,,-vf)
Tasa i = (VF/VA)(1/n) – 1 = tasa(n,,va,-vf)
Tiempo n = log(VF/VA)/log(1+i) = nper(i,,va,-vf)

Interés Vencido= Iv = VA*[(1+i)n - 1] Interés Adelantado= Ia = VF*[1-(1+i)-n]

FEA = Inflación Anual REA = Tasa Real Anual DEA = Devaluación Anual
FES = Inflación Semestral RES = Tasa Real Semestral DES = Devaluación Semestral

Tasa de Devaluación = dev = Tipo de cambio final / Tipo de cambio inicial – 1

iS/. = (1 + i$)*(1+dev) – 1 Transforma la tasa en dólares en su equivalente en soles
i$ = (1 + iS/.)/(1 + dev) – 1 Transforma la tasa en soles a su equivalente en dólares
(1 + facumulada) = (1 + f1)*(1 + f2)*(1 + f3)…. FET = (1+fene)*(1+ffeb)*(1+fmar)-1
Tasa real (r): r = (i – f)/(1 + f) = (1 + i)/(1 + f) – 1
Tasa de inflación (f): f = (i – r)/(1 + r) = (1 + i)/(1 + r) – 1
Tasa de interés (i): i = (1 + f)*r + f = (1 + r)*(1 + f) – 1 = (1 + r)*f + r
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Docente: Eco. Julio César Alvarez Barreda Tema: Tasas Sede Arequipa

En los siguientes casos elegir en que moneda ahorrar, ¿en soles o en dólares?
1. TEA S/. = 15% ; TEA $ = 12% ; DEA = 3%
2. TES S/. = 12% ; TES $ = 8% ; DES = 2%
3. TEB S/. = 5% ; TEB $ = 6% ; DEB = 1%
4. TET S/. = 7% ; TET $ = 12% ; DET = 3%
5. TEC S/. = 2.5% ; TEC $ = 2% ; DEC = 1%
6. TEM S/. = 0.9% ; TES $ = 0.7% ; DES = 2%
7. TEB S/. = 1.3% ; TEC $ = 1.5% ; DEB = 0.75%
8. TEA S/. = 16% ; TET $ = 4% ; DEC = 0.9%
9. TES S/. = 8% ; TET $ = 5% ; DEA = 0.5%
10. TEQ S/. = 0.4% ; TEC $ = 3% ; DEQ = 1.75%

En los siguientes casos elegir en que moneda prestarse, ¿en soles o en dólares?
11. TEQ S/. = 0.5% ; TEA $ = 12% ; DES = 1%
12. TEM S/. = 0.6% ; TES $ = 4% ; DET = 2%
13. TEB S/. = 1% ; TEC $ = 3.7% ; DEQ = 1%
14. TET S/. = 7% ; TET $ = 6.5% ; DEB = 0.8%
15. TEC S/. = 2.9% ; TEB $ = 1.4% ; DEM =0.6%
16. TES S/. = 3.9% ; TEM $ = 0.7% ; DES = 2%
17. TEA S/. = 18% ; TEQ $ = 1.5% ; DEB = 0.75%
18. TET S/. = 6% ; TEA $ = 20% ; DEC = 1%
19. TES S/. = 7% ; TEB $ = 2% ; DEA = 3%
20. TEQ S/. = 1% ; TEC $ = 5% ; DEQ = 1.75%

En cada caso, calcular la tasa real equivalente

21. TEA = 10% ; FEA = 2.5% ; REA = ?
22. TES = 6% ; FES = 1% ; RES = ?
23. TEC = 3% ; FEC = 0.5% ; REC = ?
24. TET = 2% ; FET = 0.25% ; RET = ?
25. TEB = 1.5% ; FEB = 0.15% ; REB = ?
26. TEM = 1% ; FEM = 0.2% ; REM = ?
27. TEQ = 0.75% ; FEQ = 0.05% ; REQ = ?
28. TEB = 1.3% ; FEM = 0.4% ; REA = ?
29. TES = 5% ; FEQ = 0.4% ; RET = ?
30. TES = 8% ; FEC = 1% ; REA = ?
31.