Problemas de Análisis Numérico I (Cód. 75.12, 95.13, 95.

04)- 1° cuatrimestre 2016

Facultad de Ingeniería – UBA
Guía 6- Resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias

Problemas a Valores Iniciales (PVI).

Método de Euler.

6.1) Resolver el siguiente PVI y comparar con la solución exacta:

du
 u  t  1  0 , u( 0 )  1 , t  0 ;
dt
Utilizar como paso k = 0.1 y avanzar 10 pasos de cálculo.
La solución exacta es: u( t ) = t + e-t .
Mejorar los resultados obtenidos utilizando Extrapolación de Richardson.

6.2) Aproximar el siguiente problema matemático:

du
= − u 2 , u(t 0 ) = 1
dt
Analizar la estabilidad.
Idem para u0 = - 5

6.3) Aproximar el siguiente problema y analizar la estabilidad:

d2u
 2 u  0 , t  0 , u( 0 )  u0 , u'( 0 )  u'0
dt 2
6.4) Aproximar el siguiente problema matemático y analizar la estabilidad:
du1 du2
 u2 ,   u1
dt dt
t  0 , u1( 0 )  a , u2 ( 0 )  b

PVI. Métodos Implícitos y Explícitos.

6.5) Aproximar el siguiente problema matemático utilizando el Método Fuertemente Implícito y

analizar la Estabilidad:
du
  u2 , t  0 , u( 0 )  1
dt
Analizar que ocurre si u( 0 ) = - 1.
6.6) Aproximar el siguiente problema matemático por el método de Runge- Kutta de orden 2 y
analizar la estabilidad. Avanzar 10 pasos de cálculo y comparar con la solución exacta:
du
 u  t , t  0 , u( 0 )  1
dt
Solución exacta: u( t ) = 2 et - t - 1.
6.7) Calcular para el siguiente problema u( 0.5 ):
du
 ( 1  t ) u3  0 , u( 0 )  1 , utilizando el método:
dt
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a) de Euler
b) Predictor - corrector explícito
c) Runge - Kutta de orden 2
Obtener previamente el factor de amplificación g(h) y durante el cálculo verificar en cada
paso que dicho factor es menor o igual a 1. Elegir un paso k  0.1 por razones de precisión.
6.8) Sea el siguiente problema:
a
u'   0 , u( 0 )  1
u
Discretizarlo utilizando:
a) Runge- Kutta de orden 2
b) Crank- Nicholson
Verificar que el error de truncamiento es de orden 2.

6.9) Sea el siguiente problema:

du
 u2 t  0 , u( 0 )  1
dt
Discretizarlo mediante el esquema de Crank - Nicholson y analizar la estabilidad suponiendo que
u permanece positiva.
Avanzar la solución un paso de cálculo tomando k = 0.1.
6.10) Aproximar el siguiente problema matemático por el método del salto de rana:
du
  u2 , t  0 , u( 0 )  u0  0
dt
Hallar u(1) en 10 pasos. Comparar con el resultado obtenido por el método de Euler.
6.11) Se tiene el siguiente problema de valores iniciales:
u'   u 2
u 0  5
a) Obtener la condición de estabilidad si se lo discretiza mediante el método de Euler explícito.
b) Obtener la condición de estabilidad si se lo discretiza mediante el método de Euler Fuertemente
implícito.
c) Hallar u(0.4) con el método que tenga mayor estabilidad.
6.12) Se tiene el siguiente problema de valores iniciales:
u '   u 3  0
u 0    0
a) Obtenga la condición de estabilidad si se lo discretiza mediante el método de Euler explícito.
b) Aplicando dicho método, calcule u 0.4  para el caso   8 y   1 . Elija previamente un
paso de cálculo adecuado.

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PVI . Ecuaciones diferenciales de segundo orden.

6.13) Sea la siguiente ecuación diferencial:

u” + v u’ + w2 u = 0 , v>0;

Discretizarla utilizando el Método del Salto de Rana

Avanzar dos pasos de cálculo tomando v = w = 1 para las siguientes condiciones iniciales:
u(0) = 1, u’(0) = 1.

6.14) Transformar la ecuación diferencial del problema anterior en un sistema de ecuaciones de

primer orden y discretizar utilizando el método Fuertemente Implícito
Analizar la estabilidad y avanzar dos pasos de cálculo.

6.15) Resolver el siguiente sistema rígido utilizando un método numérico apropiado:

u’ + 2000 u - 1000 w = 1

w’ - u = 0 ,

u( 0 ) = 0 , w( 0 ) = 0 , 0  t  5.

Problemas a Valores de Contorno

6.16) Resolver el problema de contorno:

2t 2
x ' ' (t ) = 2
x ' (t ) − 2
x( t ) + 1
1+t 1+t
con x(0) = 1,25 y x(4) = - 0,95 en el intervalo [0, 4] usando el método de las diferencias finitas.

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