Econmia ciencia o alquimia

En el texto de hendry “econometría alquimia o ciencia” se de la en claro que la

ciencia es un proceso público. Utiliza sistemas de conceptos llamados teorías
para ayudar interpretar y unificar declaraciones de observación llamadas
datos; a su vez, los datos se utilizan para verificar o "probar" las teorías. La
creación de la teoría puede ser inductiva, pero la demostración y las pruebas
son deductivas, aunque en sujetos inexactos, las pruebas involucrarán
inferencia estadística. Las teorías que son a la vez simples, generales y
coherentes son valorados ya que ayudan a la práctica científica productiva y
precisa. En particular, la restricción aumenta los riesgos de posible rechazo
y, por lo tanto, aumenta "plausibilidad" si no se produce la desconfirmación

en base a la Econometrica, En este sentido amplio, la econometría comienza

una análisis de las relaciones entre variables económicas (como cantidades y
precios, ingresos y gastos, etc.) abstrayendo los principales fenómenos de
interés y exponiendo sus teorías en forma matemática. En lo empírico la
utilidad de los "modelos" resultantes se evalúa utilizando información
estadística de supuesta relevancia, y econometría en el sentido estricto
(utilizado en lo sucesivo) se refiere a la interpretación y análisis de tales
datos en el contexto de teoría económica "establecida"

Por lo tanto, la teoría econométrica es el estudio de las propiedades de la

generación de datos procesos, técnicas para analizar datos económicos,
métodos de estimación magnitudes numéricas de parámetros con valores
desconocidos y procedimientos para probar hipótesis conómicas; desempeña
una función análoga principalmente en disciplinas experimentales a la de la
teoría estadística en experimental inexacto ciencia

La necesidad de conocimiento empírico cuantitativo para responder

preguntas que involucran los cambios en las variables económicas han sido
adecuadamente promulgados por Schumpeter (1933) y Phillips (1956) (el
primero argumentó que la economía es realmente la más cuantitativa de
todas las ciencias ya que las cantidades económicas se hacen numéricas por
la vida misma, mientras que otros sujetos tuvieron que inventar sus procesos
de medición). Por prediciendo las consecuencias de los cambios,
pronosticando posibles resultados futuros y controlando variables para
alcanzar objetivos, los modelos econométricos juegan un papel central en
economía moderna.

Los econometristas han encontrado su Piedra Filosofal; se llama regresión

análisis y se utiliza para transformar datos en resultados "significativos"! El
engaño es practicada fácilmente a partir de recetas falsas destinadas a
simular hallazgos útiles, y estos son derogativamente referidos por la
profesión como "regresiones sin sentido" (aunque No pude encontrar un
equivalente de "puffer", regresor ya teniendo otro sentido).

Los residuos son sistemáticos más que aleatorios, pero esta llamada molestia"
de la autocorrelación (ver Hendry y Mizon, 1978) puede ser "eliminado" al
transformar adecuadamente la ecuación para introducir valores rezagados
de las variables (es decir, por los valores de las variables en períodos
anteriores
Sin duda, algunas ecuaciones existentes en el folclore econométrico son un
poco menos ilegítimo que los que he presentado. El factor crucial para mi
argumento es que antes haciendo estas regresiones la teoría relevante me
permitió deducir lo que haría ocurrir y, por lo tanto, construir los ejemplos
deseados en mi primer intento, lo que podría ser más científico? Entendemos
este problema y tenemos muchas pruebas para la validez de modelos
empíricos (los que acabamos de citar fallan debidamente dos de tales
pruebas3). Incluso tenemos las teorías que revelan que la predicción no tiene
por qué ser una prueba poderosa de un modelo desde los modelos falsos
pueden manifestar constancia de parámetros (Hendry, 1980).

En las discusión también destaca que un requisito esencial de cualquier

modelo útil en una sujeto no experimental es que puede explicar por qué los
falsos modelos anteriores proporcionó los resultados observados (Davidson
et al., 1978).

El modelo ", es decir (en el lenguaje moderno): utilizando un conjunto

incompleto de determinación factores (sesgo de variables mitidas); construir
modelos con variables no observables (como las expectativas), estimado a
partir de datos mal medidos basados en el índice de números (Keynes llama
a esto "la insuficiencia espantosa de la mayoría de las estadísticas");
obteniendo correlaciones "falsas" a partir del uso de variables "proxy" y
simultaneidad, así como surgió bajo el artilugios de estadísticos optimistas ";
al ser incapaces de separar los distintos efectos de variables multicolineales;
confundir estadísticamente con la "significancia" económica de los
resultados y no relacionarse teoría económica a la econometría.

No puedo resistirme a citar a Keynes de nuevo- "Si el método no puede

probar o refutar una teoría cualitativa y si no puede dar una guía
cuantitativa para el futuro, ¿vale la pena? Porque, ciertamente, no es una
muy forma lúcida de describir el pasado

La facilidad con la que se podían crear resultados espurios sugería la

alquimia, pero el estado científico de la econometría se ilustró mostrando
que los engaños son verificables. En nuestro mundo rápidamente cambiante,
las falacias no detectadas rápidamente se convierten en ejemplos positivos de
la "Ley" de Goodhart (1978) en el sentido de que todos los modelos
econométricos se descomponen cuando se usan para la política.