Variables de Estado: primeros ejemplos Variables de Estado: Marticial Variables de Estado Variables de estado y funci

Análisis de Señales y Sistemas

EIE357

Sebastián Fingerhuth
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Ponticia Universidad Católica de Valparaíso

1o semestre 2012
Variables de Estado: primeros ejemplos Variables de Estado: Marticial Variables de Estado Variables de estado y funci

Ejemplo conceptual

Ampolleta e interruptor
Un ejemplo conceptual de una descripción en variables de estado es
una ampolleta y un interruptor: Conociendo el estado inicial de la
ampolleta (apagado o encendido) es posible conocer la salida
dependiendo del estado (o de cada cambio de estado) de la entrada
(interruptor)
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Sistema masa-resorte-amortiguador

Sistema masa-resorte-amortiguador

Figura 1: Sistema masa-resorte-amortiguador

fTJr t
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Sistema masa-resorte-amortiguador

Sistema masa-resorte-amortiguador
Las variables de estado que se pueden denir, para describir
completamente el estado son (x1 , x2 ). Existen otras combinaciones
de variables de estado que también son válidas, es decir no existe
una única combinación de variables de estado correcta.
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Sistema masa-resorte-amortiguador
Sistema masa-resorte-amortiguador
Concretamente (x1 , x2 ) son:

x1 (t) = y(t) posición de la masa (1)

dy(t)
x2 (t) = velocidad de la masa (2)
dt
Escribiendo la ecuación de las fuerzas que actúan sobre la masa:
d2 y dy
M + b + ky = u ← ecuación diferencial (3)
dt dt
dx2
M + bx2 + kx1 = u ← ecuación de estado (4)
dt
(5)
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Sistema masa-resorte-amortiguador

Sistema masa-resorte-amortiguador
Esto se puede escribir como dos ecuaciones de primer orden

dx1
= x2 (6)
dt
dx2 b k u
= − x2 − x1 + (7)
dt M M M
Este set de ecuaciones difrerenciales describe el comportamiento del
estado del sistema en función de una tasa de cambio de cada
variable de estado.
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Sistema circuito fuente de corriente

1---­
Sistema circuito fuente de corriente

.~
...
~

--­
2
-

~
--

Figura 2: Sistema circuito fuente de corriente

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Sistema circuito fuente de corriente

Sistema circuito fuente de corriente

Acá se pueden denir, por ejemplo las siguiente variables
(x1 (t), x2 (t)) = (vC (t), iL (t)) con condiciones iniciales en t = t0
para las dos variables x1 (t0 ) ∧ x2 (t0 ).
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Sistema circuito fuente de corriente

Sistema circuito fuente de corriente
Las energías almacenadas son:
1 1
E = L · i2L + C · vC2
2 2
Ley de Kirchho (corriente o nodo):
dvC
iC = C = u − iL
dt
Ley de Kirchho (tensión o malla):
diL
vC = L + R · iL
dt
diL
L = −R · iL + vC
dt
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Sistema circuito fuente de corriente

Sistema circuito fuente de corriente
La salida está dada por

v0 = R · iL
Ahora en función de las dos variables de estado:

dx1
= − C1 x2 + 1
Cu (8)
dt
dx2
= 1
L x1 − R
L x2 (9)
dt
La salida del sistema es

y1 = v0 = R · x2
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Deniciones

Deniciones
Para el caso de un sistema SISO (Single-input single-output) se
pueden tener, por ejemplo N estados x(t).
 
x1 (t)
 x2 (t) 
x(t) =  . 
 .. 
 

xN (t)
Para cada instante t, x(t) es un vector de N elementos que varía
en el tiempo. A este vector se le llama trayectoria de estados.
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Deniciones
Deniciones
Si el sistema de N estados es LTI, entonces puede ser modelado por
ẋ(t) = Ax(t) + bu(t) (10)
y(t) = cx(t) + du(t) (11)
en dónde A es una matriz de N × N . b es un vector columna de N
elementos, c es un vector la de N elementos d es una constante
real y ẋ(t) es el vector de las derivadas del vector de estado.
 
x˙1 (t)
 x˙2 (t) 
x(t) =  . 
 .. 
 

x˙N (t)
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Deniciones
Deniciones

Figura 3: Diagrama de bloques (cascada) del modelo de estado

ẋ(t) = Ax(t) + bu(t) (12)

y(t) = cx(t) + du(t) (13)
Acá, la primera ecuación es la ecuación diferencial de estado y la
segunda recibe el nombre de ecuación de salida.
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Forma matricial

Forma matricial

ẋ1 = a11 x1 + a12 x2 + . . . + a1n xn + b11 u1 + b12 u2 + . . . + b1m um

(14)
ẋ2 = a21 x2 + a22 x2 + . . . + a2n xn + b21 u1 + b22 u2 + . . . + b2m um
(15)
..
. (16)
ẋn = an1 xn + a12 x2 + . . . + ann xn + bn1 u1 + bn2 u2 + . . . + bnm um
(17)
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Forma matricial

Forma matricial
      
x1 a11 a12 ... a1n x1   u1
b ... a1m  
d  x2   a21 a22 ... a2n   x2   11. ..   u2 
 . + .. . . .
     
 . = . .. ..  .  . 
dt  ..   .. . ... .   ..   .. 
an1 . . . anm
xn an1 an2 ... ann xn um
(18)
En notación compacta
ẋ = Ax + Bu (19)
y la ecaución de salida
y = Cx + Du (20)
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Resolviendo ẋ = Ax + Bu

Resolución
Vamos a ver el caso relativamente simple de
ẋ = Ax (21)
siendo las dimensiones de xn×1 y An×n .
Si el caso con n = 1 (caso escalar y no matricial), entonces la
solución es del tipo x = eat .
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Resolviendo ẋ = Ax + Bu
Resolución
Partiendo de esa premisa, podemos suponer y probar.
x = eAt · x(0) (22)
La pregunta es ¾cómo denimos x = eAt ? Aprovechando la
denición escalar de eat
a2 t2 a3 t3 ak tk
eat = 1 + at + + + ... + + ... (23)
2! 3! k!
sería lógico tratar con:
A2 t2 A3 t3 Ak tk
eAt = I + At + + + ... + + ... (24)
2! 3! k!
Para comprobar si esto es cierto, podemos sustituir esta posible
solución en el sistema inicial y ver la solución.
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Resolviendo
Resolución
Usando:
d At A3 t2 Ak tk−1
e = A + A2 t + + ... + + ... (25)
dt 2! (k − 1)!
A2 t2 A3 t3 Ak tk
 
= A I + At + + + ... + + ... (26)
2! 3! k!
= AeAt = eAt A (27)
Luego:
d At
ẋ = e · x(0) = AeAt · x(0) ⇒ ẋ = Ax (28)
dt
Entonces nalmente tenemos que eAt · x(0) es una solución.
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Método de la transformada de Laplace para caso homogéneo

Laplace Matricial
Nuevamente, comenzando con el caso escalar: ẋ = ax. Si aplicamos
la transformada de Laplace obtenemos

sX(s) − x(0) = aX(s)

Despejando obtenemos X(s) = x(0)
s−a y luego la transformada
inversa de Laplace llegamos a
x(t) = eat x(0)

Si ahora de manera similar, para la forma matricial y considerando

la deniciones anteriores:
ẋ = Ax(t)
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Método T. Laplace para caso homogéneo

Laplace Matricial
Desarrollando llegaremos a
X(s) = (sI − A)−1 x(0)

Con la transformada inversa de Laplace

x(t) = L −1 (sI − A)−1 x(0)

(sI − A)−1 puede ser expandido como una serie

I A A3
(sI − A)−1 = + + 3 + ...
s s2 s
Por lo tanto la transformada inversa de Laplace de (sI − A)−1 es
igual a eAt .
Es decir
x(t) = eAt x(0)
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Matriz de transición de estados

Matriz de transición de estados

Esta expresión

x(t) = eAt x(0)

puede ser escrita de otra manera, como vimos anteriormente (hace
algunas clases).
x(t) = Φ(t)x(0)

Ver pizarra
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Ahora con entrada u (caso no homogéneo)

Agragando una entrada
Agreguemos ahora una entrada u y realicemos un análisis similar,
nuevamente con n = 1.

ẋ = ax + bu
Se reescribe

ẋ − ax = bu
Multiplicando por e−at tenemos:
d −at
e−at [ẋ(t) − ax(t)] = [e x(t)] = e−at bu(t)
dt
Integrando entre 0 y t y reordenando obtenemos
Z t
at
x(t) = e x(0) + e at
e−aτ bu(τ )dτ
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Ahora con entrada u (caso no homogéneo)

Agragando una entrada

Z t
at
x(t) = e x(0) + e at
e−aτ bu(τ )dτ
0
Análogamente, pero de manera matricial llegamos a
Z t
x(t) = Φ(t)x(0) + Φ(t − τ )Bu(τ )dτ
0
Ahoram también aplicaremos la transformad de Laplace para
resolver las ecuaciones de estado.
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Método T. Laplace para caso no homogéneo

Laplace Matricial
La solución a la ecuación de estado no homogénea

ẋ = Ax + Bu
Aplicando Laplace:
sX − x(0) = AX + BU

Reordenamos:

X = (sI − A)−1 x(0) + (sI − A)−1 BU

Utilizando nuevamente la expansión en serie de (sI − A)−1
X = L [eAt ]x(0) + L [eAt ]BU

y luego la transformada inversa de Laplace

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Método T. Laplace para caso no homogéneo

Laplace Matricial
X = L [eAt ]x(0) + L [eAt ]BU
Z t
At
x(t) = e x(0) + eA(t−τ ) Bu(τ )dτ
0

Ejemplo
En pizarra
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Introducción

Relación entrada-salida
Hasta ahora hemos analizado el caso de un sistema con una
entrada y una salida, que se relacionan a través de su función de
transferencia (o respuesta al impulso).
Esto es conocido como la descripción externa de un sistema.
Ahora veremos lo que se llama representación en el espacio de
estados o descripción interna del sistema
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Introducción

Ventajas representación interna

Algunas ventajas de tener una representación interna (en variables
de estado) de un sistema son:
Permite tener información más profunda (interna) del
comportamiento del sistema.
Permite el manejo de un sistema con múltiples entradas y
múltiples salidas (MIMO system).
Permite trabajar con sistemas variantes en el tiempo y sistemas
no lineales. Es decir, se relaja la restricción de sistemas LTI.
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Introducción

Denición
El estado de un sistema en el instante t0 se dene como la mínima
información necesaria (o suciente) para poder determinar el estado
y salida del sistema para cualquier instante de tiempo t ≥ t0 .
Las variables que contienen esta información se llaman variables de
estado.
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Introducción

Ejemplo
Si se tiene un circuito (sistema LTI) cuya conguración es conocida
(por ejemplo RLC en serie), entonces conocer los valores de la
entrada del sistema x(t) (por ejemplo la tensión), para todos los
valores −∞ hata t, permite conocer la salida y(t) para el mismo
intervalo de tiempo.
Ahora, para el caso en que se conozca solamente la entrada x(t)
entre t0 y t, la situación es diferente. Para conocer la salida y(t)
entre t0 y t es necesario saber cuáles fueron las corrientes en las
inductancias, tensiones en condensadores, etc. en algún instante t0 .
A estas tensions en los condensadores y corrientes en inductancias
denen el estado del sistema en t0 . En ese sentido, el estado está
relacionado con la memoria que el sistema tiene.
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Ejemplo
54 STATE VARIABLE REPRESENTATION OF SYSTEMS

u • ,

%l(t)
• y

FIG. 2.3·12
Figura 4: Diferenciación sucesiva

Integrate three times and nest the integral signs,

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Xl(t) ]
Y [0 0 I) X2(t)
Ejemplo [
X3(t)

u • •

%3(0 Y
•

FIG. 2.3·13
Figura 5: Integrales anidadas
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Ejemplo
MATRIX REPRESENTATION OF UNEAR STATE EQUATIONS 55

,...-----""')I -5 f-I- - - - - - - . . ,

+
y

6 f-I---....J

Figura 6: FIG. 2.3·14 parciales

Fracciones

(3) A third representation can be obtained by expanding Eq. 2.3·21 into partial
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56 STATE VARIABLE REPRESENTATION OF SYSTEMS

Ejemplo U(s) --1

FIG. 2.3-15
u-,---------,

FIG. 2.3-16 o
Figura 7: Cascada (serie)

By assigning state variables at the output of each integrator, the following state variable
representation is obtained, P

[
~t(t)
X2(t)
1= [-40 -3 11[XI(t)
-1 X2(t) 1+ [1
-I 1u