Ejercicio 17.

Dado que:

𝑞 ′ (50;0; 1; 1) = 0,15 𝐷𝑈𝐹 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜.

𝑞 ′ (50;0; 1; 2) = 0,18 𝑦 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑒𝑛 2 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠:

1/3 en t=1/3

2/3 en t=3/4

1
𝑞 ′ (50;0; 1; 3) = 0,12𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑡 ≤
3
1
𝑞 ′ (50;0; 1; 3) = 0,04 𝑠𝑖 <𝑡<1
3

𝑞 ′ (50;0; 1; 3) = 0,13 𝑠𝑖 𝑡 = 1

a. Hallar 𝑞 (50; 0; 1; 2)𝑦 𝑞(50; 0; 1; 3)

SOLUCIÓN:

ACLARACIÓN: realizaremos una modificación en el enunciado para unificar la interpretación:

1
𝑞 ′ (50;0; 𝑡; 3) = 0,12𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑡 ≤
3
1
𝑞 ′ (50;0; 𝑡; 3) = 0,04 𝑠𝑖 <𝑡<1
3

𝑞 ′ (50;0; 𝑡; 3) = 0,13 𝑠𝑖 𝑡 = 1

Con esta modificación es fácil ver que la 𝑞 ′(3)que nos da el enunciado es acumulativa, por lo cual debemos
desagregarla:

1 1
𝑞 ′ (50; 0; , 1) = 0,04 (0,12 𝐷𝑈𝐹 𝑒𝑛 0 < 𝑡 ≤ )
3 3
1 2
𝑞 ′ (50 + ; 0; ) = 0
3 3

𝑞 ′ (50;0; 1) = 0,13(𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑞′ (51 − 𝜀; 0; 𝜀) = 0,09

(𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑡 = 1 ℎ𝑎𝑦 𝑢𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 0,09)

Ahora sí se puede resolver.

Análisis gráfico:
 t=0 t=1/3 t=3/4 t=1

Caus a 1: 0,15 DUF Todo el año 0,15 DUF Todo el año 0,15 DUF Todo el año

Caus a 3: 0,12 DUF 0 0 0,09

Caus a 2: 1/3 . 0,18=0,06 2/3 . 0,18 = 0,12

Con la información brindada y los intervalos definidos por el gráfico armamos la siguiente tabla:

Causa 1 Causa 2 Causa 3

(0 - 1/3] 0,05 0,06 0,04
(1/3 - 3/4] 0,0625 0,12 0
(3/4 - 1] 0,0375 0 0,09
Independientes 0,15 0,18 0,13

Los casilleros sombreados representan las probabilidades de aplicación en el último punto del intervalo (es
decir que no compiten durante el intervalo).
(2)
Para 𝑞50 :

Intervalo (0-1/3]:

′(2) ′1 ( ) ′3 ( )
1𝑞50 . [1 − 1𝑞50 ] . [1 − 1𝑞50 ]
3 3 3

En donde:

′(2) 1
1𝑞50 → 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 2 𝑒𝑛 𝑡 =
3 3

′1 ( )
[1 − 1𝑞50 ] → 𝑒𝑠 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞 ′(1) 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜.
3

′3 ( )
[1 − 1𝑞50 ] 𝑑𝑡 → 𝑒𝑠 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞 ′(3) 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜.
3

Lo que significa que estamos aplicando la probabilidad independiente de mortalidad de la causa 2 a “lo que
dejan” las otras causas de mortalidad que actuaron previamente.

Intervalo (1/3-3/4]:

′(2) ′(1) ′( 1) ′( 3) ′( 3)
1⁄ 5 𝑞50 . [1 − 1𝑞50 −1 𝑞 ] . [1 − 1𝑞50 − 1 5 𝑞 50 ]
⁄ 5 50 ⁄
3 12 3 3 12 3 3 12

En donde:
 ′(2) 3
1⁄ 5 𝑞50 → 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 2 𝑒𝑛 𝑡 =
3 12 4

′1 ( ) ′(1)
[1 − 1𝑞50 −1 𝑞 ]→ 𝑒𝑠 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞 ′(1) 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 + 𝑙𝑎
⁄ 5 50
3 3 12

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞 ′(1) 𝑞𝑢𝑒 𝑦𝑎 ℎ𝑎𝑏í𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜

′3 ( )
[1 − 3𝑞50 ] → 𝑒𝑠 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞 ′(3) 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 (𝑒𝑠 0) + 𝑙𝑎
4

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞 ′(3) 𝑞𝑢𝑒 𝑦𝑎 ℎ𝑎𝑏í𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜.

Intervalo (3/4-1]:

No tiene aplicación para la causa 2.

Por último, consolidamos los intervalos:

( ) ( ) ( ) ( ) ′( 1) ′(1) ′(3) ′(3)

𝑞502 = 1𝑞 50
′ 2 ′ 1 ′3 ′(2)
.[1 − 1𝑞 50 ] . [1 − 1𝑞 50 ]+1 5 𝑞 50 . [1 − 1𝑞 50 − 1 5 𝑞 50 ] . [1 − 1𝑞 50 − 1 5 𝑞 50 ]
3 3 3 ⁄ 3 ⁄ 3 ⁄
3 12 3 12 3 12

Resolviendo numéricamente:
( )
𝑞502 = 0,06 . [1 − 0,05] . [1 − 0,04] + 0,12. [1 − 0,05 − 0,0625 ]. [1 − 0,04 − 0] = 0,15696

Es importante remarcar que no se aplicó supuesto fraccionario para descontar la mortalidad de otras causas porque
son causas anteriores al momento de aplicación de la causa que estoy calculando (es decir que no compiten).
(3)
Para 𝑞50 :

Intervalo (0-1/3]:

′(3) 1 ′(1)
1𝑞50 . [1 − . 1𝑞50 ]
3 2 3

En donde:
′(3)
1𝑞50 → 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 2 𝑒𝑛𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜.
3

1 ′( 1)
[1 − 𝑞 ] → 𝑒𝑠 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞 ′(1) 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜.
2 13 50

𝑆𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝐷𝑈𝐹 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑡𝑒.

No se netea el efecto de la causa 2 porque sólo actúa en el punto final del intervalo, es decir que es
posterior a la aplicación de la mortalidad por la causa que estoy calculando.
Lo que significa que estamos aplicando la probabilidad independiente de mortali dad de la causa 3 a “lo que
dejan” las otras causas de mortalidad que actuaron previamente.

Intervalo (1/3-3/4]:

′(3) ′(1) 1 ′(1) ′(2)

1⁄ 5 𝑞50 . [1 − 1𝑞50 − 5 𝑞50 ] . [1 − 1𝑞50 ]
3 12 3 2 13⁄12 3

En donde:
′(3)
1⁄ 5 𝑞50 → 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 3 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜.
3 12

′(1) 1 ′(1) ( )
[1 − 1𝑞 50 − . 1 5 𝑞 50 ] → 𝑒𝑠 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞′ 1 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 (𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑡𝑒
3 2 ⁄
3 12

𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝐷𝑈𝐹) + 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞′(1) 𝑞𝑢𝑒 𝑦𝑎 ℎ𝑎𝑏í𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜

(𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝐷𝑈𝐹 𝑦 𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎) .

′2 ( )
[1 − 1𝑞50 ] → 𝑒𝑠 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞 ′(2) 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 (𝑒𝑠 0) + 𝑙𝑎
3

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞 ′(2) 𝑞𝑢𝑒 𝑦𝑎 ℎ𝑎𝑏í𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜.

Intervalo (3/4-1]:

′(3) ′(1) ′( 1) ′(1) ′( 2) ′(2)

3⁄1𝑞50 . [1 − 1𝑞50 −1 𝑞
⁄ 5 50
− 3 1𝑞50 ] . [1 − 1𝑞50 − 3 1𝑞50 ]
⁄ ⁄
4 4 3 3 12 4 4 3 4 4

En donde:
′(3)
3⁄1𝑞50 → 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 3 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜
4 4

′1 ( ) ′(1) ′ 1( )
[1 − 1𝑞50 −1 𝑞 − 3 1𝑞50 ] → 𝑒𝑠 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞′(1) 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜
⁄ 5 50 ⁄
3 3 12 4 4

(𝐿𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜, 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑡𝑒 𝑦 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 )

+𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞 ′(1) 𝑞𝑢𝑒 𝑦𝑎 ℎ𝑎𝑏í𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝐷𝑈𝐹 𝑦 𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎)

′2 ( )′(2)
[1 − 1𝑞50 − 3 1𝑞50 ] → 𝑒𝑠 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞 ′(2) 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 + 𝑙𝑎
⁄
3 4 4

𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞 ′(2) 𝑞𝑢𝑒 𝑦𝑎 ℎ𝑎𝑏í𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜.

Por último, consolidamos los intervalos:

( 2) ′(3) 1 ′(1) ′(3) ′(1) 1 ′( 1) ′( 2)

𝑞50 = 1𝑞50 . [1 − . 1𝑞50 ] + 1 5 𝑞 50 . [1 − 1𝑞50 − 1 5 𝑞 50 ] . [1 − 1𝑞50 ] +
3 2 3 ⁄
3 12 3 2 3⁄12 3

′(3) ′1 ( ) ′( 1) ′(1) ′( 2) ′(2)

+ 3 1𝑞50 . [1 − 1𝑞50 − 1 𝑞 − 3 1𝑞 50 ] . [1 − 1𝑞50 − 3 1𝑞 50 ]
⁄ ⁄ 5 50 ⁄ ⁄
4 4 3 3 12 4 4 3 4 4

Resolviendo numéricamente:

( 2) 1
𝑞50 = 0,04 . [1 − . 0,05] + 0. [ … ] . [ … ] + 0,09 . [ 1 − 0,05 − 0,0625 − 0,0375] . [ 1 − 0,06 − 0,12]
2
( 2)
𝑞50 = 0,10173

( 1)
De igual manera, si se calcula 𝑞50 dará por resultado:

( 1)
𝑞50 = 0,13492

Pasando en limpio:

Causa 1 Causa 2 Causa 3

(0 - 1/3] 0,05 0,06 0,04
(1/3 - 3/4] 0,0625 0,12 0
(3/4 - 1] 0,0375 0 0,09
Independi entes 0,15 0,18 0,13
dependientes 0,13492 0,15696 0,10173

Realizamos la verificación:

𝑞 𝜏 = 𝑞 (1) + 𝑞 (2) + 𝑞 (3) = 0,13492 + 0,15696 + 0,10173 = 0,39361

𝑞 𝜏 = 𝑞 ′(1) + 𝑞 ′(2) + 𝑞 ′(3) − 𝑞 ′(1). 𝑞 ′(2) − 𝑞 ′(1).𝑞 ′(3) − 𝑞 ′( 2). 𝑞 ′(3) + 𝑞 ′(1) .𝑞 ′(2).𝑞 ′(3) =

𝑞 𝜏 = 0,15 + 0,18 + 0,13 − 0,15 . 0,18 − 0,15 . 0,13 − 0,18 . 0,13 + 0,15 . 0,18 . 0,13 = 0,39361

Por lo tanto las probabilidades dependientes están bien calculadas.