Universidad Tcnica Federico Santa Mara

Departamento de Matemtica Laboratorio de Computacin para las Aplicaciones de la Matemtica en Ingeniera

MAT 270 Anlisis Numrico METODOS LU O DE GAUSS NUMERICAMENTE ESTABLES

EL mtodo LU o de Gauss sin eleccin de pivote no es numricamente estable. Para comprobarlo ver el contraejemplo de Forsythe. Dos son las estrategias numricamente estables: 1) Mtodo LU por pivote parcial. El pivote que se usa es el nmero mas grande en valor abso-

Metodo LU por pivote parcial y total.nb

El pivote que se usa es el nmero mas grande en valor absoluto que se encuentra en la columna. 2) Mtodo LU por pivote total. El pivote que se usa es el nmero ms grande en valor absoluto que se encuentra en la submatriz.
1) METODO LU POR PIVOTE PARCIAL

EL mtodo LU por pivote parcial consiste en encontrar una matriz P llamada de permutacin de modo que se factoriza: P*A = L*U La factorizacin permite reducir un sistema lineal a dos sistemas triangulares: A * X = b L*Y = P*b ; U * X = b Definicin: Una matriz es llamada de permutacin si en cada columna y en cada fila tiene un solo 1.

Metodo LU por pivote parcial y total.nb

Observacin: 1) Las matrices de permutacin son invertibles y usadas como premultiplicadores cambian las filas en una matriz. 2) El producto de matrices de permutacin es una matriz de permutacin. 3) Una manera de obtenerlas es alterando el orden en filas a la matriz identidad.

Ejemplo. Consideremos la matriz A

A = 8 8 2, 3, 4<, 85, 6, 7<, 88, 9, 0<<; MatrixForm@AD 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Intercambiemos la segunda y tercera fila en la matriz A premultiplicandola por P

P = 881, 0, 0<, 80, 0, 1<, 80, 1, 0<<; MatrixForm@PD A1 = P.A; MatrixForm@A1D 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 4 8 9 0 5 6 7

Cmo se construye la matriz P ?. A medida que se factoriza.

Metodo LU por pivote parcial y total.nb

EJEMPLO. Consideremos la siguiente matriz: 4 1 2 A= 2 1 0 6 4 1

A = 884, 1, 2<, 82, 1, 0<, 86, 4, 1<<; MatrixForm@AD 4 1 2 2 1 0 6 4 1

Primer pivote parcial:6 y se encuentra en la tercera fila de la primera columna. Intercambiamos la fila de pivote por la tercera fila para dejarlo en posicin.
P1 = 880, 0, 1<, 80, 1, 0<, 81, 0, 0<<; A1 = P1.A; MatrixForm@A1D 6 4 1 2 1 0 4 1 2

Enseguida eliminamos:
M1 = 881, 0, 0<, 8 2 6, 1, 0<, 8 4 6, 0, 1<<; MatrixForm@M1D A1 = M1.A1; MatrixForm@A1D 1
1 3 2 3

0 0 1 0 0 1

6 4 1 0 1 1 3 3 0 5 3
8 3

Segundo pivote parcial: -5/3 y est en la tercera fila de la segunda columna. Intercambiamos la fila de pivote por la tercera fila para dejarlo en posicin.

Metodo LU por pivote parcial y total.nb

P2 = 881, 0, 0<, 80, 0, 1<, 80, 1, 0<<; A2 = P2.A1; MatrixForm@A2D

4
5 3 1 3

1
8 3 1 3

0 0

Eliminamos:
M2 = 881, 0, 0<, 80, 1, 0<, 80, H1 3L H5 3L, 1<<; MatrixForm@M2D A2 = M2.A2; MatrixForm@ A2D 1 0 0 1
1 5

0 0 1

4
5 3

1
8 3 1 5

0 0

Resumen: La matriz triangular result de:

U = M2.P2.M1.P1.A; MatrixForm@UD

1
8 3 1 5

0 5 3 0 0

Se observa que estan intercaladas permutaciones y eliminaciones. Juntemos todas las permutaciones Los factores P2*M1 lo cambiamos por M11*P2 en que M11 es M1 pero con los factores de eliminacin intercambiados de acuerdo a P2.

Metodo LU por pivote parcial y total.nb

MatrixForm@M1D I3 = IdentityMatrix@3D M11 = P2.HM1 I3L + I3; MatrixForm@M11D 1

1 3 2 3

0 0 1 0 0 1

881, 0, 0<, 80, 1, 0<, 80, 0, 1<< 1

2 3 1 3

0 0 1 0 0 1

Veamos que ahora da lo mismo:

U = M2.P2.M1.P1.A; MatrixForm@UD U = M2.M11.P2.P1.A; MatrixForm@UD

1
8 3 1 5

0 5 3 0 6 0 4

1
8 3 1 5

0 5 3 0 0

Conclusin: P = P2*P1 ; L es la matriz triangular inferior que contiene todos los factores de eliminacin pero cambiados de orden de acuerdo a las permutaciones y tendremos: L*U = P*A

Metodo LU por pivote parcial y total.nb

P = P2.P1; MatrixForm@PD L = Inverse@ M11D.Inverse@M2D; MatrixForm@LD MatrixForm@L.UD MatrixForm@P.AD

0 1 0 1
2 3 1 3

0 0 1 0 1
1 5

1 0 0 0 0 1

6 4 2 6 4 2

4 1 1 2 1 0 4 1 1 2 1 0

Metodo LU por pivote parcial y total.nb

2) METODO LU POR PIVOTE TOTAL

EL mtodo LU por pivote total consiste en encontrar una matriz P y Q ambas de permutacin de modo que se factoriza: P*A *Q = L*U La factorizacin permite reducir un sistema lineal a dos sistemas triangulares y una permutacin: A * X = b L*Y = P*b ; U * Z = b; X = Q*Z

Observacin: Una matriz de permutacin utilizada como postmultiplicador permite cambiar las columnas en una matriz. Ejemplo. Consideremos la matriz A
A = 8 8 2, 3, 4<, 85, 6, 7<, 88, 9, 0<<; MatrixForm@AD 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Intercambiemos la segunda y tercera columna en la matriz A postmultiplicandola por P

Metodo LU por pivote parcial y total.nb

P = 881, 0, 0<, 80, 0, 1<, 80, 1, 0<<; MatrixForm@PD A1 = A.P; MatrixForm@A1D 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 3 5 7 6 8 0 9

Cmo se construyen las matrices P y Q ?. A medida que se factoriza. EJEMPLO. Consideremos la siguiente matriz: 1 1 1 A= 1 0 1 1 2 4
A = 88 1, 1, 1<, 81, 0, 1<, 81, 2, 4<<; MatrixForm@AD 1 1 1 1 0 1 1 2 4

Primer pivote total: 4 y se encuentra en la tercera fila de la tercera columna. Intercambiamos la fila de pivote por la tercera fila y la columna de pivote por la tercera columna para dejarlo en posicin.
P1 = 880, 0, 1<, 80, 1, 0<, 81, 0, 0<<; A1 = P1.A; MatrixForm@A1D Q1 = 880, 0, 1<, 80, 1, 0<, 81, 0, 0<<; A1 = A1.Q1; MatrixForm@A1D 1 2 4 1 0 1 1 1 1 4 2 1 1 0 1 1 1 1

Enseguida eliminamos:

10

Metodo LU por pivote parcial y total.nb

M1 = 881, 0, 0<, 8 1 4, 1, 0<, 8 1 4, 0, 1<<; MatrixForm@M1D A1 = M1.A1; MatrixForm@A1D 1 4

1 4 1 4

0 0 1 0 0 1 2
1 2 1 2

1
3 4 5 4

0 0

Segundo pivote total: -5/4 y est en la tercera fila de la tercera columna. Intercambiamos la fila de pivote por la tercera fila y la columna de pivote por la tercera columna para dejarlo en posicin.
P2 = 881, 0, 0<, 80, 0, 1<, 80, 1, 0<<; A2 = P2.A1; MatrixForm@A2D Q2 = 881, 0, 0<, 80, 0, 1<, 80, 1, 0<<; A2 = A2.Q2; MatrixForm@A2D

4 0 0 4

2
1 2 1 2

1 5 4
3 4

1
3 4

2
1 2 1 2

0 5 4 0

Eliminamos:
M2 = 881, 0, 0<, 80, 1, 0<, 80, H3 4L H5 4L, 1<<; MatrixForm@M2D A2 = M2.A2; MatrixForm@ A2D 1 0 0 0 1 0 0 4
3 5

1 2
1 2 1 5

1
5 4

0 0

Metodo LU por pivote parcial y total.nb

11

Resumen: La matriz triangular result de:

U = M2.P2.M1.P1.A.Q1.Q2; MatrixForm@UD

1
5 4

2
1 2 1 5

0 0

Se observa que estan intercaladas permutaciones de filas y eliminaciones as como en el pivote parcial. Juntemos todas las permutaciones Los factores P2*M1 lo cambiamos por M11*P2 en que M11 es M1 pero con los factores intercambiados de acuerdo a P2.
MatrixForm@M1D I3 = IdentityMatrix@3D M11 = P2.HM1 I3L + I3; MatrixForm@M11D 1
1 4 1 4

0 0 1 0 0 1

881, 0, 0<, 80, 1, 0<, 80, 0, 1<< 1

1 4 1 4

0 0 1 0 0 1

Veamos que ahora da lo mismo:

U = M2.P2.M1.P1.A.Q1.Q2; MatrixForm@UD U = M2.M11.P2.P1.A.Q1.Q2; MatrixForm@UD

1
5 4

2
1 2 1 5

0 0 4

0 1
5 4

2
1 2 1 5

0 0

12

Metodo LU por pivote parcial y total.nb

Conclusin: P = P2*P1 ; Q = Q1*Q2 L es la matriz triangular inferior que contiene todos los factores de eliminacin pero cambiados de orden de acuerdo a las permutaciones y tendremos: L*U = P*A*Q
P = P2.P1; MatrixForm@PD Q = Q1.Q2; MatrixForm@QD L = Inverse@ M11D.Inverse@M2D; MatrixForm@LD MatrixForm@L.UD MatrixForm@P.A.QD

0 1 0 0 0 1 1
1 4 1 4

0 0 1 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 0 0 0

3 1 5

4 1 2 1 1 1 1 1 0 4 1 2 1 1 1 1 1 0