Escuela Militar de Ingeniera

Econometra II
Profesor: Sergio Colque Soldado
25 de agosto de 2014
Laboratorio Nro.1
Modelos ARMA, Funciones Impulso Respuesta y Proyecciones

1.

Modelos ARMA

Considerando la serie de tipo de cambio(TCO) y el precio del zinc en el archivo adjunto se pide
realizar los siguientes pasos:
1. Represente gr
aficamente la serie y realice un diagnostico del nivel de estacionariedad. Si no
lo fuera realice las transformaciones necesarias (logartmica, diferencial, etc).
2. Identifique el modelo ARMA en base a las funciones de autocorrelacion total (AC) y autocorrelaci
on parcial(PAC). Tambien utilice para la seleccion de rezagos los criterios informacionales de Schwartz y Akaike.
3. Una vez encontrado el mejor modelo, realice un diagnostico de los errores (normalidad, autocorrelaci
on, heteroscedasticidad y otros).
4. Calcule analticamente (matrices) la funcion de impulso-respuesta para el proceso (servir
an
los 10 primeros periodos). Verifique los mismos con los reportados en Eviews.
5. Rescate los residuos del mejor modelo y estime el mismo con 10 rezagos con la variable
original. ?C
omo se comparan los coeficientes con las funciones impulso respuesta?
6. Si el mejor modelo es realmente bueno, realice una proyeccion para 10 periodos (fuera de
muestra) posterior a la u
ltima observacion de la base de datos. Analice algunos criterios para
evaluar la calidad de la predicci
on (Raz del error cuadratico medio, error medio absoluto,
varianza del error de predicci
on).
Nota. Mediante la funci
on impulso-respuesta es posible obtener la varianza del error de predicci
on. La varianza del error del periodo t+k es la acumulaci
on de las varianzas de los errores
de predicci
on entre t=1 y t+k. Es decir que la suma de los cuadrados de cada uno de los
elementos .