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Quadratic Forms and Hessian Matrix PDF
Quadratic Forms and Hessian Matrix PDF
2f
2f
(a) . . . x1 x
(a)
(D1,1 f )(a) . . . (D1,n f )(a)
x1 x1
n
..
..
..
..
..
..
,
=
.
.
.
.
.
.
2f
2f
Criterio de convexidad en t
erminos de la matriz hessiana
2. Definici
on (funci
on convexa). Sea D un conjunto convexo de Rn . Una funcion
f : D R se llama convexa en D si para todos a, b D y para todos , 0 tales que
+ = 1 se cumple la siguiente desigualdad:
f (a + b) f (a) + f (b).
3. Definici
on (funci
on estrictamente convexa). Sea D un conjunto convexo de Rn .
Una funcion f : D R se llama estrictamente convexa en D si para todos a, b D tales
que a 6= b y todos , > 0 tales que + = 1 se cumple la siguiente desigualdad:
f (a + b) < f (a) + f (b).
4. Teorema (criterio de convexidad en t
erminos de la matriz hessiana). Sea D
n
un conjunto convexo abierto de R y sea f C 2 (D). Entonces las siguientes condiciones
son equivalentes:
(a) La funcion f es convexa en D.
(b) Para todo x D, la matriz f 00 (x) es no negativa definida: f 00 (x) 0.
5. Teorema (condici
on suficiente para convexidad estricta en t
erminos de la
matriz hessiana). Sea D un conjunto convexo abierto de Rn y sea f C 2 (D). Si la
matriz hessiana de f es positiva definida en todo punto x D:
x D
f 00 (x) > 0,
An
alisis de puntos crticos por medio de la matriz hessiana
6. Teorema (condici
on suficiente para el punto mnimo, el punto m
aximo y el
punto silla, en t
erminos de la matriz hessiana). Sea f C 2 (D), donde D es un
subconjunto convexo de Rn , y sea a un punto interior de D tal que f 0 (a) = 0n .
Si f 00 (a) > 0, entonces a es un punto de mnimo local de f .
Si f 00 (a) < 0, entonces a es un punto de maximo local de f .
Si f 00 (a) 0, entonces a no es punto extremo local de f .
7. Observaci
on. Si en las condiciones del teorema tenemos f 00 = 0 o f 00 5 0, entonces la
matriz hessiana no permite hacer ninguna conclusio
n (se necesita analisis mas fino).
8. Ejemplo.
f (x, y) = x3 + y 3 3xy.
Derivadas:
fx0 = 3x2 3y,
Puntos crticos: (1, 1) y (0, 0).
Segundas derivadas:
00
fxx
= 6x,
fy0 = 3y 2 3x.
00
fxy
= 3,
00
00
fyy
= 6y.
f (1, 1) =
6 3
3
6
> 0.
2 y
(5 2x + y).
8 x
+ + y.
x y
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