Identificacin de Sistemas

Segismundo Izquierdo Milln

ETS Ingenieros Industriales
Universidad de Valladolid

UAM Noviembre 2005

Madrid

Identificacin de Sistemas
Qu es
Para qu un modelo
Pasos de la identificacin de sistemas
Principales estructuras utilizadas
Mdulo system identification de
Matlab

Identificacin de sistemas: construir modelos a

partir de observaciones
Sistema en estudio
(variables econmicas)

Ciencia

Modelo que relaciona

las variables

Ejercicio: modelo que relacione el peso y la altura de los hipoptamos

a) Grandes pasos, cmo hacerlo, qu harais (escribir)
b) Proporcionar un modelo tentativo
Enfoque deductivo

Enfoque inductivo
Observaciones
Bsqueda de relaciones
que ajusten los datos

Hiptesis
Lgica
Estimacin
Validacin

Identificacin de Sistemas
Qu es
Para qu un modelo
Pasos de la identificacin de sistemas
Principales modelos utilizados
Mdulo system identification de
Matlab

Para qu un modelo
otros
Precio accin hoy
Tipos inters
Otros, explcitos

Precio accin maana

otros

Precio producto
Publicidad
Calidad producto
Funcin costes, funcin demanda
Teora 1

Teora 2

Modelo 1

Modelo 2

Beneficio empresa

Observaciones
Modelo 3

Estimacin
Comparacin

Comparar
enfoques tericos

Teora 3

Dejar que emerja un modelo

y tratar de explicarlo

Identificacin de Sistemas
Qu es
Para qu un modelo
Pasos de la identificacin de sistemas
Principales modelos utilizados
Mdulo system identification de
Matlab

Pasos de la identificacin de sistemas

1. Obtener datos de entrada salida
2. Examinar y limpiar los datos
3. Elegir familia de modelos o estructura candidata
4. Elegir el mejor modelo (orden) dentro de una
estructura, conforme a un criterio
5. Estimar* y validar el modelo

* Si no se hizo en el paso 4

Pasos de la identificacin de sistemas

1. Obtener datos de entrada salida
y

2. Examinar y limpiar los datos

3. Elegir estructura (familia de modelos) candidata

y = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + ?

Pasos de la identificacin de sistemas

4. Elegir el mejor modelo (orden) dentro de una estructura
y = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + ?
y

cul es mejor?
por qu?
seguimos?

x
Criterios de seleccin del orden
Propiedades (estadsticos) de los datos
Tras estimar modelos de distintos rdenes:
Criterios de informacin
Ajuste de muestras de validacin

Pasos de la identificacin de sistemas

Importancia muestras de validacin
muestra de trabajo
ECM (mod 1) = 50
y

ECM (mod 2) = 1
muestra de validacin
ECM (mod 1) = 55
ECM (mod 2) = 600

Pasos de la identificacin de sistemas

5. Estimar y validar el modelo
Anlisis residuos
e

Anlisis propiedades modelo. Simulacin

Correspondencia con el sistema real ante nuevos datos

Identificacin de Sistemas
Qu es
Para qu un modelo
Pasos de la identificacin de sistemas
Principales modelos utilizados
Mdulo system identification de
Matlab

Principales modelos utilizados (param.)

No lineales: redes neuronales
x

Lineales
Estticos

y = f (x)

yt = xt + 1 + et

yt
xt

Dinmicos

yt = xt + xt-1 + 1 + et
xt

yt = yt-1 + et
ARMAX, SS, ...

yt

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Qu es
Para qu un modelo
Pasos de la identificacin de sistemas
Principales modelos utilizados
Mdulo system identification de
Matlab

Identificacin de Sistemas
Para saber ms ...
Modeling of Dynamic Systems
Ljung L. and T. Glad
Prentice Hall, 1994
System Identification: Theory for the user
Ljung L.
Prentice Hall, 1999 (2nd edition)

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Segismundo Izquierdo Milln

ETS Ingenieros Industriales
Universidad de Valladolid

UAM Noviembre 2005

Madrid