Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Csar Alonso
ECONOMETRIA
ndice
1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Consistencia de un estimador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2.1. Ley de los Grandes Nmeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2. Propiedades del PLIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. Normalidad asinttica de un estimador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.1. Teorema Central del Lmite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
*
Este material est basado en material previo elaborado por Mara Arrazola y Jos de Hevia.
1. Introduccin
Vamos a estudiar las propiedades de un estimador cuando el tamao muestral
es grande.
2
Supongamos que nuestro parmetro de inters es (puede ser , o cualquier
otro). Llamaremos bn al estimador de , basado en una muestra aleatoria
{Y1 ; : : : ; Yn } de tamao n.
2. Consistencia de un estimador
bn es un estimador consistente de , si para todo " > 0,
n o
l m Pr bn >" =0
n!1
Si se cumple que:
l m Sesgo(bn ) = 0;
n!1
l m V (bn ) = 0;
n!1
1
Ejemplo:
Dada una muestra aleatoria fY1 ; : : : ; Yn g de una variable aleatoria Y con E(Y ) =
2
y, V (Y ) = .
1
Pn
Sea Y = n i=1 Yi un estimador de , es consistente?
Dado que sabemos que:
E(Y ) = ;
2
V (Y ) = ;
n
se cumplir que
l m Sesgo(Y ) = 0;
n!1
l m V (Y ) = 0;
n!1
2
2.1. Ley de los Grandes Nmeros
pl mY =
p l m g(bn ) = g(p l m bn ) = g( )
(b) pl m(b1nb2n ) = 1 2
3
3. Normalidad asinttica de un estimador
Sea G1 ; : : : ; Gn una sucesin de estadsticos, cada uno de ellos dependientes
de su correspondiente muestra Y1 ; : : : ; Yn . Se dice que Gn es asintticamente
normal cuando, para n grande, su funcin de distribucin es una N (0; 1). Es
decir,
l m Pr fGn zg = (z); 8z,
n!1
Gn !d N (0; 1)
o
Gn e N (0; 1)