Ejercicios sobre matrices: Matrices Estocsticas a

Algebra Lineal, seccin 1 - Semestre de Primavera, 2007 o

Denicin 1 Sea v un vector de Rn . Diremos que v es un vector de probabilidad si: o Todas sus entradas son positivas, vi 0 para todo i La suma de sus componentes vale 1 Denicin 2 Sea P una matriz cuadrada de n n. Llamaremos a P matriz estocstica si: o a Todas sus entradas son positivas, pij 0 para todo i, j La suma de sus coecientes en cada la vale 1, es decir si
n

(i = 1, . . . , n)
j=1

pij = 1

y doblemente estocstica si adems la suma de sus coecientes en cada columna tambin vale 1, o a a e sea
n

(j = 1, . . . , n)
i=1

pij = 1

Denotaremos por 1 al vector cuyas componentes valen todas 1. 1. Sean v, P un vector y una matriz con todas sus entradas positivas. Demuestre que v es un vector de probabilidad si y slo si v T 1 = 1, y que P es estocstica si y slo si P 1 = 1. o a o 2. Demuestre que P es doblemente estocstica si y slo si P y P T son estocsticas, y concluya a o a que si P es simtrica y estocstica entonces es doblemente estocstica. e a a 3. Sea v un vector de probabilidad. Qu condicin sobre P permite demostrar que P v tambin e o e es vector de probabilidad? 4. D ejemplos de matrices P que sean estoasticas e invertibles, tales que (i) P 1 no sea ese c 1 sea estocstica. tocstica, y (ii) P a a Elaboraremos un pequeo modelo aleatorio donde utilizaremos estos conceptos. n Consideremos un camin de una empresa que realiza viajes entre cuatro ciudades dispuestas en o el mapa como indica la gura. Cada d el chofer del camin recibe un llamado de la ocina local a, o donde se le indica a qu ciudad debe viajar. Se sabe que, estando en la ciudad i, la probabilidad e de viajar a la ciudad i + 1 es , a la ciudad i + 2 es y a la ciudad i + 3 es (las sumas se consideran hechas mdulo 4). De este modo, la probabilidad de permanecer en la ciudad i ese d o a es 1 (asumimos que , , [0, 1], y que su suma es 1). En el diagrama de echas tenemos un esquema de esto:

Si llamamos mij a la probabilidad de viajar de la ciudad i a la j, podemos construir con estas probabilidades la siguiente matriz (llamada matriz de transicin de estados del proceso): o 1 1 M = 1 1 1. Muestre que M es estocstica, y que si = entonces M es doblemente estocstica. a a 2. Asuma que = = , con lo que la matriz M queda de la forma 1 3 1 3 M = 1 3 1 3

Escalonando M , determine los valores de tales que M sea invertible. Hint: Permute la la 1 de M con alguna otra antes de comenzar a escalonar. 3. Si = = = 1 , calcule la inversa de M . 3
1 4. Suponga que = = = 3 (esto modela una situacin en donde el camin debe viajar todos o o los d con igual probabilidad a cada ciudad). as,

a) Denote por I a la matriz identidad y por J a la matriz cuyas componentes valen todas 1, ambas de dimensin 4 4. Demuestre que para todo n 0, o Mn = 1 1 4 1 3
n

J +

1 3

b) Si un d dado el camin se encuentra en la ciudad j, la probabilidad de que despus de a o e T M n e . Usando la parte anterior n d est en la ciudad i se puede calcular como p = ei as e j demuestre que, sin importar la ciudad j donde se encuentre el camin hoy, la probabilidad o de encontrarlo en una ciudad dada i converge a 1/4 cuando n .

Suerte!