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October 3, 2008
1
e-mail: IGNACIO@MAT.UPC.ES
2
e-mail: MATNRR@MAT.UPC.ES
Prefacio
Estos Apuntes de Ecuaciones Diferenciales constituyen una gua personal a la asignatura de Ecuaciones
Diferenciales que se imparte en la E.T.S.E.T.B. en el curso 1-B de la carrera de Ingeniera de Teleco-
municacion (Plan de Estudios 1992). Por tanto, en ningun momento pretenden ser una gua oficial, ni tan
siquiera una pauta a seguir respecto a como debe ser impartida la asignatura.
Debemos agradecer la colaboracion de muchos companeros que han impartido esta asignatura y que,
ademas de hacerme valiosas sugerencias, han detectado erratas y errores que han sido ya corregidos (aunque
somos conscientes de que todava pueden quedar otros muchos por detectar). Especialmente nuestro agradec-
imiento a L.L. Andres Yebra, por permitirnos el uso y transcripcion de sus apuntes sobre el tema de la
transformacion de Laplace.
i
Contents
1.1 Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Definiciones, interpretacion geometrica y ejemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2.1 Definiciones basicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ii
Ecuaciones Diferenciales. iii
2.1 Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Nociones fundamentales. Ecuaciones lineales de orden superior . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2.1 Ecuaciones diferenciales de orden n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4.2 Ecuaciones lineales completas con coeficientes constantes. Metodo del anulador . . . . 32
2.5 Casos particulares y aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5.1 Caso particular: ecuaciones de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5.2 Aplicaciones fsicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.1 Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.2 Sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.2.1 Definiciones fundamentales. Teorema de existencia y unicidad de soluciones . . . . . . 35
3.2.2 Sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales de orden superior . . . 36
4.1 Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2 Conceptos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2.1 Planteamiento del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ecuaciones Diferenciales. iv
5 La Transformacion de Laplace 65
5.1 Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.2 Definiciones basicas y propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.2.1 Transformadas de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.1 Introduccion
En primer lugar se efectuara una presentacion general del tema que incluye definiciones basicas, ejemplos
clasicos e interpretaciones geometricas. Se introduciran, a continuacion, los primeros metodos analticos
de resolucion para algunos tipos particulares de ecuaciones de primer orden; analizando, tambien, algunas
aplicaciones de los casos estudiados, mediante la presentacion de modelos matematicos de ciertos fenomenos.
Seguidamente se estudiaran los teoremas de existencia y unicidad de soluciones y su prolongacion analtica
y, finalmente, se comentaran los primeros metodos numericos de resolucion.
Definicion 1 Se denomina ecuacion diferencial a una relacion entre una funcion (suficientemente deriv-
able), sus variables y una o varias derivadas sucesivas de la funcion.
Se denomina ecuacion diferencial ordinaria a una ecuacion diferencial en la que la funcion depende solo
de una variable. En este ultimo caso, se dice que la ecuacion esta expresada en forma normal o explcita sii
la derivada de orden superior aparece despejada como funcion de todos los demas ingredientes de la ecuacion.
En caso contrario se dice que la ecuacion esta expresada en forma implcita 1 .
1
Ecuaciones Diferenciales. 2
Si y = y(x) indica una funcion derivable hasta el orden que convenga, una ecuacion diferencial ordinaria
de orden n (n N) en forma implcita es una expresion del tipo
Comentario:
Como ya se anuncio en la introduccion, en este tema solo se trataran las ecuaciones diferenciales
ordinarias de primer orden las cuales, si no se dice lo contrario, se supondran expresadas en forma
normal.
No obstante, las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden pueden expresarse tambien en
forma diferencial
g(x, y)dx + h(x, y)dy = 0
El paso de esta forma a la explcita (y recprocamente) se efectua simplemente poniendo f (x, y) =
g(x, y)
.
h(x, y)
Definicion 2 Dada una ecuacion diferencial ordinaria F (x, y(x), y 0 (x), . . . , y (n) (x)) = 0 (o bien y (n) (x) =
f (x, y(x), y 0 (x), . . . , y (n1) (x))):
F (x, (x), 0 (x), . . . , (n) (x)) = 0 o bien (n) (x) = f (x, (x), 0 (x), . . . , (n1) (x)) ; x I
Comentario:
Geometricamente hablando, las soluciones de las ecuaciones diferenciales son curvas en R2 . Atendiendo
a la definicion dada, si y = (x) es una solucion de una ecuacion, dicha curva es, obviamente, graf .
No obstante, la curva en cuestion es, a menudo, difcil e incluso imposible de expresar analticamente
en forma explcita y, por tanto, las soluciones de las ecuaciones diferenciales se presentan con frecuencia
en la forma de funciones definidas implcitamente, (x, y) = 0,
Ejemplos:
Ecuacion: y 00 + 4y = 0.
Solucion particular: y = sin 2x 3 cos 2x.
Solucion general: y = C1 sin 2x + C2 cos 2x (C1 , C2 ctes.).
y2
Ecuacion: y 0 = .
1 xy
Solucion general: xy = ln y + C (C cte.).
1. Se tiene un problema de valor inicial cuando se conocen los valores de la funcion (variable dependiente)
y de sus derivadas hasta orden n 1 en un mismo punto.
2. Se tiene un problema de contorno cuando se conocen los valores de la funcion (variable dependiente)
y/o de sus derivadas (como maximo hasta orden n 1) en diferentes puntos.
Dar un problema de condiciones iniciales o de contorno para una ecuacion diferencial puede permitir
obtener una solucion particular de la ecuacion.
Ejemplos: En el primero de los ejemplos anteriores:
Toda ecuacion diferencial de primer orden y grado 1, expresada en forma normal, y 0 = f (x, y), se puede
interpretar como una expresion que asocia a cada punto (x, y) R2 en el dominio de la funcion f , una
direccion o, mas concretamente, la pendiente de una recta: La tangente a la curva solucion en el punto (x, y)
en cuestion. De esta manera, una solucion de la ecuacion, y = (x) o (x, y) = 0, es una curva en R2 , cuya
pendiente en cada punto (x, y) R2 vale justamente f (x, y).
Es facil comprender por que se presentan tan a menudo ecuaciones diferenciales en los problemas de Fsica:
df
si y = f (x) es una funcion que representa una magnitud escalar, entonces su derivada representa la tasa
dx
de cambio de y en relacion con x. En cualquier fenomeno natural, las variables que aparecen y sus tasas
de cambio se relacionan entre s segun los principios basicos que rigen el proceso y, cuando esta relacion se
expresa mediante smbolos matematicos, el resultado es habitualmente una ecuacion diferencial.
Ejemplos:
En el caso particular de un cuerpo cayendo libremente bajo la accion de la gravedad cerca de la superficie
de la Tierra (g=cte.), se tiene
d2 y
m 2 = mg
dt
Si, ademas, el aire presenta una resistencia al movimiento proporcional a la velocidad se tendra
d2 y dy
m = mg k
dt2 dt
Ecuaciones Diferenciales. 4
Definicion 4 Una ecuacion diferencial se dice que es integrable elementalmente sii tiene solucion y esta
es expresable por medio de funciones elementales, o bien por primitivas de estas que no tienen por que ser
necesariamente funciones elementales 2 .
2 Observese, por tanto, que toda ecuacion diferencial del tipo y 0 = f (x), donde f es una funcion elemental, es integrable
elementalmente
Ecuaciones Diferenciales. 5
En los proximos apartados se van a analizar algunos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden
que pueden ser integradas elementalmente. Salvo en el caso de la ecuacion lineal, para la que se hara un
tratamiento mas preciso, se considerara siempre que todas las funciones son diferenciables con continuidad
hasta el orden que convenga, por lo que no se efectuaran precisiones en ese sentido.
Definicion 5 Una ecuacion diferencial de variables separadas es una ecuacion de primer orden y 0 = f (x, y)
g(x)
en la que la funcion f puede expresarse en la forma f (x, y) = g(x)k(y) o bien f (x, y) = (siendo
h(y)
1
h(y) = ).
k(y)
De manera equivalente, es toda ecuacion diferencial de primer orden que en forma diferencial se expresa
como
h(y)dy = g(x)dx (1.1)
Resolucion:
La manera practica de proceder consiste en separar las variables, escribiendo la ecuacion (1.2) en su
forma diferencial (1.1) de la que, integrando ambos miembros, se obtiene la solucion (1.3) en la forma
Z Z
h(y)dy = g(x)dx
Si se han especificado las condiciones iniciales, y(x0 ) = y0 , es posible obtener la solucion particular que
las satisface del siguiente modo:
H(y0 ) = G(x0 ) + C
y eliminando C del sistema formado por esta ultima ecuacion y (1.3), se obtiene
H(y) H(y0 ) = G(x) G(x0 )
o, lo que es lo mismo, Z y Z x
h(y)dy = g(x)dx
y0 x0
Ejemplos:
Las ecuaciones lineales constituyen uno de los tipos mas importantes de ecuaciones diferenciales.
Definicion 6 Una ecuacion diferencial lineal es una ecuacion en la que la derivada de orden superior es
una expresion lineal de la funcion y sus otras derivadas de orden inferior 3 ; esto es,
dn y dn1 y dy
n
+ f n1 (x) n1
+ . . . + f1 (x) + f0 (x)y + f (x) = 0
dx dx dx
Se denomina ecuacion homogenea asociada a la ecuacion lineal (que se llama entonces completa) a
dn y dn1 y dy
n
+ fn1 (x) n1 + . . . + f1 (x) + f0 (x)y = 0
dx dx dx
En este captulo solo se van a analizar las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden:
dy
+ g(x)y = f (x) (1.4)
dx
Comentario:
L(y) = f (x)
Resolucion:
Proposicion 2 El conjunto de soluciones de la ecuacion (1.4) esta dado por yP + Ker L, donde yP
es una solucion particular cualquiera de la ecuacion completa y Ker L es, obviamente, el conjunto de
soluciones de la ecuacion homogenea
dy
+ g(x)y = 0 (1.5)
dx
S = {yP + y1 |L(y1 ) = 0}
En primer lugar, yP + Ker L S ya que, teniendo en cuenta la linealidad del operador L, y1 Ker L
se tiene que
L(yP + y1 ) = L(yP ) + L(y1 ) = f + 0 = f
Recprocamente, S yP + Ker L puesto que, y S solucion de la ecuacion completa, se tiene que
( Dem. ) Considerese la ecuacion homogenea (1.5), la cual, asumiendo que y 6= 0, se puede escribir
en la forma
y0
= g(x)
y
que muestra claramente que es de variables separadas, luego integrando
Z R
ln |y| = g(x)dx + K y = Ce g(x)dx
( Dem. ) Para obtener una solucion particular de la ecuacion homogenea se seguira el denominado
metodo de variacion de las constantes (en este caso solo hay una), el cual permite, realmente, integrar la
ecuacion completa, conocida una solucion particular de la homogenea. El metodo consiste en suponer
que la solucion de la ecuacion completa es de la forma y(x) = h(x)y1 (x), donde y1 (x) es la solucion
conocida de la ecuacion homogenea. Se obtiene as que
por tanto, Z
f (x)
h(x) = dx + K (K R)
y1 (x)
y, dado que se busca una solucion particular, se pueden elegir y1 (x) = (x) y K = 0, quedando
finalmente Z Z
f (x) f (x)
h(x) = dx yP (x) = dx (x)
(x) (x)
Ejemplos:
En algunos casos un cambio de variable, ya sea de la variable independiente, de la funcion o de ambas, puede
convertir una ecuacion diferencial dada en otra de integracion mas simple.
Realmente, esta tecnica ya ha sido utilizada en el apartado anterior cuando, para integrar la ecuacion
lineal completa por el metodo de variacion de las constantes, se ha tomado como nueva funcion incognita
h(x) = y(x)/y1 (x).
En el siguiente caso se muestra otra nueva situacion.
Definicion 7 Una funcion f (x, y) es homogenea de grado n sii f (tx, ty) = tn f (x, y), para todos x, y, t
adecuadamente restringidos.
Ejemplos:
Definicion 8 Una ecuacion diferencial homogenea (de primer orden) es aquella en cuya expresion en forma
normal, y 0 = f (x, y), se tiene que f (x, y) es una funcion homogenea de grado 0 o, equivalentemente, aquella
que puede expresarse en forma diferencial
Resolucion: La resolucion de este tipo de ecuaciones pasa por efectuar un cambio de variables que las
convierte en ecuaciones de variables separadas.
En efecto, tomando como punto de partida la ecuacion escrita en su forma normal, por ser f (x, y) una
funcion homogenea de grado 0 (por definicion), se tiene que f (tx, ty) = t0 f (x, y) = f (x, y), para todo
y(x)
t. Tomando, en particular, t = 1/x y denominando z(x) = , se tiene que
x
f (x, y) = f (tx, ty) = f (1, y/x)) f (1, z)
dy dz
= x+z
dx dx
por lo que, en la nueva variable, la ecuacion es
dz dz F (z) z
x + z = F (z) =
dx dx x
que es de variables separadas.
Ejemplos:
Son sendos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden que se resuelven tambien mediante el metodo
de cambio de variables. (Veanse los problemas 7 y 3 de la coleccion).
La primera de ellas aparece relacionada con problemas de dinamica de fluidos, mientras que la segunda
lo hace en relacion a cuestiones de sntesis en control optimo para procesos lineales con coste cuadratico,
metodos de inclusion invariante en problemas de transporte, etc. Esta ultima constituye el ejemplo mas
sencillo, e historicamente el primero, de ecuacion no integrable elementalmente.
Como primera aplicacion de algunos de los conceptos y procedimientos relativos a ecuaciones diferenciales
de primer orden que se han introducido hasta el momento, se va a considerar el problema de hallar las
trayectorias ortogonales a una familia de curvas dada.
El problema tiene su origen en algunas aplicaciones en las que aparecen dos familias de curvas (planas)
que son mutuamente ortogonales; esto es, cada curva de una de las familias es ortogonal en todos sus puntos
a cada curva de la otra familia. En tales casos, se dice que cada una de ellas es una familia de curvas
ortogonales a la otra.
Un ejemplo lo constituyen las curvas equipotenciales de un campo escalar, que son ortogonales a las lneas
de fuerza de dicho campo (el campo vectorial gradiente del anterior). Este ejemplo se presenta en multitud
de sistemas en Fsica (p. ej., campos electrostatico, gravitatorio, etc.).
La resolucion de este problema es la siguiente:
( Dem. ) Inmediata, teniendo en cuenta que el que dos curvas sean ortogonales significa que las tangentes
a dichas curvas en los puntos de corte son perpendiculares y, por tanto, si y 0 (x) es la pendiente de una de
ellas, la de la otra es 1/y 0 (x).
De esta manera, obtener las trayectorias ortogonales a una familia de curvas de las cuales se conoce su
expresion analtica f (x, y, C) = 0, requiere los siguientes pasos:
Ejemplo:
Ecuaciones Diferenciales. 10
Como ya se vio, la ecuacion diferencial de la familia de parabolas que pasan por el origen, y = Cx2 , es
y x
y 0 = 2 . La de sus trayectorias ortogonales sera, por consiguiente y 0 = , que es una ecuacion de
x 2y
2
x
variables separadas y tiene por solucion general y 2 + = C ; esto es, elipses centradas en el origen.
2
El analisis del problema de tasar el crecimiento de una poblacion permite ilustrar las diferentes etapas que
se presentan en el estudio de un problema de Matematica Aplicada.
1. Problema fsico: Se trata de obtener una ley que permita predecir el crecimiento de una poblacion p(t)
que vara con el tiempo.
2. Formulacion matematica: La primera dificultad que se encuentra al intentar formular matematicamente
el problema es que una poblacion solo toma valores enteros y, por lo tanto, considerada como funcion
del tiempo, es una funcion discontinua. El problema se solventa observando que, si se trata de una
poblacion elevada, la variacion en una unidad es nfima comparada con el numero de individuos que
constituye el valor de la poblacion y, por consiguiente, se puede considerar que esta vara continua e
incluso diferenciablemente con el tiempo.
3. Modelo matematico (Primera aproximacion): En primera aproximacion podra hacerse la hipotesis
de que el numero de individuos que nacen y que mueren por unidad de tiempo (un ano, por ejemplo) es
proporcional a la poblacion existente. Designando por (tasa de natalidad) y (tasa de mortandad)
a las correspondientes constantes de proporcionalidad, se obtiene pues que
p
= p p
t
que, en forma diferencial, conduce a la ecuacion
dp
= p
dt
donde = es la tasa de crecimiento de la poblacion. Esta ecuacion es la denominada Ley de
Maltus.
4. Resultados matematicos: Si se anade la condicion inicial de que en el instante t0 la poblacion es p0 , la
correspondiente solucion particular se la ecuacion es
p = p0 e(tt0 )
que expresa el hecho de que la poblacion crece exponencialmente con el tiempo.
5. Resultados experimentales. Comparacion e interpretacion: Tomemos el caso de la poblacion humana,
que desde 1960 a 1970 paso de 3 109 a 3, 7 109 . Estos datos suponen una tasa de crecimiento que se
calcula del siguiente modo:
p(1970) 1 p(1970)
e10 = = ln = 0, 0209 0, 02
p(1960) 10 p(1960)
con lo cual, tomando t0 = 1970 y p0 = 3, 7 109 , se tiene
p(t) = 3, 7 109 e0,02(t1970)
Comparando los datos obtenidos a partir de esta expresion con los experimentales en los tiempos
recientes, se observa que hay gran concordancia entre ellos, por lo que parece acertado aceptar la
validez de la ley y utilizarla para estimar la poblacion futura.
Sin embargo, aun cuando los datos estimados para un proximo futuro podran ser aceptables, veamos
que sucedera a mas largo plazo. Con la tasa de crecimiento tomada, el modelo prevee que la poblacion
se dobla cada 35 anos; ya que
1
2p = peT T = ln 2 35
Ecuaciones Diferenciales. 11
As pues, la poblacion se multiplica por 1000 (por 1024 exactamente) cada 350 anos y por 106 cada
750 anos aproximadamente. Esto nos conduce a la intolerable cifra de densidad de poblacion de 30
habitantes por metro cuadrado en el ano 2670.
6. Reformulacion matematica: El fallo en el modelo puede estar en que no se ha tenido en cuenta que el
espacio disponible es limitado y que cuando esto ocurre, los individuos han de competir por los recursos
disponibles.
7. Modelo matematico (Segunda aproximacion): Para tener en cuenta este hecho, se puede corregir la
ecuacion inicial basandonos en la hipotesis de que en la disminucion del crecimiento de la poblacion
influye tambien un factor que es proporcional al numero de encuentros entre dos individuos cuyo valor
medio es, a su vez, proporcional a p2 . Con ello se tendra que el crecimiento de la poblacion esta regido
por la ecuacion
dp
= ap bp2
dt
que se conoce con el nombre de ley logstica, y en la que a es la denominada tasa de crecimiento natural
en un medio ilimitado.
8. Resultados matematicos: Integrando esta ecuacion (es de variables separadas) con la condicion inicial
p(t0 ) = p0 , se tiene
ap0
p(t) =
bp0 + (a bp0 )ea(tt0 )
dp
= (a bp0 )p0 = p0 (a bp0 ) =
dt t0 =1970
a
b = = 2, 43 1012
p0
Como comprobacion se puede evaluar la poblacion en el ano 1960, obteniendose p(1960) = 3, 003 109 .
La poblacion mundial crecera con el transcurso de t pero teniendo como poblacion lmite
a 0, 029
= = 1, 2 1010
b 2, 43 1012
Comentario:
En ninguno de ambos modelos se han tenido en cuenta otros factores, como: fluctuaciones locales o
globales de las tasas de crecimiento, epidemias, catastrofes naturales, etc.
Si se fija la condicion inicial Q(t0 ) = Q0 se obtiene que C = Q0 , esto es, la solucion particular
ln Q1 ln Q0
Q1 = Q0 eK(t1 t0 ) K=
t1 t0
(y K < 0 ya que Q1 < Q0 ).
Para expresar el ritmo de descomposicion de un elemento radiactivo se utiliza el concepto de vida media,
T , que se define como el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de materia presente en una muestra
del elemento. El valor de T esta relacionado con K del siguiente modo: haciendo t t0 = T , por definicion
1
se tiene que Q(t0 + T ) = Q0 , luego de la ecuacion (1.6) se obtiene
2
ln Q20 ln Q0 ln 2
K= = KT = ln 2
T T
Una de las principales aplicaciones de esta ley es la datacion geologica o arqueologica, para las cuales se
emplean elementos de vida media muy larga (como el U 238 con T = 4, 5 109 anos, el K 40 con T = 1, 4 109
anos o el Rb87 con T = 61010 anos). En este sentido, una de las tecnicas mas fiables y conocidas es la basada
en el C 14 (que tiene una vida media T = 5568 anos), que fue desarrollada a finales de los anos 40 y principios
de los 50 por William Libby (premio Nobel en 1960) y que permite datar de forma fiable acontecimientos
con una antiguedad de hasta 50000 anos.
El metodo se utiliza para calcular la antiguedad de cualquier objeto de origen organico y se basa en las
siguientes leyes fsicas: el carbono radiactivo C 14 se produce en la alta atmosfera por accion de los rayos
cosmicos sobre el nitrogeno:
N714 + n10 C614 + p11
Puesto que el carbono radiactivo se descompone, a su vez, de nuevo en nitrogeno,
C614 N714 + e + e
desde hace muchos milenios se ha alcanzado un estado de equilibrio en la proporcion de carbono radiactivo
y no radiactivo (uno de cada 1012 atomos de carbono es radiactivo). Ambos tipos se hallan presentes
en la atmosfera en el dioxido de carbono, perfectamente mezclados por la accion de los vientos. De la
atmosfera, el carbono radiactivo pasa a fijarse en los tejidos de los seres vivos en esa proporcion, ya que
las plantas toman dioxido de carbono de la atmosfera durante el proceso de la fotosntesis, de ellas pasa a
los animales vegetarianos y de estos a los carnvoros. Mientras todos estos seres permanecen con vida esta
proporcion permanece constante, pero al morir dejan de absorber carbono radiactivo y el que contienen sus
tejidos va desintegrandose, con lo que su cantidad va disminuyendo progresivamente. De este modo, si una
muestra de materia organica muerta contiene la mitad que la de una viva, se puede afirmar que vivio hace
aproximadamente 5568 anos, y as progresivamente.
Para efectuar los calculos, lo que se mide es el numero de desintegraciones por unidad de tiempo y de
materia (p. ej., por minuto y por gramo). En el C 14 se tiene K = 1, 2449 104 , entonces, derivando
la ecuacion (1.6) se tiene Q(t) = KQ0 eK(tt0 ) , de donde, para un tiempo fijado t0 resulta Q(t0 ) = KQ0 ,
cantidad que se considera constante para la materia organica viva. Dividiendo queda
Q(t) 1 Q(t)
= eK(tt0 ) t t0 = ln
Q(t0 ) K Q(t0 )
As, p. ej., si una muestra muerta tiene 0, 97 desintegraciones por minuto y gramo y otra viva del mismo
material presenta 6, 67, aplicando la formula anterior se obtiene una edad de 15500 anos, aproximadamente.
Ecuaciones Diferenciales. 13
Dada una ecuacion diferencial (de primer orden), en las aplicaciones suele interesar determinar el valor de
la solucion para algun valor de la variable, conocido el de la solucion para otro valor inicial de la variable
independiente. Ello es as porque, habitualmente, la ecuacion rige la evolucion de un sistema cuyo estado es
conocido en un instante inicial dado t0 , y se desea conocerlo en un instante posterior t0 + T .
Tal como ya se ha visto, cuando la ecuacion diferencial puede ser integrada elementalmente, a partir de su
solucion general y = (x, C) se determina la solucion particular que satisface la condicion inicial y(x0 ) = y0
para, posteriormente, calcular y(x0 + T ).
Todo ello presupone, dado un problema de valor inicial y 0 = f (x, y), y(x0 ) = y0 ,
La ecuacion (y 0 )2 + y 2 = 0 solo admite la solucion y(x) = 0, por lo que existe una unica solucion que
pasa por (x0 , 0) y ninguna que pase por (x0 , y0 ) con y0 6= 0.
El problema de valor inicial y 0 = y 2/3 , y(0) = 0, no tiene solucion unica, pues por lo menos y1 (x) =
(x/3)3 e y2 (x) = 0 son soluciones del problema.
1
La solucion general de la ecuacion xy 0 = 2y(y 1) es y(x) = junto con y(x) = 0.
1 Cx2
punto (x0 , y0 ), con x0 6= 0, y0
Por cada 6 0, pasa una unica solucion que corresponde al valor
=
1 1
C = 2 1 .
x0 y0
x0 , por cada punto (x0 , 0), pasa la unica solucion y(x) = 0.
1
Por el punto (0, 1) pasan infinitas soluciones, todas de la forma y(x) = .
1 Cx2
Por los puntos (0, y0 ) (con y0 6= 0, 1) no pasa ninguna solucion.
1. Comprobar que admite una unica solucion, definida, al menos, en todo el intervalo [x0 , x0 + T ].
2. Si la ecuacion no es integrable elementalmente, aproximar el valor de y(x0 +T ) (dada la imposibilidad de
calcularlo exactamente) pues, en general, en las aplicaciones basta con disponer de un valor aproximado
de y(x0 + T ).
En esta seccion se aborda el estudio del primer punto, mientras que el del segundo queda para la seccion
siguiente.
Teorema 1 (de Picard de existencia y unicidad local): Considerese el problema de valor inicial
y sea el rectangulo D = [x0 a, x0 + a] [y0 b, y0 + b] R2 (con a, b > 0). Si se verifican las condiciones
Entonces existe una unica solucion del problema, y(x), definida en un cierto intervalo (x0 , x0 + ) (con
0 < a).
( Dem. ) En primer lugar, observese que, en virtud de la primera condicion, f (x, y) esta acotado en D (por
ser D compacto), luego M > 0 tal que |f (x, y)| M .
Teniendo esto en cuenta, la demostracion (cuyos detalles se omiten) sigue los siguientes pasos:
dy
ya que, integrando desde x0 a x la ecuacion (1.7) escrita en la forma = f (t, y(t)), se obtiene la
dt
ecuacion Z x
y(x) y(x0 ) = f (t, y(t))dt
x0
y como y(x0 ) = y0 , de aqu se llega a la ecuacion (1.8). Recprocamente, derivando la ecuacion integral
se obtiene y 0 = f (x, y(x)) y, por otra parte, dicha ecuacion, para x = x0 , da y(x0 ) = y0 .
y0 (x) = y0
Z x
y1 (x) = y0 + f (t, y0 (t))dt
x0
..
. Z x
yn+1 (x) = y0 + f (t, yn (t))dt
x0
cuyos elementos se denominan iterantes de Picard. Se demuestra que lim {yn (x)} = y(x) , funcion
n
lmite que esta definida en el intervalo (x0 , x0 + ), siendo el menor de los numeros a, b/M .
Lema 3 (de Gronwald): Sea (x) una funcion continua no negativa tal que satisface
Z x
(x) N + M |x x0 | + L (t)dt (1.10)
x0
Notese que para probar la unicidad de la solucion ha sido esencial la condicion de Lipschitz (observese
que en el segundo de los ejemplos del apartado anterior no se verifica, como cabe esperar del hecho de que
f 2
= no existe en y = 0). Al respecto de esta condicion se puede dar el siguiente resultado (que
y 3y 1/3
simplifica su evaluacion):
f
Proposicion 5 Sea una funcion f (x, y) y D una region compacta en su dominio. Si existe y es una
y
funcion continua en D, entonces se satisface la condicion de Lipschitz.
El teorema de Picard es insuficiente para resolver el problema planteado (que es calcular y(x0 + T )),
ya que solo asegura la solucion en un entorno I (x0 ) = (x0 , x0 + ) (que puede no contener al punto
x0 + T ). No obstante, bajo ciertas condiciones, el intervalo de definicion de la solucion puede ser prolongado
del siguiente modo: considerese un punto (x1 , y(x1 )), con x1 I . Si las condiciones del teorema vuelven
a verificarse en un cierto rectangulo D1 centrado en ese punto, el teorema garantiza la existencia de una
unica solucion y1 (x) que pasa por ese punto y esta definida en un intervalo I1 (x1 ) = (x1 1 , x1 + 1 ).
Pero como la anterior solucion tambien pasa por el punto (x1 , y(x1 )), ambas deben coincidir en I I1 . Si
x1 + 1 > x0 + , la nueva solucion permite alargar el intervalo de definicion de la solucion hasta x1 + 1 . Se
dice, en estos casos que se ha obtenido una prolongacion de la solucion.
Es adecuado introducir la siguiente nomenclatura:
Ecuaciones Diferenciales. 16
Definicion 9 Dado un problema de valor inicial, se denomina solucion maximal del mismo a una solucion
cuyo dominio de definicion no admite prolongacion alguna.
La cuestion esta, pues, en determinar cual es el maximo intervalo en R en el que existe una solucion
maximal. El siguiente resultado da condiciones que garantizan la respuesta.
f
Teorema 2 (de existencia y unicidad): Sea el problema de valor inicial (1.7). Si f (x, y) y (x, y) son
y
funciones continuas en un dominio abierto y conexo, y (x0 , y0 ) ; entonces el problema admite una
unica solucion maximal y(x), que esta definida en un intervalo abierto I R.
f
En efecto, si f (x, y) y (x, y) son funciones continuas en un dominio abierto y conexo, por cualquier
y
punto (x0 , y0 ) pasa una unica solucion de la ecuacion, pues basta tomar un rectangulo cerrado D
centrado en dicho punto, aplicar el teorema anterior (observar que la condicion de Lipschitz se cumple
f
en virtud de la proposicion 5, con L = maxD (x, y) ) y utilizar el procedimiento de prolongacion
y
anteriormente descrito.
Observese que siempre se tiene que I {x R | (x, y) }. En particular, lo mas interesante sera
que I = R. Por supuesto, para que se de este caso es necesario que = R2 .
Ejemplo:
p
La ecuacion y 0 = 1 (x2 + y 2 ) no puede tener soluciones definidas fuera del crculo unidad y, con
ello, para cualquier solucion maximal se tiene que I (1, 1).
f
La ecuacion y 0 = y 2 (donde f (x, y) = y 2 y (x, y) = 2y son funciones continuas en R2 ), con la
y
1
condicion inicial y(0) = 1, tiene por solucion y(x) = en (, 1), y, ya que y(x) no esta definida
1x
en x = 1, es imposible prolongarla fuera de ese intervalo.
En este ejemplo, el intervalo de definicion de la solucion maximal tiene un extremo finito = 1 debido a
que lim |y(x)| = . El siguiente teorema (que no se demuestra) enuncia que esa es la unica opcion posible.
x
f
Teorema 3 (de prolongacion): Sea el problema de valor inicial (1.7). Si f (x, y) y (x, y) son funciones
y
2
continuas en todo R y el intervalo de definicion de una solucion maximal tiene un extremo , entonces
lim |y(x)| = .
x
Concluyendo, nuestro interes es garantizar que el problema de valor inicial tenga solucion definida, al
menos, en [x0 , x0 + T ]. Bajo las anteriores hipotesis (negando la conclusion de este teorema) se tiene
garantizado que ello acurrira, en particular, si la solucion, caso de estar definida, esta acotada en dicho
intervalo, ya que entonces no puede presentarse la anterior situacion.
(Vease un ejemplo de aplicacion en: J.L. Andres Yebra: Ecuaciones Diferenciales: Notas y Problemas,
CPET (1995)).
En las aplicaciones, los datos del problema de valor inicial son frecuentemente datos experimentales y, por
tanto, conocidos con cierta inexactitud. Esto acontece directamente con el valor y0 , que puede ser el resultado
Ecuaciones Diferenciales. 17
de alguna medida del estado del sistema para cierto valor x0 , pero tambien sucede con la propia funcion
f (x, y) cuando, p. ej., esta depende de ciertos parametros que se determinan experimentalmente (p. ej., a, b
en la ley logstica). Por otra parte, en los metodos numericos solo se trabaja con soluciones aproximadas.
Para poder garantizar la validez de los calculos, se ha de poder conocer y(x0 +T ) con la precision deseada
si se aproximan suficientemente y0 y f (x, y). En tal caso, se dice que la solucion depende continuamente de
los datos. (Se considera T finito. Si T , la propiedad involucrada es la estabilidad del sistema y/o de
las soluciones; tema que sera tratado posteriormente).
El siguiente resultado muestra que, bajo las hipotesis del teorema de existencia y unicidad, se satisface
el anterior requisito.
Teorema 4 (de dependencia continua): Sea el problema de valor inicial (1.7) con (x0 , y0 ) , donde
es un dominio abierto y conexo, y tal que f (x, y) es continua y lipschitziana (con constante L) en . Para
|x x0 | T , sean y(x) la solucion exacta y Y (x) una solucion aproximada en el siguiente sentido
( Dem. ) Sea x > x0 (se razona igual si x < x0 ). La solucion exacta y(x) satisface la ecuacion integral
(1.8), mientras que Y (x) satisface
Y 0 (x) f (x, y(x))
de donde integrando se obtiene
Z x Z x Z x
0
dt (Y (x) f (x, y(x)))dt dt
x0 x0 x0
Z x
(x x0 ) Y (x) Y (x0 ) f (x, y(x))dt (x x0 )
x0
es decir, Z x
|Y (x) y(x) Y (x0 ) + y0 (f (x, Y (x)) f (x, y(x)))dt| (x x0 )
x0
Comentario:
Ecuaciones Diferenciales. 18
Puede observarse que la expresion (1.12) da una acotacion a la diferencia entre el valor aproximado de
la prediccion, Y (x0 + T ), y el valor real, y(x0 + T ), en funcion de las cotas , 0 ; de tal manera que, si
estos valores son pequenos y el intervalo en la medida, T , no es muy grande, dicha diferencia tampoco
va a ser muy grande.
(Vease un ejemplo de aplicacion en: J.L. Andres Yebra: Ecuaciones Diferenciales: Notas y Problemas,
CPET (1995)).
En anteriores secciones se ha visto como resolver ciertos tipos de ecuaciones diferenciales por metodos
analticos. Desgraciadamente esto no siempre es posible para todos los tipos de ecuaciones diferenciales que
se presentan en la practica.
En estos casos, al igual que sucede en otras ramas de la Matematica (como es el caso, p, ej., del calculo de
integrales definidas mediante el metodo de Simpson), hay ciertos metodos numericos que permiten calcular,
con el grado de exactitud que se desee, la solucion numerica de todas las ecuaciones diferenciales de primer
orden con una condicion inicial dada. Dichos metodos se pueden aplicar independientemente de que la
ecuacion sea o no integrable analticamente, en terminos de funciones elementales conocidas.
Los metodos numericos mas usados son el metodo de Euler, el metodo de Euler modificado y el metodo
de Runge-Kutta.
(Se explica en las sesiones de Laboratorio. Vease, por tanto, el guion de Practicas.).
(Se explica en las sesiones de Laboratorio. Vease, por tanto, el guion de Practicas.).
(Se explica en las sesiones de Laboratorio. Vease, por tanto, el guion de Practicas.).
Chapter 2
2.1 Introduccion
Si en el captulo anterior se ha comenzado el estudio de las ecuaciones diferenciales con el analisis de las de
primer orden, en este se van a tratar las ecuaciones diferenciales de orden superior.
Comenzaremos dando las nociones fundamentales sobre las ecuaciones diferenciales de orden superior
(en particular, las lineales), tales como definiciones basicas, teoremas de existencia y unicidad, etc. A con-
tinuacion se estudiaran las soluciones de las ecuaciones diferenciales lineales (homogeneas y completas),
incluyendo la exposicion del metodo de variacion de constantes para encontrar soluciones particulares de
la ecuacion completa. Despues se considerara el problema de obtener la solucion general de las ecuaciones
lineales con coeficientes constantes, para lo cual se analizaran, primero, las de tipo homogeneo (estudiandose
los diversos casos posibles) y, despues, el caso general (incluyendo el metodo del anulador para hallar una
solucion particular). Tras presentar brevemente algun caso de especial interes (ecuacion de Euler), se con-
cluira, finalmente, comentando las principales aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden
en Fsica.
Igual que en el captulo anterior, siempre que no se haga alguna precision mas concreta, se asumira que
todas las funciones son diferenciables con continuidad hasta el orden que se desee.
Definicion 10 Una ecuacion diferencial de orden n es toda ecuacion que, expresada en forma implcita, es
del tipo
F (x, y(x), y 0 (x), . . . , y (n) (x)) = 0
o bien, expresada en forma explcita,
y (n) (x) = f (x, y(x), y 0 (x), . . . , y (n1) (x))
La solucion general de estas ecuaciones es una familia de curvas cuya expresion analtica depende de n
constantes arbitrarias; escribiendose y = y(x; C1 , . . . , Cn ) en forma explcita, o f (x, y; C1 , . . . , Cn ) = 0 en
forma implcita. Dichas constantes se determinan una vez dado un conjunto de condiciones iniciales
(n1)
x0 , y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y00 , ... , y (n1) (x0 ) = y0
19
Ecuaciones Diferenciales. 20
( Dem. ) Inmediata.
De este modo, resolver la ecuacion diferencial de orden n equivale a resolver el sistema anterior, esto es,
a buscar las n funciones y(x), y1 (x), . . . , yn1 (x). Cada una de ellas contendra una constante arbitraria y el
total de estas se determinara a partir de las condiciones iniciales, que ahora se escribiran
La cuestion que se plantea ahora es la de la existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones diferen-
ciales de orden superior en general. En virtud de la proposicion precedente ello es equivalente a estudiar la
existencia y unicidad de soluciones para sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden 1 .
Teorema 5 (de existencia y unicidad local para sistemas de 1er orden): Considerese el sistema de ecuaciones
de primer orden
dy1
= f1 (x, y1 (x), . . . , yn (x))
dx
..
.
dyn
= fn (x, y1 (x), . . . , yn (x))
dx
con las condiciones iniciales
y sea el rectangulo
obvias.
Ecuaciones Diferenciales. 21
2. Cada una de estas funciones satisface la condicion de Lipschitz; es decir, para todo par de puntos
(x, y10 , . . . , yn0 ), (x, y11 , . . . , yn1 ) D y i existe una constante L > 0 tal que
n
X
|fi (x, y11 , . . . , yn1 ) fi (x, y10 , . . . , yn0 )| L |yj1 yj0 |
j=1
Entonces existe una unica solucion del problema, y1 (x), . . . , yn (x), definida en un cierto intervalo (x0
, x0 + ) (con 0 < a).
1. fi estan acotadas en D (por ser D compacto), luego Mi > 0 tales que |fi (x, y1 , . . . , yn )| Mi , i.
2. Se construyen las n sucesiones funcionales {yin (x)} (con n {0} N e i = 1, . . . , n), definidas como
Se demuestra que lim {yin (x)} = yi (x) , funciones lmite que estan definidas en un intervalo (x0
n
, x0 + ) ( depende de todas las constantes involucradas en el teorema).
3. Se prueba que yi (x) constituyen la solucion del sistema.
4. Se prueba que esa es la unica solucion del problema (usando la condicion de Lipschitz).
Comentarios:
Dentro del conjunto de las ecuaciones diferenciales de orden superior, prestaremos especial atencion a las
lineales.
Ecuaciones Diferenciales. 22
Definicion 11 Una ecuacion diferencial lineal de orden n es una ecuacion de orden n que es una expresion
lineal de la funcion y sus derivadas 2 ; por tanto, tiene la forma
dn y dn1 y dy
fn (x) n
+ fn1 (x) n1
+ . . . + f1 (x) + f0 (x)y + f (x) = 0
dx dx dx
Se denomina ecuacion lineal homogenea de orden n (asociada o no a una ecuacion lineal completa) a
toda ecuacion lineal en la que f (x) = 0; esto es,
dn y dn1 y dy
fn (x) n
+ fn1 (x) n1 + . . . + f1 (x) + f0 (x)y = 0
dx dx dx
dn y dn1 y dy
+ F n1 (x) + . . . + F1 (x) + F0 (x)y = F (x) (2.2)
dxn dxn1 dx
Los puntos en los que fn (x) = 0 se denominan puntos singulares de la ecuacion lineal.
Al igual que ya se hizo con la ecuacion lineal de primer orden, se puede traducir la ecuacion lineal al
lenguaje de operadores. As, si se considera el espacio de las funciones en R infinitamente derivables, C (R),
se puede definir el operador de derivacion
D : C (R) C (R)
y 7 y0
y se puede escribir y = D0 (y) I(y), y 0 = D1 (y), y 00 = D2 (y), . . . ,y (n) = Dn (y). A partir de aqu, se
introduce el operador
L := Dn + Fn1 Dn1 + . . . + F0 I
del cual puede probarse con facilidad que es lineal, y que permite escribir la ecuacion (2.2) como
L(y) = F (x)
Teorema 6 (de existencia y unicidad para ecuaciones lineales): Considerese la ecuacion (2.2) con la
condicion inicial
y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , . . . , y (n1) (x) = yn1
y tal que las funciones F (x), F0 (x), . . . , Fn1 (x) son continuas en un cierto intervalo I = (x0 a, x0 + a)
(con 0 < a). Entonces existe una unica solucion y = y(x) definida en el intervalo I, que es derivable con
continuidad hasta el orden n.
dn y dn1 y dy
n
= Fn1 (x) n1 + . . . F1 (x) F0 (x)y + F (x) G(x, y, y 0 , . . . , y n1 )
dx dx dx
2 Observese que los coeficientes funcionales son funciones de x unicamente.
Ecuaciones Diferenciales. 23
G
dado que las funciones Fi (x) (i = 0, 1, . . . , n 1) son continuas por hipotesis, tambien lo son G y = Fi
y (i)
, por lo que son aplicables los teoremas generales de existencia y unicidad, concluyendose, pues, que el
problema de valor inicial dado tiene una unica solucion maximal y(t) definida en un cierto intervalo abierto.
Ahora se trata de comprobar que dicho intervalo es I.
Por simplicidad, se hara la demostracion para el caso de la ecuacion lineal de primer orden. Se comienza
comprobando que, dado T > 0, la solucion esta definida para todo x [x0 , x0 + T ]. En efecto, a partir de
la expresion (1.8), que en este caso es
Z x
y(x) = y0 + (g(t)y(t) + f (t))dt
x0
se obtiene Z x Z x
|y(x)| |y0 | + |g(t)||y(t)|dt + |f (t)|dt
x0 x0
por lo que, llamando (x) = |y(x)| y con L = maxI |g(x)|, M = maxI |f (x)|, se tiene
Z x
(x) |y0 | + L (t)dt + M (x x0 )
x0
Comentario:
Es importante resaltar que, si los coeficientes funcionales son continuos en todo R, entonces la existencia
de la solucion esta garantizada tambien en todo R.
Sobre la resolucion de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior se tiene el mismo resultado
que para las de primer orden:
Proposicion 7 El conjunto de soluciones de la ecuacion (2.2) esta dado por yP + yH , donde yP es una
solucion particular cualquiera de la ecuacion completa e yH es la solucion general de la ecuacion homogenea
asociada.
Antes de tratar el estudio de las soluciones de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, es preciso
introducir algunos conceptos y resultados sobre dependencia e independencia lineal de funciones.
Definicion 12 Dado un conjunto de funciones {y1 (x), . . . , yn (x)} definidas en el mismo dominio D R,
estas funciones son linealmente independientes en D sii se cumple que, x D,
1 y1 (x) + . . . + n yn (x) = 0 1 = . . . = n = 0
con 1 , . . . , n R.
Ecuaciones Diferenciales. 24
1 y1 (x) + . . . + n yn (x) = 0
1 y10 (x) + . . . + n yn0 (x) = 0
..
.
(n1)
1 y1 (x) + . . . + n yn(n1) (x) = 0 (2.3)
Definicion 13 Sea un conjunto de funciones {y1 (x), . . . , yn (x)} definidas en el mismo dominio D R. La
matriz asociada al sistema (2.3)
y (x) ... yn (x)
1
y10 (x) ... yn0 (x)
.
.. ..
.
(n1) (n1)
y1 (x) . . . yn (x)
se denomina matriz wronskiana del conjunto y su determinante en cada punto x D, que denotaremos por
W (x) = W (y1 (x), . . . , yn (x)), recibe el nombre de wronskiano.
Con esta nomenclatura el primero de los resultados anunciados, que se obtiene como consecuencia directa
de lo expuesto, es el siguiente:
Proposicion 8 Sea el conjunto de funciones {y1 (x), . . . , yn (x)} en D. Si W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0 para
algun x D, entonces las funciones y1 (x), . . . , yn (x) son linealmente independientes en D.
Equivalentemente, si y1 (x), . . . , yn (x) son linealmente dependientes en D entonces W (y1 (x), . . . , yn (x)) =
0, para todo x D.
( Dem. ) En efecto, si W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0 para algun x D, entonces la unica solucion posible del
sistema (2.3) en ese punto es que 1 = . . . = n = 0 y, por tanto, en cualquier otro punto de D se tendra
que 1 y1 (x) + . . . + n yn (x) = 0 con 1 = . . . = n = 0, luego las funciones y1 (x), . . . , yn (x) son linealmente
independientes en D.
Teorema 7 Sea el conjunto de funciones {y1 (x), . . . , yn (x)} en un intervalo I R. Si y1 (x), . . . , yn (x)
son linealmente independientes en I y ademas son soluciones de una ecuacion diferencial lineal homogenea
L(y) = 0, cuyos coeficientes Fi (x) son funciones continuas, entonces W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0, x I,
( Dem. ) Supongase que W (y1 (x0 ), . . . , yn (x0 )) = 0 para algun x0 I. Entonces, se pueden elegir las
constantes i de manera que se satisfaga el sistema de ecuaciones (2.3) y tales que no todas ellas sean nulas
(ya que al ser el determinante del sistema nulo en algun punto, existen soluciones no triviales del mismo).
Para tales valores de las constantes, la combinacion lineal
es solucion de la ecuacion lineal homogenea dada (vease el teorema 8) y, en virtud de las ecuaciones (2.3),
satisface ademas las condiciones iniciales
Pero tambien estas condiciones iniciales son satisfechas por la solucion trivial y(x) = 0, luego, en virtud del
teorema de existencia y unicidad, esta es la unica solucion posible y, por tanto
por lo que y1 (x), . . . , yn (x) han de ser linealmente dependientes, en contra de la hipotesis.
Comentario:
Si las funciones y1 (x), . . . , yn (x) linealmente independientes no son soluciones de una ecuacion lineal
homogenea, pueden tener el wronskiano nulo, no solo en algunos puntos, sino identicamente en todo I.
Ejemplo: En I = [0, 2] considerense las funciones
(x 1)2 si 0 x 1
0 si 0 x 1
y1 (x) = ; y2 (x) =
0 si 1 x 2 (x 1)2 si 1 x 2
Evidentemente W (y1 (x), y2 (x)) = 0, x I. Sin embargo, se trata de dos funciones linealmente
independientes, ya que la igualdad 1 y1 (x) + 2 y2 (x) = 0, considerada en el segmento 0 x < 1, da
como solucion 1 = 0; mientras que considerada en el segmento 1 < x 2, da como solucion 2 = 0;
por consiguiente 1 = 2 = 0.
Una vez aclarados los puntos precedentes, se puede iniciar ya el estudio de las soluciones de las ecuaciones
diferenciales lineales de orden n.
En primer lugar se tiene:
Teorema 9 Sea L(y) = 0 una ecuacion lineal homogenea de orden n cuyos coeficientes F0 (x), . . . , Fn1 (x)
son funciones continuas en un intervalo I R. Entonces, el conjunto de soluciones de dicha ecuacion (esto
es, ker L) es un espacio vectorial de dimension n.
( Dem. ) Evidentemente el nucleo de un operador lineal es un espacio vectorial. Hay que comprobar que
su dimension es n.
Sea x0 I. Considerense los siguientes problemas de valores iniciales
como se satisfacen las condiciones del teorema de existencia y unicidad, existe solucion unica para cada
uno de ellos. Sean y1 (x), . . . , yn (x) C (I) las soluciones respectivas, las cuales satisfacen obviamente que
W (y1 (x0 ), . . . , yn (x0 )) = 1 6= 0, luego son linealmente independientes en I y, por tanto dim ker L n.
Ecuaciones Diferenciales. 26
Probemos, seguidamente, que {y1 (x), . . . , yn (x)} es una base de ker L. Sea y ker L; esto es, tal que
n
X
L(y) = 0, y supongase que y(x0 ) = 1 , y 0 (x0 ) = 2 , . . . , y (n1) (x0 ) = n . La funcion y(x) = i yi (x)
i=1
tambien es solucion de L(y) = 0 y satisface las condiciones iniciales dadas, luego por el teorema de existencia y
unicidad, es la solucion x I. As pues, {y1 (x), . . . , yn (x)} es base de ker L y, por consiguiente, dim ker L =
n.
De este modo, hallar la solucion general de una ecuacion lineal homogenea con coeficientes continuos pasa
por encontrar n soluciones particulares linealmente independientes. Ello da origen a la siguiente definicion:
Definicion 14 Se denomina sistema fundamental de soluciones de una ecuacion lineal homogenea de orden
n (cuyos coeficientes sean funciones continuas en un intervalo I = [a, b] R) a cualquier conjunto de n
soluciones particulares linealmente independientes.
Teorema 10 Sean dos ecuaciones lineales homogeneas con coeficientes continuos en un intervalo I R
dn y dn1 y dy
L1 (y) n
+ Fn1 (x) n1 + . . . + F1 (x) + F0 (x)y = 0
dx dx dx
dn y dn1 y dy
L2 (y) n
+ G n1 (x) n1
+ . . . + G1 (x) + G0 (x)y = 0
dx dx dx
tales que tienen un mismo sistema fundamental de soluciones {y1 (x), . . . , yn (x)}. Entonces Fi (x) = Gi (x),
x I (ambas ecuaciones son iguales).
( Dem. ) En efecto, si y1 (x), . . . , yn (x) son soluciones de ambas ecuaciones tambien lo son de su diferencia
dn1 y dy
0 = L1 (y) L2 (y) = (Fn1 (x) Gn1 (x)) + . . . + (F1 (x) G1 (x)) + (F0 (x) G0 (x))y
dxn1 dx
y si Fn1 (x) 6= Gn1 (x) se tendra una ecuacion lineal homogenea de orden n 1 con n soluciones lin-
ealmente independientes, en contradiccion con el teorema anterior, luego Fn1 (x) = Gn1 (x). Iterando el
razonamiento se llega al mismo resultado para el resto de coeficientes.
El procedimiento para hallar la ecuacion lineal homogenea definida por un sistema fundamental de
soluciones es como sigue:
Sea {y1 (x), . . . , yn (x)} un conjunto que es sistema fundamental de soluciones de una ecuacion homogenea
L(y) = 0 en I = [a, b] (por tanto son funciones derivables con continuidad hasta el orden que haga falta).
Necesariamente (teorema 7) W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0, x I. Sea y(x) otra solucion cualquiera de la
ecuacion, entonces y1 (x), . . . , yn (x), y(x) son linealmente dependientes en I y, por tanto, x I,
y1 (x) ... yn (x) y(x)
y10 (x) yn0 (x) y 0 (x)
...
.. ..
W (y1 (x), . . . , yn (x), y(x)) = =0
(n1) . .
y1 (n1) (n1)
(n) (x) . . . yn (n) (x) y (x)
y (x)
1 ... yn (x) y (n) (x)
(observese que la ultima columna es una combinacion lineal de las anteriores). Desarrollando el determinante
por la ultima columna se obtiene, por tanto, una ecuacion diferencial lineal homogenea
dn y dn1 y dy
fn (x) n
+ fn1 (x) n1 + . . . + f1 (x) + f0 (x)y = 0
dx dx dx
Ecuaciones Diferenciales. 27
donde fn (x) = W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0, x I, y el resto de los coeficientes son los determinantes de las
submatrices de orden n que aparecen en el desarrollo del determinante. Por tanto, dividiendo por fn (x)
queda
dn y dn1 y dy
+ F n1 (x) + . . . + F1 (x) + F0 (x)y = 0
dxn dxn1 dx
que es una ecuacion diferencial lineal homogenea con coeficientes Fi (x) continuos, ya que son productos y
sumas de las funciones yi (x).
A partir de aqu se obtiene el siguiente resultado:
Proposicion 9 Sea {yp (x), y1 (x), . . . , yn (x)} un conjunto de funciones tales que:
1. yp (x) es una solucion particular de una ecuacion lineal con coeficientes continuos, L(y) = F (x) en
I = [a, b].
2. {y1 (x), . . . , yn (x)} es un sistema fundamental de soluciones de la ecuacion homogenea L(y) = 0 en
I = [a, b].
Entonces dicho conjunto de funciones determina unvocamente la ecuacion lineal completa L(y) = F (x)
( Dem. ) En efecto, el conjunto {y1 (x), . . . , yn (x)} determina, de manera unvoca, la ecuacion homogenea
segun el procedimiento descrito; esto es, el operador L(y). Entonces F (x) se determina haciendo L(yp ) =
F (x).
En las condiciones de aplicacion de los anteriores teoremas, el conocimiento de una solucion particular
de la ecuacion homogenea permite reducir el orden del problema en una unidad. Este procedimiento
se conoce con el nombre de metodo de DAlembert, y se va a ilustrar con la ecuacion lineal homogenea
de 2o orden
y 00 + f1 (x)y 0 + f0 (x)y = 0
Si yp (x) es una solucion particular, haciendo el cambio de variable y = zyp se tiene que y 0 = zyp0 + z 0 yp
y y 00 = zyp00 + 2z 0 yp0 + z 00 yp , luego sustituyendo en la ecuacion
Analicemos, ahora, el problema de hallar la solucion de la ecuacion lineal completa. El metodo que vamos
a presentar consiste en obtener dicha solucion a partir de n soluciones linealmente independientes conocidas
de la ecuacion lineal homogenea asociada.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, si se tiene una ecuacion lineal de orden n (con coeficientes
continuos), L(y) = F (x), y un sistema fundamental de soluciones {y1 (x), . . . , yn (x)}, de la ecuacion lineal
homogenea asociada L(y) = 0, la solucion general de esta ultima ecuacion es una combinacion lineal yH (x) =
Xn
ci yi (x) , por lo que para tener la solucion general de la ecuacion lineal completa basta con obtener una
i=1
solucion particular de la misma (proposicion 7). Entonces:
Ecuaciones Diferenciales. 28
Proposicion 10 Sea una ecuacion lineal de orden n (con coeficientes continuos), L(y) = F (x), y sea
{y1 (x), . . . , yn (x)} un sistema fundamental de soluciones de la ecuacion lineal homogenea asociada L(y) = 0.
Entonces, una solucion particular de la ecuacion lineal completa es la combinacion lineal (con coeficientes
funcionales)
Xn
yP (x) = Ci (x)yi (x)
i=1
( Dem. ) La demostracion se basa en la aplicacion del metodo de variacion Pnde constantes o de Lagrange.
El metodo consiste en suponer que una solucion particular es yP (x) = i=1 Ci (x)yi (x); expresion que,
poniendo C(x) = (C1 (x), . . . , Cn (x)) e Y(x) = (y1 (x), . . . , yn (x)), se puede escribir en forma compacta como
teniendose que
L(Y(x)) L(y1 (x), . . . , yn (x)) = (0, . . . , 0) 0
Derivando la expresion (2.5) se obtiene
y, dado que buscamos una solucion particular, se pueden, en principio, elegir las funciones {Ci (x)} de
manera que hC0 (x), Y(x)i = 0. A partir de aqu, derivando sucesivamente y tomando en cada paso
hC0 (x), Y(i1) (x)i = 0 se obtiene
yP0 (x) = hC0 (x), Y(x)i + hC(x), Y0 (x)i con hC0 (x), Y(x)i = 0
yP00 (x) = hC0 (x), Y0 (x)i + hC(x), Y00 (x)i con hC0 (x), Y0 (x)i = 0
..
.
(n)
yP (x) = hC0 (x), Y(n1) (x)i + hC(x), Y(n) (x)i
dn yP dn1 yP dyP
L(yP (x)) n
+ F n1 (x) n1
+ . . . + F1 (x) + F0 (x)yP
dx dx dx
= hC(x), Y(n) (x)i + hC0 (x), Y(n1) (x)i + Fn1 (x)hC(x), Y(n1) (x)i +
. . . + F1 (x)hC(x), Y0 (x)i + F0 (x)hC(x), Y(x)i
= hC(x), Y(n) (x)i + Fn1 (x)hC(x), Y(n1) (x)i + . . . + F0 (x)hC(x), Y(x)i + hC0 (x), Y(n1) (x)i
= hC(x), Y(n1) (x)i = F (x)
Pn
luego para que yP (x) = i=1 Ci (x)yi (x) sea solucion de la ecuacion lineal completa es suficiente con que se
satisfagan las siguientes condiciones
As pues, el vector C(x) esta completamente determinado como solucion del sistema (2.4)
(que es compatible y determinado, ya que {y1 (x), . . . , yn (x)} es un sistema fundamental de soluciones de la
ecuacion homogenea y, por tanto, W (y1 (x), . . . , yn (x)) 6= 0, x I, luego existe solucion C0 (x) y de aqu
C(x)).
Proposicion 11 Sean L(y) = F1 (x), . . . , L(y) = Fn (x) ecuaciones diferenciales lineales. Si y1 (x), . . . , yn (x)
son soluciones respectivas de ellas, entonces y1 (x) + . . . + yn (x) es solucion de la ecuacion lineal L(y) =
F1 (x) + . . . + Fn (x)
( Dem. ) Trivial.
Comenzaremos el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales (de orden n) con coeficientes constantes con
el caso de las ecuaciones homogeneas. Se trata, pues, de resolver la ecuacion del tipo
dn y dn1 y dy
n
+ an1 n1 + . . . + a1 + a0 y = 0
dx dx dx
con a0 , . . . an1 R. En forma abreviada, y como ya es costumbre, escribiremos L(y) = 0, donde en este
caso el operador lineal L es
L := Dn + an1 Dn1 + . . . + a1 D + a0 I
Entonces se define:
Definicion 15 La ecuacion
Y para hallar un sistema fundamental de soluciones de la ecuacion diferencial lineal se utiliza el siguiente
teorema de Algebra lineal:
Proposicion 12 Si la ecuacion caracterstica de una ecuacion diferencial lineal homogenea de orden n tiene
n races reales distintas 1 , . . . , n R, entonces
{e1 x , . . . , en x }
es un sistema fundamental de soluciones de dicha ecuacion y, por tanto, la solucion general de la ecuacion
es
Xn
y(x) = ci ei x
i=1
p(x) = (x 1 ) . . . (x n )
y ahora hay que calcular Ker (D i I); esto es, hallar y C (R) tal que solucione la ecuacion
(D i I)y = y 0 i y = 0
Por consiguiente
Ker L = Ker p(D) = {e1 x , . . . , en x }
luego ese conjunto es un sistema fundamental de soluciones de la ecuacion homogenea y la proposicion queda
probada.
Proposicion 13 Si la ecuacion caracterstica de una ecuacion diferencial lineal homogenea de orden n tiene
m races reales 1 , . . . , m R (1 m < n) con multiplicidades 1 , . . . , m respectivamente (1 + . . . + m =
n); entonces
{e1 x , xe1 x , . . . , x1 1 e1 x ; . . . ; em x , xem x , . . . , xm 1 em x }
es un sistema fundamental de soluciones de dicha ecuacion y, por tanto, la solucion general de la ecuacion
es
m
(c1i ei x + c2i xei x + . . . + ci i 1 xi 1 ei x )
X
y(x) =
i=1
Ecuaciones Diferenciales. 31
Proposicion 14 Si la ecuacion caracterstica de una ecuacion diferencial lineal homogenea de orden n tiene
alguna raz compleja j = aj +bj i C, tambien tiene su conjugada j = aj bi C (con aj , bj R); entonces
Ker (D j I) Ker (D j I) = {eaj x cos bj x, eaj x sin bj x}
( Dem. ) Es igual que en los casos anteriores. En primer lugar se tiene la descomposicion
p(x) = (x 1 ) . . . (x j )(x j ) . . . (x m )
luego, aplicando el teorema de la 1a descomposicion,
Ker L = Ker p(D) = Ker (D 1 I) . . . Ker (D j I) Ker (D j I) . . . Ker (D m I)
Procediendo como en el caso de las races reales simples se obtiene que
Ker (D j I) = {ej x } = {e(aj +bj i)x } = {eaj x (cos bj x + i sin bj x)}
Ker (D j I) = {ej x } = {e(aj bj i)x } = {eaj x (cos bj x i sin bj x)}
Ahora se tiene que
Ker (D j I) Ker (D j I) = K1 eaj x (cos bj x + i sin bj x) + K2 eaj x (cos bj x i sin bj x)
= (K1 + K2 )eaj x cos bj x + i(K1 K2 )eaj x sin bj x
donde K1 , K2 C son constantes arbitrarias. As pues
Ker (D j I) Ker (D j I) = {eaj x cos bj x, eaj x sin bj x}
Finalmente queda por comprobar que las funciones halladas son linealmente independientes, para lo cual
basta con comprobar que W (eaj x cos bj x, eaj x sin bj x) 6= 0, para algun x.
Pasemos a analizar el caso general de la ecuacion lineal completa con coeficientes constantes
dn y dn1 y dy
n
+ an1 n1 + . . . + a1 + a0 y = F (x)
dx dx dx
con a0 , . . . an1 R (y F (x) continua). En forma abreviada, L(y) = F (x).
Tal como ya se vio en la seccion anterior, a partir de un sistema fundamental de soluciones de la ecuacion
homogenea asociada y aplicando el metodo de variacion de constantes, se puede encontrar una solucion
particular de esta ecuacion, con lo que se tendra su solucion general.
Sin embargo, cuando el termino independiente F (x) tiene la propiedad de que se anula bajo la accion
de algun operador con coeficientes constantes, hay un metodo alternativo al de variacion de constantes que
permite obtener una solucion particular de la ecuacion lineal completa. Este procedimiento recibe el nombre
de metodo del anulador o tambien de la conjetura prudente.
Proposicion 16 Sea L(y) = F (x) una ecuacion diferencial lineal con coeficientes constantes (y F (x) con-
tinua). Si K K(D) es un operador diferencial con coeficientes constantes que anula F (x), entonces una
solucion particular de la ecuacion se obtiene resolviendo la ecuacion lineal homogenea
(K L)(y) = 0
A continuacion se muestran los resultados del procedimiento para algunos casos tpicos en los que el
termino independiente F (x) tiene una forma particular.
Casos particulares:
1. F (x) = ex (bp xp + . . . + b1 x + b0 ).
Hay dos opciones:
(a) Si no es raiz del polinomio caracterstico entonces una solucion particular es de la forma
yP (x) = ex P p (x)
(b) Si i es raiz del polinomio caracterstico y tiene multiplicidad entonces una solucion particular
es de la forma
yP (x) = x (cos xP1p (x) + sin xP2p (x))
donde P1p (x), P2p (x) son polinomios de grado p.
3. F (x) = ex cos x(bp xp + . . . + b1 x + b0 ) o F (x) = ex sin x(bp xp + . . . + b1 x + b0 ).
Hay dos opciones:
(a) Si + i no es raiz del polinomio caracterstico entonces una solucion particular es de la forma
Un caso particularmente interesante de ecuacion diferencial lineal son las denominadas ecuaciones de Euler,
que tienen la siguiente expresion general:
dn y n1 d
n1
y dy
an (bx + c)n + an1 (bx + c) + . . . + a1 (bx + c) + a0 y = f (x)
dxn dxn1 dx
con a0 , . . . an , b, c R. En el caso en que f (x) = 0 se tienen las ecuaciones de Euler homogeneas.
Estas ecuaciones se transforman en ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes haciendo
el cambio de variable bx + c = et .
En el caso particular de ecuaciones de Euler homogeneas con b = 1, c = 0; esto es, las ecuaciones de la
forma
dn y dn1 y dy
an xn n + an1 xn1 n1 + . . . + a1 x + a0 y = 0
dx dx dx
se pueden probar directamente soluciones particulares del tipo y = xk . En efecto, pues, si con el cam-
bio x = et se transformara en una ecuacion diferencial lineal homogenea con coeficientes constantes cuya
solucion particular fuese de la forma y = ekt , entonces una solucion como la propuesta, y = xk , conducira
directamente a y = xk = ekt .
El estudio analtico del comportamiento de muchos sistemas en Fsica conduce a ecuaciones lineales.
Un ejemplo tpico en Mecanica son los osciladores armonicos:
my 00 + ky = 0
Ecuaciones Diferenciales. 34
my 00 + y 0 + ky = 0
my 00 + y 0 + ky = F (t)
En todos los casos se trata de ecuaciones lineales con coeficientes constantes. (Su resolucion ha sido tratada
en los cursos de Fsica).
El estudio analtico del comportamiento de muchos sistemas electricos conduce tambien a ecuaciones
lineales. Un ejemplo tpico son los circuitos electricos RCL, cuya ecuacion es:
1 dE
LI 00 + RI 0 + I=
C dt
que es, tambien, una ecuacion lineal con coeficientes constantes. (Su resolucion ha sido tratada en los cursos
de Fsica).
Chapter 3
3.1 Introduccion
En este captulo se va a tratar del estudio de los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden y, en
particular, de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
Se comenzara dando una serie de conceptos y resultados sobre sistemas de ecuaciones diferenciales de
primer orden en general para, inmediatamente, entrar en el estudio de los del tipo lineal. Concretamente
se investigaran las soluciones de los sistemas lineales homogeneos y posteriormente de los no homogeneos,
donde se incluira la exposicion del metodo de variacion de constantes para encontrar soluciones particulares
de la ecuacion completa. Despues se considerara el problema de obtener la solucion general de los sistemas
lineales con coeficientes constantes, para lo cual se analizaran, primero, los de tipo homogeneo (estudiandose
los dos casos posibles: matriz del sistema diagonalizable y no diagonalizable) y, despues, el caso general
(incluyendo el metodo del anulador para hallar una solucion particular).
Igual que en los captulos anteriores, siempre que no se haga alguna precision mas concreta, se asumira
que todas las funciones son diferenciables con continuidad hasta el orden que se desee.
35
Ecuaciones Diferenciales. 36
Se denomina solucion del sistema a cualquier familia de funciones x1 (t) . . . , xn (t) diferenciables en I R
que satisfaga identicamente las ecuaciones del sistema
x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) , x0 (t) = (x01 (t), . . . , x0n (t)) , f (t, x(t)) = (f1 (t, x(t)), . . . , fn (t, x(t)))
Escrito de esta manera, un sistema de ecuaciones de primer orden tiene un aspecto analogo a las ecuaciones
de primer orden.
Esta analoga no es meramente formal. En efecto; lo que interesa es hallar la solucion al problema de
valor inicial
dx1
= f1 (t, x1 (t), . . . , xn (t))
dt
..
.
dxn
= fn (t, x1 (t), . . . , xn (t))
dt
x1 (t0 ) = x01 , . . . , xn (t0 ) = x0n
Entonces, el teorema de existencia y unicidad de soluciones (teorema 5) se establece en los mismos terminos
que para una sola ecuacion. Con esta notacion su enunciado sera:
Teorema 12 (de existencia y unicidad local para sistemas de 1er orden): Considerese el problema de valor
inicial (3.1) y sea un rectangulo D R Rn con centro en (t0 , x0 ). Si f1 , . . . , fn son funciones continuas y
fi
lipschitzianas en D (para lo cual es suficiente con que fi , (i, j = 1, . . . , n) sean funciones continuas en
xj
D), entonces existe una unica solucion del problema, x(t), definida en un cierto intervalo (t0 , t0 + ) R
Comentario:
A partir de aqu los teoremas relativos a prolongacion de las soluciones se establecen tambien de manera
analoga al caso de una sola ecuacion.
La solucion x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) del problema de valor inicial determina en el espacio eucldeo RRn ,
de coordenadas {t, x1 , . . . , xn }, una curva diferencial que es la curva integral del sistema. Cuando se cumplen
las condiciones del teorema de existencia y unicidad, por cada punto de dicho espacio pasa una sola curva
integral del sistema, el conjunto de las cuales forma una familia de curvas dependiente de n parametros que
constituyen la solucion general del sistema.
Como ya se vio (proposicion 6), toda ecuacion diferencial de orden n (expresada en forma normal)
( Dem. ) Basta aplicar la proposicion 6 y reducir cada ecuacion del sistema inicial a un subsistema de ri
ecuaciones de primer orden.
1. Se construye un sistema formado por las ecuaciones del sistema inicial y derivadas de estas.
2. Se excluyen (por sustitucion) todas las funciones incognita salvo una, que aparecera como la unica
incognita de una ecuacion de orden superior.
3. Se integra esta ultima ecuacion (si es posible), determinando dicha funcion incognita.
4. Se determinan (en lo posible) las restantes funciones incognita sin integrar, utilizando las ecuaciones
del sistema original y sus derivadas.
..
.
dxn
= gn1 (t)x1 (t) + . . . + gnn (t)xn (t) + fn (t)
dt
o en forma vectorial,
x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) , x0 (t) = (x01 (t), . . . , x0n (t)) , f (t)) = (f1 (t), . . . , fn (t))
1
g1 (t) . . . g1n (t)
Al igual que ya se hizo con las ecuaciones lineales, se puede traducir la ecuacion lineal al lenguaje de
operadores. As, si se considera I R, se puede definir el operador vectorial
L : C (I, Rn ) C (I, Rn )
0
x(t) 7 x (t) A(t)x(t)
esto es,
L(x(t)) := x0 (t) A(t)x(t)
del cual puede probarse con facilidad que es lineal y permite escribir la ecuacion (2.2) como
o en el caso homogeneo
L(x(t)) = 0 (3.3)
(con lo que el nombre dado queda justificado).
La cuestion de la de la existencia y unicidad de soluciones para estos sistemas tiene la siguiente respuesta:
Teorema 13 (de existencia y unicidad para sistemas de ecuaciones lineales): Considerese el sistema (3.2)
con la condicion inicial x(t0 ) = (x01 , . . . , x0n ) x0 y tal que las funciones fi (t), gij (t) son continuas en un
cierto intervalo I = (x0 a, x0 + a) (con 0 < a). Entonces existe una unica solucion x(t) definida en el
intervalo I, que es derivable con continuidad hasta el orden n.
(En particular, si los coeficientes funcionales son continuos en todo R, entonces la existencia y unicidad
de la solucion esta garantizada tambien en todo R).
( Dem. ) Se basa en los teoremas de existencia y unicidad de soluciones para sistemas de ecuaciones de
primer orden (teorema 12) y para ecuaciones diferenciales lineales (teorema 6).
Comenzaremos el estudio de las soluciones de los sistemas de primer orden lineales con el siguiente resultado:
Proposicion 18 Sea el sistema de primer orden lineal (3.2) y x1 (t) C (I, Rn ) una solucion. Entonces
x2 (t) C (I, Rn ) es solucion del sistema si, y solo si, x2 (t)x1 (t) Ker L; esto es, es solucion del sistema
lineal homogeneo asociado L(x(t)) = 0.
Ecuaciones Diferenciales. 39
0 = L(x2 (t) x1 (t)) = L(x2 (t)) L(x1 (t)) f (t) = L(x2 (t)) = L(x1 (t))
Corolario 1 La solucion general del sistema de primer orden lineal (3.2) esta dada por x(t) = xP (t)+Ker L
donde xP (t) es una solucion particular cualquiera del sistema y Ker L designa la solucion general del sistema
lineal homogeneo asociado.
Teniendo en cuenta que Ker L es un subespacio vectorial de C (I, Rn ), es inmediato probar el siguiente
resultado:
Proposicion 19 Sea el sistema de primer orden lineal homogeneo (3.3). Entonces cualquier combinacion
lineal de soluciones del sistema es tambien solucion.
Proposicion 20 Sea el sistema de primer orden lineal homogeneo (3.3). Sea la funcion vectorial compleja
z(t) C (I, Cn ), que se puede expresar como z(t) = u(t) + iv(t), donde u(t), v(t) C (I, Rn ) (son
funciones vectoriales reales). Entonces z(t) es una solucion compleja del sistema si, y solo si, u(t), v(t) son
tambien soluciones (reales); es decir, las partes real e imaginaria de la solucion son soluciones por separado.
Se van a introducir, a continuacion, algunos conceptos y resultados sobre dependencia e independencia lineal
de soluciones de sistemas de primer orden lineales.
Definicion 18 Dado un conjunto de funciones vectoriales {x1 (t), . . . , xn (t)} C (I, Rn ), estas funciones
son linealmente independientes sii, t I, se cumple que, si 1 , . . . , n R,
1 x1 (t) + . . . + n xn (t) = 0 1 = . . . = n = 0
y el determinante
x11 (t) xn1 (t)
...
det (x1 (t), . . . , xn (t)) det ... ..
.
x1n (t) ... xnn (x)
Si det (x1 (t), . . . , xn (t)) 6= 0 para algun t I, entonces las funciones x1 (t), . . . , xn (t) son linealmente inde-
pendientes en I.
Equivalentemente, si x1 (t), . . . , xn (t) son linealmente dependientes en I entonces det (x1 (t), . . . , xn (t) =
0, t I.
El recproco de este enunciado no es cierto, en general, a menos que se imponga alguna hipotesis adicional,
tal como se vera posteriormente.
Ejemplo:
se tiene que det (x1 (t), x2 (t)) = 0, t R y, sin embargo, se trata de dos funciones linealmente
independientes, ya que
0 0 0
1 x1 (t) + 2 x2 (t) = + =
1 cos t 2 sin t 1 cos t + 2 sin t
Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados precedentes, ahora se puede probar que:
Proposicion 22 Para cualquier operador L (de orden n) con coeficientes continuos se tiene que
dim (Ker L) = n.
( Dem. ) Sea {e1 , . . . , en } una base de Rn y t0 R. Considerense los siguientes problemas de valores
iniciales
L(x(t)) = 0 L(x(t)) = 0
; ... ;
x(t0 ) = e1 x(t0 ) = en
y sean x1 (t), . . . , xn (t) C (I, Rn ) las soluciones unicas respectivas. Entonces
ya que e1 , . . . , en son vectores constantes y linealmente independientes, luego tambien x1 (t), . . . , xn (t) lo
son. Solo queda probar que son tambien un sistema generador. Para ello considerese cualquier solucion x(t)
del sistema; sera
x(t0 ) = 1 e1 + . . . + n en
lo que significa que x(t) es solucion del problema de valor inicial
L(x(t)) = 0
x(t0 ) = 1 e1 + . . . + n en
pero tambien 1 x1 (t) + . . . + n xn (t) es solucion de dicho problema, por tanto, como la solucion es unica,
se concluye que
x(t) = 1 x1 (t) + . . . + n xn (t)
Ecuaciones Diferenciales. 41
luego {x1 (t), . . . , xn (t)} es un sistema generador de dim (Ker L) y, por consiguiente, forman base, con lo
cual dim (Ker L) = n.
Teorema 14 Sea el sistema de primer orden lineal homogeneo con coeficientes continuos (3.3) y sean
x1 (t), . . . , xn (t) C (I, Rn ) soluciones linealmente independientes del mismo. Entonces la solucion general
es una combinacion lineal de ellas (con coeficientes constantes)
Teorema 15 Sea el conjunto de funciones vectoriales {x1 (t), . . . , xn (t)} C (I, Rn ). Si x1 (t), . . . , xn (t)
son linealmente independientes en I y ademas son soluciones de un sistema lineal homogeneo, L(x(t)) = 0,
con coeficientes continuos, entonces det (x1 (t), . . . , xn (t)) 6= 0, t I.
( Dem. ) Supongase que t0 I tal que det (x1 (t0 ), . . . , xn (t0 )) = 0, entonces existen 1 , . . . , n R, no
todos nulos, tales que 1 x1 (t0 ) + . . . + n xn (t0 ) = 0 y, en consecuencia, x(t) = 1 x1 (t) + . . . + n xn (t) es
solucion del problema de valores iniciales
L(x(t)) = 0
x(t0 ) = 0
Pero x(t) = 0 es tambien solucion, y como esta ha de ser unica, hay que concluir que, t I,
1 x1 (t) + . . . + n xn (t) = 0
con los i no todos nulos; en consecuencia x1 (t), . . . , xn (t) son linealmente dependientes, contra la
hipotesis. La contradiccion proviene de suponer que t0 I tal que det (x1 (t0 ), . . . , xn (t0 )) = 0; luego
det (x1 (t), . . . , xn (t)) 6= 0, t I.
Teniendo presentes estos resultados, el siguiente concepto es el smil para sistemas de ecuaciones difer-
enciales lineales homogeneos de la nocion de sistema fundamental de soluciones de una ecuacion lineal
homogenea.
Definicion 19 Una matriz fundamental de un sistema de n ecuaciones de primer orden lineal homogeneo
con coeficientes constantes (3.3) es toda matriz de orden n cuyas columnas son soluciones linealmente inde-
pendientes del sistema: 1
x1 (t) . . . xn1 (t)
V (t) = ... ..
.
x1n (t) ... xnn (x)
Las propiedades mas relevantes de las matrices fundamentales (cuya demostracion es inmediata tras lo
expuesto en este apartado) son las siguientes:
Proposicion 23 Sea V (t) una matriz fundamental de un sistema de primer orden lineal homogeneo (3.3).
Entonces
1. det V (t) 6= 0, t.
Analicemos, ahora, el problema de hallar la solucion general del sistema lineal completo. Como en el caso de
una ecuacion diferencial lineal completa, el metodo consiste en partir de una matriz fundamental del sistema;
es decir, de n soluciones linealmente independientes conocidas del sistema lineal homogeneo asociado (esto
es, su solucion general), de modo que para tener la solucion general del sistema lineal completo basta con
obtener una solucion particular del mismo. Entonces:
Proposicion 24 Sea un sistema lineal completo de n ecuaciones diferenciales de primer orden (con coefi-
cientes continuos), L(x(t)) = f (t), y sea {x1 (t), . . . , xn (t)} un sistema de soluciones linealmente indepen-
dientes del sistema lineal homogeneo asociado L(x(t)) = 0. Entonces, una solucion particular del sistema
lineal completo es la combinacion lineal (con coeficientes funcionales)
1
x1 (t) . . . xn1 (t)
n C1 (t)
Ci (t)xi (t) = ... .. .. V (t)C(t)
X
xP (t) =
. .
i=1 x1n (t) ... xnn (x) Cn (t)
donde las funciones Ci (x) se obtienen a partir de la solucion del sistema V (t)C0 (t) = f (t); esto es,
1 0
x1 (t) . . . xn1 (t)
C1 (x) f1 (t)
.. .. .. = ..
. . . . (3.4)
x1n (t) ... xnn (t) Cn0 (x) fn (t)
0 Pn
Pero L(xi (t)) = 0, i, luego xi (t) = A(t)xi (t) y, por tanto, para que xP (t) = i=1 Ci (t)xi (t) sea solucion
de la ecuacion lineal completa es suficiente con que
n
X
L(xP (t)) = Ci0 (t)xi (t) = f (t)
i=1
expresion que, en forma explcita es el sistema (3.4), el cual es compatible y determinado, ya que
{x1 (t), . . . , xn (t)} es un conjunto de soluciones linealmente independientes del sistema homogeneo y, por
tanto, det (x1 (t), . . . , xn (t)) 6= 0, t I, luego existe solucion {Ci0 (t)} y de aqu {Ci (t)}.
Un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden lineal con coeficientes constantes es un sistema de n
ecuaciones diferenciales lineales de primer orden que, expresado en forma explcita, es
dx1
= a11 x1 (t) + . . . + an1 xn (t) + f1 (x)
dt
..
.
dxn
= a1n x1 (t) + . . . + ann xn (t) + fn (x)
dt
Ecuaciones Diferenciales. 43
Tambien se puede traducir al lenguaje de operadores poniendo L(x(t)) := x0 (t)Ax(t), con lo que el sistema
se expresa igual que en el caso general
L(x(t)) = f (t)
El sistema es un sistema lineal homogeneo sii f (t) = 0; esto es,
L(x(t)) = 0
Los resultados expuestos para el caso general siguen siendo validos, por supuesto. En concreto, la solucion
general de un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden lineal con coeficientes constantes esta
dada por x(t) = xP (t)+Ker L donde xP (t) es una solucion particular cualquiera del sistema y Ker L designa
la solucion general del sistema lineal homogeneo asociado. Como, ademas, para el operador L del sistema
se tiene que dim (Ker L) = n, dicha solucion general sera del tipo
En general la forma mas sencilla de integrar un sistema de esta ndole suele ser convertirlo en una sola
ecuacion de orden superior, que sera necesariamente lineal con coeficientes constantes; siguiendo el metodo
expuesto en el apartado 3.2.2. Sin embargo, existen metodos para calcular una matriz fundamental (esto es,
un sistema fundamental de soluciones) del sistema homogeneo asociado a un sistema lineal con coeficientes
constantes. De aqu se obtiene directamente la solucion general del sistema homogeneo y, por aplicacion del
metodo de variacion de las constantes, una solucion particular del sistema completo. Estudiaremos dichos
metodos a continuacion.
3.4.2 Estudio del sistema homogeneo (con matriz del sistema diagonalizable)
Proposicion 25 Sea el sistema lineal homogeneo con coeficientes constantes (3.6) y sea v (v1 , . . . , vn )
Rn un vector propio de A de valor propio real R. Entonces
d t
L(et v) = e v A(et v) = et v et Av = et v et v = 0
dt
Proposicion 26 Sea el sistema lineal homogeneo con coeficientes constantes (3.6) y sea v (v1 , . . . , vn )
Cn un vector propio de A de valor propio = + i C, (, R). Entonces
Dado que el sistema de ecuaciones diferenciales es de coeficientes y funciones reales, tambien sus soluciones
han de poder expresarse por medio de funciones reales; luego en este ultimo caso hay que ver como obtener
soluciones reales a partir de la solucion compleja hallada. Entonces:
Proposicion 27 Sea el sistema lineal homogeneo con coeficientes constantes (3.6) y sea v (v1 , . . . , vn )
Cn un vector propio de A de valor propio complejo = + i C, (, R). Entonces v v1 + iv2 , con
v 1 , v 2 Rn , y
( Dem. ) La primera parte es una consecuencia del resultado anterior y de la proposicion 20.
Veamos que son linealmente independientes.
Av = v Av = Av = v
(pues A = A por ser los coeficientes del sistema reales). Como 6= , entonces v y v son vectores linealmente
independientes por ser vectores propios de autovalores diferentes, luego
0 6= det (v, v) = det (v1 + iv2 , v1 iv2 ) = det (v1 , v1 iv2 ) + det (iv2 , v1 iv2 )
= det (v1 , v1 ) i det (v1 , v2 ) + i det (v2 , v1 ) + det (v2 , v2 ) = 2i det (v1 , v2 )
de donde det (v1 , v2 ) 6= 0 y, por tanto, v1 , v2 son linealmente independientes. Teniendo esto en cuenta
resulta
det (x1 (t), x2 (t)) = det (et cos t v1 et sin t v2 , et sin t v1 + et cos t v2 )
= e2t cos t sin tdet (v1 , v1 ) + e2t cos2 t det (v1 , v2 )
e2t sin2 t det (v2 , v1 ) e2t cos t sin t det (v2 , v2 )
= e2t det (v1 , v2 )(sin2 t + cos2 t) = e2t det (v1 , v2 ) 6= 0
Teniendo todo esto en cuenta, para obtener la solucion general de un sistema de n ecuaciones diferenciales
lineal homogeneo con coeficientes constantes hara falta unicamente disponer de n vectores propios de A
linealmente independientes. Entonces:
Ecuaciones Diferenciales. 45
Teorema 16 Sea un sistema de n ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coeficientes constantes
(3.6). Sea v1 , . . . , vn una base de vectores (en Rn o en Cn ) formada por vectores propios de A y 1 , . . . , n
sus valores propios respectivos, (que pueden ser reales o complejos, distintos o repetidos). Entonces las
funciones
x1 (t) = e1 t v1 , . . . , xn (t) = en t vn
forman una base de ker L (quizas en C) y, por consiguiente, det (x1 (t), . . . , xn (t)) 6= 0, t.
Observacion:
En el caso en que la base de la proposicion anterior no sea real, es posible hallar una base de funciones
reales aplicando la proposicion 27. En efecto, considerese el vector propio vi y su conjugado vi , cuyos
autovalores son i C y su conjugado i , respectivamente. Tomando la parte real e imaginaria de
ei t vi se obtienen dos funciones reales linealmente independientes, mientras que si se toman la parte
real e imaginaria de ei t vi se obtienen dos funciones reales linealmente independientes entre si, pero
linealmente dependientes de las dos anteriores (de este modo, el numero final de funciones solucion es
el mismo).
Concluyendo, la solucion general de un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coefi-
cientes constantes se obtiene del siguiente modo:
3.4.3 Estudio del sistema homogeneo (con matriz del sistema no diagonalizable)
En el caso en que la matriz A de un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coeficientes
constantes no sea diagonalizable, no va a ser posible hallar una base de Rn o Cn formada por vectores propios
de la misma y, por consiguiente, no es aplicable el teorema 16 para encontrar la solucion general del sistema.
Esta situacion se presenta cuando hay alguna raz del polinomio caracterstico de A cuya multiplicidad
algebraica (multiplicidad de la raz) es mayor que la dimension del subespacio de vectores propios asociados
a ese valor propio; es decir, mayor que dim ker (A Id).
Para resolver este problema se intentara seguir un metodo analogo al caso de las ecuaciones diferenciales
de orden superior cuando haba alguna raz del polinomio caracterstico con multiplicidad mayor que 1. En
n1
X
tal caso, se tratara de encontrar soluciones del tipo x(t) = vi ti et .
i=0
Lema 4 Sea un sistema de n ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coeficientes constantes (3.6)
tal que el polinomio caracterstico de A tiene una o varias races de multiplicidad 1. Entonces
dim ker (A Id) = .
( Dem. ) Por simplicidad, se demostrara para el caso en que el polinomio caracterstico de A tiene una
sola raz de multiplicidad = n. El polinomio caracterstico de la matriz A, P(A) = (1)n (x )n , anula
dicha matriz (teorema de Cayley-Hamilton), luego (A Id)n = 0 y de aqu
dim ker (A Id)n = n rg (A Id)n = n
Ecuaciones Diferenciales. 46
En el caso en que haya mas de una raz la demostracion se generaliza de manera inmediata.
Como ya se ha dicho, la situacion de partida es que no existe una base de Rn o Cn formada por vectores
propios, ya que dim ker (A Id) < . Como
resulta que las respectivas dimensiones de estos subespacios verifican las desigualdades
Entonces, el procedimiento se basa en hallar una base de ker (A Id) , para lo cual se puede seguir el
siguiente procedimiento:
Proposicion 28 Sea un sistema de n ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coeficientes constantes
(3.6). Sea una raz del polinomio caracterstico de la matriz del sistema A, de multiplicidad > 1, y sean
v1 , . . . , vr vectores de una base de ker (A Id) pero que no pertenecen a ker (A Id)1 . Entonces, para
cada vector vj (j = 1, . . . , r), las funciones
1 (A Id)1 vj + . . . + 1 (A Id)vj + vj = 0 =
1 1 j j j
0 = (A Id) (1 (A Id) v + . . . + 1 (A Id)v + v ) = (A Id)1 vj
y como (A Id)1 vj 6= 0 esto implica que = 0. Repitiendo el razonamiento multiplicando por el factor
(A Id)2 se obtendra que 1 = 0 e iterando el proceso lo mismo para el resto de coeficientes i .
de donde
0
Axji (t) = xji (t) + xji1 (t) = xji (t)
1. Hallar todos los valores propios de A. Entonces, para cada valor propio (con multiplicidad > 1):
2. Se buscan todos los vectores propios de A, esto es, los vectores vj0 (j0 = 1, . . . , d1 ) de una base de
ker (A Id). Si A tiene solo d1 < n vectores propios linealmente independientes, de acuerdo con los
resultados del apartado anterior, se dispone de d1 soluciones linealmente independientes del tipo
et vj0
3. Se buscan todos los vectores vj1 (j1 = 1, . . . , d2 d1 ) de una base de ker (A Id)2 tales que
(A Id)2 vj1 = 0 pero (A Id)vj1 6= 0
De acuerdo con la anterior proposicion, para cada uno de estos vectores hay una solucion del tipo
et (t(A Id)vj1 + vj1 )
y todas ellas (d2 d1 ) son linealmente independientes entre si y en relacion a las d1 del punto anterior.
4. Si aun no se tienen n soluciones linealmente independientes, se buscan todos los vectores vj2 (j2 =
1, . . . , d3 d2 d1 ) de una base de ker (A Id)3 tales que
(A Id)3 vj2 = 0 pero (A Id)2 vj2 6= 0
De acuerdo con la anterior proposicion, para cada uno de estos vectores hay una solucion del tipo
2
t t 2 j2 j2 j2
e (A Id) v + t(A Id)v + v
2!
y todas ellas (d3 d2 d1 ) son linealmente independientes en relacion a las de los puntos anteriores
(segun se ha probado en la proposicion precedente).
5. Se itera el proceso hasta completar las n soluciones linealmente independientes 2 .
Comentario:
Otra manera equivalente de proceder sera la siguiente: se buscan todos los vectores vj (j = 1, . . . , )
de una base de ker (A Id) (que obviamente contendra vectores vj0 , vj1 , vj2 . . . de bases de ker (A
Id), ker (A Id)2 , . . . respectivamente). Entonces, para cada uno de esos vectores hay una solucion
del tipo
t2
t j j 2 j
e v + t(A Id)v + (A Id) v + . . .
2!
y todas ellas son linealmente independientes. Observese que cuando vj coincide con alguno de los
vectores vj0 , vj1 , vj2 . . . se van obteniendo, en particular, las soluciones anteriores de manera sucesiva.
una cota superior del numero de pasos que se requiere para alcanzar el objetivo (vease M. Braun, Ecuaciones Diferenciales y
sus Aplicaciones, Grupo Ed. Iberoamerica (1990))
Ecuaciones Diferenciales. 48
Proposicion 29 Sea un sistema de n ecuaciones diferenciales lineal no homogeneo con coeficientes con-
stantes (3.7). Si
f (t) = et (vp tp + . . . + v1 t + v0 )
donde no es valor propio de la matriz del sistema A y vi Rn (0 i p), entonces una solucion
particular del sistema es
xP (t) = et (up tp + . . . + u1 t + u0 )
donde
up = ( Id A)1 vp
u p1
= ( Id A)1 (vp1 pup )
up2 = ( Id A)1 (vp2 (p 1)up1 )
..
.
u0 = ( Id A)1 (v0 u1 )
4.1 Introduccion
En este captulo se va a abordar el estudio cualitativo de los sistemas de ecuaciones diferenciales (de primer
orden).
Se comenzara dando una serie de conceptos generales que incluyen el planteamiento del problema y
las primeras nociones y resultados de puntos de equilibrio, estabilidad y comportamiento asintotico de
soluciones, asi como los conceptos de espacio de fases, orbitas y curvas integrales de un sistema. Se estudia,
a continuacion, el problema de la estabilidad. Tras establecer con todo rigor la definicion y un resultado
de caracter general, se analiza primero la estabilidad de los sistemas lineales y, en particular, la de los
sistemas lineales homogeneos con coeficientes constantes, para pasar a investigar la de los sistemas lineales
completos. Finalmente, se considera la estabilidad de sistemas autonomos en general y se da un resultado
sobre estabilidad cuando se efectuan pequenas variaciones del segundo miembro de una ecuacion diferencial.
Igual que en los captulos anteriores, siempre que no se haga alguna precision mas concreta, se asumira
que todas las funciones son diferenciables con continuidad hasta el orden que se desee.
En este captulo se va a comenzar considerando sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden de tipo
general
x0 (t) = f (t, x(t)) (4.1)
donde
x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) , f (t, x(t)) = (f1 (t, x(t)), . . . , fn (t, x(t)))
siendo el segundo miembro una funcion vectorial, no necesariamente lineal, de las variables x1 , . . . , xn .
Desgraciadamente, en general, no se conocen metodos analticos de resolucion de estas ecuaciones. Afor-
tunadamente, en la mayora de los casos practicos, no es necesario conocer explcitamente las soluciones del
sistema, sino que basta con obtener resultados de tipo cualitativo sobre el comportamiento del sistema.
Un ejemplo tpico lo constituyen los modelos que describen la competencia entre especies (modelos
depredador-presa o similares). El problema se plantea en los siguientes terminos: sean x1 (t) y x2 (t) las
poblaciones (en funcion del tiempo) de dos especies que compiten entre si por los recursos existentes en su
habitat, de tal manera que sus respectivas tasas de crecimiento-decrecimiento estan regidas por un sistema
49
Ecuaciones Diferenciales. 50
de ecuaciones diferenciales del tipo (4.1). De modo general, no se va a estar interesado realmente en los
valores precisos de x1 (t) y x2 (t) en cada instante t sino, mas bien, en las propiedades cualitativas de estas
funciones. Concretamente, se intentara hallar respuesta a las siguientes cuestiones:
1. Existen valores 1 , 2 de x1 (t) y x2 (t) respectivamente para los que ambas especies coexisten en un
estado estable? En otra palabras, existen 1 , 2 R tales que x1 (t) = 1 y x2 (t) = 2 es una solucion
de (4.1)?
2. Suponiendo que en un instante dado ambas especies estan coexistiendo en equilibrio, que sucede si se
incrementa ligeramente el numero de miembros de una de ellas?: continua habiendo equilibrio o una
de ellas se impone sobre la otra?
3. Suponiendo que x1 (t) y x2 (t) tienen valores dados en t = 0; que ocurre cuando t ?: prevalece
una especie sobre la otra?, se tiende a una situacion de equilibrio? o, como mnimo, se tiende a una
solucion periodica?
As pues, nuestro interes sera estudiar las siguientes propiedades de las soluciones de (4.1):
Es importante destacar, a este respecto que, a menudo, se puede encontrar una respuesta satisfactoria a
estas cuestiones sin necesidad de resolver explcitamente el sistema de ecuaciones. As, en lo referente a la
cuestion de los puntos de equilibrio se tiene el resultado siguiente:
( Dem. ) Basta observar que, considerada una solucion x(t), se tiene que x0 (t) = 0 si, y solo si, x(t) = x0 ;
esto es, es constante.
Comentario:
Ecuaciones Diferenciales. 51
Como consecuencia, observese que todo punto de equilibrio de un sistema es un punto crtico de las
funciones x(t) solucion (es decir, de las curvas integrales).
Incluso para sistemas autonomos, solo hay dos casos en los cuales se ha completado el estudio de la
estabilidad:
1. Cuando f (x) = Ax; esto es, para sistemas lineales homogeneos y completos con coeficientes constantes.
2. Cuando, no siendo el sistema lineal homogeneo con coeficientes constantes, solo interesa el estudio de
la estabilidad de las soluciones de equilibrio.
Puesto que, de acuerdo con lo dicho, en adelante solo se van a considerar sistemas autonomos, es impor-
tante destacar el siguiente resultado:
Proposicion 31 Todo sistema de n ecuaciones diferenciales no autonomo de la forma (4.1) puede trans-
formarse en un sistema equivalente de n + 1 ecuaciones diferenciales autonomo.
Considerese un sistema de n ecuaciones diferenciales de la forma (4.1), con condiciones iniciales dadas
Si las funciones f1 , . . . , fn no dependen explcitamente de t (sistema autonomo), se puede dar una inter-
pretacion de las soluciones x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) del problema que es particularmente comoda (y nece-
saria) para abordar el estudio de la estabilidad. As, en el espacio eucldeo Rn , de coordenadas rectangulares
{x1 , . . . , xn }, la solucion x1 = x1 (t), . . . , xn = xn (t) determina la ley de movimiento de un punto que
sigue una cierta trayectoria segun la variacion del parametro t, que en esta interpretacion se identificara
con el tiempo. De este modo, la derivada x0 (t) representa la velocidad de un punto de la trayectoria y
x01 (t), . . . , x0n (t) sus componentes. Esta es una interpretacion muy natural y comoda en ciertos problemas de
Fsica y Mecanica. Entonces:
2. El espacio E Rn formado por todos los puntos que pueden ser condiciones iniciales de un sis-
tema dinamico se denomina espacio de fases del sistema. (Sus coordenadas son, por consiguiente,
{x1 , . . . , xn }).
3. La curva (t, x(t)) = (t, x1 (t), . . . , xn (t)) R E se denomina trayectoria de fases u orbita del sistema.
La curva x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) E se denomina curva integral del sistema.
4. La representacion de las orbitas del sistema (en E) se denomina diagrama de fases del sistema.
Proposicion 32 Sea un sistema dinamico autonomo cuyo espacio de fases es E Rn y tal que se cumplen
las hipotesis del teorema de existencia y unicidad. Entonces por cada punto x0 E del espacio de fases
pasa una sola trayectoria del sistema (es decir, las orbitas de un sistema autonomo no se cruzan en ningun
punto).
( Dem. ) Sean x1 (t) y x2 (t) sendas soluciones tales que x1 (t0 ) = x0 y x2 (t1 ) = x0 . Entonces la primera es
solucion del problema de valor inicial
y la segunda lo es de
x0 (t) = f (x(t)) , x(t1 ) = x0
Entonces, teniendo en cuenta que el sistema es autonomo, resulta que x3 (t) := x2 (t + t1 t0 ) es tambien
solucion del primer problema de valor inicial, por consiguiente se tendra que x3 (t) = x2 (t + t1 t0 ) = x1 (t),
por lo que las orbitas de x1 (t) y x2 (t) han de ser las mismas.
Ejemplo:
El sistema de ecuaciones
dx dy
= y , =x
dt dt
tiene la siguiente familia de soluciones
Una de las ventajas de trabajar con las trayectorias u orbitas de un sistema en vez de con la solucion
misma del sistema (esto es, las curvas integrales), es que, a menudo, es posible conocer aquellas sin necesidad
de resolver el sistema; es decir, sin obtener las curvas integrales. En efecto, por simplicidad se va a mostrar
el procedimiento en el caso particular de sistemas de dos ecuaciones (n = 2).
( Dem. ) Sea x = x(t), y = y(t) una solucion del sistema dado y, por tanto, (x(t), y(t)) una orbita del
sistema. Sea t = t1 tal que x0 (t1 ) 6= 0 entonces, de acuerdo con el teorema de la funcion implcita, se puede
despejar t como funcion de x en la primera ecuacion, t = t(x), en un entorno del punto x1 = x(t1 ). De este
modo, para todo t proximo a t1 , la orbita de la solucion dada, expresada en forma explcita, viene dada por
la funcion y = y(t(x)) Y (x). Entonces, aplicando la regla de la cadena y el teorema de la funcion inversa
a esta funcion resulta
dy
dy dy dt dt g(x, y)
= = dx = (4.4)
dx dt dx dt
f (x, y)
cuya solucion es, obviamente, y = Y (x)+C. Estas funciones, representadas en R2 son las curvas integrales de
la ecuacion (4.4) que, por construccion, coinciden con las orbitas del sistema dado. Con ello queda probado
el resultado.
As pues, para hallar las orbitas del sistema autonomo de primer orden (4.2) basta con resolver la ecuacion
diferencial de primer orden (4.3). Esta ecuacion da la pendiente de la recta tangente a la trayectoria del
sistema (4.2) que pasa por el punto (x, y), siempre que en dicho punto las funciones f y g no se anulen
simultaneamente (si as fuera el caso, el punto en cuestion sera un punto crtico y por el no pasara ninguna
orbita).
Comentarios:
Observese que hay una sutil diferencia entre las orbitas de (4.2) y las curvas integrales de (4.3),
y es que, mientras que las primeras son curvas orientadas (con la orientacion natural dada por la
parametrizacion), las segundas no lo son.
Ecuaciones Diferenciales. 54
De la ecuacion de las trayectorias obtenida de esta manera, que por tanto estan dadas, en general,
en forma implcita, podra obtenerse la solucion del sistema de partida solo si es posible hallar una
parametrizacion de dicha familia de curvas que satisfaga el sistema original.
En esta seccion se comienza a analizar el problema de la estabilidad de los sistema de ecuaciones diferenciales
(autonomos).
x0 (t) = f (x(t)) (4.5)
Empezaremos precisando algo mas la nocion de estabilidad establecida en la definicion 20.
Definicion 23 (Liapunov): Sea un sistema de n ecuaciones diferenciales (autonomo o no) y una solucion
(orbita) del sistema x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)).
1. x(t) es una solucion estable sii, para todo R+ , existe () R+ tal que, para cualquier solucion
y(t) = (y1 (t), . . . , yn (t)) que en t0 satisfaga que |yi (t0 )xi (t0 )| < , (para todo i = 1, . . . , n), se cumple
que |yi (t) xi (t)| < , en cualquier t > t0 .
2. x(t) es una solucion asintoticamente estable sii:
(a) Es una solucion estable.
(b) Existe R+ tal que, para cualquier solucion y(t) = (y1 (t), . . . , yn (t)) que en t0 satisfaga que
|yi (t0 ) xi (t0 )| < , (para todo i = 1, . . . , n), se cumple que
Observese que una solucion es asintoticamente estable si, y solo si, cualquier otra que en t0 permanece
proxima a la dada, para cualquier otro valor t > t0 , no solo sigue permaneciendo proxima, sino que ademas
se confunde con la inicial cuando t .
Ejemplo: Considerese el sistema formado por el pendulo simple en el plano. Su ecuacion de movimiento
es
d2 g
+ sin = 0
dt2 l
que, poniendo x1 = , se transforma en el siguiente sistema de primer orden:
dx1 dx2 g
= x2 ; = sin x1
dt dt l
Este sistema tiene dos soluciones de equilibrio que son
x1 = 0 , x2 = 0 y x1 = , x2 = 0
En las siguientes secciones se analizara la estabilidad y la estabilidad asintotica de las soluciones de los
sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y, en particular, con coeficientes constantes, ya que en este caso
es posible hallar la solucion analticamente.
Ecuaciones Diferenciales. 55
Un sistema de estas caractersticas siempre tiene como solucion particular x0 (t) = 0. Entonces, el siguiente
teorema relaciona la estabilidad de cualquier solucion con la de esta.
Teorema 17 Sea un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo del tipo (4.6).
( Dem. )
1. Si la solucion x0 (t) = 0 es estable, entonces, > 0, > 0 tal que, para toda solucion y(t) tal que
|yi (t0 )| < (i), se cumple que |yi (t)| < , t > t0 .
Sea x(t) cualquier otra solucion. Se ha de probar que es estable. Sea > 0 y cualquier solucion z(t)
tal que |zi (t0 ) xi (t)| < (i), entonces, tomando y(t) := x(t) z(t) es tambien solucion (por ser el
sistema lineal) y satisface las condiciones del parrafo anterior, luego se tiene que, t > t0 y i
2. Si la solucion x0 (t) = 0 es asintoticamente estable entonces es estable por definicion y, por el apartado
anterior, cualquier solucion x(t) es tambien estable. Hay que ver que tambien lo es asintoticamente.
Por serlo x0 (t) = 0, > 0 tal que, para toda solucion y(t) tal que |yi (t0 )| < (i), se cumple
que lim |yi (t)| = 0 . Sea cualquier solucion z(t) tal que |zi (t0 ) xi (t)| < (i), entonces, tomando
t
y(t) := x(t) z(t) es tambien solucion (por ser el sistema lineal) y satisface las condiciones del parrafo
anterior, luego se tiene que
lim |yi (t)| = lim |zi (t0 ) xi (t)| = 0
t t
3. Se va a probar la negacion del enunciado; esto es, que si existe alguna solucion x(t) estable, entonces
x0 (t) = 0 es estable.
Sea y(t) una solucion cualquiera proxima a x0 (t) = 0 en t0 , entonces z(t) = y(t) + x(t) es otra solucion
(por ser el sistema lineal) proxima a x(t) en t0 y, por consiguiente, para todo t (ya que x(t) es estable).
Por tanto, y(t) permanece proxima a x0 (t) = 0 para todo t > t0 , luego x0 (t) = 0 es estable.
As pues, para estudiar la estabilidad de un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo basta
con analizar la de la solucion nula. En el siguiente apartado se hara este analisis para sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales homogeneos con coeficientes constantes.
Ecuaciones Diferenciales. 56
Considerese un sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogeneo con coeficientes constantes (y, por tanto,
autonomo)
x0 (t) = Ax(t) (4.7)
Vamos a estudiar, por simplicidad, el caso en que A M22 (R); es decir, sistemas de dos ecuaciones
diferenciales (a fin de poder hacer razonamientos sobre sus orbitas, que estan en el plano R2 ). Explcitamente
escrito el sistema es
dx
= a11 x(t) + a21 y(t)
dt
dy
= a12 x(t) + a22 y(t)
dt
y se pueden distinguir los siguientes casos:
1. A tiene valores propios reales, 1 , 2 R, y det A 6= 0 (es decir, ninguno de ellos es nulo).
En este caso, el unico punto de equilibrio del sistema es (0, 0). Se pueden distinguir los siguientes
subcasos:
(a) 1 > 2 > 0 (ambos son positivos y distintos).
Si v1 , v2 R2 son los vectores propios correspondientes, la solucion general es
x(t)
x(t) = c1 e1 t v1 + c2 e2 t v2
y(t)
Del diagrama de fases formado por las trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es solucion inestable,
luego toda solucion es inestable.
Se dice, en este caso, que el punto de equilibrio es un punto de silla.
(d) 1 = 2 > 0 (ambos son positivos e iguales).
Hay que distinguir dos posibilidades:
i. Hay dos vectores propios v1 , v2 linealmente independientes; esto es, dim ker (A Id) = 2.
En este caso la solucion general es
1 2 t x(t)
x(t) = (c1 v + c2 v )e
y(t)
Ecuaciones Diferenciales. 57
(a) > 0.
Si t + entonces x(t), y(t) (positivo o negativo).
Si t entonces x(t), y(t) 0.
Ecuaciones Diferenciales. 58
Del diagrama de fases formado por las trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es solucion inestable,
luego toda solucion es inestable.
Se dice que el punto de equilibrio es un foco inestable.
(b) < 0.
Si t + entonces x(t), y(t) 0.
Si t entonces x(t), y(t) (positivo o negativo).
Del diagrama de fases formado por las trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es solucion
asintoticamente estable, luego toda solucion es asintoticamente estable.
Se dice que el punto de equilibrio es un foco estable.
(c) = 0.
En este caso, la solucion del sistema es
x(t)
x(t) = (c1 cos t + c2 sin t)v1 + (c2 cos t c1 sin t)v1
y(t)
luego las soluciones son orbitas periodicas y, por tanto, son curvas cerradas 1 . Del diagrama
de fases formado por las trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es solucion estable pero no
asintoticamente estable, luego toda solucion es estable pero no asintoticamente estable.
Se dice que el punto de equilibrio es un centro.
3. det A = 0. En este caso hay, al menos, un valor propio que es nulo.
Hay diversos casos a analizar:
(a) 1 = 0, 2 6= 0 (el segundo valor propio es no nulo).
En este caso dim ker A = 1. Sea, entonces, v1 un vector base de ker A y sea v2 un vector propio
correspondiente al valor propio 2 . Entonces la solucion general es
1 2 t 2 x(t)
x(t) = c1 v + c2 e v
y(t)
que es la ecuacion de una familia de rectas paralelas (cuyo vector director es v2 . Observese
que, en este caso:
Si t + entonces x(t), y(t) (positivo o negativo).
Si t entonces x(t) c1 v11 , y(t) c1 v21 .
Si c2 = 0 se obtiene
x(t) = c1 v11 , y(t) = c1 v21
que es una familia uniparametrica de puntos de equilibrio (inestable), los cuales se hallan
sobre la recta que pasa por el origen y tiene por vector director v1 .
Del diagrama de fases formado por estas trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es solucion
inestable, luego toda solucion es inestable.
Se dice que el punto de equilibrio es de equilibrio inestable.
ii. 2 < 0.
El analisis es analogo al del caso anterior salvo que ahora, cuando c2 6= 0,
Si t + entonces x(t) c1 v11 , y(t) c1 v21 .
Si t entonces x(t), y(t) (positivo o negativo).
1 Observese que no existen los lmites de x(t), y(t) cuando t .
Ecuaciones Diferenciales. 59
Entonces, del diagrama de fases formado por estas trayectorias se observa que x0 (t) = 0
es solucion estable pero no asintoticamente estable, luego toda solucion es estable pero no
asintoticamente estable.
Se dice que el punto de equilibrio es de equilibrio estable.
(b) 1 = 2 = 0 (ambos valores propios son nulos).
Hay dos casos posibles:
i. dim ker A = 1.
Sea, entonces, v1 un vector base de ker A y sea v2 un segundo vector que completa una base
de R2 . La solucion general es
x(t)
x(t) = (c1 + c2 t)v1 + c2 v2
y(t)
Si c2 6= 0, se trata de una familia de rectas paralelas (con vector director v1 ), para la cual
Si t + entonces x(t), y(t) (positivo cuando c2 > 0 y negativo cuando c2 < 0).
Si t + entonces x(t), y(t) (negativo cuando c2 > 0 y positivo cuando c2 < 0).
Si c2 = 0 es una familia de puntos de equilibrio (inestable), los cuales se hallan sobre la recta
que pasa por el origen y tiene por vector director v1 .
Del diagrama de fases formado por estas trayectorias se observa que x0 (t) = 0 es solucion
inestable, luego toda solucion es inestable.
Se dice que el punto de equilibrio es de equilibrio inestable.
ii. dim ker A = 2.
Sea, entonces, v1 , v2 una base de ker A = R2 . La solucion general es
x(t)
x(t) = c1 v1 + c2 v2
y(t)
que son todos los puntos del plano. Por consiguiente todos ellos son soluciones estables pero
no asintoticamente estables.
Se trata de puntos de equilibrio indiferente.
Las soluciones son asintoticamente estables en todos los casos en que todos los valores propios tienen
parte real negativa (casos 1.b, 1.e.i, 1.e.ii y 2.b).
Las soluciones son estables pero no asintoticamente estables en todos los casos en que hay valores
propios que tienen parte real negativa y tambien los hay con parte real nula, pero en este ultimo caso
se cumple que dim ker (A Id) = (multiplicidad de ). (casos 2.c, 3.a.ii y 3.b.ii).
Las soluciones son inestables en todos los casos en que hay algun valor propio que tiene parte real
positiva o nula, pero en este ultimo caso se cumple que dim ker (A Id) < (multiplicidad de ).
(casos 1.a, 1.c, 1.d.i, 1.d.ii, 2.a, 3.a.i y 3.b.i).
Todo ello se puede generalizar a sistemas lineales homogeneos con coeficientes constantes de dn ecuaciones,
enunciando el siguiente resultado:
Teorema 18 Sea un sistema lineal homogeneo con coeficientes constantes del tipo (4.7) con A Mnn (R).
1. Las soluciones del sistema son estables y asintoticamente estables si, y solo si, todos los valores propios
tienen parte real negativa.
2. Las soluciones del sistema son estables pero no asintoticamnete estables si, y solo si, todos los valores
propios tienen parte real no positiva y hay alguno con parte real nula tal que dim ker (A Id) =
(multiplicidad del valor propio como raiz del polinomio caracterstico).
Ecuaciones Diferenciales. 60
3. Las soluciones del sistema son inestables si, y solo si, algun valor propio tiene parte real positiva o
nula pero, en este ultimo caso, dim ker (A Id) < (multiplicidad del valor propio como raiz del
polinomio caracterstico) 2 .
Este teorema permite obtener resultados sobre la estabilidad de estos sistemas sin necesidad de hallar la
solucion: basta con estudiar las races de la ecuacion caracterstica del sistema.
Segun se acaba de ver en el apartado anterior, el problema del estudio de la estabilidad de los sistemas de
ecuaciones lineales homogeneos con coeficientes constantes se ha reducido al analisis de los signos de las
partes reales de los valores propios o races de la ecuacion caracterstica. Pero si esta es de grado elevado,
su solucion puede ser muy difcil. Es por ello que conviene disponer de metodos que permitan discernir el
signo de la parte real de las races sin necesidad de resolver la ecuacion caracterstica. El mas significativo
de ellos es el siguiente teorema de Algebra lineal (que se enuncia sin demostrar):
bn xn + bn1 xn1 + . . . + b1 x + b0
con bn > 0. La c.n.s. para que todas sus races tengan parte real negativa es que todos los menores principales
(i ) de la siguiente matriz (de orden n) sean positivos
b bn 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0
n1
bn3 bn2 bn1 bn 0 0 ... 0 0 0 0 0
bn5 bn4 bn3 bn2 bn1 bn ... 0 0 0 0 0
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.
. . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 0 ... b0 b1 b2 b3 b4
0 0 0 0 0 0 ... 0 0 b0 b1 b2
0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 b0
Comentarios:
Considerese ahora un sistema de ecuaciones diferenciales lineal completo con coeficientes constantes
Proposicion 34 Sea un sistema lineal completo. La estabilidad de sus soluciones es equivalente a la esta-
bilidad de la solucion de equilibrio x0 (t) = 0 del sistema lineal homogeneo asociado x0 (t) = Ax(t).
2 Este enunciado es equivalente al primero.
Ecuaciones Diferenciales. 61
( Dem. ) En efecto, sean x1 (t) y x2 (t) dos soluciones del sistema completo proximas entre si en t0 , entonces
x2 (t) x1 (t) es solucion de x0 (t) = Ax(t), y el resultado es inmediato.
A continuacion vamos a utilizar este y los anteriores resultados para analizar la estabilidad de las solu-
ciones de una ecuacion diferencial lineal de orden n.
Proposicion 35 La estabilidad de las soluciones de una ecuacion diferencial lineal de orden n con coefi-
cientes constantes
y (n) (t) + an1 y (n1) (t) + . . . + a1 y 0 (t) + a0 y(t) = f (t)
depende de las races del polinomio caracterstico de la ecuacion
p() := n + an1 n1 + . . . + a1 + a0
En concreto, si A es la matriz del sistema lineal de primer orden con coeficientes constantes equivalente a
esta ecuacion, se tiene que p() = det(A Id), y entonces:
1. Las soluciones de la ecuacion son estables y asintoticamente estables si, y solo si, todas las races tienen
parte real negativa.
2. Las soluciones de la ecuacion son estables si, y solo si, todas las races tienen parte real no positiva y
hay alguno con parte real nula tal que dim ker (A Id) = (multiplicidad de la raz).
3. Las soluciones de la ecuacion son inestables si, y solo si, alguna raz tiene parte real positiva o nula
pero, en este ultimo caso, dim ker (A Id) < (multiplicidad de la raz) 3 .
siendo
0 1 0 ... 0 0 0
0 0 1 ... 0 0 0
. .. .. .. .. .
. .
A=
. . . . .
; f (t) =
.
0 0 0 ... 0 1 0
a0 a1 a2 ... an2 an1 f (t)
Entonces solo queda por probar que el polinomio caracterstico de la matriz A y el de la ecuacion lineal dada
son el mismo, con lo que el resultado es una consecuencia inmediata de la proposicion 34 y el teorema 18.
Dicha prueba se hace por induccion:
Si n = 2: Entonces
0 1
A= det (A Id) = 2 + a1 + a0 p(2) ()
a0 a1
3 Este enunciado es equivalente al primero.
Ecuaciones Diferenciales. 62
Si es cierto para n 1, entonces es cierto para n: Por hipotesis de induccion, para n 1 se tiene
p(n1) () := n1 + an2 n2 + . . . + a1 + a0
y de ah el resultado.
El estudio de la estabilidad de las soluciones de sistemas no lineales solo esta completado para las soluciones
de equilibrio.
Para abordar el estudio de la estabilidad de las soluciones de equilibrio de sistemas autonomos no lineales
se consideran primero los sistemas casi lineales autonomos del tipo
Definicion 24 Dado un sistema de ecuaciones diferenciales del tipo (4.9), se denomina sistema linealizado
asociado al mismo a
x0 (t) = Ax(t)
Teorema 20 Sea un sistema de ecuaciones diferenciales del tipo (4.9), tal que
1. g(0) = 0.
g(x(t)) g(x(t))
2. es una funcion continua y lim =0.
kx(t)k x0 kx(t)k
Entonces la solucion de equilibrio x0 (t) = 0 del sistema linealizado es tambien una solucion de equilibrio del
sistema y:
1. Si todos los valores propios de A tienen parte real negativa entonces la solucion de equilibrio x0 (t) = 0
del sistema es asintoticamente estable.
2. Si la matriz A tiene algun valor propio con parte real positiva entonces la solucion de equilibrio x0 (t) = 0
del sistema es inestable.
3. En el resto de los casos no se puede asegurar nada sobre la estabilidad de la solucion de equilibrio
x0 (t) = 0 del sistema.
Teniendo esto en cuenta, el estudio de la estabilidad de las soluciones de equilibrio de sistemas autonomos
no lineales pasa por la linealizacion de los mismos.
Ecuaciones Diferenciales. 63
dx(t)
= f (x(t)) (4.10)
dt
y sea x0 un punto de equilibrio cualquiera del sistema (esto es, tal que f (x0 ) = 0). Entonces, la estabilidad
de la solucion de equilibrio xeq (t) = x0 es equivalente 4 a la estabilidad de la solucion de equilibrio z0 (t) = 0
del sistema
dz(t) fi
= z(t) + g(z(t)) (4.11)
dt xj x=x0
donde g es una funcion que contiene solo terminos cuadraticos o de orden superior en zk y verifica que
g(z(t))
lim =0.
z0 kz(t)k
( Dem. ) Desarrollando f (x) por Taylor en un entorno de x0 , y teniendo en cuenta que f (x0 ) = 0,
0 0 fi fi
f (x) = f (z + x ) = f (x ) + z(t) + g(z(t)) = z(t) + g(z(t))
xk x=x0 xj x=x0
g(z(t))
con lim = 0 , y como x) = z + x0 , se tiene que
z0 kz(t)k
dz(t) dx(t)
= = f (z + x0 )
dt dt
de donde la ecuacion (4.10) queda transformada en (4.11), y x = x0 es solucion de equilibrio de (4.10) si, y
solo si, z = 0 es solucion de equilibrio de (4.11). De ah el resultado.
Por consiguiente, como corolario del teorema 20 y de esta proposicion se obtiene que el estudio de la
estabilidad de las soluciones de equilibrio de un sistema autonomo se basa en el analisis del signo de la parte
real de los valores propios de la matriz jacobiana de la funcion f en los puntos de equilibrio; esto es:
dx(t)
= f (x(t))
dt
y sea x0 un punto de equilibrio cualquiera del sistema (esto es, tal que f (x0 ) = 0). Entonces:
fi
1. Si todos los valores propios de la matriz tienen parte real negativa, entonces la solucion
xj x=x0
eq 0
de equilibrio x (t) = x del sistema inicial es asintoticamente estable.
fi
2. Si la matriz tiene algun valor propio con parte real positiva, entonces la solucion de
xj x=x0
equilibrio xeq (t) = x0 del sistema inicial es inestable.
3. En el resto de los casos no se puede asegurar nada sobre la estabilidad de la solucion de equilibrio
xeq (t) = x0 del sistema inicial.
tales que f y son funciones continuas y derivables, con derivadas continuas en D R2 (con (t0 , y0 ), (t0 , y0 +
0 ) D). Sean (t) y (t) soluciones respectivas de ambos problemas de valor inicial. Si existen M R+
f
y R+ (arbitrariamente pequeno) tales que M y |(t, y(t)| < , para todo (t, y) D, entonces
y
M |tt0 |
|(t) (t)| 0 eM |tt0 | + (e 1)
M
para todo t tal que (t, (t)), (t, (t)) D.
La Transformacion de Laplace
5.1 Introduccion
65
Ecuaciones Diferenciales. 66
En los ejemplos de calculo que se muestran en la seccion 5.2.3 puede observarse que la transformada de
Laplace de una funcion dada puede no existir para algunos valores de s o, incluso, para ningun valor de s,
tal como muestra el siguiente caso:
Ejemplo:
2
La funcion f (t) = et no admite transformada de Laplace ya que, para cualquier s, se tiene que
2
est et = et(ts) > et
para t > s + 1, luego para x > s + 1
Z x Z x
st t2
lim e e dt > lim et dt = lim (ex es+1 ) = +
x 0 x s+1 x
1. La restriccion de f a cualquier intervalo finito [0, x] R es una funcion continua (por lo menos a
trozos).
2. f es de orden exponencial ; es decir, existe M R+ tal que |f (t)| M et , t [0, ).
1. La restriccion de f a cualquier intervalo finito [0, x] R es una funcion continua (por lo menos a
trozos).
2. f es de orden exponencial .
Comentarios:
Teorema 23 (de unicidad de la transformada de Laplace): Si f (t), g(t) son funciones admisibles y F (s) =
G(s), para todo s grande, entonces f (t) = g(t) en cada punto donde ambas son continuas. En particular, si
f y g son continuas para todo t 0, entonces f = g.
Ecuaciones Diferenciales. 67
Para estudiar las propiedades de la transformacion de Laplace resulta util introducir el operador
L : C ([0, )) C (R)
f (t) 7 F (s)
Entonces, como primeras propiedades de las transformadas de Laplace se pueden establecer las siguientes:
Proposicion 38 (Linealidad): L es un operador lineal; esto es, si f (t), g(t) son funciones admisibles, en-
tonces af (t) + bg(t) (con a, b R) es tambien admisible y
( Dem. ) En efecto
Z Z Z
st st
L(af (t) + bg(t)) = e (af (t) + bg(t))dt = a e f (t)dt + b est g(t)dt
0 0 0
= aL(f (t)) + bL(g(t) aF (s) + bG(s)
Proposicion 39 (Derivacion): Sea f (t) una funcion derivable tal que f 0 (t) es admisible, entonces
y, en general, si f (t) es derivable hasta el orden n y f (n) (t) es una funcion admisible, entonces
L(f (n) (t)) = sn F (s) sn1 f (0) . . . sf (n2) (0) f (n1) (0)
Comentario:
En la anterior proposicion se asume que f (t) esta definida en t = 0. De no ser as, al ser f (t) admisible
y, por tanto, continua a trozos, ha de existir f (0+ ) = lim+ f (t) y se tiene
t0
Z Z
0 st 0 st
L(f (t)) = lim e f (t)dt = lim (e f (t)|
+s est f (t)dt)
0+ 0+
= f (0 ) + sL(f (t)) sF (s) f (0+ )
+
La inversion de la transformacion de Laplace se vera facilitada en gran medida por las siguientes
propiedades:
Proposicion 40 (Integracion): Si f (u) una funcion integrable y admisible (con transformada de Laplace
Z t
F (s)), entonces f (u)du es admisible y
0
Z t
F (s)
L f (u)du =
0 s
Z t
( Dem. ) Poniendo g(t) = f (u)du se tiene que g 0 (t) = f (t) con g(0) = 0, por lo que utilizando la
0
propiedad de derivacion Z t
0
F (s) = L(g (t)) = sL(g(t)) = sL f (u)du
0
Proposicion 41 (Valores inicial y final): Si f (t) es una funcion admisible (con transformada de Laplace
F (s)) cuya derivada es admisible y existen los lmites de f (t) cuando t 0+ y t +, entonces
1. lim F (s) = 0 .
s+
( Dem. ) En efecto.
M
1. Es una consecuencia inmediata de la acotacion |F (s)| , que se obtiene, a su vez, de la acotacion
s
(5.1).
2. Se parte de la propiedad de derivacion expresada como
Haciendo s + y teniendo en cuenta que, al ser f 0 (t) admisible, se tiene que lim L(f 0 (t)) = 0 , el
t0+
resultado es inmediato.
3. Se parte de nuevo de la propiedad de derivacion escrita ahora en la forma
Z x
L(f 0 (t)) = lim est f 0 (t)dt = sF (s) f (0)
x+ 0
(Se ha utilizado el hecho de que es posible intercambiar el orden de ejecucion de los lmites, por estar
F (s) definida en un entorno de s = 0).
Ecuaciones Diferenciales. 69
Proposicion 42 (Multiplicacion por t): Si f (t) es una funcion admisible (con transformada de Laplace
F (s)), entonces
dF (s)
L(tf (t)) =
ds
f (t)
Proposicion 43 (Division por t): Si es una funcion admisible, para lo cual, si f (t) es admisible (con
t
f (t)
transformada de Laplace F (s)), es suficiente con que exista lim+ , entonces
t0 t
Z
f (t)
L = F (u)du
t s
f (t)
( Dem. ) Si g(t) = se tiene que f (t) = tg(t), y utilizando la propiedad anterior
t
dG(s)
F (s) =
ds
de donde
Z Z x Z x
dG(u) f (t)
F (u)du = lim F (u)du = lim du = lim (G(s) G(x)) = G(s) = L
s x+ s x+ s du x+ t
donde se ha utilizado la propiedad 1 de la proposicion 41.
Proposicion 44 (Multiplicacion por eat ): Si f (t) es una funcion admisible (con transformada de Laplace
F (s)), entonces
L(eat f (t)) = F (s a)
Proposicion 45 (Traslacion): Si f (t) es una funcion admisible (con transformada de Laplace F (s)), en-
tonces la funcion
f (t a) si t a
f(t) =
0 si t < a
es admisible y
L(f(t)) = eas F (s)
y haciendo t a = u, Z
() = esu esa f (u)du = eas F (s)
0
Ecuaciones Diferenciales. 70
Proposicion 46 (Cambio de escala): Si f (t) es una funcion admisible (con transformada de Laplace F (s))
y a > 0, entonces
1 s
L(f (at)) = F
a a
Proposicion 47 (Funciones periodicas): Si f (t) es una funcion admisible periodica de periodo T ; es decir,
f (t + T ) = f (t), entonces
R T st
e f (t)dt
L(f (t)) = 0
1 esT
( Dem. ) En efecto,
Z Z T Z
L(f (t)) = est f (t)dt = est f (t)dt + est f (t)dt = ()
0 0 T
Vamos a utilizar algunas de las propiedades expuestas para calcular, a modo de ejemplo, las transformadas
de Laplace de algunas funciones elementales.
1. f (t) = 1.
x
1 esx
Z Z
1
L(1) := est dt = lim est dt = lim =
0 x 0 x s s
si s > 0, no existiendo si s 0.
2. f (t) = tn .
Para n = 1 se tiene Z Z x
st 1
L(t) := e tdt = lim est tdt =
0 x 0 s2
si s > 0, no existiendo si s 0. (Tambien se obtiene a partir del primer resultado y usando la propiedad
de multiplicacion por t).
Para n = 2, partiendo del anterior resultado y usando la propiedad de multiplicacion por t,
d 1 2
L(t2 ) = 2
= 3
ds s s
3. f (t) = tn eat .
Partiendo del resultado anterior y usando la propiedad de multiplicacion por eat :
n!
L(tn eat ) =
(s a)n+1
4. f (t) = eat . Z Z x
1
L(eat ) := est eat dt = lim e(sa)t dt =
0 x 0 sa
si s > a, no existiendo si s a. (Tambien se obtiene a partir del primer resultado y usando la propiedad
de multiplicacion por eat ).
5. f (t) = cos bt , g(t) = sin bt.
Sus transformadas de Laplace se pueden determinar directamente como en los otros ejemplos, pero es
mas comodo utilizar la formula de Euler:
Z Z
L(cos bt) + iL(sin bt) := est cos btdt + i est sin btdt
0 0
Z Z
1 s + ib
= est (cos bt + i sin bt)dt = est eibt dt = = 2
0 0 s ib s + b2
s2 b2
L(t cos bt) =
(s2 + b2 )2
2bs
L(t sin bt) =
(s2 + b2 )2
Comentario:
Naturalmente el uso de las propiedades expuestas puede reiterarse. As, p. ej., para obtener la
transformada de Laplace de la funcion
Z t
f (t) = eu u sin udu
0
se parte de la transformada de f (t) = sin t y basta con aplicar sucesivamente las propiedades de
multiplicacion por t, de multiplicacion por eat y de integracion, para obtener
Z t
u 2(s + 1)
L e u sin udu =
0 s((s + 1)2 + 1)2
Ecuaciones Diferenciales. 72
Comentario:
Observese que, al expresar la funcion racional como suma de fracciones simples e invertir la transfor-
macion de Laplace, se esta haciendo uso de la propiedad expresada en el teorema de unicidad de la
transformada de Laplace.
Ecuaciones Diferenciales. 73
El calculo de los coeficientes que aparecen en la descomposicion en fracciones simples puede hacerse por
el conocido metodo de coeficientes indeterminados. Sin embargo, para los terminos correspondientes a
races reales (y, en particular, cuando son simples) es mas comodo el siguiente metodo:
Si R es una raz de Q(s) con multiplicidad , se tiene
P (s) X Ak
= + R(s)
Q(s) (s )k
k=1
donde R(s) es una funcion racional cuyo denominador ya no contiene la raz . Multiplicando ambos
miembros por (s ) se obtiene
P (s) X
= Ak (s )k + (s ) R(s)
Q(s)/(s )
k=1
e identificando el segundo miembro como el desarrollo de Taylor del primero, se obtiene que
P (s) d P (s)
A = , A1 =
Q(s)/(s ) s= ds Q(s)/(s ) s=
y, en general
dk
1 P (s)
Ak =
( k)! dsk Q(s)/(s )
s=
El uso de la transformada de Laplace para la resolucion de los problemas de valor inicial de ecuaciones
diferenciales senalados en el apartado anterior muestra toda su eficacia cuando la funcion que aparece en el
termino independiente de la ecuacion (o sistema) presenta discontinuidades de salto en uno o varios puntos
de su dominio 1 .
Para tratar este tipo de problemas con el metodo de la transformacion de Laplace es de gran utilidad la
siguiente funcion:
esa
L(ua (t)) =
s
1
En particular L(u(t)) = .
s
Comentarios:
(donde F (s) = L(f (t))), formula que permite el calculo de la transformada de Laplace de una funcion
con discontinuidades de salto y tambien su inversion.
Hay muchas aplicaciones cuya modelizacion matematica conduce a ecuaciones diferenciales lineales (con
coeficientes constantes) en las que la funcion f (t) del termino independiente es nula fuera de un estrecho
intervalo [a, a + ] en el que toma valores arbitrariamente grandes. Normalmente, ademas, estos valores son
Z
desconocidos, disponiendose unicamente del valor de la integral I = f (t)dt (si a < a + ).
Este tipo de situaciones se presenta en problemas de naturaleza impulsiva. Por ejemplo, en un sistema
mecanico formado por una masa sujeta mediante un resorte elastico, al golpear con un martillo en un
instante t = a, comunicando un impulso de valor I durante un breve intervalo de tiempo [a, a + ], en el
cual el martillo esta en contacto con la masa (en este caso, f (t) representa la fuerza aplicada en ese lapso
de tiempo). Tambien en el caso de un circuito electrico RCL, cuya ecuacion
1 t
Z
dI
e(t) = RI + L + I( )d
dt C 0
se deriva para obtener la ecuacion diferencial
d2 I dI 1 de
L +R + I= = f (t)
dt2 dt C dt
Ecuaciones Diferenciales. 75
cuando la tension cambia bruscamente en el instante (de hecho entre y + ) desde un valor e0 hasta
el valor e0 + I.
Para tratar estas situaciones se va a considerar el caso ideal que se obtiene al hacer que 0. Fijando
I = 1, si f f0 , esta funcion f0 debera satisfacer
Z
f0 (t) = 0 para t 6= ; f0 (t)dt = 1 si a <
Observese, no obstante, que lo que realmente interesa no es obtener el valor del lmite de f cuando 0,
sino resolver el problema de valor inicial
para el caso 0, y que en la resolucion de un problema como este (que para simplificar se ha tomado
con condiciones iniciales homogeneas) no es preciso conocer los valores de f (t) sino simplemente el valor de
Z
integrales de la forma g(t)f (t)dt , donde g(t) es una funcion continua. En efecto, la solucion de (5.3)
obtenida por el metodo de variacion de constantes a partir de dos soluciones y1 e y2 de la ecuacion lineal
homogenea asociada es, como se puede comprobar,
Z t Z t
y2 ( ) y1 ( )
y(t) = y1 (t) f ( )d + y2 (t) f ( )d
0 a2 W ( ) 0 a2 W ( )
Analogamente, la resolucion del problema de valor inicial (5.3) utilizando la transformacion de Laplace
conduce a la ecuacion Z
2
(a2 s + a1 s + a0 )Y (s) = F (s) = est f (t)dt
0
de donde se obtiene Y (s) e, invirtiendo, y(t). En ambos casos f (t) solo interviene como integrando multi-
plicado por una funcion continua.
Z
As pues, para resolver el caso ideal planteado ( 0) hay que calcular lim g(t)f (t)dt cuando g(t)
0
es una funcion continua. Se tiene:
( Dem. ) Si es tal que a < , para suficientemente pequeno a < a + < , y como f (t) = 0
para t 6 [a, a + ],
Z Z a+
g(t)f (t)dt = g(t)f (t)dt
a
es decir Z a+
m g(t)f (t)dt M
a
Este resultado permite considerar el caso ideal 0 (en que f f0 ) en la situacion descrita. Para ello
se define la siguiente funcion 2 :
Definicion 28 Se denomina delta de Dirac a la funcion (t a) tal que, para toda funcion continua g(t)
en [, ], verifica que
Z
g(a) si a <
g(t)(t a)dt =
0 en otro caso
Con esta definicion, el caso 0 en un problema de valor inicial como (5.3) (pero con condiciones
iniciales cualesquiera) conduce a la ecuacion
con f (t) conteniendo diferentes expresiones tipos de funciones (para simplificar se han considerado condi-
ciones iniciales homogeneas). Su resolucion mediante la transformada de Laplace lleva a
1
Y (s) = F (s) H(s)F (s) (5.5)
a2 s2 + a1 s + a0
y solo resta invertir la transformacion de Laplace para obtener y(t). Sin embargo, sera deseable hacerlo de
tal forma que al cambiar f (t) y, por tanto F (s), no hubiera que rehacer todos los calculos. Para ello, se
1
comienza observando que en la anterior expresion H(s) = es la transformada de Laplace de
a2 s2 + a1 s + a0
la funcion h(t), solucion del problema de valor inicial dado cuando F (s) = 1, es decir, cuando f (t) = (t).
Entonces:
a2 h00 (t) + a1 h0 (t) + a0 h(t) = (t) ; h(0) = 0 , h0 (0) = 0
2 Realmente no se trata de una verdadera funcion en el sentido ordinario, sino de una distribucion.
Ecuaciones Diferenciales. 77
se denomina funcion de transferencia o respuesta impulsional del sistema a la funcion h(t) solucion del
problema de valor inicial
Comentario:
La expresion (5.5) sugiere que y(t) este relacionada directamente con h(t) y f (t). Se trata de discernir
como. En general se tiene que y(t) 6= h(t)f (t), ya que L(h(t)f (t)) 6= L(h(t))L(f (t)). El resultado correcto
es:
Proposicion 50 El problema de valor inicial (5.4) (cuya resolucion por el metodo de Laplace conduce a la
expresion (5.5)) tiene como solucion la funcion
Z t Z t
y(t) ' f ( )h(t )u(t )d = f ( )h(t )d
0 0
En segundo lugar, por la propiedad de invariancia en el tiempo del sistema se ha de tener que yi (t) =
h(t ti )u(t ti ), lo que se traduce en
El segundo miembro de esta expresion puede verse como una suma de Riemann, por lo que, al hacer N
y max{ti , 0 i N 1} 0, se tendra
Z t Z t
y(t) ' f ( )h(t )u(t )d = f ( )h(t )d
0 0
Definicion 30 Dadas dos funciones f (t) y g(t), se denomina producto de convolucion de las mismas a la
funcion (si existe)
Z t
(f g)(t) := f ( )g(t )d
0
Teorema 24 (de Convolucion): Si f (t) y g(t) son funciones admisibles, entonces f (t) g(t) tambien lo es y
Comentario:
El producto de convolucion es muy util para invertir la transformacion de Laplace, ya que, del teorema
de convolucion se obtiene de inmediato que si Y (s) = F (s)G(s) y f (t) = L1 (F (s) y g(t) = L1 (G(s))
entonces y(t) = L1 (Y (s)) = (f g)(t)).
Utilizando la definicion y/0 este teorema es inmediato comprobar las siguientes propiedades:
1. (f g)(t) = (g f )(t).
2. (f (g + h))(t)) = (f g)(t) + (f h)(t).
3. ((f g) h)(t)) = (f (g h))(t).
4. ( f )(t) = f (t).
Teniendo presente todo esto, se puede ahora afirmar que la solucion del problema de valor inicial (5.4) es
Z t
y(t) = (f h)(t)) = f ( )h(t )d
0
y si se modifica f (t) solo sera necesario modificar, en consecuencia, el calculo del producto de convolucion
con la funcion de transferencia del sistema.
6.1 Introduccion
Igual que en los captulos anteriores, siempre que no se haga alguna precision mas concreta, se asumira que
todas las funciones son diferenciables con continuidad hasta el orden que se desee.
Antes de comenzar conviene recordar que, como se definio en el primer captulo, una ecuacion diferencial es
una relacion entre una funcion (suficientemente derivable), sus variables y una o varias derivadas sucesivas
de la funcion. En forma implcita es una expresion del tipo
F (x, y(x), y 0 (x), . . . , y (n) (x)) = 0
Entonces:
Definicion 31 Se denomina ecuacion diferencial en derivadas parciales a una ecuacion diferencial en la que
la funcion incognita es de varias variables, u u(x1 , . . . , xn ). Esto es, una expresion del tipo:
u 2 u 2u 2u
u
F x1 , . . . , x n , ,..., , , ,..., 2 ,... = 0
x1 xn xk1 x1 x2 xn
(Las ecuaciones en derivadas parciales se suelen expresar siempre en forma implcita).
Igual que con las ecuaciones diferenciales ordinarias, se van a tratar, en particular, las ecuaciones en
derivadas parciales de tipo lineal:
Definicion 32 Una ecuacion diferencial en derivadas parciales es de tipo lineal sii es de primer grado en
la funcion incognita u y en sus derivadas parciales. Se suele escribir L(u) = f (donde u y f son funciones
de varias variables y L es un operador lineal que puede contener en su expresion funciones de las variables
independientes).
La ecuacion lineal es homogenea sii no tiene termino independiente; esto es, f = 0.
79
Ecuaciones Diferenciales. 80
Ejemplos:
u 2u u
2 + xy 2 ex = f (x, y)
x x y
2
donde L = 2 + xy 2 ex .
x x y
No es una ecuacion en derivadas parciales lineal la siguiente
u 2u
u + xy = f (x, y)
x xy
2
ya que L = u + xy no es un operador lineal, como puede comprobarse facilmente.
x xy
En este captulo se prestara especial atencion a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de
segundo orden ya que, como se vera, son las que aparecen en las principales aplicaciones.
En el contexto de este captulo, un problema de contorno consiste en resolver una ecuacion diferencial
en derivadas parciales, esto es, en hallar una funcion u que satisfaga dicha ecuacion en algun dominio de
las variables independientes, asi como ciertas condiciones de la funcion y/o sus derivadas parciales en el
contorno de este dominio. Tambien se acostumbra a exigir condiciones de continuidad de u y sus derivadas
en el dominio en cuestion y su contorno.
Las condiciones de contorno que se van a considerar principalmente son las siguientes:
Definicion 33 Un problema de contorno es lineal sii la ecuacion en derivadas parciales a la que esta asociado
es lineal y las propias condiciones de contorno tambien son lineales. Se tiene, por tanto:
Ejemplo:
2u 2u
e.d.p. lineal: L(u(x, y)) := = sin x
y 2 x2
Conds. cont. lineales: L1 (u(x, 0)) := u(x, 0) = 0 , 0 x 1
u
L2 (u(x, 0)) := (x, 0) = 0 , 0 x 1
x
L3 (u(0, y)) := u(0, y) = 0 , y 0
L4 (u(1, y)) := u(1, y) = 0 , y 0
Igual que en el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, se tiene el siguiente resultado:
Ecuaciones Diferenciales. 81
Proposicion 52 (Principio de superposicion de soluciones): Sea una ecuacion en derivadas parciales lineal
y homogenea L(u) = 0. Si u1 , . . . , un son soluciones, entonces:
n
X
1. Cualquier combinacion lineal de las mismas, u = ck uk , es tambien solucion.
k=1
2. Si u1 , . . . , un son soluciones que satisfacen una condicion de contorno lineal y homogenea, entonces
Xn
cualquier combinacion lineal de las mismas, u = ck uk , satisface tambien la condicion dada.
k=1
A continuacion se van a introducir las diversas maneras en que pueden presentarse las condiciones de
contorno.
Definicion 34 Un problema de contorno es de tipo Dirichlet sii las condiciones de contorno consisten en
dar los valores de la funcion incognita u en el contorno del dominio de definicion del problema.
Definicion 35 Un problema de contorno es de tipo Newmann sii las condiciones de contorno consisten en
u
dar los valores de la derivada direccional de la funcion incognita u, en la direccion normal al contorno
n
del dominio de definicion del problema, sobre los puntos de dicho contorno.
Definicion 36 Un problema de contorno es de tipo mixto sii las condiciones de contorno consisten en
u
dar los valores de una combinacion lineal de la funcion incognita u y de la derivada direccional (en la
n
direccion normal al contorno del dominio de definicion del problema) sobre los puntos de dicho contorno. Es
decir, de
u
hu +
n
donde h es una constante arbitraria o una funcion de las variables independientes.
Mas adelante se vera como se resuelven diversos tipos de ecuaciones en derivadas parciales sometidas a
diferentes clases de condiciones de contorno.
Considerese una ecuacion en derivadas parciales de segundo orden lineal homogenea con coeficientes con-
stantes. Por simplicidad se tratara la cuestion en dos dimensiones; esto es, se supondra que la funcion
incognita depende de dos variables, u = u(x, y). Con estas hipotesis, se estan considerando ecuaciones cuya
expresion general es
2u 2u 2u u u
L(u) := A 2
+B +C 2 +D +E + Fu = 0 (6.1)
x xy y x y
donde A, B, C, D, E, F R son constantes. En estas condiciones se tiene el siguiente resultado general:
Ecuaciones Diferenciales. 82
Proposicion 53 Toda ecuacion en derivadas parciales de segundo orden lineal con coeficientes constantes
(en dos dimensiones) del tipo (6.1) puede convertirse (por medio de transformaciones lineales) en una de
los tres siguientes tipos:
1. Una ecuacion lineal con coeficientes constantes con un unico termino de segundo orden en el que
aparecen las derivadas parciales cruzadas de la funcion incognita.
2. Una ecuacion lineal con coeficientes constantes con un unico termino de segundo orden en el que no
aparecen las derivadas parciales cruzadas de la funcion incognita.
3. Una ecuacion lineal con coeficientes constantes con dos terminos de segundo orden (con el mismo
coeficiente) en los que no aparecen las derivadas parciales cruzadas de la funcion incognita.
t = x + y , s = x + y (6.2)
(con , , , R parametros arbitrarios) y se designa por u = u(t, s) a la funcion transformada de u(x, y),
se tiene que
u u u
= +
x t s
u u u
= +
y t s
2u 2
u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u
= 2 2 + + + 2 2 = 2 2 + 2 + 2 2
x2 t ts st s t ts s
2u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u
= 2 + + + 2 = 2 2 + ( + ) + 2 2
xy t ts st s t ts s
2u 2
u 2
u 2
u 2
u 2
u 2
u 2
u
= 2 2 + + + 2 2 = 2 2 + 2 + 2 2
y 2 t ts st s t ts s
2u 2u 2u
0 = (2 A + B + 2 C) + (2A + ( + )B + 2C) + (2
A + B + 2
C) +
t2 ts s2
u u
D( + ) + E( + ) + Fu
t s
Analicemos la forma de los terminos de segundo orden, de manera que se obtenga una de las tres opciones
consideradas.
1. La ecuacion tiene un solo termino de segundo orden en el que aparecen las derivadas parciales cruzadas
de la funcion incognita.
Hay dos posibilidades:
(a) Si A = C = 0 el resultado es directo sin necesidad de realizar la transformacion (6.2).
(b) Supongase que A 6= 0 (y/o C 6= 0). Entonces ha de tenerse que
2 A + B + 2 C = 0 , 2 A + B + 2 C = 0
o, equivalentemente
2 2
A+ B+C =0 , A+ B+C =0
(en una de las igualdades se toma el signo + y en la otra el ). Para que la transformacion (6.2)
no sea singular ha de ser 6= , por lo que la ecuacion adopta la forma deseada
2 u u u
B + D0 + E0 + F u = 0
ts t s
si, y solo si, B 2 4AC > 0.
2. La ecuacion tiene un solo termino de segundo orden en el que no aparecen las derivadas parciales
cruzadas de la funcion incognita.
Hay dos posibilidades:
(a) Si B = C = 0 o B = A = 0 el resultado es directo sin necesidad de realizar la transformacion
(6.2).
(b) Suponiendo de nuevo que A 6= 0 (y/o C 6= 0), entonces ha de tenerse que
2 A + B + 2 C = 0 , 2A + ( + )B + 2C = 0
B
Si B 2 4AC = 0, de la primera de las expresiones (6.3) se obtiene que = , con lo que se
2A
logra la anulacion del primer coeficiente. Por otra parte, si se toma = 1 y = 0; es decir, se
realiza la transformacion
t = Bx + 2Ay , s = x
la segunda ecuacion se reduce a
2A + B = 0
con lo que se obtiene una ecuacion en derivadas parciales del tipo 1 :
2 u u u
A 2
+ D0 + E0 + F u = 0
s t s
3. La ecuacion tiene dos terminos de segundo orden en los que no aparecen las derivadas parciales cruzadas
de la funcion incognita.
Hay dos posibilidades:
(a) Si B = 0 el resultado es directo sin necesidad de realizar la transformacion (6.2).
(b) Si B 6= 0, la transformacion
Bx + 2Ay
t= , s=x
4AC B 2
(es pues necesario que B 2 4AC < 0) convierte la ecuacion en derivadas parciales inicial en una
de la forma 2
u 2 u
u u
A + + D0 + E0 + F u = 0
t2 s2 t s
La discusion precedente da origen a la siguiente definicion que clasifica las ecuaciones en derivadas
parciales de segundo orden lineales con coeficientes constantes:
Definicion 38 Dada una ecuacion en derivadas parciales de segundo orden lineal homogenea con coeficientes
constantes (en dos dimensiones) del tipo (6.1).
1. La ecuacion es del tipo hiperbolico (y el operador lineal L es hiperbolico) sii B 2 4AC > 0; es decir,
es del primer tipo:
2u u u
+D +E + Fu = 0
xy x y
1 Si 2 u
se desea que el termino que aparezca sea , el analisis a efectuar es analogo.
t2
Ecuaciones Diferenciales. 84
2. La ecuacion es del tipo parabolico (y el operador lineal L es parabolico) sii B 2 4AC = 0; es decir,
es del segundo tipo:
2u u u
+D +E + Fu = 0
x2 x y
3. La ecuacion es del tipo elptico (y el operador lineal L es elptico) sii B 2 4AC < 0; es decir, es del
tercer tipo:
2u 2u u u
2
+ 2 +D +E + Fu = 0
x y x y
Comentario:
Esta clasificacion es de gran relevancia ya que, para cada clase de ecuacion, el tipo de condicion de
contorno y la naturaleza de la solucion son diferentes (como ya se vera). Ademas, cada una de ellas
corresponde, en las aplicaciones, a un tipo diferente de problema fsico:
1. Las hiperbolicas describen problemas de vibraciones (y requieren dos condiciones iniciales, ademas
de las de contorno).
2. Las parabolicas describen problemas de difusion (y requieren una condicion inicial, ademas de las
de contorno).
3. Las elpticas describen problemas de estados de equilibrio (y no requieren condiciones iniciales,
ademas de las de contorno).
Antes de abordar el estudio y resolucion de estos tipos de ecuaciones sometidos a diferentes condiciones
de contorno, es preciso dar algunas nociones sobre las series de funciones trigonometricas conocidas como
series de Fourier.
En el estudio de muchos problemas fsicos que se modelizan por medio de ecuaciones diferenciales en derivadas
parciales (p. ej., problemas de vibraciones mecanicas, conduccion del calor, transmision de ondas, electro-
magnetismo, etc.) es necesario trabajar con series de funciones trigonometricas del tipo
1 X
f (x) = a0 + (an cos nx + bn sin nx) (6.4)
2 n=1
Aparte de ello, el estudio puramente teorico de estas series ha influido notablemente en el desarrollo del
anaalisis matematico en los ultimos 250 anos.
Una ventaja de estas series es que son capaces de representar funciones de tipo muy general con muchas
discontinuidades (como, p. ej., las funciones discontinuas de impulso en ingeniera electronica); mientras
que, p. ej., las series de potencias solo pueden representar funciones de clase C .
Se va a comenzar su estudio presentando algunos calculos clasicos que fueron realizados inicialmente por
Euler, y que se recogen en la siguiente:
tal que converge uniformemente a una funcion f (x) en el intervalo [, ). Entonces los coeficientes de la
serie son
1 1
Z Z
a0 = f (x)dx , an = f (x) cos nxdx (n N)
1
Z
bn = f (x) sin nxdx (n N) (6.6)
( Dem. ) Por ser la serie uniformemente convergente en [, ) es integrable termino a termino en dicho
intervalo, por lo que, teniendo en cuenta que
Z Z
cos nxdx = 0 , sin nxdx = 0 (n N)
a0
(observese que el termino es, por tanto, el valor medio de f (x) en el intervalo considerado). Multiplicando
2
ahora (6.4) por cos nx resulta
1
f (x) cos nx = a0 cos nx + a1 cos x cos nx + b1 sin x cos nx + . . . + an cos2 x + bn sin nx cos nx + . . . (6.7)
2
y, teniendo en cuenta las relaciones trigonometricas
1
sin mx cos nx = (sin (m n)x + sin (m + n)x)
2
1
cos mx cos nx = (cos (m n)x + cos (m + n)x)
2
1
sin mx sin nx = (cos (m n)x cos (m + n)x)
2
es facil comprobar que
Z Z
sin mx cos nxdx = 0 , cos mx cos nxdx = 0 ; (si m 6= n)
se llega a que
Z Z Z
1
f (x) sin nxdx = bn sin2 nxdx = bn bn = f (x) sin nxdx
La situacion presentada en esta proposicion es, no obstante, demasiado restrictiva, ya que se asume que la
serie trigonometrica es uniformemente convergente a la funcion f (x) o, lo que es lo mismo, que esta funcion es
desarrollable por medio de una serie trigonometrica uniformemente convergente. Estas hipotesis no estaran,
en general, aseguradas previamente y, por consiguiente, tampoco la existencia de los coeficientes an y bn .
El punto de vista que se va a tomar sera, pues, dada una funcion f (x), definir los coeficientes mediante las
expresiones (6.6) y, con ellos, construir la serie trigonometrica (6.5).
Ecuaciones Diferenciales. 86
Corollary 1 Dadas dos funciones f (x), g(x) integrables en [, ), los coeficientes de Fourier de f (x) +
g(x) (, R) son la suma de veces los de f (x) y veces los de g(x).
Es de desear que la serie de Fourier de una funcion f (x) converja (uniformemente) y tenga como suma
la funcion dada (cumpliendose, por tanto, la igualdad (6.4)). Desgraciadamente no siempre ocurre as y hay
muchas funciones integrables (e incluso continuas) cuya serie de Fourier diverge en uno o mas puntos.
Comentario:
Del mismo modo que una serie de Fourier no tiene por que ser convergente, una serie trigonometrica no
tiene por que ser serie de Fourier de alguna funcion; esto es, los coeficientes de dicha serie no podran
obtenerse mediante expresiones del tipo (6.6) para ninguna funcion f (x) (ni aun tomando como funcion
la suma de dicha serie, en el caso de que fuera convergente).
Ejemplo:
X sin nx
La serie converge x R pero se sabe que no es de Fourier.
n=1
log (1 + n)
El problema fundamental consiste, pues, en investigar las propiedades de una funcion integrable que garan-
ticen que su serie de Fourier, no solo es convergente, sino que tiene dicha funcion como suma.
En primer lugar, de la igualdad (6.4) y observando que cada termino de la serie trigonometrica que en
ella aparece tiene periodicidad 2, se obtiene de inmediato que:
1 X
Proposicion 55 Si a0 + (an cos nx + bn sin nx) es la serie de Fourier de una funcion f (x) y converge
2 n=1
sumando f (x) (es decir, se cumple la igualdad (6.4)), entonces f (x) es periodica de periodo 2.
Entonces todos los puntos de discontinuidad de f (x) son simples; es decir, existen los lmites laterales f (x+ )
y f (x ) de f (x) en todos los puntos x de su dominio.
2 Observese que no es necesario que sea una funcion continua.
3 Estas condiciones se denominan condiciones de Dirichlet.
Ecuaciones Diferenciales. 87
Teorema 25 (de Dirichlet): Sea f (x) una funcion definida en el intervalo I = [, ), tal que:
1
Entonces existe la serie de Fourier de f (x), que converge a (f (x+ ) + f (x )) en todos los puntos x R y,
2
por tanto, converge a la funcion f (x) en todos los puntos donde la funcion es continua.
(En particular, si en los puntos de discontinuidad la funcion se define tomando el valor medio de sus
lmites laterales en dichos puntos, la serie de Fourier converge a la funcion en todos los puntos del dominio).
Comentario:
Observese que la continuidad de una funcion no es, por tanto, condicion necesaria ni suficiente para la
convergencia de su serie de Fourier (si esta existe).
De este modo, puede darse el caso de que una funcion discontinua sea representable por una serie de
Fourier en todos los puntos de su dominio, siempre que sus discontinuidades sean simples y se comporte
suficientemente bien entre los puntos de discontinuidad.
Ejemplo:
Para la funcion
0 si x < 0
f (x) =
si 0 x <
se tiene que
Z 0 Z
1
a0 = 0dx + dx =
0
1
Z
an = cos nxdx = 0 (n 1)
0
Z
1 1
bn = sin nxdx = (1 (1)n ) (n 1)
0 n
2
es decir, b2n = 0 y b2n1 = ; por consiguiente la serie de Fourier de esta funcion es
2n 1
sin 3x sin 5x
+ 2 sin x + + + ...
2 3 5
Esta serie converge a la funcion dada en todos los puntos de los intervalos (, 0) (0, ), pero no en
los puntos de discontinuidad , 0, donde su suma vale /2.
Si la funcion se extiende por periodicidad a todo R, el resultado sobre la convergencia de la serie es el
mismo en todos los intervalos [(2n 1), (2n + 1)) (n Z {0}).
Ecuaciones Diferenciales. 88
1. f (x) es una funcion par si, y solo si, sus coeficientes de Fourier son
2
Z
an = f (x) cos nxdx , bn = 0
0
es decir, su serie de Fourier contiene solo terminos en cos nx.
2. f (x) es una funcion impar si, y solo si, sus coeficientes de Fourier son
2
Z
an = 0 , bn = f (x) sin nxdx
0
es decir, su serie de Fourier contiene solo terminos en sin nx.
( Dem. ) Inmediata.
Y de aqu:
Definicion 40 Una serie de Fourier se dice que es de tipo seno para x (resp. de tipo coseno para x) sii
solo contiene terminos en sin nx (resp. en cos nx).
Teorema 26 (de Dirichlet): Sea f (x) una funcion definida en el intervalo I = [0, ), tal que satisfaga las
condiciones de Dirichlet en I 4 . Entonces f (x) se puede desarrollar en una serie de Fourier de tipo coseno
o de tipo seno, con la salvedad, en este ultimo caso, de que la serie no puede converger a f (x) en los puntos
x = 0, , . . . , n, . . ., a menos que la funcion tome valor 0 en ellos.
Comentario:
Para hallar la serie de Fourier de tipo seno de f (x), se redefine la funcion f (x) (si es necesario) dandole
el valor 0 en x = 0, y extendiendola, a continuacion, al intervalo [, 0) de manera que la funcion
extendida en [, ) sea impar. Fuera de este intervalo se define por periodicidad (si es necesario).
De igual forma, para hallar la serie de Fourier de tipo coseno de f (x), se extiende la funcion al intervalo
[, 0) de manera que la funcion extendida en [, ) sea par. Fuera de este intervalo se define por
periodicidad (si es necesario).
Ejemplo:
Para la funcion f (x) = cos x definida en [0, ), la serie de Fourier de tipo seno es
8 X n sin 2nx
n=1 4n2 1
Hasta el momento todo lo que se ha enunciado sobre series de Fourier es valido para funciones definidas en
el intervalo [, ) (y extendidas por periodicidad fuera de el). No obstante, en muchas aplicaciones sera
necesario manejar series de Fourier de funciones periodicas de periodo 2L definidas en el intervalo [L, L)
(con L > 0).
Para obtener dichas series el procedimiento a seguir es el siguiente:
x Lt
1. Efectuar el cambio de variable t = o, equivalentemente, x = .
L
Con ello la funcion f (x), x [L, L), periodica de periodo 2L, se transforma en f(t) = f (Lt/) ,
t [, ), que es periodica de periodo 2.
2. Si f (x) satisface las condiciones de Dirichlet en [L, L), tambien lo hace f(t) en [, ).
Entonces se desarrolla f(t) en serie de Fourier de la forma expuesta.
3. Se deshace el cambio de variable en la serie hallada a fin de obtener la serie de Fourier de f (x).
Comentario:
Otra forma de obtener el mismo resultado consistira en calcular directamente la serie de Fourier de
f (x), pero calculando los coeficientes de Fourier del siguiente modo:
Z L Z L
1 1
a0 = f (x)dx , an = f (x) cos nxdx (n N)
L L L L
Z L
1
bn = f (x) sin nxdx (n N)
L L
Definicion 41 Una sucesion funcional {n (x)} (n N) es una sucesion de funciones ortogonales sobre el
intervalo [a, b] sii
Z b
0 si m 6= n
n (x)m (x)dx =
a kn 6= 0 si m = n
La sucesion se denomina ortonormal sii kn = 1, n, y en tal caso, se dice que las funciones de la sucesion
estan normalizadas.
Comentario:
Si la sucesion funcional {n (x)} es ortogonal pero no ortonormal entonces es inmediato observar que
{n (x)} con
n (x)
n (x) =
kn
es una sucesion ortonormal 5 .
Ejemplo:
Z b
5 Observese que kn > 0 ya que (n (x))2 dx .
a
Ecuaciones Diferenciales. 90
La sucesion funcional
1, cos x, sin x, cos 2x, sin 2x, . . .
que se ha usado en los apartados anteriores para construir las series de Fourier de funciones, es
ortogonal en el intervalo [, ] pero no en el [0, ], pues
Z
1 sin xdx = 2 6= 0
0
y dado que Z Z Z
1dx = 2 , 2
cos nxdx = , sin2 nxdx =
En el siglo XIX y principios del XX algunos matematicos y fsicos observaron que se podan construir
series del tipo de Fourier utilizando cualquier sucesion de funciones ortogonales 6 . En efecto; supongase que
se tiene una sucesion ortonormal {n (x)} (n N) en [a, b] y una funcion f (x) integrable en [a, b] y que se
quiere desarrollar dicha funcion en una serie que converja a la funcion, del siguiente modo
X
f (x) = an n (x) (6.8)
n=1
Intentemos definir cuales son los coeficientes an . Multiplicando ambos miembros de la igualdad por n (x)
se obtiene
f (x)n (x) = a1 1 (x)n (x) + . . . + an 2n (x) + . . .
y, asumiendo que se puede integrar termino a termino y teniendo en cuenta la propiedad de ortonormalidad
de las funciones n (x), resulta
Z b Z b
f (x)n (x)dx = an 2n (x)dx = an
a a
Definicion 42 Sea una sucesion ortonormal {n (x)} (n N) en [a, b] y una funcion f (x) integrable en
[a, b]. Se denomina serie de Fourier generalizada de f (x) respecto a la sucesion {n (x)} a la serie
X
an n (x)
n=1
Comentario:
Observese que, en el desarrollo anterior, se han asumido las hipotesis de que la funcion f (x) puede ser
expresada por medio de una serie de la forma descrita y que dicha serie es integrable termino a termino.
En realidad, estas dos condiciones no van a estar aseguradas de entrada para cualquier funcion y, por
tanto, la igualdad (6.8) no se va a cumplir en general (igual que ya ocurra con las series de Fourier
ordinarias, que son un caso particular de estas).
6 Posteriormente, estas series pasaron a ser instrumentos indispensables de trabajo en muchas ramas de la fsica matematica,
Se va a estudiar, a continuacion en que condiciones se puede garantizar que una serie de Fourier generalizada
converja a la funcion que la define. Previamente hay que introducir un nuevo concepto sobre convergencia
de series de funciones.
Sea una funcion f (x) y una sucesion de funciones {pn (x)}, definidas todas ellas en [a, b] R. Si se
desea aproximar f (x) por medio de los terminos de esta sucesion, cada uno de los numeros |f (x) pn (x)| y
(f (x) pn (x))2 da una medida del error de la aproximacion en el punto x. Sin embargo, puede ser preferible
dar una medida del error que se refiera a todo el intervalo [a, b], lo cual puede conseguirse mediante las
integrales
Z b Z b
|f (x) pn (x)|dx , (f (x) pn (x))2 dx
a a
siendo la segunda mejor eleccion que la primera ya que evita el valor absoluto en el integrando y hace mas
convenientes los calculos necesarios (como se vera). As pues:
Definicion 43 Dada una funcion f (x) y una sucesion de funciones {pn (x)}, definidas e integrables en
[a, b] R.
7
1. Se denomina error cuadratico medio de f (x) por la sucesion {pn (x)} a
Z b
En = (f (x) pn (x))2 dx
a
8
y se escribe l.i.m.n pn (x) = f (x) .
Comentario:
d(f, pn ) = kf pn k 0 (n )
Teorema 27 Sea una funcion f (x) y una sucesion ortonormal de funciones {n (x)}, definidas e integrables
en [a, b] R. Para cada entero positivo k, la k-esima suma parcial de la serie de Fourier generalizada de
k
X
f (x) respecto a la sucesion {n (x)}; es decir, an n (x) , produce un error cuadratico medio
n=1
Z b k
X
Ekmin = [f (x) an n (x)]2 dx (6.9)
a n=1
k
X
que es menor que el de cualquier otra combinacion lineal pk = bn n (x) .
n=1
7 Esta terminologa es adecuada por cuanto, si se divide E
n por b a, se obtiene el valor medio del error cuadratico
(f (x) pn (x))2 de la aproximacion.
8 l.i.m. significa lmite in media.
Ecuaciones Diferenciales. 92
mediante una adecuada eleccion de los coeficientes bn . Desarrollando el cuadrado del integrando se tiene
Z b Z b k
X Z b k
X
2
Ek = f (x) dx 2 f (x) bn n (x)dx + ( bn n (x))2 dx
a a n=1 a n=1
Z b
Recordando que los coeficientes de Fourier de f (x) respecto a la sucesion {n (x)} son an = f (x)n (x)dx
a
, la segunda integral del desarrollo es
Z b k
X k
X Z b k
X
f (x) bn n (x)dx = bn f (x)n (x)dx = bn an
a n=1 n=1 a n=1
mientras que la tercera, teniendo en cuenta la ortonormalidad de las funciones n (x), se transforma en
Z b k
X Z b k
X k
X Z b k
X k
X
( bn n (x))2 dx = ( bn n (x))( bn n (x))dx = b2n n (x)2 dx = b2n
a n=1 a n=1 n=1 a n=1 n=1
y, observando que los terminos de la ultima suma son (bn an )2 0, se obtiene finalmente que Ek es mnimo
en el caso en que bn = an .
Teorema 28 Sea una funcion f (x) y una sucesion ortonormal de funciones {n (x)}, definidas e integrables
en [a, b] R. Si los numeros an son los coeficientes de Fourier de f (x) respecto a la sucesion {n (x)},
X
entonces la serie numerica a2n es convergente y satisface la desigualdad de Bessel:
n=1
X Z b
a2n (f (x))2 dx
n=1 a
( Dem. ) De acuerdo con el teorema anterior, como En 0para toda eleccion de bn , es claro que el valor
mnimo de En (que ocurre cuando bn = an ) es tambien no negativo; lugo (6.9) implica que
Z b k
X k
X Z b
2
(f (x)) dx a2n 0 a2n (f (x))2 dx
a n=1 n=1 a
Y, como el termino n-esimo de una serie convergente ha de tender a 0 cuando n , se tiene como
corolario que:
Teorema 29 Sea una funcion f (x) y una sucesion ortonormal de funciones {n (x)}, definidas e integrables
en [a, b] R. Si los numeros an son los coeficientes de Fourier de f (x) respecto a la sucesion {n (x)},
entonces lim an = 0 .
n
Ecuaciones Diferenciales. 93
Con estos resultados se esta ya en condiciones de responder a la pregunta de bajo que condiciones la serie
de Fourier (generalizada) de una funcion converge en media a dicha funcion o, lo que es equivalente, cuando
las sumas parciales de la mencionada serie convergen en media a la funcion. La respuesta es:
Teorema 30 Sea una funcion f (x) y una sucesion ortonormal de funciones {n (x)}, definidas e integrables
en [a, b] R. La serie de Fourier generalizada de f (x) respecto a la sucesion {n (x)} converge en media a
f (x); es decir,
Xk
l.i.m.k an n (x) = f (x) (6.10)
n=1
( Dem. ) Teniendo en cuenta el teorema 27, es evidente que la expresion (6.10) es valida si, y solo si,
Ek 0 cuando k , y de la formula (6.9) se obtiene que ello es equivalente a que se satisfaga la igualdad
en la desigualdad de Bessel:
X Z b
2
an (f (x))2 dx = 0
n=1 a
Definicion 44 Una sucesion ortonormal de funciones {n (x)}, definidas e integrables en [a, b] R se dice
que es completa sii para cualquier funcion f (x) (integrable en [a, b] R) su serie de Fourier generalizada
respecto a la sucesion {n (x)} converge en media a f (x); es decir, se verifica la expresion (6.10).
As pues, una sucesion ortonormal completa en [a, b] es util para construir aproximaciones en media
cuadratica de funciones integrables en [a, b].
es completa en [, ).
Por consiguiente, toda funcion integrable en [, ) puede ser aproximada por su serie de Fourier (en el
sentido de que dicha serie converge en media cuadratica a la funcion dada) 9 .
Comentario:
Recordemos ahora que, dado un espacio vectorial eucldeo E y una base de vectores ortonormales {ui },
cualquier vector v E se puede expresar como una combinacion
X
v= i ui (6.11)
i
i = hv, ui i (6.12)
9 Conviene recordar que esta afirmacion es falsa si se considera la convergencia puntual, como ya se ha visto en alguno de los
Teniendo esto en mente, se puede establecer la siguiente analoga: el conjunto de funciones integrables
de Riemann en un intervalo [a, b] tiene estructura de espacio vectorial (de dimension infinita) en el cual
se puede definir el siguiente producto escalar de funciones
Z b
hf, gi := f (x)g(x)dx
a
De este modo, una sucesion de funciones ortonormales {n (x)} se puede considerar como una base
ortonormal de dicho espacio (respecto a este producto escalar) y el ultimo teorema expresa el hecho
de que cualquier funcion, elemento de este espacio, se puede expresar como combinacion de elementos
de esta base, con los coeficientes determinados del mismo modo que en el caso de cualquier espacio
eucldeo normal.
Es en base a esta analoga que la expresion (6.11) se puede denominar desarrollo en serie de Fourier
del vector v respecto a la base {ui }, y los coeficientes de (6.12) coeficientes de Fourier del vector v
respecto a la base {ui }.
Para resolver ecuaciones en derivadas parciales el metodo mas simple es el denominado metodo de separacion
de variables, que consiste en asumir la siguiente hipotesis:
Cuando se aplica este metodo para la resolucion de ecuaciones en derivadas parciales (en dos dimensiones,
como son las que se van a estudiar), con condiciones de contorno (de tipo Dirichlet) lineales y homogeneas,
el problema queda reconvertido en un problema de contorno de ecuaciones diferenciales ordinarias, del cual
se trata de hallar soluciones no triviales. En el caso mas general , dicho problema se plantea en los siguientes
terminos:
Si las condiciones de contorno consisten en dar los valores de la funcion incognita y(x) en los extremos del
intervalo; esto es, y(a) e y(b), y las funciones p(x) y q(x) se restringen adecuadamente se tiene el siguiente
resultado:
tal que p(x) > 0 y q(x) > 0 y son funciones continuas en [a, b] (p(x) de clase C 1 ). Entonces existen
soluciones no triviales a dicho problema si, y solo si, existe una sucesion creciente y positiva {n } R+
con lim n = tal que el parametro R coincide con alguno de estos valores n . En tal caso, para
n
cada valor n se tiene un problema de contorno cuya solucion (no trivial) yn (x) es unica salvo un factor
constante arbitrario.
Ecuaciones Diferenciales. 95
En los tres casos que se van a analizar, el problema de Sturm-Liouville que se planteara es un caso
particular del anterior en el que p(x) = q(x) = 1 y f (x) = 0:
d2 y(x)
+ y(x) = 0 ; y(0) = 0 , y(L) = 0
dx2
La primera ecuacion que se va a estudiar es la que describe la transmision de ondas en un medio. Como
caso concreto se va a analizar la siguiente situacion: se tiene una cuerda tensa sujeta entre los puntos x = 0
y x = L, la cual se somete a una deformacion inicial representada por una curva plana f (x). La forma
de la cuerda va a cambiar en funcion del tiempo y, por consiguiente, vendra representada por una funcion
y = y(x, t). Tras hacer algunas hipotesis basadas en principios fsicos se encuentra que la ecuacion del
movimiento de los puntos de la cuerda es la siguiente
2y 2y
2
a2 2 = 0 (6.13)
t x
10
en la cual a es una constante que depende de las caractersticas fsicas del problema , y se denomina
ecuacion de la cuerda vibrante o ecuacion de ondas unidimensional.
Se trata, pues, de una ecuacion en derivadas parciales en dos dimensiones, lineal, homogenea, con coefi-
cientes constantes de tipo hiperbolico. (ya que, en este caso, B 2 4AC > 0, segun la definicion 38).
Vamos a resolver pues el problema clasico de fsica matematica que consiste en hallar la solucion a esta
ecuacion 11 . siguiendo el metodo de separacion de variables.
2y 2
2 y
a =0 (x [0, L])
t2 x2
donde f (x) es una funcion desarrollable en serie de Fourier en [0, L], con f (0) = f (L) = 0.
Su solucion es
X n n
y(x, t) = bn sin x cos at (n N)
n=1
L L
donde bn son los coeficientes de Fourier (de tipo seno) de la funcion f (x) en [0, L].
y(x, t) = u(x)v(t)
Dado que cada miembro de esta ultima ecuacion depende de una variable diferente, la igualdad solo puede
ser cierta si, y solo si, ambos son iguales a una constante R (constante de separacion); con lo cual se
obtienen dos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogeneas con coeficientes constantes
d2 u(x) d2 v(t)
u(x) = 0 , a2 v(t) = 0 (6.16)
dx2 dt2
Para la primera de ellas, las condiciones de contorno (6.14) se traducen en u(0) = 0, u(L) = 0 y, en virtud del
n2 2
corolario 2, las soluciones no triviales para u(x) se van a dar cuando = 2 , y seran las autofunciones
L
n
un (x) = sin x
L
Por otra parte, para cada uno de esos autovalores la segunda de las ecuaciones (6.16) tiene como solucion
general
n n
v(t) = c1 sin at + c2 cos at
L L
dv
Pero para esta ecuacion la primera de las condiciones iniciales (6.15) se traduce en que (0) = 0 , con lo
dt
que c1 = 0 y, por consiguiente, todas las funciones
n
vn (x) = cos at
L
son soluciones no triviales de dicho problema.
son solucion no trivial del problema inicialmente planteado (con las condiciones de contorno inicialmente
establecidas). Entonces se puede considerar que toda serie del tipo 12
X n n X
y(x, t) = Kn sin x cos at Kn yn (x, t)
n=1
L L n=1
es tambien solucion y satisface las condiciones de contorno (6.14) y la primera de las condiciones iniciales
(6.15). Solo queda por imponer la segunda de las condiciones iniciales (6.15). Por una parte se tiene
X n
y(x, 0) = Kn sin x
n=1
L
y por otra, desarrollando f (x) en serie de Fourier de tipo seno en el intervalo [0, L], resulta
X n
f (x) = bn sin x
n=1
L
Comentario:
El analisis matematico del problema de la conduccion del calor en un cuerpo fue realizado por el fsico
matematico frances Fourier en un tratado de 1822. Basandose en datos experimentales fsicos y en razon-
amientos analticos dedujo que, si T (x, y, z, t) era la funcion que describa la temperatura de un cuerpo en
cada punto (x, y, z) y en cada instante t, se satisfaca la siguiente expresion
2
2T 2T
T T
a2 2
+ 2
+ 2
= (6.17)
x y z t
13
en la cual a es una constante que depende de las caractersticas fsicas del cuerpo en cuestion . Esta
ecuacion recibe el nombre de ecuacion de transmision del calor tridimensional,
En el estudio que se va a hacer nos limitaremos a considerar el caso de transmision del calor en una sola
dimension, en el que se toma la funcion T = T (x, t) y, por tanto, estudiaremos la ecuacion
2T 1 T
= 2
x2 a t
Se trata, pues, de una ecuacion en derivadas parciales en dos dimensiones, lineal, homogenea, con coeficientes
constantes de tipo parabolico.
Vamos a abordar ahora el problema de la resolucion de la ecuacion de transmision del calor a lo largo de
una barra de longitud L. Para ello se seguira el mismo metodo que para la ecuacion de ondas; es decir, el
metodo de separacion de variables. Con ello demostraremos el siguiente resultado:
Proposicion 58 Sea el problema de la transmision del calor (en una dimension), que se plantea en los
siguientes terminos:
12 Asumiendo la convergencia y derivabilidad termino a termino de dicha serie.
K
13 Se tiene que a2 = , donde K es la conductividad termica, c es el calor especfico y es la densidad.
c
Ecuaciones Diferenciales. 98
donde f (x) es una funcion desarrollable en serie de Fourier en [0, L], con f (0) = f (L) = 0.
Su solucion es
X n n2 2 2 a2 t
T (x, t) = bn sin xe L (n N)
n=1
L
donde bn son los coeficientes de Fourier (de tipo seno) de la funcion f (x) en [0, L].
T (x, t) = u(x)v(t)
es tambien solucion y satisface las condiciones de contorno (6.19). Solo queda por imponer la condicion
inicial (6.20). Por una parte se tiene
X n
T (x, 0) = Kn sin x
n=1
L
14 Asumiendo nuevamente la convergencia y derivabilidad termino a termino de dicha serie.
Ecuaciones Diferenciales. 99
y, por otro, desarrollando f (x) en serie de Fourier de tipo seno en el intervalo [0, L], resulta
X n
f (x) = = bn sin x
n=1
L
Comentario:
Observese que la resolucion completa de la ecuacion del calor unidimensional (esto es la obtencion de
la solucion con todas las constantes determinadas) requiere la imposicion de condiciones de contorno
(tipo Dirichlet) y una condicion inicial.
Como punto de partida para obtener la tercera de las ecuaciones que nos interesan, considerese la ecuacion
de transmision del calor (6.17) y, como caso particular de ella, una situacion en la que hay un estado estable.
Entonces, denominando = (x, y, z) a la funcion incognita, se tiene que = 0 y la ecuacion anterior se
t
reduce a
2 2 2
+ + =0 (6.22)
x2 y 2 z 2
que se denomina ecuacion de Laplace, y es una de la mas importantes que aparecen en matematica aplicada.
Nos vamos a limitar a considerar el caso bidimensional en el que se toma la funcion = (x, y) y, por
tanto, estudiaremos la ecuacion
2 2
+ =0
x2 y 2
Se trata de una ecuacion en derivadas parciales en dos dimensiones, lineal, homogenea, con coeficientes
constantes de tipo elptico.
La resolucion de la ecuacion de Laplace con unas condiciones de contorno dadas recibe el nombre de
problema de Dirichlet y se puede enunciar as:
Proposicion 59 Sea el problema de Dirichlet en un rectangulo del plano, que se plantea en los siguientes
terminos:
2 2
+ =0 ((x, y) [0, a] [0, b]) (6.23)
x2 y 2
Su solucion es
X n n
(x, y) = Kn sinh x sin y (n N)
n=1
b b
bn
donde Kn = , siendo bn son los coeficientes de Fourier (de tipo seno) de la funcion f (y) en [0, b).
sinh n
a
d2 u(x) d2 v(y)
u(x) = 0 , + v(y) = 0 ( R) (6.25)
dx2 dy 2
Comencemos por resolver la segunda ecuacion, para la cual las dos primeras condiciones de contorno (6.24)
se traducen en v(0) = 0, v(b) = 0 y, en virtud del corolario 2, las soluciones no triviales para v(y) se van a
n2 2
dar cuando = 2 , y seran las autofunciones
b
n
vn (y) := sin y (n N)
b
Por otra parte, para esos autovalores la primera de las ecuaciones (6.25), junto con la condicion de inicial
u(0) = 0 en que se traduce la tercera de las condiciones de contorno (6.24), tiene como solucion general no
trivial las funciones
n
un (x) = sinh x (n N)
b
De esta manera se tiene que todas las funciones del tipo
n n
Kn n (x, t) Kn un (x)vn (y) Kn sinh x sin y (Kn R {0} , n N)
b b
son solucion no trivial del problema inicialmente planteado (con las condiciones de contorno establecidas).
Entonces se puede considerar que toda serie del tipo 15
X n n X
(x, y) = Kn sinh x sin y n (x, t)
n=1
b b n=1
Solo queda por imponer la ultima condicion de contorno (6.24). Por una parte se tiene
X n n
(a, y) = Kn sinh a sin y
n=1
b b
y, por otro, desarrollando f (y) en serie de Fourier de tipo seno en el intervalo [0, b], resulta
X n
f (y) = bn sin x
n=1
b
bn
con lo que (a, y) = f (y) lleva a que Kn = , n N.
sinh n
b a
Vamos a resolver, a continuacion, la ecuacion de Laplace en un crculo (esto es, la ecuacion de Laplace en
coordenadas polares), siguiendo otra vez el metodo de separacion de variables. Se tiene el siguiente resultado:
15 Asumiendo la convergencia y derivabilidad termino a termino de dicha serie.
Ecuaciones Diferenciales. 101
Proposicion 60 Sea el problema de Dirichlet en un crculo del plano, que se plantea en los siguientes
terminos:
(1, ) = f () (6.27)
Su solucion es
1 X
(r, ) = a0 + rn (an cos n + bn sin n) (n N)
2 n=1
Por otra parte, para esos autovalores la primera de las ecuaciones (6.28) se convierte en
d2 u(r) du(r)
r2 2
+r n2 u(r) = 0
dr dr
que es una ecuacion de Euler cuyas soluciones no triviales son
u(r) = A + B log r si n = 0
n n
u(r) = Ar + Br si n N
como se desea que u(r) sea continua en r = 0, ha de ser B = 0, con lo que resulta la solucion general no
trivial de esta ecuacion son las funciones
un (r) = rn (n Z+ )
De esta manera se tiene que todas las funciones del tipo 0 (r, ) son constantes y valen 12 A0 , y
son solucion no trivial del problema inicialmente planteado (con las condiciones de contorno establecidas).
Entonces se puede considerar que toda serie del tipo 16
1 X 1 X
(r, ) = A0 + rn (An cos n + Bn sin n) A0 + n (r, t)
2 n=1
2 n=1
16 Asumiendo la convergencia y derivabilidad termino a termino de dicha serie.
Ecuaciones Diferenciales. 102
es tambien solucion.
Solo queda por imponer la condicion de contorno (6.27). Por una parte se tiene
1 X
(1, ) = A0 + (An cos n + Bn sin n)
2 n=1
Comentario: