Tutorial I Primeros Pasos en Eviews

Revisado y modificado

jueves, 20 de mayo de 2010

08:56 a.m.

Deybi Morales Len

Nicaragua
Universidad Centroamericana
Insumos
1. Eviews. En este manual estaremos utilizando Eviews 7
2. El archivo DEMO.XLS, descargar dando clic aqu
3. Microsoft Excel, la hoja de clculo que acompaa al sistema operativo Windows.

Indice:
Introduccin de Datos
Clculos estadsticos
Grficas mltiples
Regresin mltiple
Prueba grfica de
autocorrelacin

Introduccin de Datos
Hay distintas maneras de introducir datos en eviews, la mas conocida es la siguiente:
Introduciendo datos directamente a excel o abriendo una basa de datos guardada en excel.
1. Abrimos Eviews
2. Clic en File - New - Workfile

Aparecer

3. Tenemos que orientarle a eviews el tipo de serie de tiempo a ingresar en su sistema:

En Frequency de estos seran los formatos a ingresar:
Anual

Semi-annual

Quarterly

Start date
ao Inicial
End date ____ ao final

1952
1996

Start date ____ ao Inicial: semestre inicial

End date ____ ao final: semestre final

1952:1
1996:2

Start date ____ ao Inicial: trimestre inicial

End date ____ ao final: trimestre final

Manual paso a Eviews pgina 1

1952:1
1996:3

Monthly

Weekly and daily

Start date ____ ao Inicial: mes inicial

End date ____ ao final: mes final

1952:1
1996:12

Start date ____ mes inicial:da inicial:ao inicia

End date ____ ao final: mes final: da final

1:1:1952
12:31:1996

Nota: Otro tipo de datos a ingresar puede ser de corte transversal, para este tipo de datos nos
vamos a Workfile structure type desplazamos y escogemos Unstructured/Undated. En este caso
en Observations solo ingresamos el nmero de datos disponibles.
Volviendo a nuestro ejemplo, abrimos el archivo DEMOS.XLS, nos encontraremos con una serie
de tiempo con observaciones en trimestre, inicial el primer trimestre de 1952 y la ltima
observacin finaliza el ltimo trimestre de 1994. Por lo que al ingreso del formato sera
Quarterly, 1952:1 1996:4

4. Clic en OK

Aparecer el nombre que le

demos al archivo una vez
guardemos nuestro trabajo.
Tambin aparece la direccin
en la que se encuentra
guardado el archivo en tu
computadora.
Panel en el que iremos
acumulando las variables,
regresiones, grficos y dems
que vayamos creando en
eviews. Se conoce como rea
de trabajo.
Nota: Eviews no permite espacios
en los nombre que demos a las
variables o grficos.

Manual paso a Eviews pgina 2

5. Nos vamos a la hoja de excel y copiamos las observaciones.

6. Nos vamos a eviews, damos clic en Quick-Empty Group (Edit Series)

7. Colocarse en la primera celda de la primera columna. Y pegar los valores copiados desde excel

8. Ya tendremos los datos ingresados en excel. Clic en la misma ventana en Name y darle nombre.
Se crear un nuevo cono en el rea de trabajo. Con un cono G grupos y el nombre que le
pusimos (basedatos), siempre que quisiramos revisar las observaciones nos vamos a ese cono.

Manual paso a Eviews pgina 3

pusimos (basedatos), siempre que quisiramos revisar las observaciones nos vamos a ese cono.

Clculos estadsticos
9. Realicemos un breve anlisis de los datos. Formemos un grupo seleccionando las series o
variables: GDP, M1, PR y RS. Clic en View-Show

Ante de clic en el ok, podremos

observamos si hemos seleccionado las
variables que necesitamos.

10. Dando clic en Ok. Obtenemos el siguiente grupo.

11. Clic en View-Descriptive Stats-Individual Samples

Manual paso a Eviews pgina 4

11. Clic en View-Descriptive Stats-Individual Samples

Eviews calcula la media, mediana, los

mximo, mnimo, Desviacin estndar,
Kurtosis, Jarque-Bera, etc. De cada
variable. Todas estas las hemos visto en
estadsticas.

Excelente utilidad y una

presentacin bien ordenada

12. Para que podamos visualizarla cuando deseemos, damos clic en Freeze y guardamos
nombrando dndole un nuevo nombre. Se crear un nuevo cono con la apariencia de una
tabla, la hemos nombrado "estad"
13. Creemos una tabla con las medias de cada variables. Nos vamos a la ventana anterior. Clic en
View-Dated Data Table

Manual paso a Eviews pgina 5

Si queremos preservarla nos

vamos y cliqueamos Freeze y
damos nuevo nombre

Vemos las medias o

promedios de
cada ao segn la variable

Grficas mltiples
14. Para nuestro anlisis grfico, nos vamos aqu mismo a View-Graph-Basic graph-Line & SymbolMultiple graphs

Ok

Manual paso a Eviews pgina 6

Listo para hacer el anlisis grficos.

Qu podemos destacar?. GDP, M1
Y PR, tienen tendencia positiva. RS no
tiene tendencia definida y nada tiene
que ver con las dems variable, es
decir, no sirve para predecir las
dems variables. Tampoco puede ser
considerada como una causa de las
otras variables.
Recuerde que si desea preservar
estos grficos, vaya a Freeze y
nmbrelos
Usted puede jugar con los colores, no
tenga miedo de realizar magnficas
presentaciones grficas

Regresin mltiple
15. Juguemos con dos regresiones. Consideremos GDP como nuestra variable dependiente y las
dems regresoras. Clic en Quick-Estimate Equation

Manual paso a Eviews pgina 7

Primero la regresada o variable

dependiente, luego c (constante)
y le siguen las regresoras o
variables independiente.
GDP C M1 PR RS
Mnimos Cuadrados Directos
Espacio temporal o muestra en
caso de que sean de corte
transversal

Obtenemos la regresin

Aceptar
Coeficientes
T stat. Vemos que las constantes son
significativas excepto RS, pues es
menor a 2. Debe comparar con la
regla del t stat nicamente los valores absolutos o
positivos. Es decir, es 35.17 es el t stat de la
constante

La misma prueba se puede hacer con

el Probabilistico, RS no es
estadisticamente significativa, es
mayor al 0.05

Rcuadrado y Rcuadrado ajustado.

Hiptesis conjunta F stat , valor
mayor a 4, por lo que en conjunto
se rechaza la hiptesis nula.

Durbin Watson muy cercano a cero,

por lo que puede haber
autocorrelacin positiva de orden 1.

Regresin sin RS

16. Primero clic en Freeze y nombre, para conservar la regresin.

17. Clic en Estimate y borre RS. El resultado sera el siguiente:

Manual paso a Eviews pgina 8

Mejora los t stadsticos

Excelente Rcuadrado

Durbin Watson an con seal de

autocorrelacin.

Prueba grfica de autocorrelacin

18. Pasemos a realizar un anlisis grfico para ver la presencia de correlacin entre los errores.
Estimemos gdp estimada. Clic en Forecast-OK. Se nos formar en el rea de trabajo una nueva
serie.

Podemos cambiar el nombre

Esta es la forma de poder

estimar la y con nuestro modelo
gdpf ser la y estimada

19. Necesitamos graficar los errores y gdp estimada. Calculemos los errores:Clic en Quick-Generate
Series

Manual paso a Eviews pgina 9

"u" sern los errores calculados

Igual como ingresar una ecuacin. Necesitamos
restar gdp entre gdpf

u=gdp-gdpf

la gdp observada menos la gdp estimada con la regresin

Recuerde que el nombre que ponemos ante del
"=" es como se nombrar la nueva serie.

20. Grafiquemos: Nos vamos clic en View-graph, OK, en la misma ventana en la que tenemos las
nueva serie "u"

X = urezagada
Y= u

Presencia de autocorrelacin

Es como trazar una lnea horizontal en

el centro a partir de cero. Solo hay que
observar que tanto vara entre los valores
positivos y negativos.
Para que podamos inferir la no
autocorrelacin la linea azul no debera
desviarse de nuestra linea horizontal
21. Siguiente grfica, "u" y "u" rezagada. Para la rezagada realizamos el mismo paso 19. Yo la
nombrar como ureagada. Primer rezago de "u" se forma como u(-1)

Manual paso a Eviews pgina 10

Primer rezago (-1)

Segundo rezago (-2)
Tercer rezago (-3)

urezagada=u(-1)

por ejemplo: u(-1)

u(-2)
u(-3)

22. Nos vamos a Quick-Graph. Introducimos "u urezagada"

urezagada
x

ok
23. Escoger Scatter luego ok

Existencia de
Autocorrelacin positiva

EXISTEN OTROS TIPOS DE PRUEBA DE AUTOCORRELACIN. SE TOMARN MAS ADELANTE.

QU PUEDE SIGNIFICA AUTOCORRELACIN ENTRE LOS ERRORES???.
Entre los factores no identificados sealados por Malinvaud podra encontrarse
autocorrelacin en los errores cuando:
La especificacin de la forma funcional del modelo es errnea.
Cuando existe omisin de variables relevantes que puede dar lugar a un comportamiento
sistemtico de los residuos que podra interpretarse como autocorrelacin cuando en realidad
se corrige al especificar correctamente el modelo.

Manual paso a Eviews pgina 11

Este problema lo reflej Malinvaud (1964)sealando que:

... existe a menudo una correlacin positiva entre los trminos de perturbacin separados en
periodos debido al hecho de que los factores no identificados del fenmeno actan con una
cierta continuidad y afectan frecuentemente de anloga manera dos valores sucesivos de la
variable endgena.
http://moraleseconomia.blogspot.com

Este tutorial ha sido elaborado por Deybi Morales Len

Estudiante de Economa Aplicada en la Universidad Centroamericana UCA
Managua, Nicaragua
morales.economia@gmail.com
http://moraleseconomia.blogspot.com

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