Tarea 2

Procesos Estocasticos 1. Semestre 2016, otono

Entregar solo el ejercicio 3,1 y 3,2.

1. Dibuje un diagrama de transicion y determine las clases de equivalencia para la C.M. con
matriz de transicion:
1 1
0 0
2 2
0 0 0 1

1 .
2 0 12 0
1 1 1 1
4 4 4 4

2. Se tira un dado repetidamente. Cuales de las siguientes son cadenas de Markov (ho-
mogeneas)? Dar la matriz de transicion para aquellas que s son. Si no lo son, mostrar
que no cumplen la propiedad de Markov.

a) El numero Mn mas grande mostrado en los primeros n tiros.

b) El numero Nn de seises obtenidos hasta el n-esimo tiro.
c) El tiempo Cn que ha transcurrido desde que salio el ultimo seis.
d ) El tiempo Bn que transcurre desde el n-esimo tiro hasta que sale el proximo seis.

3. Sea {Sn }nN una caminata aleatoria en Z con S0 = 0, donde tenemos probabilidad p de
avanzar a la derecha y q := 1 p de avanzar a la izquierda, p, q [0, 1]. Son los siguientes
procesos cadenas de Markov (homogeneas) ? Si lo son, encontrar su matriz de transicion.
Si no lo son, mostrar que no cumplen la propiedad de Markov.

a) Xn := |Sn |,
b) Yn := Mn Sn donde Mn = max{Sk : 0 k n}.
c) Zn := Sn+1 Sn .

SUERTE !