COMPENDIO EJERCICIOS ECUACIONES CHAPMAN KOLGOMOROV

GRUPO # 10 OCTUBRE 2014

Julin Andres Gil Santos

Fabin Andres Valderrama
Ricardo Beltrn

20112020105
20112020127
20091020012

EJERCICIO No 1:
OBJETIVO: Se pretende mostrar como las ecuaciones de chapman-kolmogorov son
de gran utilidad para resolucin de problemas de la vida real en los que las matrices
de transicin y las probabilidades son de gran utilidad para la prediccin de eventos.

ENUNCIADO: Se requiere desarrollar un software avanzado para el manejo de los

cruces de calle, para esta labor se requiere analizar el trfico y de acuerdo a los
resultados poder estimar comportamientos para sincronizar el software de tal forma
que se mejore la movilidad, para el anlisis se calificar el trfico de cada da como
suave o pesado. Se estima que el comportamiento del trfico de maana, depender
del comportamiento de ayer y hoy. De acuerdo al anlisis se determinan los posibles
estados as:
0: Trfico suave ayer y hoy (LL).
1: Trfico pesado ayer y suave hoy (NL).
2: Trfico suave ayer y pesado hoy (LN).
3: Trfico pesado ayer y hoy (NN).

Y con la siguiente matriz de transicin de un solo paso:

0,6
P = 0,3
0
0

0
0
0,5
0,4

0,4
0,7
0
0

0
0
0,5
0,6

Cul es la probabilidad de que el trfico este suave pasado maana, dado que
estuvo suave ayer y hoy?

FORMULAS USADAS

CONCEPTOS CLAVES:
Probabilidades, Ecuaciones de Chapman Kolmogorov, probabilidad
condicional, matriz de transicin, matriz de transicin de n pasos.
PASOS

PROCEDIMIENTO
Matriz de transicin

LL NL LN NN
LL 0,6 0 0,4 0
NL 0,3 0 0,7 0
LN 0 0,5 0 0,5
NN 0 0,4 0 0,6

1. Interpretar la
matriz de
transicin de un
solo paso.

Si m=n=1:

0,6 0 0,4 0
0,3 0 0,7 0
0 0,5 0 0,5
0 0,4 0 0,6
0,36 0,2 0,24 0,2
0,18 0,35 0,12 0,35
0,15 0,2 0,35 0,3
0,12 0,24 0,28 0,36

P^2 = P*P
2. Hallar la matriz de
2 pasos.

P^2 =

0,6 0
0,3 0
0 0,5
0 0,4

0,4 0
0,7 0
0 0,5
0 0,6

Matriz a interpretar

LL
NL
LN
NN

LL'
0,36
0,18
0,15
0,12

NL'
0,2
0,35
0,2
0,24

LN'
0,24
0,12
0,35
0,28

NN'
0,2
0,35
0,3
0,36

3. Interpretar la
matriz
Con
0: Trfico suave maana y pasado maana (LL).
1: Trfico pesado maana y suave pasado maana (NL).
2: Trfico suave maana y pesado pasado maana (LN).
3: Trfico pesado maana y pasado maana (NN).
Hallar probabilidad de Trfico suave para pasado maana, dado que hubo trfico

suave ayer y hoy.

P(Trfico suave maana| LL) = P(LL|LL)+ P(NL|LL)
P(Trfico suave maana| LL) = 0.36 + 0.2 = 0.56

CONCLUSIN: Mediante la utilizacin de matrices de transicin de n pasos y las

ecuaciones de Chapman-kolmogorov podemos hallar probabilidades condicionadas lo
que permite la toma de decisiones y la estimacin de posibles eventos.
BIBLIOGRAFA:

http://www.investigacion-operaciones.com/Curso_invOper_carpeta/Clase2_II.pdf

EJERCICIO No 2:
OBJETIVO: Comprender el uso adecuado de las Ecuaciones de Chapman y
Kolmogorov por medio de un ejemplo bsico.
ENUNCIADO: Se tiene el mismo programa de software instalado en dos
computadores diferentes; se desea saber en cul de los dos este programa es ms
eficiente, as que va a probar cul de los dos computadores es mejor y conocer cual
completa 100Gb de transferencia. Al comenzar la prueba la velocidad inicial del
procesador en las 2 mquinas es de 30GHz, cada equipo en prueba tiene la
probabilidad de que en intervalos de un segundo el reloj de la CPU acelere a 40GHz,
desacelere a 30GHz o que se conserve la misma velocidad que mantena hacia un
segundo de la siguiente manera:
Ordenador1 (O1)
30GHz
40 GHz

40GHz
0.3
0.2

40GHz
0.7
0.8

Ordenador2 (O2)
30GHz
40 GHz

40GHz
0.4
0.5

40GHz
0.6
0.5

a) Cul de los dos ordenadores tiene ms posibilidades de estar a la mxima

velocidad (40 GHz) a los 4 segundos de prueba?
b) Cul de los dos ordenadores tiene ms probabilidad de alcanzar los 100Gb
en el menor tiempo posible?

CONCEPTOS CLAVES:

Procesos Estocsticos: Es un concepto matemtico que sirve para caracterizar

una sucesin de variables aleatorias (estocsticas) que evolucionan en funcin
de otra variable, generalmente el tiempo.
Cadenas de Markov, Ecuaciones de Chapman y Kolmogorov

SOLUCIN
PASOS

PROCEDIMIENTO

1. A partir de cada una de

las matrices dadas por el
problema (matriz de
transicin de velocidad),
de O1 (Matriz P) y O2
3
(Matriz Q), se calcula P
3
Q para resolver el tem
a).
Se debe tener en cuenta
que en el segundo 1 la
velocidad es la misma en
los dos ordenadores, as
que el primer paso de
transicin ocurre en el
segundo 2
2. De acuerdo al paso
anterior el ordenador que
tiene mayor probabilidad
de tener la mxima
velocidad en 4 segundos
se observa en el
desarrollo

1.
[
[

] [

[
[

2.

] [

] [
] [

]
]

]
]

Ra/ El ordenador 1 tiene mayor probabilidad tiene mayor probabilidad de

estar a mayor velocidad a los 4 segundos, siendo esta de 0.777
3. Ahora se procede a resolver
el punto b)

3. Con el fin de transferir 100Gb en el menor tiempo posible, el ordenador

debe acelerar y mantener una velocidad de 40m/s hasta lograr el objetivo,
observndose en la siguiente tabla:

Tiempo(seg)

Velocidad(m/s)

Transferencia
alcanzada

30

30

40

70

40

110

Es necesario encontrar la probabilidad de que el ordenador est a la

mxima capacidad en cada segundo, esto se hace como en el tem a),
obteniendo as:

4. De acuerdo al procedimiento
anterior se puede hallar la

4.
Para O1:

respuesta al tem b)

Probabilidad de ganar = 0.7 0.77 = 0.539

Para O2:
Probabilidad de ganar = 0.6 0.54 = 0.324
Rb/ el ordenador 1 tiene una mayor probabilidad de ganar la prueba, siendo
esta del 0.539

CONCLUSIN:
Por medio de este ejercicio fue posible comprender el uso de las Ecuaciones de
Chapman y Kolmogorov sabiendo que estas son una identidad sobre distribuciones de
probabilidad conjunta en un proceso estocstico.
BIBLIOGRAFIA:
Procesos Estocsticos. en:
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/jmas/mon/27.pdf

EJERCICIO No 3:
Objetivo:
En el siguiente ejercicio se pretende mostrar como las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov son de gran
utilidad para la resolucin de problemas en la vida cotidiana en donde las matrices de transicin y las
probabilidades son de gran utilidad para la prediccin de los eventos que pueden llegar a suceder.
Enunciado:
Consideremos, una red LAN que conecta los computadores de una sala de informtica, en la cual el
funcionamiento correcto de la red LAN para el da de maana depende exclusivamente del
funcionamiento de ayer y de hoy.
0: Funciono correctamente ayer y hoy (SS).
1: No funcion correctamente ayer y funcion correctamente hoy (NS).
2: Funciono correctamente ayer y no funcion correctamente hoy (SN).
3: No funcion correctamente ni ayer ni hoy (NN).
Y usando la siguiente matriz de transicin de un solo paso:

Cul es la probabilidad de que la red funcione correctamente pasado maana, conociendo que funciono
correctamente ayer y hoy?
Formulas usadas:

Conceptos claves:
Ecuaciones de Chapman-kolmogorov.
Probabilidades.
Matriz de transicin.
Desarrollo:
PASOS
1. Interpretar la
matriz de transicin
de un solo paso.

PROCEDIMIENTO
Matriz de transicin:

[ ]

2. Hallar la matriz de
2 pasos.

Si m=n=1:

] [

[
3. Interpretar la
matriz

Matriz a interpretar

[ ]

Con
0: Funciono correctamente ayer y hoy (SS).
1: No funcion correctamente ayer y funcion correctamente hoy (NS).
2: Funciono correctamente ayer y no funcion correctamente hoy (SN).
3: No funcion correctamente ni ayer ni hoy (NN).

Hallar la probabilidad de que funcione correctamente pasado maana, dado que

funcion correctamente ayer y hoy.

|
|

|
|

La probabilidad de que funcione correctamente pasado maana es de 0,6125, que

equivale al 61,25 %.
Conclusin:
Mediante la utilizacin de matrices de transicin de n pasos y las ecuaciones de Chapman-kolmogorov
podemos hallar probabilidades condicionadas lo que permite la toma de decisiones y la estimacin de
posibles eventos.
Bibliografa
http://www.investigacion-operaciones.com/Curso_inv-Oper_carpeta/Clase2_II.pdf

EJERCICIO No 4:
OBJETIVO:
Utilizar las ecuaciones de Chapman Kolmogorov para resolver modelos con distribuciones
probabilstica, estos representados mediante una matriz estocstica, de la cual dependen los
estados futuros de la misma.
ENUNCIADO:
Consideremos la capa fsica del modelo OSI, por medio de la cual se describe el proceso de
cambio entre las seales elctricas a cadenas de 0 y 1, por tanto sern las transformaciones
que se hacen a la secuencia de bits para trasmitirlos de un lugar a otro, esta secuencia estar
determinada por la probabilidad de obtener un voltaje necesario para un 0 o para un 1, en este
caso el obtener un 1 depende de si se obtuvo en la anterior secuencia o no tanto en el primer
bit como en el segundo.

La matriz de probabilidades es:

Cul es la probabilidad de obtener el valor de 1 en el cuarto bit, dado que se obtuvo bit1 = 1 y
bit2 = 1?
CONCEPTOS CLAVES:
Matriz de transicin de n pasos: arreglo de filas y columnas que contiene las probabilidades
que de que el sistema pase del estado i al estado j despus de n transiciones.
Estado: valor que cambia o evoluciona con el paso del tiempo.
Matriz estocstica: es una matriz cuadrada en la que todos los datos son mayores o iguales
que 0, y en la que la suma de todos los datos de un rengln es igual a 1.
FORMULA:

PASOS
1. Establecer
transiciones

el

nmero

de

PROCEDIMIENTO
Como se pide las probabilidades de obtener el cuarto
bit dado bit1 = y bit2 = 1, por lo tanto son dos
transiciones, es decir 2 pasos.
m=2.

2. Expresar la matriz con los pasos

requeridos.

3. Encontrar las probabilidades en las

de transicin de la matriz.

P ( bit4 = 1 / (bit1=1 + bit2 =1)) =

P ( (bit3=1 + bit4 =1) / (bit1=1 + bit2 =1) + P ( bit3 = 0
+bit4 = 1 / (bit1= 1+bit2 =1)) = 0.49 + 0.61
4. Tomar los datos correspondientes y
concluir

5. Respuesta

La probabilidad de que el cuarto bit sea 1, dado que el

bit1 = 1 y bit2 = 1.1 por lo tanto es seguro que se
obtenga bit4 = 1

CONCLUSION:
Las ecuaciones de Chapman Kolmogorov facilitan las operaciones y procedimientos respecto
a la manipulacin de los datos en un problema que maneje probabilidades de estados en
matrices estocsticas, adems es un procedimiento rpido y efectivo.

REFERENCIAS:

http://www.investigacion-operaciones.com/Curso_inv-Oper_carpeta/Clase2_II.pdf

EJERCICIO No 5:
OBJETIVO:
Utilizar las ecuaciones de Chapman Kolmogorov para resolver modelos con
distribuciones probabilstica, estos
representados mediante una matriz
estocstica, de la cual dependen los estados futuros de la misma.
ENUNCIADO:
En 2013, las exigencias de los internautas sobre sus navegadores han
cambiado drsticamente. Dentro de los software ms populares por los
usuarios por su variedad de plugins se tienen FireFox y Google Chrome, este
ltimo que cada vez adquiere mayor fuerza.
Este ao, los usuarios prefieren utilizar FireFox (46%), mientras que Google
Chrome (14%). Suponga que un usuario comnmente utiliza el motor de
bsqueda de Mozilla Firefox y es muy probable que su prxima navegacin la
lleve a cabo a travs del mismo navegador con probabilidad de 70%. Por
otra parte un usuario asiduo del navegador Crome tiene una probabilidad de
60% de realizar su prxima bsqueda en el mismo navegador; a partir de la
siguiente informacin calcule:
1. La probabilidad de que un usuario Mozilla migre a Crome en dos
oportunidades.
2. La probabilidad de que un usuario Crome realice sus consultas con este
navegador en 3 oportunidades.
CONCEPTOS CLAVES:
Matriz de transicin de n pasos: arreglo de filas y columnas que contiene las
probabilidades que de que el sistema pase del estado i al estado j despus de
n transiciones.
Estado: valor que cambia o evoluciona con el paso del tiempo.
Matriz estocstica: es una matriz cuadrada en la que todos los datos son
mayores o iguales que 0, y en la que la suma de todos los datos de un rengln
es igual a 1.
FORMULA:

PASOS

PROCEDIMIENTO

6. Definir los estados

Si se define
como el tipo de cola que una
persona compra en su n-sima compra futura
(compra actual de procesador = )

7. Matriz de transicin

|
:
[
8. Encontrar las probabilidades
en las de transicin de la
matriz.

][

[
Por consiguiente,

]
.

Esto significa que la probabilidad de que un

usuario Mozilla migre a Crome en dos
oportunidades es de 0.52.
CONCLUSIN:
Las ecuaciones de Chapman Kolmogorov facilitan las operaciones
y
procedimientos respecto a la manipulacin de los datos en un problema que
maneje probabilidades de estados en matrices estocsticas, adems es un
procedimiento rpido y efectivo.
REFERENCIAS:

Wayne
L.
Winston,
INVESTIGACIN
DE
OPERACIONES
APLICACIONES Y ALGORITMOS, Thomson, Cuarta edicin, pgina
928

EJERCICIO No 6:
OBJETIVO
Mostrar los pasos necesarios para resolver un problema de cadenas de Markov discretas
mediante la aplicacin de las ecuaciones de Chapman Kolmogorov.
ENUNCIADO

Se dispone de 4 mdulos de atencin que se van activando secuencialmente a medida que la

cantidad de usuarios que deben ser atendidos aumenta. Cada mdulo tiene un mximo de
usuarios a los que se les puede entregar servicio. Cuando un mdulo est completamente
utilizado, entra en servicio el siguiente mdulo. Si un mdulo deja de ser utilizado, el mdulo
se desactiva temporalmente, quedando en servicio los mdulos anteriores.
Las probabilidades de transicin, asociada a cada servidor se presentan en la siguiente tabla:
Desde el 1 al 1: 0.3

Desde el 2 al 1: 0.4

Desde el 3 al 1: 0

Desde el 4 al 1: 0

Desde el 1 al 2: 0.7

Desde el 2 al 2: 0.2

Desde el 3 al 2: 0.3

Desde el 4 al 2: 0

Desde el 1 al 3: 0

Desde el 2 al 3: 0.4

Desde el 3 al 3: 0.1

Desde el 4 al 3: 0.5

Desde el 1 al 4:0

Desde el 2 al 4: 0

Desee el 3 al 4: 0.6

Desee el 4 al 4: 0.5

Se desea saber:
1. Cul es la probabilidad de que cada servidor est en uso?
2. Cul es la probabilidad en dos pasos, de que el servidor 1 este en uso dado que el
servidor 2 lo estaba?
CONCEPTOS CLAVE
Proceso estocstico: es una coleccin o familia de variables aleatorias { , con
ordenadas segn el subndice t que en general se suele identificar con el tiempo.

},

Cadenas de Markov: Las cadenas de Markov y los procesos de Markov son un tipo especial de
procesos estocsticos que poseen la siguiente propiedad:
-

Propiedad de Markov: Conocido el estado del proceso en un momento dado, su

comportamiento futuro no depende del pasado. Dicho de otro modo, dado el
presente, el futuro es independiente del pasado.

Transiciones: Representa un cambio de un estado a otro.

Matrices: Una matriz es una tabla bidimensional de nmeros consistente en cantidades
abstractas que pueden sumarse y multiplicarse.
PASOS

PROCEDIMIENTO
Estado 1: El servidor 1 est siendo utilizado.
Estado 2: El servidor 2 est siendo utilizado.

1. Definicin de estados

Estado 3: El servidor 3 est siendo utilizado.

Estado 4: El servidor 4 est siendo utilizado.

2. A partir de los datos

iniciales se construye
la
matriz
de
transiciones.
3. Se determina el vector
de probabilidad de
transicin estacionaria.
4. Con los datos de la
matriz se plantea un
sistema de cuatro
ecuaciones.
5. Se resuelve el sistema
de
ecuaciones
anteriormente
planteado
La probabilidad de que el mdulo 1 est en uso es 0.027
6. Solucin
pregunta

primera

La probabilidad de que el mdulo 2 est en uso es 0.189

La probabilidad de que el mdulo 3 est en uso es 0.351
La probabilidad de que el mdulo 4 est en uso es 0.433

7. Se emplea la frmula
para
hallar
la
probabilidad en dos
pasos.

8. Solucin
pregunta

segunda

Se obtiene que la probabilidad de que el servidor 1 este en uso dado

que el servidor 2 lo estaba en dos pasos es de: 0.2

CONCLUSIN
Las ecuaciones de Chapman Kolmogorov permiten hallar las probabilidades de los estados en
diferentes instantes de tiempo de una manera rpida y precisa.
REFERENCIAS ELECTRNICAS
http://www.academia.edu/7294938/03._Unidad_II_Procesos_Estocasticos
http://www.dmae.upct.es/~mcruiz/Telem06/Teoria/apuntes_procesos.pdf

EJERCICIO No 7:
Objetivo: Aplicar las Ecuaciones de Chapman y Kolmogorov para hallar la solucin de un
problema de programacin que consiste en asignar los das de la semana a las visitas de
posibles inversionistas.
Problema
Una empresa de valores requiere un software que organice por das las visitas a 7 posibles
inversionistas. Para esto se desarrolla una aplicacin que simula una agenda electrnica con la
singularidad de que las actividades se distribuyen a lo largo de los 7 das de la semana de
forma aleatoria. A cada da se le asignara un nmero del 0 al 6 luego se empleara un nmero
aleatorio (random) que determinar qu da le corresponde a cada cliente. Se observa cuantos
resultados diferentes han aparecido hasta cada momento.
a) Hallar el diagrama de transicin de estados y la matriz de transicin de una cadena de
Markov que modele esta situacin.
b) Si hasta el momento han aparecido 2 resultados diferentes, cul es la probabilidad de
que tras 2 generaciones de numero aleatorios ms el nmero de resultados diferentes
sea cuatro?
c) Si hasta el momento han aparecido 3 resultados diferentes, cul es la probabilidad
de que tras realizar 2 generaciones de nmeros aleatorios ms el nmero de
resultados diferentes sea cuatro?
Formas utilizadas:

Conceptos claves:

Cadena: sucesin de cosas, acontecimientos

Estados: comportamiento del sistema que es observable en el tiempo. Los

sistemas tienen un estado inicial, pero pueden tener mltiples estados finales
(mutuamente
excluyentes).

Diagrama Transicin: herramientas de modelado de sistemas en tiempo real.

Solucin:
Pasos
1. Analizar los datos

Procedimiento
El conjunto de estados que representa el sistema es
S={0,1,2,3,4,5,6,}, lo que representa a cada cliente que se le
asignara un da de la semana.

2. Encontrar la
de transicin

matriz

3. Obtener el diagrama
de
transicin
de
estados
(DTE)
correspondiente

4. Hallar la probabilidad
de transitar en 2
etapas
desde
el
estado 2 hasta el
estado 4.

5. Hallar la probabilidad
de transitar en 2
etapas
desde
el
estado 3 hasta el
estado 4.

Segn las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, dicha

probabilidad viene dada por el elemento (3,5) de Q2. Para
hallar dicho elemento, debemos tomar Q y multiplicar la 3 fila
por la 5 columna:

Segn las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, dicha

probabilidad viene dada por el elemento (4,5) de Q2. Para
hallar dicho elemento, debemos tomar Q y multiplicar la 4 fila
por la 5 columna:

Conclusiones:

Encontrar la matriz de transicin es muy importante para resolver los problemas de

este tipo, pues en el tem b se debe multiplicar la 3 fila por la 5 columna segn la
ecuacin de Chapman-Kolmogorov y para el tem c multiplicar la 4 fila por la 5
columna.
La interpretacin dada en el tem b dice que han aparecido 2 resultados para cada
cliente y piden la probabilidad de que si generamos dos nmeros aleatorios mas el
nmero a obtener sea el estado cuatro correspondiente a otro cliente y pasa algo
similar con el tem c.