TEORIA DE LAS PROBABILIDADES Y ESTADISTICA ) :

Probabilidad Introduccin Probabilidad Anlisis combinatorio Probabilidad condicional

e independencia Teorema de Bayes Variables aleatorias Funciones de densidad y de
distribucin Esperanza, varianza, momentos Distribuciones de probabilidad Aplicacin:
Aplicaciones estadsticas y matemticas con probabilidades.
Tcnicas de Muestreo
Muestreo Aleatorio Simple Muestreo Sistemtico Muestreo Aleatorio Estratificado
Muestre por conglomerados polimetlico.
: Convergencia Estocstica
- Teora Asinttica Teorema de Markov. Desigualdad de Chebishev Tipos de Convergencia
Estocsticas: Convergencia en probabilidad. Convergencia casi seguro. Convergencia en
distribucin. Relaciones entre las convergencias y propiedades. Leyes de los grandes
nmeros. Teorema Central del Lmite de Lindeberg-Lvy. Martingales y Procesos
Brownianos.
: Cadenas de Markov
Vectores de probabilidad y matrices estocsticas Pruebas binomiales dependientes de
Markov Probabilidades iniciales desconocidas Equilibrio estadstico Una cadena de
Markov mas general Aplicacin: Aplicaciones estadsticas y matemticas Estadstica No
Paramtrica Test de aleatorizacin Test de localizacin Test de bondad de ajuste Test
basados en rangos Regresin no paramtrica. Regresin por Kernel
: Anlisis Multivariante
Anlisis de componentes principales Anlisis de correspondencias Anlisis factorial
Anlisis clster Anlisis discriminante Anlisis multivariante de la varianza (MANOVA)

TEORIA ECONOMETRICA
Modelo Lineal Clsico: Supuestos Especificacin e interpretacin del MLG
Hiptesis del Modelo. o Linealidad de los parmetros. o Exogeneidad. o Independencia de los
regresores. o Perturbacin Esfrica. o Estabilidad de los parmetros

Mtodos de Estimacin
Estimacin por Mnimos Cuadrados Ordinarios (MCO). o Conceptos Bsicos. o Propiedades
de los estimadores. Estimacin por el Mtodo de Momentos. o Conceptos Bsicos. o
Propiedades de los estimadores. Estimacin por Mxima Verosimilitud. o Conceptos Bsicos.
o Propiedades de los estimadores.

Inferencia:
Pruebas de hiptesis. Bondad de ajuste del modelo. Evaluacin de la potencia de los test.
Regresin particionada. Omisin de variables relevantes. Inclusin de variables no
relevantes. Test de Ramsey.
Teora Asinttica.
Convergencia en probabilidad. Convergencia en media cuadrtica. Convergencia en
distribucin. Teorema del Lmite Central. Ley de Grandes Nmeros.

Modelo Lineal Clsico: Violaciones

Inestabilidad de parmetros. o Planteamientos, Consecuencias, Deteccin y Correccin.
Multicolinealidad. o Planteamientos, Consecuencias, Deteccin y Correccin

Modelo Lineal Clsico: Violaciones

Hererocedasticidad. o Planteamientos, Consecuencias, Deteccin y Correccin.
Autocorrelacin. o Planteamientos, Consecuencias, Deteccin y Correccin. Estimador de
MCG.
Regresores Estocsticos y modelos de eleccin discreta
Variables Instrumentales. Modelo lineal de Probabilidad. Modelos Logit Probit. Efectos
Marginales y Pruebas de Hiptesis. Medidas de Bondad de Ajuste y Prediccin. Modelo M Logit

Modelos de Series de Tiempo Estacionario

Conceptos Bsicos. Proceso estocstico. Estacionalidad Dbil y Fuerte. Ruido Blanco y
Paseo Aleatorio. Modelos Autorregresivos (AR), Medias Mviles (MA) y ARMA. Condiciones
de Estacionariedad e Invertibilidad. Anlisis de los momentos. Teorema de Wold. Funcin
de Autocorrelacion Simple y Parcial. Anlisis de Impulso-Respuesta. Metodologa de
Identificacin de Box Jenkins. Etapa de Identificacin: Anlisis de correlograma. Etapa de
Estimacin: Criterio de Informacin. Etapa de Prediccin: Anlisis de residuos, U- Theil.
Estacionalidad.

Modelos de Series de Tiempo No Estacionario Tendencia Determinstica y Estocstica.

Modelos ARIMA. Anlisis de Raz Unitaria. Test de Dickey-Fuller. Test de Dickey-Fuller
Aumentado (ADF). Test de DF-GLS o contraste Elliot, Rothenberg y Stock (ERS). Test de

Phillips-Perron (PP). Test de Kwiatkowski, Phillips, Smithdt y Shin (KPSS). Identificacin de

Quiebre Estructural. Test de Zivot Andrews. Test de Chow.

Modelos de Volatilidad
Modelos ARCH. Modelos GARH. Modelos TARCH Modelos ARCH-M. Modelos EGARCH.
Modelos PARCH.

Modelos de Vectores Autorregresivos (VAR)

Forma estructural y reducida de un modelo VAR. Identificacin Recursiva : Descomposicin
de Cholesky. Identificacin de Corto plazo. Relaciones contemporneas (Sims & Bernanke).
Identificacin propuesta por Bernanke & Mihov (1998). Restricciones de Blanchard &
Perotti. Identificacin de Largo plazo (Blanchard & Quah). Causalidad de Granger. Funcin
Impulso Respuesta. Descomposicin de Varianza.

Cointegracin
Definicin y ejemplos. Regresiones espreas. Prueba de cointegracin univariadas.
Mtodo de Engle y Granger. Mnimos cuadrados dinmicos. Enfoque de cointegracin
Multivariada de Johansen. Estimacin del Modelo de Vector de Correccin de Errores.
Estimacin de la relacin de Cointegracin de Johansen. Imponiendo Restricciones en el
Vector de Correccin de Errores.
Modelos de Estado Espacio-Filtro de Kalman
Especificacin de un modelo de Estado Espacio. Ecuacin de medicin y Ecuacin de
transicin. Filtro de Kalman