Universidad Diego Portales Facultad de Economa y Empresa

Ayudanta Computacional
Profesores: Joaqun Dagnino y Fernando Daz
Ayudantes: Javiera Hernndez y Josefina Palma
Santiago, 10 de mayo del 2017

1. Descargue de la pgina www.bolsadesantiago.com los precios histricos de las siguientes

acciones, desde el 02/01/2015 al 30/12/2016:
a. CCU
b. BCI
c. BSANTANDER
d. ndice de Mercado = IPSA
2. Construya un portafolio que contenga igual participacin de estas tres acciones y luego
calcule (asuma rf=0%):
a. Portafolio de mnima varianza sin venta corta
b. Portafolio de mnima varianza con venta corta
c. Portafolio eficiente (max Sharpe) sin venta corta
d. Portafolio eficiente (max Sharpe) con venta corta
e. Portafolio mnima varianza invirtiendo a lo ms un 40% en cada activo sin venta
corta
3. Mediante regresin lineal, encuentre los Betas y Alpha. Luego, testee la significancia de
los Alphas encontrados
4. Calcule el beta del portafolio encontrado en la letra 2.e)