Introduccin al @RISK

Ariadna Berger
Noviembre 2004

Introduccin al @RISK

El anlisis de riesgo implica cuatro etapas:

Desarrollo del modelo

Identificacin de las fuentes de riesgo

Anlisis con simulacin

Toma de decisiones.
Desarrollo del modelo
Luego de identificado un problema que contiene variables inciertas, se desarrolla
un modelo lgico en una hoja de clculo que represente la situacin de toma de
decisin.
Identificacin de las fuentes de riesgo
Para aquellas variables que introducen riesgo al modelo se identifican los valores
que pueden adoptar y sus probabilidades (funciones de distribucin). Las
distribuciones se eligen en funcin de estimaciones subjetivas o de criterios
objetivos segn el fenmeno de que se trate y la informacin con la que se
cuente.
@RISK dispone de ms de 40 distribuciones, a las que se accede a travs del
men Insertar/Funcin/@RISK Distribution. Los parmetros a especificar
dependen de la funcin elegida.
Anlisis con simulacin
Luego de armado el modelo lgico e identificadas las fuentes de incertidumbre,
se seleccionan las celdas que resumen los resultados que se desea evaluar.
@RISK realiza la simulacin de esas celdas a travs de un proceso iterativo por
el cual muestrea valores para las diferentes variables del modelo en funcin de
las distribuciones especificadas, y calcula las celdas de inters. Finalizado el
clculo, se puede obtener importante informacin sobre esas celdas a travs de
numerosas estadsticas.
Toma de decisiones
La decisin se tomar evaluando toda la informacin que se obtuvo a travs de la
simulacin, pero depende finalmente del criterio de cada persona. La simulacin
no indica cul es la mejor decisin, sino que posibilita que la persona involucrada
pueda tomar su decisin sobre la base de informacin objetiva.

Manejo del @RISK

Abrir el programa
El programa se abre con un doble click en el cono correspondiente en el
escritorio de la computadora, o a travs del men Inicio/Programas/Palisade/Decision Tools/@RISK. Un doble click sobre un archivo con frmulas de @RISK
no abre el programa, sino que abre simplemente el archivo en Excel.
Si aparece un mensaje de Excel que informa sobre la existencia de macros,
seleccionar la opcin Habilitar macros para el correcto funcionamiento del
@RISK.
Al abrirse el programa, se ve la ventana del Excel, con la barra de herramientas
del @RISK.
El @RISK debe estar abierto para realizar la simulacin. Sin embargo, no
necesita estar abierto mientras se arma el modelo, o si se desea usar el archivo
sin simulacin.
Introducir distribuciones
Para cada distribucin, en proximidad de los parmetros que la definen, se
ingresa la funcin correspondiente a travs del men Insertar/Funcin/@RISK
Distribution. Al elegir una distribucin, aparece una ventana de dilogo que gua
en el ingreso de los parmetros correspondientes.
Toda distribucin se ingresa como una frmula. Por ejemplo,
=RiskNormal(C20,D20) indica una distribucin normal cuya media es el valor
indicado en la celda C20 y cuyo desvo es el valor indicado en la celda D20.
Identificar outputs
Siempre hay una o ms celdas en cuyo valor estamos interesados, y sobre las
cuales se desea realizar la simulacin. stos son los outputs.
Estas celdas tienen incialmente una frmula que indica la operacin de Excel
correspondiente. Por ejemplo, si se est evaluando la utilidad resultante del
ingreso por ventas de un producto (cuyo valor se encuentra en la celda F20)
menos sus costos de produccin (calculados en la celda F30), la celda del
resultado tendr la frmula =F20-F30.
Los outputs se indentifican con una funcin adicional del @RISK: =RiskOutput()
+ la frmula original. El ejemplo anterior ser: =RiskOutput() + F20-F30. Esta
frmula se puede escribir directamente en la celda correspondiente, o aparece
automticamente si se identifica la celda como output seleccionando el botn con
una flecha roja y dos celdas (una roja y una azul) en la barra de herramientas del
@RISK (cuarto botn desde la izquierda).

Determinar parmetros de la simulacin

El sptimo botn desde la izquierda en la barra de herramientas del @RISK (una
curva de distribucin roja con un cuadrado azul) sirve para especificar los
parmetros de la simulacin: cantidad de iteraciones y simulaciones y mtodo de
muestreo son los ms importantes. Salvo la cantidad de iteraciones y
simulaciones, los valores que por defecto se encuentran en el @RISK son los
que proporcionan mejores resultados y/o mayor velocidad de clculo.
Los parmetros de cada archivo se guardan junto con el archivo.
Simular
El botn con una curva de distribucin roja (el tercero desde la derecha) activa la
simulacin. En el ngulo inferior izquierdo de la pantalla aparece un indicador del
avance de la simulacin.
Cuando la simulacin termina, en el monitor se ve la ventana del @RISK, aunque
la simulacin haya sido activada desde Excel. Desde esta ventana se puede
acceder al Excel seleccionando el botn con el cono del Excel, y desde la
ventana de Excel se puede acceder a la ventana de resultados del @RISK
seleccionando el botn con una persona que indica una cuadrcula.
Obtener resultados
En la ventana de resultados del @RISK se pueden localizar todos los resultados,
e incluso graficarlos, o exportarlos al Excel. Sin embargo, una interesante
alternativa del @RISK 4.0 es poder ver los resultados directamente en la hoja de
Excel, introduciendo las frmulas correspondientes. Por ejemplo, si el output se
encuentra en la celda F40, =RiskMean(F40) calcula el promedio,
=RiskResultsGraph(F40) grafica los resultados, etc. A estas frmulas se accede
a travs del men Insertar/Funcin/@RISK Statistics. Con esta opcin, se puede
centrar la atencin solamente en las estadsticas de inters.
El promedio (=RiskMean(F40)), el desvo estndar (=RiskStdDev(F40)), la
probabilidad del output menor a un valor objetivo (=RiskTarget(F40,objetivo)), los
percentiles (=RiskPercentile(F40,%)) -donde F40 hace referencia a la celda del
output- son algunas de las estadsticas de uso ms frecuente.
Para obtener resultados con este tipo de frmulas, las mismas deben insertarse
antes de la simulacin.
El botn de la barra de herramientas del @RISK que se ubica entre el botn de
seteo de parmetros de la simulacin y el botn de la simulacin (y que est
identificado por una planilla de datos) sirve para seleccionar dnde se vern los
resultados despus de la simulacin: en la ventana del @RISK o exportados en
una hoja de Excel. En este ltimo caso, se pueden elegir los reportes que se
exportan.

Guardar
El archivo se puede guardar como un comn archivo de Excel, o como archivo de
@RISK.
Si se guarda como Excel, se pierden los resultados de la simulacin. O sea que si
se desea ver nuevamente los resultados hay que correr la simulacin otra vez. La
solucin es pegar como valores los resultados de cada simulacin en un
determinado rango de la hoja de clculo despus de realizada la simulacin, de
manera que queden visibles aun despus de cerrado el archivo.
Si en cambio el archivo se guarda junto con su extensin del @RISK (generando
un archivo con el mismo nombre y extensin .rsk), al seleccionar el segundo
botn desde la izquierda en la barra de herramientas del programa (cuyo cono es
un diskette con una flecha hacia adentro), se tendr nuevamente acceso a la
ventana de resultados del @RISK, y en Excel se vern los resultados de las
frmulas de resultados.

Otros aspectos
Correlacin entre variables
Cuando dos o ms variables estn correlacionadas entre s, es importante incluir
esta relacin entre ellas.
Si se trata de variables que estn correlacionadas sin que una sea dependiente
de la otra, es necesario usar la funcin RiskCorrmat, que hace referencia a un
rango de celdas en el que se especifican todos los coeficientes de correlacin.
Todas estas funciones preceden (y se suman) a las funciones de distribucin
originales (por ejemplo: =RiskNormal(C10,C11,RiskCorrmat(C20:F24,2)), donde
C20:F24 indica el rango de celdas con los coeficientes de correlacin y 2 es la
columna a considerar para esta variable).
Ajustar distribuciones
Cuando no se conoce exactamente la distribucin que mejor ajusta una serie de
datos, se puede usar la opcin de ajustar distribuciones (tercer botn desde la
izquierda en la barra de herramientas del @RISK, cuyo cono es una curva de
distribucin roja con una flecha azul).
Al seleccionar ese botn, aparece una ventana de dilogo con la cual se puede
indicar el rango de valores a ajustar (botn New Fit). @RISK ofrece un listado de
posibles distribuciones en esa misma ventana, ordenadas por bondad de ajuste.
El botn Fit details permite comparar los datos y cada distribucin propuesta en
un grfico.
Lista de inputs y outputs

El quinto botn desde la izquierda en la barra de herramientas del @RISK (cuyo

cono son dos flechas y dos celdas rojas y azules) arma un listado de inputs
(variables con una distribucin) y outputs.
El listado, que se presenta en la ventana @RISK Model, ofrece la posibilidad de
bloquear las variables que no se desea muestrear en la simulacin. Esto puede
resultar til cuando hay algunas variables que no influyen sobre un determinado
output, y se desea realizar la simulacin con mayor rapidez. Tambin, desde este
listado se pueden asignar a inputs y outputs nombres ms explcitos que los que
les asigna @RISK por defecto.
Al simular, @RISK simula todos los outputs y muestrea todos los inputs de todas
las hojas de todos los archivos abiertos y no solamente los de la hoja o del
archivo activos. Por este motivo, es conveniente correr la simulacin manteniendo
abiertos solamente los archivos que contienen inputs o outputs relevantes.
Tambin es buena prctica mantener cada modelo en un archivo individual (y no,
por ejemplo, evaluar diferentes problemas independientes en distintas hojas de
un mismo archivo).
Identificar funciones de @RISK
Al lado del botn para el listado de inputs y outputs se encuentra el botn que
identifica las distribuciones (cuyo cono es una cuadrcula). Al seleccionar este
botn, se seleccionan en Excel todas las celdas que contienen alguna funcin de
@RISK (tanto distribuciones como outputs y resultados). En modelos muy
grandes, puede ser til para ubicar los datos y los resultados.