Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Forestales Depto: Manejo de Recursos Forestales

Curso: "Investigacin de Operaciones - II"

Programacin Dinmica en Variable Continua Y Programacin Dinmica Probabilstica. Prof. J. Barrios M. -- Enero del 2002. Introduccin. -Estos apuntes son continuacin de los de PD en variable discreta que se estudian en el curso Investigacin de Operaciones-I, y hasta ahora las variables de estado s han sido variables discretas. Aqu se estudia 2 temas: i)la PD en variable continua, y ii)la PD Probabilstica. -Recordemos que la PD es una tcnica matemtica que proporciona un procedimiento sistemtico para determinar la combinacin de decisiones que maximiza la efectividad total.
-

Las caractersticas esenciales de los problemas que se abordan en PD son los ya enunciados en los apuntes anteriores. Hay estados s que ahoran toman valores en el conjunto de los nmeros reales, normalmente en todo IR o en un intervalo de ste. Esto hace que la cantidad de estados s es infinita, y la tcnica de clculo para llegar a la solucin, ya vista, no es aplicable.

- A continuacin se plantean y resuelven ejemplos de problemas del tipo que interesa en estos apuntes, y que son: PD en variable continua, y PD probabilstica. Ejemplo 1. (Variable continua) Enunciado: Una empresa tiene 10 trabajadores con jornada completa y al cabo de 3 temporadas quiere tener 50, con las restricciones siguientes. La temperada prxima siguiente debe tener de 20 a 50 trabajadores y la subsiguiente debe tener de 30 a 60 trabajadores. El costo para la empresa por el cambio de nivel de empleo de una temporada a otra es del cuadrado de la diferencia de niveles de empleo que se tenga, costos por contratacin, capacitacin y adecuacin de la empresa al nuevo nivel de empleo. Si se bajara el nivel, el costo es por indemnizaciones, y costo social para la empresa. Se puede tener fraccin de jornada porque se entender que corresponde a jornada parcial. Se desea saber qu nivel de empleo al final de la etapa 1 y etapa 2 hacen mnimo el costo total, y cul es ese costo mnimo total.

Apuntes para el curso:

" Investigacin de Operaciones - II " ----

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Grficamente:

P: Mn i=3(xi - xi-1 ) ; sujeto a: x0 = 10 , x3 = 50

i=1

P: Min [ (x1-10)2 + ( x2 - x1)2 + ( 50 - x2 )2 ] ; s. a: x1=10 , x3=5 Los Clculos: N=3 s

30 s 60

F*3
(50 - s)2

X*3
50

N=2 ; F.O. f2(s,x2) = (s - x2)2 + f *3 = (s - x2)2 + (50 - x2)2 = s2 - 2 x2s + x22 + 2500 - 100x2 + x22 = 2x22 - 2x2s - 100x2 + s2 + 2500 f2 = 4x2 - 2s - 100 = 0 x2 2( 2x2 - s - 50 ) = 0 2f2 x22 Anlisis: = 4 > 0

x2 = ( s + 50 ) / 2 = x*2

existe mnimo para f2 en la variable x2 , en trminos de la variable s.

Con 20 s 50 35 x*2 50 , por lo que todos los valores posibles de s producen decisiones x2 que son factibles.

f *2( s ) = f2(s,x*2) = f 2(s , (s+50)/2 ) = (s - (s + 50 ) / 2 ) 2 = 1/4 [(s-50)2 + (50-s)2] = (s - 50)2 / 2 Resumen para n=2 N=1 ; s 20 s 50 f *2 (s - 50)2 2 x*2 s - 50 2

f1(s,x1) = (s-x1)2 + f *2 = (10 - x1)2 + (x1 - 50)2 / 2 f1 x1 = 2(10 - x1)*(-1) + 2/2*(x1-50) = 2(x1-10) + x1-50 = 3x1 - 70 = 3x1 - 70 = 0 2f1 = 3 > 0 x12

x*1 = 70/3 = 23.3333 ; y x*1 es factible.

existe mnimo para f1

Tema: Programacin Dinmica en variable continua --Pg.: 2 / 20

Prof. Juan Barrios ------

Apuntes para el curso:

" Investigacin de Operaciones - II " ----

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f *1 = f1( 10 , 70/3 ) = (10 - 70/3 )2 + 1/2 (70/3 - 50)2 = (- 40/3)2 + 1/2 (- 80/3)2 = (40/3)2 * [1 + 1/2 * 22] = (402 / 9 ) * 3 = 1600/3 = 533,3333 Resumen para n=1 Respuesta: Optimo = 533,33 Solucin ptima: x*1 = 70/3 , x*2 = (s+50)/2 = (70/3 + 50)/2 = 220/6 = 110/3 = 36.6 , x*3 = 50 Es decir: x*1 = 23,33 , x*2 = 36,66 ; x*3 = 50 Verificacin: s 10 f*1 1600/3 (Que es el Optimo). x*1 70/3

Valor de la ruta ptima = ( 70/3 - 10)2 + (110/3 - 70/3)2 + (50 - 110/3 ) 2 = 402/9 + 402/9 + 402/9 = ( 3*402 ) / 9 = 1600/3 = 533.333 = ptimo

Ejemplo 2. (Variable continua) Enunciado: Se quiere pasar de un estado inicial 20 a un estado final 30 en 3 etapas en que el valor de la funcin objetivo al pasar de un estado s a la etapa siguiente con una decisin xi esta dado por el cuadrado de la diferencia menos 6 veces la decisin menos 5. Los estados factibles de la etapa 2 son [10,30] , y de [20,30] para la etapa 3 Cul es el recorrido que hace mxima la f.o.? Grficamente:

P: Mx. i=3
i=1

[ (xi - xi-1) 2 - 6 xi - 5] ;

sujeto a: x0 = 20 , x3 = 30

Es decir: P: Mx [(x1 - 20)2 - 6x1 - 5 + (x2 - x1)2 - 6x2 - 5 + (30 - x2)2 - 6*30 - 5 ) ] ; s. a: x0 = 20 , x3 = 30 x1,x2
Prof. Juan Barrios -----Tema: Programacin Dinmica en variable continua --Pg.: 3 / 20

Apuntes para el curso:

" Investigacin de Operaciones - II " ----

Pg.: 4 / 20

Es decir: P: Mx [2*(x12 + x22) - 2x1x2 - 46x1 - 66x2 - 695] ; s. a: x0 = 20 , x3 = 30 x1,x2 Los clculos: n=3 s 20 s 30 f *3 (s - 30) - 6*30 - 5 = (s - 30)2 - 185
2

x*3 30

Observacin: Es claro que f *3 tiene su valor mximo para s =20, ya que a medida que s crece de 20 a 30, f *3 va decreciendo de -85 hasta -185. n = 2 f2 (s , x2) = f 2 = (x2 - s)2 - 6x2 - 5 + (x2 - 30)2 - 185 = x22 - 2x2s + s2 - 6x2 - 5 + x22 - 60x2 + 900 -185 = 2x22 - 2x2s - 66x2 + s2 + 710 f2 x2 2 f 2 x2 2 = 4x2 - 2s - 66 = 0 x2 = (s + 33)/2

= 4 > 0 existe un mnimo local, y no un mximo!!. No sirve x2 = (s + 33)/2 Por lo que la decisin ptima est en los bordes de la regin factible. - Si x2 = 20, f 2 = 800 - 40s -1320 + s2 + 710 = s2 - 40s + 190 - Si x2 = 30, f 2 =1800-60s-1980+s2+710 = s2 - 60s + 530 Resumen para n=2: s 10 s 30 f *2 s2 - 40s + 190 s2 - 60s + 530 x*2 con x*2 = 20 con x*2 = 30

n = 1 ; i) si x2=20 , f 1 = (20 - x1)2 - 6x1 - 5 + x12 - 40x1 + 190 = 400 - 40x1 + x12 - 6x1 - 5 + x12 - 40x1 + 190 = 2x12 - 86x1 + 585 f1 x1 = 4x1 - 86 = 0 x1 = 86/4

f 1 tiene mnimo en x1=86/4=21,5 (no interesa, porque buscamos el mx de la F.O.) Analizamos los bordes del intervalo de factibilidad [10 , 30] de x1. Si x1 = 10 , f 1 = 200 - 860 + 585 = -75 Si x1 = 30 , f 1 = 1800 - 2580 + 585 = -195 ii) si x2=30 , f 1 = (20 - x1)2 - 6x1 - 5 + x12 - 60x1 + 530 = 400 - 40x1 + x12 - 6x1 - 5 + x12 - 60x1 + 530
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" Investigacin de Operaciones - II " ----

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= 2x - 106x1 + 925 Derivando f 1 , igualando a cero, y despejando x1 se concluye que: f 1 tiene un mnimo en x1=106/4 = 26,5 (no interesa, porque buscamos el mx de la F.O.) Analizamos los bordes del intervalo de factibilidad [10 , 30] de x1. Si x1=10, f 1 = 200 - 1060 + 925 = 65 Si x1=30, f 1= 1800 - 3180 + 925 = -45 Es claro que el mximo valor de la funcin f 1 es: 65 Resumen para n=1 Respuesta: Optimo = 65 Solucin ptima: x1=10 ; x2=30 ; x3=30 La ruta ptima, y la verificacin del valor ptimo: 20 x1 f1 10 x2 f2 30 x3 f3 30 s 20 f 1* 65 x*1 10 ; con x2=30

2 1

f1 = (20 - 10)2 - 6*10 - 5 = 100 - 65 = 35 f2 = (30 - 10)2 - 6*30 - 5 = 400 -185 = 215 f3 = (30 - 30)2 - 6*30 - 5 = 0 -185 = -185 , de donde: 35 + 215 - 185 = 65 = ptimo.

Ejemplo 3. (Variable continua) Enunciado. La cantidad de operadores de mquina de una fbrica con automatizacin est sujeta a grandes fluctuaciones que dependen de la estacin del ao, y para esa fbrica es dficil contratar, y costoso capacitar a los operadores. Por ello el gerente rechaza la idea de despedir trabajadores durante las temporadas bajas, y tampoco quiere mantener su nmina de temporadas altas cuando no se requiere, y se opone a pagar tiempo extra en forma regular. -Los trabajos y productos se hacen sobre pedido, y no es posible acumular inventario en las temporadas bajas. -La estimacin sobre la mano de obra requerida durante las 4 temporadas del ao para el presente y futuro cercano es: Temporada Requerimiento Primavera 255 Verano 220 Otoo 240 Invierno 200

-No se permitir que el nivel de empleados baje de estos niveles, y cualquier contratacin ms alta que estos niveles tiene un costo de $2000/persona/temporada.
Prof. Juan Barrios -----Tema: Programacin Dinmica en variable continua --Pg.: 5 / 20

Apuntes para el curso:

" Investigacin de Operaciones - II " ----

Pg.: 6 / 20

-Se estima que los costos por contratacin y despido son tales que el costo de cambiar el nmero de empleados de una temporada a la siguiente es igual a $200 por el cuadrado de la diferencia de nivel de empleo. -Es posible contar con niveles fraccionales de empleo porque hay empleados de tiempo parcial, y los datos de costo se aplican igual a estas fracciones de empleo. El gerente necesita determinar el nivel de empleos que debe tener cada temporada para minimizar el costo total del ao actual, y los futuros. Cul debe ser la poltica de empleo que se debe seguir esta fbrica en cuanto a los niveles de empleo, para minimizar costos? Solucin: Variables de decisin: Sea xi el nivel de empleo a tener en la temporada i-sima. x0, x1, x2, x3, x4 el nivel de empleo a tener en primavera, verano, otoo, invierno, y primavera, respectivamente. Temporada Primavera Verano Requerimiento smbolo var. de decisin 255 r0 x0 220 r1 x1 Otoo 240 r2 x2 Invierno 200 r3 x3 Primavera 255 r4 x4

Es obvio que ningn nivel de empleo debe ser >255. As, el nivel en Primavera deber ser de 255 empleados. El Modelo: La etapas del modelo de programacin dinmica estn asociadas a las temporadas, y es un nmero infinito, pero para cada ao se repite el ciclo. Por lo que se puede considerar de 4 eatapas. El estado final es en primavera, y es: x4=255 El estado inicial es x0, y es el nivel de empleo que se tiene en primavera. x0=255 El estado s, en cualquier etapa, es el nivel de empleados que hay en la etapa anterior . Por lo que en la etapa n, s = xn-1 ( y: x0 = x4 = 255 ) Sea rn la mano de obra mnima requerida en la etapa n r1 = 220, r2 = 240, r3 = 200, r4 = 255 Los valores factibles para la decisin xn son: rn <= xn <= 255 Los estados que se deben considerar, para la etapa n, son: rn-1 <= s <= 255 El objetivo de este problema es elegir x1, x2, x3, x4 tal que:

P: Min 200( xi xi 1 ) + 2000 ( xi ri )

2 i =1

]
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sujeto a: ri xi 255 ; para i = 1, 2, 3, 4 ;Con: x0 = x4 = 255

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Apuntes para el curso:

" Investigacin de Operaciones - II " ---4

Pg.: 7 / 20

As, de la etapa n en adelante

f n ( s, xn ) = 200 ( xn s ) + 2000 ( xn rn ) + minimo

2 ri x i 255

i = n +1

[200 ( x

xi '1 ) + 2000 ( xi ri )
2

Entonces: fn(s,xn) = 200(xn-s)2 + 2000(xn-rn) + f *n+1(xn) ; con f *5 = 0 (valor al horizonte, que en este caso es cero). La relacin recursiva que da el valor f *n es: f *n(s) = min { fn(s , xn) } ; con s = xn-1 rn xn 255 Los clculos: n = 4 , Al iniciar la solucin en la ltima etapa, n = 4, se sabe que x*4 = 255, por lo que la tabla resumen para n=4 es: S 200 s 255 200 s 255 n=3 f *3(s) = min { f3 (s , x3) } ; 200 x3 255 = min { 200(x3-s)2 + 2000(x3 - 200) + 200(255 - x3)2 } 200 x3 255 = min { 400x32-400x3s+200s2+2000x3-102000x3-400000+200*2552 } 200 x3 255 f 3(s,x3) = 800x3 - 400s - 100.000 = 0 x3 = 400(2x3 - s - 250) = 0 x3 = ( s + 250 ) / 2 = x*3 Como 2 f3(s,x3) = 800 > 0 ; se concluye que f3 tiene mnimo, que es lo que se busca. x32 Como s 240 y s 255, se tiene que x*3 [200 , 255 ] Por lo que x*3 es factible y es la decisin buscada. Asi, f *3( s ) = f3(s, x*3) = 200( (s+250)/2 - s)2 + 200 (255 - (s+250)/2 )2 + 2000( (s+250)/2 - 200) = 50 (250 - s)2 + 50 (260 - s)2 + 1000 ( s -150 ) Resumen para n=3 S
Prof. Juan Barrios ------

f*4(s) 200(255-s)2 + 2000(255 - rn) 200(255-s)2 + 0 ( porque r4=255)

x*4 255 255

f *3(s)
Tema: Programacin Dinmica en variable continua ---

x*3
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Apuntes para el curso:

" Investigacin de Operaciones - II " ----

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240 s 255

50(250 - s)2 + 50(260 - s)2 + 1000(s -150)

( s + 250) / 2

n = 2 ; La funcin objetivo f2(s,x2) es: f2(s,x2) = 200(x2 - s)2 + 2000(x2 - r2) + f *3( x2 ) ; con r2 = 240 y con 220 s 255 f2(s,x2) = 200(x2 - s)2 + 2000(x2 - r2) + 50(250 - x2)2 + 50(260 - x2)2 + 1000(x2 - 150) Se desea encontrar x2, tal que: f *2(s) = min f2(s , x2) ; con 240 x2 255 f *2(s , x2) = 400(x2 - s) + 2000 - 100(250 - x2 ) - 100(260 - x2) + 1000 x2 = 600x2 - 400s + 2000 - 25000 - 26000 + 1000 = 600x2 - 400s - 48000 = 200( 3x2 - 2s - 240 ) = 0 x2 = 2s + 240 3 2 f(s,x2) = 600 > 0 ; La funcin f(s,x2) tiene un Mnimo en la variable x2 x22 Si s=220, entonces x2 = 226,6667 Si s=255, entonces x2= 250,00 y si s= 240, entonces x2= 240,00 Entonces, como 220 s 255 y x2 debe ser tal que 240 x2 255, se deduce que el valor de x2 dado por: x2 = ( 2s + 240 ) / 3 es donde est el mnimo de f(s,x2) , cuando s [240 , 255] ya que da para x2 valores en el intervalo [240 , 250] que son factibles. Cuando s < 240, se obtiene valores infactibles para x2

Si 220 s 240, el ptimo de f2(s,x2) est en x*2 = 240

Si 240 s 255, el ptimo de f2(s,x2) est en x*2 = ( 2s + 240 )/ 3

El valor de f *2(s) se obtiene sustituyendo estos valores de x2 en f2(s,x2). f *2( s ) = f *2(x*2 ). f2(s,x2) = 200(240 - s)2 + 2000(240 - 240) + 50(250 - 240)2 + 50(260 - 240)2 + 1000(240 - 150) = 200(240 - s)2 + 115000 f2(s,x2) = 200((2s+240)/3 - s)2 + 2000((2s+240)/3 - 240) + 50(250 - (2s+240)/3)2 + 50(260 (2s+240)/3)2 + 1000((2s+240)/3 - 150)
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Apuntes para el curso:

" Investigacin de Operaciones - II " ---2 2 2

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= 200/9(240-s) + 50/9(510-2s) + 50/9(540-2s) + 2000/3(2s-480) + 1000/3(2s-210) =200/9(240 - s)2 + 200/9(255 - s)2 + 200/9(270 - s)2 + 4000s/3 -2000*160+2000s/3-70000 = 200/9 [ (240 - s)2 + (255 - s)2 + (270 - s)2 ] + 2000(s - 195) Resumen de n=2 s 220 s 200(240-s)2 + 115000 240 240 s 200[(240 - s)2 + (255 - s)2 + (270 - s)2 ] + 2000(s - 195) 255 9 As, x*2 [240 , 750/3 ] = [240 , 250] ; y es factible para todo s en [220 , 255] n=1; Como r1=220, y 220 x1 255 , f1(s , x1) tiene la forma: f1(s,x1)=200(x1 - s)2 + 2000(x1 - 220) + f *2(x1 ) ; y esta formada por 2 partes: si 220 x1 240 2s+240 3 f *2( s ) x*2 240

i) f1(s,x1)=200(x1 - s)2 + 2000(x1 - 220) + 200(240-x1)2 + 11500 ;

ii)f1(s,x1)=200(x1-s)2+2000(x1-220) + 200 [ (240- x1) 2+(255- x1)2+(270- x1)2] + 2000(x1 - 195) 9 si 240 x1 255 En la regin: 220 x1 240 se tiene: f (s,x1) = 400(x1-s) + 2000 - 400(240-x1) = 400(x1 - s + 5 - 240 + x1) x1 = 400(2 x1 - s - 235 ) ; Como s = x0 = 255 = 400(2 x1 - 255 -235 ) f (s,x1) = 800(x1- 245) = 0 x1 = 245 ; y x1 [220, 240]!! ; que es donde se analiza, x2 lo que indica que el mnimo para x1 [220,240] est en: x1=240.(valor factible mas cerca). Ahora en la regin: x1 [240 , 255] f (s,x1)= 400(x1-s) + 2000 - 200 [2(240-x1) + 2(255-x1) + 2(270- x1)] + 2000 x1 9 con s = 255, se tiene: = 400(x1- 255) - 400/9[(240-x1) + (255-x1) + (270- x1)] + 4000 = 400(x1- 255) - 400/3[255-x1] + 4000
Prof. Juan Barrios -----Tema: Programacin Dinmica en variable continua --Pg.: 9 / 20

Apuntes para el curso:

" Investigacin de Operaciones - II " ----

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= 400(x1- 255 - 85 + x1/3 ) + 400* 10 = 400 ( 4/3x1 - 330) = 0 x1 = 990/4 = 247,5

2 f(s,x2) = 1600/3 > 0 ; La funcin f1(s , x1) tiene un Mnimo en la variable x1 x22 Con s = 255, el valor x1 = 247.5 minimiza f1(s , x1) cuando x1 [240 , 255] Ahora bien, esta regin incluye x1=240 que minimiza f1(s , x1) para x1 240; por lo que se concluye que x1 = 247.5 tambin minimiza f1(s , x1) en toda la regin 220 x1 255 Veamos el valor de la F.O. en ambos valores ptimos de x1 encontrados: f1(s , x1) = f1(255 , 240 ) = 200000 f1(s , x1) = f1(255 , 247.5) =185000 Entonces f *1(255) = 185000 Resumen para n= 1, s 255 Respuesta: Optimo: 185000 Costo total Mnimo, por ciclo. Solucin ptima: x*0 = 255 Nivel de Primavera.( estado inicial ). x*1 = 247.5 Nivel de Verano x*2 = 2s+240 = 2x*1+240 = 245 Nivel de otoo 3 3 x*3 = s+250 = x*2+250 = 247.5 Nivel de Invierno 2 2 * x 4 = 255 Nivel de Primavera Verificacin del ptimo encontrado: Sabemos que: Nivel requerido por temporada: Decisin ptima: r0=255 Primavera x0=255
4

f *1(s) 185000

x*1 247.5

r1=220 Verano x*1=247.5

r2=240 Otoo x*2=245

2

r3=200 Invierno x*3=247.5

r4=255 Primavera x*4=255

La funcin objetivo es:

FO. : Min 200( xi xi 1 ) + 2000 ( xi ri )

i =1

]
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Los costos calculados para cada estacin del ao:

Prof. Juan Barrios -----Tema: Programacin Dinmica en variable continua ---

Apuntes para el curso:

" Investigacin de Operaciones - II " ----

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Estacin Verano: Otoo: Invierno: Primavera:

Costo por el cambio de nivel de empleo: 200(247.5 - 255)2 + 2000(247.5 - 220 ) = 1250 + 55000 200( 245 - 247.5)2 + 2000( 245 - 240 ) = 1250 + 10000 200(247.5 - 245)2 + 2000(247.5 - 200 ) = 1250 + 95000 200(255 - 247.5)2 + 2000( 255 - 255 ) = 11250 + 0 TOTAL del ciclo anual =

= = = =

Costo 66250 11250 96250 11250 185000

Programacin Dinmica Probabilstica (PDP).

La PDP Se caracteriza porque el valor asociado a los arcos es un valor probable, y por lo tanto el valor de las rutas posibles desde el estado inicial hasta el estado final tiene un valor asociado a la probabilidad de ocurrencia de ella. Estando en un estado s cualquiera en cualquiera de las etapas del problema, los arcos que de ese estado s salen tienen una probabilidad de ocurrencia, que puede ser igual para todos o tener valores diferentes. En este tipo de problemas de la PDP se distinguen: -estados, -etapas, -estado inicial, -estado final -valor al horizonte, -funcin objetivo, -poltica ptima, -arcos, -valor asociado a los arcos (estos son probables y no determinsticos), -ptimo, -solucin ptima, -ruta ptima. Presentemos otros conceptos asociados a estos problemas de PDP mediante un ejemplo y su solucin asociada.

Ejemplo 1. (PDP)
El Enunciado: Una empresa ha recibido el encargo de construir un artculo, que, por las caractersticas exigidas por el cliente deber pasar controles de calidad altos. Esto hace que la empresa estime que la probabilidad de que un artculo producido salga bueno es 2/3 (66,6667%) y de 1/3 (33,3333%) que salga malo sin posibilidad de recuperarlo o arreglarlo. El plazo que tiene la empresa para obtener al menos un artculo bueno es de 3 das, y la produccin del artculo implica ocupar el da en hacer andar la lnea de produccin, fabricarlos y finalmente ver si salieron buenos; por lo que la empresa tiene 3 intentos de fabricacin para obtener el artculo bueno. Por contrato con el cliente se acuerda que si la empresa no obtiene el artculo bueno en los 3 das, en los 3 intentos, la empresa deber pagar una multa de $200 al cliente por indemnizacin o perdida de tiempo. Tambin la empresa sabe que cada da que decide elaborar ese producto incurre en un costo fijo de $20 por iniciar toda la lnea de produccin ese da , y tiene un costo de $5 por cada unidad que decida fabricar.
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Se pide encontrar la poltica ptima a seguir por la empresa en cuanto a la produccin de este artculo, para hacer mnimo el costo total de produccin y obtener al menos un artculo de buena calidad, segn lo exigido. El Modelo y sus partes. Las etapas. En este problema estarn asociadas a los dias de produccin. Por lo que el problema tiene 3 etapas. La Etapa 1 es el proceso de decidir si produce o no produce el da 1; y si decide producir, cuntas unidades producir. De manera similar se entienden las etapas 2 y 3. Los estados: En este problema se pueden distinguir 2 estados posibles dentro de cada etapa, y son: "la cantidad de artculos buenos que se tiene la obligacin de obtener en esa etapa". Se indicarn por 0 y 1. Por lo que el estado inicial es 1 y los estados finales posibles son 0 y 1. Es decir, el estado: 0 : indica que en esa etapa no se tiene la necesidad obligada de obtener un artculo bueno. 1 : indica que en esta etapa s se tiene la necesidad obligada de obtener un artculo bueno. Las variables de decisin : Son las decisiones que cada da deber tomarse, y son: la cantidad de artculos que se deber fabricar ese da. Por lo que son 3 variables de decisin: x1, x2, x3, donde: x1 es la cantidad de artculos a fabricar el da 1, x2 es la cantidad de artculos a fabricar el da 2, y x3 es la cantidad de artculos a fabricar el da 3. Es claro que si un da tiene el estado 0, fabricar 0 artculos, y ese da tendr un costo de $0. Si un da tiene el estado 1, deber fabricar algunos artculos (si es lo ms conveniente), e incurrir en un costo de $5 por unidad ms $200 fijos. El costo de produccin de cada da esta dado por: 200 ; si xi > 0 Costo por dia: = 5xi + K(xi) ; Donde K(xi) = < 0 ; si xi = 0 Para cada artculo que se produzca la probabilidad de que salga bueno es 2/3, y que salga malo es 1/3 (datos del problema). Por lo que, si produce 2 artculos la probabilidad de que los 2 salgan malos es: (1/3)*(1/3) = (1/3)2. Si decide producir 3 artculos, la probabilidad de que los 3 salgan malos es de (1/3)3 , asi tambin se tendr que si fabrica 4 es (1/3)4 = 0,0123 la probabilidad de que los 4 salgan malos. Generalizando, si se decide fabricar xi artculos, entonces la probabilidad de que todos salgan malos es: (1/3) xi.
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Probabilidades de cada uno de los casos finales, si se decide producir 3 artculos. Los 3 malos tiene probabilidad de ocurrencia de: (1/3)3. y para xi artculos a fabricar la Probab. ser de: (1/3)xi de que todos salgan malos. La funcin objetivo, para cualquiera de las etapas contendr lo que representa el costo de esa etapa ms el costo probable de la etapa siguiente si todos hubiesen salido malos, y ms el costo probable de la etapa siguiente si no todos hubiesen salidos malos (al menos uno sali bueno). Y en la etapa n-sima tendremos el estado 0 y el estado 1. Tomenos el estado 1 para f.

donde: K(xn ) es el costo de produccin fijo de $0 o de $200, segn ese da produzca artculos o no. 5*xn : representa el costo de $5 por unidad que se decida producir. x : representa la probabilidad de que los xn artculos salgan malos. (1/3) n fn+1(1) : es el costo que se tendr en la etapa siguiente, si se llega a ella con la obligacin de obtener un artculo bueno. Este valor es: f *n+1(1). (1/3)xnfn+1(1) : es el costo probable desde la etapa siguiente en adelante, si todos los de esta etapa salen malos. (1- (1/3)xn) : es la probabilidad de que no todos los xn artculos salgan malos; alguno sale bueno. fn+1(0) : es el costo en que se incurrir desde la etapa siguiente, si se llega a ella al estado 0, es decir sin la necesidad de producir un artculo bueno, porque ya se obtuvo. Es f *n+1(0) (1-(1/3)xn)fn+1(0) : es el costo probable desde la etapa siguiente, si en esta etapa sale alguno de los artculos bueno. En el problema aqu dado, se tiene que f *n+1( 0 ) es cero, porque es cero el costo ms bajo si no se tiene la obligacin de producir un artculo bueno, en cualquiera de las etapas. La etapa 1 tiene como estado inicial: 1; es decir, en la etapa 1 se tiene la obligatoriedad de obtener un artculo bueno.
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Los clculos: n=3, f3(1,0) = 0 + 5*0 + (1/3)0*200 = 200 f3(1,1) = 20 + 5*1 + (1/3)1*200 = 91.666 f3(1,2) = 20 + 5*2 + (1/3)2*200 = 52.222 f3(1,3) = 20 + 5*1 + (1/3)3*200 = 42.407 f3(1,4) = 20 + 5*1 + (1/3)4*200 = 42.469 f3(1,5) = 20 + 5*1 + (1/3)5*200 = 45.82 (Se calcula hasta que, para valores de x3, la f.o. empiece a aumentar de valor, luego de haber ido descendiendo. En este caso nos interesa el menor valor de la f.o.). s \ x3 0 1 n=2, 0 0 =200 1 -= 91.666 2 -=52.222 3 -=42.407 4 -=42.469 5 -=45.82 f *3 0 42.407 x*3 0 3

f2(1,0) = 0 + 5*0 + (1/3)0*42.407 = 42.407 f2(1,1) = 20 + 5*1 + (1/3)1*42.407 = 39.1356 f2(1,2) = 20 + 5*2 + (1/3)2*42.407 = 34.7119 f2(1,3) = 20 + 5*3 + (1/3)3*42.407 = 36.5706 f2(1,4) = 20 + 5*4 + (1/3)4*42.407 = 40.5235

s \ x2 0 1 n=1,

0 0 42.407

1 -39.14

2 -34.71

3 -36.57

4 -40.52

f *2 0 34.7119

x*2 0 2

f1(1,0) = 0 + 5*0 + (1/3)0*34.7119 = 34.7119 f1(1,1) = 20 + 5*1 + (1/3)1*34.7119 = 36.5706 f1(1,2) = 20 + 5*2 + (1/3)2*34.7119 = 33.8568 f1(1,3) = 20 + 5*3 + (1/3)3*34.7119 = 36.2856 f1(1,4) = 20 + 5*4 + (1/3)4*34.7119 = 40.4285

s \ x2 1

0 34.71

1 36.57

2 33.857

3 36.29

4 40.43

f *1 33. 857

x*1 2

Respuesta: Costo Mnimo Probable: 33. 857 Solucin ptima: x1 = 2 , x2 = 2 , x3 = 3

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El costo mnimo probable para obtener al menos un producto bueno es de $ 33. 857; y el da 1 se debe producir 2, y si los 2 salen malos el da 2 se deben producir 2, y si salen malos el da 3 se deben producir 3. Con ms detalles, la poltica ptima, y costos, en cuanto al lote de produccin es: - Que el da 1 fabrique 2 artculos, y si al menos uno de ellos sale bueno, el da 2 y da 3 no fabrica, y tiene un costo total de $20 + $5*2 = $30. - Si todos los artculos del da 1 salen malos, entonces el da 2 se deben fabricar 2 nuevos arculos. Si al menos uno de ellos sale bueno, el da 3 no fabricar, y tiene un costo total de $60. ($30 el dia 1 ms $30 el da 2). - Si todos los artculos del da 2 salen malos, entonces el da 3 se deben fabricar 3 artculos ms. Si todos los del da 3 salen malos, tendr un costo total de $295. ($30 el dia 1 + $30 el da 2 + $35 el dia 3 + $200 de multa). Si al menos uno del da 3 sale bueno, tendr un costo total de $95, dado por $30 el da 1 + $30 el da 2 + $35 el da 3. Otras preguntas: *) Cul es el costo total en los 3 das?. No se sabe de ese costo a priori, y no se sabe cual ser en cada ocasin que se deba fabricar uno de estos artculos, porque no se sabe si se obtendr el da 1 con un costo de $30, o el da 2 con un costo de $60, o el da 3 con un costo de $95, o bien deber pagar la multa de $200 con un costo de $295. El costo del da 1 es seguro, los dems son costos probables. *) De que modo se puede obtener un costo total mnimo de $33. 857 ?. En este caso, de ninguna manera se tendr en alguna ocasin un costo de $33. 857. Segn lo ya indicado, el dia 1 hay un costo de $30, si debe fabricar el da 2 el costo es de $60, y si fabrica el da 3, el costo es de $95, y si todos salen malos, tiene un costo total con multa de $295. *)Tomando en cuenta los resultados y valores de los costos ya indicados, cul debiese ser el mnimo valor al que convendra vender ese artculo de calidad exigente?. El costo mnimo probable de $33. 857 es aquel costo al que se tender, si se tiene muchos pedidos de este artculos, y cada vez se toma la poltica de produccin que ya se indic (x1=2, x2=2, x3=3). Como el da 1 tiene un costo de $30, (cerca de $33.857), se puede concluir que casi siempre, (en el 88,89% porque: 1 - (1/3)*(1/3) = 0,888 ) el artculo bueno se obtiene el primer da, logrndolo con un costo de $30. En muy pocas ocasiones pasa al da 2 con un costo de $60. (11,11%), y casi nunca pasar al da 3. ( (1/3)^4 = 0,0123; el 1,2 % ). Muy rara vez pagar la multa y tendr un costo de $295, ( (1/3)^7 = 0,00045724737082 ; un 0,045% ). Por lo que el piso para el precio de venta que se debe considerar es de $ 33.857, que es el costo al que tender si se tiene muchos pedidos de este tipo.

Ejemplo 2. (PDP)
Enunciado.
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Se debe fabricar un artculo con altas exigencias de calidad y se ha estimado que la probabilidad de que apruebe el nivel de calidad y salga bueno es de slo 1/5 (20%) y los artculos malos son sin posibilidad de recuperacin. Poner en marcha las maquinarias un da para producir tiene un costo de $700 y el costo por unidad que se decida producir es de $50, y se dispone de 3 das. Si no se logra producir un artculo bueno en los 3 das, por contrato deber pagarse una multa de $2100. Cul es la poltica de produccin ms conveniente a seguir durantes estos 3 das para lograr al menos un artculo bueno?. Cul debe ser el piso para el precio de venta de ese artculo bueno que se produzca? El Modelo y sus partes. Las etapas. Son los dias de produccin. El problema tiene 3 etapas. Los estados: Se distinguir 2 estados dentro de cada etapa, y son: "la cantidad de artculos buenos que se tiene la obligacin de obtener en esa etapa". Se indicarn por 0 y 1. Estado inicial: 1 Estados finales posibles son 0 y 1. Es decir, el estado: 0 : indica que en esa etapa no se tiene la necesidad obligada de obtener un artculo bueno. 1 : indica que en esta etapa s se tiene la necesidad obligada de obtener un artculo bueno. Las variables de decisin : Cantidad de artculos que se deber fabricar ese da. Son tres: x1, x2, x3, donde: x1 es la cantidad de artculos a fabricar el da 1, x2 es la cantidad de artculos a fabricar el da 2, y x3 es la cantidad de artculos a fabricar el da 3. El costo de produccin de cada da esta dado por: 700 ; si xi > 0 Costo por dia: = 50xi + K(xi) ; Donde K(xi) = < 0 ; si xi = 0 Cada artculo que se produzca tiene la probabilidad de 1/5 que salga bueno, y 4/5 que salga malo. Por lo que, si produce 2 artculos la probabilidad de que los 2 salgan malos es: (1/5)*(1/5) = (1/5)2. Si decide producir 3 artculos, la probabilidad de que los 3 salgan malos es de (1/5)3 . Si fabrica 4, es (1/5)4 = 0,0016 la probabilidad de que los 4 salgan malos. Generalizando, si se decide fabricar xi artculos, entonces la probabilidad de que todos salgan malos es: (1/5) xi.

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Probabilidades si se producen 3 artculos. Los 3 malos tiene probabilidad de ocurrencia de: (4/5)3. Si se fabrica xi artculos, la Probab. de que todos salgan malos es: (4/5)xi.

La funcin objetivo, contiene el costo de esa etapa ms el costo probable de la etapa siguiente si todos hubiesen salido malos, y ms el costo probable de la etapa siguiente si no todos hubiesen salidos malos (al menos uno sali bueno).

donde: K(xn ) es el costo de produccin fijo de $0 o de $700, segn ese da produzca artculos o no. 50*xn : representa el costo de $50 por unidad de las xn que se decida producir. x : representa la probabilidad de que los xn artculos salgan malos. (4/5) n fn+1(1) : es el costo que se tendr en la etapa siguiente, si se llega a ella con la obligacin de obtener un artculo bueno. Este valor es: f *n+1(1). x : es el costo probable desde la etapa siguiente en adelante, si todos los de esta (4/5) n*fn+1(1) etapa salen malos. (1- (4/5)xn) : es la probabilidad de que no todos los xn artculos salgan malos; alguno sale bueno. fn+1(0) : es el costo en que se incurrir desde la etapa siguiente, si se llega a ella al estado 0, es decir sin la necesidad de producir un artculo bueno, porque ya se obtuvo. Es f *n+1(0) (1-(4/5)xn)fn+1(0) : es el costo probable desde la etapa siguiente, si en esta etapa sale alguno de los artculos bueno. Valor al horizonte: f *n+1( 0 ) es cero. La etapa 1 tiene como estado inicial: 1; es decir, en la etapa 1 se tiene la obligatoriedad de obtener un artculo bueno.
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Los clculos: n=3 , f3(1,0) = 0 + 50*0 + (4/5)0*2100 f3(1,1) = 700 + 50*1 + (4/5)1*2100 f3(1,2) = 700 + 50*2 + (4/5)2*2100 f3(1,3) = 700 + 50*3 + (4/5)3*2100 f3(1,4) = 700 + 50*4 + (4/5)4*2100 f3(1,5) = 700 + 50*5 + (4/5)5*2100 f3(1,6) = 700 + 50*6 + (4/5)6*2100 f3(1,7) = 700 + 50*7 + (4/5)7*2100 f3(1,8) = 700 + 50*8 + (4/5)8*2100 f3(1,9) = 700 + 50*9 + (4/5)9*2100 f3(1,10) = 700 + 50*10 + (4/5)10*2100 f3(1,11) = 700 + 50*11 + (4/5)11*2100 f3(1,12) = 700 + 50*12 + (4/5)12*2100 = = = = = = = = = = = = = 2100,000 2430,000 2144,000 1925,200 1760,160 1638,128 1550,502 1490,402 1452,322 1431,857 1425,486 1430,388
1444,311

(Con xn = 11, el valor de la funcin objetivo empieza a subir). Resumen para n=3 s \ x3 0 1 0 0 2100 8 -1452,3 n=2 , 1 -2430 9 -1431,9 2 -2144 10 -1425, 486 3 -1925,2 11 -1430,4 4 -1760,2 12 -1444,3 = = = = = = = 5 -1638,1 6 0 1550,5 f *3 0 1425, 486 1425,486
1890,3886 1712,3109 1579,8487 1483,8790 1417,1032 1373,6826 Pg.: 18 / 20

7 0 1490,4 x*3 0 10

f2(1,0) = 0 + 50*0 + (4/5)0*1425,486 f2(1,1) = 700 + 50*1 + (4/5)1*1425,486 f2(1,2) = 700 + 50*2 + (4/5)2*1425,486 f2(1,3) = 700 + 50*3 + (4/5)3*1425,486 f2(1,4) = 700 + 50*4 + (4/5)4*1425,486 f2(1,5) = 700 + 50*5 + (4/5)5*1425,486 f2(1,6) = 700 + 50*6 + (4/5)6*1425,486

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f2(1,7) = 700 + 50*7 + (4/5)7*1425,486 f2(1,8) = 700 + 50*8 + (4/5)8*1425,486 f2(1,9) = 700 + 50*9 + (4/5)9*1425,486 f2(1,10) = 700 + 50*10 + (4/5)10*1425,486 (Con xn = 9, el valor de la funcin objetivo empieza a subir). Resumen para n=2
s \ x2 0 1 2 0 0 --1 1425,5 1890,4 1712,3 3 -1579,8 4 -1483,9 5 -1417,1

= = = =

1348,9460 1339,1568 1341,3255 1353,0604

6 -1373,7

7 -1348,9

8 -1339,2

f*2 0 1339,2

x* 2 0 8

n=1 ,

f1(1,0) = 0 + 50*0 + (4/5)0*1339,1568 f1(1,1) = 700 + 50*1 + (4/5)1*1339,1568 f1(1,2) = 700 + 50*2 + (4/5)2*1339,1568 f1(1,3) = 700 + 50*3 + (4/5)3*1339,1568 f1(1,4) = 700 + 50*4 + (4/5)4*1339,1568 f1(1,5) = 700 + 50*5 + (4/5)5*1339,1568 f1(1,6) = 700 + 50*6 + (4/5)6*1339,1568 f1(1,7) = 700 + 50*7 + (4/5)7*1339,1568 f1(1,8) = 700 + 50*8 + (4/5)8*1339,1568 f1(1,9) = 700 + 50*9 + (4/5)9*1339,1568 f1(1,10) = 700 + 50*10 + (4/5)10*1339,1568

= = = = = = = = = = =

1339,1568
1821,3255 1657,0604 1535,6483 1448,5187 1388,8149 1351,0519 1330,8415 1324,6732 1329,7386 1343,7909

(Con xn = 9, el valor de la funcin objetivo empieza a subir). Resumen para n=1

s \ x1 1 0 1 2 3 1535,6 4 1448,5 5 1388,8 6 1351,1 7 1330,8 8 1324,7 f*1 1324,7 x* 1 8

1339,2 1821,3 1657,1

Respuesta 1: La poltica de produccin ms conveniente a seguir durantes estos 3 das para lograr al menos un artculo bueno es: Producir 10 artculos el da 1, y si salen todos malos, el da 2 producir 8 artculos, y si salen todos malos, producir 8 el da 3. Respuesta 2. El piso para el precio de venta de ese artculo bueno que se produzca es: $1324,6732

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Tambin podemos respnder que : - El Costo Mnimo Probable es : 1324, 6732, y - que la Solucin ptima es: x1 = 8 , x2 = 8 , x3 = 10 Con ms detalles, la poltica ptima, y costos, son: - Que el da 1 fabrique 10 artculos, y si al menos uno de ellos sale bueno, el da 2 y da 3 no fabrica, y tiene un costo total de $700 + $50*10 = $1200. - Si los 10 artculos del da 1 salen malos, entonces el da 2 se deben fabricar 8 nuevos arculos. Si al menos uno de ellos sale bueno, el da 3 no fabricar, y tiene un costo total de $2300. ($1200 el dia 1 ms $1100 el da 2 ). - Si todos los artculos del da 2 salen malos, entonces el da 3 se deben fabricar 8 artculos ms. Si al menos un artculo del da 3 sale bueno, tendr un costo total de $3400, dado por $1200 el da 1 + $1100 el da 2 + $1100 el da 3. Si todos los del da 3 salen malos, tendr un costo total de $5500. ($1200 el dia 1 + $1100 el da 2 + $1100 el dia 3 + $2100 de multa). Hay una probabilidad del 10,7% de que los 10 artculos hechos el da 1 salgan todos malos: ( (4/5)^10 =0,107374182 ). Por lo que obtener al menos un artculo bueno el da 1 tiene una probabilidad del 89,2% ( dada por: 1 - (4/5) ^10 = 0,89262581). Esto indica que alta la probabilidad de obtener el artculo bueno el da 1, con un costo de: $1200. Hay una probabilidad del 1,8% que los del da 1 y da 2 salgan todos malos (4/5)^18 = 0,018014, por lo que lograr al menos un artculo bueno el da 1 o el da 2 tiene una probabilidad del 98,2% Lo que indica que es altsima la probabilidad de obtener el artculo bueno el da 1 o el da 2, con un costo de $2300. Hay una probabilidad del 0,3% de no obtener el artculo bueno en los 3 das, y tener que pagar la multa de $2100. *) No se sabe cual es el costo que se tendr al iniciar la produccin. Es de: $1324,7 el costo probable. El costo del da 1 es seguro, los dems son costos probables. Ese costo mnimo probable puede que nunca se obtenga, pero se tender a l. *) Por los resultados anteriores es que el precio de venta mnimo para el artculo a producir debe ser de $1324,7. Casi siempre se obtendr el da 1, muy pocas veces se obtendr el da 2, y rara vez se obtendr el da 3, o muy dificil de que se deba pagar la multa. FIN de estos apuntes.

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