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MILP, MINLP
(Mixed Integer (Non) Linear Programming) .
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Citar como: J.A. Caballero Surez, material docente para la asignatura Simulacin y Optimizacin de procesos Qumicos, Octubre 2009. Universidad de Alicante.
Optimizacin Discreta
Algoritmos
I. Enumeracin
Ramificacin y Acotamiento (Land, Doig 1960; Dankin 1965)
Idea Bsica: Particin sucesiva del espacio entero para eliminar regiones. Se
lleva a cabo una bsqueda en rbol, donde cada nodo es un LP.
II. Convexificacin
Planos de corte (Gomory 1958; Crowder y col, 1983; Balas y col. 1993)
Idea Bsica: resolver una serie de subproblemas LP aadiendo cada vez
desigualdades vlidas que corten soluciones previas.
Jos A. Caballero
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No funciona en MILP
32
1024
1015
1030
103000
combinaciones enteras
combinaciones enteras
combinaciones enteras
combinaciones enteras
combinaciones enteras
1040
1030
Escala de
tiempo
1020
1010
Microsegundos en un da
(Microsegundos)
0
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos.
Jos A. Caballero
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No funciona en MILP
Relajacin y Redondeo
y2
Optimo entero
Optimo entero
y2
Optimo
relajado
Optimo
relajado
0
0
Redondeo: no-factible
NO-FACTIBLE
y1
y1
Redondeo: factible
SUB-OPTIMO !
Jos A. Caballero
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No funciona en MILP
min : Z = y1 + 2 y2
0 y1 1
s.a. 2 y1 + y2 1
y1 , y2 {0,1}
0 y2 1
y1 (1 y1 ) 0
y2 (1 y2 ) 0
Reemplazar
y {0,1}
Resultado
no factible
y1 = 0.5; y2 = 0.5
y1 = 0; y2 =1; Z = 2
Solucin optima:
y1 = 1; y2 = 0; Z =1
Sub-ptimo
Jos A. Caballero
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Ramificacin y Acotamiento
y1= 1
Nodo l
y2= 0
y2= 1
y2= 0
y2= 1
Nodo k
y 3= 0
y3= 0
y 3= 1
y3= 0
y3= 1
y 3= 0
y3= 1
y3= 1
Jos A. Caballero
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Ramificacin y Acotamiento
Nodo raz (relajacin LP)
y1= 0
y 2= 0
y1= 1
y2= 1
y2= 0
y2= 1
Nodo l
y3= 0
y3= 0
y3= 1
y3= 0
y 3= 0
y3= 1
y 3= 1
Nodo k
y 3= 1
Jos A. Caballero
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Ramificacin y Acotamiento
min Z = cT x + aT y
s.a. Ax + By b 0
x 0, x n , y {0,1}
Nodo no factible
Lmite inferior supera lmite superior
Jos A. Caballero
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Ramificacin y Acotamiento
Jos A. Caballero
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Ramificacin y Acotamiento
Jos A. Caballero
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Ejemplo 1 MILP
(DFS)
min z = x + y1 + 3 y2 + 2 y3
z=9
y2=1
z=6.5
s. a. x + 3 y1 + 2 y2 + y3 0
5 y1 8 y2 3 y3 9
[1,1,0]
x 0;
y1=1
[1, 0.5, 0]
y2=0
no factible
z =5.8
z=6.75
y3=1
[0.2, 1, 0]
y1=0
y1, y2 , y3 = 0,1
z=6
y2=1
z=8
7
ptimo
[0, 1, 1]
[0, 0.75, 1]
y2=0
no factible
[0, 1, 0.333]
y3=0
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos.
no factible
Jos A. Caballero
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Ejemplo 1 MILP
(BFS)
min z = x + y1 + 3 y2 + 2 y3
z=9
y2=1
z=6.5
s. a. x + 3 y1 + 2 y2 + y3 0
5 y1 8 y2 3 y3 9
[1,1,0]
x 0;
y1=1
[1, 0.5, 0]
y2=0
no factible
z =5.8
z=6.75
y3=1
[0.2, 1, 0]
y1=0
y1, y2 , y3 = 0,1
z=6
y2=1
z=8
9
ptimo
[0, 1, 1]
[0, 0.75, 1]
y2=0
no factible
[0, 1, 0.333]
y3=0
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos.
no factible
Jos A. Caballero
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Ejemplo 2
min z = ( 5 y1 + 3 y2 + 2.3 y3 + 1.4 y4 0.95 y5 ) + 10
s.a.
z =4.05
4
[0.64, 0, 1, 1, 1]
z =3.225
2
z =2.9
[1, 0, 0.15, 1, 0]
z =3.60
5
Cota superior
OPTIMO
[1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0.55, 0, 1, 1]
z =3.35
3
no-factible
6
[0.64, 0, 1, 1, 1]
z =4.68
7
[0, 1, 0.4, 1, 1]
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos.
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Ejemplo 3 (DFS)
z =4.08
[no-factible]
z =2.35
[0, 1, 0.4, 1, 0]
z =4.60
0.64, 1, 0, 1, 1]
z =3.405
[1, 0.55, 0, 1, 1]
z =5.05
8
[1, 0, 0.15, 1, 0]
Cota superior
[0, 1, 0, 1, 0]
[no-factible]
z =2.35
1
[0.64, 0, 1, 1, 1]
z =3.6
9
Cota superior
OPTIMO
[1, 0, 0, 1, 1]
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos.
Jos A. Caballero
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Reduccin de coeficiente
Eliminar restricciones redundantes
Aadir desigualdades lgicas (aunque estrictamente no sean necesarias)
Estrechar los lmites de las variables
Estrategias de ramificacin especiales para algunas restricciones (o variables ej SOS1)
Etc
Jos A. Caballero
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Reduccin de coeficiente
aj yj
b a j > 0 y j {0,1}
aj yj
jk
b a j > 0 y j {0,1}
Ejemplo:
2 y1 + y2 1
b yk +
(1)
y1 + y2 1
(2)
(2)
0
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos.
(1)
1
Jos A. Caballero
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A-
yi n z
i =1
B-
z yi i =1,2,...., n
Conjunto de n desigualdades
z ( y1 + y 2 ) 2
Considerese el caso con i=2
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos.
z y1
z y2
A
B
Jos A. Caballero
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z ( y1 + y 2 ) 2
Caso A
Regin factible
Punto no entero
Punto no entero
y2
y1
Jos A. Caballero
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z y1
Caso B
z y2
Regin factible
y2
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos.
y1
Jos A. Caballero
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SOS1
yi = 1
iI
yi = 0
iI1
y1 + y2 + y3 + y4 = 0
y5 + y6 = 0
y7 = 0
y5 = 0
yi = 0
iI 2
y5 + y6 + y7 + y8 = 0
y7 + y8 = 0
y8 = 0
y6 = 0
y1 + y2 = 0
y3 = 0
y4 = 0
y3 + y4 = 0
y1 = 0
y2 = 0
Jos A. Caballero
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MINLP
Programacin No-Lineal de con variables discretas (MINLP)
Algoritmos
Ramificacin y Acotamiento
min : f ( x, y )
s.a. h( x, y ) = 0
g ( x, y ) 0
x X n
y {0,1}
Aproximaciones Exteriores
Duran y Grossmann 1986; Yuan y col 1988;
Fletcher y Leyffer 1994
Jos A. Caballero
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MINLP
Ramificacin y Acotamiento
Enumeracin en rbol
s.a g j ( x, y ) 0
x X , 0 y 1
Ventaja:
yi 0
k
i I FL
yi 1
k
i I FU
Jos A. Caballero
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MINLP
Los diferentes algoritmos se pueden derivar por la combinacin de diferentes subproblemas
a) NLP Relajado (relajacin de alguna binaria).
Lmite inferior
min :
k
Z LB
= f ( x, y )
s.a g j ( x, y ) 0
x X , 0 y 1
yi 0
k
i I FL
yi 1
k
i I FU
(NLP-R)
min : ZUk = f ( x, y k )
s.a g j ( x, y ) 0
k
(NLP-1)
x X
min : u
s.a g j ( x, y k ) u
x X , u R1
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos.
(NLP-F)
Jos A. Caballero
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MINLP
Problema Maestro (Duran y Grossmann, 1986)
M-MILP
min : Z Lk =
k = 1...K
k
k
k
k
k T xx
g j ( x , y ) + g j ( x , y )
0
j
k
y y
x
s.a. f ( x k , y k ) + f ( x k , y k )T
k
y y
Notas:
a) El punto (xk, yk) k = 1K se obtiene normalmente de NLP-1
b) Las linealizaciones se acumulan en cada iteracin
c) Produce una secuencia no-decreciente de lmites inferiores
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos.
Jos A. Caballero
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MINLP
Funcin objetivo convexa
f(x)
x2
x1
x2
Subestimacin de la
funcin objetivo
x2
Sobreestimacin de la
regin factible
Jos A. Caballero
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MINLP
Algoritmo de las aproximaciones exteriores (implementado en GAMS como DICOPT)
NLP-R
MILP-M
(y fijas)
Cota Superior. Posible Solucin.
Nueva linealizacin en x ptima
Z* = mejor cota superior
NLP-1
Corte
Binario
NLP-1
Factible
No
NLP-F
Problema de factibilidad
S
No
ZM > Z*
Fin
Jos A. Caballero
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MINLP
Extensin a problemas con restricciones de igualdad:
La nica modificacin necesaria es a nivel del problema MASTER
min : Z Lk =
x xk
s.a. f ( x , y ) + f ( x , y )
k
y y
k
k T
x
g j ( x k , y k ) + g j ( x k , y k )T
0 j J
k
y y
sign(i ) hi ( x k , y k )T
k = 1....K
x x k
0 i I
k
y y
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Sistemas de modelado
Programacin Matemtica
Jos A. Caballero
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