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Redes Neuronal Es
Redes Neuronal Es
Estudiantes Auxiliares:
Alejandra Castillo
Bryan Daniel Umbarila Rubiano
Claudia Patricia Ospina Aldana
Cristian Andrs Hernndez Caro
Daniel Francisco Rojas Martn
David Mauricio Mahecha Salas
Diego Esteban Eslava Avendao
Edward F. Yanquen Briez
Gloria Stella Barrera Ardila
Javier Alejandro Ortiz Varela
Jeimmy Paola Muoz Soracipa
Johan Sebastin Alarcn Ramos
Juan Carlos Tarapuez Roa
Juan David Vega Baquero
Karin Julieth Villalba Caldern
Leonardo Alexander Crdenas Beltrn
Lina Marcela Igua Torres
Mara Paula Contreras Navarrete
Miguel ngel Hernndez Carvajal
Viviana Mara Oquendo Patio
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Las redes neuronales significan para las Ciencias Econmicas una forma de imitar decisiones
humanas entorno a problemticas econmicas tales como crisis bancarias (Martn del Brio &
Sanz Molina, Octubre de 2006), prediccin del tipo de cambio (Jalil B. & Misas A) y
pronsticos sobre el PIB (Salazar Senz, 2009), obteniendo as una forma de simular
situaciones que puedan presentarse por la aplicacin de polticas macroeconmicas o la toma
de decisiones financieras ms acertadas por una mejor prediccin de variables econmicas.
Los Sistemas de Redes Neuronales Artificiales y los modelos ARIMA permiten hacer dichas
predicciones de series de tiempo2. El primero de ellos busca imitar la estructura del cerebro
para realizar procesamientos en paralelo y as solucionar problemas en los que el cerebro es
ms eficiente que los sistemas de computacin clsicos, adems, en estos sistemas se pueden
aplicar diferentes modelos a las series de tiempo o trabajar con Redes Neuronales
Autorregresivas. El segundo es un modelo autorregresivo y de promedios mviles que se ha
desarrollado para trabajar series de tiempo y al que se le aplica un operador diferencia
sobre
la variable, que elimina una posible tendencia polinomial de orden d presente en la serie que se
analice para llegar as a un proceso estacionario.3
En este documento se hace una implementacin de Redes Neuronales Autorregresivas y
modelos ARIMA para la TRM del tipo de cambio que se encuentra en el Banco de la
Repblica de Colombia. Esta aplicacin se hace con el software R-Project con el fin de analizar
los resultados desde una perspectiva en la que se desarrollen modelos autorregresivos con
ambas herramientas.
En Economa, las series de tiempo son el registro metdico de la medicin u observacin numrica que se
efecta a las variables econmicas en intervalos fijos de tiempo. (Guerrero Guzmn, 2003)
3
Un proceso AR ser estacionario o no estacionario, dependiendo de los valores que tomen las races de la
ecuacin caracterstica
, la cul rige el comportamiento autorregresivo, de tal manera que la
estacionaridad esta descrita por polinomios autorregresivos cuyas races se encuentren fuera del crculo
unitario (en el plano complejo). (Guerrero Guzmn, 2003)
En este texto se encuentra un acercamiento terico a las Redes Neuronales, modelos ARIMA y
la serie de tiempo con la que se trabaja (TRM), en la segunda parte se describe la metodologa
empleada para la aplicacin de Redes Neuronales y modelos ARIMA, as como los software
que son aplicables a la implementacin de Redes Neuronales, y, al finalizar se presentan las
conclusiones y recomendaciones a las que se lleg con el proceso investigativo.
Contenido
Redes Neuronales Artificiales en las Ciencias Econmicas .................................................................... 4
1.
INTRODUCCIN ...................................................................................................................... 4
2.
2.2
2.3
Descripcin de la TRM................................................................................................... 14
METODOLOGA ..................................................................................................................... 14
RESULTADOS.......................................................................................................................... 14
4.1 Software en los que se puede implementar Redes Neuronales Artificiales ................................... 14
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
REFERENCIAS ........................................................................................................................ 23
2.
Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) buscan reproducir algunas de las capacidades del
cerebro imitando su estructura neuronal mediante un estilo de computacin paralelo,
distribuido y adaptativo con lo que son capaces de aprender a partir de ejemplos. Segn Martn
del Bro (Martn del Brio & Sanz Molina, Octubre de 2006) quien merece el ttulo de padre
de las Redes Neuronales es Santiago Ramn y Cajal por haber demostrado hace poco ms de
un siglo que el sistema nervioso est compuesto por clulas individuales, las neuronas,
pequeos procesadores de la informacin
informtica, esas neuronas son comparadas con las puertas de silicio de los computadores
(Serrano, Soria, & Martn, REDES NEURONALES ARTIFICIALES, 2009-2010) y esto fue
lo que dio comienzo a desarrollos de RNA.
Para entender cmo funcionan las Redes Neuronales es necesario entender primero las
diferencias o similitudes entre microprocesadores, computadores y cerebro, y su relacin con
las Redes Neuronales, observar la fundamentacin terica sobre las redes neuronales y explicar
las Redes Neuronales Autorregresivas que son las que se busca aplicar en esta investigacin
como un nuevo mtodo que se puede plantear para sustituir o complementar a los modelos
ARIMA.
Los computadores tienen una arquitectura Von Neumann de la forma que se muestra en la
Imagen 1. El cerebro, por el contrario, est compuesto por millones de neuronas que pueden
funcionar como procesadores elementales y que se encuentran interconectadas entre ellas,
formando as las redes neuronales. Una neurona puede ser vista, segn Martn del Bro
(Martn del Brio & Sanz Molina, Octubre de 2006), como un pequeo procesador, sencillo,
lento y poco fiable (a diferencia de nuestros potentes microprocesadores), las ventajas
respecto a los computadores se encuentran en que en el cerebro cohabitan unos cien mil
millones de neuronas operando en paralelo que por medio de la interconexin por sinpsis
(hasta con 10000 neuronas en promedio) y trabajando en paralelo pueden desarrollar una
actividad global de procesamiento enorme, las neuronas no deben ser programadas, estas
aprenden a partir de las seales o estmulos que reciben del entorno, y se comportan diferente
Imagen 1: Arquitectura von Neumann de los computadores. Fuente: (Martn del Brio & Sanz Molina, 2006)
CEREBRO
VELOCIDAD DE PROCESO
COMPUTADOR
10-9 seg. (GHZ)
ESTILO DE PROCESAMIENTO
Paralelo
Secuencial
NMERO DE PROCESADORES
1011-1014
Pocos
CONEXIONES
Pocas
ALMACENAMIENTO DEL
CONOCIMIENTO
distribuido
Direcciones fijas
TOLERANCIA A FALLOS
Amplia
Nula
Auto-organizado
Centralizado
Cuadro 1. Comparativa entre el cerebro y el computador en la forma de procesamiento. Fuente: (Martn del Brio & Sanz Molina, 2006)
El estudio de RNA puede orientarse en 2 formas: Modelos del sistema nervioso y los
fenmenos cognitivos o herramientas para la resolucin de problemas prcticos, ste segundo
enfoque es el que se desarrolla en este texto. Las tres funciones ms importantes que se busca
emular artificialmente son: clculo en paralelo y no en serie como lo hacen los computadores,
memoria distribuida por la sinapsis de la red, de modo que si una neurona se daa no se pierde
sino un fragmento insignificante de la informacin y adaptabilidad en donde las neuronas
Imagen 2: Partes de una neurona. Fuente: (Martn del Brio & Sanz Molina, 2006)
Las entradas y salidas pueden ser binarias (digitales) o continuas (analgicas), dependiendo del
modelo y aplicacin. La regla de propagacin permite obtener, a partir de entradas y los pesos,
el valor del potencial postsinptico de la neurona. El peso sinptico define en este caso la
intensidad de interaccin entre la neurona presinptica y la postsinptica, si el peso es negativo
tender a inhibirla y si el peso es positivo tender a excitarla. Por medio del aprendizaje se
obtiene un valor para el peso, que incluye signo y magnitud y se define por una funcin de
activacin o de transferencia que proporciona el estado de activacin actual a partir del
potencial postsinptico (puede ser sigmoidea, escaln, gaussiana u otros tipos de funciones) y
del propio estado de activacin anterior, y, la funcin de salida proporciona la salida global de
la neurona en funcin de su estado de activacin actual.
Entre las caractersticas que se deben definir al determinar la arquitectura de la Red Neuronal
que se est creando se debe tener en cuenta:
Tipos de capas: De entrada, que reciben datos o seales; de salida, que proporcionan la
respuesta de la red neuronal; y ocultas, que no tiene contacto directo con el entorno. sta
ltima proporciona a la red neuronal grados de libertad adicionales, es decir, en ella se
pueden poner filtros u opciones especiales para el comportamiento de la red segn los
objetivos del investigador.
Cantidad de capas: Se puede hablar de redes monocapa (compuesta por una nica capa
de neuronas) y redes multicapa - layered networks (organizadas a travs de varias capas).
Modelado de la sinapsis: Modificar los pesos sinpticos siguiendo una cierta regla de
aprendizaje, construida normalmente a partir de la optimizacin de una funcin de
error o coste, que mide la eficacia actual de la operacin de la red. El proceso es
iterativo, en donde se actualizan los pesos constantemente hasta encontrar el
rendimiento deseado de la red.
10
En esta fase se debe dar a la red unos pesos sinpticos muy pequeos para que desde ah
comience a modificarlos cuando esta siendo entrenada, as como el patrn (una funcin) que
debe seguir para modificar esos pesos.
En un proceso de aprendizaje se debe evitar que se presente un error de aprendizaje y un error de
generalizacin, que aparece cuando el sistema se ajusta demasiado a las particularidades de los
patrones empleados en el entrenamiento Tambin es importante tener presente la maldicin de la
dimensionalidad (curse of dimensionality), que consiste en que el nmero de datos necesarios para
especificar un mapping crece exponencialmente con la dimensin del espacio de entrada.
11
(Velsquez,
Zambrano, & Vlez, ARNN: Un paquete para la prediccin de series de tiempo usando redes
neuronales autorregresivas., 2011)
Cuadro 2. Clasificacin de Redes Neuronales. Fuente: (Martn del Brio & Sanz Molina, Redes neuronales y sistemas borrosos., Octubre de
2006)
Debido a que esta investigacin busca trabajar con series de tiempo de una forma
Autorregresiva para poder realizar una comparacin con los modelos ARIMA, en la siguiente
seccin se explican nicamente las Redes Neuronales Autorregresivas, para ver ms
informacin sobre la estructura de redes neuronales mostradas en la clasificacin se
recomienda consultar el libro de Martn del Brio.
En una red Neuronal Autorregresiva la variable dependiente
no lineal de sus P valores pasados
, para p = 1,,P:
[1]
12
son
autorregresivo imponiendo H = 0.
2.2
d presente en la serie que se analice, de esta forma se llega a un proceso estacionario partiendo
de un proceso no estacionario causado por una tendencia polinomial no determinista (no
estacionariedad homognea).
Para validar los modelos ARIMA que se generan se deben hacer pruebas sobre los supuestos
del modelo, teniendo como referencia los errores de estimacin del modelo. Para plantear los
modelos se apoya la decisin en los criterios de informacin algunos convencionales son los
de Akaike (AIC) (AKAIKE, 1973) y (Akaike, 1974), el BAYESIANO (BIC) (Schwarz, 1978) y
(RISSANEN, 1978) y la propuesta de Hannan & Quinn (HQ) (Hannan & Quinn, 1979).
13
2.3
Descripcin de la TRM
La Tasa Representativa del mercado (TRM) es el promedio aritmtico simple de las tasas
ponderadas de las operaciones de compra y de venta de divisas y por ello se puede ver como
una representacin del tipo de cambio, el tipo de cambio es la tasa o relacin de proporcin
que existe entre dos divisas (Dlar y Peso Colombiano en esta investigacin). El tipo de
cambio en Colombia ha pasado por varias regmenes desde un rgimen de tasa de cambio fija,
hasta un rgimen de tasa de cambio flexible, el cual consiste en el libre movimiento de la oferta
y la demanda de divisas. Las fuerzas de mercado sern las que determinen el comportamiento
del tipo de cambio, sin regulacin o intervencin del Banco de la Republica u otro ente
gubernamental, por lo tanto el tipo de cambio presentar variaciones a lo largo del tiempo.
3
METODOLOGA
La metodologa implementada en esta investigacin comenz con una revisin terica de las Redes
Neuronales Artificiales y los Modelos ARIMA, despus se realiz una bsqueda de los
Software en los que se puede implementar Redes Neuronales Artificiales y la pertinencia de
ellos en la UIFCE, posteriormente se desarrollo una aplicacin de Redes Neuronales
Autorregresivas para la TRM, as como del modelo ARIMA en el Software R-Project y para
finalizar se realiz una anlisis de los resultados.
4
4.1
RESULTADOS
Software en los que se puede implementar Redes Neuronales Artificiales
Existen varios software en los que se pueden implementar Redes Neuronales Artificiales: RProject (Software libre), Sharky Neural Network 0.9 Beta (Software libre), MATLAB
(Software privado) y Neuronal Tools para EXCEL (Software privado). Se caracterizan por:
MATLAB : Por medio del paquete NNTOOL y la interfaz de esta aplicacin se
proporciona gran facilidad para el trabajo con redes neuronales, sin embargo, no es muy
fcil la aplicacin de Redes Neuronales Autorregresivas ya que dicho paquete no est
programado para esta tarea y, adems, la UIFCE no cuenta con el paquete NNTOOL por
lo que no se pueden realizar implementaciones en este software.
14
Neuronal Tools para EXCEL: Con l se pueden trabajar datos obtenidos mediante las
dems herramientas de Excel y realizar predicciones sobre ellas, sin embargo este paquete
no es apto para trabajar Redes Neuronales Autorregresivas y la UIFCE no cuenta con el
paquete Neural Tools.
R-Project: El programa es libre por lo que puede ser utilizado por cualquier persona en el
mundo y puede ser instalado en la Unidad sin mayores costos asociados, adems provee
codificacin para diversos tipos de Redes Neuronales. Sin embargo, la interfaz del programa
es incomoda de trabajar y se debe especificar con claridad la Red que se va a utilizar para no
obtener resultados indeseados que incurran en costos de tiempo. No se puede saber una
ruta clara de creacin de Redes Neuronales ya que es necesario saber primero con cul se
quiere trabajar para seleccionar el paquete adecuado y realizar la implementacin de acuerdo
a lo que ste exija, sin embargo esta desventaja se contrarresta con el hecho de que antes de
la implementacin se realiza una estudio terico claro y R-Project ofrece paquetes muy
completos y pertinentes para aplicaciones avanzadas, por lo tanto, despus de tener claridad
en la red que se desea implementar no resulta ser tan importante instalar el paquete
adecuado, el costo se refleja en la bsqueda de la gua de programacin para dicho paquete,
pero los resultados sern muy significativos.
Sharky Neural Network 0.9 Beta: Ofrece un primer acercamiento a diversos tipos de
redes neuronales en el proceso de aprendizaje de las mismas, lo que permite comprender un
poco la teora existente en este tema, sin embargo, no ofrece las herramientas que se
requieren para el desarrollo de la investigacin ya que tiene muy pocas opciones para
caracterizar la red neuronal que se desea observar, al tener los tipos de red neuronal
predeterminados no se pueden seleccionar datos para entrenar la red y por lo tanto no se
pueden realizar predicciones sobre ellos y no se cumpliran los objetivos de este trabajo.
Sharky Neural Network 0.9 Beta: Ofrece un primer acercamiento a diversos tipos de
redes neuronales en el proceso de aprendizaje de las mismas, lo que permite comprender un
poco la teora existente en este tema, sin embargo, no ofrece las herramientas que se
requieren para el desarrollo de la investigacin ya que tiene muy pocas opciones para
caracterizar la red neuronal que se desea observar, al tener los tipos de red neuronal
15
4.2.1
Implementacin en R-Project
isMLP: Cuando es TRUE crea una Red Neuronal Perceptrn Multicapa, sino, crea una
Red Neuronal Autorregresiva.
w.max: Mximo valor inicial para los pesos de la Red Neuronal Artificial.
16
seed: NULL o un entero que puede ser llamado en "set.seed" antes de la simulacin
de la serie de tiempo, dejar NULL no cambiar la generacin de estado al azar.
Este paquete puede ser solicitado a jdvelasq@unal.edu.co y para obtener informacin se debe
instalar el paquete y luego escribir en R-Project help(arnn).
4.2.2
En los grficos que se muestran a continuacin, los valores de 1 a 100 son el valor de cada uno
de los datos dentro de las cien muestras, las grficas negras son los datos observados de la serie
de tiempo, la roja es el comportamiento que aprendi la red neuronal sobre el comportamiento
de la serie de tiempo luego de la fase de aprendizaje y la zona amarilla son las predicciones que
hizo la red neuronal para valores futuros de la serie de tiempo. La serie de tiempo de 100 datos
se encuentra desde 29 de Agosto de 2011 hasta el hasta el 6 de Diciembre de 2011.
Cambio en Nmero de datos: Se realiz la implementacin del paquete con 800 datos, 300
datos, 2000 datos, 100 datos y 50 datos, en todas las pruebas se obtuvo la misma prediccin
(zona amarilla de la imagen 6)
Imagen 6: A la izquierda: estimacin de la serie TRM; a la derecha: prediccin de la serie TRM Fuente: (Resultados en
R-Project)
17
Cdigo aplicado difiriendo las casillas resaltadas en azul dependiendo del nmero de datos que
se estuvieran trabajando:
serie=read.table("trmn100.txt",header=T)
trma=ts(serie$trm[1:80],s=1,f=1)
plot(trma)
library(arnn)
fit=arnn(x=trma,lags=1:5,H=2,isMLP=F,w.max = 1.0,restarts = 1, lambda = 0
fit
accuracy(fit)
fit1=arnn(x=trma, model=fit)
accuracy(fitted(fit1)[76:96],trma[81:100])
plot(trma, lwd=2)
lines(fitted(fit1),col=50,lwd=2)
grid()
forecast(fit,h=20,level=90,fan=FALSE,bootstrap=FALSE,npaths=1000)
plot(forecast(fit,h=20,level=90,fan=FALSE,bootstrap=FALSE,npaths=1000))
Cambio en H: Se realiz la implementacin del paquete con H = (5, 10, 20, 25) y en todas las
pruebas se obtuvo la misma prediccin (zona amarilla de la imagen 7)
18
Imagen 7: A la izquierda: estimacin de la serie TRM; a la derecha: prediccin de la serie TRM Fuente: (Resultados en
R-Project)
Cdigo aplicado difiriendo las casillas resaltadas en azul dependiendo del valor de H que se
estuviera trabajando:
serie=read.table("trmn100.txt",header=T)
trma=ts(serie$trm[1:80],s=1,f=1)
plot(trma)
library(arnn)
fit=arnn(x=trma,lags=1:5,H=5,isMLP=F,w.max = 1.0,restarts = 1, lambda = 0)
fit
accuracy(fit)
fit1=arnn(x=trma, model=fit)
accuracy(fitted(fit1)[76:96],trma[81:100])
plot(trma, lwd=2)
lines(fitted(fit1),col=50,lwd=2)
grid()
forecast(fit,h=20,level=90,fan=FALSE,bootstrap=FALSE,npaths=1000)
plot(forecast(fit,h=20,level=90,fan=FALSE,bootstrap=FALSE,npaths=1000))
Cambio en otros parmetros, la Red con mejores resultados fue H= 30, lags=2:10: Se
realiz la implementacin del paquete con H = (5, 10, 20, 25) y en todas las pruebas se obtuvo
la misma prediccin (zona amarilla de la imagen 8)
19
Imagen 8: A la izquierda: estimacin de la serie TRM; a la derecha: prediccin de la serie TRM Fuente: (Resultados en
R-Project)
Cdigo aplicado:
serie=read.table("trmn100.txt",header=T)
trma=ts(serie$trm[1:80],s=1,f=1)
plot(trma)
library(arnn)
fit=arnn(x=trma,lags=2:10,H=30,isMLP=F,w.max = 1.0,restarts = 1, lambda = 0)
fit
accuracy(fit)
fit1=arnn(x=trma, model=fit)
accuracy(fitted(fit1)[76:96],trma[81:100])
plot(trma, lwd=2)
lines(fitted(fit1),col=50,lwd=2)
grid()
forecast(fit,h=20,level=90,fan=FALSE,bootstrap=FALSE,npaths=1000)
plot(forecast(fit,h=20,level=90,fan=FALSE,bootstrap=FALSE,npaths=1000))
20
4.3
4.3.1
Los modelos que mejor se ajustaban con los criterios explicados anteriormente eran un ARIMA
(2,1,0) y un ARIMA (2,1,3), que arrojaron los siguientes resultados:
21
CONCLUSIONES Y DISCUSIN
Los modelos ARIMA parecen dar como pronstico una lnea recta, esto se debe a que la
variacin en los pronsticos es muy pequea y tienden a estar alrededor de la media de la
serie.
La Red Neuronal Autorregresiva simula mejor que los modelos ARIMA la volatilidad que
tiene la TRM a lo largo del tiempo, a pesar de que los pronsticos que genera no son
correctos, se percibe que con un desarrollo ms riguroso de este paquete o de otro
paquete u otro software se puede llegar a construir una arquitectura de Red Neuronal con
la que se logren los pronsticos deseados.
Un aspecto negativo de las Redes Neuronales es que funcionan como una caja negra en la
que si fallan no muestran el motivo del error y por lo tanto se debe entrenar la Red con
nuevas caractersticas tantas veces como sea necesario hasta llegar al resultado que se
espera.
Queda claro que el trabajo con Redes Neuronales Artificiales es muy importante para las
Ciencias Econmicas por sus caractersticas de clculo en paralelo, memoria distribuida y
adaptabilidad y sus desarrollos deben comenzar a enfocarse en diversas problemticas
hasta que se domine este tema, lo que le dar una ventaja a la Universidad Nacional sobre
las dems Universidades y le permitir estar trabajando de cerca algunos de los temas que
son investigados por el Banco de la Repblica.
Se debe continuar investigando sobre Redes Neuronales aplicadas a diversos temas y con
diferentes tipos de redes para lograr un manejo ms amplio de esta temtica y comenzar a
dominar las Redes Neuronales en conjunto.
Se debe procurar hacer simulaciones en diversos Software para lograr contrastar los
resultados y aplicar Redes Neuronales en el mejor para cada problemtica, teniendo en
cuenta que cada Software tiene ventajas para implementar ciertos tipos de Redes
Neuronales.
22
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