Tarea cadenas de Markov (Parcial 1)

Prof: Daniel Alejandro Zurita Gutirrez

Ayud: Luis Alberto Sobrado Snchez
1. Supngase que queremos comprar un instrumento financiero derivado con un kilo de maiz como activo subyacente. Nuestro precio strike a tiempo 4 es de 90 unidades monetarias por kilo de maz, es decir, nuestra
opcin pagar X4 90 a tiempo de vencimiento 4.
Simulando el precio del kilo del maz mediante una caminata aleatoria simple sobre Z que empieza en 100
y tal que la probabilidad de que el precio de un kilo de maz aumente 5 unidades en un ao es de 1/3 y la
probabilidad de que disminuya 5 en un ao es de 2/3.
Suponiendo una tasa de inters compuesta del 0.05 anual, determinar el valor esperado a tiempo 0 de dicho instrumento.
2. Sea {Xn }n0 una cadena de Markov a tiempo discreto y
Encontrar la matriz de transicin a n pasos (P n ).

0
1
P = 0 1/2
1/2
0

sea P la matriz de transicin correspondiente.

0
1/2
1/2

Considera que nuestros eigenvalores pueden tomar valores en C.

3. Sea {Xn }n0 una cadena de Markov a tiempo discreto y sea P la matriz de transicin correspondiente y 0
la distribucin inicial correspondiente.

1/3 2/3
0
P = 1/2 0 1/2
1/4 1/4 1/2
0 =

1/2

1/3

1/6

Considerando un espacio de estados E = {1, 2, 3}, encontrar:

(a) P 2
(b) P [X2 = 2]
(c) P [X0 = 1, X3 = 3]
(d) P [X1 = 2, X2 = 3, X3 = 1|X0 = 1]
(e) P [X2 = 3|X1 = 3]
(f) P [X12 = 1|X5 = 3, X10 = 1]
(g) P [X3 = 3, X5 = 1|X0 = 1]
4. Una pulga salta en los vrtices de un tringulo equiltero donde todos sus saltos son equiprobables (pero en
cada paso necesariamente debe cambiar de lugar). Calcule la P de que en n pasos regrese a su posicin inicial
(i.e. P (Xn = i|X0 = i))
5. Sea {Xn }n0 una cadena de Markov a tiempo discreto y

1 0
a b
P =

0 0

sea P la matriz de transicin correspondiente.

0 0
c d

0 1

Sea T0,3 = min {n 0 : Xn = 0 Xn =

3}.
Calcula g3 (k) = P XT0,3 = 3|X0 = k para k = {0, 1, 2, 3}

6. Demostrar que son equivalentes:

(a) n 0 tal que P [Xn = j|X0 = i] > 0
(b) P [Xn = j para alguna n 0|X0 = i] > 0
(c) n0 y estados k1 , k2 , . . . , kn0 1 tal que pi,k1 pk1 ,k2 . . . pkn0 1 ,j > 0
7. Supongamos que tenemos el espacio de estados E = {0, 1, 2, . . . , n}. Sabemos que la probabilidad de ir a los
vecinos es de 1/2.
Si se parte del estado 0 o del estado n, con probabilidad q nos quedaremos en dicho estado y con probabilidad
1 q nos moveremos al adyacente.
(a) Definir la matriz de transicin P para dicha cadena de Markov.
8. Sea P una matriz donde pij representa la entrada (i, j) de la matriz P .
Se dice que P es una matriz estocstica si:
i) pP
ij 0, i, jE, donde E es el espacio de estados.
ii)
pij = 1 para alguna i fija.
jE

Demuestra que si P es una matriz estocstica, entonces P n es matriz estocstica nZ+

9. Demuestra que si i es un estado transitorio e i j, entonces j es transitorio.
10. Encuentra todas las distribuciones estacionarias, si existen,
transicin

1/2 1/2
P = 0 1/2
0 1/2

de la siguiente cadena de Markov con matriz de

0
1/2
1/2