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MODELOS DE PROBABILIDAD
34
3_Apuntes de Estadstica II
Por tanto, se puede decir que:
X=1 ---- P[xito] = p P[ X = 1] = p;
X=0 ---- P[fracaso] = 1-p P[ X = 0] = 1 p.
p(x=1)=0,1
X = x =n
i x
i
xi
p (1 p )n xi
x = 1,2,..., n .
x0
0
F(x)=
( )p
n
I =1
n
xi
xi
(1 p ) n xi
0 xn
x>n
35
Modelos de Probabilidad
E[Y ] = p y V [Y ] =
pq
.
n
xi !
E[x ] = ,
V [x ] = .
y su funcin de distribucin:
36
3_Apuntes de Estadstica II
0
F(x)=
x<0
n
i =1
xi
x>0
f(x)=
1
ba
a xb
________
a+b
2
37
Modelos de Probabilidad
y su varianza por
V(x)=
(b a )
.
12
x<a
xa
ba
F(x)=
a xb
x b
P[ X 5] =
2
1
1
f ( x )dx =
dx = dx =
62
4
2
2
5 2 3
x
= = = 0.75.
42 4 4 4
x2 52 3
= = 0.75.
=
ba 62 4
a+b 2+6 8
=
= = 4.
2
2
2
>0
38
3_Apuntes de Estadstica II
1
2
(x )
2 2
E[X ] = .
39
Modelos de Probabilidad
1
2
x2
2
Propiedades:
E(x)=0.
V(x)=1.
X x
P[X x]=
<
=
.
P Z <
40
3_Apuntes de Estadstica II
n2 X n
1
2
2
2
f ( x) = n e X
( )
2
0
X>0
----
Propiedades:
Es una funcin asimtrica.
E(x)= n.
V(x)=2n.
Sean dos variables aleatorias chi-cuadrado que se distribuyen X 1 n2 y
X 2 m2 , se define una nueva variable de la forma Y = X1 + X2, entonces
esta nueva variable se distribuye como:
Y n2+ m
Cuando el nmero de variables aleatorias es muy grande, es decir, cuando
n , la variable se puede aproximar por una normal.
X
Y
,
n
se dice que esta se distribuye como una t-Student con n grados de libertad y su funcin
de densidad viene dada por:
41
Modelos de Probabilidad
( n2+1 )
n
f ( x) = n ( 2 )
t2
1 +
n
n +1
2
< x < +
Propiedades:
X2
n
m
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3_Apuntes de Estadstica II
n + m n2 m2
n m
(n 2 )
n+m
2
x 2 (nx + m ) 2
n
n2
f ( x) = 1
2 2
x>0
x0
Veamos algunas de las propiedades que verifican las variables aleatorias que
siguen esta distribucin y su representacin grfica.
Propiedades:
E[ F ] =
n
, si m > 2.
m2
V [F ] =
m 2 (2n + 2m 4)
,
n(m 2) 2 (m 4)
si m > 4.
Si X Fn ,m entonces la distribucin
1
Fm ,n .
X
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Modelos de Probabilidad
2.
np < 5.
X P ( ) y entonces X N = ; = .
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3_Apuntes de Estadstica II
Area=P[X=xi]
x1-1
xi
x1+1
Los valores que adopta una Binomial o Poisson, son enteros positivos (0,1, 2, ...,
k..). Cualquier rectngulo centrado en un valor k, ser de la forma: k-1/2, k+1/2; de
manera que determinar la probabilidad de P(X=x) en una Binomial o Poisson, ser
equivalente a determinar la probabilidad en el intervalo (x-0.5; x+0.5) utilizando la
funcin de distribucin de la normal.
Por tanto, para calcular la P(X=xi) se adopta el criterio de calcular:
( xi 0,5 < X < xi + 0,5) .