CASO PRACTICO 1 UNIDAD 3

ROMULO JULIAN GUEVARA TRUJILLO

TUTOR

ENRIQUE GARCIA

MATEMATICAS FINANCIERA

CORPORACION UNIVERSITARIA ASTURIAS

ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS

NEIVA, ABRL 13 DEL 2017

 1. Se negocian unos ttulos que dan derecho a recibir 1000 a su vencimiento,
dentro de un ao, y actualmente tienen un precio de 970. Se pide
determinar, con esta informacin el tipo al contado a un ao.

2. Se negocian tambin unos bonos a 2 aos, que pagan un cupn vencido al

2,90% y se amortizan a la par y tienen una TIR del 3,3%. Se pide
determinar:

a. El precio de estos ttulos.

b. Teniendo en cuenta el precio de estos ttulos y el tipo al contado a un ao,
determinado en el apartado anterior, obtener el tipo al contado a 2 aos.

3. Qu tipos a plazo (forward) quedan implcitos en la ETTI para los dos

primeros aos? Se pide obtenerlos.

1. Se negocian unos ttulos que dan derecho a recibir 1000 a su vencimiento,

dentro de un ao, y actualmente tienen un precio de 970. Se pide determinar, con
esta informacin el tipo al contado a un ao.

2. Se negocian tambin unos bonos a 2 aos, que pagan un cupn vencido al

2,90% y se amortizan a la par y tienen una TIR del 3,3%. Se pide determinar:
 a. Teniendo en cuenta el precio de estos ttulos y el tipo al contado a un ao,
determinado en el apartado anterior, obtener el tipo al contado a 2 aos.

3. Qu tipos a plazo (forward) quedan implcitos en la ETTI para los dos

primeros aos? Se pide obtenerlos.