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Entonces:
1
Si N es suficientemente grande, entonces 0 ,
N
Con lo cual:
El trmino de varianza promedio asociado con el riesgo nico se convierte en
irrelevante
El trmino de covarianza promedio asociado con el riesgo de mercado es
relevante
Cuando tenemos una cartera con n ttulos (A,B,C,D, y E) slo tenemos que rellenar unas
casillas ms. Las casillas sombreadas de la diagonal contienen siempre las varianzas y
las otras casillas contienen las covarianzas:
Bibliografa
(19 de septiembre de 2016). Obtenido de
http://webspersoais.usc.es/persoais/manel.antelo/docencia/microeconomia_2/mi
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activos y carteras: Rentabilidad riesgo . Madrid: Universidad Carlos III de
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