GPY051 Curso de Preparacin para la Certificacin (PMI- RMP)

Sesin 06 Material de Lectura v1

SESIN

REALIZAR EL ANLISIS CUANTITATIVO

DE RIESGOS
PROPSITO Y OBJETIVOS DEL PROCESOS REALIZAR EL
ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PROCESO REALIZAR EL
ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
HERRAMIENTAS Y TCNICAS DEL PROCESO REALIZAR EL
ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
DOCUMENTAR LOS RESULTADOS DEL PROCESO REALIZAR
EL ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
ANEXO D.4 TCNICAS, EJEMPLOS Y PLANTILLAS PARA
REALIZAR EN ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS.
ANLISIS CUANTITATIVO DE RIEGOS

6. REALIZAR EL ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

6.1 PROPSITO Y OBJETIVOS DEL PROCESO REALIZAR EL ANLISIS
CUANTITATIVO DE RIESGOS
El proceso Realizar el Anlisis Cuantitativo de Riesgos provee un estimado numrico
del efecto total del riesgo en los objetivos del proyecto, basado en los planes e
informacin actual, cuando se consideran los riesgos simultneamente. Los
resultados de este tipo de anlisis se pueden usar para evaluar la probabilidad de
xito en lograr los objetivos del proyecto y para estimar las reservas de
contingencia, usualmente de tiempo y costo que son apropiadas tanto para los
riesgos como para la tolerancia a los riesgos de los interesados del proyecto.
Se acepta generalmente que la incertidumbre analizada en el proyecto usando
tcnicas cuantitativas tales como la Simulacin de Montecarlo puede proveer mayor
realismo en el estimado del costo o cronograma total del proyecto que un enfoque
no probabilstico que asume que las duraciones de las actividades o los estimados
de costo de los tems son determinsticos. Sin embargo se debe reconocer que el
Anlisis Cuantitativo de Riesgos no siempre se requiere o es apropiado para todos
los proyectos. Por ejemplo, el Anlisis Cualitativo de Riesgos puede proveer
suficiente informacin para desarrollar respuestas efectivas, especialmente para
proyectos pequeos. Por lo tanto, durante el proceso de Planificar la Gestin de
Riesgos, los beneficios del Anlisis Cuantitativo de Riesgos se deben sopesar contra
el esfuerzo requerido para asegurar que la comprensin y el valor adicional
justifican el esfuerzo adicional.
El anlisis parcial de riesgos, tal como el Anlisis Cualitativo de Riesgos, apunta a
priorizar riesgos individuales vistos uno a la vez y por tanto no puede producir
medidas del riesgo total del proyecto cuando todos los riesgos se consideran
simultneamente. El clculo de estimados del riesgo total del proyecto es el foco
del proceso Realizar el Anlisis Cuantitativo de Riesgos.
Los riesgos especficos del proyecto se entienden y cuantifican mejor a un nivel
detallado tal como un tem de costo o a nivel de actividad del cronograma. Por lo
contrario, los objetivos del proyecto tales como el logro del presupuesto o
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cronograma del proyecto se especifican a un nivel ms alto, frecuentemente al nivel

del proyecto total. Un anlisis de riesgo total, tal como uno que use tcnicas
cuantitativas, estima la implicancia en los objetivos del proyecto de todos los
riesgos cuantificados. La implantacin de un anlisis de riesgo global que utilice
mtodos cuantitativos requiere:

Una completa y exacta representacin de los objetivos del proyecto

construida a partir de los elementos individuales del proyecto. Ejemplos de
estas representaciones incluyen el cronograma o los estimados de costo del
proyecto.
Identificar riesgos en elementos individuales del proyecto tales como
actividades del cronograma o tems de costos a un nivel de detalle que lleve
a una evaluacin especfica de los riesgos individuales.
Incluir riesgos genricos que tienen un efecto ms amplio que los elementos
individuales del proyecto.
Aplicar un mtodo cuantitativo (tal como la simulacin Montecarlo o Anlisis
de rbol de Decisin) que incorpore simultneamente mltiples riesgos para
determinar el impacto global en los objetivos totales del proyecto.

Los resultados del anlisis cuantitativo se compararn con el Plan de Proyecto

(lnea base o actual) para dar a la gerencia un estimado del riesgo global del
proyecto y contestar importantes preguntas tales como:

Cul es la probabilidad de lograr los objetivos del proyecto?

Cunta reserva de contingencia (por ej., reservas o colchones de
tiempo, recursos, y costo) se necesita para proveer a la organizacin con
el nivel de certidumbre que requiere basndose en su tolerancia al
riesgo?
Cules son aquellas partes del proyecto, tales como tems de costos o
actividades del cronograma, las cuales contribuyen con el mayor riesgo
cuando se consideran todos los riesgos simultneamente?
Cules riesgos individuales contribuyen mayormente al riesgo total del
proyecto?

La estimacin del riesgo total del proyecto usando mtodos cuantitativos ayuda
a distinguir aquellos proyectos donde los riesgos cuantificados amenazan los
objetivos ms all de la tolerancia de los interesados, de aquellos proyectos en
los cuales los objetivos estn dentro de tolerancias aceptables aun
considerando todos los riesgos. Los primeros deben ser abordados con
vigorosas respuestas al riesgo que apunten a proteger aquellos objetivos que
son ms importantes para los interesados.
Una comparacin de alto nivel entre los procesos de Anlisis Cualitativo y
Cuantitativo de Riesgos se presenta en la Figura 1.

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Figura 1: Compraracin de Enfoques Cualitativos y Cuantitativos

6.2 FACTORES CRTICOS DE XITO PARA EL PROCESO REALIZAR EL
ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
El xito en lograr los objetivos del anlisis cuantitativo de riesgos depende
explcitamente por lo menos de los siguientes factores descritos en las Secciones
6.2.1 a 6.2.6.
6.2.1 Identificacin Previa de Riesgos y Previo Anlisis Cualitativo de
Riesgos
El proceso Realizar el Anlisis Cuantitativo de Riesgos ocurre despus que los
procesos Identificar Riesgos y Realizar Anlisis Cualitativo de Riesgos se han
culminado. Haciendo referencia a una lista de riesgos identificados y priorizados, el
proceso Realizar Anlisis Cuantitativo de Riesgos asegura que considerar todos los
riesgos significativos cuando se analicen sus efectos cuantitativamente.
6.2.2 Modelo Adecuado de Proyecto
Se debe usar un modelo apropiado de proyecto como la base para el anlisis
cuantitativo de riesgos. Los modelos de proyecto ms frecuentemente usados en el
anlisis cuantitativo incluyen el cronograma del proyecto (para el tiempo),
estimados de costos por tem (para el costo), rboles de decisin (para decisiones
que enfrenten incertidumbre) y otros modelos de proyecto total. El anlisis
cuantitativo de riesgos es especialmente sensible a la completitud y correccin del
modelo de proyecto que se use.
6.2.3 Compromiso para Recolectar Datos de Riesgos de Alta Calidad
Frecuentemente no estn disponibles datos de riesgos de alta calidad en ninguna
base de datos histrica, por tanto deben ser recolectados mediante entrevistas,
talleres, y otros medios usando el juicio experto de los presentes. La recoleccin de
datos de riesgos requiere recursos y tiempo as como apoyo de la gerencia.

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6.2.4 Datos No Sesgados

El xito en la recoleccin de datos de anlisis de riesgos requiere la habilidad de
reconocer cuando se presenta un sesgo, y combatir tal sesgo o desarrollar otras
fuentes de datos no sesgadas. El sesgo en los datos de riesgo puede ocurrir por
muchas razones, pero dos fuentes comunes de sesgo son el cognitivo y el
motivacional.
6.2.5 Riesgo Total del Proyecto Derivado de Riesgos Individuales
El proceso Realizar el Anlisis Cuantitativo de Riesgos se basa en una metodologa
que derive correctamente el riesgo total del proyecto de los riesgos individuales.
Por ejemplo en el anlisis de riesgo de costo y cronograma, un mtodo apropiado
es la Simulacin de Montecarlo. Un rbol de Decisin es un mtodo apropiado para
tomar decisiones cuando los eventos futuros no son ciertos, usando la probabilidad
e impacto de todos los riesgos, y combinando sus efectos para derivar una
medicin global del proyecto tal como el valor o el costo. En cada uno de estos
mtodos, los riesgos se especifican al nivel de tareas detalladas o costos por tem y
son incorporados en el modelo de proyecto para calcular, mediante la combinacin
de estos riesgos, el efecto en objetivos tales como cronograma o costo para el
proyecto completo.
6.2.6. Interrelaciones entre Riesgos en el Anlisis Cuantitativo de Riesgos
Se debe prestar atencin a la posibilidad de que los riesgos individuales en el
modelo de proyecto estn relacionados unos con otros. Por ejemplo, varios riesgos
pueden tener una causa raz comn y por lo tanto es probable que ocurran juntos.
Esta posibilidad se aborda a veces correlacionando los riesgos que estn
relacionados, asegurando que generalmente ocurran juntos durante el anlisis. Otro
modo comn de representar los riesgos que ocurren juntos es mediante el uso de
listados del registro de riesgos, del riesgo comunes o causa raz conjunta, y
adjuntarlos a varios elementos del proyecto tales como actividades del cronograma
o elementos del costo. Cuando un riesgo particular ocurre, todos los elementos
afectados experimentarn el efecto de ese riesgo conjuntamente.
6.3 HERRAMIENTAS Y TCNICAS DEL PROCESO REALIZAR ANLISIS
CUANTITATIVO DE RIESGOS
Las tcnicas y herramientas apropiadas que se usan para el anlisis cuantitativo de
riesgos tienen varias caractersticas, a saber:
6.3.1 Representacin Completa del Riesgo
Los modelos de riesgos permiten la representacin de muchos, sino todos, los
riesgos que tienen impacto en un objetivo simultneamente. Tambin permiten la
representacin de tanto oportunidades como riesgos para los objetivos del
proyecto.
6.3.2 Clculo del Impacto del Riesgo
Los modelos cuantitativos facilitan el clculo correcto del efecto de muchos riesgos
(los cuales tpicamente se identifican y cuantifican a nivel de detalle por debajo del
proyecto global), en los objetivos del proyecto, los cuales tpicamente se describen
a nivel del proyecto total.
6.3.3 Mtodo Cuantitativo Apropiado para Analizar la Incertidumbre
Los modelos de probabilidad usan un mtodo cuantitativo que aborda la
incertidumbre. Especficamente, los mtodos deben ser capaces de manejar la
forma en que se representa la incertidumbre, predominantemente como
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probabilidad de ocurrencia de un evento o distribucin de probabilidad de un rango

de resultados. Un buen ejemplo de esto es el uso de herramientas de Simulacin de
Montecarlo que permitan la combinacin de distribuciones de probabilidad de costos
de tems o duraciones de actividades del cronograma, muchas de las cuales son
inciertas.
6.3.4 Herramientas de Recoleccin de Datos
Las herramientas usadas en este proceso para recolectar datos incluyen la
evaluacin de datos histricos y talleres, entrevistas, o cuestionarios para
recolectar la informacin cuantificada por ejemplo, para la probabilidad de
ocurrencia de un riesgo, una distribucin de probabilidad de sus impactos
potenciales en costo o tiempo, o relaciones tales como correlaciones entre riesgos.
6.3.5 Presentacin Efectiva de los Resultados del Anlisis Cuantitativo
Los resultados de las herramientas cuantitativas generalmente no estn disponibles
en los mtodos determinsticos estndares de la gestin de proyectos tales como la
programacin del proyecto o la estimacin de costos. Ejemplos de stos son las
distribuciones de probabilidad de las fechas de trmino del proyecto o de los costos
totales y el valor esperado de una decisin del proyecto. Estos resultados, cuando
se consideran todos los riesgos simultneamente, incluyen lo siguiente:

Probabilidad de lograr un objetivo del proyecto tal como terminar a tiempo o

dentro del presupuesto.
Cantidad de reserva de contingencia en costo, tiempo, o recursos necesarios
para proporcionar un nivel requerido de confianza.
Identificacin o locacin dentro del modelo de proyecto de los riesgos ms
importantes. Un ejemplo de esto es un anlisis de sensibilidad en un anlisis
de riesgo de costos o un anlisis de criticidad en un anlisis de riesgo de
cronograma.

Los elementos de un anlisis cuantitativo de riesgos se ilustran en la Figura 2.

Figura 2: Estructura de Anlisis Cuantitativo de Riesgos.

313

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6.3.6 Anlisis Cuantitativo e Iterativo de Riesgos

El xito del proceso Realizar Anlisis Cuantitativo de Riesgos se mejora si el proceso
se usa peridicamente a travs del proyecto. Es imposible conocer por adelantado
todos los riesgos que pueden ocurrir en un proyecto. Frecuentemente el anlisis
cuantitativo de riesgos se debe repetir a medida que el proyecto avanza. La
frecuencia de este esfuerzo se determinar durante el proceso Planificar la Gestin
de Riesgos pero tambin depender de los eventos que sucedan dentro del mismo
proyecto (ver Monitorear y Controlar Riesgos, Sesin 8).
6.3.7 Informacin para la Planificacin de Respuestas
Las reservas de contingencia del proyecto total en tiempos y costos se deben
reflejar en el cronograma y el presupuesto del proyecto. El anlisis cuantitativo de
riesgos provee informacin que se puede usar para modificar el plan de proyecto. Si
el riesgo total para el tiempo y costo indica que se necesita un ajuste al alcance del
proyecto, se acuerdan y documentan los cambios de alcance y se lleva a cabo un
nuevo anlisis cuantitativo de riesgos para reflejar los nuevos aspectos del
proyecto.
6.4 DOCUMENTAR LOS RESULTADOS DEL PROCESO REALIZAR ANLISIS
CUANTITATIVO DE RIESGOS
Las reservas de contingencia calculadas en el anlisis cuantitativo de riesgos del
costo y cronograma del proyecto se incorporan, respectivamente, en el estimado de
costo y el cronograma para establecer un objetivo prudente y una expectativa
realista para el proyecto. Las reservas de contingencia tambin se pueden
establecer para financiar la captura de oportunidades que son juzgadas como
prioridades para el proyecto. Si la reserva de contingencia requerida excede el
tiempo o recursos disponibles, podran resultar en cambios al alcance y el plan de
proyecto.
Asimismo, los resultados del anlisis pueden sealar una mayor o menor urgencia
para las respuestas a riesgos (ver Planificar Respuestas a Riesgos, Sesin 7)
dependiendo de la probabilidad de lograr los objetivos del plan o la cantidad de
reservas de contingencia requeridas para proporcionar el nivel de confianza
necesario. Los resultados del anlisis cuantitativo de riesgos se registran y se
comunican a la persona o grupo responsable de la gestin de proyectos dentro de
la organizacin, para cualquier accin adicional que se requiera para hacer un uso
completo de estos resultados.
6.5 D4. TCNICAS, EJEMPLOS Y PLANTILLAS PARA REALIZAR EL ANLISIS
CUANTITATIVO DE RIESGOS
Realizar el Anlisis Cuantitativo de Riesgos tiene por objeto determinar el riesgo
general de los objetivos del proyecto cuando todos los riesgos potencialmente
operan simultneamente en el proyecto. Proporciona respuestas a varias
preguntas:
Qu tan probable es el proyecto para terminar en la fecha de programacin
o antes? Qu tan probable es el costo real del proyecto a ser el costo
presupuestado o menos? Qu tan confiable ser el producto que el
proyecto produce? Cul es la mejor decisin para hacer frente a resultados
inciertos?
Cunta contingencia en tiempo y costo es necesario para proveer a la
organizacin un grado deseado de confianza en los resultados? Cmo
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debera el diseo del producto o sistema ser cambiado econmicamente

para aumentar su fiabilidad?
Cules son los riesgos individuales que parecen ser los ms importantes en
la determinacin del riesgo global del proyecto?
D.4.1 Tcnicas para Realizar el Anlisis Cuantitativo de Riesgos
Ejemplos de tcnicas para Realizar el Anlisis Cuantitativo de Riesgos se muestran
en la siguiente Tabla D4 y los detalles son dados desde D.4.1.1 hasta D.4.1.5
Tcnica

Anlisis de
rbol de
Decisiones

Fortaleza

Ocasiona que la
organizacin
estructure
los
costos
y beneficios de las
decisiones cuando
los resultados son
determinados en
parte
por
incertidumbres y
riesgos.
Solucin del
rbol de
decisiones ayuda
a
seleccionar la
decisin que
ofrece el ms alto
Valor Monetario
esperado o
utilidad esperada
para la
organizacin.

Debilidades

Es algunas veces
difcil crear la
estructura de
decisin.
Las probabilidades
de
ocurrencias
pueden ser
difciles de
cuantificar
a falta de
datos histricos.
La mejor decisin
podra cambiar
con cambios
relativamente
posibles en
los datos de
entrada, es decir,
que la respuesta
puede no ser
estable.
La organizacin no
puede
tomar
decisiones basadas
en una base lineal
de Valor Monetario
Esperado sino en
una funcin de
utilidad no lineal,
las funciones de
utilidad
son difciles de
especificar.
Anlisis de rbol
de Decisiones de
situaciones
complicadas
requiere software

CSF (Factores
Crticos de xito)
para efectiva
aplicacin
Estructuracin
cuidadosa
del
rbol de decisin.
Todas
las
decisiones
alternativas
que
son
materialmente
diferentes
deben
ser
consideradas;
Los rboles de
Decisiones deben
ser especificadas
completamente.
Acceso a la alta
calidad de datos
acerca
de
la
probabilidad,
costo
y
recompensa para
las decisiones y
eventos
especificados
usando
informacin
histrica o Juicio
de Expertos.
El uso de una
funcin
utilidad
que
ha
sido
validado
con
los ejecutores de
decisiones de la
organizacin.
Disponibilidad y
comprensin del
software
315

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Tcnica

Valor
Monetario
Esperado
(EMV)

FMEA/
Anlisis de
rbol de
Defectos.
Observar la
Sesin 4.
Simulacin
de Monte
Carlo

Fortaleza

EMV permite al
usuario calcular el
valor
del
promedio
ponderado
(esperado) de un
evento
que
incluye
resultados
inciertos.
Se adapta bien al
Anlisis de rbol
de Decisiones.
EMV
incorpora
tanto
la
probabilidad
y el impacto de
los
eventos
inciertos.
EMV es un simple
clculo
que
no requiere un
software
especializado.

Se
utiliza
principalmente
para el anlisis
del Cronograma
del Proyecto y
riesgo de costo

Debilidades

especializado
(aunque
disponible).
Puede haber cierta
resistencia a usar
enfoques tcnicos
para la toma de
decisiones.
Evaluacin de la
probabilidad
de
ocurrencia
de
eventos de riesgo
y de su impacto
puede ser difcil
hacer.
EVM provee slo el
valor esperado de
eventos inciertos;
decisiones
de
riesgos
siempre
requiere
ms
informacin que el
EVM
puede
proveer.
EMV es a veces
utilizado
en
situaciones
donde
el
simulador Monte
Carlo sera el ms
apropiado
y
proporciona
informacin
adicional sobre el
riesgo.

Los Cronogramas
no son simples y a
menudo
no
pueden
ser
utilizados en la
simulacin sin una

CSF (Factores
Crticos de xito)
para efectiva
aplicacin
especializado
necesario
para
estructurar
y solucionar el
rbol de decisin.

La
identificacin
de
todos
los
posibles eventos
que
deben
ser
incluidos en el
clculo EMV.
El acceso a los
datos histricos u
opiniones
de
expertos sobre los
valores
de
probabilidad y el
impacto
que
son
necesarios
para la clculo de
EMV.
La
comprensin
de la diferencia
entre
EMV y la salida
de herramientas
de
simulacin
tal como Anlisis
de Monte Carlo.

Creacin de un
buen modelo de
proyecto.
Modelos tpicos
incluyen
la
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Tcnica

Fortaleza

en
decisiones
estratgicas.
Permite
especificar varios
riesgos
simultneamente
.
Calcula
estimaciones
cuantitativas
de riesgo general
del
proyecto;
refleja la realidad
que
varios
riesgos
que
pueden
ocurrir juntos en
el proyecto.
Proporciona
respuestas
a preguntas tales
como (1) Qu
tan probable es
el plan de base
para ser exitoso?
(2)
Cuantas
contingencias
tenemos
que
lograr
en
tiempo
y
costo
para
alcanzar
nuestro
nivel
deseado
de
confianza?
(3)
Qu
actividades
son importantes
en
la
determinacin
del riesgo global
del proyecto?

Debilidades

significativa
depuracin por un
experto
programador.
La calidad de los
datos de entrada
depende
en gran medida
del
juicio
de
experto
y
el
esfuerzo
y
la
experiencia en el
anlisis
de
riesgos.
La
simulacin
tiene
a
veces
resistencia
por la direccin
porque
piensan
que es innecesario
o
demasiado
sofisticado
en
comparacin
a
las
herramientas
de
Gestin
de
Proyectos
tradicionales.
El
Simulador
Monte
Carlo
requiere
software
especializado que
debe
ser,
adquirido
y
aprendido
causando
una
barrera de uso.
Producir
resultados
poco
realistas
a menos que los
datos de entrada
que incluyen las
amenazas
y oportunidades.

CSF (Factores
Crticos de xito)
para efectiva
aplicacin
estimacin
de
costos
y
la
programacin.
Utiliza
un
modelo de nivel
de modelos tales
como
Cronogramas de
Proyectos
y
Costos
Estimados.
El acceso a la
alta calidad de
datos sobre los
riesgos,
incluyendo
el
riesgo
de
impacto
sobre
los
elementos
del
proyecto,
duraciones
inciertas de las
actividades
e
inseguros
elementos
de
costo,
la
credibilidad
depende
de
la calidad de los
datos recogidos
El uso correcto
de herramientas
de simulacin.

Revisiones
Post
Proyecto /
317

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Tcnica

Fortaleza

Debilidades

CSF (Factores
Crticos de xito)
para efectiva
aplicacin

Lecciones
Aprendidas
/
Informacin
Histrica
Observar la
Sesin 4
Dinmica
de
Sistemas
Observar la
Sesin 4

D.4.1.1 Anlisis de rbol de decisiones

El Anlisis de rbol de decisiones es usualmente realizado usando software
especializado (pero fcil de conseguir). El software permite al usuario especificar la
estructura de la decisin con los nodos de decisin, nodos de oportunidad, costos,
beneficios y probabilidades. El usuario tambin puede evaluar las diferentes
decisiones utilizando funciones lineales de utilidad esperada sobre la base de Valor
monetario o en funciones de utilidad no lineales de varias formas. Un ejemplo se
muestra a continuacin, donde:
Los
nmeros negativos representan las salidas o las inversiones (por
ejemplo, COTS)
Los porcentajes representan probabilidades de que ocurra el evento (por
ejemplo, problemas mayores)
Los nmeros positivos representan recompensas o valores (por ejemplo,
despus de "solucionar el problema")
"Verdadero" indica que la opcin es tomada desde el nodo cuadrado de
decisin, mientras que "Falso" indica que la opcin no se toma la decisin.

318

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Figura 3: Ejemplo de un rbol de Decisin para Elegir entre una Tecnologa

Experimental vs
Tecnologa Comercial Disponible para la Venta COTS (Commercial Off the
Shelf).
D.4.1.2 Valor Monetario Esperado
Valor Monetario Esperado (EMV) es un simple clculo de un valor como
promedio ponderado, costo esperado o beneficio esperado cuando los
resultados son inciertos. Todos los resultados alternativos posibles son
identificados. Sus probabilidades de ocurrencia (resumiendo al 100%) y sus
valores son estimados. El clculo del EMV es realizado durante todo el evento
mediante la ponderacin de los posibles resultados individuales por sus
probabilidades de ocurrencia, como se muestra en la Figura 4.

D.4.1.3 Simulacin de Monte Carlo

La Simulacin de Monte Carlo es un enfoque de simulacin computarizado y
detallado que sirve para determinar el valor y probabilidad de los resultados
posibles de un objetivo del proyecto, tales como un Cronograma del proyecto
(por ejemplo, la fecha de finalizacin) o estimacin de costos (por ej., el costo
total). Esta Simulacin calcula la estimacin del costo o cronograma muchas
veces usando entradas usando entradas extradas al azar de rangos
especificados con funciones de distribucin de probabilidad para duraciones de

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actividad del cronograma o durante perodos de actividad de programacin o

costo de elementos de lnea.
Ejemplo de Clculo de valor monetario esperado (EMV) para una estrategia de
negocio que depende de la demanda incierta del mercado
Resultado Incierto Recompensa
Probabilidad (%)
Contribucin
al
($000)
EMV
Alta demanda en
800
30%
240
el Mercado
Moderada
450
45%
202.5
demanda
del
Mercado
Baja demanda del
250
25%
62.5
Mercado
Total EMV
505.0
Figura 4: Clculo de Valor Monetario Esperado (EMV).
Los resultados utilizando estos valores de entradas diferentes son usados para
construir un histograma de posibles resultados del proyecto y su probabilidad
relativa y la probabilidad acumulada de donde se desea calcular las reservas
para contingencias de tiempo o costo. Los resultados adicionales incluyen la
importancia relativa de cada entrada en la determinacin del costo total del
proyecto y cronograma. Los ejemplos de la salida del Cronograma y resultados
de costos de riesgo se muestran en las Figuras 5 y 6.
D.4.1.4 Anlisis Monte Carlo de datos finalizados en un Anlisis
Cuantitativo de Riesgos del Cronograma (Tiempo).

320

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Figura 5: Ejemplo de Histograma de Simulacin de Monte Carlo de un

Programa del Proyecto.
D.4.1.5 Anlisis Monte Carlo de costo del proyecto hasta la Conclusin
en un Anlisis Cuantitativo de Riesgos del costo.

Figura 6: Ejemplo de Histograma de Simulacin de Monte Carlo de una

Estimacin de Costos del Proyecto.
321

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6.6 ANLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

6.6.1 Descripcin General del Proceso
El Realizar Anlisis de Riesgos Cuantitativo es el cuarto de los seis procesos de la
Gestin de los Riesgos, y se centra en determinar qu riesgos tienen el mayor
impacto en los objetivos del proyecto. Tambin se centra en una perspectiva ms
amplia del impacto del riesgo, incluido el riesgo global del proyecto.
El Anlisis Cuantitativo de Riesgos es considerado un tipo de anlisis ms completo
y exhaustivo de riesgos, que normalmente requieren herramientas de anlisis de
riesgos. Por ello se considera ser una forma de anlisis que toma ms tiempo y
costo en comparacin con el Anlisis de Riesgos Cualitativo.
Por lo general, los esfuerzos del anlisis de riesgos cualitativos preceden de los
anlisis Cuantitativos. Eso significa que los riesgos son primero clasificados y
priorizados antes de continuar analizando a nivel numrico. Los resultados del
anlisis cualitativo de riesgos tambin determinan qu riesgos requieren un anlisis
adicional a nivel cuantitativo, puesto que no todos los riesgos requieren este tipo de
anlisis.

Figura 7: Anlisis Cuantitativo de Riesgos.

6.6.2 Entradas
Hay un total de cinco entradas. Los dos primeros elementos son los que sern
accesibles como entradas para todos los procesos relacionados al riesgo despus de
que se elaboren.
Registro de Riesgos
El Registro de Riesgos proporciona la lista de los riesgos, junto con sus
calificaciones de riesgos, y la lista de riesgos que requieren un anlisis ms
detallado a nivel cuantitativo. Esta es, toda la informacin acumulada a la fecha.

322

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Plan de Gestin de Riesgos

El Plan de Gestin de Riesgos dirige el equipo de gestin de riesgos a travs del
proceso. Este plan proporciona varias piezas claves de informacin, tales como
las actividades de riesgo necesario para realizar el anlisis cuantitativo del
riesgo, roles y responsabilidades y el enfoque para realizar el anlisis
cuantitativo del riesgo.
Plan de Gestin de Costos
El Plan de Gestin de Costos proporciona informacin sobre el mtodo para
estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto. Esta informacin
puede ser utilizada para realizar un anlisis cuantitativo.
Plan de Gestin Cronograma
El presupuesto y el enfoque de programacin se indican en el costo y los planes
de gestin del cronograma son importantes para la direccin y enfoque para la
realizacin de anlisis de riesgo cuantitativo. El Plan de Gestin del Cronograma
proporciona informacin sobre el enfoque y los criterios para el desarrollo y el
control del Cronograma, que puede ser til para realizar el anlisis cuantitativo.
Activos de los Procesos de la Organizacin
Los Activos de los Procesos de la Organizacin proporcionan las polticas,
procedimientos y directrices de la realizacin de anlisis de riesgos, informacin
histrica de proyectos pasados que pueden ser de gran valor para el equipo de
gestin de riesgos en la realizacin de este proyecto, as como las lecciones
aprendidas.

TIP

Como un ejercicio efectivo, siempre ayuda identificar los elementos

que se usan dentro de una entrada, y apuntar algunas notas acerca
de cada tema - Cmo se usa? Luego, usted se dirige travs de las
herramientas y la tcnica, para saber qu entradas utiliza cada uno.

6.6.3 Herramientas y Tcnicas

A continuacin, vamos a echar un vistazo a las herramientas y tcnicas. Existen
varias tcnicas que se pueden utilizar para realizar un anlisis cuantitativo de
riesgos, la mayora de las cuales se agrupan en dos categoras de acuerdo la Gua
PMBOK: Tcnicas de Recopilacin y Representacin de Datos, y Tcnicas de
Anlisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado. La Figura 8 agrupa los sub
elementos de estas dos categoras en pasos lgicos, vinculando
la tercera
herramienta y tcnica, El Juicio de Expertos.

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Figura 8: Herramientas y tcnicas agrupadas en pasos lgicos.

Tcnicas de Recopilacin y Representacin de Datos
Hay dos elementos de este grupo: Entrevistas y Distribuciones de Probabilidad.
Entrevistas
En cuanto a las entrevistas, comentarios de expertos y la informacin histrica es
usada para medir la probabilidad y el impacto de los riesgos sobre los objetivos del
proyecto. Esa es una de las mayores preocupaciones del proceso: cmo los riesgos
afectan a los objetivos del proyecto y el proyecto en general. Las entrevistas
consisten en recoger informacin de expertos, as como el uso de informacin
histrica con el fin de cuantificar la probabilidad y el impacto de los riesgos sobre
los objetivos del proyecto. Esto puede incluir la recopilacin de tres estimaciones
puntuales (estimaciones optimista, pesimista, y ms probable) para mostrar a
travs del uso de distribuciones de probabilidad. Esta informacin generalmente es
recopilada de las estimaciones de actividades y las estimaciones de costos.

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Figura 9: Estimaciones.
Distribuciones de Probabilidad
Los resultados son generalmente mostrados usando Distribuciones de Probabilidad.
Segn la Gua de PMBOK, el tipo de distribucin comnmente ms utilizado
incluyen beta y triangular, ambos son del tipo de distribucin continua. Estas
distribuciones representan la incertidumbre mediante valores. Distribuciones de
probabilidad son usadas para mostrar los resultados de las entrevistas, y muestran
el nivel de incertidumbre en el costo de la actividad y las estimaciones de duracin.
Las distribuciones triangulares, que se muestra en la Figura 10, se basan en
las estimaciones por tres valores de las estimaciones de costo de la actividad o las
estimaciones de duracin de las actividades.

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Figura10: Distribucin Triangular.

Las distribuciones beta, que se muestran en la figura 11, utiliza los datos de
PERT. PERT (Program Evaluation and Review Technique) es sinnimo de Tcnica de
Revisin y Evaluacin de Programas, y aplica un promedio ponderado de las tres
estimaciones recogidas (Optimista, Pesimista, y Ms Probable). La frmula PERT es:

Figura11: Distribuciones Beta.

Distribuciones normales (tambin conocida como Curva de Campana),
mostrados en la Figura 12, y las distribuciones logartmicas normales, que se
muestran en la Figura 13, utilizar la desviacin estndar. La frmula para la
desviacin estndar es (P-O) / 6.

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Figura 12: Distribuciones Beta.

Figura 13: Distribuciones Beta.

Tcnicas de Anlisis Cuantitativo de Riesgos y Modelado
La siguiente herramienta y la tcnica es Tcnicas de Anlisis Cuantitativo de
Riesgos y de Modelado. Bajo esta agrupacin existe un conjunto de tcnicas:
Anlisis de Sensibilidad, Anlisis del Valor Monetario Esperado, y el Modelado y
Simulacin.
Anlisis de Sensibilidad
El Anlisis de Sensibilidad determina qu riesgos tienen el mayor impacto en un
objetivo del proyecto. Esta es una forma del anlisis de escenarios Qu pasa si?
Nuestro objetivo es sealar estos riesgos, de manera que se pueda responder de
una manera ms eficiente y eficaz. Dicho anlisis responde a algunas preguntas
importantes acerca de los riesgos que estamos evaluando, por ejemplo:
Qu importancia tienen ciertos elementos en el proyecto?
Qu variables requieren atencin especial?
Los resultados proporcionan informacin para respaldar las recomendaciones
hechas por el equipo de gestin de riesgos. Esto demuestra que hay una serie de
resultados para un evento de riesgo, y, por supuesto, se utiliza para identificar los
riesgos que puedan tener el mayor efecto en el plan del proyecto y los objetivos
generales del proyecto, Cmo hacer esto? pues midiendo los efectos que un
elemento del proyecto tiene en los objetivos del proyecto cuando todos los dems
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elementos se mantienen en sus valores iniciales de lnea base. Aqu, se trata de

determinar la medida en que el nivel de incertidumbre de cada elemento tiene
sobre el objetivo que est siendo examinado. Lo que se hace despus es establecer
un rango de variacin para cada uno de los eventos de riesgo y determinar el nivel
de aceptacin. El evento de riesgo que est siendo evaluado proporciona valores
variables basados en sus resultados posibles. Una vez ms, nuestra atencin se
centra en el cambio de un solo elemento. Estos es como los escenarios qu pasa
si? utilizados para examinar los escenarios de incertidumbre de los elementos del
proyecto. Usted juega un poco con los cambios para ver cmo afecta al proyecto. Y
lo hace mediante el cambio de una variable a la vez.
Los resultados del anlisis de sensibilidad son mostrados frecuentemente usando un
diagrama de tornado. La figura 14 muestra una imagen de un diagrama de tornado.

Figura 14: Diagrama de Tornado.

Anlisis del Valor Monetario Esperado (EMV)
El siguiente es el Anlisis del Valor Monetario Esperado, que calcula el resultado
promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden o no ocurrir. El Anlisis
del Valor Monetario Esperado (EMV) puede ser utilizado para determinar el valor
esperado de un riesgo. Para calcular el EMV, simplemente multiplique la
probabilidad y el impacto (PXI). Por lo general, las oportunidades se expresan como
nmeros positivos (ganancias) y amenazas como nmeros negativos (prdidas).
Usted puede sumar la EMV de mltiples riesgos juntos, como as lo muestra la
Figura 15.

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Riesgo 1
Riesgo 2
Riesgo 3

Impacto
-$5, 000
$2, 000
-$2, 000

Probabilidad
EMV
10%
-$500
50%
$1, 000
350%
-$6, 100
Total EMV -$5, 600
Figura 15: Escenarios del Anlisis de Valor Monetario.

La Gua PMBOK seala que cuando se usa el EMV, este requiere un supuesto de
neutralidad de los riesgos, que no se trate de una aversin al riesgo ni de una
atraccin por ste.
EMV se utiliza para resolver los rboles de decisin. El Anlisis de rbol de decisin
se suele utilizar para tomar decisiones sobre los riesgos que son inciertos. Toma
mltiples escenarios y calcula el valor futuro esperado basado en su actual impacto
y probabilidad, lo que le permite seleccionar el que tiene el mejor resultado para el
proyecto. Anlisis de rbol de decisiones se estructura mediante un diagrama de
rbol de decisin que describa brevemente la situacin y las implicancias de cada
opcin. Pasando por resolver el rbol de decisiones proporcionar un EMV para cada
alternativa.
La figura 16 muestra un rbol de decisin simple. Debemos escoger la opcin A o
la opcin B? Para averiguarlo, tendremos que resolver el rbol. Siga los pasos que
se indican a continuacin para solucionar el rbol, de izquierda a derecha.

Figura 16: rbol de Decisin Simple.

Paso 1: Para cada opcin, agregue la inversin del impacto de cada escenario.
Si no hay inversin, dirjase directamente al paso 2.
Paso 2: Multiplique el impacto de la probabilidad para cada escenario, de este
modo calcule la EMV para cada escenario.
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Paso 3: Agregue la EMV de todos los escenarios posibles para cada opcin.
La mejor opcin que se refleja en la figura 16 es la opcin B, ya que tiene el ms
alto EMV de las dos opciones.

TIP

Para un ejemplo adicional de un rbol de Decisin, consulte la pgina

299 de la Gua del PMBOK.

Modelado y Simulacin
El Modelado y Simulacin se utiliza para traducir las incertidumbres del proyecto en
su impacto potencial sobre los objetivos del proyecto. Las tcnicas de Monte Carlo
es una tcnica comn utilizada para realizar el modelado y simulacin para la
gestin de riesgos. Es una forma de anlisis de escenario Qu pasa si?, Esta
tcnica, realizada mediante software, pasa a travs de cientos de miles de posibles
escenarios. Se puede utilizar para responder a las siguientes preguntas crticas:
Cul es la probabilidad de completar este proyecto en un da cualquiera? y Cul
es la probabilidad de completar el proyecto dentro del presupuesto? Esta tcnica
considera las distintas posibilidades dentro de una estimacin (por ejemplo, los
mejores casos, los peores casos, y los ms probables).
stos son algunos ejemplos de cmo el modelado y
utilizado:

la simulacin puede ser

Esta tcnica le permite determinar qu actividades podra ubicarse en la

ruta crtica.
Calcula el costo probable del proyecto.
Calcula el valor probable del proyecto, en particular para el cliente.
Una forma de realizar el anlisis de costo-beneficio para decidir sobre una
respuesta. Por ejemplo, si usted est considerando realizar la intensificacin
del Cronograma, puede evaluar la probabilidad de xito.
Puede calcular un tiempo probable para completar el proyecto o una cierta
secuencia de actividades.
Juicio de Expertos
En este proceso particular, la herramienta y tcnica final llamada Juicio de Expertos
es muy importante. Claramente, la entrada juicio de expertos es utilizada en toda
las otras tcnicas de este proceso. Esta tcnica es importante para este proceso,
como la retroalimentacin de expertos, entrada, y el conocimiento es la clave para
la realizacin de anlisis cuantitativo de riesgo. Expertos en riesgo tambin juegan
un rol importante para determinar qu herramienta y la tcnica es apropiada, y
cmo interpretar los resultados, por lo tanto ellos validan las herramientas y
tcnicas utilizadas.
6.6.4 Salidas
El proceso contiene una salida: las actualizaciones al registro de riesgos. Las
actualizaciones incluyen un anlisis probabilstico del proyecto, la probabilidad de

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completar el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto, lista priorizada de riesgos

cuantificados, y las tendencias.
Si usted tiene el tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo un anlisis
cuantitativo de riesgos, tambin podra ser beneficioso utilizar estas tcnicas
durante el desarrollo de las respuestas a los riesgos para determinar las reservas
de contingencia necesarias para tener en consideracin los riesgos, que tiene lugar
en el proceso que sigue.

Figura 17: Registro de Riesgos.

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