Programa Fundamentos

del trading.

Lección 8
Gestion del riesgo y
maximizacion de
utilidades.

Presentado por:
Fernando Martin-Alvarez.
soporte@academyft.com / www.academyft.com
Advertencia de riesgo.
Cualquier consejo o información proporcionada por Academy of Financial Trading
es meramente informativo. No toman en cuenta sus circunstancias personales,
por favor no invertir basándose únicamente en esta información. Al ver cualquier
material, información o herramientas proporcionadas por Academy of Financial
Trading, está usted de acuerdo en que esto es material educativo general y no hará
a ninguna persona o entidad responsable de la pérdida o daños que resulten del
contenido o consejos generales aquí proporcionada por Academy of Financial
Trading, sus empleados, directores o compañeros.
Futuros, Contratos por Diferencias (CFDs), Opciones, y transacciones de divisas de
contado tienen gran potencial de ganancias, pero también un gran potencial de
riesgo. Usted debe estar consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos
para poder invertir en CFDs y los mercados de divisas con apalancamiento. No
opere con dinero que no pueda permitirse perder. No se garantiza que cualquier
cuenta pueda lograr beneficios o pérdidas similares a los discutidos en cualquier
material proporcionado por Academy of Financial Trading
Leccion 8. Recapitulando.

 Estrategias comunes en trading. .

 Psicologia del trading.
 Bitacora de trading.
 Periodos.
 Casos practicos con UTI.

 Q&A.
 Ultimate Traders Programme.
Lección de hoy.

 Gestión de Riesgo

 Probabilidades – Positiva/Negativa

 Stop Losses, herramientas y software

 Final del Reto MT4

 Resumen
 Interaccion del curso.
 Q&A
Hoy cerramos el reto 8.
Riesgo.

Definición
 Riesgo es la posibilidad de Pérdida

 No puedes evitar el riesgo en el trading, asi como no

podemos controlar o garantizar las condiciones del
mercado

 El riesgo no es 100% bueno ni 100% malo

Gestión de Riesgo y Probabilidades.

Riesgo Recompensa

 “+” Riesgo  “+” Potencial de Ganancia Encuentra un Balance!!

 Test de Confort…¿qué tanto riesgo estás tomando en

tus operaciones?

 Se requiere una estrategia  Medir la

probabilidad de éxito
Probabilidades y tipos de Estrategias.

Relación  Riesgo y Recompensa

Relación Negativa

Relación Positiva
Relación Positiva Riesgo-Recompensa.

 En esta situación ganas más por operación de lo que pierdes cuando asumes una
pérdida

 SI nuestro target de ganancia es $150

 Si nuestro stop loss/ exposición es $50

 Tenemos una relación de riesgo y recompensa positiva si hacemos más en una

operación ganadora de lo que perdemos en una operación fallida.

 Esto significa claramente que podemos ser menos precisos y aún así ganar dinero
una vez que nos apegamos a esta relación “Riesgo-Recompensa”
Relación Positiva Riesgo-Recompensa.

 Si tenemos una tasa de éxito del 33,3% y vamos a asumir una de cada tres
veces vamos a estar en lo correcto. Imagina que hacemos $150 y dos de
cada tres tendríamos 50 dólares de pérdida

 $150-$50-$50 = $50

 Aún con una tasa de 33.3% de precisión, podemos ser rentables.

 Esto se logra a través de nuestra relación riesgo / recompensa es decir, $
150 vs $ 50
 Si sólo hemos ganado $ 50 y estábamos 33.3% precisa que el resultado
sería
 $ 50 - $ 50 - $ 50 = - $ 50

 Una relación de riesgo positivo / recompensa nos obligan a permanecer el tiempo suficiente para
llegar a este mínimo por ejemplo 150 dólares necesarios
Relación Negativa Riesgo-Recompensa.

 El “Trader” pierde más en una operación con pérdida de lo que

gana en una operación con beneficios.

 Este es normalmente el caso con las estrategias de trading de

alta precisión, ya que dan mucho más espacio de desventaja, es
decir un STOP mucho más grande que el límite

 Muchas de las técnicas del Retal Trading funcionan así

100 SL 10 TP
Relación Negativa Riesgo-Recompensa.
 Si tenemos una tasa de éxito del 66,6% y dos de cada tres veces va a ser correcta,
imagina que hacemos $75 y uno de cada tres tendría $100 dólares de pérdida

 $75 + $75 -$100 = $50

 Así, con una precisión del 66,6% aprovechamos incluso cuando hacemos menos de
lo que ganamos en cada instancia individual

 Nos beneficiamos como resultado de nuestra relación riesgo / recompensa es decir,

$ 100 vs $ 75

 Si sólo hemos ganado $ 50 y estábamos 66,6% el resultado sería de $ 50 + $ 50 - $

100 = 0

 Si tenemos una relación riesgo / recompensa inversa tenemos que asegurarnos de

que limitamos nuestra exposición y no dejar que exceda nuestro nivel predefinido
Riesgo/Recompensa.
Positiva vs Negativa
 Positivo “Riesgo/Recompensa” mejores ganancias en períodos de tiempo más
largos y requiere menos trabajo manual

 Positivo “RR” le da al trader la oportunidad de capitalizarse con éxito y reducir el

fracaso. Este es un atributo clave para un trader exitoso

 Negativo “Riesgo/Recompensa” está diseñado para hacer sentir bien al trader,

estando correcto más veces que incorrecto

 Esto atrae a las masas de los nuevos traders la necesidad psicológica de auto
gratificación instantánea y recurrente

 Pero los mercados no están aquí para hacernos sentir bien, por tanto, esto
engaña a los inexpertos en bastante rapidez
Martingala – “Doble o Nada”.

 La técnica “Martingala” aumenta la apuesta por operación cuando existe

una pérdida a fin de cubrir esas pérdidas anteriores

 Un gran número de traders creen y usan esas técnicas

 El trader piensa que tiene un 70% de precisión, significa que 7 de 10 así que
no creen en la continuación de una mala racha

 El trader pierde 200, duplica su riesgo pensando que sera positva la

siguiente y pierde 400, lo repite y pierde 800, lo repite y pierde 1,600, lo
repite y pierde 3,200 repite y pierde 6,400

 Después de 6 pérdidas el trader va abajo con -12,600 en total

Gestión de Riesgo.

No te enfoques en generar Ganancias

Enfócate en Preservar lo que tienes

El resto se da por seguimiento

Exposición Individual.
Cuánto perdería si toca mi Stop Loss?
 Use porcentajes fijos no cantidades fijas

 Para este ejemplo usaremos una exposición de 2% de riesgo.

 Si siempre exponen 200 de tus 10,000. Pero tienes 10 pérdidas seguidas, ahora te
queda 8,000, ese riesgo de 200 representaría 2.5% [overtrading]  usando 2% lo
correcto serían 160

 [undertrading] si subieras a 12,000 esos 200 serían insuficientes, debería ser 240

 El resultado con cantidades fijas es Over o Under-trading

 Porcentajes fijos son un paso para ayudarte a asegurar que siempre uses el óptimo
tamaño de operación
Exposición Individual.

 Si tenemos una cuenta de $10.000

 ¿cuál es el porcentaje de pérdida máxima financiera por

operación que consideramos aceptable?

 Muchos Traders Novatos arriesgan más del 10% por operación

 Esta clase de niveles es totalmente imprudente

Exposición Individual.

 Una cuenta de 10k 5 posiciones abiertas con 10% riesgo cada una
 Todas cierran con pérdida el mismo día
 Completamente posible y probable que puedas tener 5 pérdidas seguidas en algún punto

 Cuál es el valor de la cuenta?

 50% pérdida
 La cuenta bajó a 5k

 Para regresar la cuenta a 10k el trader debe generar un 100% para quedar en el punto inicial

 Es una posición indeseable, no queremos estar ahí

Exposición Individual.

 2% de riesgo por operación  Opción de CRT.

 Una cuenta de $10,000

 5 operaciones de pérdida seguidas

 10% de 10,000 = 1000

 9,000  saldo para operar

 En lugar de necesitar 100% de retorno  el trader necesita 11% para regresar los 9,000 al
punto inicial

 Esto es mucho más accesible, alcanzable y realista!

Exposición Individual.

Que significa?

 3 Puntos principales:

 De qué tamaño tiene que ser la operación

 Si llega al nivel del Stop Loss, cuánto dinero perdería?

 Qué porcentaje (%) del portafolio representa esta operación?

Ej. de Tamaño Apropiado de Operación.

 Todos los ejemplos los haremos con un tamaño de cuenta de

$10,000

 Esto es conveniente para permitir “escalar” arriba o abajo

 Muchos traders nuevos comienzan con mucho menos que

$10,000

 Esto hace sentido de porqué deberías comenzar con niveles

más altos, una vez que asegures tus métodos
Exposicion individual.

Tamaño de la posicion.

 Ej: $10,000  2% por operación en EUR/USD

 Estamos dispuestos a perder $ 200 por operación

 Debemos decidir en qué medida será nuestro STOP LOSS, basado en nuestra estrategia de
TRADING. –para los nuevos traders esto es desastroso

 Imagina un instrumento “X”, necesitamos un stop de 100pips

 Cuál es el Valor del Pip?
 Es la exposición monetaria dividido por la exposición pip
 $200/100 = $2
 Significa que nuestro Tamaño de Operación será nuestro Valor del Pip de $2
Exposicion individual.

Tamaño de la posicion.

 Sabemos que el Pip Value es de $2

 Fórmula Trade Size = PipValue/PipLocation

 Pip Location es el incremento de cambio que puedes obtener de tu broker. (recuerda el Yen
es diferente)

 PipLocation es de 0.0001

 Trade Size = 2/0.0001 = 20,000

 T = 20,000
Exposicion individual.

Tamaño de la posicion.
 Misma cuenta $10,000; 2% riesgo $200 exposición por operación

 Imagina que necesitamos 500 pip de stop (un stop pequeño para el Oro, sería un movimiento de 1,600.00 a
1,605.00) usando el ATR

 Exposición Monetaria entre Exposición por Pip = Pip Value

 200/500 = $0.40 por pip

 Fórmula Trade Size = PipValue/PipLocation

 Pip Location de Oro/Gold es 0.01

 Trade Size = 0.4/0.01 = 40

 T = 40
Exposicion individual.
Tamaño de la posicion.

 Misma cuenta $10,000; 2% riesgo - $200 exposición por operación

 Necesitamos un stop de 400 pips - usando el ATR

 Pip Value = Exposición Monetaria/Exposición en Pips

 200/400 = $0.50 por pip

 Formula Trade Size = PipValue/PipLocation

 Necesitamos conocer Pip Location

 Digamos que vamos a operar Petróleo, que es 0.01

 Trade Size = 0.50/0.01 = 50

 T = 50
Ejemplo. Exp. Individual.
Exposicion General.

 Aquí es donde el trader establece una estrategia“Ultimate” para la exposición general de

cuentas

 El trader dice que si todos los STOPS se tocaran en el día, la suma total no debe ser igual a “X”
porcentaje de la cuenta

 Esto se decide por adelantado junto con unos ajustes de exposición individuales

 Esto está creando la capacidad de sobrevivir para operar otro día

 Esto no es un enfoque pesimista, pero una medida preparatoria realista

 ¿De verdad crees que un gran fondo no sabe su exposición exacta?

Exposicion General.

 Por ejemplo:

 2% por trade máx 20% de exposición general

 Esto sería máximo 10 nuevas operaciones

 Las operaciones se rechazan cuando una cuenta lleva el máximo riesgo…

 De forma alternativa, si las operaciones actuales tienen un desempeño satisfactorio, los STOPS
se pudieran recorrer para dejar espacio suficiente

 El tamaño de la posición se debe reducir para las nuevas o existentes operaciones.

 Estas son reglas que una vez que se definen por el Trader, no deberían ser modificadas
Average True Range. ATR
[Indicadores]
 Mide la cantidad de movimiento en el precio, en promedio, más el número de
períodos de tiempo que el trader elige

 Útil para medir los movimientos probables en el tiempo es decir, lo que es

concebible

 Esto también puede ayudar a mostrar los cambios en el compromiso a medida

que aumenta la volatilidad y un movimiento intensifica su cambio de dirección

 Conocer los rangos posibles de circulación en un mercado es de gran

importancia
. Average True Range
Rango de Promedio Verdadero
Diferencia Entre High y
Low, incluye GAPs

Esto puede ayudar a

decidir el tamaño de
ATR(15) 13.6820 STOPS
Average True Range - Rango de Promedio Verdadero.

¿Cómo lo usan los

Retail Traders o
Novatos?

TP / SL

ATR (15)
Average True Range - Rango de Promedio Verdadero.

STOP LOSS

ATR (15)
Ultimate Trade Sizer.

Software Counter Retail Trader

Una solución para tener el correcto nivel de

Stop Loss, proteger tus beneficios

y hacer crecer tu capital en trading

Ultimate Trade Sizer.
Diversificación.

 Si fuéramos a operar únicamente en un mercado entonces

estaríamos completamente expuestos en caso de que ese
activo o mercado no funcionara durante un período
prolongado

 Por esa razón buscamos operar un portafolio diversificado

Diversificación & Correlación.

 Al intentar diversificar debemos ser conscientes de la

correlación entre los instrumentos y clases de activos

 Si quisiéramos ir Corto en EUR/USD y GBP/USD

 Las dos operaciones se beneficiarían con un dólar fuerte

 Y también caerían con un dólar débil

 Recomendación: No repitas la misma divisa en tus operaciones.

Diversificación & Correlación.
 Oro y Plata
 Largo o Corto, los dos al mismo tiempo
 Opuestos al mismo tiempo

 Petróleo y Brent

 Principales Indices de Mercado en especial en el mismo continente

 Tasas de Interés y Bonos

 Ten en cuenta cuanto afecta un dólar fuerte o débil a los mercados operados
en dólares
 A menudo vemos la caída de petróleo en un dólar fuerte como el aceite se
vuelve más caro para comprar
 Un dólar débil motiva a comprar
Qué SI y qué NO operar!

 Error de novato: la mayoría de traders sólo opera un

mercado

 Y la mayoría tiene problema con las utilidades

 ¿Has oído hablar de grandes fondos o instituciones

financieras que sólo operen en un único mercado?

 Solución: Aprender a diversificar

 Podemos operar muchos mercados al mismo tiempo

 Podemos aprovechar las oportunidades en todo el

mundo a través de Análisis Técnico
Diversificación Adecuada.

 Use Diversificación
 Considera alguna de las siguientes
combinaciones en busqueda de utilidades en
diferentes mercados
 Ejemplo:

 Divisas–EURUSD y AUDCAD
 Indices –S&P500
 Commodities (Energéticos) – Petróleo
 Commodities (Metales) – Oro
 Commodities (Soft) – Trigo o Maíz
 Govt Bonds – Eurobund o T-Notes
 Acciones– Gran Capital para evitar
Gaps!
Vamos a examinar unas gráficas.

 Sólo operamos el precio, no nuestra opinión

 Entramos en el primer punto donde estamos más

probable para el beneficio

 Buscamos escalar las entradas

 Recuerda – Vemos, Aceptamos y Operamos el precio

no nuestra opinión
AUD/USD.
Petróleo – Gráfica - UTi (ANTES)
Gestion del riesgo.
EXITO
 Exposición Individual + General

 Estrategia de Trading completa

 Traders Novatos = NADA!

 Planea tus Operaciones, Financiera y Técnicamente antes de entrar

 Educación Profesional + Soporte Continuo = Estrategia Exitosa

 Te diferencia del típico Retail Trader y su típico resultado!!!

“Riesgo/Retorno” .
Lo hacemos posible y real

 Qué necesitas saber para dominar el mundo del trading?

 Exactamente en qué precio entrar

 Dónde colocar tu Stop Loss
 Cómo proteger tus beneficios
 Diversificar correctamente
 Seguir una estrategia probada
 Tener las mejores herramientas posibles
Demostracion: 121
 Proceso de Formación.
Beneficios:

Nos encontramos Estrategias completes de CRT.

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Sesiones practicas cada Jueves del año.

3 indicadores en uno. UTI.

Entradas y salidas exactas..

Software de gestion del Riesgo..

“Que es el trading” Soporte 1 to 1 de por vida..

“Como ser un trader”
Consultas y revision trimestral de la estrategia..

Club Ultimate Traders..

Full acceso a la plataforma de formacion de Shaw

Academy.
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Ultimate Traders Programme.

Usted va a aprender a…
Tomar el control de tu futuro financiero.

Precisión: Cuántas veces operar al día

Libertad de tiempo: Sólo 30 a 60 minutos de análisis

Proteger tu Capital: Exactamente dónde colocar tu Stop Loss

Aprovechar oportunidades: Dónde comprar y dónde vender en cada mercado

Vas a aprender a ser el Trader que siempre quisiste ser!!!