Procesos Estoc

asticos.
Taller 2 (Funci
on Caracterstica).
Andr
es Felipe Pati
no L
opez.
20131167013
27 de agosto de 2015
Ejercicio 1. Sean X1 , X2 , ..., Xn variables aleatorias independientes distribuidas benoulli,
n
P
Xi
encuentre por medio de la funcion caracterstica la distribuci
on de Y =
i=1

Soluci
on 1.
n (t)
Y (t) = P
i=1

=
=

n
Y

i=1
n
Y

Xi (t)
q + peit

i=1

= (q + peit )n
Como la funcion caracteristica de Y coincide con la funcion ccaracteristica de una variable
aleatoria distribuida binomial con par
ametros p, n entonces Y Bin(n, p)
Ejercicio 2. Sean X1 , X2 , ..., Xn variables aleatorias independientes con distribuicion geometrin
P
Xi
ca, encuentre por medio de la funcion caracterstica la distribuci
on de Y =
i=1

Soluci
on 2.
n (t)
Y (t) = P
i=1

n
Y

Xi (t)

i=1
n
Y

peit
1 qeit
i=1

n
peit
=
1 qeit
=

Como la funcion caracteristica de Y coincide con la funcion ccaracteristica de una variable

aleatoria distribuida binomial negativa con par
ametros p, n entonces Y Bin (n, p)

Ejercicio 3. Suponga que SN = X1 + X2 + ... + XN , donde las Xj son variables aleatorias

independientes con distribuciones identicas dadas por:
P {Xj = 1} = p

P {Xj = 0} = q

y N es una variable aleatoria con una distribuci

on de poisson y par
ametro . Demuestre
que SN tiene una distribuci
on de poisson con par
ametro p
Soluci
on 3. Si H(x), G(x) y F (x) son las funcionnes generadoras de probabilidad de SN ,
N y Xj respectivamente entonces:
H(x) = G(F (x))

X
e n
n
=
[F (x)]
n!
n=0

n
1

X
e n X j
p (1 p)1j xj
=
n!
n=0
j=0
=

X
e n
n
[px + q]
n!
n=0

= e

X
((px + q))n
n!
n=0

= e e(px+q)
= e(px+q)
= epx+p
= ep(x1)
La funcion generadora de probabilidad H coincide con la funcion generadora de probabilidad de una variable distribuida poisson con par
ametro p, por tanto SN P oi(p)