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Ing. Financiera
Rolly Vasquez
Metodologa de Box-Jeking
1. Grafica de la serie (se introduce la grafica por que es parte fundamental para realizar
cualquier modelo economtrico).
Ing. Financiera
2. Prueba de Estacionariedad
3. Correlograma
4. Estimacin
5. Test de Ruido Blanco
6. Pronostico
Rolly Vasquez
1. Grafica de la serie
120
115
EL comportamiento del ipc para el
periodo 2005-2009, muestra un intercepto
110
y una tendencia puede apreciarse que no
105
es estacionaria. Existe 3 periodos que se
100 pueden observar el primero del 2005 -2006
95 con una pendiente moderada, el Segundo
90 con una mayor pendiente entre 2008-2009,
85
y el ultimo durante el periodo 2009 mas
estable.
80
I II
2005
III IV I II
2006
III IV I II
2007
III IV I II
2008
III IV I II
2009
III IV
Se sugiere realizar la prueba de ADF para
ver si la serie es estacionaria o no.
Rolly Vasquez
2. Prueba de Estacionariedad
Null Hypothesis: IPC has a unit root Null Hypothesis: D(IPC) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)
Ing. Financiera
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.821721 0.0231 Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.534890 0.0031
Test critical values: 1% level -4.144584 Test critical values: 1% level -4.124265
5% level -3.498692 5% level -3.489228
10% level -3.178578 10% level -3.173114
Rolly Vasquez
4. Estimacion del Modelo ARIMA(p,d,q)
t = 0.63 + 0.41t1 0.38t2 + 0.49t3 + 0.25t6 0.88t10
Rolly Vasquez
5. Test de Ruido Blanco
Se ha realizado el test de ruido blanco para los
para los residuos del modelo, se observa en la
imagen que las prob del estadstico de prueba
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Rolly Vasquez
6. Pronostico del IPC
120
Se puede observar el pronostico en color azul con
el nombre IPCF F indica que es el pronostico, el
116
112
pronostico se realizo desde 2009m12 hasta
Ing. Financiera
108
2010m04, y por otro lado se muestra a la serie
104
IPC en color rojo hasta 2009m12 para poder
100
apreciar las dos series.
96
92
88
84
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2005 2006 2007 2008 2009 2010
IPCF IPC
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