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Regresión No Lineal
Regresión No Lineal
ndice
1. CUNDO EXISTE REGRESIN? .............................................................................................................. 1
2. TIPOS DE REGRESIN ............................................................................................................................... 2
3. REPRESENTATIVIDAD DE LA CURVA DE REGRESIN .......................................................................... 3
3.1. Poder explicativo del modelo...................................................................................................................... 3
3.2. Poder explicativo frente a poder predictivo ................................................................................................ 3
3.3. Causalidad.................................................................................................................................................. 4
3.4. Extrapolacin .............................................................................................................................................. 4
4. REGRESIN NO LINEAL E INFERENCIA................................................................................................... 4
5. LINEALIZACIN............................................................................................................................................ 5
6. MNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS Y PONDERADOS......................................................................... 5
7. ESTIMACIN DE LOS PARMETROS CON EL MTODO MONTE CARLO............................................. 5
8. ALGORITMO DE GAUSSNEWTON ........................................................................................................... 5
8.1. El problema................................................................................................................................................. 6
8.2. El algoritmo................................................................................................................................................. 6
8.3. Otros algoritmos ......................................................................................................................................... 6
9. REGRESIN NO LINEAL ............................................................................................................................. 7
9.1. Parbola de regresin ................................................................................................................................ 7
9.2. Regresin hiperblica................................................................................................................................. 8
9.3. Funcin exponencial, potencial, y logartmica............................................................................................ 8
10. EJEMPLOS DE REGRESIN NO LINEAL............................................................................................... 10
10.1. Ajuste de una funcin parablica: Y* = a + b X + c X2 ............................................................................. 10
10.2. Ajuste de una funcin potencial: Y* = a Xb .............................................................................................. 11
10.3. Ajuste de una funcin exponencial: Y* = a bX ......................................................................................... 12
11. RELACIN NO LINEAL Y NO LINEALIZABLE......................................................................................... 12
12. BIBLIOGRAFA.......................................................................................................................................... 15
( x , y ) ( i =1, 2, , n ) .
i
Seguidamente, se representan dichos valores en unos ejes cartesianos, dando lugar a un diagrama de
dispersin o nube de puntos. As, cada individuo vendr representado por un punto en el grfico, de
coordenadas
dispersin de la nube de puntos. Al dibujar la nube de puntos, se encontrar, entre otros, casos como los
que hace referencia la figura 1.
En primer lugar deber distinguirse entre dependencia funcional y dependencia estocstica. En el primer
caso la relacin es perfecta: Y = f ( X ) (figura 1d y 1e); es decir, los puntos del diagrama de dispersin
Y =a+b X
Y =a+b X +c X 2
En general, la variable X se conoce como variable independiente, y la Y como variable dependiente.
Evidentemente puede ser arbitrario el determinar la existencia de regresin as como el tipo de la misma, ya
que depende del autor o del estado de nimo de la persona en un momento determinado. Por lo tanto, se
hacen necesarios mtodos estadsticos objetivos, independientes del investigador, para determinar la
existencia o no de relacin y el tipo de la misma.
2. Tipos de regresin
Si las dos variables X e Y se relacionan segn un modelo de lnea recta, se habla de regresin lineal
simple:
Y =a+b X
Cuando las variables X e Y se relacionan segn una lnea curva, se habla de regresin no lineal o
curvilnea. Aqu se puede distinguir entre regresin parablica, exponencial, potencial, etc.
Cuando hay ms de una variable independiente
(X
S e2 =
( y
i =1
y *i )
Si la varianza residual es grande, el modelo ser malo, es decir, la curva no explicar el comportamiento
general de la nube.
La cota mxima de la varianza residual es la varianza que se trata de explicar mediante el modelo de
regresin, es decir, la varianza de la variable dependiente. Por tanto, sin ms que hacer relativa la varianza
residual respecto de su mximo valor, y multiplicando por 100, se obtiene el porcentaje de variacin no
explicado por el modelo:
S e2
s y2
100
En el que es fcil obtener una medida R o coeficiente de determinacin que indique el porcentaje de
variacin controlada o explicada mediante el modelo. Expresado en tantos por 1, ser:
R2 = 1
S e2
s y2
Como puede observarse, a partir de la expresin anterior: 0 < R < 1 . Por tanto:
2
Si R = 1 no hay residuos: habr una dependencia funcional. Cuanto ms se acerque dicho valor a la
unidad, mayor poder explicativo tendr el modelo de regresin. Cuanto ms cercano a 0 est dicho
valor, menor poder explicativo;
lo estn, y puede ocurrir, que justamente para aquel rango de valores en el que el investigador est
interesado, se alejen de la recta, y por tanto, el valor predictivo puede alejarse mucho de la realidad.
La nica forma de poder evaluar el poder predictivo del modelo es tras la observacin y el anlisis de los
grficos de residuales, es decir, de diagramas de dispersin, en los que en el eje de ordenadas se colocan
*
3.3. Causalidad
Es muy importante resaltar el hecho, de que un modelo sea capaz de explicar de manera adecuada las
variaciones de la variable dependiente en funcin de la independiente, no implica que la primera sea causa
de la segunda.
Es un error muy comn confundir causalidad con casualidad. El hecho de que las variables estn
relacionadas no implica que una sea causa de la otra, ya que puede ocurrir el hecho de que se est dando
una variacin concomitante, por el simple hecho de que las dos son causa de una tercera. Por ejemplo, si
se realiza un estudio en el que se analiza el nmero de canas
(X )
y la presin arterial
(Y )
podra
encontrarse una relacin lineal casi perfecta. Eso no significa que el tener canas aumente la presin arterial,
lo que verdaderamente est ocurriendo es que es la edad, la causante, de que se tengan ms canas y una
tendencia a tener ms alta la presin arterial.
3.4. Extrapolacin
Es importante resaltar el hecho de que al hacer predicciones, no deben extrapolarse los resultados ms all
del rango de la variable X utilizado para ajustar el modelo, ya que ms all de ese rango se desconoce
qu puede estar ocurriendo.
De todos es conocido que las plantas necesitan abono para poder crecer y que hay que abonarlas, de modo
que en principio, cuanto ms abono se les suministre ms crecern. Pero qu ocurrira si se abonase
demasiado el suelo? Obviamente, morira la planta. Esto se traduce en que conforme aumenta la cantidad
de abono, el crecimiento es ms notable, pero a partir de un punto, la planta deja de crecer y muere, como
refleja la figura 2 que ilustra el peligro de extrapolar los resultados.
Figura 2: Comparacin de una posible verdadera relacin entre cantidad de abono y crecimiento de
una planta, con los resultados de una recta de regresin obtenida mediante el estudio de un rango
limitado de valores de abono.
y = f ( x , ) +
parmetros desconocidos . Como mnimo, se pretende obtener los valores de los parmetros asociados
con la mejor curva de ajuste (habitualmente, con el mtodo de los mnimos cuadrados). Con el fin de
determinar si el modelo es adecuado, puede ser necesario utilizar conceptos de inferencia estadstica tales
como intervalos de confianza para los parmetros as como pruebas de bondad de ajuste.
5. Linealizacin
Algunos problemas de regresin no lineal pueden linealizarse mediante una transformacin en la
formulacin del modelo. Por ejemplo, considrese el problema de regresin no lineal (ignorando el trmino
de error):
y = a exp ( b x )
Aplicando logaritmos a ambos lados de la ecuacin, se obtiene:
ln ( y ) = ln ( a ) + b x
lo cual sugiere una estimacin de los parmetros desconocidos a travs de un modelo de regresin lineal de
formas, la linealizacin debe usarse con cuidado ya que la influencia de los datos en el modelo cambia, as
como la estructura del error del modelo y la interpretacin e inferencia de los resultados, cosa que puede
ser un inconvenientes.
Hay que distinguir entre la "linealizacin" usada en los prrafos anteriores y la "linealizacin local" que se
adopta para algoritmos clsicos como el de Gauss-Newton.
8. Algoritmo de GaussNewton
En matemticas, el algoritmo de GaussNewton se utiliza para resolver problemas no lineales de mnimos
cuadrados. Es una modificacin debida a CF Gauss del mtodo de optimizacin de Newton que no usa
segundas derivadas.
8.1. El problema
Dadas m funciones f 1 , f 2 , , f m de n parmetros p 1 , p 2 , , p n con m n , se desea minimizar la
suma:
S ( p) =
( f ( p ))
i =1
donde
se refiere al vector
(p ,p
1
, , p n ) .
8.2. El algoritmo
El algoritmo de GaussNewton es un procedimiento iterativo. Esto significa que se debe proporcionar una
0
p
donde
k +1
= p J f ( p k ) J f ( p k ) J f ( p k ) f ( p k )
p k +1 = p k + k
y se computa la actualizacin de
J f ( p k ) J f ( p k ) k = J f ( p k ) f ( p k )
Una buena implementacin del algoritmo de Gauss-Newton utiliza tambin un algoritmo de bsqueda lineal:
en lugar de la frmula anterior para p
k +1
, se utiliza:
p k +1 = p k + k k
donde
p k +1 = p k H ( S ) ( p k )
donde J S y H ( S )
JS ( pk )
S ( p) =
( f ( p ))
i =1
k +1
= p J f ( p ) J f ( p ) +
i =1
f i ( p ) H ( f i ) ( p ) J f ( p ) f ( p )
Se puede concluir que el mtodo de GaussNewton es el mismo que el mtodo de Newton ignorando el
trmino
f H ( f ).
Otros algoritmos utilizados para resolver el problema de los mnimos cuadrados incluyen el algoritmo de
LevenbergMarquardt y el de descenso de gradiente
9. Regresin no lineal
Supngase que al representar grficamente la correspondiente la distribucin bidimensional, se obtiene la
figura 1c. Se observa una clara relacin entre las dos variables, pero claramente no lineal. Por tanto, deber
buscar la funcin que ha de describir la dependencia entre las dos variables.
Estas notas se limitarn al estudio de las ms utilizadas: las funciones parablica, hiperblica, logartmica,
exponencial y potencial.
Figura 3.
En muchos casos, es una funcin de segundo grado la que se ajusta lo suficiente a la situacin real dada.
La expresin general de un polinomio de segundo grado es:
Y = a + bX + cX 2
donde a , b y c
El problema consiste, por tanto, en determinar dichos parmetros para una distribucin dada. Se seguir
para ello, un razonamiento similar al que se hace en el caso del modelo de regresin lineal simple,
utilizando el procedimiento de ajuste de los mnimos cuadrados, es decir, haciendo que la suma de los
cuadrados de las desviaciones con respecto a la curva de regresin sea mnima:
D =
( y
i =1
donde
y *i )
yi
y*i
D =
( y
i =1
y*i )
( y
i =1
a b x i c x i2 )
Para encontrar los valores de a , b y c que hacen mnima la expresin anterior, se igualarn las derivadas
parciales de D con respecto a dichos parmetros a cero y se resolver el sistema resultante. Las
ecuaciones que forman dicho sistema se conocen, igual que en el caso de la regresin lineal simple, como
ecuaciones normales de Gauss.
y
i =1
x
i =1
= n a + b x i + c x i2
i =1
i =1
y i = a x i + b x i2 + c x i3
i =1
i =1
i =1
i =1
i =1
i =1
i =1
x i2 y i = a x i2 + b x i3 + c x i4
9.2. Regresin hiperblica
Cuando la dependencia entre las variables X e Y es de forma hiperblica, interesa ajustar a la nube de
puntos una funcin del tipo:
y = a+
b
x
M =
d i2, j =
i , j =1
donde
y i = a +
( y y )
i , j =1
b
xi
por tanto,
b
M = a +
yj
xi
i , j =1
Para minimizar la expresin, se calculan las derivadas parciales respecto a los parmetros a y b ,
igualando a cero:
n
M
b
= 2 a +
yj = 0
xi
i , j =1
a
n
1
b
M
2
=
y j = 0
a +
b
xi
xi
i , j =1
b
1
yj = 0
+
=
a
N
b
yj
a +
xi
i =1 x i
j =1
i , j =1
n
n
n
yj
1
1
1
b
n
a
b
+
=
2
a + x y j x = 0
i =1 x i
i =1 x i
i , j =1 x i
i , j =1
i
i
y uno exponencial Y = A B
se
Figura 4.
Modelo potencial
Si en la expresin de la funcin potencial se toman logaritmos, se obtiene:
Y en log Y y X en log X y ajustar una recta a los valores transformados. El parmetro b del modelo
potencial coincide con el coeficiente de regresin de la recta ajustada a los datos transformados y A se
obtiene mediante antilog ( a ) .
Modelo exponencial
En determinados experimentos, en su mayora biolgicos, la dependencia entre las variables X e Y es de
forma exponencial, en cuyo caso interesa ajustar a la nube de puntos una funcin del tipo:
ln y = a + b x
Y llamando Y = ln y se tiene Y = a + b x (regresin lineal).
Para simplificar, descartando multiplicidades y suponiendo que cada par se repite una sola vez, las
ecuaciones normales sern:
n
a
N
b
xi =
+
i =1
n
n
a x + b x 2 =
i
i
i =1
i =1
ln y
i =1
n
x
i =1
ln y i
Modelo logartmico
Figura 5.
La curva logartmica Y = a + b log X es tambin una recta, pero en lugar de estar referida a las variables
originales X e Y , est referida a log X y a Y .
X2 X3
X4
XY
X2Y
Y*
e=Y-Y*
e2
1,25
5
11,25
20
30,5
1
4
9
16
25
1
8
27
64
125
1
16
81
256
625
1,25
10
33,75
80
152,5
1,25
20
101,5
320
762,5
1,18
5,11
11,32
19,81
30,58
0,07
-0,11
-0,07
0,19
-0,08
0,0049
0,0121
0,0049
0,0361
0,0064
15
68
55
225
979
277,5
1205
68
0,0644
13,6
11
13,6
0,0128
1
2
3
4
5
1/5
55,5
i =1
i =1
i =1
68 = 5 a + 15 b + 55 c
n
n
n
n
2
3
X Y = a X + b X + c X 277,5 = 15 a + 55 b + 225 c
i =1
i =1
i =1
i =1
X 2 Y = a X 2 + b X 3 + c X 4
i =1
i =1
i =1
i =1
n
Y = N a + b X + c X 2
a = 0, 47
b = 0,51
c = 1,14
Y * = 0, 47 + 0,51 X + 1,14 X 2
10
S Y2*
S
2
Y
= 1
S e2
S
= 1
2
Y
0, 01288
= 0,9998
111, 715
2
i =1
S e2 = ECM 2 =
= 0, 01288
ln Y * = ln a + b ln X V * = A + bU
V=lnY
U2
UV
Y*
e=Y-Y*
e2
0,2231
1,2557
0,0000
0,6931
1,6094
0,4803
1,1156
4,9888
11,25
1,0986
2,4203
1,2069
2,6590
11,18
20
1,3863
2,9957
1,9215
4,1530
19,82
30,5
1,6094
3,4177
2,5901
5,5006
30,901
15
68
4,7875
10,666
6,1988
13,428
68,146
1/5
13,6
0,9575
2,1332
1,2397
2,6856
13,629
-0,0057
0,0112
0,0697
0,1799
-0,4012
-0,1461
-0,0292
1,25
U=lnX
0,0001
0,0049
0,0324
0,1610
0,1984
0,0397
e 0
b =
SUV
S
2
U
1
=
5
i =1
UV UV
5
i =1
=
U2 U2
Y * = 1, 2557 X 1,9902
Bondad del ajuste
N
ECM 3 =
e
i =1
2
i
= 0, 0397
( ln Y ln Y )
*
de ah que
e 0 .
11
sino
Linealizando:
ln Y * = ln a + X ln b V * = A + B X
V=lnY
X2
XV
Y*
e=Y-Y*
e2
1,25
5
11,25
20
30,5
68
0,2231
1,6094
2,4203
2,9957
3,4177
10,666
1
4
9
16
25
55
0,2231
3,2188
7,2609
11,983
17,088
39,774
1,7794
3,86
8,37
18,18
39,45
71,64
-0,529
1,138
2,88
1,82
-8,95
-3,641
0,2798
1,2950
8,2944
3,3124
80,102
95,803
13,6
2,1332
11
7,9548
14,328
-0,728
19,16
1
2
3
4
5
15
1/5
e 0
B =
S XV
S
2
X
1
=
5
i =1
XV XV
5
i =1
7,9548 2,1332 3
= 0, 7776
11 3 2
=
X2 X2
Y * = 0,819 2,176 X
Bondad del ajuste
N
ECM 4 =
e
i =1
2
i
= 19,16
una transformacin logartmica). En este ejercicio, mediante R slo se puede comparar la regresin lineal
y la parablica. Por eso, para comparar los cuatro ajustes efectuados se utiliza el error cuadrtico medio
(ECM). El mejor ajuste resulta ser el parablico puesto que presenta el menor valor para el ECM.
y i = 1 exp
2 x i + 3 x i2 + i
12
la funcin de regresin m ( x , ) =
1 exp
2 x + 3 x2
lineal, sera un modelo de regresin no lineal. La forma general de estos modelos es:
y i = m ( x i , ) + i
donde m
son los errores que se supone que verifican las mismas hiptesis que el modelo lineal.
El estudio de los modelos de regresin no lineal es muy extenso y complejo sobre el que existe una amplia
literatura sobre el tema. Textos de referencia son los de Bates y Watts (1988) y Seber y Wild (1989).
La estimacin del vector de parmetros se realiza por el mtodo de mnimos cuadrados. Esto es, se
calcula el que minimiza la funcin de la suma de residuos al cuadrado:
( ) =
( y
n
i =1
m ( x i , )
El algoritmo para minimizar esta funcin es un procedimiento iterativo que se basa en el mtodo de Gauss
Newton o en algoritmos ms complejos como el algoritmo de LevenbergMarquard. Para aplicar estos
procedimientos se parte de unos valores iniciales 0 que permiten iniciar el algoritmo iterativo y en cada
etapa i se obtiene un nuevo estimador
( )
i
predifinido.
Ejemplo 1
Se ha diseado un experimento para estudiar la resistencia de un material plstico que es sometido a un
proceso de calentamiento constante durante un perodo de tiempo. Para ello se han realizado pruebas en
las que se ha sometido al material a una temperatura T constante durante t perodos de tiempo
predeterminados. A continuacin se somete el material a unas pruebas de resistencia que se miden segn
la variable Y . Los resultados de estas pruebas son los de la tabla adjunta.
0'49
0'49
20
0'42
0'42
0'43
32
0'41
0'40
10
0'48
0'47
0'48
0'47
22
0'41
0'41
0'40
34
0'40
12
0'46
0'46
0'45
0'43
24
0'42
0'40
0'40
36
0'41
0'38
14
0'45
0'43
0'43
26
0'41
0'40
0'41
38
0'40
0'40
16
0'44
0'43
0'43
28
0'41
0'40
40
0'39
18
0'46
0'45
30
0'40
0'40
0'38
42
0'39
13
Se desea estudiar la relacin de la variable resistencia Y en relacin con la variable explicativa tiempo T .
A la vista del grfico de las observaciones y por estudios realizados anteriormente se supone que la funcin
de regresin es de la forma:
m ( t ) = 1 + ( 0, 49 1 ) exp ( 2 ( t 8 ) )
Para estimar este modelo de regresin se ha Utilizando el algoritmo iterativo indicado, obtenindose el
modelo de regresin en catorce iteraciones. En la iteracin inicial se utilizaron los valores 1 = 0, 20 y
0
1
2
3
4
5
6
0,200
0,347
0,445
0,403
0,411
0,413
0,415
0,300
0,282
0,532
0,359
0,368
0,347
0,203
iteracin
7
8
9
10
11
12
13
14
0,412
0,395
0,393
0,392
0,390
0,390
0,390
0,390
0,152
0,131
0,107
0,106
0,101
0,102
0,101
0,101
1,574
0,155
0,050
0,019
0,016
0,015
0,011
0,009
0,006
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
14
12. Bibliografa
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