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21205 Econometria Examen Final Septiembre 2011



NOTAS:
(i) Solo se acepta UN cuaderno de respuestas (4 pginas).
(ii) El enunciado es para entregar junto con el cuaderno de respuestas.
(iii) La prueba tiene la duracin de 2,5 horas.
(iv) Hay que elegir DOS preguntas en CADA UNO de los bloques. No se consideran apartados
de ms que dos preguntas diferentes en cada bloque.
(v) Considera un nivel de significacin del 5%.
(vi) Utiliza tres decimales en los clculos.

PARTE A
Elige DOS preguntas en este bloque.

PREGUNTA 1 (3 PUNTOS)
Un analista del mercado de trabajo ha planteado que el porcentaje de mujeres casadas que estn en
un empleo remunerado (TRABFEM) en una muestra de 50 provincias espaolas depende de la renta
familiar media en la provincia (RENTAFAM) y de la tasa de paro de las mujeres en la provincia
(PAROFEM). Los resultados de la estimacin son los siguientes:
ANLISIS DE LA VARIANZA
Variable dependiente: TRABFEM Nmero de observaciones: 50
Variacin SC gl
Explicada 480,828694
No Explicada 454,737106 47
Total 935,565800 49
\ECM = 3,110508 R = 0,5139

ESTIMACIN MCO
Variable Parmetro
Coeficiente
Estandariz.
err. es.
Parmetro
|1(Const.) 59,925310 3,715315
|2(RENTAFAM) 0,000526 0,332941 0,000162
|3(PAROFEM) -1,807852 -0,592993 0,312699



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CONTRASTES DE ESPECIFICACIN
Hiptesis Nula Test
Versin _ Versin F
Valor _ gl Prob > _ Valor F gl Prob > F
Normalidad Bera-Jarque 0,855 2 0,6523 ---------- ---------- ----------
Linealidad Reset(2) ---------- ---------- ---------- 4,525 1 y 46 0,0468
Reset(3) ---------- ---------- ---------- 1,929 2 y 45 0,1571
Reset(4) ---------- ---------- ---------- 1,264 3 y 44 0,2984
Homoscedasticidad White 4,043 9 0,0443 4,139 9 y 40 0,0449

NOTA: t=2.01; F=3.19

a) Contrasta si las variables explicativas tienen efectos significativos sobre la variable
dependiente.
b) Contrasta si es admisible a un nivel de significacin del 95% que el porcentaje de mujeres
casadas que estn en un empleo remunerado disminuya del 2% cuando la tasa de paro de las
mujeres aumenta del 1%.
c) Calcula el R
2
corregido.
d) Justifica, con base en contrastes apropiados, si existen problemas de especificacin en el
modelo. En caso afirmativo, explica sus consecuencias para los estimadores MCO.

PREGUNTA 2 (3 PUNTOS)
Una empresa ha construido un modelo economtrico para analizar como son determinados los
salarios de 150 de sus trabajadores utilizando las siguientes variables explicativas: edad de cada
trabajador (EDAD), nmero de aos que cada trabajador ha trabajado en la empresa
(AOS_EMPRESA) y el gnero de cada trabajador (MUJER). Los resultados obtenidos son los
siguientes:

ANLISIS DE LA VARIANZA
Variable dependiente: SALARIO Nmero de observaciones: 150
Variacin SC gl SC/gl F Prob > F
Explicada 4294379328 3 1431459776 92,727277 < 0.0001
No Explicada 2253847356 146 15437310
Total 6548226683 149
\ECM = 3929,03 R = 0,6558 R corr = 0,6487




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ESTIMACIN MCO
Variable Parmetro
Coeficiente
Estandariz.
err. es.
Parmetro
Valor t Prob |t|
Intervalo Parmetro
(sig.=0,05)
|1(Const.) 12493,27 2007,32 6,224 < 0,0001 8526,10 16460,44
|2(EDAD) 376,821778 0,522398 49,901947 7,551 < 0,0001 278,198284 475,445273
|3(AOS_EMPRESA) 320,559348 0,246716 93,930484 3,413 0,0008 134,920246 506,198449
|4(MUJER) -3227,73 -0,216031 780,401545 -4,136 < 0,0001 -4770,07 -1685,39

CONTRASTES DE ESPECIFICACIN
Hiptesis Nula Test
Versin F
Valor F gl Prob > F
Linealidad Reset(2) 0,217 1 y 145 0,6422
Reset(3) 14,688 2 y 144 < 0,0001
Reset(4) 9,996 3 y 143 < 0,0001
Permanencia
Estructural
Chow(p=112) 5,509 4 y 142 0,0004

a) Cul es el salario medio de los hombres en funcin de su edad y de los aos que han
trabajado en la empresa? Y para las mujeres?
b) Cmo contrastaras si el salario de hombres y mujeres es diferente al entrar en la empresa? Y
si el impacto de la experiencia previa dentro de la empresa es distinto para hombres y
mujeres?
c) Cmo pueden interpretarse los resultados del test RESET?
d) Supone que hay otras variables explicativas relevantes que no han sido incluidas en el modelo.
En este caso las estimaciones presentadas serian insesgadas? Justifica la respuesta
matemticamente.


PREGUNTA 3 (3 PUNTOS)
Para analizar si hay diferencias salariales entre regiones se toma una muestra de 50 regiones
aleatoriamente. Se establece el siguiente modelo de regresin lineal:


donde W
i
: salario medio de la regin i; A
i
: tasa de paro de la regin i; E
i
: aos de educacin en
promedio de la regin i; F
i
: variable ficticia definida como

{





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Se estima el modelo por mnimos cuadrados ordinarios y se obtiene la siguiente regresin:



a) Comenta los signos de los parmetros.
b) Podemos decir qu variable tiene mayor poder explicativo de los salarios de las regiones?
c) Contrasta si se aprecia diferencias salariales entre las regiones con ms mujeres en la
poblacin y las regiones con mayor proporcin de hombres.
d) Los residuos (e
i
) de la regresin lineal han sido empleados como variable en la siguiente
regresin estimada:


Contrasta si existe autocorrelacin (negativa o positiva). En caso afirmativo, seran eficientes
las estimaciones de mnimos cuadrados ordinarios que se han realizado?

NOTA: t=2.01; F=3.19;
inf
0, 913 d = ;
sup
1, 925 d =

PARTE B
Elige DOS preguntas en este bloque.

PREGUNTA 4 (2 PUNTOS)
Se ha estimado el modelo
t t t
u x y + + =
2 2 1
| | y el valor que se ha obtenido para el Durbin-Watson es
DW=3,4. Sabemos que
inf
0, 913 d = y
sup
1,925 d = .
a) Se puede decir que el modelo presenta problemas de autocorrelacin?
b) Cul ser el valor de | en
t t t
u u c | + =
1
?



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PREGUNTA 5 (2 PUNTOS)

Se desea estimar el modelo
i i i i
u x x y + + + =
3 3 2 2 1
| | | pero se sabe que
| |
2
, 1, 2, 3, ,
i u i
VAR u a i N o = =
.

a) Rellena la matriz O con los elementos diagonales apropiados:
(
(
(
(
(
(

= O

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

b) Cul ser la matriz
1
= P T (con ) que habr que utilizar para obtener los
estimadores MCP? Cmo quedar el modelo transformado?

PREGUNTA 6 (2 PUNTOS)
En una determinada industria, la relacin entre los costes de produccin (CT en miles de euros) de sus
empresas y la cantidad producida (Q en toneladas) se describe por el modelo:
2 3
1 2 3 4 i i i i i
CT Q Q Q u | | | | = + + + +

con
i
u
el termino de error de la regresin. Justifica matemticamente las respuestas a los siguientes
apartados:
a) Se ha estimado el modelo
2
1 2 3 i i i i
CT Q Q v | | | = + + +
por MCO. Cules son las consecuencias
para los estimadores MCO de haber estimado este modelo?

b) Se ha descubierto que los datos de costes han sido medidos con error. Qu implicaciones
tiene este error para los estimadores MCO?

c) Y si la variable medida con error fuera la produccin?