2análisis de Decisiones PDF

UTPL. Sistemas Informáticos y Computación. MC. Ing. Ángel V. Tene T.
10/2017-02/2018
2. ANÁLISIS DE DECISIONES
2.1. Formulación del problema
Como de menciona en el texto básico, “El Análisis de decisiones se utiliza para

desarrollar una estrategia óptima cuando un tomador de decisiones enfrenta varias
alternativas de decisión y un patrón de eventos futuros incierto o lleno de riesgos”.
Estudie este tema en la página 99 del texto. Identifique los cuatro elementos
básicos en un problema de análisis de decisiones:
1. ¿Cuál es el problema de la PDC? Seleccionar el tamaño del proyecto que de

la mayor ganancia dada la incertidumbre de la demanda.
2. ¿Cuáles son las alternativas de decisión? La empresa tienen tres alternativas
de decisión.
3. ¿Cuáles son los estados de la naturaleza? Existen dos estados de la
naturaleza.
4. ¿Cuáles son los posibles resultados? Hay seis posibles resultados
El problema de PDC se lo puede graficar a través de un diagrama de influencia,

como el que se muestra en la figura 4.1 del texto y que la reproducimos en la figura
siguiente. Se recomienda mantener este esquema, en el que debe identificarse las
alternativas de decisión, los estados de la naturaleza y los resultados. Las alternativas
de decisión y los estados de la naturaleza llevan hacia el resultado que puede ser: una
ganancia, una pérdida, tiempo, costo, etc.
Un problema de análisis de decisiones puede también ser mostrado a través de

un cuadro y de un árbol de decisiones, como el que se muestra en la tabla 4.1 y figura
4.2 de la página 101 del texto.
Para terminar esta sección, trabajemos un problema de toma de decisiones

que puede ser muy común a todos.
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Frente al estado del tiempo hay dos alternativas de decisión, llevar paraguas o
no llevarlas. El resultado dependerá de cómo responda la naturaleza. El siguiente sería
el diagrama de influencia.
Estado del Llueve

tiempo No llueve
Alternativas Resultado
de decisión Se moja
No se moja
Lleva paraguas
No lleva paraguas
Complete la siguiente tabla de resultados e indique cuál sería el peor resultado.
Resultado de la decisión frente al estado de la naturaleza

Estado de la naturaleza Alternativas de decisión
Lleva paraguas No lleva paraguas
Llueve
No llueve
2.2. Toma de decisiones sin probabilidades
Como se dice en el texto, se refiere a la toma de decisiones que no requiere

un conocimiento de las probabilidades de los estados de la naturaleza. Hay tres
enfoques claramente expresados:
1 Enfoque optimista:
2 Enfoque conservador:
3 Enfoque de arrepentimiento:
Estos enfoques no consideran ninguna información acerca de las

probabilidades de los diversos estados de la naturaleza. Siga con atención los
contenidos de la sección 4.2 que el texto propone en las páginas 102 a 105.
Resolvamos el problema No 1 que el texto propone en la página 132.
Problema 1: La siguiente tabla de resultados muestra las ganancias para un problema

de análisis de decisiones con dos alternativas y tres estados de la naturaleza.
Tabla de resultado para el problema

Alternativas de Estados de la naturaleza
decisión S1 S2 S3
d1 250 100 25
d2 100 100 75
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a) El árbol de decisiones sería el siguiente.- Tiene dos ramas principales: d1 y d2. De

cada una de estas ramas salen tres ramas secundarias: s1, s2 y s3. Habría un
tronco que soporta a d1 y d2.
b) Tabla de resultados máximos y mínimos para el problema
Decisión Ganancia máxima Ganancia mínima

d1 250 25
d2 100 75
1 Una persona optimista esperará que ocurrirá el estado de la naturaleza s1, por
lo tanto tomará la decisión d1, ya que con esta decisión y con el estado de la
naturaleza que espera que ocurra, obtendrá 250 de ganancia. Ha tomado una
decisión usando un enfoque optimista.
2 Una persona pesimista pensara que puede ocurrir el estado de la naturaleza s2

o s3. Con s2 el resultado es 100 y con s3 el resultado es 25 y 75. De estos dos
últimos, el mejor es 75, por lo tanto toma la decisión d2. Ha usado un enfoque
pesimista.
c) Tabla de arrepentimiento o pérdida de oportunidad
s1 s2 s3
d1 0 0 50
d2 150 0 0
1 Para calcular esta tabla nos fijamos en la máxima ganancia posible para cada
estado de la naturaleza. La máxima ganancia posible es 250 para s1, 100 para
s2 y 75 para s3 (ver la tabla de resultados para el problema)
2 Si tomamos la decisión d1 y ocurre s1 la ganancia será de 250 que restada de

la ganancia máxima nos da 0. Es decir, la pérdida de oportunidad es cero, no
hemos dejado de ganar nada.
3 Si tomamos la decisión d2 y ocurre un estado s1, la ganancia obtenida es 100,

que restada de 250 (ganancia máxima posible), nos da 150. Dejamos de ganar
150 (pérdida de oportunidad).
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4 Si tomamos la decisión d1 o d2 y ocurre el estado s2, el resultado es de 100

que restado de 100 (ganancia máxima posible si ocurre s2), nos da una
pérdida de oportunidad de 0 para ambas decisiones.
5 Si tomamos la decisión d1 y ocurre s3, el resultado es 25 que restado de 75, no

da una pérdida de oportunidad de 50.
6 Si tomamos la decisión d2 y ocurre s3, la pérdida de oportunidad es de 0.
Si tomamos la decisión d1, el arrepentimiento máximo es 0; y, si tomamos la

decisión d2, el arrepentimiento máximo es de 150. Queremos que nuestra
equivocación (arrepentimiento) no sea mayor, por lo tanto tomamos la decisión d1 y
esperamos que en el peor de los casos ocurra el estado s3 con lo que sólo habríamos
dejado de ganar 50.
La toma de decisiones sin probabilidades tiene deficiencias importantes. Los

mejores criterios de decisión usan probabilidades sin suponer que éstas sean
correctas con exactitud. Por lo tanto, nuestro estudio hará énfasis en la toma de
decisiones con probabilidades.
2.3. Toma de decisiones con probabilidades
Lea este tema en la página 105 del texto. La toma de decisiones usando
probabilidades implica seguir los siguientes tres pasos:
1. Estimar la probabilidad de cada estado de la naturaleza

2. Utilizar estas probabilidades para calcular la ganancia esperada para cada
alternativa
3. Escoger la alternativa que tenga la mayor ganancia esperada (valor monetario
esperado).
Apliquemos estos tres pasos al problema de PDC.
1. Los administradores de PDC están casi seguros de que la demanda será fuerte,
por lo tanto le han asignado una probabilidad de 0.8 a s1 y 0.2 a s2. Es decir P(s1)
= 0.8 y P(s2) =0.2.
2. La ganancia esperada (valor esperado) para cada alternativa la calculamos de la
siguiente forma. Copiemos la tabla 4.1 del texto (pag. 101), a la que le
incorporamos una columna de probabilidades. Los datos de la tabla 4.1 son las
utilidades obtenidas para cada alternativa y para cada estado de la naturaleza.
Tabla 4.1 (del texto)

Alternativas de decisión
Prob. Complejo pequeño, Complejo mediano, Complejo grande,
d1 d2 d3
Demanda fuerte, s1 0.8 8 14 20
Demanda débil, s2 0.2 7 5 -9
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Tabla de Valor Esperado

Estados de la Alternativas de decisión
naturaleza Prob. Complejo pequeño, Complejo mediano, Complejo grande,
d1 d2 d3
Demanda fuerte, s1 0.8 8x0.8 = 6.4 14x0.8 = 11.2 20x0.8 = 16.0
Demanda débil, s2 0.2 7x0.2 = 1.4 5x0.2 = 1.0 -9x0.2 = -1.8
Ganancia esperada (VE) 7.8 12.2 14.2
3. El valor esperado más alto es el que se obtiene al tomar la decisión d3. Por lo
tanto, la decisión debe ser, construir un complejo grande.
Los cálculos realizados en la tabla anterior para identificar la alternativa de

decisión con el valor esperado más alto, puede hacerse también a través de un árbol
de decisiones con probabilidades. Revise las figuras 4.3 y 4.4 de la página 106 del
texto.
Otra forma de llegar a recomendar la mejor decisión es a través del cálculo de

la pérdida de oportunidad (PO). En algunos textos también se la encuentra como costo
de oportunidad esperado (CO) y se define como la cantidad de utilidad perdida al no
elegir la acción óptima para cada evento. La PO se calcula utilizando la tabla de
pérdida de oportunidad y las probabilidades para cada estado de la naturaleza. Para el
caso del problema de PDC, utilice la tabla 4.4 del texto (pág. 104).
Tabla de Pérdida de Oportunidad (Tabla 4.4 del texto, cambiada la forma)

Alternativas de decisión
Prob. Complejo pequeño, Complejo mediano, Complejo grande,
d1 d2 d3
Demanda fuerte, s1 0.8 12x0.8 = 9.6 6x0.8 = 4.8 0x0.8 = 0
Demanda débil, s2 0.2 0x0.2 = 0 2x0.2 = 0.4 16x0.2 = 3.2
Pérdida de Oportunidad 9.6 5.2 3.2
Esperada (POE)
La decisión recomendada es la que tiene una PO más bajo, para el ejemplo es

d3, es decir, se recomienda construir un complejo grande.
Valor Esperado de la Información Perfecta (VEIP)
Revise este concepto y la forma de calcularlo en la página 108 y 109 del texto y en el
problema que se propone a continuación.
Problema 2.
Un tendero se enfrenta al dilema de cuántas cajas de leche debe almacenar para

abastecer la demanda del día siguiente. El tendero compra cada caja a $ 8 y la vende a
$ 10, obteniendo una utilidad de $ 2 por caja. Suponer que la cantidad de leche no
vendida al final del día representa una pérdida completa para el tendero. Además, que
la demanda no satisfecha no tendrá ningún costo, excepto el costo de la venta perdida
pues el cliente no atendido regresará en el futuro. El tendero ha llevado un registro de
ventas de los días anteriores como el que se muestra en la tabla siguiente:
Tabla1. Demanda histórica de cajas de leche
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Demanda total por día Número de días registrado Probabilidad de cada evento
(inventario) por cada nivel de demanda
25 cajas 20 0.10
26 cajas 60 0.30
27 cajas 100 0.50
28 cajas 20 0.10
Total 200 1.00
¿Cuántas cajas el tendero debe comprar para satisfacer la demanda del día
siguiente? Ayudémosle a resolver su problema.
La probabilidad de cada evento la hemos calculado así: la probabilidad de que

se vendan 25 cajas resulta de dividir 20 para 200 (20/200=0.10). El tendero ve con cero
posibilidades de que se vendan 24 cajas o 29 cajas.
La tabla 2 muestra la ganancia esperada (valor esperado) para cada

alternativa de decisión.
Tabla 2. Ganancia esperada

naturaleza (lo que el tendero decide comprar a $ 8 cada caja)
(lo que el tendero logra a1 a2 a3 a4
vender a $ 10 cada Inventario 25 Inventario 26 Inventario 27 Inventario 28
caja)
(e1) vende 25 cajas 25x2 = 50 25x2–1x8 = 42 25x2 – 2x8= 34 25x2– 3x8 = 26
(e2) vende 26 cajas 25x2 = 50 26x2 = 52 26x2 – 1x8= 44 26x2 – 2x8 = 36
(e3) vende 27 cajas 25x2 = 50 26x2 = 52 27x2 = 54 27x2 – 1x8 = 46
(e4) vende 28 cajas 25x2 = 50 26x2 = 52 27x2 = 54 28x2 = 56
En esta tabla, las alternativas de decisión están en la parte superior de la tabla.

En la columna de la izquierda aparecen los eventos posibles (las ventas posibles) de
acuerdo al registro histórico que el tendero ha mantenido.
Expliquemos mejor los cálculos para obtener la utilidad esperada que aparecen en la
tabla anterior.
1. Si el tendero compro 25 cajas y vendió las 25 cajas a $ 10, la utilidad es de $

50. Se ha decidido por la primera alterativa y ha ocurrido el primer estado de la
naturaleza prevista. El tendero compro 25 cajas y vendió las 25 cajas.
2. Si el tendero compró 25 cajas (tiene en inventario 25 cajas) y le llegan a

comprar 26 cajas. No puede vender 26 cajas, pierde una venta. En este caso
la utilidad esperada es de $ 50 y se calcula como se indica en la tabla anterior.
Esto se repite para los demás estados de la naturaleza (para las diferentes
demandas). El tendero no puede vender más de lo que tiene.
3. Si el tendero optó por la alternativa 2, es decir compró 26 cajas; puede vender

25 ó 26 cajas y no más. En estas condiciones, la utilidad se calculan como se
muestra en la columna de a2 de la tabla anterior.
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4. En la tabla anterior se presentan los cálculos para todas las alternativas y

eventos posibles.
5. La mejor acción se da cuando el tendero vende todas las unidades que compró.
No hay castigo por cliente no satisfecho, en algunos problemas puede
plantearse este hecho. Sí pierde los $ 8 por cada unidad que no vende.
6. En la tabla siguiente se presenta los resultados de los cálculos propuestos en la

tabla anterior. Como usted se dará cuenta, esto no es difícil, es un simple
cálculo de utilidades por las unidades vendidas.
Tabla 3 Utilidad esperada

Estado de la Acciones posibles o alternativas de decisión
naturaleza (lo que decide comprar el tendero)
(Evento o Inventario 25 Inventario 26 Inventario 27 Inventario 28
demanda)
25 50* 42 34 26
26 50 52* 44 36
27 50 52 54* 46
28 50 52 54 56*
La máxima utilidad es $ 56 y se dará sólo si el tendero decide comprar 28

cajas y los clientes compran las 28 cajas.
Calculamos el valor esperado para cada alternativa de decisión de la tabla

anterior. Únicamente multiplica la utilidad esperada por la probabilidad de cada
evento o demanda y luego sumamos para calcular el valor esperado.
Tabla 4 Tabla de VE
Evento o Alternativas (lo que compra el tendero)
demanda. Inventario 25 Inventario 26 Inventario 27 Inventario 28
25 50 x 0.1= 5 42 x 0.1= 4.2 34 x 0.1= 3.4 26 x 0.1=2.6
26 50 x 0.3=15 52 x 0.3=15.6 44 x 0.3=13.2 36 x 0.3 =10.8
27 50 x 0.5=25 52 x 0.5= 26.0 54 x 0.5= 27 46 x 0.5 =23.0
28 50 x 0.1= 5 52 x 0.1= 5.2 54 x 0.1= 5.4 56 x 0.1= 5.6
VME 50 51 49 42
El valor esperado más alto es 51 y corresponde a una alternativa de decisión

de comprar 26 unidades.
¿Qué utilidad podría esperar el tendero en el futuro, si la demanda diaria se

pudiera predecir con certeza? Para esto calculamos la utilidad esperada cuando la
predicción es perfecta (VEcIP). Tomamos las utilidades más altas de la tabla 3 (las
que tienen un asterisco). En esta tabla se observa que si se compra 25 unidades y se
venden las 25 unidades significa que la predicción ha sido perfecta. La utilidad
esperada con predicción perfecta será la siguiente:
(VEcIP) = 50 x 0.10 + 52 x 0.30 + 54 x 0.50 + 56 x 0.10

= 53.2
El valor esperado de información perfecta para este problema será:
VEIP = VEcIP – VesIP
14
= 53.2 – 51.0
= 2.20
Como se dijo anteriormente, otra forma de llegar a recomendar la mejor decisión

es a través del cálculo de la pérdida de oportunidad esperada (PO). Usted debe llegar
a determinar la mejor alternativa de decisión a través de este cálculo.
La tabla de pérdida es la siguiente:
Tabla 5. Pérdida de oportunidad

naturaleza (lo que el tendero decide comprar a $ 8 cada caja)
(lo que el tendero logra a1 a2 a3 a4
vender a $ 10 cada Inventario 25 Inventario 26 Inventario 27 Inventario 28
caja)
(e1) vende 25 cajas
50 – 50 = 0 50 – 42 = 8 50 – 34 = 16 50 – 26 = 24
(e2) vende 26 cajas 52 – 50 = 2 52 – 52 = 0 52 – 44 = 8 52 – 36 = 16
(e3) vende 27 cajas 54 – 50 = 4 54 – 52 = 2 54 – 54 = 0 54 – 46 = 8
(e4) vende 28 cajas 56 – 50 = 6 56 – 56 = 4 56 - 54 = 2 56 – 56 = 0
El costo de oportunidad esperado se muestra en la tabla siguiente. Observe

que multiplica la pérdida de oportunidad por la probabilidad del evento.
Tabla 6 Pérdida de Oportunidad Esperado

Estado de la naturaleza Acciones posibles o alternativas de decisión
(Evento o demanda) (lo que decide comprar el tendero)
Inventario 25 Inventario 26 Inventario 27 Inventario 28
25 0.0 0.8 1.6 2.4
26 0.6 0.0 2.4 4.8
27 2.0 1.0 0.0 4.0
28 0.6 0.4 0.2 0.0

Pérdida de oportunidad
esperado 3.2 2.2 4.2 11.2
Según esta tabla 6 se establece que el tendero debe decidir comprar 26

cajas porque es la alternativa que le da una pérdida de oportunidad esperado más
bajo de $ 2.20. Observe que si se utiliza el VE o el PE, la alternativa de decisión para
el tendero es la misma. Observe también que el PE es igual al VEIP.
Problema 3
Un repartidor de periódicos puede comprar El Comercio en $ 0.40 cada uno y venderlo a

$ 0.75. Sin embargo, debe adquirir los periódicos antes de saber cuántos puede vender
realmente. Si compra más ejemplares de los que puede vender, simplemente desechará
15
el excedente, sin costo adicional. Si no compra suficientes ejemplares, pierde ventas

potenciales ahora y posiblemente en el futuro. Suponga, por el momento, que esta
pérdida de ventas futuras es representada por un costo estimado en $ 0.05 por cliente
insatisfecho. Con propósitos ilustrativos y para facilitar el cálculo, también suponga que
la probabilidad de la demanda que enfrenta es:
P0 = (Probabilidad de demanda = 0) = 0.1

En este modelo, cada uno de los diferentes valores de la demanda es un estado

de la naturaleza diferente, y el número de periódicos ordenados es la decisión. Los
rendimientos, o retribuciones, para este modelo se muestran en la tabla siguiente.
Valores esperados para el modelo del repartidor de periódicos

Estados Decisiones (lo que el repartidor compró)
(demanda) 0 100 200 300
0 0 -40 -80 -120
100 -5 35 -5 -45
200 -10 30 70 30
300 -15 25 65 105
Ejemplos de cálculo, cuando compra 100 y vende 0 unidades
Utilidad = 0.75 x número de revistas vendidas) – 0.40 (número de revistas compradas) –

0.05(demanda no satisfecha).
= 0.75 x 0 – 100x0.4 – 0x0.05
= - 40
Ejemplos de cálculo, cuando compra 100 y le llegan a comprar 200 unidades
= 0.75x100 – 100x0.4 – 100x0.05

= 30
Valor monetario esperado

Estados de Decisión
la naturaleza 0 100 200 300
0 0(0.1) -40(0.1) -80(0.1) -120(0.1)
100 -5(0.3) 35(0.3) -5(0.3) -45(0.3)
200 -10(0.4) 30(0.4) 70(0.4) 30(0.4)
300 -15(0.2) 25(0.2) 65(0.2) 105(0.2)
VME -8.50 23.50 31.50 7.5
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Valor esperado Utilidad esperada con Valor monetario

esperado
de la información perfecta = predicción perfecta - de la acción óptima
VEIP = 59.5 – 31.5 = 28
En muchos casos de toma de decisiones es posible obtener estimados de la

probabilidad de cada uno de los posibles estados de la naturaleza. Cuando se
dispone de esas probabilidades, es posible utilizar el método del valor esperado para
identificar la mejor alternativa de decisión. En este método se evalúa cada alternativa
de decisión en términos de su valor monetario esperado (VME). La que se
recomienda es la que tiene el VME más alto y por consiguiente, el costo de
oportunidad esperado más pequeño.
Cuando la empresa o el decidor desea invertir en obtener información perfecta

sobre los eventos antes de tomar la decisión, se habla del valor esperado de la
información perfecta; es decir el empresario podría determinar con certidumbre cuál
estado de la naturaleza ocurrirá.
A pesar de la simplicidad del ejemplo, el VEIP tiene un significado importante. Es

un límite para la cantidad que el administrador debería estar dispuesto a pagar para
mejorar los conocimientos sobre el estado de la naturaleza que ocurrirá. Literalmente
millones de sucres se gastan en diferentes proyectos de investigación de mercados para
determinar qué estado de la naturaleza ocurrirá en una gran variedad de aplicaciones. El
VEIP indica la cifra esperada a ganar por llevar a cabo este esfuerzo, y por lo tanto
coloca un límite superior a la cifra que debería ser invertida para reunir esa información.
2.4. Análisis de riesgo y análisis de sensibilidad
Análisis de riesgo.- El análisis de riesgo consiste en comparar los resultados de una

decisión con los estados de la naturaleza que podrían darse en la realidad. Observe el
gráfico siguiente, en lugar de la figura 4.5 que el texto propone en la página 110.
Si usted toma la decisión d1 y ocurre s1 gana 8 millones, pero si ocurre s2

gana 7 millones; si toma la decisión d2 y ocurre s1 gana 14 millones, pero si ocurre s2
gana sólo 5 millones; si toma la decisión d3 y ocurre s1 gana 20 millones, pero si
ocurre s2, perdería 9 millones. ¿Cuál es la decisión con más riesgo?
17
Análisis de sensibilidad.- El análisis de sensibilidad nos sirve para determinar

cómo los cambios en las probabilidades para los estados de la naturaleza o los
cambios en los resultados afectan a la alternativa de decisión recomendada. Para el
problema de PDC, analice los cambios en las probabilidades de la demanda y los
efectos en la decisión recomendada.
Datos para el problema de PDC (datos originales)

Alternativa de decisión
Estados de la naturaleza Probabilidad
d1 d2 d3
Demanda fuerte s1 0,8 8 14 20
Demanda débil s2 0,2 7 5 -9
Resultados
Estados de la naturaleza
d1 d2 d3
Demanda fuerte s1 6,4 11,2 16
Demanda débil s2 1,4 1 -1,8
7,8 12,2 14,2
Decisión recomendada d3
Datos para el problema de PDC (Primer cambio)

d1 d2 d3
Resultados
Estados de la naturaleza d1 d2 d3
Demanda débil s2 2,1 1,5 -2,7
VE 7,7 11,3 11,3
Decisión recomendada d2 d3
Observe que para un pequeño cambio en las probabilidades de la demanda, la

decisión recomendada puede ser construir un complejo mediano o construir un
complejo grande. Podemos decir que la decisión de d3 con respecto a d2 es muy
sensible a los cambios en 0,1 en la probabilidad de la demanda.
Con la ayuda de Excel puede hacer cambio en las probabilidades para los estados de
la naturaleza. Observará que sólo cuando la probabilidad de una demanda fuerte es
de 0,2 y la probabilidad de una demanda débil es 0,8, la decisión recomendada de d2
a d1. Podemos decir que la decisión de d3 y d2 con respecto a d1 no es muy sensible
a los cambios en las probabilidades de la demanda.
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Datos para el problema de PDC (Segundo cambio)

d1 d2 d3
Resultados
Estados de la naturaleza
d1 d2 d3
Demanda débil s2 5,6 4 -7,2
7,2 6,8 -3,2
Decisión recomendada d1
Esto quiere decir que si la estimación de las probabilidades ha sido más o menos
correcta, la decisión de construir un complejo grande nos dará una buena ganancia, no
hay riesgo de pérdida.
Actividades a desarrollar
Un repartidor de periódicos puede comprar El Comercio en $ 0.40 cada uno y venderlo

a $ 0.75. Sin embargo, debe adquirir los periódicos antes de saber cuántos puede
vender realmente. Si compra más ejemplares de los que puede vender, simplemente
desechará el excedente, sin costo adicional. Si no compra suficientes ejemplares,
pierde ventas potenciales ahora y posiblemente en el futuro. Suponga, por el
momento, que esta pérdida de ventas futuras es representada por un costo estimado
en $ 0.05 por cliente insatisfecho. Con propósitos ilustrativos y para facilitar el cálculo,
también suponga que la probabilidad de la demanda que enfrenta es:

En este modelo, cada uno de los diferentes valores de la demanda es un estado de la

naturaleza diferente, y el número de periódicos ordenados es la decisión. Los
rendimientos, o retribuciones, para este modelo se muestran en la tabla siguiente (se
pide completar la tabla)
Valores esperados para el modelo del repartidor de periódicos

Estados Decisiones (lo que el repartido compró)
(Demanda) 0 100 200 300
0 -40
100
200 30
300
Ejemplos de cálculo, cuando compra 100 y vende 0 unidades:
Utilidad = 0.75 x (número de unidades vendidas) – 0.40 (número de periódicos

comprados) – 0.05(demanda no satisfecha).
19
= 0.75 x 0 – 100x0.4 – 0x0.05

= - 40
Ejemplos de cálculo, cuando compra 100 y le llegan a comprar 200 unidades

= 0.75x100 – 100x0.4 – 100x0.05
= 30
Valor monetario esperado (complete la tabla)

Estados Decisiones (lo que el repartido compró)
(Demanda) 0 100 200 300
0
100
200
300 31.50 5
Valor esperado de = Utilidad esperada - valor monetario esperado

la información perfecta con predicción perfecta de la acción óptima
VEIP = 59.5 – 31.5 – 28
En muchos casos de toma de decisiones es posible obtener estimados de la

probabilidad de cada uno de los posibles estados de la naturaleza. Cuando se dispone
de esas probabilidades, es posible utilizar el método del valor esperado para identificar
la mejor alternativa de decisión. En este método se evalúa cada alternativa de decisión
en términos de su valor monetario esperado (VME). La que se recomienda es la que
tiene el VME más alto y por consiguiente, el costo de oportunidad esperado más
pequeño.
Cuando la empresa o el decidor desea invertir en obtener información perfecta sobre

los eventos antes de tomar la decisión, se habla del valor esperado de la información
perfecta; es decir el empresario podría determinar con certidumbre cuál estado de la
naturaleza ocurrirá.
A pesar de la simplicidad del ejemplo, el VEIP tiene un significado importante. Es un

límite para la cantidad que el administrador debería estar dispuesto a pagar para
mejorar los conocimientos sobre el estado de la naturaleza que ocurrirá. Literalmente
millones de sucres se gastan en diferentes proyectos de investigación de mercados
para determinar qué estado de la naturaleza ocurrirá en una gran variedad de
aplicaciones. El VEIP indica la cifra esperada a ganar por llevar a cabo este esfuerzo,
y por lo tanto coloca un límite superior a la cifra que debería ser invertida para reunir
esa información.
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UTPL.
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIÓN
MÉTODOS CUANTITATIVOS
Profesor: Ing. Ángel Vicente Tene Tene

Período: Octubre/2017 – Febrero/2018
Estudiante: ......................
Fecha: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisado:
Autoevaluación
Se le propone las siguientes preguntas para su autoevaluación. Responda una vez

que ha estudiado los contenidos propuestos.
En la columna V/F escriba una V o una F según sea verdadero o falso cada una de los
siguientes enunciados.
No V/F Enunciado
Usted sale de su casa, mira al cielo y dice, llueve o no llueve; estamos
1 frente a dos alternativas de decisión
Usted sale de su casa, mira al cielo y dice, llueve o no llueve; estamos
2 frente a dos estados de la naturaleza
Si decidió llevar paraguas, el resultado de que se moje o no, dependerá de
3 la decisión que tomó
Si decidió llevar paraguas, el resultado de que se moje o no, dependerá del
4 estado de la naturaleza
5 Si su decisión fue llevar paraguas y llueve, el resultado es NO SE MOJA
Aunque se haya realizado un minucioso análisis de decisiones, los eventos
6 futuros hacen incierta la consecuencia final
La mayoría de los proyectos de análisis de decisiones son actividades
7 repetitivas, que facilita medir el valor agregado para la corporación
El problema de decisión de PDC (página 99 del texto), es seleccionar el
tamaño del nuevo proyecto que llevará a la mayor ganancia dada la
8 incertidumbre en la demanda de los condominios
El problema de PDC (página 99 del texto), tienen tres alternativas de
9 decisión y dos estados de la naturaleza
Los estados de la naturaleza, para el problema de PDC (página 99 del
10 texto), son: tamaño pequeño, tamaño mediano, tamaño grande.
Un problema determinístico es cuando toda la información relevante para el
11 problema se conoce con certeza
El problema de PDC planteado en la página 99 del texto, tiene tres estados
12 de la naturaleza y dos alternativas de decisión
Para el problema PDC planteado en la página 99, el tamaño del complejo
es el nodo de decisión, la demanda es el nodo fortuito y la ganancia es el
13 nodo de consecuencia
Una tabla de resultados es la que muestra los resultados para todas las
14 combinaciones de las alternativas de decisión y los estados de la
21
naturaleza
En toma de decisiones, Vij significa el resultado asociado con la
15 alternativa de decisión i y el estado de la naturaleza j
Los resultados que se muestran en la tabla 4.1 del texto para el problema
16 de PDC, son tres
17 Un árbol de decisión se puede elaborar a partir de una tabla de resultados
Los árboles de decisión muestran una manera útil de descomponer un
18 problema y la naturaleza secuencial del proceso de decisión
En la toma de decisiones con probabilidades se utiliza el enfoque optimista
19 y el enfoque conservador
Para el problema de PDC, el enfoque optimista conduce a tomar la decisión
20 de construir un complejo mediano
El enfoque conservador evalúa cada alternativa de decisión desde el punto
21 de vista del peor resultado que puede ocurrir
Para el problema de PDC, el enfoque conservador conduce a tomar la
22 decisión de construir un complejo pequeño
En función de la tabla 4.1 de la página 101, si la decisión tomada es d1 y el
estado de la naturaleza que ocurre es s1, la pérdida de oportunidad es de
23 20 millones
El valor esperado VE de una alternativa de decisión es la suma de los
24 resultados ponderados para la alternativa de decisión
VEcIP significa, valor esperado con información perfecta sobre los estados
25 de la naturaleza
Para el problema de PDC que el texto lo trata en la página 108, el VEcIP es
26 de 17.4 millones
VEsIP significa valor esperado sin información perfecta sobre los estados
27 de la naturaleza
Para el problema de PDC que el texto lo trata en la página 108, el VEsIP es
28 de 17.4 millones
29 VEIP significa valor esperado de información perfecta
Para el problema de PDC que el texto lo trata en la página 108, el VEIP es
30 3.2 millones
Total de respuestas correctas: .....
Si sus respuestas correctas no superan las 21, vuelva a revisar los contenidos.
Capítulo 2: Análisis de Decisiones

Resuelva los problemas del 6 al 15 que el texto básico propone en las páginas 133 a 148
Los problemas resueltos se entregarán de forma individual y en la fecha que se indica en
el plan docente.
Para la misma fecha, desarrolle la autoevaluación. El cumplimiento de esta actividad se
verificará a través de participación oral o escrita o con la entrega del documento impreso.
Si en la participación oral el estudiante no responde a una de las preguntas planteadas,
el estudiante obtendrá una calificación de cero en esta actividad.
Para la presentación de los problemas resueltos utilice el siguiente encabezado,

enumere los problemas (no los copie) y el desarrollo debe ser con esferográfico y con
una buena presentación. Tanto la entrega de los problemas como de la autoevaluación,
es personal.
22
“No hay que pedirle jamás a un hombre

que sea lo que no es, pero sobre todo, no
hay que pedirle nunca que sea sólo lo que
es”. Rodolfo Usigli
23

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UTPL. Sistemas Informáticos y Computación. MC. Ing. Ángel V. Tene T.

2.1. Formulación del problema

Como de menciona en el texto básico, “El Análisis de decisiones se utiliza para

1. ¿Cuál es el problema de la PDC? Seleccionar el tamaño del proyecto que de

El problema de PDC se lo puede graficar a través de un diagrama de influencia,

Un problema de análisis de decisiones puede también ser mostrado a través de

Para terminar esta sección, trabajemos un problema de toma de decisiones

Estado del Llueve

Complete la siguiente tabla de resultados e indique cuál sería el peor resultado.

Resultado de la decisión frente al estado de la naturaleza

2.2. Toma de decisiones sin probabilidades

Como se dice en el texto, se refiere a la toma de decisiones que no requiere

Estos enfoques no consideran ninguna información acerca de las

Resolvamos el problema No 1 que el texto propone en la página 132.

Problema 1: La siguiente tabla de resultados muestra las ganancias para un problema

Tabla de resultado para el problema

a) El árbol de decisiones sería el siguiente.- Tiene dos ramas principales: d1 y d2. De

b) Tabla de resultados máximos y mínimos para el problema

Decisión Ganancia máxima Ganancia mínima

2 Una persona pesimista pensara que puede ocurrir el estado de la naturaleza s2

c) Tabla de arrepentimiento o pérdida de oportunidad

2 Si tomamos la decisión d1 y ocurre s1 la ganancia será de 250 que restada de

3 Si tomamos la decisión d2 y ocurre un estado s1, la ganancia obtenida es 100,

4 Si tomamos la decisión d1 o d2 y ocurre el estado s2, el resultado es de 100

5 Si tomamos la decisión d1 y ocurre s3, el resultado es 25 que restado de 75, no

6 Si tomamos la decisión d2 y ocurre s3, la pérdida de oportunidad es de 0.

Si tomamos la decisión d1, el arrepentimiento máximo es 0; y, si tomamos la

La toma de decisiones sin probabilidades tiene deficiencias importantes. Los

2.3. Toma de decisiones con probabilidades

1. Estimar la probabilidad de cada estado de la naturaleza

Apliquemos estos tres pasos al problema de PDC.

Tabla 4.1 (del texto)

Tabla de Valor Esperado

Los cálculos realizados en la tabla anterior para identificar la alternativa de

Otra forma de llegar a recomendar la mejor decisión es a través del cálculo de

Tabla de Pérdida de Oportunidad (Tabla 4.4 del texto, cambiada la forma)

La decisión recomendada es la que tiene una PO más bajo, para el ejemplo es

Valor Esperado de la Información Perfecta (VEIP)

Un tendero se enfrenta al dilema de cuántas cajas de leche debe almacenar para

Tabla1. Demanda histórica de cajas de leche

La probabilidad de cada evento la hemos calculado así: la probabilidad de que

La tabla 2 muestra la ganancia esperada (valor esperado) para cada

Tabla 2. Ganancia esperada

(e1) vende 25 cajas 25x2 = 50 25x2–1x8 = 42 25x2 – 2x8= 34 25x2– 3x8 = 26

(e2) vende 26 cajas 25x2 = 50 26x2 = 52 26x2 – 1x8= 44 26x2 – 2x8 = 36

(e3) vende 27 cajas 25x2 = 50 26x2 = 52 27x2 = 54 27x2 – 1x8 = 46

(e4) vende 28 cajas 25x2 = 50 26x2 = 52 27x2 = 54 28x2 = 56

En esta tabla, las alternativas de decisión están en la parte superior de la tabla.

1. Si el tendero compro 25 cajas y vendió las 25 cajas a $ 10, la utilidad es de $

2. Si el tendero compró 25 cajas (tiene en inventario 25 cajas) y le llegan a

3. Si el tendero optó por la alternativa 2, es decir compró 26 cajas; puede vender

4. En la tabla anterior se presentan los cálculos para todas las alternativas y

6. En la tabla siguiente se presenta los resultados de los cálculos propuestos en la

Tabla 3 Utilidad esperada

La máxima utilidad es $ 56 y se dará sólo si el tendero decide comprar 28

Calculamos el valor esperado para cada alternativa de decisión de la tabla

El valor esperado más alto es 51 y corresponde a una alternativa de decisión

¿Qué utilidad podría esperar el tendero en el futuro, si la demanda diaria se

(VEcIP) = 50 x 0.10 + 52 x 0.30 + 54 x 0.50 + 56 x 0.10

El valor esperado de información perfecta para este problema será:

VEIP = VEcIP – VesIP

Como se dijo anteriormente, otra forma de llegar a recomendar la mejor decisión

La tabla de pérdida es la siguiente: