DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE

Para cada tipo de problema de decisión existe más de un criterio susceptible de

emplearse, cada uno denotando una distinta filosofía, según la actitud del decisor y la
naturaleza del problema.

La toma de decisiones en condiciones de certidumbre o certeza, ocurre cuando el

decisor conoce el estado de la naturaleza que ocurrirá con absoluta certeza. En situaciones
de esta naturaleza, el decisor conoce el conjunto de alternativas factibles y las
consecuencias de cada una. La matriz de decisiones tiene una sola columna, dado que se
conoce el estado natural que se presentará. Por lo tanto a cada alternativa factible se le
asigna un solo resultado posible. El criterio de decisión en problemas bajo certeza consiste
en elegir simplemente la alternativa de mayor beneficio o menor pérdida.

En cambio, en problemas de decisión bajo incertidumbre, como se mencionó antes,

se atiende a problemas de decisiones, en los que no se conocen las probabilidades de
ocurrencia de los estados naturales, por lo tanto, hay que recurrir a criterios empíricos para
tomar la decisión; como los siguientes:

AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE

En este ambiente existe escasa información y para tomar la decisión se basará en la

mera intuición. Los principales criterios de decisión en un ambiente de incertidumbre
estructurada son los siguientes:

CRITERIO DE LAPLACE

El criterio de Laplace parte del hecho de que no se conocen las probabilidades de

ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, Consiste en la aplicación del
concepto de probabilidad clásica a priori, es decir, que ante la ignorancia de las
probabilidades de ocurrencia de cada suceso se parte del principio de equiprobabilidad de
los mismos. A continuación, se elegirá el valor esperado máximo de la situación de riesgo.

El decisor piensa que se presentará el estado más desfavorable, por tanto, elegirá la
alternativa que maximice los resultados mínimos esperados.

TEORÍA DE JUEGO:

La Teoría de Juegos se desarrolló con el simple hecho de que un individuo se

relacione con otro u otros. Hoy en día se enfrenta cotidianamente a esta teoría, en cualquier
momento. Para el hombre la importancia que representa la Teoría de Juegos es evidente,
pues a diario se enfrenta a múltiples situaciones que son juegos.

Historia: La teoría de juegos como tal fue creada por:

John Von Neumann (1903-1957): Creador de la teoría de los juegos, en el año

1944 matemático estadounidense, especialista en diversas disciplinas, fue quien
puso las bases para la teoría de juegos.

Sin embargo, no fue hasta la aparición del libro de Von Neumann y

Morgenstern cuando se comprendió la importancia de la teoría de juegos para
estudiar las relaciones humanas.

John Forbes Nash (1928): Matemático Húngaro estadounidense especialista en la

teoría de juegos, él fue el que revoluciono esta teoría.

¿Qué es la teoría de juegos? Es el área de la matemática aplicada que utiliza

modelos para la toma de decisiones de dos o más personas con base al análisis de
sus interacciones estratégicas.

Aplicaciones de la teoría de juegos: La Teoría de Juegos actualmente tiene

muchas aplicaciones, sin embargo, la Economía es el principal cliente para las ideas
 producidas por los especialistas en Teoría de Juego. Entre las disciplinas donde hay
aplicación de la Teoría de Juegos tenemos: La economía, la ciencia política, la
biología y la filosofía

Para que nos sirve la teoría de juegos: nos sirve para tomar las mejores decisiones
dependiendo las circunstancias o reglas del juego.

SUMA DE CERO Un "Juego" existe cuando las personas o grupos de personas

compiten entre sí, o contra la situación, ó ambas. En los Juegos, los participantes
competitivos se enfrentan entre sí, pueden ganar todas o pueden ganar algunas.

En el Juego de Suma Cero hay competencia, no hay cooperación posible entre los
participantes: lo que uno gana, el otro lo pierde.

Ejemplo.

 Cuando se hacen apuestas de dinero con juegos de cartas.

 Cuando el banco hipoteca una pertenencia de algún individuo.

CRITERIO MINIMAX

Principio maxi-mínimo (pesimista), También llamado Criterio Wald.

Es un criterio pesimista y se puede expresar así: un individuo totalmente pesimista

considera que para cada alternativa que seleccione, la naturaleza actuará contra él en la
forma más perjudicial y entonces, a cada alternativa asocia el peor evento; pero, como se
supone que es un individuo racional y por lo tanto, desea más de un bien deseable y menos
de uno indeseable.

La filosofía es la mejor de las peores, esto supone una pérdida de información porque
no se tienen en cuenta el resto de campos y la opción elegida no podría ser la más óptima.
Estamos hablando de una forma Pesimista de elegir según Wald.
Principio mini-mínimo o maxi-máximo (optimista): Este principio es totalmente opuesto
al anterior y supone un individuo completamente optimista. Se puede expresar de manera
análoga al principio mini-máximo: un individuo totalmente optimista considera que para
cada alternativa que seleccione, la naturaleza actuará contra él de la forma más favorable y
asocia a cada alternativa el evento más favorable; pero como es un individuo racional que
desea más de un bien deseable y menos de uno indeseable, escogerá la alternativa que tenga
asociado el evento más favorable, o el menos desfavorable.

Según este criterio habría que optar por aquella estrategia que maximice el mejor de
los resultados posibles.

Ejemplo:

Supongamos que una empresa quiere realizar una campaña publicitaria. Se le

presentan 3 posibilidades: radio (15 minutos de lunes a jueves en un espacio), TV (1 spot
cada Semana sobre las 12h) y prensa (1 anuncio 2 días a la semana los lunes y los jueves).
Como han hecho campañas anteriormente se han podido valorar los resultados de las
Diferentes posibilidades del siguiente modo:

DEMANDA DEMANDA DEMANDA

ALTA MEDIA BAJA

RADIO 100 40 20

T.V. 80 20 5

PRENSA 90 35 25

Ejemplo: Si la demanda de mercado se mantiene alta, la campaña publicitaria en la radio

garantiza los mejores resultados. Si la demanda de mercado se mantiene baja, la campaña
publicitaria que garantiza los mejores resultados es la prensa. ¿Qué medio de comunicación
elegirías?

 El pesimista adoptará el MAXIMIN (maxi-mínimo), es decir, escoger el mejor

resultado de entre la peor situación. El peor escenario (o peor situación) es que la
demanda sea baja. El mejor resultado en el peor escenario es: PRENSA.

 El optimista adoptará el criterio MAXIMAX (maxi-máximo), el mejor de los

mejores. El mejor escenario es la demanda alta. El mejor de los mejores es: RADIO.

CRITERIO SAVAGE

Una vez tomada la decisión y producido el estado natural se obtiene un resultado;

Savage argumenta que después de conocer el resultado, el decisor puede arrepentirse de
haber seleccionado una alternativa dada. Savage sostiene que el decisor debe tratar de que
ese arrepentimiento se reduzca al mínimo. El criterio es el siguiente:

1.- Formar la matriz de arrepentimientos o de costo de oportunidad. A cada estado

natural se determina el mejor valor para ese estado natural. A cada estado natural le
corresponde una columna en la matriz de decisiones. En cada columna se determina el
mejor valor para ese estado natural y se sustituye por un cero; esto significa que si ocurre
ese estado natural y escogimos la alternativa que le corresponde a ese valor óptimo, nuestro
arrepentimiento será nulo. En sustitución de los valores del resto de la columna, se escribirá
la diferencia entre el resultado óptimo y los demás resultados; esta diferencia es el costo de
oportunidad o arrepentimiento por no haber escogido la alternativa que diera el valor
óptimo. La matriz así formada se conoce como: matriz de arrepentimientos, de costos de
oportunidad o pérdida de oportunidad.

2.- Una vez formada la matriz de pérdida de oportunidad, Savage aconseja escoger
la estrategia que corresponde al mínimo de los arrepentimientos máximos, es decir, se
aplica la regla mínimax.
 La alternativa seleccionada será aquella que minimiza el arrepentimiento. Este
criterio tiene el inconveniente de que el número de eventos considerados puede alterar la
decisión. Además, la regla utilizada para seleccionar el mínimo de los arrepentimientos
máximos es similar al criterio de Wald, por lo tanto tiene sus inconvenientes.

CRITERIO HURWICZ

Este criterio, aunque adecuado para el optimista y el pesimista absolutos, en

realidad está diseñado para el encargado de la toma de decisiones que se encuentra entre
ambos extremos. Esa persona refleja su grado de optimismo al especificar lo que se llama
INDICE DE OPTIMISMO. El índice es una estimación subjetiva representada por la letra
griega ∝ (alfa) y se le asigna un valor comprendido entre 0 y 1, inclusive. La asignación de
un valor de 1 representa al optimista absoluto, un valor de 0 representa al pesimista
absoluto. Un valor entre 0 y 1 denota una actitud entre ambos extremos.

Si∝ (alfa) representa el índice de optimismo, entonces el valor (1 - ∝ ) se interpreta

como una medida de pesimismo. El criterio Hurwicz toma esos valores y calcula el pago
ponderado de cada alternativa de decisión, en cada alternativa el cálculo es:

PAGO PONDERADO = ∝ (PAGO MAXIMO DE LA ALTERNATIVA) + (1- ∝ )

( PAGO MÍNIMO DE LA ALTERNATIVA )

En cierto modo, el pago ponderado evalúa el pago máximo por la estimación que
hace de su probabilidad de ocurrencia el encargado de la toma de decisiones y el pago
mínimo por la estimación de probabilidad de su ocurrencia. La alternativa de decisión que
se escoja es la que posee el pago de mayor ponderación
 CONCLUSIÓN

En todos los aspectos de la vida nos tenemos que enfrentar todos los días a la tomas
de decisiones, ya sean grandes o pequeñas, para problemas que tengamos que solucionar.
La toma de decisiones se da muy significativamente dentro de la vida empresarial.

Como ingeniero de sistemas tenemos que familiarizarnos con el circuito básico de

toma de las decisiones y sus ingredientes. Una vez reconocidos estos ingredientes básicos,
debe prestarse atención al carácter de quien toma la decisión, tanto individualmente como
en grupo.