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1 Econometria y Datos Economicos
1 Econometria y Datos Economicos
Ezequiel Uriel
Universidad de Valencia
Versin: 09-2013
1 Econometra y datos econmicos
1.1 Qu es la econometra?
1.2 Etapas en la elaboracin de un modelo economtrico
1.3 Datos econmicos
1
1
2
5
1.1 Qu es la econometra?
En primer lugar, veamos algo sobre el origen de la econometra como disciplina.
El trmino econometra se cree que fue acuado por Ragnar Frisch co-ganador del
primer Premio Nobel en Ciencias Econmicas en 1969, junto con el tambin
econmetra Jan Tinbergen. Ambos fueron fundadores de la Econometric Society en
1933. En la seccin I de la constitucin de esta sociedad, se afirma que
"La Econometric Society es una sociedad internacional para el avance de la teora
econmica en su relacin con la estadstica y las matemticas. Su principal objetivo ser
promover que tengan como objetivo la unificacin de los enfoques cuantitativo-terico y
cuantitativo-emprico de los problemas econmicos y que son abordados de forma constructiva
y rigurosa similar al que es el enfoque predominante en las ciencias naturales
(1-1)
d cons
1
d renta
(1-2)
d renta renta
(1-3)
(1-4)
ste es un modelo economtrico que puede estimarse si se dispone de datos sobre consumo y
renta. Veamos ahora las otras dos proposiciones. En este modelo lineal la propensin marginal al
consumo es la siguiente:
d cons
2
d renta
(1-5)
(1-6)
cons 1 2 renta
1 2
renta
renta
renta
(1-7)
1
renta
2 2 or
1
renta
(1-8)
Es decir,
1 0
(1-9)
(1-10)
Por cierto, en su opinin, cree Ud. que falta alguna variable en este modelo?
Modelo economtrico:
El modelo economtrico, que corresponde utilizando una forma lineal matemtica, es el
siguiente:
salario 1 2 educ 3 exper 4 aprend u
(1-11)
parmetros 1 y 2.
frecuencias ms elevadas (semanal, diaria, por hora, etc.) de forma que los tamaos
muestrales pueden ser muy grandes.
Datos de corte transversal
En los datos de corte transversal se dispone de una observacin por individuo y
se refieren a un punto determinado en el tiempo. En la mayora de los estudios, los
individuos encuestados son personas (por ejemplo, en la Encuesta de Poblacin Activa
(EPA), ms de 100000 personas son entrevistadas cada trimestre), hogares (por ejemplo,
la Encuesta de Presupuestos Familiares), empresas (por ejemplo, la Encuesta de
Empresas Industriales) u otros agentes econmicos. Las encuestas son una fuente tpica
para datos de corte transversal. En muchos estudios economtricos contemporneos de
corte transversal el tamao muestral es bastante elevado.
En los datos de corte transversal, las observaciones deben ser obtenidas
mediante un muestreo aleatorio, lo que implica que las observaciones sean
independientes entre s. El orden de las observaciones en los datos de corte transversal
no importa para el anlisis economtrico. Si los datos no se obtienen con una muestra
aleatoria, tendremos un problema de seleccin muestral.
Hasta ahora nos hemos referido a datos de tipo de micro, pero tambin se pueden
tener datos de corte transversal relativos a unidades agregadas, como pases, regiones,
etc. Por supuesto, los datos de este tipo no se obtienen mediante un muestreo aleatorio.
Datos de panel
Los datos de panel (o datos longitudinales) consisten en observaciones de corte
transversal repetidas a lo largo del tiempo. As pues, los datos panel combinan
elementos de datos de corte transversal y de series temporales. Estos conjuntos de datos
consisten en un conjunto de individuos (por lo general personas, hogares o empresas)
encuestados repetidamente a lo largo del tiempo. En la modelizacin se adopta
generalmente el supuesto de que los individuos son independientes entre s, pero que,
para un individuo dado, las observaciones a lo largo del tiempo son mutuamente
dependientes. Por lo tanto, el orden dentro de un corte transversal de un conjunto de
datos panel no importa, pero el orden en la dimensin temporal es relevante. Si no
tenemos en cuenta el tiempo en datos de panel, se dice que estamos utilizando datos de
corte transversal agrupados (pooled).