MODELO DE SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL

E Constante de suavizamiento.

Suavizamiento exponencial
El suavizamiento exponencial emplea un
promedio ponderado de la serie de tiempo pasada como pronstico; en un caso muy especial del mtodo de promedios mviles ponderados en el cual slo se selecciona un peso o un factor de ponderacin: el de la observacin ms reciente. Los factores para los dems valores de datos se calculan en forma automtica y se hacen menores a medida que las observaciones son ms y ms antiguas. El modelo de suavizamiento exponencial es el siguiente

F t+1 = EYt
Donde :

+(

1E)Ft

F t+1 = Pronstico de la serie de tiempo para el periodo t+1 . Yt = Valor real de la serie de tiempo en el periodo t +1 F t = pronstico de la serie de tiempo para el perido t E!Constante de suavizamiento ( 0 < E 

 La ecuacin anterior indica que el pronstico ,

para el periodo de t+1 es un promedio ponderado para el valor real en el periodo t y el pronstico para el periodo t; observe en particular que los factores asignados al valor real en el periodo t es E, y que el asignado al pronstico en el periodo t es 1- E . Se puede demostrar que el pronstico con suavizamiento exponencial, para cualquier periodo, tambin es un promedio ponderado de todos los valores reales anteriores para la serie de tiempo, si esta consiste en tres periodos dados Y1, Y2, Y3 para iniciar los calculos, sea F1 igual al valor real de la serie de tiempo en el periodo 1 esto es F1 = Y1 en consecuenia para el periodo 2

 F 2 = EY1 + ( 1 E ) F1
= EY1 + ( 1 E ) Y1 = Y1 As, el pronstico para el periodo 2 , con suavizamiento exponencial , es igual al valor real de la serie de tiempo para el perido 1 El pronstico para el periodo 3 es : F 3 = EY2 + ( 1 E ) F2 = EY2 + ( 1 E ) Y1

 Por ltimo al sustituir esta ecuacin el la

correspondiente F4 se obtiene. F4 = EY3 + ( 1 E ) F3 = EY3 + ( 1 E ) [EY2 + ( 1 E ) Y1] = EY3 + E( 1 E ) Y2 + ( 1- E) 2 Y1 Por lo tanto F4 es el promedio ponderado de los tres primeros valores de la serie de tiempo . La suma de los coeficientes o factores de ponderacin de Y1, Y2, Y3 es iogual a 1 . Se puede hacer un razonamiento semejante para demostrar, que en general, cualquier pronstico F t +1 es un promedio ponderado de todos los valores previos a la serie de tiempo.

 No obstante que el suavizamiento exponencial

produce un pronstico que es un promedio ponderdao de todas las observaciones anteriores, no se necesita guardar todos los datos pasados para calcular el pronstico del prximo periodo . De echo, una vez seleccionada la constante se suavizamiento Eslo se necesita dos informaciones para calcular el pronstico, a partir de la ecuacin indicada que con determinada E , el pronstico para el periodo de t+1 se calcula simplemente a partir de los valores reales y pronosticar de la serie de tiempo para el periodo t, que son Yt y Ft

Precisin del pronstico

Para hacer los calculos anteriores se
necesita una consatante de suavizamiento exponencial E Aunque se puede usar cualquier valor de E entre 0 y 1. Algunos valores producirn mejores pronsticos que otros