PROCESO ESTOCASTICO

En el estudio de las variables aleatorias, se han incluido la presencia de la variable

determinstica tiempo se est considerando que, de alguna forma, la variable aleatoria depende

del tiempo. En otras palabras, la variable aleatoria depender del fenmeno probabilstico y del

tiempo. En consecuencia, cualquier funcin que se establezca en trminos de la variable

aleatoria, como lo son la funcin de distribucin o la funcin de densidad, sern tambin

dependientes del tiempo.

Un proceso estocstico es una coleccin o familia de variables aleatorias, ordenadas segn el

subndice t que en general se suele identificar con el tiempo. Por tanto, para cada instante t

tendremos una variable aleatoria distinta representada por Xt, con lo que un proceso estocstico

puede interpretarse como una sucesin de variables aleatorias cuyas caractersticas pueden

variar a lo largo del tiempo.

A los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria se le denominaran estados, por lo

que se puede tener un espacio de estados discreto y un espacio de estados continuo. Por otro

lado, la variable tiempo puede ser de tipo discreto o de tipo continuo. En el caso del tiempo

discreto se podra tomar como ejemplo que los cambios de estado ocurran cada da, cada mes,

cada ao, etc.. En el caso del tiempo continuo, los cambios de estado se podran realizar en

cualquier instante.

Por tanto, dependiendo de cmo sea el conjunto de subndices T y el tipo de variable aleatoria

dado por Xt se puede establecer la siguiente clasificacin de los procesos estocsticos:

Si el conjunto T es continuo, por ejemplo R+, diremos que Xt es un proceso estocstico de

parmetro continuo.

Si por el contrario T es discreto, por ejemplo N, diremos que nos encontramos frente a un

proceso estocstico de parmetro discreto.

 Si para cada instante t la variable aleatoria Xt es de tipo continuo, diremos que el proceso

estocstico es de estado continuo.

Si para cada instante t la variable aleatoria Xt es de tipo discreto, diremos que el proceso

estocstico es de estado discreto.

Una Cadena es un proceso estocstico en el cual el tiempo se mueve en forma discreta y la

variable aleatoria slo toma valores discretos en el espacio de estados. Un Proceso de Saltos

Puros es un proceso estocstico en el cual los cambios de estados ocurren en forma aislada y

aleatoria pero la variable aleatoria slo toma valores discretos en el espacio de estados. En un

Proceso Continuo los cambios de estado se producen en cualquier instante y hacia cualquier

estado dentro de un espacio continuo de estados.

Como un ejemplo de una Cadena, considere una mquina dentro de una fbrica. Los posibles

estados para la mquina son que est operando o que est fuera de funcionamiento y la

verificacin de esta caracterstica se realizar al principio de cada da de trabajo. Si hacemos

corresponder el estado fuera de funcionamiento con el valor 0 y el estado en operacin con el

valor 1, la siguiente figura muestra una posible secuencia de cambios de estado a travs del

tiempo para esa mquina.

Para el caso de los Procesos de Saltos Puros se puede considerar como un ejemplo una seal

telegrfica. 1Slo hay dos posibles estados (por ejemplo 1 y -1) pero la oportunidad del cambio

de estado se da en cualquier instante en el tiempo, es decir, el instante del cambio de estado es

aleatorio. La siguiente figura muestra una seal telegrfica.

Como un ejemplo de un Proceso Continuo, se puede mencionar la seal de

voz vista en la pantalla de un osciloscopio. Esta seal acstica es
transformada en una seal elctrica analgica que puede tomar cualquier
valor en un intervalo continuo de estados. La figura siguiente muestra una
seal de voz la cual est modulada en amplitud.