VARIABLES ALEATORIAS

ING.CISNEROS
SONIA GARCIA ADAME
INTRODUCCION

En este documento se pretende mostrar cuales son los mtodos para

la generacin de variables aleatorias dentro de lo que es la simulacin,
las cuales estn basados en los mtodos estadsticos. Dichos
mtodos nos ayudan dentro de lo que es la simulacin para hacer
pruebas con los programas con los diversos conjuntos de datos
aleatorios con los que se trabajara.
GENERACIN DE VARIABLES ALEATORIAS

La variabilidad de eventos y actividades se presentan a travs de

funciones de densidad para fenmenos continuos, y mediante
distribuciones de probabilidad para fenmenos de tipo discreto. La
simulacin de estos eventos o actividades se realiza con la ayuda de
la generacin de variables aleatorias.

MTODO DE LA TRANSFORMADA INVERSA

El mtodo de la transformada inversa puede utilizarse para simular

variables aleatorias continuas, lo cual se logra mediante la funcin
acumulada f(x) y la generacin de nmeros pseudoaleatorios ri ~U
(0,1).

El mtodo consiste en:

Definir la funcin de Densidad f(x) que representa la variable a

modelar.

Calcular la funcin acumulada f(x).

Despejar la variable aleatoria x y obtener la funcin acumulada

inversa f(x)-1.

Generar las variables aleatorias x, sustituyendo valores con nmeros

pdeudoaleatorios ri ~U (0,1) en la funcin acumulada inversa.

El mtodo de la transformada inversa tambin puede emplearse para

simular variables aleatorias de tipo discreto, como en las distribuciones
de Poisson, de Bernoulli, binomial, geomtrica, discreta general, etc.
La generacin se lleva a cabo a travs de la probabilidad acumulada
P(x) y la generacin de nmeros pseudoaleatorios ri ~U (0,1).
Metodologa para generar variables aleatorias continas.

Metodologa para generar variables aleatorias discretas.

MTODO DE CONVOLUCIN

La distribucin de probabilidad de la suma de dos o ms variables

aleatorias independientes es llamada la convolucin de las
distribuciones de las variables originales. El mtodo de convolucin es
entonces la suma de dos o ms variables aleatorias para obtener una
variable aleatoria con la distribucin de probabilidad deseada. Puede
ser usada para obtener variables con distribuciones Erlang y
binominales.
 METODOLOGA

Se generan nmeros aleatorios (Y1, Y2, Y3.Yn)

Con uno (o ms dependiendo del mtodo a utilizar) de los nmeros

aleatorios, se generan las variables aleatorias componentes
(X1,X2,X3,..Xn)

Se obtiene un valor de la variable por suma lineal de las variables

aleatorias componentes

CUADRO COMPARATIVO

TRANSFORMADA INVERSA CONVOLUCIN

Puede ser usada para obtener

Simula variables de tipo continuo
variables con distribuciones Erlang,
como exponencial, weibull,
binominales, Normal, Poisson y
exponencial uniforme, etc.
DIFERENCIAS Gamma
Se necesita un nmero aleatorio
Se necesita una o ms variables
para generar Xi
aleatorias para obtener el valor de
Variables aleatorias continuas
Xi

Se generan nmeros aleatorios Se generan nmeros aleatorios

SEMEJANZAS Variables aleatorias discretas Variables aleatorias discretas

Intervalos de entre 0 y 1 intervalos de entre 0 y 1

MTODO DE COMPOSICIN
Este mtodo va a poder ser aplicado cuando la funcin de densidad es
fcil de

Siendo n el nmero de trozos en los que se ha dividido la funcin.

Cada uno de los fragmentos se puede expresar como producto de una
funcin de distribucin y un peso

Y la funcin de distribucin global la podemos obtener como

El mtodo consiste en generar dos nmeros aleatorios, uno sirve para

seleccionar un trozo y el otro se utiliza para generar un valor de una
variable que sigue la distribucin de dicho trozo. El valor de la variable
obtenida es el valor buscado.
El algoritmo general queda como sigue:
Generar u1, u2~U (0,1)
Si u1=w1 entonces generar x~f1(x)
Si no
Si u1=w1+w2 entonces generar x~f2(x)
Mtodo de aceptacin y rechazo por envolvente

Mtodo simple

Consideremos X una variable aleatoria cuyo soporte es un intervalo

finito [a, b] sobre el que la funcin de densidad es acotada y no nula.
Sea c = Max [a, b] f(x). El procedimiento es el siguiente:

Generar dos nmeros aleatorios u, v independientes.

Hacer x = a + (b a) u, x es un valor de una variable aleatoria U(a, b).

Hacer y = cv, y es un valor de una variable aleatoria U (0, c).

Calcular f(x). Si y f(x), entonces se acepta x como valor generado de

la variable aleatoria X. En caso contrario, volver al paso 1.

La siguiente figura muestra el funcionamiento del mtodo

Figura: Mtodo de aceptacin y rechazo por envolvente

Los pasos 1 y 2 generan puntos (X, Y) uniformemente distribuidos

sobre el rectngulo con dimensiones c (b a). Si el punto (x, y) cae
bajo la curva f(x), entonces en el paso 4 se acepta x; en caso contrario
el mtodo rechaza x y realiza otro intento. La regin entre el
rectngulo y la curva es la que determina el rechazo de la
observacin. La probabilidad de rechazo ser el cociente entre el rea
de esta zona y el rea del rectngulo. La regin de aceptacin tiene
rea 1 por ser f(x) una funcin de densidad.

Por lo tanto, la probabilidad de aceptar es .

Mtodo general

Se quiere generar valores de una variable aleatoria X con funcin de

densidad f y con funcin de distribucin F. El mtodo de rechazo
proporcionara valores de una distribucin diferente, Y, que
llamaremos distribucin envolvente, con funcin de densidad g y
funcin de distribucin G, y se aplicar un criterio de aceptacin o
rechazo con el que los valores de la variable Y aceptados tendrn la
distribucin deseada. La distribucin envolvente ser elegida teniendo
en cuenta dos factores: (i) la generacin de valores de Y debe ser
rpida y exacta, y (ii) g debe imitar a f lo ms posible, en otro caso la
proporcin de valores rechazados seria inaceptablemente alta.

El mecanismo de aceptacin y rechazo por envolvente funciona del

siguiente modo:

Generar un valor y de la variable aleatoria Y cuya funcin de densidad

es g. Generar un valor u de una variable aleatoria U (0,1).

, se acepta y como valor simulado de la variable aleatoria X.

En caso

Contrario, volver al paso 1.

CONCLUSIN

Como pudimos ver estos mtodos son consistentes para la solucin

de la generacin de variables aleatorias. Y con esto nos damos cuenta
de los mtodos estadsticos en los que estn basados y como es que
fusionan en la simulacin.
Bibliografa

https://conceptosdesimulacion.wordpress.com/2016/03/10/metodo-de-
transformada-inversa-y-metodo-de-convolucion/

http://simulacionunilibre.blogspot.mx/2011/04/generacion-de-variables-
aleatorias.html

http://simulacionitca.blogspot.mx/2012/03/metodo-de-la-transformada-
inversa.html