Teora de la Decisin

Concepto de decisin La influencia El Universo: complejidad y comportamiento Matrices y Criterios de Decisin Costo de Oportunidad Costo de toma de decisiones con informacin perfecta

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Decidir: Proviene del latn decidere que significa contar (a las alternativas). Es un proceso reflexivo, racional, deliberado y consciente que tiene por objeto seleccionar entre dos o ms alternativas, a aquella que mejor conduce a los objetivos del decididor.

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Elementos de la decisin: Decididor Objetivos Variables controlables Variables no controlables: pueden ser estados naturales u oponentes racionales. mbito de decisin Horizonte de planeamiento Resultados (estimados, son ex-ante) Criterios (es una meta decisin)

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Proceso de Influencia: I=D+A Donde I es el proceso de influencia, D es la decisin a tomar y A la accin que la decisin desencadenar (de ella se ocupa la praxiologa como mbito de estudio. Ya est fuera del mbito de la decisin).

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Vnculo Universo - decididor: U=u+d Donde U es el Universo en todos los sentidos de la expresin (total, el que incluye al decididor), u es el universo fuera del decididor (sin l y lo que l percibe como contexto) y d es el decididor.

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Vnculo Universo - decididor: El decididor percibe una brecha entre el universo percibido (u) y el deseado (u), lo que acta como disparador del proceso decisorio. El decididor es un individuo con racionalidad limitada (H. Simon), sesgos, preferencias, sistemas de percepcin, etc. (Van Newman Morguersten)

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Generalidades: La Teora de la Decisin apunta a una cuestin de metodologa y forma y no de contenidos. Siempre respeta la percepcin y subjetividad y del decidor. Entonces, la teora de la decisin es normativa, subjetivista, no determinista ni praxiolgica.

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Comportamiento del Universo El decididor quiere influir al universo, pero l est sesgado por sus propias limitaciones humanas (de informacin, de percepcin, de razn, etc.). Entonces se suele valer de la estadstica (descriptiva o inferencial) para conocer la probabilidad. La ms usada es la probabilidad laplaciana: casos favorables/casos igualmente posibles (Ej.: moneda: = 0,5; dado: 1/6 = 0,167).

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Comportamiento del Universo El decididor quiere influir al universo, pero l est sesgado por sus propias limitaciones humanas (de informacin, de percepcin, de razn, etc.). Entonces se suele valer de la estadstica (descriptiva o inferencial) para conocer la probabilidad. La ms usada es la probabilidad laplaciana: casos favorables/casos igualmente posibles (Ej.: moneda: = 0,5; dado: 1/6 = 0,167).

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Complejidad del Universo Ahora, el universo es muchsimo ms complejo que tirar una moneda o un dado. Existen infinitas variables (controlables y no) en cada decisin. Lo que se trata es de por lo menos contemplar las relevantes. Supongamos que tenemos ste sistema: Un mazo de cartas espaolas, un dado y una moneda. ste sistema se activa sacando una carta del mazo, tirando el dado y tirando la moneda. Imaginemos que gano slo si sale una carta par, un nmero par del dado y cara en la moneda. Cul es la probabilidad de ganar ? Cules son todas las probabilidades que tengo?

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Contando las probabilidades 40 * 6 * 2 = 480 estados posibles de ese sistema o variedad total (que slo al efecto didctico lo vamos a considerar mi universo). Si gano slo con la condicin anterior, entonces: 20 * 3 * 1 = 60 (variedad restringida) Resultado: cf/cp = 60/480 = 0,125 12,5% Lo cual, es lo mismo que decir que la probabilidad de ganar bajo esa condicin (par, par, cara) en ste sistema es de 12,5% y que la de perder es 1 pg = 87.5 %

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La Complejidad del Universo II: Cunto ms rgido o estructurado es el sistema, menos comportamientos posibles tiene y viceversa. En este caso tengo 3 variables (carta, dado, moneda) cuyos estados son distintos entre s (40,6,2). Si estoy en un sistema cuyas variables tienen los mismos estados TODAS, entonces la variedad total se calcula como sigue: v

= variedad total

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La Complejidad del Universo II: Para qu quiero yo saber la variedad total de mi universo? Pues como definimos a decisin como contar, necesito contar las posibilidades totales para luego estimar la probabilidad de lo que yo quiero. Ej.: La probabilidad de sacar el PRODE se calcula: 3 estados posibles para todos (local, empate, visitante) elevado a la 13 potencia (variedad de partidos). 3 a la 13 = 1.594.323. Entonces, la probabilidad ganadora resulta: 1/1.594.323 = 0,000000627225

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Matrices y criterios de decisin Caso: Ud. es un distribuidor de libros. Un mayorista de libros le ofrece libros por lotes de 10.000 cada lote. Le ofrece entre 1 a 5 lotes y le pide $ 1.- por cada libro y Ud. espera venderlos a $ 2.-. En caso de no vender, se los devuelve al mayorista y ste le paga $ 0,50 por cada libro. Existen slo 5 estados de demanda posible (estados de naturaleza o variables no controlables) a saber: D1, D2, D3, D4 y D5 lo que implica que me compran un lote, dos, tres, cuatro o cinco respectivamente.

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Matriz de decisin con VE (slo ganancias)
Vnc alternativas compro 1 lote compro 2 lotes compro 3 lotes compro 4 lotes compro 5 lotes
Probabilidades

D1 0,15

D2 0,2

D3 0,3

D4 0,2

D5 0,15

VE 1

S1 S2 S3 S4 S5

10 5 0 -5 -10

10 20 15 10 5

10 20 30 25 20

10 20 30 40 35

10 20 30 40 50

10 17,75 22,5 22,75 20

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Criterio de Wald Es un criterio pesimista, para los conservadores o adversos al riesgo. Implica tomar el peor resultado de cada alternativa y elegir el mejor de los peores (maximin). Tira de resultados: S1:10 S2: 5 S3: 0 S4: -5 S5: -10

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Criterio de Wald
vnc
probabilidades

D1 0,15 10 5 0 -5 -10

D2 0,2 10 20 15 10 5

D3 0,3 10 20 30 25 20

D4 0,2 10 20 30 40 35

D5 0,15 10 20 30 40 50

S1 S2 S3 S4 S5

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Criterio de Hurwicz
Es un criterio optimista, para los osados o propensos al riesgo. Implica tomar el mejor resultado por alternativa y aplicarle un coeficiente arbitrario de posibilidad alto (por ej. 70%) y al peor resultado de cada alternativa aplicarle el coeficiente de posibilidad complementario del anterior (30%) y elegir el mejor resultado (maximax). Tira de resultados: S1: 10*0,7+10*0,3= 10 S2: 20*0,7+5*0,3= 15,5 S3: 30*0,7+0*0,3= 21 S4: 40*0,7+(-5)*0,3= 26,5 S5: 50*0,7+(-10)*0,3= 32

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Criterio de Hurwicz
vnc
Probabilidades

D1 0,15 10 5 0 -5 -10

D2 0,2 10 20 15 10 5

D3 0,3 10 20 30 25 20

D4 0,2 10 20 30 40 35

D5 0,15 10 20 30 40 50

S1 S2 S3 S4 S5

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Criterio de Savage Se basa en la nocin de costo de oportunidad. Es el costo que pagamos por dejar de hacer algo. Si lo que hacemos es lo ptimo, no hay costo de oportunidad. Si hay, es porque dejamos de ganar algo. Puede usarse en riesgo (conozco la distr. de probs.) o en incertidumbre (desconozco totalmente la distribucin de probabilidad de ocurrencia de los eventos) En este caso, aplico el criterio combinado con el de Wald y tomo de los peores costos por alternativa el mejor de ellos.

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Criterio de Savage
vnc
probabilidades

D1 0,15 0 -5 -10 -15 -20

D2 0,2 -10 0 -5 -10 -15

D3 0,3 -20 -10 0 -5 -10

D4 0,2 -30 -20 -10 0 -5

D5 0,15 -40 -30 -20 -10 0

COE

S1 S2 S3 S4 S5

-20,00 -12,25 -7,50 -7,25 -10,00

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Criterio de Laplace (equiprobabilidad)
vnc alternativas compro 1 lote compro 2 lotes compro 3 lotes compro 4 lotes compro 5 lotes
probabilidades

D1 0,2 10 5 0 -5 -10

D2 0,2 10 20 15 10 5

D3 0,2 10 20 30 25 20

D4 0,2 10 20 30 40 35

D5 0,2 10 20 30 40 50

VE 1 10,00 17,00 21,00 22,00 20,00

S1 S2 S3 S4 S5

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Decisiones con informacin perfecta
Atiende a la problemtica de la compra de informacin adicional. Contrato una sper consultora que me vaticina las probabilidades de demanda por momentos. Entonces tomo la mejor alternativa (ganancia) por estado y momento y la multiplico por su probabilidad: S1: 10*0,15= $ 1,5 S2: 20*0,20= $ 4 S3: 30*0,30= $ 9 $ 30.- VE con info. S4: 40*0,20= $ 8 perfecta (VEIP) S5: 50*0,15= $ 7,5 Si no contrato a esa consultora (la que me brinda informacin perfecta), slo puedo aspirar a ganar slo los $ 22,75. Si la contrato, puedo aspirar a ganar $ 30.-. Pero el costo mximo que debo estar dispuesto a pagar es de $ 7,25 que coincide con el COE (o ganancia esperada con informacin perfecta: GEIP).