Departamento de Ingeniera Electrnica

Probabilidad y Estadstica
Tabla de frmulas
Variable aleatoria discreta
Variable aleatoria de Bernoulli
si k=1
X= 1 xito
p X (k )= p
0 fracaso
1 p si k=0

Variable aleatoria Binomial

k
(nk)
p X (k)= n p (1 p)
, k=0,1,2,. . ,n
k

()

Variable aleatoria de Poisson

k
p X ( k)=e , k=0,1,2,...
k!

var ( X )= p(1 p)

E[ X ]= p

E[ X ]=np

var ( X )=np (1 p)

n!
(nk)= (nk)!k!

var ( X )=

E[ X ]=

Media , varianza y propiedades

2
var ( X )= E[( x E[ X ]) ]
E[ X ]= xp X ( x)

var ( X )= E[ X ]( E [X ])

Si Y = aX+b entonces E[Y ]=aE[ X ]+b y var (Y )=a var( X )

PMF conjunta y marginales
p X , Y ( x , y)= P( X = x ,Y = y)

p X ( x)= p X , Y ( x , y)
y

E[g( X , Y )]= g ( x , y) p X , Y ( x , y)
x

p Y ( y )= pX , Y ( x , y )
x

E[aX+bY +c]=aE[ X ]+bE[Y ]+ c

PMF condicional
P ({X = x} A )
p XA ( x)=
P( A)

p XY (xy)=

p X , Y ( x , y)
p Y ( y)

p X (x)= p XY ( xy) pY ( y)
y

Si A1 , A2 ,..., An son eventos que forman un particin del espacio muestral entonces

P X ( x)= P( A i ) p X A ( x)
i =1

Esperanza y varianza condicional

E[ XA]= x pXA ( x)
E[ XY = y ]= x p XY ( xy)
x

var ( XA )= ( x E[ XA]) p XA ( x)

var ( XA )= E [X A ]( E[ XA])

Si A1 , A2 ,..., An son eventos que forman un particin del espacio muestral entonces
Por otra parte

E[ X ]= P( A i) E[ XA i ]
i=1

E[ X ]= pY ( y) E [XY = y]
y

Independencia y propiedades
Si X es independiente de A entonces

P ( X =x y A )= p X ( x) P ( A)

Si X y Y son independientes se cumple que

p X , Y ( x , y)= pX ( x) pY ( y)
E[ XY ]= E[ X ] E[Y ]
var ( X+Y )= var( X )+ var(Y )

E[g( X ) h(Y )]= E[g( X )] E[h (Y )]