ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON

COEFICIENTES CONSTANTES
EDUARDO MARTINEZ

1. Ecuaciones de primer orden

Una ecuacion diferencial lineal de orden uno en la variable x es una ecuacion
diferencial de la forma
x = a(t)x + b(t).
donde a y b son funciones dadas.
Cuando la funcion a es constante, a(t) = , decimos que es una ecuacion diferencial lineal con coeficientes constantes, que son las que estudiamos en este captulo.
Solucion de la ecuacion homogenea. Consideramos en primer lugar el caso en el
que la funcion b es nula, es decir x = x. Se habla en este caso de la ecuaci
on
homog
enea. Dividiendo por x e integrando entre t0 y t, obtenemos
! t
! t
x(
)
ln x(t) ln x(t0 ) =
d =
d = (t t0 ).
t0 x( )
t0
Tomando la exponencial y simplificando

x(t) = x(t0 ) e(tt0 ) .

Por tanto, para conocer la solucion necesitamos conocer el valor de la variable x
en un instante inicial t0 , es decir, lo que vamos a resolver son problemas de valor
inicial, en los que se dan la ecuacion diferencial y el valor inicial de la variable
"
x = x
.
x(t0 ) = x0
Seg
un lo anterior, la solucion de este problema de valor inicial es
x(t) = x0 e(tt0 ) .
El metodo de resolucion anterior tiene varios problemas serios. Por un lado, si en
alg
un momento la variable x se anula, no podemos dividir por x. Por otro, al hacer
la integracion, y utilizar el logaritmo, hemos supuesto implcitamente que x(t) es
positivo para todo t.
Otra formar de hallar la solucion es encontrar su serie de Taylor. Evaluando la
ecuacion diferencial en t = t0 obtenemos
x(t
0 ) = x(t0 ) = x0 .
Derivando la ecuacion diferencial y evaluando de nuevo en t = t0 obtenemos
x
(t0 ) = x(t
0 ) = 2 x0 .
Repitiendo este proceso varias veces llegamos a que la derivada k-esima de la funcion
x en t0 es
x(k) (t0 ) = k x0 .
1

EDUARDO MARTINEZ

Por tanto, suponiendo que la solucion sea analtica, entonces

#
1 (k)
x (t0 )(t t0 )k
x(t) =
k!
k=0

= x0 + (t t0 )x0 + +

1
(t t0 )k k x0 +
k!

= e(tt0 ) x0 ,
que coincide con la solucion obtenida anteriormente. Notese que el procedimiento
anterior tampoco es riguroso, ya que en ning
un momento hemos demostrado que la
solucion es analtica. Lo mas que podemos decir es que e(tt0 ) x0 es una solcion,
pero no podemos asegurar que no haya otras soluciones.
Los problemas mencionados anteriormente se pueden solventar realizando un
analisis mas riguroso. Sin embargo, una vez que tenemos una idea de cual puede ser
la solucion, podemos proceder de forma mas sencilla: en primer lugar comprobamos
que la funcion dada es solucion (cumple la ecuacion diferencial y las condiciones
iniciales) y posteriormente verificamos que dicha solucion es u
nica.
En efecto, si x(t) = x0 e(tt0 ) , entonces
x(t)

= x0 e(tt0 ) = x(t),
es decir x(t) satisface la ecuacion diferencial. Ademas, satisface la condicion inicial
x(t0 ) = x0 e(t0 t0 ) = x0 e0 = x0 .
Para ver que dicha solucion es u
nica, supongamos que y(t) es otra solucion, es
decir y(t)

= y(t) y y(t0 ) = x0 . Consideramos la funcion z(t) = e(tt0 ) y(t).

Derivando
$
%
z(t)
= e(tt0 ) y(t) + e(tt0 ) y(t)
= e(tt0 ) y(t)
y(t) = 0,

de forma que z(t) es constante, z(t) = c. Para hallar el valor de la constante

evaluamos en el punto t0 y obtenemos
c = z(t0 ) = e(t0 t0 ) y(t0 ) = x0 ,
es decir, z(t) = x0 . Despejando y obtenemos y(t) = x0 e(tt0 ) = x(t), es decir,
y(t) = x(t). Por tanto, la solucion es u
nica.
Ejemplo: Consideremos el problema de valor inicial
"
x = 3x
.
x(t0 ) = 5
Usando la formula anterior, obtenemos x(t) = 5e3t .

Pasemos a resolver ahora el problema no homogeneo

"
x = x + b(t)
.
x(t0 ) = x0

Si observamos la demostracion anterior (la de unicidad de la solucion) vemos que

la funcion z(t) satisface una ecuacion diferencial mas sencilla. Utilicemos el mismo
truco, es decir, supongamos que la solucion de nuestro problema es de la forma
x(t) = e(tt0 ) z(t), donde z es una funcion a determinar. Derivando e imponiendo
que x sea solucion llegamos a
b(t) = x(t)
x(t) = e(tt0 ) z(t)

despejando z tenemos que

z(t)
= e(tt0 ) b(t),

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

e integrando entre t0 y t

z(t) = z(t0 ) +

e( t0 ) b( ) d.

t0

En t = t0 , la funcion z vale x0 , ya que

x0 = x(t0 ) = e(t0 t0 ) z(t0 ) = z(t0 ).
Por tanto

x(t) = e(tt0 ) z(t)

= e(tt0 ) x0 + e(tt0 )
= e(tt0 ) x0 +

e( t0 ) b( ) d

t0

e(t ) b( ) d.

t0

Observando la solucion anterior vemos que es la suma de dos sumandos x(t) =

xh (t) + xp (t), donde
xh (t) = x0 e(tt0 ) es la solucion de la ecuacion homogenea con las condicion
inicial dada,
&t y
xp (t) = t0 e(t ) b( ) d , es una solucion de la ecuacion no homogenea
con condicion inicial nula, xp (t0 ) = 0.
Ejemplo: Consideremos el problema de valor inicial
"

x = 3x + t
.
x(t0 ) = 5

La solucion xh es la que obtuvimos en le ejemplo anterior xh (t) = 5e3t . La solucion

particular del problema no homogeneo es

xp (t) =

e3(t ) d =

1 3t
1
(e 1) t.
9
3

Por tanto, la solucion es

1
1
x(t) = xh (t) + xp (t) = 5e3t + (e3t 1) t.
9
3

EDUARDO MARTINEZ

Resumen
La solucion del problema de valor inicial
"
x = x + b(t)
x(t0 ) = x0

puede escribirse como suma x(t) = xh (t) + xp (t), donde

xh (t) es la solucion de la ecuacion homogenea con las condiciones iniciales dadas, es decir, xh es la solucion del pvi
"
x = x
.
x(t0 ) = x0
Explcitamente,

xh (t) = e(tt0 ) x0 .
xp es la solucion particular de la ecuacion no-homogenea
con condiciones iniciales nulas, es decir, xp es la solucion
del pvi
"
x = x + b(t)
.
x(t0 ) = 0
Explcitamente,
! t
xp (t) =
e(t ) b( ) d.
t0

2. Ecuaciones de orden dos

Una ecuacion diferencial lineal de orden dos en la variable x es una ecuacion
diferencial de la forma
x
+ a(t)x + b(t)x = f (t).
donde a, b y f son funciones dadas. Nos interesan los problemas de valor inicial

+ a(t)x + b(t)x = f (t)

x
x(t0 ) = x0

x(t
0 ) = x 0 .

Cuando las funciones a y b son constantes, a(t) = y b(t) = , decimos que es una
ecuacion diferencial lineal con coeficientes constantes, que es el tipo de ecuaciones
que estudiaremos en este tema.
Consideremos, pues, la ecuacion lineal de coeficientes constantes
x
+ x + x = f (t).
junto con las condiciones iniciales
x(t0 ) = x0 ,

x(t
0 ) = x 0 .

De la misma manera que en el caso de ecuaciones de primer orden, hallaremos

en primer lugar la solucion del problema homogeneo y posteriormente la del nohomogeneo.
Solucion de la ecuacion homogenea. Para resolver la ecuacion homogenea x
+ x +
x = 0, y guiados por la experiencia de las ecuaciones de primer orden, ensayemos
una solucion de la forma x(t) = est , donde s es un parametro a determinar.
Derivando, x(t)

= s est y x
(t) = s2 est , y sustituyendo en la ecuacion diferencial
0=x
+ x + x = (s2 + s + ) est .

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

Como est "= 0, se deduce que est es solucion si y solo si s es una raz de la ecuacion
s2 + s + = 0.

A esta ecuacion se la denomina ecuaci

on caracterstica, y se obtiene facilmente
sustituyendo derivadas de x por potencias de s.
Si esta ecuacion tiene dos races (distintas) s = 1 y s = 2 , obtenemos dos
soluciones
x1 (t) = e1 t
y
x2 (t) = e2 t .
En general, ninguna de ellas satisface las condiciones iniciales, pero debido a que
nuestra ecuacion es lineal (y homogenea), una combinacion lineal de dichas soluciones es tambien una solucion. En efecto, si x1 (t) y x2 (t) son soluciones y 1 , 2
son escalares, entonces x(t) = 1 x1 (t) + 2 x2 (t) tambien es solucion de la ecuacion
diferencial
x
(t) + x(t)
+ x(t) =

$
%
$
%
= 1 x
1 (t) + 2 x
2 (t) + 1 x 1 (t) + 2 x 2 (t) + 1 x1 (t) + 2 x2 (t)
$
%
$
%
= 1 x
1 (t) + x 1 (t) + x1 (t) + 2 x
2 (t) + x 2 (t) + x2 (t)
= 1 0 + 2 0 = 0.

Por tanto, tenemos que, si A y B son constantes, entonces

x(t) = A e1 t +B e2 t

es una solucion de la ecuacion diferencial. Imponiendo las condiciones iniciales,

llegamos a un sistema de ecuaciones lineales para A y B que podemos resolver.
Ejemplo: Consideremos el problema de valor inicial
"
x
+ 3y + 2y = 0
y(0) = 1, y(0)

=0

La ecuacion caracterstica es s2 + 3s + 2 = 0, que tiene soluciones s = 2 y s = 1.

Por tanto la solucion es dela forma
x(t) = A e2t +B et .
Para hallar las constantes A y B imponemos las condiciones iniciales
y(0) = A + B = 1

y(0)

= 2A B = 0,

de donde A = 1 y B = 2. Por tanto, la solucion es

y(t) = e2t 2 et .

Notese que las races de la ecuacion caracterstica pueden ser complejas conjugadas 2 = 1 , en cuyo caso las constantes A y B seran complejas. Dado que la
solucion de nuestro problema debe ser real, ambas constantes deben ser complejas
conjugadas B = A , de donde la solucion puede expresarse en la forma
*
+

x(t) = A e1 t +A e1 t = 2# A e1 t .

Ejemplo: Consideremos el problema de valor inicial

"
x
+ 2y + 5y = 0
y(0) = 1, y(0)

= 1

La ecuacion caracterstica es s2 + 2s + 5 = 0, que tiene races complejas s = 1 + i

y s = 1 i. Por tanto la solucion es de la forma
x(t) = A et+it +A etit = et (A eit +A eit ).

Para hallar la constante A C imponemos las condiciones iniciales

y(0) = A + A = 1

y(0)

= (A + A ) + i(A A ) = 1,

EDUARDO MARTINEZ

de donde A es real A = 1 . Por tanto, la solucion es

y(t) = et cos t.
Si se desea, se pueden tomar las partes real e imaginaria de la exponencial,
que son soluciones reales de la ecuacion diferencial (por ser combinacion lineal de
soluciones). Si 1 = a + ib, entonces
x1 (t) = eat cos(bt)

x2 (t) = eat sin(bt)

son soluciones.
Ejemplo: Consideremos de nuevo el problema de valor inicial
"
x
+ 2y + 5y = 0
y(0) = 1, y(0)

= 1

La ecuacion caracterstica es s2 + 2s + 5 = 0, que tiene races complejas s = 1 + i

y s = 1 i. Por tanto la solucion es de la forma
x(t) = et (A cos t + B sin t).

Para hallar las constantes A y B imponemos las condiciones iniciales

y(0) = A = 1

y(0)

= A + B = 1,

de donde A = 1 y B = 0. Por tanto, la solucion es

y(t) = et cos t.

Falta por analizar el caso en el que la ecuacion caracterstica tiene una raz (real)
doble s = . En este caso, el metodo anterior solo nos da una solucion x1 (t) = et .
Para hallar una segunda solucion que nos permita obtener una solucion que satisfaga las condiciones iniciales utilicemos de nuevo el truco de variar las constantes.
Supongamos una solucion de la forma x(t) = et z(t). Entonces, sustituyendo en la
ecuacion diferencial y dividiendo por et obtenemos
z(t) + ( + 2)z(t)
+ (2 + + )z = 0.
Como es una raz doble de la ecuacion caracterstica, se tiene que 2 + + = 0
y + 2 = 0. Por tanto, la funcion z debe satisfacer simplemente la ecuacion
z(t) = 0. La solucion de esta ecuacion es z(t) = A + Bt, de donde
x(t) = (A + Bt) et
Las dos constantes A y B se determinan, al igual que en el caso anterior, imponiendo
las condiciones iniciales.
Ejemplo: Consideremos el problema de valor inicial
"
x
+ 2y + y = 0
y(0) = 1, y(0)

=0
La ecuacion caracterstica es s2 + 2s + 1 = 0, que tiene una raz doble s = 1. Por
tanto la solucion es de la forma
x(t) = et (A + Bt).
Para hallar las constantes A y B imponemos las condiciones iniciales
y(0) = A = 1

y(0)

= A + B = 0,

de donde A = 1 y B = 1. Por tanto, la solucion es

y(t) = (1 + t) et .

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

Solucion particular de la no homogenea. Para resolver el problema no homogeneo

+ x + x = f (t)
x
x(t0 ) = x0

x(t
0 ) = x 0 .

podramos de nuevo utilizar el metodo de variacion de las constantes. Sin embargo,

la forma mas sencilla de resolverlo es la siguiente. Consideremos la solucion (t)
del problema de valor inicial

+ x + x = 0
x
x(0) = 0

x(0)

= 1.
Entonces una solucion de la ecuacion no homogenea con condiciones iniciales nulas
viene dada por una integral de convolucion de y f
! t
xp (t) =
(t )f ( ) d.
t0

En efecto, derivando xp obtenemos

! t
! t
x p (t) = (0)f (t) +
(t
)f ( ) d =
(t
)f ( ) d
t0

t0

donde se ha tenido en cuenta que (0) = 0. Notese que xp (t0 ) = 0 y x p (t0 ) = 0, ya

que ambos valores son integrales en un intervalo de longitud nula.
Derivando, de nuevo,
! t
! t
(t )f ( ) d = f (t) +
(t )f ( ) d
x p (t) = (0)f

(t) +
t0

t0

donde se ha tenido en cuenta que (0)

= 1. Sustituyendo, ahora, en la ecuacion

diferencial
! t
x p (t) + x p (t) + xp (t) = f (t) +
[
(t ) + (t
) + (t )]f ( ) d = f (t),
t0

donde se ha tenido en cuenta que (t) + (t)

+ (t) = 0.

Solucion del problema completo. Una vez encontrada esta solucion de la ecuacion
no homogenea, le sumamos la solucion xh (t) de la homogenea con las condiciones
iniciales dadas y obtenemos la solucion de nuestro problema de valor inicial
x(t) = xh (t) + xp (t).
En efecto,
x
(t) + x(t)
+ x(t) = [
xh (t) + x h (t) + xh (t)] + [
xp (t) + x p (t) + xp (t)]
= 0 + f (t)
= f (t),
y
x(t0 ) = xh (t0 ) + xp (t0 ) = x0 + 0 = x0
x(t
0 ) = x h (t0 ) + x p (t0 ) = x 0 + 0 = x 0
Nota 2.1: En la practica, suele resultar conveniente encontrar primero las soluciones u(t) y v(t) de la ecuacion diferencial que satisfacen las condiciones iniciales (x(t0 ), x(t
0 )) = (1, 0) y (x(t0 ), x(t
0 )) = (0, 1), respectivamente. Entonces, la
solucion del problema homogeneo es x(t) = x0 u(t) + x 0 v(t). Notese, que la funcion
que se utiliza para resolver el problema no-homogeneo no es sino (t) = v(t). %

EDUARDO MARTINEZ

Ejemplo: Consideremos el problema de valor inicial

"

x
+ 3x + 2x = t
x(0) = 1, x(0)

=2

La solucion general de la homogenea es

x(t) = A e2t A + B et .

La solucion u con condiciones iniciales x(0) = 1, x(0)

= 0 se obtiene para A = 1
y B = 2,
u(t) = e2t +2 et .
La solucion v con condiciones iniciales x(0) = 0, x(0)

= 1 se obtiene para A = 1
y B = 1,
v(t) = e2t + et .
Por tanto la solucion del problema homogeneo es

xh (t) = x(0)u(t) + x(0)v(t)

= u(t) + 2v(t) = 2 e2t +4 et .

La funcion es simplemente v,

(t) = et e2t ,
por lo que la solucion particular del problema nohomogeneo con condiciones iniciales
nulas es

xp (t) =

(t )b( ) d =

(et e2t ) d

t
3
1
+ et e2t .
2 4
4

Finalmente, la solucion de nuestro problema es

x(t) = xh (t) + xp (t) =

t
13
9
+
+ et e2t .
2
4
4

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

Resumen
Para resolver el problema homogeneo planteamos la ecuacion caracterstica
s2 + s + = 0.
La forma de la solucion depende de las races de esta ecuacion:
(1) Dos races reales distintas s = 1 y s = 2 . La solucion es
x(t) = A e1 t +B e2 t ,
con A, B R.
(2) Dos races complejas conjugadas s = a + ib y s = a ib.
La solucion es
$
%
x(t) = eat A cos(bt) + B sin(bt) ,
con A, B R.
(3) Una raiz real doble s = . La solucion es
x(t) = (A + Bt) et ,
con A, B R.
En todos los casos, las constantes A y B se hallan imponiendo las
condiciones iniciales.
La solucion del problema no-homogeneo con condiciones iniciales
nulas, x(t0 ) = 0, x(t
0 ) = 0, viene dada por
! t
x(t) =
g(t )f ( ) d,
t0

donde la funcion g es la solucion del siguiente problema homogeneo

+ x + x = 0
x
x(t0 ) = 0

x(t
0 ) = 1.

a Los casos 1 y 2 de la soluci

on de una ecuaci
on lineal de segundo orden con

coeficientes constantes con en realidad el mismo caso, siempre que uno use la
exponencial de un n
umero complejo. En ambos casos, la soluci
on es
x(t) = A e1 t +B e2 t ,
donde las constantes A y B son complejas conjugadas cuando las races son
complejas, es decir A = B . A
un cuando en la pr
actica suele ser conveniente
utilizar la forma real dada anteriormente, en la teora es conveniente unificar
ambos casos como se acaba de exponer.

Varias cuestiones han quedado sin justificar en este apartado sobre ecuaciones
de segundo orden: se pueden encontrar siempre los valores de las constantes A y
B para satisfacer las condiciones iniciales? de donde ha salido la funcion g que se
usa para resolver el problema no homogeneo?, que ocurre para ecuaciones de orden
superior a dos? es u
nica la solucion? etc.. Todas ellas seran justificadas en las
secciones que siguen, donde estudiaremos los sistemas de ecuaciones diferenciales
lineales de primer orden con coeficientes constantes, y como caso particular, las
ecuaciones diferenciales de orden n.

EDUARDO MARTINEZ

10

Ideas
Veamos por donde van los tiros. Dada la ecuacion diferencial lineal de segundo
orden con coeficientes constantes
x
+ x + x = f (t),
definimos el vector X(t) de R2 por

,
x(t)
X(t) =
.
x(t)

Se tiene entonces que

,
- ,
- ,
x(t)

x(t)

X(t)
=
=
=
x
(t)
x(t) x(t)
+ f (t)

-,
- ,
x(t)
0
+
.
x(t)

f (t)

Por tanto X satisface el sistema de ecuaciones x = AX + b(t), donde A y b son las

matrices
,
,
0
1
0
A=
y
b=
,

f (t)

y recprocamente, si X(t) es una solucion de este sistema entonces la primera componente de X es una solucion de la ecuacion de segundo orden (siendo la segunda
componente la derivada de la primera).
De la matriz A nos interesa lo de siempre, es decir valores, vectores propios y
forma de Jordan. El polinomio caracterstico de A es
,
s
1
p(s) = det
= s(s + ) + = s2 + s + ,
s+

de forma que lo que hemos llamado ecuacion caracterstica asociada a la ecuacion

diferencial no es sino la ecuacion caracterstica de la matriz A. El caso de dos races
reales corresponde a que A es diagonalizable en R, el caso de dos races complejas
corresponde a que A es diagonalizable en C y el caso de una raz doble corresponde
a que A no es diagonalizable.
El estudio de los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias no se debe
u
nicamente al interes por la ecuaciones diferenciales de orden n, sino que existen numerosos sistemas de la Fsica y de la Ingeniera que se describen por medio
de tales sistemas.

Ejemplo: Consideremos el circuito de la figura y denotemos por i1 e i2 las intensidades que circulan por las bobinas L1 y L2 , respectivamente.
R2

R1

Las ecuaciones del circuito son

V

L1

L2

R1 (i1 + i2 ) + L1 i$1 = V
R1 (i1 + i2 ) + R2 i2 + L2 i$2 = V

de donde despejando las derivadas de las intensidades se obtiene el sistema

/, - ,
, $- .
R1 /L1
R1 /L1
i1
i1
V /L1
+
.
=
V /L2
i$2
R1 /L2 (R1 + R2 )/L2 i2

Del ejemplo anterior se deduce que un circuito con n mallas da lugar a un

sistema de n ecuaciones diferenciales con n incognitas. Sin embargo, dichas ecuaciones seran, en general, de segundo orden, ya que para un circuito rlc la ecuacion
obtenida es de segundo orden en la intensidad.

Lo que sigue es para explicarlo a gente que no dominan el algebra lineal.

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES

11

Teniendo en cuenta los resultados sobre las soluciones de ecuaciones diferenciales

lineales de orden uno y dos, podemos pensar en soluciones del sistema homogeneo
de la forma X(t) = et v, con v Rn . Introduciendo esta funcion en la solucion,
llegamos a
et (A In )v = 0,
es decir X(t) es solucion si y solo si v es vector propio con valor propio .
Por tanto, para una matriz diagonalizable, podemos encontrar una base de vectores propios y de aqu n soluciones. Con ellas se puede resolver cualquier problema
de valor inicial.
Sin embargo, sabemos que hay matrices que no son diagonalizables. Teniendo
en cuenta los resultados del captulo I, podemos ensayar una solucion de la forma
X(t) = et (w + tv). Introduciendo esta funcion en la ecuacion diferencial llegamos
a
et [(A In )w v + t(A In )v] = 0.
Por tanto X(t) es solucion si y solo si los vectores v y w satisfacen
(A In )w = v

(A In )v = 0,

es decir, w es propio generalizado de altura 2 y v = (A In )w es el vector propio

asociado.
Estos resultados se pueden generalizar. Si vm es un vector propio generalizado
de altura m, y denotamos por vi a los vectores de la cadena obtenida a partir de
el, vi1 = (A In )vi para i = 2, . . . , m, entonces la funcion
,
t2
tm1
t
X(t) = e
vm + tvm1 + vm2 + +
v1
2!
(m 1)!

Es una solucion del sistema con X(0) = vm .

Si se conoce una base de Jordan, la formula anterior nos proporciona n soluciones
de la ecuacion diferencial y con ellas podemos resolver cualquier problema de valor
inicial. Sin embargo, no es facil establecer otros resultados como pueden ser la
unicidad de la solucion de un pvi, o una formula para la solucion del problema
no-homogeneo, por lo que indagaremos un poco mas en la solucion.