Risk4 Spanish

Gua para el uso de
@RISK
Programa auxiliar para el anlisis
y la simulacin de riesgo en
Microsoft Excel
Versin 4
marzo, 2001
Palisade Corporation
31 Decker Road
Newfield, NY 14867
Estados Unidos
+1-607-277-8000
+1-607-277-8001 (fax)
http://www.palisade.com (World Wide Web)
sales@palisade.com (correo electrnico)
Copyright
Copyright 2001, Palisade Corporation.
Marcas comerciales mencionadas

Microsoft, Excel y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft, Inc.
IBM es una marca comercial registrada de International Business Machines, Inc.
Palisade, TopRank, BestFit y RISKview son marcas comerciales registradas de
Palisade Corporation.
RISK es una marca comercial de Parker Brothers, una divisin de Tonka Corporation, y se
utiliza bajo licencia.
Introduccin
Bienvenidos a @RISK, un programa revolucionario para el anlisis de
operaciones econmicas y situaciones tcnicas afectadas por el factor
riesgo. Las tcnicas de anlisis de riesgo son consideradas desde hace
tiempo tiles herramientas que han ayudado a tomar decisiones y a
resolver situaciones inciertas. Tradicionalmente su uso ha sido limitado por tratarse de herramientas caras y complicadas de utilizar, y
porque demandaban una gran cantidad de recursos de computacin.
Sin embargo, el creciente uso de computadoras tanto en el mundo de
los negocios como en el de la ciencia y la tecnologa pareca indicar
que estas tcnicas pronto estaran a disposicin de todas las personas
encargadas de tomar decisiones.
Esta posibilidad finalmente se ha hecho realidad con @RISK (pronunciado at risk). Se trata de un sistema que introduce estas tcnicas en
la industria de las hojas de clculo de Microsoft Excel. Con @RISK y
Excel se puede modelar cualquier situacin de riesgo, tanto en los
negocios como en la ciencia o en la ingeniera Usted es quien debe
decidir lo que es necesario analizar, y @RISK, junto con las funciones
de Excel, le permitir disear modelos que se adaptarn a sus
necesidades de anlisis. Siempre que deba tomar una decisin o hacer
un anlisis con elementos inciertos, utilice @RISK, para tener una idea
ms concreta de lo que el futuro depara.
La necesidad del
anlisis de riesgo
y de @RISK
Tradicionalmente, los anlisis han combinado las estimaciones de un

solo punto de las variables de un modelo para predecir un solo
resultado. ste es el modelo estndar de Excel: una hoja de clculo
con una sola estimacin de resultados. El uso de las estimaciones de
las variables de un modelo se hace necesario porque los valores que
realmente se obtendrn no se conocen con certeza. Pero en la vida
real, nuestros planes tampoco se hacen realidad de la forma que
habamos planeado. Es posible que en sus estimaciones usted sea una
veces demasiado conservador y otras demasiado optimista. La
combinacin de errores en las estimaciones frecuentemente resultan
en la estimacin de un resultado significativamente diferente de lo
que finalmente sucede en la realidad. La decisin que tome basndose
en los resultados esperados podra estar equivocada, y tal vez
nunca la habra tomado si hubiera tenido una idea ms completa de
todos los posibles resultados. Las decisiones empresariales, tcnicas,
cientficas... todas se basan en estimaciones y presunciones. Con
@RISK podr incluir la incertidumbre presente en las estimaciones
para generar resultados que mostrarn todos los valores posibles.
PrefacioCaptulo 1: Para empezar
@RISK utiliza una tcnica denominada simulacin para combinar

todos los factores inciertos identificados en la situacin que se desea
modelar. De esta forma no se ver obligado a reducir a un solo
nmero todo lo que usted conoce de una determinada variable. Ahora
podr introducir en sus estimaciones todo lo que sabe sobre una
variable, incluyendo su rango completo de valores posibles y ciertas
medidas de probabilidad de cada valor posible. @RISK utiliza todas
esta informacin, junto con el modelo de Excel, para analizar los
resultados posibles. Es como si pudiera llevar a cabo cientos de miles
de anlisis de escenarios al mismo tiempo. @RISK le permitir ver
todo lo que puede pasar en esa situacin. Es como vivir esa situacin una y otra vez, cada vez con una serie diferente de condiciones,
obteniendo una serie diferente de resultados.
Puede parecer que toda esta informacin complicara aun ms la
decisin, pero no es as, ya que uno de los puntos fuertes de la
simulacin es su capacidad de comunicar. @RISK le dar resultados
que ilustrarn grficamente los riesgos a los que se enfrenta. Estas
representaciones grficas sern fciles de comprender para usted y
fciles de explicar a otros.
Cundo se debe utilizar @RISK? Cada vez que tenga que realizar un
anlisis con Excel en el que se contemplen factores inciertos, puede y
debe utilizar @RISK. Las aplicaciones de este tipo de anlisis en el
mundo de los negocios, de la ciencia o de la ingeniera son prcticamente ilimitadas y podr utilizar los modelos de Excel ya creados. Un
anlisis de @RISK se puede utilizar independientemente o como
fuente de resultados para otros anlisis. Piense en las decisiones que
toma y en los anlisis que hace cada da. Si alguna vez le ha preocupado el impacto que el factor riesgo puede tener en estas situaciones,
ya sabe para lo que sirve @RISK.
Funciones de modelacin
@RISK y
Microsoft Excel
ii
Como programa incorporado de Microsoft Excel, @RISK enlaza

directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de
riesgo. El sistema @RISK ofrece todas las herramientas necesarias para
configurar, ejecutar y analizar los resultados de los anlisis de riesgo.
Adems, @RISK funciona de una forma que le resultar familiar, con
mens y funciones similares a las de Excel.
ndice
Funciones de
@RISK
Las funciones de @RISK permiten definir como distribuciones de

probabilidad valores inciertos en celdas determinadas de Excel.
@RISK incorpora ms de 30 funciones nuevas a las funciones de Excel,
cada una de las cuales permite especificar un tipo de distribucin
diferente para los valores de una celda. Las funciones de distribucin
se pueden aadir a tantas celdas y frmulas como desee en una hoja
de clculo, y pueden incluir argumentos que hacen referencia a otras
celdas o expresiones, lo cual permite hacer especificaciones de incertidumbre extremadamente sofisticadas. Para ayudarle a asignar distribuciones a los valores inciertos, @RISK cuenta con una ventana grfica en la que puede ver las distribuciones y aadirlas a las frmulas.
Tipos de
distribuciones
disponibles
Las distribuciones de probabilidad que se ofrecen con @RISK

permiten la especificacin de casi cualquier tipo de incertidumbre en
los valores de una celda de la hoja de clculo. Una celda que contenga
la funcin de distribucin NORMAL(10;10), por ejemplo, recoger
muestras de simulacin extradas de una distribucin normal
(media = 10, desviacin estndar = 10). Las funciones de distribucin
slo son invocadas durante una simulacin en las operaciones
normales de Excel se muestra un solo valor en cada celda lo mismo
que ocurre en Excel antes de que se incorpore @RISK. Los tipos de
distribuciones disponibles son:
Beta
BetaGeneral
Beta-Subjective
Binomial
Chi-Square
Cumulative
Discrete
Discrete Uniform
Error Function
Erlang
Exponential
Extreme Value
Gamma
General
Geometric
Histogram
Hypergeometric
Inverse Gaussian
IntUniform
Logistic
Log-Logistic
Lognormal
Lognormal2
Negative Binomial
Normal
Pareto
Pareto2
Pearson V
Pearson VI
PERT
Poisson
Rayleigh
Student's t
Triangular
Trigen
Uniform
Weibull
Una distribucin se puede truncar para que slo se contemplen

muestras de un rango determinado de valores de esa distribucin.
Anlisis de
simulacin
@RISK
@RISK contiene sofisticadas funciones para la especificacin y

ejecucin de simulaciones de modelos de Excel. Este programa
respalda las tcnicas de simulacin Monte Carlo e Latin Hypercube, y
se pueden generar distribuciones de posibles resultados de cualquier
celda o rango de celdas del modelo de la hoja de clculo. La seleccin
de estas opciones de simulacin y de los modelos de salidas se lleva a
iii
cabo en mens y cuadros de dilogo similares a los de Windows, con

o sin el uso del ratn.
Grficos
Los resultados de las distribuciones de salida de las simulaciones de

@RISK se pueden presentar en grficos de alta resolucin. Los
histogramas, las curvas acumulativas y los grficos de resumen de
rangos de celdas convierten este programa en una poderosa
herramienta para la presentacin de resultados. Adems, todos estos
grficos se pueden abrir en Excel para modificarlos o imprimirlos.
Una sola simulacin puede generar un nmero ilimitado de
distribuciones de salida, lo cual permite el anlisis de cualquier hoja
de clculo, incluyendo las ms extensas y complicadas.
Funciones
avanzadas de
simulacin
Las opciones disponibles para el control y la ejecucin de

simulaciones en @RISK son de las mejores que existen en el mercado.
Estos comandos son:
Grficos de alta
resolucin
Velocidad de
ejecucin
iv
Toma de muestras con los mtodos Latin Hypercube o Monte Carlo
Nmero ilimitado de iteraciones por simulacin
Nmero ilimitado de simulaciones en cada anlisis
Animacin de la toma de muestras y reclculo de hojas de clculo
Seleccin del nmero generador aleatorio
Resultados y estadsticas en tiempo real durante la simulacin
@RISK puede hacer un grfico de una distribucin de probabilidad de

posibles resultados por cada celda de salida seleccionada en @RISK.
Los grficos de @RISK incluyen:
Distribuciones de frecuencia relativa y curvas de probabilidad

acumulativa
Grficos de resumen de mltiples distribuciones de un rango de celdas

(una columna o una fila de la hoja de clculo)
Informes estadsticos de las distribuciones generadas
Probabilidad de que se produzcan los valores objetivos de una

distribucin
Exportacin de grficos a Windows para su rediseo
El tiempo de ejecucin es importante cuando las simulaciones

requieren un proceso intenso de clculo. @RISK est diseado para
que pueda llevar a cabo las simulaciones de la forma ms rpida
posible mediante el uso de avanzadas tcnicas de recogida de
muestras.
ndice
ndice
Captulo 1: Para empezar
Introduccin ........................................................................................3
Instrucciones para la instalacin ......................................................7
Captulo 2: Introduccin al anlisis de riesgo
11
Introduccin ......................................................................................13
Qu es el riesgo?............................................................................15
Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................21
Creacin de un modelo @RISK.......................................................23
Anlisis de un modelo mediante simulacin.................................25
Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ......................29
Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer................33
Captulo 3: Gua de actualizacin
35
Introduccin ......................................................................................37
La nueva ventana @RISK Model .....................................................39
Nuevas funciones del programa incorporado @RISK..................45
La nueva ventana @RISK Results ..................................................49
Captulo 4: Introduccin a @RISK
53
Breve descripcin de @RISK ..........................................................55

Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK..................65
Inicio rpido.......................................................................................87
Captulo 5: Tcnicas de modelacin de @RISK
91
Introduccin...................................................................................... 93
Modelacin de tasas de inters y de otras tendencias ................ 95
Estimacin en el futuro de valores conocidos ............................. 97
Modelacin de sucesos inciertos o aleatorios ............................. 99
Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros ........................ 101
Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija........................ 103
Relaciones de dependencia .......................................................... 105
Simulacin de sensibilidad ........................................................... 107
Simulacin de un nuevo producto: El ejemplo de los
hipoptamos................................................................................ 109
El valor a riesgo (VAR) de una cartera......................................... 119
Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA...................... 123
Captulo 6: Adaptacin de distribuciones
127
Introduccin.................................................................................... 129
Definicin de los datos de entrada............................................... 131
Seleccin de las distribuciones que se van a adaptar............... 135
Ejecucin de la adaptacin ........................................................... 139
Interpretacin de los resultados................................................... 143
Uso de los resultados de una adaptacin ................................... 151
Captulo 7: Gua de referencia de @RISK
153
Introduccin.................................................................................... 161
Gua de referencia: Iconos de @RISK.......................................... 163
vi
ndice
Gua de referencia: Comandos del men incorporado

de @RISK
173
El comando File ..............................................................................175

El men Model ................................................................................178
El men Simulate............................................................................190
El men Results ..............................................................................204
Gua de referencia: Comandos de la ventana
@RISK Model
208
El men File.....................................................................................210
El men Edit ....................................................................................212
El men Insert .................................................................................214
El men Simulation ........................................................................222
El men Model ................................................................................224
El men Correlation........................................................................235
El men Fitting ................................................................................243
El men Graph ................................................................................267
El men Artist .................................................................................276
El men Window .............................................................................280
El men Help ...................................................................................282
Gua de referencia: Comandos de la ventana
@RISK Results
284
El men File.....................................................................................286
El men Edit ....................................................................................287
El men View...................................................................................291
El men Insert .................................................................................293
vii
El men Simulation ........................................................................ 309

El men Results ............................................................................. 311
El men Graph................................................................................ 315
El men Window............................................................................. 333
El men Help................................................................................... 335
Gua de referencia: Funciones de @RISK
337
Introduccin.................................................................................... 339
Tabla de funciones disponibles.................................................... 347
Funciones de distribucin ............................................................ 353
Funciones de propiedad distribucin .......................................... 371
Funcin de salida ........................................................................... 383
Funciones estadsticas.................................................................. 385
Funciones complementarias......................................................... 389
Funcin de grficos ....................................................................... 391
Gua de referencia: Macros de @RISK
395
Introduccin.................................................................................... 397
Uso de VBA para modificar la configuracin de
@RISK e introducir salidas ........................................................ 399
Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener
resultados y generar informes .................................................. 401
Tabla - Variables pblicas de macro de @RISK.......................... 403
Tabla - Funciones de macro de @RISK ....................................... 405
Gua de referencia VBA - Variables pblicas de @RISK............ 409
Gua de referencia VBA - Funciones pblicas de @RISK.......... 421
viii
ndice
Apndice A: Mtodos de toma de muestras
449
Apndice B: El uso de @RISK con otros productos de
DecisionTools
457
DecisionTools Suite .......................................................................457

Estudio realizado con DecisionTools de Palisade:.....................459
Introduccin a TopRank ...............................................................463

Uso de @RISK con TopRank.........................................................469
Introduccin a PrecisionTree ......................................................473

Uso de @RISK con PrecisionTree ................................................477
Apndice C: Glosario
481
Apndice D: Obras recomendadas
487
ndice alfabtico
491
ix

Introduccin ........................................................................................3
Informacin sobre esta versin .............................................................3
El sistema operativo.................................................................................4
Cmo obtener ayuda................................................................................4
Requisitos del sistema para utilizar @RISK........................................6
Instrucciones para la instalacin ......................................................7
Instrucciones generales de instalacin.................................................7
El grupo de programas DecisionTools .................................................8
Configuracin de los iconos y de los accesos
directos de @RISK ................................................................................9
@RISK 4.0 Help System Palisade Corporation, 1999
Introduccin
Esta introduccin describe el contenido del paquete de @RISK y
explica cmo instalar @RISK y cmo incorporarlo a Microsoft Excel
para Windows, versin 7.0 o superior.
El contenido del
paquete
El paquete de @RISK debe contener lo siguiente:

La Gua para el uso de @RISK (este libro) con las siguientes
secciones:
Para empezar
La necesidad del anlisis de riesgo y de @RISK
Gua de actualizacin
Introduccin a @RISK
Tcnicas de modelacin de @RISK
Adaptacin de distribuciones
Gua de referencia de @RISK
Apndices tcnicos
El CD de @RISK incluye:
El programa @RISK
El tutorial de @RISK
El Acuerdo de licencia de @RISK y la Tarjeta de registro del usuario

El archivo INSTALL.LOG, que encontrar en el directorio
DTOOLS\RISK4 en el disco duro, contiene una lista completa de
todos los archivos que hay en el CD de @RISK.
Si el paquete que usted recibi no est completo, llame al vendedor o
al distribuidor de @RISK, o pngase en contacto con Palisade
Corporation directamente llamando al +1-607-277-8000.
Si quiere instalar @RISK de los disquetes, pngase en contacto con
Palisade Corporation.
Informacin sobre esta versin

Esta versin de @RISK se puede instalar como programa de 32-bit para
Microsoft Excel 7.0 o superior.
Modelos de
ejemplo de
simulaciones
realizadas con
@RISK, por
Wayne Winston
Si instal la versin de @RISK junto con la Modelacin de simulaciones

utilizando @RISK, de Wayne Winston, los modelos de ejemplo que se
utilizan en el libro se encuentran en el subdirectorio \WINSTON. Si le
interesa comprar el libro, pngase en contacto con Palisade Technical
Sales Team llamando al +1-607-277-8000 o al 800-432-7475 (slo desde
Estados Unidos), o enve un mensaje de correo electrnico a
sales@palisade.com.
El sistema operativo
Esta gua para el uso del programa est diseada para usuarios que
tienen un conocimiento general del sistema operativo Windows y de
Excel. En particular, el usuario debe:
Estar familiarizado con el uso de la computadora y del ratn.
Estar familiarizado con trminos como iconos, hacer clic, hacer doble
clic, men, ventana, comando y objeto.
Comprender los conceptos bsicos de estructura de directorios y

archivos.
Cmo obtener ayuda

Todos los usuarios registrados de @RISK disponen de asistencia
tcnica. Para asegurarse de que es un usuario registrado de @RISK,
complete y enve la tarjeta de registro que se encuentra en el
paquete del producto.
Si se pone en contacto con nosotros por telfono, tenga a mano el
nmero de serie y la gua para el uso del programa. Le podremos
asistir mejor si se encuentra delante de la computadora en el
momento de llamar.
Antes de llamar
Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia tcnica,

repase la siguiente lista:
Ha consultado la ayuda en pantalla? Utilice el comando Asistencia

tcnica del men Ayuda para obtener respuesta a las preguntas ms
comunes y explicaciones de los cdigos de error.
Ha ledo el archivo README.WRI? Este archivo contiene informacin

actual referente a @RISK que puede no estar en la gua del programa.
Puede reproducir el problema consistentemente? Puede reproducir el

problema en otra computadora o con otro modelo?
Introduccin
Cmo ponerse en
contacto con
Palisade
Ha visitado nuestra pgina del World Wide Web? La direccin es

http://www.palisade.com. En nuestra pgina Web tambin podr
encontrar las preguntas ms frecuentes (una base de datos de preguntas
y respuestas sobre temas tcnicos) y una serie de archivos de reparacin
de @RISK en la seccin de Asistencia . Recomendamos que visite nuestra
zona del World Wide Web con regularidad para obtener informacin
actualizada sobre @RISK y sobre otros programas de Palisade.
Palisade Corporation est abierto a sus preguntas, comentarios y

sugerencias referentes a @RISK. Pngase en contacto con nuestro
personal de asistencia tcnica siguiendo uno de estos mtodos:
Enve correo electrnico a tech-support@palisade.com.
Llame al telfono +1-607-277-8000 los das laborables de 9:00 a.m. a

5:00 p.m., hora estndar del este de Estados Unidos. Para acceder al
servicio de asistencia tcnica, pulse el nmero 2 en un telfono de tonos.
Enve un fax al +1-607-277-8001
Enve una carta a:

Asistencia tcnica
31 Decker Road
Newfield, NY 14867
EE.UU.
Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa.
Enve correo electrnico a tech-support@palisade-europe.com.
Llame al +44-1752 204310 (Reino Unido).
Enve un fax a +44-1752 894833 (Reino Unido).
Enve una carta a:

Asistencia tcnica
Palisade Europe, The Software Centre
East Way, Lee Mill Industrial Estate
Ivybridge, Devon PL21 9GE
Reino Unido
Mencione siempre el nombre del producto, la versin y el nmero

de serie.
Versin para
estudiantes
La versin para estudiantes de @RISK no incluye asistencia tcnica

por telfono. Si necesita ayuda, recomendamos las siguientes
alternativas:
Consulte a su profesor o asistente tcnico.
Visite nuestra pgina del World Wide Web y busque las respuestas a las
preguntas ms frecuentes.
Pngase en contacto con nuestro departamento de asistencia tcnica

enviando un fax o mensajes de correo electrnico.
Requisitos del sistema para utilizar @RISK

Los requisitos de sistema necesarios para poder utilizar @RISK
dependen de la versin de @RISK que vaya a utilizar. Estos son los
requisitos:
@RISK para Microsoft Excel para Windows
PC Pentium o superior, con un disco duro.
Microsoft Windows 95 o superior, o Windows NT 4.0 o superior.
16 MB de memoria instalada.
Microsoft Excel Versin 7 o superior.
Introduccin
Instrucciones para la instalacin

Instrucciones generales de instalacin
El programa de instalacin copia los archivos del sistema @RISK en el
directorio seleccionado del disco duro. Durante la instalacin el
programa le pedir el nombre del directorio en el que se encuentra el
programa Excel; averige esta informacin antes de comenzar con la
instalacin. Tanto el programa de instalacin como el propio @RISK
deben ejecutarse en Microsoft Windows: deber iniciar Windows
antes de utilizar estos programas.
Para ejecutar el programa de instalacin en Windows 95 o superior:
1) Introduzca el CD de @RISK en la unidad de CD-ROM
2) Pulse el botn Inicio, luego Configuracin y luego Panel de control
3) Haga doble clic sobre el icono Agregar o quitar programas
4) En la seccin Instalar o desinstalar, pulse el botn Instalar
5) Siga las instrucciones de instalacin que aparecen en la pantalla
Si tiene algn problema instalando @RISK, compruebe que hay
espacio suficiente en el disco en el que va a instalar el programa. Si
falta espacio, libere el espacio de disco que sea necesario e intente
instalar el programa de nuevo.
Cmo autorizar su
copia de @RISK
Debe autorizar su copia del programa antes de que transcurran 30

das desde el momento de la instalacin de @RISK.
La autorizacin se puede conseguir a travs de Internet haciendo clic

en el botn Authorize Now y siguiendo las instrucciones en pantalla.
Tambin puede ponerse en contacto con Palisade o Palisade Europe
durante el horario normal de oficina y autorizar su copia de @RISK
por telfono.
Una copia autorizada de @RISK permite utilizar el programa en un
solo PC. Si quiere poner su copia de @RISK en un PC diferente,
pngase en contacto con Palisade para obtener instrucciones.
Cmo quitar
@RISK de la
computadora
El programa de instalacin crear el archivo INSTALL.LOG en el

directorio de @RISK. Este archivo contiene una lista de los nombres y
localizaciones de todos los archivos instalados. Si desea quitar @RISK
de la computadora, en el caso de Windows 95 o superior, o Windows
NT 4 o superior, utilice el programa Agregar o quitar programas del
Panel de control, y seleccione @RISK.
El grupo de programas DecisionTools

@RISK para Excel forma parte de los programas DecisionTools Suite,
un grupo de productos para el anlisis de riesgo y decisin que se
describen en el Apndice D: Uso de @RISK con otros programas de
DecisionTools. El procedimiento predeterminado de instalacin de
@RISK pone el programa @RISK en un subdirectorio del directorio
principal DTOOLS. Algo similar ocurre con Excel, que
normalmente se instala como un subdirectorio del directorio
MSOFFICE.
Uno de los subdirectorios de DTOOLS ser el subdirectorio de @RISK
(denominado predeterminadamente RISK4). Este directorio contiene
los archivos del programa @RISK (RSKMODEL.EXE y
RSKRSLTS.EXE) as como modelos de ejemplo y otros archivos
necesarios para ejecutar @RISK. Otro de los subdirectorios de
DTOOLS es SYSTEM, que contiene archivos necesarios para todos los
programas de DecisionTools Suite, incluyendo archivos comunes de
ayuda y libreras de programas.
La barra de
herramientas de
DecisionTools
Cuando se inicia uno de los componentes del grupo de programas

(como puede ser @RISK) desde su icono del escritorio, Excel carga la
barra de herramientas de DecisionTools Suite que contiene un icono
por cada uno de los programas del grupo. De esta forma podr iniciar
cualquiera de los programas directamente desde Excel.
Nota: Para que TopRank, programa de anlisis de escenarios
potenciales Y si... de DecisionTools Suite, funcione correctamente
con @RISK, debe tener la versin de TopRank 1.5e o superior.
Instrucciones para la instalacin
Configuracin de los iconos y de los accesos

directos de @RISK
Creacin de los
accesos directos
en la barra de
tareas de
Windows
En Windows, el programa de instalacin crear automticamente un

comando @RISK en el men Programas de la barra de tareas. Pero si
tiene algn problema durante la instalacin, o si desea hacerlo
manualmente en otro momento, siga estas instrucciones:
1) Haga clic en Inicio y luego en Configuracin.
2) Haga clic en Barra de tareas y luego en la seccin Programas del
men Inicio.
3) Haga clic en Agregar y luego en Examinar.
4) Localice el archivo RISK.EXE y haga doble clic.
5) Haga clic en Siguiente y luego doble clic en el men en el que quiere
que aparezca el programa.
6) Escriba el nombre @RISK y luego haga clic en Terminar.
10
Captulo 2: Introduccin al
anlisis de riesgo
Introduccin ......................................................................................13
Qu es el riesgo?............................................................................15
Caractersticas del riesgo ......................................................................15
La necesidad del anlisis de riesgo.....................................................16
Estimacin y cuantificacin del riesgo...............................................18
Descripcin del riesgo a travs de una distribucin de
probabilidad ........................................................................................19
Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................21
Creacin de un modelo @RISK.......................................................23
Variables..................................................................................................23
Variables de salida.................................................................................24
Anlisis de un modelo mediante simulacin.................................25
Simulacin...............................................................................................25
Cmo funcionan las simulaciones ......................................................26
La alternativa a las simulaciones.........................................................27
Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ......................29
Interpretacin de un anlisis tradicional...........................................29
Interpretacin de un anlisis de @RISK ............................................29
Preferencias individuales .....................................................................30
El reparto de una distribucin .........................................................30
Desviacin ...............................................................................................32
Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer................33
11
12
Introduccin
@RISK incorpora tcnicas avanzadas de modelacin y de anlisis de
riesgo a Microsoft Excel. Tal vez no est seguro de que lo que usted
hace en su trabajo pueda considerarse anlisis de modelos o anlisis
de riesgo. Si utiliza datos para resolver problemas, hacer previsiones,
planificar estrategias o tomar decisiones de cualquier tipo, sera
recomendable que considerara hacer anlisis de riesgo.
La expresin modelacin en general hace referencia a cualquier tipo
de actividad en la que se trata de crear una representacin de la
realidad para poder analizarla. Esta representacin, o modelo, se
puede utilizar para examinar la situacin y, quizs, para intuir lo que
suceder en el futuro. Si alguna vez se ha preguntado qu pasara
si... al analizar alguno de sus proyectos y ha cambiado sobre el papel
los factores para ver los posibles resultados, seguramente entender la
importancia que la incertidumbre tiene en la modelacin de
situaciones.
Supongamos que, efectivamente, usted analiza y modela situaciones.
Qu elementos intervienen en estos anlisis y modelos a los que se
incorpora explcitamente el factor riesgo? A continuacin trataremos
de responder esta cuestin. Pero no se preocupe: no hace falta ser un
experto en estadstica o en teora de la decisin para analizar
situaciones sometidas al factor riesgo. Tampoco hace falta ser un
experto para utilizar @RISK. No se puede explicar todo en unas pocas
pginas, pero por lo menos le ofreceremos suficiente informacin para
poder empezar. Cuando empiece a utilizar @RISK comenzar a
adquirir el nivel de experiencia que no se puede aprender en los
libros.
Otro objetivo de este captulo es ofrecerle una idea general de cmo se
integra @RISK con las hojas de clculo para llevar a cabo un anlisis.
No es necesario que sepa cmo funciona @RISK para utilizarlo
apropiadamente, pero tal vez encuentre algunas explicaciones tiles e
interesantes. En este captulo se tratan los siguientes temas:
Qu es el riesgo y cmo se puede cuantificar.
La naturaleza de los anlisis de riesgo y las tcnicas que utiliza @RISK.
Realizacin de simulaciones.
Interpretacin de los resultados de @RISK.
Lo que el anlisis de riesgo puede y no puede hacer.
13
14
Qu es el riesgo?
Todo el mundo sabe que el riesgo afecta al jugador que se dispone a
tirar los dados, al sondeador que perfora un suelo en busca de
petrleo o al equilibrista que da sus primeros pasos en la cuerda floja.
Pero aparte de estos ejemplos, el concepto de riesgo aparece con el
reconocimiento de la incertidumbre del futuro: nuestra incapacidad
para saber lo que suceder en el futuro como consecuencia de una
accin presente. El riesgo se refiere a acciones que pueden tener ms
de un resultado.
En este sentido, toda accin es arriesgada, desde el acto de cruzar
una calle hasta la construccin de una presa. Pero generalmente este
trmino se reserva para describir situaciones en las que el rango de
posibles resultados de una accin es significativo. Acciones comunes,
como cruzar una calle, no son arriesgadas, mientras que la
construccin de una presa se enfrenta a una cantidad significativa de
riesgo. En algn punto intermedio de estos extremos, las acciones
pasan de no tener riesgo a ser arriesgadas. Esta distincin, aunque
imprecisa, es importante. Si usted decide que una situacin es
arriesgada, el riesgo pasa a ser un factor a la hora de decidir la accin
que se debe realizar. Es en ese momento cuando se presenta el
concepto de anlisis de riesgo.
Caractersticas del riesgo

El riesgo se deriva de nuestra incapacidad de predecir el futuro e
indica un grado de incertidumbre suficientemente importante como
para que lo percibamos. Esta imprecisa definicin se define un poco
ms cuando se mencionan algunas de las caractersticas ms
importantes del riesgo.
En primer lugar, el riesgo puede ser objetivo o subjetivo. Lanzar una
moneda al aire representa un riesgo objetivo, porque las
probabilidades son evidentes. Aunque el resultado sea incierto, el
riesgo objetivo se puede describir basndose precisamente en teora,
experimentacin o sentido comn. Todo el mundo est de acuerdo
cuando se describe un riesgo objetivo. La descripcin de la
probabilidad de que llueva el jueves no resulta tan obvia: se trata de
un riesgo subjetivo. Teniendo en cuenta la misma informacin, teora,
clculos computerizados, etc., el meteorlogo A puede pensar que la
probabilidad de que llueva es del 30%, mientras que el meteorlogo B
puede pensar que la probabilidad es del 65%. Ninguno de los dos est
equivocado.
15
La descripcin de un riesgo subjetivo est abierta a modificaciones

porque siempre se puede mejorar la decisin con la llegada de nueva
informacin, cuando se estudia ms detenidamente la situacin o si se
escucha la opinin de otros. La mayora de los riesgos son subjetivos.
Esta afirmacin debe ser contemplada por quien tenga que analizar
un riesgo o tomar una decisin basndose en un anlisis de riesgo.
En segundo lugar, decidir que algo es arriesgado o no requiere el uso
del juicio personal, incluso en el caso de riesgos objetivos. Por
ejemplo, supongamos que lanza una moneda al aire: si el resultado es
cara, gana un dlar; si el resultado es cruz, pierde un dlar. La
diferencia entre 1 dlar y -1 dlar no es demasiado importante para la
mayora de las personas. Si los resultados fueran 100.000 o -100.000, la
mayora de la gente considerara la situacin altamente arriesgada.
Pero siempre habra un pequeo grupo que tampoco considerara
significativos estos posibles resultados.
En tercer lugar, las acciones arriesgadas y, por lo tanto, el riesgo, son
cosas que normalmente podemos aceptar o evitar. Cada persona es
diferente a la hora de decidir la cantidad de riesgo que est dispuesta
a aceptar. Por ejemplo, dos individuos con el mismo capital podra
reaccionar de un modo completamente diferente ante la apuesta de
100.000 dlares mencionada: uno podra aceptarla mientras el otro
podra considerarla inaceptable. Su percepcin personal del riesgo es
diferente.
La necesidad del anlisis de riesgo

El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es
reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor
significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos
ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para
determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo:
16
Riesgo en el desarrollo y puesta en el mercado de un nuevo

producto El departamento de investigacin y desarrollo podr
resolver los problemas tcnicos a los que se enfrenta? La competencia
llegar al mercado antes o con un producto mejor? Las normas y
regulaciones del gobierno retrasarn la introduccin del producto? Qu
impacto tendr la campaa publicitaria a nivel de ventas? Los costos de
produccin se mantendrn al nivel previsto? Habr que cambiar el
precio de venta propuesto para hacer frente a los imprevistos niveles de
demanda del producto?
Qu es el riesgo?
Riesgo en el anlisis del mercado de valores y en la

administracin de valores Cmo afectar una posible compra al
valor de un cartera? Un nuevo equipo de administracin afectara el
precio de mercado? La adquisicin de una empresa aumentar las
ganancias como estaba previsto? Cul ser el impacto que una
correccin de mercado puede tener sobre una industria determinada?
Riesgo en la administracin de operaciones y en la planificacin El nivel de inventario actual podr satisfacer una demanda
imprevista? Aumentarn los costos de mano de obra significativamente
con las prximas negociaciones con los sindicatos? Cmo afectar la
legislacin medioambiental pendiente los costos de produccin? Cmo
afectarn los acontecimientos polticos y del mercado a los distribuidores
extranjeros en cuanto a tasas de cambio de moneda, restricciones
comerciales y calendarios de entrega?
Riesgo en el diseo y construccin de estructuras (edificios, puentes,

presas, etc.) Los costos de los materiales de construccin y de la
mano de obra se mantendrn al nivel previsto? Una huelga de
trabajadores podra afectar el calendario de la construccin? Los lmites
de resistencia de una estructura en el momento de carga mxima se
mantendrn dentro de lo previsto? En algn momento la estructura
ser sometida a presiones que la lleven al punto de fallo?
Riesgo en inversiones para exploraciones petrolferas y de

minerales Se encontrar el material deseado? Si se encuentra un
depsito, se obtendrn los resultados econmicos esperados? Los costos
de explotacin del depsito se ajustarn a lo previsto? La viabilidad
econmica del proyecto se ver drsticamente afectada por algn evento
poltico como un embargo, una reforma fiscal o una nueva regulacin
ambiental?
Riesgos de planificacin de poltica de empresa Si la poltica de

empresa se somete a aprobacin legislativa, ser aprobada? El nivel de
cumplimiento de cualquier regulacin sobre polticas ser total o parcial?
Los costos de implementacin se ajustarn a lo previsto? El nivel de
beneficios ser el previsto?
17
Estimacin y cuantificacin del riesgo

El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es
reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor
significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos
ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para
determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo.
Reconocer que se encuentra ante una situacin de riesgo es slo el
primer paso. Cmo se puede cuantificar el riesgo en una situacin
incierta concreta? Cuantificacin del riesgo es la determinacin de
todos los valores posibles que una variable de riesgo puede alcanzar,
as como la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. Supongamos que la situacin de incertidumbre es el resultado de lanzar una
moneda al aire. Puede repetir el lanzamiento de la moneda un gran
nmero de veces hasta determinar que la mitad de las veces el
resultado es cara y la otra mitad es cruz. Otra forma es calcular
matemticamente este resultado a partir de los fundamentos bsicos
de la probabilidad y de la estadstica.
En la mayora de las situaciones reales no se puede llevar a cabo un
experimento para calcular un riesgo tan fcilmente como ocurre en
el caso de la moneda. Cmo se puede calcular el tiempo de
aprendizaje de los trabajadores cuando se utilizan nuevas mquinas
en una fbrica? Tal vez pueda apoyarse en experiencias pasadas, pero
una vez instaladas las mquinas, la incertidumbre deja de ser un
factor. No existe una frmula matemtica que indique el riesgo
asociado con posibles resultados. El riesgo deber ser estimado en
base a la informacin disponible.
Si puede calcular los riesgos de una situacin de la misma manera que
se calculan los riesgos de lanzar una moneda al aire, el riesgo es
objetivo. Esto quiere decir que todo el mundo estara de acuerdo en
que usted est cuantificando el riesgo correctamente. Sin embargo, la
mayora de las cuantificaciones de riesgo exigen el ejercicio de su
juicio personal.
Es posible que la informacin disponible referente a una situacin
concreta est incompleta, la situacin no se pueda repetir (tan
fcilmente como en el caso de la moneda) o tal vez sea demasiado
complicada como para darle una respuesta inequvoca. Este tipo de
cuantificacin de riesgo es subjetiva, lo cual significa que alguien
puede no estar de acuerdo con su evaluacin de la situacin.
18
Qu es el riesgo?
Los juicios subjetivos de riesgo tienden a cambiar cuando se recibe

ms informacin sobre una situacin determinada. Si usted ha
evaluado una situacin de riesgo subjetivamente, siempre debe
preguntarse si hay informacin adicional que pueda ayudarle a
evaluar mejor la situacin. Si hay informacin disponible, cunto
esfuerzo o cunto dinero puede costar obtenerla? Qu tipo de
informacin le convencera para cambiar la decisin que ya ha
tomado? Qu impacto tendran estos cambios en los resultados
finales del modelo que usted est analizando?
Descripcin del riesgo a travs de una

distribucin de probabilidad
Si ya ha cuantificado el riesgo (o sea, ha determinado los posibles
resultados y las probabilidades de que ocurran) podr resumir este
riesgo utilizando una distribucin de probabilidad. Una distribucin
de probabilidad es una forma de presentar el riesgo cuantificado de
una variable. @RISK utiliza distribuciones de probabilidad para
describir valores inciertos en las hojas de clculo de Excel y para
presentar resultados. Existen muchas formas y tipos de distribuciones
de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores
posibles y, en cierta medida, la probabilidad de que ocurra cada valor
posible. Tal vez haya odo hablar de la distribucin normal: la
tradicional curva de campana. Existen muchas formas y tipos de
distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el
rango de valores posibles y la probabilidad de que ocurra cada valor.
Todas las distribuciones utilizan una serie de argumentos para especificar un rango de valores reales y su distribucin de probabilidad. La
distribucin normal, por ejemplo, utiliza como argumentos una media
y una desviacin estndar. La media define el valor alrededor del cual
se centrar la curva de campana, y la desviacin estndar define el
rango de valores alrededor de la media. @RISK ofrece ms de 30 tipos
de distribuciones para describir distribuciones de valores inciertos en
las hojas de clculo de Excel.
La ventana @RISK Define Distribution permite ver grficamente las
distribuciones y asignarlas a valores inciertos. Utilizando estos
grficos, podr ver rpidamente el rango de posibles valores de una
distribucin.
19
20
Qu es el riesgo?
Qu es el anlisis de riesgo?
En un sentido amplio, anlisis de riesgo es cualquier mtodo
cualitativo y/o cuantitativo de estimar el impacto del factor riesgo
en situaciones de decisin. Existen miles de mtodos que combinan
las tcnicas cuantitativa y cualitativa en mayor o en menor grado. El
objetivo de cualquiera de estos mtodos es ayudar a la persona a
elegir la accin que se debe tomar, teniendo en cuenta los posibles
resultados de cada accin.
El anlisis de riesgo de @RISK es un mtodo de anlisis cuantitativo
diseado para definir los resultados de una decisin en forma de
distribucin de probabilidad. En general, las tcnicas de anlisis de
riesgo de @RISK comprenden cuatro pasos:
Desarrollo de un modelo mediante la definicin del problema o

situacin en el formato de la hoja de clculo de Excel
Identificacin de la incertidumbre en las variables de la hoja de

clculo de Excel, especificacin de los posibles valores con distribuciones
de probabilidad, e identificacin de los resultados inciertos que desea
analizar
Anlisis del modelo mediante simulacin para determinar el

rango y las probabilidades de todas las conclusiones posibles de los
resultados de la hoja de trabajo
Toma de decisin basada en los resultados obtenidos y en las

preferencias personales
@RISK le puede ayudar en los tres primeros pasos de este proceso

ofrecindole una eficaz y flexible herramienta que se incorpora a Excel
para facilitar la generacin de modelos y el anlisis de riesgo. Los
resultados obtenidos por @RISK se pueden utilizar para orientar la
decisin que se va a tomar.
Afortunadamente, las tcnicas de anlisis de riesgo que @RISK utiliza
son muy intuitivas. Por lo tanto, no tendr que aceptar nuestra
metodologa por fe. Y no tendr que encogerse de hombros o decir
que @RISK es una especie de bola de cristal cuando sus colegas y
supervisores le pregunten cul es su mtodo de anlisis de riesgo. El
tema que se trata a continuacin le ayudar a comprender lo que
@RISK necesita para construir un modelo y cmo se lleva a cabo un
anlisis de riesgo con @RISK.
21
22
Qu es el anlisis de riesgo?
Creacin de un modelo @RISK

Usted es el experto en comprender los problemas y las situaciones
que debe analizar. Si tiene un problema que est sujeto al factor
riesgo, @RISK y Excel le pueden ayudar a crear un modelo lgico y
completo.
Uno de los puntos fuertes de @RISK es que permite trabajar en un
entorno de generacin de modelos familiar y estndar como es
Microsoft Excel. @RISK funciona con los modelos de Excel
permitindole hacer anlisis de riesgo y manteniendo al mismo
tiempo las funciones tpicas de una hoja de clculo. Probablemente
usted sabe cmo crear modelos de hojas de clculo en Excel. @RISK
le permite modificar fcilmente estos modelos para llevar a cabo
anlisis de riesgo.
Variables
Las variables son los elementos bsicos de las hojas de clculo de
Excel que han sido identificados como de importancia para el anlisis.
Si est modelando una situacin econmica las variables pueden ser
elementos como ventas, costos, ingresos o beneficios; mientras que si
lo que modela es una situacin geolgica las variables sern cosas
como profundidad del depsito, espesor de la veta de carbn o
porosidad del material. Cada situacin tiene sus propias variables que
usted deber identificar. En una hoja de clculo tpica, una variable es
definida en una columna o en una fila de la hoja. Por ejemplo:
Variables ciertas
o inciertas
Tal vez conozca los valores que las variables alcanzarn en el periodo
de tiempo establecido en el modelo. Por lo tanto esas variables son
ciertas o, en trminos estadsticos, determinadas. Por otro lado, no
conoce los valores que alcanzarn ciertas variables. Estas variables se
denominan inciertas o estocsticas. Si las variables son inciertas
deber describir la naturaleza de la incertidumbre. Esta labor se lleva
a cabo con las distribuciones de probabilidad, que establecen el rango
que los valores de una variable pueden alcanzar (del mximo al
mnimo), y la probabilidad de que cada valor del rango realmente se
produzca. En @RISK, las variables inciertas y los valores de las celdas
se introducen como funciones de distribucin de probabilidad. Por
ejemplo:
RiskNormal(100;10)
RiskUniform(20;30)
RiskExpon(A1+A2)
RiskTriang(A3/2,01;A4;A5)
Estas funciones de distribucin se pueden colocar en las celdas de la
hoja de clculo y en las frmulas como se hace con cualquier otras
funcin de Excel.
23
Variables
independientes o
dependientes
Adems de inciertas o inciertas, las variables de un modelo de anlisis

de riesgo pueden ser independientes o dependientes. Una
variable independiente no se ve afectada en absoluto por ninguna otra
variable del modelo. Por ejemplo, si estamos evaluando un modelo
econmico para analizar la viabilidad econmica de una cosecha, se
puede introducir una variable incierta denominada Cantidad de
lluvia. Las dems variables de este modelo (como el precio del
producto o el costo del fertilizante) no afectarn la cantidad de lluvia
que caer sobre la cosecha. Por lo tanto, la Cantidad de lluvia es una
variable independiente.
Por el contrario, una variable dependiente se determina parcial o
totalmente dependiendo de una o ms variables del modelo. Por
ejemplo, una variable denominada Producto de la cosecha en el
modelo anterior, normalmente depender de la variable
independiente Cantidad de lluvia. Si no cae suficiente lluvia o llueve
en exceso, el producto de la cosecha ser bajo. Si la cantidad de lluvia
es ms o menos normal, el producto de la cosecha fluctuar entre el
nivel por debajo de la media y el nivel muy por encima de la media.
Tal vez existan otras variables que afectan el producto de la cosecha,
como puede ser la temperatura, la cantidad de producto perdida por
los insectos, etc.
Cuando identifique los valores inciertos en las hojas de clculo de
Excel, deber decidir si las variables estn relacionadas. Estas
variables estaran relacionadas entre ellas. La funcin Corrmat de
@RISK se utiliza para identificar variables relacionadas. Es muy
importante reconocer correctamente las relaciones entre las variables;
de lo contrario un modelo puede dar resultados sin sentido. Por
ejemplo, si ignora la relacin entre la variable Cantidad de lluvia y la
variable Producto de la cosecha, @RISK podra seleccionar un valor
bajo para la Cantidad de lluvia y al mismo tiempo uno alto para el
Producto de la cosecha, algo que la naturaleza no permitira.
Variables de salida
Cualquier modelo requiere tanto los valores de entrada como los
resultados de salida, y lo mismo ocurre con los modelos de anlisis de
riesgo. Un anlisis de riesgo de @RISK genera los resultados en las
celdas de las hojas de clculo de Excel. Los resultados son
distribuciones de probabilidad de los valores posibles que se pueden
alcanzar. Estos resultados aparecen en las mismas celdas en que
aparecen los resultados de un anlisis normal de Excel; por ejemplo,
las celdas de Beneficios, Total y otras similares.
24
Creacin de un modelo @RISK
Anlisis de un modelo mediante simulacin

Una vez colocados los valores inciertos en las celdas e identificadas
las salidas del anlisis, @RISK puede analizar esta hoja de clculo de
Excel.
Simulacin
@RISK utiliza la simulacin, tambin llamada simulacin Monte
Carlo, para llevar a cabo el anlisis de riesgo. Simulacin en este
sentido define un mtodo de clculo en el que la distribucin de
posibles resultados se genera mediante el clculo repetido que la
computadora hace de la hoja de clculo, cada vez utilizando una serie
diferente de valores en las celdas y en las frmulas, escogidos
aleatoriamente para crear la distribucin de probabilidad. La
computadora prueba todas las combinaciones vlidas de valores de
las variables de entrada para simular todos los posibles resultados. Es
como si llevara a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios de
suposicin Y si... al mismo tiempo en una hoja de clculo.
Qu quiere decir probar todas las combinaciones vlidas de valores
de las variables de entrada? Imaginemos un modelo que slo tiene
dos variables de entrada. Si no hay incertidumbre en estas dos
variables, usted puede identificar un valor posible para cada variable.
Estos dos valores singulares son combinados por las frmulas de las
hojas de clculo para generar el resultado correspondiente, que
tambin ser un valor cierto y determinado. Por ejemplo, si las
variables de entrada ciertas son:
Ingresos = 100
Costos = 90
entonces el resultado
Beneficios = 10
ser calculado por Excel siguiendo la frmula
Ingresos = 100 - 90
Slo hay una posible combinacin de los valores de las variables de
entrada, porque slo hay un valor posible para cada variable.
25
Ahora, consideremos un ejemplo en el que ambas variables de

entrada son inciertas. Por ejemplo:
Ingresos = 100 o 120
Costos = 90 u 80
En este ejemplo cada variable de entrada tiene dos valores posibles.
En una simulacin, @RISK considerar todas las combinaciones
posibles de los valores de estas variables para calcular los posibles
valores del resultado, en esta caso Beneficios.
Por lo tanto habr cuatro combinaciones posibles:
Beneficios = Ingresos - Costos
10 = 100 - 90
20 = 100 - 80
30 = 120 - 90
40 = 120 - 80
El resultado de Beneficios tambin es una variable incierta porque se
ha calculado a partir de variables inciertas.
Cmo funcionan las simulaciones

En @RISK, las simulaciones llevan a cabo dos operaciones distintas:
Seleccin de una serie de valores para las funciones de distribucin de

probabilidad de las celdas y de las frmulas de la hoja de clculo
Reclculo de la hoja de clculo de Excel utilizando los nuevos valores
La seleccin de los valores de las distribuciones de probabilidad se

denomina recogida de muestras, tomas de muestras o muestreo, y
cada nuevo clculo de la hoja se denomina iteracin.
Los siguientes diagramas muestran cmo cada iteracin utiliza una
serie singular de valores recogidos de las funciones de distribucin
para llevar a cabo el clculo de los resultados singulares. @RISK
genera distribuciones de salida consolidando los resultados singulares
de todas las iteraciones realizadas.
26
Anlisis de un modelo mediante simulacin
La alternativa a las simulaciones

Se pueden hacer dos tipos de anlisis de riesgo cuantitativos. Ambos
tienen el mismo objetivo: generar una distribucin de probabilidad
que describa los posibles resultados de una situacin incierta; y
ambos generan resultados vlidos. El primer mtodo es el de
simulacin, que es el utilizado por @RISK. Este mtodo se basa en la
capacidad de la computadora de realizar un gran nmero de clculos
rpidamente, resolviendo la hoja de clculo repetidas veces utilizando
un gran nmero de combinaciones de los posibles valores de las
variables de entrada.
El segundo mtodo de anlisis de riesgo es el analtico. Los mtodos
analticos requieren que las distribuciones de todas las variables
inciertas de un modelo se describan matemticamente. A
continuacin, las ecuaciones de estas distribuciones se combinan
matemticamente para generar otra ecuacin, que describe la
distribucin de los posibles resultados. Este mtodo en muchos casos
no resulta prctico y para la mayora de los usuarios es inaccesible.
Describir las distribuciones con ecuaciones no es tarea fcil, y resulta
todava ms difcil combinar distribuciones analticamente incluso en
los modelos de moderada complejidad. Adems, se requieren
conocimientos matemticos significativos para poner en prctica las
tcnicas analticas.
27
28
Toma de decisiones: Interpretacin de

resultados
Los resultados de los anlisis de @RISK se presentan en forma de
distribuciones de probabilidad. Quien vaya a tomar la decisin debe
interpretar estas distribuciones de probabilidad y basar su decisin en
esa interpretacin. Cmo se interpreta una distribucin de
probabilidad?
Interpretacin de un anlisis tradicional

Comencemos por observar cmo se interpretara un resultado de
valor singular en un anlisis tradicional; o sea, un valor esperado.
Muchas personas comparan el resultado esperado con algn estndar
o valor mnimo aceptable. Si el resultado es al menos tan bueno como
el estndar, el resultado es aceptable. Pero quienes toman decisiones
reconocen que el resultado esperado no muestra el impacto de la
incertidumbre. Por lo tanto, tienen que manipular de alguna manera
el resultado esperado para hacer una cierta concesin al factor riesgo.
Tal vez aumenten arbitrariamente el resultado mnimo aceptable o
consideren de modo poco riguroso la posibilidad de que los
resultados se queden cortos o sobrepasen el resultado esperado. El
anlisis se ampla para incluir otros resultadosalgo conocido como
el peor de los casos y el mejor de los casos adems del valor
esperado. Entonces, el responsable de la decisin determina si el valor
esperado y el valor en el mejor de los casos son lo suficientemente
buenos como para imponerse al valor en el peor de los casos.
Interpretacin de un anlisis de @RISK

En un anlisis de riesgo @RISK las distribuciones de probabilidad de
salida ofrecen una imagen completa de todos los posibles resultados.
Este mtodo es mucho ms elaborado y completo que el de peoresperado-mejor de los casos. Pero las distribuciones de probabilidad,
adems de rellenar los huecos que deja el sistema de anlisis de tres
posibles resultados, hacen muchas otras cosas:
Determinan un rango correcto Como este mtodo define ms

rigurosamente la incertidumbre asociada con cada variable de entrada, el
rango posible de resultados puede ser muy diferente del rango que
presenta un anlisis peor de los casos-mejor de los casos. Puede ser un
rango diferente y ms exacto.
Muestran la probabilidad de que ocurra cada valor Una

distribucin de probabilidad muestra la probabilidad relativa de que se
produzca cada uno de los resultados posibles.
29
Con este tipo de anlisis no tendr que limitarse a comparar los

resultados deseables con los no deseables. Ahora podr observar que
ciertos resultados tienen ms probabilidades de producirse que otros,
y deben tener ms peso en su evaluacin de la situacin. Este
procedimiento es adems mucho ms sencillo de comprender que el
anlisis tradicional porque la distribucin de probabilidad se puede
mostrar en forma de grfico: las probabilidades se pueden ver y se
tiene una mejor idea del riesgo que se corre.
Preferencias individuales
Los resultados que un anlisis de riesgo @RISK ofrece deben ser
interpretados por usted como individuo. Los mismos resultados en
manos de diferentes individuos pueden dar diferentes interpretaciones y resultar en diferentes acciones. Esta no es una debilidad de
esta tcnica de anlisis, sino resultado directo de que cada individuo
tiene sus preferencias con respecto a las posibles opciones, oportunidades y riesgos. Tal vez usted piense que la forma de una distribucin
de salida muestra que las posibilidades de obtener un resultado no
deseable se sobreponen a las posibilidades de un resultado deseable;
mientras que un colega ms atrevido puede llegar a la conclusin
opuesta.
El reparto de una distribucin

El rango y la probabilidad de que se produzca un valor estn
directamente relacionados con el nivel de riesgo asociado con un
evento determinado. Si contempla el reparto (distribucin) y la
probabilidad de un resultado posible, podr tomar una decisin
consciente basada en el nivel de riesgo que est dispuesto a correr.
Las personas que tienden a evitar el riesgo prefieren una distribucin
pequea de posibles resultados con la mayora de las probabilidades
apuntando a resultados considerados deseables. Pero las personas
ms arriesgadas aceptan una distribucin ms amplia o una
distribucin resultante con posibles variantes. Adems, los
arriesgados tienden a inclinarse por los posibles buenos resultados,
aunque las probabilidades de que se produzcan sean ms pequeas.
Independientemente de su concepcin personal del riesgo, existen
ciertas conclusiones generales sobre las situaciones arriesgadas que se
deben aplicar en todos los casos. Las siguientes distribuciones de
probabilidad ilustran estas conclusiones:
30
Toma de decisiones: Interpretacin de resultados
La distribucin de probabilidad A
representa un riesgo mayor que la
distribucin B a pesar de tener
formas idnticas, porque el rango de
A tiene menos resultados deseables.
La distribucin con respecto a la
media es mayor en A que en B.
-10
10
90
La distribucin de probabilidad C
distribucin D porque la probabilidad de que se produzca un valor es
uniforme en todo el rango, mientras
que en D la probabilidad se concentra entorno a 98.
100
110
100
110
100
110
90
90
31
La distribucin de probabilidad F
distribucin E porque el rango es
mayor y la probabilidad est ms
distribuida que en E.
90
100
110
100
110
90
Desviacin
Una distribucin resultado de una simulacin tambin puede mostrar
cierta desviacin con respecto al eje de simetra de la distribucin de
los posibles resultados. Imaginemos que su distribucin tiene una
larga cola positiva. Si slo contempla el valor del resultado esperado,
no tendr en cuenta las posibilidades de que se produzca un resultado
altamente positivo en la cola. Desviaciones como sta son de suma
importancia a la hora de tomar una decisin. @RISK ofrece una visin
ms completa de todos los posibles resultados, para que su decisin
sea ms consciente.
32
Toma de decisiones: Interpretacin de resultados
Lo que el anlisis de riesgo puede (y no

puede) hacer
En los ltimos aos, las tcnicas de anlisis cuantitativas se han
ganado la confianza de los responsables encargados de tomar
decisiones. Desafortunadamente, muchos han credo que estas
tcnicas son misteriosas bolas de cristal que inequvocamente llegan
siempre a la conclusin correcta. Ninguna tcnica de anlisis,
incluyendo las que utiliza @RISK, puede hacer eso. Estas tcnicas no
son ms que herramientas que sirven de ayuda para tomar decisiones
y sacar ciertas conclusiones. Y como cualquier herramienta, pueden
ser utilizadas positivamente por manos expertas, o pueden hacer
estragos en manos inexpertas. En el contexto del anlisis de riesgo,
estas herramientas de anlisis cuantitativo nunca deben sustituir al
juicio personal.
Por ltimo, debe saber que ningn anlisis de riesgo puede garantizar
que la decisin que tome aunque la tome concienzudamente y
siguiendo su criterio personal resulte ser la mejor cuando se hace
un anlisis retrospectivo. Los anlisis retrospectivos siempre se hacen
con la informacin perfecta, algo de lo que nunca se dispone cuando
se ha de tomar la decisin. Lo que si se puede garantizar es que habr
escogido la mejor estrategia personal posible dada la informacin
disponible en el momento de la decisin. Una garanta que no est
nada mal!
33
34
Captulo 3: Gua de
actualizacin
Introduccin ......................................................................................37
La nueva ventana @RISK Model .....................................................39
Definicin de distribuciones de probabilidad en la hoja de
clculo ...................................................................................................40
Revise las distribuciones en la ventana @RISK Model ..................41
Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad.............42
Nuevas funciones del programa incorporado @RISK..................45
Nuevos mens, iconos y comandos ....................................................45
Nuevas funciones mejoradas de @RISK en Excel ............................45
La nueva ventana @RISK Results ..................................................49
Otras mejoras....................................................................................51
35
36
Introduccin
@RISK 4.0 es una actualizacin significativa de las versiones
anteriores de @RISK. Rene las funciones de otros programas como
BestFit y RISKview para ofrecer un programa de anlisis de riesgo
completamente funcional, manteniendo al mismo tiempo la
compatibilidad con versiones anteriores de @RISK. @RISK 4. Tambin
ofrece una integracin mejorada con Microsoft Excel para facilitar el
acceso a los resultados de la simulaciones directamente en la hoja de
clculo. @RISK 4.0 est disponible en tres versiones Standard,
Professional e Industrial para que pueda seleccionar la que ms le
convenga.
Funciones ms
importantes
Las funciones ms importantes de @RISK 4.0 incluyen:
RISKview totalmente integrado (para la visin de distribuciones)

en todas las versiones.
BestFit totalmente integrado (para la adaptacin de

distribuciones) en las versiones Professional e Industrial.
RISKOptimizer totalmente integrado (para la optimizacin de

simulaciones) en la versin Industrial.
Nota: RISKview, BestFit y RISKOptimizer tambin se ofrecen como

programas independientes.
Nuevas barras de herramientas, grficos e interfaz de

Explorador
Integracin con Excel mejorada con nuevas funciones y nuevos

informes en Excel
Funcionamiento mejorado con cargas y simulaciones ms

rpidas
Compatibilidad total con los modelos y funciones existentes

de @RISK
Nota: La informacin contenida en este captulo est dirigida a

usuarios familiarizados con versiones anteriores de @RISK. Los
usuarios nuevos deben ignorar este captulo y continuar con el
Captulo 4, Introduccin a @RISK, para comprender el
funcionamiento y las funciones de @RISK 4.0.
37
@RISK 4.0 consta de tres componentes fundamentales:

Los componentes
principales de
@RISK 4.0
1) La ventana @RISK Model para ver la lista de entradas y salidas,

ver distribuciones de entrada, adaptar distribuciones y definir
correlaciones. En @RISK Model tambin se puede ver la ventana
desplegable con la definicin grfica de las distribuciones de los
componentes de las frmulas de las celdas.
2) El programa auxiliar @RISK incorporado a Excel, que incluye
nuevos mens e iconos, nuevas funciones de distribucin, nuevas
funciones estadsticas, nuevas funciones de salida y nuevos
informes de simulacin en Excel.
3) La ventana @RISK Results para ver grficos interactivos de
resultados de distribuciones, estadsticas, datos, sensibilidad e
informes de escenario.
Cada uno de los tres componentes comparten una misma interfaz de
usuario que incluye una lista tipo Explorador de entradas y salidas
de distribuciones y barras de herramientas e iconos personalizables.
38
Introduccin
La nueva ventana @RISK Model

La nueva ventana @RISK Model ofrece una serie completa de
opciones para asignar y ver distribuciones de probabilidad utilizadas
en el modelo de la hoja de clculo, correlacionarlas y adaptar
distribuciones a datos. Esta ventana permite realizar todas las tareas
necesarias para preparar un modelo de @RISK antes de la simulacin.
Ventana Model
@RISK
39
Definicin de distribuciones de probabilidad en la

hoja de clculo
Con @RISK 4.0 puede asignar fcilmente distribuciones de
probabilidad a valores inciertos de la hoja de clculo utilizando la
ventana desplegable. Esta funcin ser fcilmente reconocida por
los usuarios del programa RISKview de Palisade.
Ventana
desplegable
para asignar
distribuciones
Utilizando esta ventana puede:
40
Ver y asignar probabilidades a valores de las celdas y frmulas

de Excel. De esta forma podr asignar rpida y grficamente
distribuciones a cualquier nmero o dato de las frmulas de las
celdas de Excel, as como editar las funciones de distribucin
previamente introducidas.
Introducir automticamente funciones de distribucin a

frmulas. Todas las modificaciones realizadas a travs de la
ventana desplegable RISKview se realizan directamente en la
frmula de la celda de Excel.
Adaptar distribuciones de probabilidad a datos de Excel y usar

los resultados de la adaptacin como distribucin de probabilidad
en una frmula.
La ventana desplegable tambin permite editar mltiples

distribuciones en una sola celda.
Evaluacin
grfica de
probabilidades
Con la ventana Define Distribution de @RISK 4.0, puede cambiar

interactivamente entre las distribuciones de probabilidad disponibles
y la definicin grfica de las probabilidades que describen. Mientras
ve las distribuciones puede:
Establecer y comparar probabilidades utilizando delimitadores

ajustables.
Superponer mltiples distribuciones para compararlas.
Cambiar el tipo y la escala de un grfico utilizando la barra de

herramientas y el ratn.
Revise las distribuciones en la ventana @RISK

Model
La ventana @RISK Model ofrece una completa lista estilo
Explorador de todas las distribuciones de probabilidad de entrada y
salidas de distribucin que se describen en su modelo. Esta lista
sustituye a la lista Outputs and Inputs de versiones anteriores de
@RISK. En esta lista puede:
Editar una distribucin de entrada o salida simplemente

haciendo clic en la salida o la entrada del Explorador.
Hacer rpidamente un grfico de todas las entradas definidas.
Editar y ver matrices de correlacin.
Matriz de
correlacin y
grficos de
distribucin de la
ventana Model
41
Uso de datos para definir distribuciones de

probabilidad
La ventana @RISK Model integra completamente una nueva versin
mejorada del programa BestFit de Palisade para que pueda adaptar
distribuciones de probabilidad a sus datos (slo en las versiones
Professional e Industrial). Las distribuciones resultado de la adaptacin son automticamente aadidas a la lista de distribuciones de
salida de la ventana @RISK Model y al modelo de la hoja de clculo.
La funcin de adaptacin de distribuciones de la ventana @RISK

Model incluye:
Adaptacin de
distribuciones en
la ventana @RISK
Model
42
Adaptacin de datos de muestra (continuos o independientes) y

de datos de una curva de densidad o acumulacin.
Pantalla de resultados que muestra toda la informacin

relevante de una sola adaptacin.
Clasificaciones de adaptaciones basadas en estadsticas Chi-Sq.,

Kolmogorov-Smirnov o Anderson-Darling.
Grficos de comparacin, grficos de diferencias y argumentos

PP y QQ.
Estadsticas y pruebas de adecuacin de adaptacin.
Ventana de resumen con los resultados de todas las

adaptaciones en un solo informe.
Control avanzado de adaptacin, que incluye capacidad para

controlar exactamente cmo se calculan las estadsticas Chi-Sq.
utilizando recogida de datos en intervalos iguales, recogida de
datos de probabilidades iguales o recogida de datos
personalizada.
Capacidad para definir una lista personalizada de

distribuciones predefinidas para adaptacin.
Capacidad para definir mltiples adaptaciones en un solo

proyecto utilizando un formato de secciones similar al de
Microsoft Excel.
43
44
Nuevas funciones del programa incorporado

@RISK 4.0 incluye una serie de nuevas funciones, mens y comandos
que facilita la definicin de modelos de simulacin directamente en la
hoja de clculo. Esta nueva funcionalidad se ofrece en el nuevo
programa auxiliar incorporado RISK.XLA que se instala con @RISK.
Nuevos mens, iconos y comandos

El programa @RISK 4.0 incorporado a Excel incluye los siguientes
mens y comandos nuevos:
Un men @RISK que se aade a la barra de mens de Excel. Este

men contiene todos los comandos necesarios para la preparacin
y ejecucin de simulaciones del modelo de la hoja de clculo.
Un men desplegable @RISK que aparece al hacer clic con el

botn derecho del ratn sobre una celda de la hoja de clculo. Este
men permite definir distribuciones de probabilidad para valores
de la frmula de la celda y definir salidas de simulacin.
Icono Reports para seleccionar los informes de resultados de

simulacin que Excel genera.
Nuevas funciones mejoradas de @RISK en Excel

@RISK 4.0 incluye funciones personalizadas nuevas y mejoradas que
se pueden incluir en las celdas y frmulas de Excel. Estas funciones
incluyen la funcin RiskOutput, las funciones de estadsticas de
@RISK, funciones de distribucin mejoradas de @RISK y funciones de
informe de @RISK.
Funciones
RiskOutput
Las celdas de salida se definen utilizando las nuevas funciones

RISKOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar
y mover celdas de salida. Las funciones RISKOutput se aaden
automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Add Output. Las
funciones RISKOutput tambin permiten nombrar las salidas de
simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida.
Una funcin tpica de RISKOutput puede ser:
=RiskOutput(Beneficios)+Valor actual neto(0,1;H1H10)
donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la
simulacin, simplemente contena la frmula
= Valor actual neto(0,1;H1H10)
La funcin RiskOutput aadida aqu selecciona la celda como salida
de simulacin y asigna el nombre Beneficios a la salida.
45
Funciones
estadsticas
Las nuevas funciones estadsticas de @RISK generan las estadsticas

deseadas de los resultados de una simulacin. Por ejemplo, la funcin
RiskMean(A10) genera la media de la distribucin simulada en la celda
A10. Estas funciones se actualizan en tiempo real durante la ejecucin
de la simulacin.
Las funciones estadsticas de @RISK incluyen todas las estadsticas
estndar, as como percentiles, objetivos (por ejemplo, la funcin
=RiskPercentile(A10;0,99) genera el percentil 99 de la distribucin
simulada). Las funciones estadsticas de @RISK pueden incluir
referencias a celdas para argumentos, como ocurre con las funciones
estndar de Excel.
Funciones de
grficos
La funcin especial de @RISK RiskResultsGraph se colocar

automticamente un grfico de resultados de simulacin en la hoja de
clculo. Por ejemplo, al final de la simulacin, la funcin
=RiskResultsGraph(A10) colocar un grfico de la distribucin
simulada para A10 directamente en la hoja de clculo, en el lugar
donde se coloque la funcin. Los argumentos opcionales de
RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se generar,
el formato, la escala y otras opciones.
Funciones
mejoradas de
distribucin
Las opciones adicionales de las funciones de distribucin de

probabilidades de @RISK se pueden utilizar para nombrar
distribuciones de probabilidad de entrada, truncar la toma de
muestras, correlacionarlas y bloquear temporalmente la toma de
muestras. Estas opciones se invocan a travs de argumentos
opcionales adicionales de las funciones de distribucin. Por ejemplo,
la funcin de distribucin:
=RiskNormal(10;5;Precio;RiskTruncate(0;15))
especifica una distribucin normal denominada Precio con una media
de 10, una desviacin estndar de 5, un valor mnimo posible de 0 y
un mximo de 15.
Todos los argumentos nuevos de las funciones de distribucin de
probabilidades de @RISK son opcionales, ya que todas las funciones
se pueden utilizar como se utilizaban en versiones anteriores de
@RISK.
46
Nuevas funciones del programa incorporado
Informes en Excel
Cualquier informe estndar de simulacin se puede colocar

directamente en Excel al final de cada simulacin. Puede seleccionar
informes de simulacin y grficos preformateados directamente en
Excel, sin tener que pasar por el programa @RISK Results. Tambin
puede crear modelos personalizados que le permitirn generar un
informe estndar en Excel despus de cada simulacin.
Nota: En @RISK 4.0, un modelo de simulacin se define con los datos
@RISK que se encuentran en las frmulas de las celdas (funciones de
distribucin, salidas, etc.) y se puede ejecutar totalmente dentro de
Excel, sin necesidad de acceder a la ventana @RISK Model para
definir el modelo o al programa @RISK Results para ver los
resultados.
47
48
La nueva ventana @RISK Results

La ventana @RISK Results, que resultar familiar a los usuarios de
versiones anteriores de @RISK, ha sido mejorada para generar
informes y grficos de resultados de simulacin de forma ms
interactiva.
Las nuevas
opciones de la
ventana Results
Las nuevas funciones de la ventana @RISK Results incluyen:
Lista estilo Explorador de salidas y entradas para las que se

recogieron resultados de simulacin.
Generacin de grficos de distribuciones simuladas

simplemente haciendo clic en una salida o entrada del
Explorador.
Los grficos incluyen informes con secciones de estadsticas,

datos, sensibilidades y escenarios de los resultados del grfico, as
como cualquier superposicin necesaria.
La mayora de los cambios en los grficos se pueden realizar

utilizando la barra de herramientas o el ratn, incluyendo el
cambio de escala mediante el arrastre de los ejes del grfico y la
seleccin del tipo de grfico con los iconos de la barra de
herramientas.
Las probabilidades se pueden establecer y comparar utilizando

delimitadores ajustables.
49
Ventanas de informe completas con los informes estndar de

@RISK (estadsticas, datos, sensibilidades y escenarios).
Colocacin de informes y grficos relacionados en secciones

separadas.
Informes en la
ventana Results y
Excel
Los informes de @RISK 4.0 no slo estn disponibles a travs de la

ventana @RISK Results. Adems de disponer de los informes y
grficos interactivos de los resultados de la simulacin en la ventana
@RISK Results, puede utilizar funciones estadsticas y grficas e
informes incorporados para colocar los resultados de la simulacin
directamente en Excel.
Grficos en
formato Excel
Todos los grficos de @RISK se pueden crear en formato de grfico

estndar de Excel para facilitar su edicin y personalizacin en la hoja
de clculo. Se pueden utilizar todas las opciones de edicin estndar
de Excel en los nuevos grficos de formato Excel de @RISK 4.0.
50
La nueva ventana @RISK Results
Otras mejoras
@RISK 4.0 incluye otras mejoras que facilitan el uso de las
simulaciones y los modelos de las hojas de clculo creados con
@RISK, como:
Actualizacin de los resultados de simulacin en tiempo real
Un solo archivo de datos de resultados con la extensin .RSK

para facilitar el intercambio de modelos de simulacin entre
usuarios
La configuracin de la simulacin (salidas, nmero de

iteraciones, etc.) est almacenada en la hoja de clculo que se
simula, para que un modelo se pueda utilizar y simular sin
necesidad de utilizar un archivo .RSK previamente guardado
Comando e icono en Excel para seleccionar todas las celdas que

contienen funciones o salidas de distribucin de @RISK
51
52

Breve descripcin de @RISK ..........................................................55
Cmo funciona el anlisis de riesgo? ...............................................56
Funciones de distribucin ....................................................................56
Salidas de simulaciones........................................................................58
Lista de todas las salidas y funciones de distribucin ....................58
Uso de datos para definir distribuciones de probabilidad.............59
Realizacin de simulaciones ................................................................59
Resultados de una simulacin .............................................................60
Funciones avanzadas de anlisis.........................................................62
Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK..................65
Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo .................65
Adaptacin de distribuciones a datos ................................................67
Adaptacin de datos para definir distribuciones.............................69
Correlacin de variables de entrada ...................................................70
Configuracin de simulaciones ...........................................................72
Realizacin de simulaciones ................................................................73
Estado de una simulacin .....................................................................76
La ventana Results .................................................................................77
Grficos de resultados...........................................................................80
Resultados del anlisis de sensibilidad.............................................83
Resultados del anlisis de escenario ..................................................85
Informes en Excel ...................................................................................86
Inicio rpido.......................................................................................87
Inicio inmediato en sus propias hojas de clculo ............................88
Uso de hojas de clculo de @RISK 4.0 en versiones
anteriores de @RISK ..........................................................................89
53
54
Breve descripcin de @RISK

@RISK aumenta las funciones analticas de Microsoft Excel aadiendo las
funciones de anlisis de riesgo y simulacin. Estas tcnicas le permitirn
analizar el factor riesgo en las hojas de clculo. El anlisis de riesgo sirve
para identificar el rango de posibles resultados que se pueden esperar de
una hoja de clculo y la probabilidad de que se d cada uno de esos
resultados.
Para aadir las funciones de anlisis de riesgo a las hojas de clculo,
@RISK utiliza 1) mens, la barra de herramientas y funciones
personalizadas en la hoja de clculo, 2) la ventana Model para definir las
entradas del los modelos y 3) la ventana Results para revisar los
resultados de la simulacin.
Barras de
herramientas
de @RISK
Las barras de herramientas se utilizan para hacer selecciones de @RISK o

de la hoja de clculo desde el programa auxiliar. Adems, la barra de
herramientas de DecisionTools se utiliza para acceder a los otros
programas de DecisionTools Suite.
Uso del programa
Tutorial
El contenido de este captulo tambin se puede seguir en la computadora

utilizando el icono @RISK Tutorial situado en el grupo de programas
@RISK. Se tarda menos de diez minutos en completar esta leccin del
programa Tutorial.
El programa tutorial se puede ejecutar seleccionando el men Inicio/
Programas/ Palisade DecisionTools/ Tutorials/ @RISK Tutorials.
55
Cmo funciona el anlisis de riesgo?

@RISK utiliza la tcnica de simulacin Monte Carlo para llevar a cabo sus
anlisis de riesgo. Con esta tcnica, se expresan como distribuciones de
probabilidad los valores de entrada inciertos de una hoja de clculo. Un
valor de entrada es un valor o frmula de una celda de una hoja de
clculo que se utiliza para generar resultados en la hoja de clculo. En
@RISK, una distribucin de probabilidad que describe el rango de posibles valores sustituye al tpico valor singular fijo original. Para obtener
ms informacin sobre entradas y distribuciones de probabilidad, consulte el captulo 2 de esta gua titulado Introduccin al anlisis de riesgo.
Funciones de distribucin
En @RISK, las distribuciones de probabilidad se introducen directamente
en las frmulas de la hoja de clculo utilizando funciones de distribucin
personalizadas. Estas nuevas funciones, cada una de las cuales representa
un tipo de distribucin de probabilidad (como NORMAL o BETA), son
aadidas al conjunto de funciones de la hoja de clculo por @RISK.
Cuando se introduce una funcin de distribucin se introduce el nombre
de la funcin, como RiskTriang una distribucin triangular , y los
argumentos que describen la forma y el rango de la distribucin, como en
RiskTriang (10;20;30), donde 10 es el valor mnimo, 20 es el valor ms
probable y 30 es el valor mximo.
Las funciones de distribucin se pueden utilizar en cualquier lugar de la
hoja de clculo donde haya incertidumbre sobre el valor que se va a
adoptar. Las funciones de @RISK se pueden usar del mismo modo que las
funciones normales de una hoja de clculo; incluyndolas en las
expresiones matemticas con argumentos que pueden ser referencias a
celdas o frmulas.
La ventana Define
Distribution
56
@RISK incluye la ventana desplegable Define Distribution que permite

aadir fcilmente funciones de distribucin de probabilidades a las
frmulas de una hoja de clculo. Esta ventana se puede abrir pulsando el
botn derecho del ratn sobre una celda de la hoja de clculo (o haciendo
clic en el icono Define Distribution).
La ventana @RISK Define Distribution muestra grficamente las

distribuciones de probabilidad que pueden ser sustituidas por valores en
una frmula de una hoja de clculo. Al cambiar la distribucin que se
muestra puede ver cmo diferentes distribuciones describen el rango de
valores posibles de una entrada incierta de un modelo. Las estadsticas
muestran con mayor claridad cmo son definidas las entradas inciertas
con las distribuciones.
La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros su
definicin de una entrada incierta. Muestra claramente el rango de valores
posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que se d cualquier
valor de este rango. Con los grficos de distribucin puede incorporar
fcilmente a sus modelos de anlisis de riesgo las evaluaciones de
situaciones de incertidumbre de los expertos.
57
Salidas de simulaciones
Una vez introducidas las funciones de distribucin en la hoja de clculo,
deber identificar aquellas celdas (o rangos de celdas) sobre las que le
interesa obtener resultados de simulacin. Normalmente, estas celdas de
salida contienen los resultados del modelo de la hoja de clculo (como,
por ejemplo, beneficios), pero en realidad se puede seleccionar
cualquier celda de la hoja de clculo. Para seleccionar salidas slo tiene
que seleccionar la celda o rango de celdas que desea como salidas de la
hoja de clculo y luego hacer clic en el icono Add Output (el icono de la
flecha roja hacia abajo).
Lista de todas las salidas y funciones de

distribucin
La ventana Model muestra todas las salidas y funciones de distribucin
seleccionadas en el modelo de la hoja de clculo.
Esta lista estilo Explorador situada en la parte izquierda de la ventana

Model permite:
58
Editar una distribucin de entrada o salida simplemente haciendo

clic en la salida o la entrada en el Explorador.
Hacer rpidamente un grfico de todas las entradas definidas.
Introducir correlaciones entre distribuciones de entrada.
Uso de datos para definir distribuciones de

probabilidad
La ventana @RISK Model (slo en las versiones Professional e Industrial)
permite adaptar distribuciones de probabilidad a sus datos . Esta
adaptacin se realiza cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar
como base de una distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por
ejemplo, si ha recogido datos histricos del precio de un producto y
quiere crear una distribucin de posibles precios futuros basada en estos
datos. La adaptacin se lleva a cabo utilizando las funciones integradas de
BestFit, un programa para la adaptacin de distribuciones que tambin
ofrece Palisade.
Ventana
Distribution
Fitting
Si lo desea, las distribuciones resultado de una adaptacin se pueden

asignar a un valor incierto del modelo de la hoja de clculo. Adems, si se
utilizan datos de Excel en la adaptacin, se puede enlazar para que la
adaptacin se actualice automticamente cada vez que cambien los datos.
Realizacin de simulaciones
Cuando se ejecuta un anlisis de riesgo, se lleva a cabo el clculo de la
hoja una y otra vez clculos denominados iteraciones, cada vez con
un grupo diferente de valores posibles recogidos de cada distribucin de
entrada. En cada iteracin se calcula totalmente la hoja de clculo con los
valores seleccionados como muestra, y se obtiene un resultado posible en
las celdas de salida.
Segn se procesa la simulacin, se van generando una serie de resultados
de cada iteracin. @RISK recoge estos valores de salida. Luego, se crea
una distribucin de posibles resultados tomando todos los valores
59
generados en la simulacin, analizndolos y haciendo los clculos

estadsticos del rango de distribucin del mnimo al mximo.
Resultados de una simulacin

Los resultados de una simulacin de @RISK incluyen la distribucin de
los posibles resultados de las salidas. Adems, @RISK genera informes de
anlisis de sensibilidad y de escenario que identifican las distribuciones
de entrada ms significativas de los resultados. Estos resultados se
pueden mostrar con ms claridad de forma grfica. Entre los grficos
disponibles se encuentran los que muestran las distribuciones de
frecuencia de los posibles valores de las variables de salida, las curvas de
probabilidad acumulativa y los grficos de resumen que muestran los
cambios que experimenta el factor riesgo en el rango de celdas de salida.
Grficos e
informes
generados en una
simulacin de
@RISK en la
ventana Results
Los informes y grficos de simulacin que se generan en la ventana

Results son interactivos, para que puede modificar fcilmente los grficos
e informes para evaluar las probabilidades de que se produzca cada uno
de los resultados. Tambin puede cambiar fcilmente los tipos de grfico,
superponerlos para compararlos y llevar a cabo otras revisiones
interactivas de los resultados de la simulacin.
Los informes de
la ventana Results
en comparacin
con los de Excel
60
Los grficos e informes de @RISK se pueden mostrar directamente en la

hoja de clculo o en la ventana Results como se muestra arriba. Si decide
obtener los informes de simulacin directamente de Excel, se puede
generar una nueva hoja de clculo con los informes seleccionados.
Grficos e
informes
generados en
Excel por una
simulacin de
@RISK
Los informes y grficos de simulacin generados en la ventana de Excel

son menos interactivos que los de la ventana Results, pero tiene acceso a
todas las funciones de Excel para formatear grficos e informes. Adems,
los informes de @RISK generados en Excel pueden utilizar hojas
prediseadas con formato, ttulos y logotipos personalizados.
61
Funciones avanzadas de anlisis

@RISK tiene avanzadas funciones que permiten sofisticados anlisis y
simulaciones de datos. @RISK recoge los datos de simulacin por
iteraciones, tanto para las distribuciones de entrada como para las
variables de salida. Despus de completar la simulacin, el programa
analiza este conjunto de datos para determinar:
Sensibilidades, identificando las distribuciones de entrada que son

relevantes para el valor de la variable de salida
Escenarios, o la combinacin de distribuciones de entrada que genera los

valores objetivo de salida.
Anlisis de
sensibilidad
El anlisis de sensibilidad que identifica las entradas ms relevantes

se lleva a cabo mediante dos tcnicas de anlisis diferentes. La primera
tcnica utilizada es una forma de anlisis de regresin. Con este anlisis,
los valores de muestra de las variables de entrada se comparan
regresivamente con los valores de salida, lo cual resulta en una medida de
sensibilidad por cada variable de entrada. La segunda tcnica utilizada es
una clasificacin de clculo de correlacin. Con este anlisis, los
coeficientes de correlacin se calculan entre los valores de salida y cada
uno de los grupos de valores de entrada de muestra. Los resultados de
cada forma de los anlisis de sensibilidad se pueden mostrar en una
grfica tipo tornado, con las barras ms largas en la parte superior
representando las variables de entrada ms significativas.
62
Anlisis de
escenario
El anlisis de escenario identifica las combinaciones de entradas que dan

como resultado los valores objetivo de salida. El anlisis de escenario est
diseado para identificar agrupaciones de entradas que dan como
resultado ciertos valores de salida. Esto permite que los resultados de la
simulacin se puedan describir con afirmaciones como la siguiente:
Cuando los Beneficios son 'altos', las entradas relevantes son Costos de
operacin bajos, Precio de venta muy alto, Volumen de ventas alto, etc..
63
64
Configuracin y simulacin de un modelo de

@RISK
Ahora que ya sabe en trminos generales cmo funciona @RISK,
observemos el proceso de preparacin de un modelo @RISK en la hoja de
clculo para llevar a cabo una simulacin. En esta breve introduccin se
tratarn los siguientes temas:
Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo
Correlaciones entre distribuciones
Resultados de una simulacin
Grficos de los resultados de una simulacin
Distribuciones de probabilidad en una hoja de

clculo
Como se mencion anteriormente, en un modelo de @RISK la incertidumbre se introduce mediante funciones de distribucin. Se pueden
seleccionar ms de treinta funciones diferentes a la hora de introducir el
factor de incertidumbre en una hoja de clculo. Cada una de estas
funciones describe una distribucin de probabilidad diferente. Entre las
funciones ms simples se encuentran TRIANG(mn;ms probable;mx) y
UNIFORM(mn;mx), cuyos argumentos especifican el valor posible
mnimo, ms probable y mximo de una entrada incierta. Las funciones
ms complejas tienen argumentos especficos para una distribucin, como
la funcin BETA(alfa;beta).
Para analizar modelos ms sofisticados @RISK permite configurar
funciones de distribucin que utilizan referencias a celdas y frmulas de
la hoja de clculo como argumentos de la funcin. Se pueden crear otros
muchos mecanismos de modelacin utilizando este tipo de funciones. Por
ejemplo, se puede preparar un grupo de funciones de distribucin en una
fila de la hoja de trabajo con la media de cada funcin determinada por el
valor tomado como muestra en la funcin anterior. Tambin se pueden
utilizar expresiones matemticas como argumentos de las funciones de
distribucin.
65
Distribuciones en
la ventana
desplegable
Todas las funciones de distribucin se pueden definir y editar utilizando

la ventana desplegable Define Distribution. La ventana Define
Distribution tambin se puede utilizar para introducir mltiples funciones
de distribucin en la formula de una celda, introducir nombres que se
utilizarn para identificar una distribucin de entrada, truncar una
distribucin, adaptar una distribucin a unos datos y utilizar un resultado
adaptado como distribucin en una celda. Se pueden asignar y editar
mltiples funciones de distribucin en una celda utilizando la ventana
Define Distribution.
La ventana Define
Distribution y las
funciones
resultantes en
Excel
Todas las entradas realizadas en la ventana Define Distribution se

convierten en funciones de distribucin que se colocan en la hoja de
clculo. Por ejemplo, la funcin de distribucin creada por las siguientes
entradas sera:
=RiskNormal(3000;1000;RiskTruncate(1000;5000))
Por lo tanto, todos los argumentos de la distribucin que han sido
asignados a travs de la ventana Define Distribution tambin se pueden
introducir directamente en la propia distribucin. Adems, todos los
argumentos se pueden introducir como referencias de celda o como
frmulas, como sucede con las funciones estndar de Excel.
Conviene empezar por introducir las funciones de distribucin a travs de
la ventana Define Distribution para comprender mejor cmo se asignan
los valores a los argumentos de una funcin. Luego, cuando comprenda
mejor la sintaxis de los argumentos de una funcin, puede introducir los
argumentos usted mismo directamente en Excel, sin necesidad de usar la
ventana Define Distribution.
66
Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Nota: Las funciones de distribucin de @RISK tienen argumentos necesarios y

opcionales. Los nicos argumentos necesarios son los valores numricos que
definen el rango y la forma de la distribucin. Todos los dems argumentos, como
nombres, correlaciones y dems, son opcionales y se pueden introducir cuando sea
necesario.
Adaptacin de distribuciones a datos

La ventana @RISK Model tambin permite adaptar distribuciones de
probabilidad a sus datos (slo en las versiones Professional e Industrial).
Esta adaptacin se realiza cuando tiene un grupo de datos que quiere
utilizar como base de una distribucin de entrada de la hoja de clculo.
Por ejemplo, si ha recogido datos histricos del precio de un producto y
quiere crear una distribucin de posibles precios futuros basada en estos
datos. Tambin puede adaptar rpidamente datos y asignar un resultado
adaptado a una distribucin de su modelo haciendo clic en el botn New
Fit de la ventana Define Distribution.
Ventana
Distribution
Fitting
Las distribuciones resultado de la adaptacin estn en una lista de la

ventana Fit Result y la comparacin de cada distribucin adaptada con los
datos se puede mostrar haciendo clic en la lista.
67
Opciones de
adaptacin
Existen diferentes opciones para controlar el proceso de adaptacin. Se

pueden seleccionar distribuciones especficas para su adaptacin.
Adems, los datos de entrada pueden estar en forma de datos de muestra,
de densidad o acumulados. Tambin puede filtrar los datos antes de
proceder con la adaptacin.
Informes de
adaptacin
Dispone de grficos de comparacin , diferencia, P-P y Q-Q que le

ayudarn a examinar los resultados de la adaptacin. Los delimitadores
de los grficos le permitirn calcular rpidamente las probabilidades
asociadas con los valores de la distribucin adaptada.
68
Adaptacin de datos para definir distribuciones

La ventana Define Distribution permite adaptar rpidamente distribuciones a datos en Excel y utilizar las distribuciones de la adaptacin en el
modelo. Si hace clic en botn New Fit de la ventana desplegable podr
identificar rpidamente los datos en Excel, ejecutar una adaptacin y
luego asignar la distribucin resultante a un valor incierto del modelo.
Los datos de Excel se pueden enlazar a la adaptacin. Si los datos

cambian, la adaptacin cambiar automticamente y la funcin de
distribucin del nuevo resultado de la adaptacin ser colocado en el
modelo.
El icono List
Para que pueda repasar su modelo ms fcilmente, @RISK detecta todas

las funciones de distribucin en la hoja de clculo y las coloca en la lista
de Explorador de la ventana @RISK Model. Esta lista incluye un resumen
de todas las funciones de distribucin que se han introducido, con su
localizacin y su nombre, para que pueda ver claramente cmo defini
la incertidumbre en su modelo. Si hace clic en el icono List de la barra de
herramientas de @en Excel el icono con las flechas roja y azul
aparecer la ventana Model con la lista Outputs and Inputs, as como una
ventana con un resumen de todas las distribuciones de entrada y salidas
que han sido seleccionadas.
69
Las funciones de
distribucin de
entrada de la hoja
de trabajo
FINANCE
Utilizando la lista estilo Explorador Outputs and Inputs de la ventana

Model, puede revisar y editar todas las funciones de distribucin
introducidas. Es fcil hacer grficos de todas las distribuciones de entrada
a la vez para hacer comprobaciones o presentaciones.
En la ventana Model se pueden editar todas las funciones de distribucin
como si estuvieran en la ventana desplegable Define Distribution. Los
cambios realizados en las distribuciones quedan automticamente
reflejados en la hoja de clculo.
Correlacin de variables de entrada

En un anlisis de simulacin es importante tener en cuenta la correlacin
entre las variables de entrada. La correlacin se produce cuando las
muestras de dos o ms distribuciones de entrada estn relacionadas; por
ejemplo, cuando la muestra de una distribucin de entrada genera un
valor relativamente alto, es posible que una segunda muestra de
entrada deba tambin generar un valor relativamente alto. Un buen
ejemplo es el de una entrada denominada Tasa de inters y una
segunda entrada denominada Compras de vivienda. Puede que haya
una distribucin para cada una de estas variables de entrada, pero sus
muestras deben estar relacionadas para evitar que se produzcan
resultados sin sentido. Por ejemplo, cuando se toma una muestra alta de
Tasa de inters, debe generarse una muestra relativamente baja para la
variable Compras de vivienda. Por el contrario, es natural que cuando
las Tasas de inters estn bajas, la variable Compras de vivienda deba
ser relativamente alta.
70
Matriz de
correlacin
Correlaciones en
la ventana Model
La ventana Model permite especificar correlaciones entre las entradas a

travs de las matrices de correlacin. La lista estilo Explorador tiene el
ttulo Correlations (junto a Outputs and Inputs) que se expande para
mostrar todas las matrices de correlacin que ha definido.
Las matrices se definen en la ventana Model seleccionando distribuciones
de entrada en la lista de entradas y seleccionando el comando Correlate
Inputs del men Model. Tambin puede arrastrar entradas de la lista
estilo Explorador a una matriz existente. Luego puede asignar el coeficiente de correlacin entre estas entradas en la matriz correspondiente.
Los coeficientes de correlacin estn entre -1 y 1, donde 1 define una
correlacin totalmente negativa de las muestras de dos entradas y 1 define
una correlacin totalmente positiva de las muestras de dos entradas.
Como sucede en la ventana Define Distribution, las matrices de
correlacin introducidas en la ventana Model hacen que las funciones
@RISK sean introducidas en el modelo de la hoja de clculo. Tambin se
crea la hoja denominada @RISK Correlations en Excel en la que se
muestra la matriz introducida. Tambin se aaden funciones RiskCorrmat
que contienen toda la informacin de correlacin introducida a travs de
la matriz. Cuando vea las entradas RiskCorrmat creadas por la ventana
Model y comprenda su sintaxis, podr introducir estas funciones
directamente usted mismo en la hoja de clculo, sin necesidad de usar la
ventana Model.
71
Configuracin de simulaciones
Se pueden utilizar una serie de controles para determinar el tipo de
simulacin que @RISK llevar a cabo. Una simulacin de @RISK puede
llevar a cabo un nmero ilimitado de iteraciones y mltiples simulaciones.
La posibilidad de realizar mltiples simulaciones permite realizar una
simulacin tras otra en el mismo modelo. En cada simulacin puede
cambiar los valores de la hoja de clculo para poder comparar los
resultados de simulacin bajo diferentes premisas.
Parmetros de
simulacin
disponibles
Adems, los controles de simulacin permiten elegir entre los mtodos de

recogida de muestras denominados Latin Hypercube y Monte Carlo. Si lo
prefiere, la actualizacin visual de la hoja de clculo se puede desactivar.
En la seccin Macros puede especificar macros de hoja de clculo Excel
para ejecutar 1) antes de una simulacin, 2) despus de una simulacin,
3) antes de la recogida de muestras y reclculo de cada iteracin, o
4) despus de la recogida de muestras y reclculo de cada iteracin. Esto
permite que se puedan integrar con @RISK los programas creados con el
lenguaje de macros de la hoja de clculo.
Informes
72
Los resultados de la simulacin se pueden incluir en un informe en la

ventana @RISK Results interactiva o directamente en Microsoft Excel. El
icono Reports de la barra de herramientas de @RISK en Excel permite
seleccionar el tipo de informe que prefiera.
Cuando los informes se colocan directamente en Microsoft Excel, puede

utilizar modelos para cada informe generado. Estos modelos pueden
contener formatos y ttulos personalizados.
Las simulaciones de @RISK llevan a cabo repetidamente los clculos de
una hoja de clculo. Cada uno de estos reclculos se denomina
iteracin. En cada iteracin:
Se toman muestras para todas las funciones de distribucin.
Los valores de muestra se envan a las celdas y frmulas de la hoja de clculo.
Se llevan a cabo los clculos de la hoja de clculo.
Los valores calculados en las celdas de salida son recogidos de la hoja de

clculo y almacenados.
Este proceso repetitivo de reclculo puede ejecutar cientos y miles de

iteraciones si es necesario.
El icono Simulate
Si hace clic en el icono Simulate o selecciona el comando Start del men

Simulation, se iniciar una simulacin. Cuando una simulacin est en
funcionamiento puede ver como Excel recalcula una y otra vez la hoja de
clculo utilizando diferentes valores de muestra de las funciones de
distribucin, supervisar la convergencia de las distribuciones de salida y
comprobar cmo se generan en tiempo real los grficos de las
distribuciones de los resultados de la simulacin.
73
Convergencia
@RISK incluye una opcin de supervisin de convergencia para

comprobar la estabilidad de las distribuciones de salida creadas en una
simulacin. Segn va aumentando el nmero de iteraciones ejecutadas,
las distribuciones de salida se van estabilizando, ya que las estadsticas
que describe cada distribucin cambian cada vez menos en cada iteracin.
Es muy importante que lleve a cabo un nmero suficiente de iteraciones
para que las estadsticas generadas en las salidas sean fiables. Pero llega
un momento en el que el tiempo empleado en cada iteracin adicional es
tiempo perdido porque las estadsticas generadas no experimentan
cambios significativos.
Opciones de
supervisin
En una simulacin, @RISK supervisa una serie de estadsticas de

convergencia en cada distribucin de salida. En el proceso de supervisin
de una simulacin, @RISK calcula estas estadsticas por cada salida en
intervalos determinados que pueden ser establecidos por el usuario,
(como, por ejemplo, cada 100 iteraciones). Estas estadsticas se comparan a
continuacin con las mismas estadsticas calculadas en el intervalo
anterior de la simulacin. Luego se calcula la cantidad de cambio
experimentado por las estadsticas debido a las iteraciones adicionales.
Segn va aumentando el nmero de iteraciones ejecutadas, la cantidad de
cambio de las estadsticas es cada vez menor, hasta que convergen o el
cambio es menor de un porcentaje lmite seleccionado por el usuario. Las
estadsticas supervisadas en cada distribucin de salida son 1) el
porcentaje de cambio promedio en valores percentiles (del 0% al 100%
en pasos de 5%), 2) la media y 3) la desviacin estndar.
Si lo desea, @RISK puede ejecutarse en modo de Auto-Stop. En este caso,
@RISK seguir ejecutando iteraciones hasta que todas las salidas hayan
convergido. El nmero de iteraciones requerido para que las
distribuciones de salida converjan depende del modelo que se est
simulando y las funciones de distribucin del mismo. Los modelos ms
complejos con distribuciones altamente desviadas necesitarn ms
iteraciones que los modelos ms simples.
74
Grficos de
resultados en
tiempo real
durante la
simulacin
@RISK tambin permite ver los resultados de la simulacin durante la

ejecucin de la misma. Si selecciona la opcin Real Time Update of
@RISK-Results Window en el cuadro de dilogo Settings, @RISK
comenzar a actualizar los informes y grficos de la simulacin durante la
ejecucin de la misma. Haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre
una salida o una entrada en la lista tipo Explorador de la ventana Results,
aparecer un grfico en tiempo real de los resultados de la simulacin.
Estos grficos muestran en tiempo real cmo cambia el rango y la forma
de la distribucin de probabilidad de los resultados de la simulacin de
las entradas y salidas seleccionadas.
Barra de
herramientas Real
Time Results
Las opciones de control Real Time Results estn en la barra de

herramientas de la ventana Results. Con esta barra de herramientas puede
cambiar la frecuencia (en iteraciones) con la que se actualizan los grficos
e informes, desactivar la actualizacin y pausar o parar la simulacin.
Si selecciona Real Time Results y vuelve a simular el modelo, @RISK
actualizar los informes y grficos de la ventana Results. Estas ventanas
de la simulacin anterior no se cerrarn cuando comience una nueva
ejecucin de la simulacin. De esta forma puede mantener los mismos
formatos de grfico e informes.
75
Estado de una simulacin

@RISK ofrece la posibilidad de supervisar continuamente el proceso de
simulacin. El contador visual actualiza continuamente el nmero de
iteracin, el nmero de simulacin y la convergencia de estadsticas.
La ejecucin de
una simulacin
con supervisin
de convergencia y
datos de estado
en pantalla
76
La ventana Results
Estadsticas de
una simulacin
La ventana interactiva Results se puede utilizar para mostrar los

resultados de la simulacin. Aparecer tras la ejecucin de la simulacin.
Como sucede con la ventana @RISK Model, la ventana @RISK Results
tiene una lista estilo Explorador que muestra todas las salidas y entradas
para las que se recogieron resultados de simulacin.
Los resultados de simulacin que @RISK genera incluyen estadsticas e

informes de datos para variables tanto de entrada como de salida. Entre
las estadsticas generadas estn los valores mnimo y mximo calculados,
la media, la desviacin estndar y los percentiles. Los datos de simulacin
tambin pueden verse por iteracin, con todas las muestras de los valores
de entrada y los valores calculados de salida.
Barra de
herramientas de
la ventana Results
La barra de herramientas de la ventana Results permite mostrar rpidamente en pantalla informes de simulacin. El icono Summary Statistics
muestra el resumen de estadsticas por variable de salida y de entrada. El
icono Detailed Statistics muestra estadsticas detalladas de cada variable.
El icono Data muestra valores de salida calculados y valores de muestra
de entrada por iteracin. El icono Sensitivities muestra los resultados de
los anlisis de sensibilidades de cada salida. El icono Scenario Analysis
muestra los resultados de los anlisis de escenario de cada salida.
77
Pantalla de
estadsticas
Objetivos
Los valores objetivo se pueden calcular en los resultados de la simulacin.

Un objetivo muestra la probabilidad de alcanzar un resultado especfico o
el valor asociado con un nivel de probabilidad. Con los objetivos usted
podr responder a preguntas como las siguientes: Qu posibilidades
hay de obtener un resultado superior a un milln? o Qu posibilidades
hay de obtener un resultado negativo?. Los objetivos tambin se pueden
introducir en la ventana Summary Statistics y en Detailed Statistics y se
pueden establecer directamente utilizando delimitadores en grficos de
resultados de simulacin.
Introduciendo el objetivo deseado como puede ser 99% - de una salida

en la ventana Summary Statistics y copindolo en todas las salidas, puede
ver rpidamente el clculo del mismo objetivo en todos los resultados de
una simulacin.
78
Filtros
Los filtros se pueden utilizar para quitar valores no deseados de los

clculos de estadsticas y de los grficos. Los filtros sirven, por ejemplo,
para ver las estadsticas slo cuando los resultados de un modelo son
positivos. Los filtros tambin se puede introducir a travs del cuadro de
dilogo Filter o en la ventana Simulation Statistics.
79
Grficos de resultados
Los resultados de una simulacin se pueden mostrar fcilmente con
grficos. Haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre una salida o
una entrada en la lista tipo Explorador de la ventana Results, puede hacer
un grfico de los resultados de la simulacin de la entrada o salida
seleccionada.
Un grfico de los resultados de una salida muestra el rango de posibles
resultados y la probabilidad relativa de que ocurran. Este tipo de grfico
se puede generar en un histograma o en una distribucin de frecuencia.
Las distribuciones de los posibles resultados se pueden tambin mostrar
de forma acumulativa.
Los resultados de
una simulacin en
formato de
histograma o
acumulativo
Los grficos creados por @RISK se muestran junto a los resultados de

estadsticas, datos, sensibilidad y escenario de la entrada o salida para la
que se est generando el grfico. El tipo de grfico se puede cambiar
utilizando los iconos de la barra de herramientas Graph. Adems, si hace
clic en el botn derecho del ratn sobre una ventana de grfico aparecer
un men con comandos que le permitirn modificar el formato, la escala,
los colores, los ttulos y otras caractersticas del grfico. Todos los grficos
se pueden copiar en el portapapeles y pegar en una hoja de clculo. Como
los grficos se transfieren como archivos de Windows, luego podr
cambiarlos de tamao e incluir en ellos anotaciones una vez pegados en la
hoja de clculo.
80
Con el comando Graph in Excel, los grficos se pueden hacer con el

formato original de Excel. Estos grficos se pueden cambiar o personalizar
como sucede con cualquier otro grfico de Excel.
Delimitadores
Las probabilidades de los objetivos se pueden calcular arrastrando los

delimitadores que aparecen en un histograma o grfico acumulativo.
Cuando se mueven los delimitadores, las probabilidades calculadas se
muestran tanto en la barra del delimitador situada bajo el grfico como en
el informe de estadsticas. Esto es til en el caso de respuestas grficas a
preguntas como Qu posibilidades hay de obtener un resultado entre 1
milln y 2 millones? o Qu posibilidades hay de que se produzca un
resultado negativo?.
Superposicin de
grficos para su
comparacin
En muchas ocasiones resulta til comparar grficamente varias

distribuciones simuladas. Esta operacin se puede llevar a cabo con
grficos superpuestos.
Las superposiciones se hacen utilizando el comando Overlay on Active

Graph del men desplegable que aparece al pulsar el botn derecho del
ratn en la lista estilo Explorador. Una vez realizadas las superposiciones,
las estadsticas del delimitador muestran las probabilidades de todas las
distribuciones incluidas en el grfico superpuesto. Tambin se muestran
los datos, sensibilidades y escenarios de los grficos superpuestos.
81
Formateado de
grficos
Todas las distribuciones de un grfico superpuesto se pueden formatear

independientemente. Se puede establecer el color, estilo y modelo de cada
curva del grfico superpuesto utilizando las opciones de la seccin Style
del cuadro de dilogo Graph Format.
Grficos de
resumen
Tras una simulacin, se podrn crear grficos de resumen de riesgo all

donde se seleccion un rango de celdas como variables de salida; es decir,
si seleccion un rango de celdas de la hoja de clculo y luego puls el
botn Add Output. Un grfico de resumen muestra cmo cambia el
factor riesgo en una serie de celdas de salida.
Un grfico de resumen puede resultar especialmente til para mostrar

tendencias tales como el cambio del factor riesgo con el paso del tiempo.
Si, por ejemplo, un rango de 10 celdas de salida contiene los beneficios
obtenidos en los aos del 1 al 10 de un proyecto, el grfico de resumen de
este rango mostrar el cambio del factor riesgo en este periodo de 10 aos.
Cuanto ms estrecha sea la banda, menor ser la incertidumbre en la
estimacin de los beneficios. Por el contrario, cuanto ms ancha sea esta
banda, mayor ser la posible variacin de los beneficios y, por lo tanto, el
riesgo ser mayor.
82
La lnea central del grfico de resumen representa la tendencia del valor

de la media en un rango. Las dos bandas exteriores sobre la media son la
desviacin estndar 1 sobre la media y el percentil 95. Las dos bandas
exteriores bajo la media son una desviacin estndar bajo la media y el
percentil 5. La definicin de estas bandas se puede cambiar a travs de la
seccin Type del cuadro de dilogo Graph Format.
Resultados del anlisis de sensibilidad

Los resultados del anlisis de sensibilidad se muestran cuando se pulsa el
icono Insert New Sensitivity Window. Estos resultados muestran la
sensibilidad de cada una de las variables de salida con respecto a las
distribuciones de entrada de la hoja de clculo. De este modo se
identifican las entradas vitales de un modelo. Estas son las entradas en
las que ms se debe concentrar cuando vaya a hacer planes basndose en
su modelo.
Los datos que aparecen en la ventana Sensitivity estn clasificados para la

salida seleccionada en la ventana Rank Inputs for Output. Tambin se
muestra la sensibilidad de todas las salidas de las entradas clasificadas.
Para realizar los anlisis de sensibilidad llevados a cabo en las variables
de salida y en sus entradas correspondientes se utiliza el mtodo de
regresin multivariante por pasos o el de correlacin de clasificacin de
orden. El tipo de anlisis deseado se establece mediante la opcin Display
Significant Inputs Using de la ventana Sensitivity.
83
En el anlisis de regresin, el coeficiente calculado por cada variable de

entrada mide la sensibilidad de la salida con respecto a esa distribucin
de entrada. El ajuste general del anlisis de regresin es medido por el
ajuste indicado o R al cuadrado del modelo. Cuanto ms bajo sea el ajuste
menos estables sern las estadsticas de sensibilidad indicadas. Si el ajuste
es demasiado bajo por debajo de 0,5 una simulacin similar del
mismo modelo podra dar un orden diferente de sensibilidades de
entrada.
El anlisis de sensibilidad realizado mediante correlaciones de
clasificacin se basa en los clculos de coeficiente de correlacin de
clasificacin de Spearman. En este tipo de anlisis, el coeficiente de
correlacin de clasificacin se calcula entre la variable de salida
seleccionada y las muestras de cada una de las distribuciones de entrada.
Cuanto ms alta sea la correlacin entre la entrada y la salida, ms
significativa ser la entrada a la hora de determinar el valor de la salida.
Grfico tornado
84
Los resultados de sensibilidad se muestran grficamente en grficos

tornado. Los grficos tornado se pueden generar haciendo clic con el
botn derecho del ratn sobre cualquier salida de la lista del Explorador o
seleccionando la seccin Tornado Graph en la ventana del grfico.
Resultados del anlisis de escenario

El icono Scenarios sirve para mostrar los resultados del anlisis de
escenario de las variables de salida. Por cada variable de salida se pueden
introducir hasta tres objetivos de escenario.
Cmo se lleva a
cabo un anlisis
de escenario?
El anlisis de escenario que se lleva a cabo en los objetivos de una variable

de salida se basa en un anlisis de media condicional. Al realizar el
anlisis de escenario, lo primero que @RISK hace es agrupar las
iteraciones de la simulacin cuyas variables de salida alcanzan los
objetivos seleccionados. A continuacin, analiza los valores de muestra de
cada variable de entrada de esa iteracin. @RISK calcula la media de este
subgrupo de valores de muestra por cada entrada y la compara con la
media de la entrada de todas las iteraciones.
El objetivo de este proceso es hallar aquellas entradas cuyo subgrupo o
media condicional difiere de un modo significativo de la media general. Si
la media del subgrupo de la variable de entrada est cerca de la media
general, la variable de entrada queda marcada como no significativa. La
razn de este proceso es que los valores de muestra de la entrada en las
iteraciones en las que se alcanza el objetivo no difieren demasiado de
aquellas muestras de entrada del resto de la simulacin. Pero si la media
del subgrupo de la variable de entrada se desva de un modo significativo
de la media general (digamos al menos 1/2 de desviacin estndar) la
variable de entrada es significativa. Los escenarios indicados muestran
todas las entradas que fueron significativas para alcanzar el objetivo.
85
Informes en Excel
Cuando se generan informes y grficos de simulacin en Excel, se tiene
acceso a todas las opciones de formateado de Excel. Adems, los informes
de @RISK generados en Excel pueden utilizar hojas prediseadas de
@RISK con formato, ttulos y logotipos personalizados.
Puede utilizar hojas prediseadas para crear sus propios informes de

simulacin personalizados. Las estadsticas y grficos se colocan en un
modelo utilizando una serie de funciones de @RISK incorporadas a Excel.
Cuando una funcin de estadstica o de grfico se encuentra en una hoja
modelo, las estadsticas y grficos deseados son generados al final de la
simulacin en una copia de la hoja modelo. La hoja modelo original con
las funciones @RISK permanece intacta para su uso en la generacin de
informes en las prximas simulaciones.
Las hojas modelo son hojas de clculo estndar de Excel. @RISK las
identifica en el cuadro de dilogo Reports Settings. Estos archivos tambin
pueden contener cualquier frmula estndar de Excel para poder hacer
clculos personalizados con los resultados de la simulacin.
86
Inicio rpido
@RISK contiene un programa Tutorial que le ayudar, paso a paso, a
conocer las funciones de @RISK y le ensear a llevar a cabo anlisis de
riesgo en las hojas de clculo de Excel. Pero si quiere empezar cuanto
antes o desea empezar a explorar @RISK por su cuenta, sta es la mejor
manera de comenzar rpidamente.
Despus de instalar @RISK siguiendo las instrucciones de instalacin
explicadas anteriormente en esta seccin:
1) Haga clic en el icono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools del
submen Programas del men Inicio de Windows
2) Utilice el comando Abrir de Excel para abrir la hoja de clculo de
ejemplo titulada FINANCE.XLS
3) Haga clic en el icono List de la barra de herramientas de @RISK (el de la
barra de herramientas con la flecha roja y azul). Aparecer la lista
Outputs and Inputs con las funciones de distribucin de la hoja de
clculo FINANCE junto con la celda de salida C10, Valor actual neto
del 10%.
4) Haga clic en el icono Simulate (el icono de la curva de distribucin
roja). Acaba de iniciar un anlisis de riesgo del Valor actual neto de la
hoja de clculo FINANCE. El anlisis de simulacin est en marcha.
Cuando se complete, aparecern los resultados del anlisis de riesgo.
Para hacer grficos de los resultados de los anlisis de riesgo:
1) Cuando aparezcan los resultados, haga clic con el botn derecho del
ratn en el nombre de la salida o entrada de la lista del Explorador y
seleccione Histogram. Aparecer un grfico de los resultados de
simulacin de la entrada o salida seleccionada.
2) Para modificar un grfico haga clic en el botn derecho del ratn cuando
el cursor est situado sobre la ventana del grfico que desea modificar.
En el men desplegable seleccione Graph Format.
Independientemente del anlisis que realice, si quiere que @RISK anime
las operaciones de simulacin, marque la casilla de verificacin Update
Display del cuadro de dilogo Simulation Settings o pulse la tecla <Fijar
Nm> durante la simulacin. @RISK le mostrar cmo cambia la hoja de
clculo en cada iteracin y generar los resultados.
87
Inicio inmediato en sus propias hojas de clculo

La mejor manera de prepararse para utilizar @RISK en sus propias hojas
de clculo es ejecutar el programa Tutorial y leer la Gua de referencia de
@RISK. Pero si quiere empezar cuanto antes o simplemente no quiere
tener que pasar por el programa Tutorial, aqu tiene una gua, paso a
paso, para utilizar @RISK con sus propias hojas de clculo.
1) Haga clic en el icono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools del
submen Programas del men Inicio de Windows
2) Si es necesario, utilice el comando Abrir de Excel para abrir su propia
hoja de clculo
3) Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que contengan
entradas inciertas. Sustituya las funciones de distribucin de @RISK por
estos valores.
4) Introduzca en las entradas inciertas funciones de distribucin que
reflejen el rango de posibles valores y la probabilidad de que realmente se
produzcan. Comience con las funciones de distribucin ms simples,
como UNIFORM que slo requiere los valores posibles mnimo y
mximo o TRIANG que slo requiere los valores posibles mnimo,
ms probable y mximo.
5) Una vez introducida la distribucin, seleccione la celda o celdas de la
hoja de clculo sobre las cuales desea obtener resultados de simulacin, y
haga clic en el icono Add Output de la barra de herramientas de
@RISK (el icono que contiene una sola flecha roja).
Para llevar a cabo una simulacin:
1) Haga clic en el icono Simulacin de la barra de herramientas de
@RISK (el icono de la curva de distribucin roja). Se llevar a cabo una
simulacin de la hoja de clculo y aparecern los resultados.
88
Inicio rpido
Uso de hojas de clculo de @RISK 4.0 en versiones

anteriores de @RISK
Las hojas de clculo de @RISK 4.0 slo se pueden utilizar en versiones
anteriores si se utilizaron las formas simples de las funciones de
distribucin. En el formato simple de funcin de distribucin slo se
pueden utilizar los parmetros necesarios. No se pueden aadir las
nuevas propiedades de funciones de distribucin de @RISK 4.0. Adems,
cuando se realice una simulacin con @RISK 3.5 se deben quitar las
funciones RISKOutput y se deben seleccionar de nuevo las salidas.
89
90
Captulo 5: Tcnicas de
modelacin de @RISK
Introduccin ......................................................................................93
Modelos del libro Financial Models Using Simulation and
Optimization .....................................................................................94
Modelacin de tasas de inters y de otras tendencias ................95
Estimacin en el futuro de valores conocidos ..............................97
Modelacin de sucesos inciertos o aleatorios ..............................99
Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros .........................101
Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija ........................103
Relaciones de dependencia...........................................................105
Simulacin de sensibilidad............................................................107
Simulacin de un nuevo producto: El ejemplo de
los hipoptamos..........................................................................109
Grficos tornado y escenarios............................................................115
El valor a riesgo (VAR) de una cartera .........................................119
Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA ......................123
Recuerde ................................................................................................125
91
92
Introduccin
El captulo Tcnicas de modelacin de @RISK le ensear a traducir
situaciones de riesgo tpicas en modelos de @RISK. Estas situaciones de
riesgo han sido seleccionadas de los problemas de la vida real que los
usuarios de Excel encuentran frecuentemente. Antes de utiliza @RISK
para analizar el factor riesgo en sus hojas de clculo de Excel, repase los
ejemplos e ilustraciones que se ofrecen en este captulo. Podr obtener
valiosa informacin que le ayudar a hacer de sus modelos de @RISK
mejores representaciones de las situaciones inciertas.
En este captulo se introducen siete tcnicas diferentes de modelacin de
@RISK para ilustrar situaciones inciertas que ocurren frecuentemente.
Para que comprenda mejor las tcnicas de modelacin utilizadas, @RISK
contienen hojas de clculo de ejemplo de Excel y sus simulaciones
correspondientes. Las simulaciones ya han sido ejecutadas para que, si lo
desea, pueda ver los resultados directamente. Cuando est leyendo el
apartado que trata una tcnicas de modelacin especfica, abra la hoja de
clculo y la simulacin correspondientes. Le ayudarn a comprender los
conceptos y tcnicas que utiliza @RISK para la modelacin de cada
situacin.
Estas son las siete tcnicas de modelacin que se ilustran:
Modelacin de tasas de inters y de otras tendencias - Tendencias

aleatorias con el paso del tiempo y ejemplos aleatorios.
Estimacin en el futuro de los valores conocidos en el presente - Un

futuro cada vez ms incierto o la creciente variabilidad
Se producir una inundacin? La competencia se introducir en el

mercado? Modelacin de sucesos inciertos aleatorios.
Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros - Modelacin de un

nmero incierto de sucesos, cada uno de los cuales contiene
parmetros inciertos
Tengo que utilizar estas estimaciones pero no me fo de ellas Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija utilizando trminos
de error
Estos valores cambian dependiendo de lo que ocurre en otros

factores - Relaciones de dependencia utilizando correlaciones y
argumentos variables
Simulacin de sensibilidad - Cmo afectan los cambios del modelo a

los resultados de simulacin.
93
Modelos del libro Financial Models Using

Simulation and Optimization
Adems de los siete modelos mencionados, este captulo incluye tres
ejemplos de @RISK del libro Financial Models Using Simulation and
Optimization de Wayne Winston. Estos modelos ilustran cmo se aplica
@RISK a la modelacin de negocios en la vida diaria. El libro completo
Financial Models incluye 63 ejemplos de cmo @RISK y otros programas
auxiliares pueden ser utilizados en una amplia variedad de problemas
financieros. Para obtener ms informacin sobre cmo adquirir el libro
completo Financial Models, pngase en contacto con Palisade Corporation
o visite nuestra pgina en la direccin www.palisade.com.
94
Introduccin
Modelacin de tasas de inters y de otras

tendencias
Modelo de
ejemplo:
RATE.XLS
Las previsiones de las tasas de inters futuras son siempre inciertas, tanto
si se trata del inters de una hipoteca como si se est considerando los
costos de un prstamo de inters variable. Los cambios que experimentan
la tasas de inters normalmente se perciben como aleatorios, con
movimientos ascendentes y descendentes sin explicacin, un ao tras
otro. Estos cambios pueden ser completamente aleatorios o puede tratarse
de una fluctuacin aleatoria alrededor de una tendencia conocida. En
cualquier caso, la modelacin de la parte aleatoria de cualquier previsin
es una parte importante del anlisis de riesgo.
Esta tcnica de simulacin considera la aleatoriedad de una tendencia en

un periodo de tiempo con un mtodo muy fiable: probando
repetidamente una serie posible de tasas de inters diferente en cada
iteracin de la simulacin. Por ejemplo, se puede configurar una
tendencia para estimar las tasas de inters de los prximos diez aos. En
cada iteracin, se selecciona un valor nuevo seleccionado aleatoriamente
para la tasa de inters de cada ao y luego se calculan los resultados. Este
mtodo de simulacin contempla los efectos que todas las tasas de inters
posibles en el futuro tendran sobre los resultados, en lugar de considerar
solamente una previsin probable.
Con @RISK , las tendencias aleatorias se pueden incluir fcil y
directamente en las hojas de clculo de Excel. Adems, utilizando el
comando Copiar de Excel, puede colocar una tendencia aleatoria en
cualquier lugar de la hoja de clculo.
95
Tendencias
aleatorias
simples
La tendencia aleatoria ms sencilla es una distribucin independiente. El

valor aleatoriamente seleccionado en un periodo es independiente del
valor seleccionado en cualquier otro periodo:
1) Introduzca una funcin de distribucin en la primera celda de la
tendencia
2) Copie la distribucin en el rango de celdas
En este caso se tomar una muestra para cada periodo: una tendencia
completamente aleatoria sin correlacin.
Un ejemplo
aleatorio con
correlacin
entre periodos
Es posible que usted sea de la opinin de que las tasas de inters no son
completamente aleatorias. Tal vez la tasa de inters del ao que viene se
vea influenciada por la tasa de inters de este ao. En Excel deber existir
una correlacin entre una de las celdas del rango y la siguiente. Este tipo
de distribucin se puede modelar de la siguiente forma:
1) Introduzca una funcin de distribucin en la primera celda del rango.
2) En la segunda celda del rango introduzca una funcin de distribucin
que utilice la muestra de la primera celda como argumento (que
puede ser su media o su valor ms probable)
3) Copie la frmula de la segunda celda en el resto del rango de celdas.
El argumento de referencia de la frmula es una referencia relativa. La
tercera celda utilizar el valor de la segunda celda como argumento
de referencia, y as sucesivamente con la cuarta, la quinta, etc.
Por ejemplo:
A1: RiskNormal(100;10)
A2: RiskNormal(A1;10)
De esta forma existir alguna correlacin entre una celda y la siguiente
del rango.
Ajustes en las
tendencias
aleatorias
96
Estos son simples ejemplos de modelacin de procesos con el paso de

tiempo. Cuando se familiarice con el programa podr ir incluyendo sus
propios trminos aleatorios en las frmulas para poner lmites o topes a
los cambios en los sucesos aleatorios, para incrementar la posibilidad de
cambio con el tiempo o para contemplar otro tipo de variaciones. Y
recuerde que las tasas de inters no son ms que una aplicacin que se le
puede dar a las tendencias aleatorias. Si observa detenidamente sus hojas
de clculo de Excel y las situaciones inciertas que modelan, sin duda
encontrar otras muchas aplicaciones.
Modelacin de tasas de inters y de otras tendencias
Estimacin en el futuro de valores conocidos

Aumento de la Incertidumbre con el paso del tiempo
Modelo de
ejemplo:
VARIABLE.XLS
Usted sabe cules son los valores de las variables ms importantes de su

modelo en la actualidad; pero conoce los valores que alcanzarn en el
futuro? El paso del tiempo normalmente tiene un impacto muy
importante en las estimaciones; cuanto ms hacia el futuro se hacen las
estimaciones ms inciertas resultan. En consecuencia, los resultados
basados en las mejores estimaciones individuales son ms arriesgados
cuanto ms lejano es el futuro que tratan de estimar.
El ensanchamiento alrededor de la tendencia de las mejores estimaciones

ilustra este problema. @RISK permite modelar el efecto del tiempo en las
estimaciones al poder incrementar fcilmente la variabilidad de un valor
aleatorio con el paso del tiempo.
El rango de posibles valores de una celda de la hoja de clculo se especifica con las funciones de distribucin. Cuanto ms en el futuro se mire -en
un rango de celdas de una hoja de trabajo-, ms podr aumentar el
argumento de la funcin que especifica el rango de valores posibles.
Por ejemplo:
A1: RiskLognorm(10;10)
97
La desviacin estndar de la funcin de distribucin LOGNORM controla

la posible variacin del valor. En este ejemplo la desviacin estndar
aumenta cuanto ms en el futuro se mire en el rango de celdas.
El aumento de la posible variacin del valor en el futuro es una buena
regla general que se debe seguir. De esta forma los resultados reflejarn
con mayor precisin el aumento de la incertidumbre que existir en el
futuro lejano en sus decisiones.
98
Estimacin en el futuro de valores conocidos
Modelacin de sucesos inciertos o aleatorios

Se producir una inundacin? La competencia se
introducir en el mercado?
Modelo de
ejemplo:
DISCRETE.XLS
La incertidumbre frecuentemente se presenta en forma de sucesos aleatorios que pueden tener un impacto significativo en los resultados. En una
perforacin, el petrleo se encuentra o no se encuentra. En el mercado
agrcola, el competidor se introduce en el mercado, o no se introduce. Y
esos sucesos se pueden ver afectados de nuevo por otros sucesos aleatorios. En el caso anterior, si se estima que la competencia se introducir en
el mercado con sus productos, todava hay que tener en cuenta que hay
un 25% de probabilidades de que una tormenta de granizo destruya la
cosecha de este ao.
La inclusin de la posibilidad de este tipo de sucesos en los modelos es
importante para el anlisis de riesgo. Si no incluye estos elementos, los
resultados de los mismos no se contemplarn en los resultados finales y
los modelos estarn incompletos. Con la funcin DISCRETE de @RISK y
con la funcin IF de Excel, la modelacin de este tipo de sucesos es muy
sencilla.
Inclusin de
un suceso
independiente
La funcin DISCRETE es el mtodo que se puede utilizar para incorporar

las probabilidades de sucesos aleatorios independientes en los modelos de
una hoja de clculo.
RiskDiscrete({0;1};{50;50})
Este ejemplo modela las probabilidades de sucesos tpicos, como el
lanzamiento de una moneda al aire (el ms sencillo de los sucesos
aleatorios). En este caso, el 0 representa la cara de la moneda y el 1
representa la cruz, y ambos sucesos tienen las mismas probabilidades de
ocurrir. Un ejemplo ms complejo podra ser la definicin de cuatro
posibles escenarios de los daos anuales provocados por las tormentas
sobre una cosecha:
RiskDiscrete({0;1;2;3};{20;40;30;10})
En este caso, los valores del 0 al 3 representan los cuatro niveles posibles
de daos por inundaciones que son: ninguno (0), bajo (1), medio (2) y alto
(3). La probabilidad de que no se produzca ningn dao es del 20%; de
bajo nivel de daos, 40%; de medio nivel de daos, 30%; y de un nivel alto
de daos, 10%.
99
La inclusin de
los efectos de los
sucesos
aleatorios en sus
hojas de clculo
La funcin DISCRETE genera un valor para cada iteracin que indica el

suceso ocurrido. Los modelos de sus hojas de clculo deben reconocer el
suceso ocurrido y calcular diferentes resultados apropiados para ese
suceso. La funcin IF de Excel permite llevar a cabo este proceso.
Considere los siguientes elementos de ejemplo para Excel:
La celda C2 describe un suceso: la posible entrada de la competencia en el
mercado. Las posibilidades de entrada son del 50%. Si se produce la
entrada, el nivel de ventas ser 65; si la entrada no ocurre el nivel de
ventas ser 100.
C2: RiskDiscrete({0;1};{50;50})
D2: IF(C2=1;100;65)
En el ejemplo anterior, la funcin IF de la celda D2 generar un valor de
100 si el resultado de la celda C2 es 1 (la competencia no entra en el
mercado), y generar un valor de 65 si el resultado es 0 (la competencia
entra en el mercado). Este sencillo ejemplo se puede extender a todos los
modelos de @RISK. En cada una de las iteraciones de una simulacin, la
funcin DISCRETE generar uno de los valores posibles. Dependiendo de
los valores generados, los clculos de la hoja de clculo pueden cambiar.
Atencin
Las personas acostumbradas a trabajar con estimaciones individuales en

hojas de clculo a veces utilizan funciones independientes donde realmente se debe utilizar una distribucin continua. Por ejemplo, utilizan una
distribucin independiente para introducir tres posibles niveles de precio
cuando, en realidad, el precio puede adoptar cualquier valor del rango.
Este frecuente error se produce porque muchas personas estn acostumbradas a hacer modelacin manual del tipo Y si que necesariamente
limita al usuario a un reducido nmero de estimaciones independientes.
Utilice una forma continua de funcin cuando es posible que se produzca
cualquier valor del rango, y utilice la funcin DISCRETE slo para la
modelacin de sucesos y para variables que realmente son
independientes.
100
Modelacin de sucesos inciertos o aleatorios
Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros

Modelacin de un nmero incierto de sucesos, cada
uno de los cuales contiene parmetros inciertos
Modelo de
ejemplo:
CLAIMS.XLS
Frecuentemente, en la vida real la incertidumbre tiene dos o ms dimensiones. Las situaciones a las que se enfrenta pueden tener un nmero
incierto de eventos, cada uno de los cuales tiene un valor incierto. Piense,
por ejemplo, en la industria de los seguros. Bajo una nueva pliza se
pueden presentar un nmero incierto de reclamaciones. Y cada una de las
reclamaciones contiene una cantidad de dinero incierta. Cmo se puede
estimar la posible cantidad total de reclamaciones? La industria del petrleo tiene un problema similar. Cuando se hacen perforaciones petrolferas,
un nmero incierto de pozos encontrarn petrleo. Pero la cantidad de
petrleo descubierta por cada perforacin es un factor incierto. Cmo se
puede simular la posible cantidad total de petrleo hallado?
El anlisis de riesgo es especialmente til a la hora de simular situaciones
como esta. @RISK, en combinacin con la funcin IF de Excel, ofrece un
mtodo fcil de aplicar para llevar a cabo este tipo de anlisis. Conviene
que, al mismo tiempo que se informa del funcionamiento de esta tcnica
de modelacin, repase el ejemplo de simulacin CLAIMS.XLS.
Para modelar situaciones en las que hay 2 o ms niveles de incertidumbre,
se prepara una hoja de clculo que incluye una columna de clculos por
cada uno de los posibles sucesos. Por ejemplo, si el nmero mximo de
posibles reclamaciones es 100, se utilizarn 100 columnas, cada una de las
cuales sirve para calcular los resultados de cada una de las reclamaciones
posibles. En el encabezamiento de cada columna aparecer un nmero de
reclamacin (del 1 al 100).
Para llevar a cabo el anlisis:
1) Primero, se utiliza una celda para obtener una muestra del nmero de
sucesos que ocurren en una iteracin determinada
2) El nmero de eventos se compara con el nmero del encabezamiento
de cada columna que hace referencia a los clculos de resultados de
un suceso determinado
El nmero de eventos tomados como muestra se compara con el de la
celda nmero de reclamaciones de la parte superior de cada columna.
Para hacer la comparacin se utiliza la funcin IF de Excel.
101
Por ejemplo, si la celda A1 contiene el Nmero de reclamaciones (tomadas

como muestra de una funcin de distribucin de probabilidad) y la B5
contiene Reclamacin nmero:
Nmero de reclamaciones A1: 6
Reclamacin nmero
B5: 3
Comparacin
B6: IF(B5 <= A1; RiskNormal(100;10); 0)
La frmula de la celda B6 indica que si la Reclamacin nmero es menor o

igual que el Nmero de reclamaciones, se generar una muestra de la
distribucin normal; de lo contrario, el valor generado ser cero. En el
ejemplo anterior, el valor de la celda B5 es menor que el de la celda A1, as
que se generar una muestra de la distribucin normal.
Utilizando esta estructura ser posible evaluar un nmero cambiante de
sucesos en cada iteracin. Y como resulta muy sencillo en Excel copiar los
clculos de un suceso en toda la hoja de clculo, slo tiene que preparar
una columna de clculos para un suceso individual y luego copiarla. En el
ejemplo que se trata aqu, hara falta preparar una columna de clculos
para la Reclamacin nmero 1 y luego copiarla en la hoja de clculo para
obtener un nmero total de columnas igual al nmero mximo posible
de sucesos.
102
Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros
Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija

Tengo que utilizar estas estimaciones pero no me fo
de ellas
Modelo de
ejemplo:
ERROR.XLS
Frecuentemente, los que utilizan Excel para modelar situaciones reciben

informacin de otras fuentes para que sean incluidas en las hojas de
clculo. El departamento econmico nos ha ofrecido estas estimaciones
sobre el crecimiento del producto nacional bruto y debemos incluirlas en
los modelos de nuestras hojas de clculo. Pero, con qu frecuencia el
futuro se ajusta a las estimaciones, aunque stas sean las mejores?
Como se sabe que la incertidumbre es inherente a cualquier estimacin,
tal vez usted prefiera permanecer fiel a la direccin bsica proporcionada
por los valores de la tendencia. En este caso los trminos de error le
permiten poner una cierta cantidad de variacin alrededor de los valores
de una tendencia. De esta forma puede examinar el impacto que sobre los
resultados tiene la variacin de los valores de una tendencia.
103
Con @RISK se puede agregar fcilmente un trmino de error a una

tendencia fija que ya haya introducido en la hoja de clculo. Digamos, por
ejemplo, que la fila B de la hoja de clculo contiene la tendencia fija de su
modelo. Un trmino de error no es ms que un factor por el que se
multiplicar el valor de una celda de la hoja de clculo. (Tambin se
puede aadir un trmino de error a cada valor de una tendencia).
Fila B - Crecimiento del PNB en porcentaje
B1: 3,2 * RiskNormal(1;0,05)
B2: 3,5 * RiskNormal(1;0,05)
B3: 3,4 * RiskNormal(1;0,05)
B4: 4,2 * RiskNormal(1;0,05)
B5: 4,5 * RiskNormal(1;0,05)
B6: 3,5 * RiskNormal(1;0,05)
B7: 3,0 * RiskNormal(1;0,05)
En este ejemplo tomado de Excel, el trmino de error de todos los valores
de la tendencia se extrae de una distribucin normal con una media de 1 y
una desviacin estndar de 0,05. En cada iteracin de la simulacin se
tomar como muestra un nuevo trmino de error para cada celda, y se
utilizar para multiplicar la tendencia fija que se estima en esa celda,
permitiendo variaciones alrededor de esa estimacin fija.
Otra ventaja de los trminos de error es el valor esperado que se genera en
los reclculos normales de Excel. Cmo los valores esperados de los
trminos de error del ejemplo son igual a uno, no afectarn el reclculo
normal de la hoja de clculo. Por lo tanto puede dejar los trminos de
error en las frmulas y slo ver sus efectos cuando ejecute una simulacin.
La misma afirmacin es cierta cuando se suma, en lugar de multiplicar, el
trmino de error. Si suma el trmino de error a la estimacin fija, la media
de la distribucin de probabilidad del trmino de error debe ser cero.
104
Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija
Relaciones de dependencia
Uso de correlaciones y argumentos variables
Estos valores cambian dependiendo de lo que
ocurre en otros factores
Modelos de
ejemplo:
DEP.XLS,
CORRMAT.XLS
Muchas veces no sabr con precisin cules son los valores de los
argumentos de una funcin de distribucin de la hoja de clculo.
Frecuentemente, el rango de una celda de una hoja de clculo depender
del valor calculado o de la muestra extrada en otro lugar del modelo. Un
ejemplo de esta dependencia es el siguiente: Si el precio es bajo, el rango
para el volumen de ventas est entre 1 y 2 millones; pero si el precio es
alto, el rango estar entre 500.000 y 750.000.
Dos tcnicas de modelacin de @RISK le permiten resolver este tipo de
problemas: (1) argumentos variables de funciones de distribucin y (2)
correlaciones entre muestras.
Argumentos
variables
La primera tcnica -argumentos variables de funciones de distribucin- se

basa en las funciones estndar de Excel ms conocidas. @RISK permite
hacer referencia a otras celdas en una funcin, como ocurre con Excel. Por
ejemplo:
Mnimo
A1: RiskTriang(10;20;30)
Mximo
B1: RiskNormal(80;10)
Precio final
C1: RiskUniform(A1;B1)
Estos ejemplos muestran los cambios que experimentar el rango de la

distribucin normal del Precio final dependiendo de los valores Mnimo
y Mximo escogidos como muestra. En este caso el rango del Precio final
cambiar en cada iteracin de la simulacin. Por lo tanto, el Precio final
depende de las variables Mnimo y Mximo.
Correlaciones
entre
muestras
La segunda tcnica de modelacin, que se puede utilizar para alterar los

valores de muestra dependiendo de otros clculo de la hoja, es la de
correlacin entre muestras. La funcin CORRMAT de @RISK se utiliza para
correlacionar los valores de muestra de diferentes funciones de
distribucin. Estas correlaciones le permiten especificar una relacin entre
los valores que se extraen como muestra en diferentes celdas de una hoja
de clculo, sin dejar de mantener un cierto grado de incertidumbre en
cada una.
105
Correlacin entre
las tasas de
inters y las
compras de
vivienda
Tasa de inters
A1: RiskUniform(6;14; RiskCorrmat (D1: E2;1))
Compras de vivienda:
B1: RiskUniform(100000;200000; RiskCorrmat (D1: E2;2))
La funcin CORRMAT se utiliza cuando se desea que el valor de muestra
de una celda influya en el valor de muestra de otra. La variable Tasa de
inters descrita por la distribucin RiskUniform(6;14) es la
distribucin que debe estar correlacionada con la distribucin Compras de
vivienda RiskUniform(100000;200000). El rango D1:E2 contiene una
matriz de 4 celdas y u solo coeficiente de correlacin (-0,75). El -0,75 es el
coeficiente que especifica cmo se correlacionan dos valores de muestra.
Los coeficientes van del -1 al 1. El valor -0,75 representa una correlacin
negativa: cuando sube la Tasa de inters, bajan las Compras de vivienda.
Cuando se utilizan muestras de variables inciertas en los modelos de las
hojas de clculo es importante que se delimiten las correlaciones entre las
distintas muestras. Si no utiliza mtodos como los dos que se acaban de
introducir, las muestras de todas las variables inciertas se extraern como
si fueran completamente independientes unas de otras en el modelo. Esto
puede llevar a resultados errneos. Imagine lo que pasara si la Tasa de
inters y las Compras de vivienda del ejemplo anterior fueran
completamente independientes. Las muestras de Tasa de inters y de
Compras de vivienda se obtendran independientemente una de la otra.
Durante la toma de muestras se podra dar un escenario en el que al
mismo tiempo hubiera una Tasa de inters alta y un valor de Compras de
vivienda tambin alto. Es esto posible en la vida real? Ciertamente no en
una economa como la nuestra.
Correlacin de
mltiples
distribuciones
106
La correlacin de mltiples funciones de distribucin se puede conseguir

utilizando la funcin CORRMAT o seleccionando las celdas que contienen
las distribuciones en la ventana @RISK Model y seleccionando el comando
Correlate Distributions en el men Model. Cualquiera de estos dos
mtodos permite introducir una matriz de coeficientes de correlacin.
@RISK utiliza estos coeficientes para correlacionar las muestras de las
funciones de distribucin. Esto resulta especialmente til cuando se
dispone de coeficientes de correlacin previos (calculados a partir de los
datos recogidos) y desea que la toma de muestras est sometida a esos
coeficientes. Para obtener ms informacin sobre correlaciones o sobre la
funcin CORRMAT, abra el archivo de simulacin CORRMAT.XLS.
Relaciones de dependencia
Simulacin de sensibilidad
Qu impacto tienen los cambios de las variables de
un modelo en los resultados de una simulacin?
Modelo de
ejemplo:
SENSIM.XLS
@RISK le permite observar el impacto que los parmetros inciertos de un

modelo tienen sobre los resultados. Pero qu sucede si algunos de los
parmetros inciertos del modelo estn bajo su control? En este caso el
valor que tomar una variable no ser aleatorio, y podr ser fijado por
usted. Por ejemplo, es posible que pueda elegir entre varios precios
posibles para su producto o entre diferentes materias primas que puede
utilizar para la produccin. Para analizar el modelo debidamente deber
ejecutar una simulacin con cada uno de los valores posibles de las
variables controladas por el usuario, y comparar los resultados. Una
simulacin de sensibilidad de @RISK le permite llevar a cabo estas
operaciones rpida y fcilmente gracias a una eficaz tcnica de anlisis
que selecciona entre varias alternativas posibles.
Los beneficios de una simulacin de sensibilidad no se limitan a la
evaluacin del impacto que las variables controladas por el usuario tienen
sobre los resultados. Se puede llevar a cabo un anlisis de sensibilidad en
las distribuciones de probabilidad que describen las variables inciertas de
un modelo. Se puede ejecutar repetidamente una simulacin cada vez que
cambien los parmetros de una (o varias) distribuciones del modelo.
Cuando terminen todas las simulaciones podr comparar los resultados
de cada una.
La clave de una simulacin de sensibilidad es la simulacin repetitiva del
mismo modelo con la realizacin de cambios selectivos en el modelo
durante cada simulacin. En @RISK se pueden incluir tantas simulaciones
como desee en una sola simulacin de sensibilidad. La funcin
SIMTABLE se utiliza para introducir en las celdas y frmulas de una hoja
de clculo las listas de valores que se utilizarn en cada simulacin.
@RISK automticamente procesar cada simulacin y mostrar los
resultados juntos, para que pueda compararlos ms fcilmente.
Para llevar a cabo una simulacin de sensibilidad:
1) Primero, utilizando la funcin SIMTABLE, introduzca en las celdas y
frmulas la lista de valores que desea utilizar en cada una de las
simulaciones. Por ejemplo, los posibles niveles de precios se pueden
introducir en la celda B2:
B2: RiskSimtable({100;200;300;400})
107
De este modo la simulacin nmero 1 utilizar el valor 100 para el

precio, la simulacin nmero 2 utilizar el valor 200, la simulacin
nmero 3 utilizar el valor 300 y la simulacin nmero 4 utilizar el
valor 400.
2) Indique el nmero de simulaciones en el cuadro de dilogo Settings y
ejecute la simulacin de sensibilidad seleccionando el comando Start
Simulation
Cada simulacin lleva a cabo el mismo nmero de iteraciones y recoge los
datos de los mismos rangos de salida especificados. Pero cada simulacin
utiliza un valor diferente de la lista de la funcin SIMTABLE.
@RISK procesa los datos de la simulacin de sensibilidad como se
procesan los datos de una sola simulacin. Cada una de las celdas de
salida de las que se recogieron datos tiene una distribucin por cada
simulacin. Utilizando las funciones de @RISK se pueden comparar los
resultados de las diferentes alternativas o escenarios descritos por cada
simulacin individual. El grfico de resumen de distribucin muestra los
cambios de los resultados de un rango de salida. Hay un grfico de
resumen diferente por cada rango de salida de cada iteracin, y estos
grficos se pueden comparar para mostrar las diferencias entre las
distribuciones individuales. Adems, el informe de resumen de la
simulacin se puede utilizar para comparar los resultados de mltiples
simulaciones.
Tambin se pueden utilizar las simulaciones de sensibilidad para ver el
efecto que diferentes funciones de distribucin tienen sobre los resultados.
Los valores que se introducen en la funcin SIMTABLE pueden ser
funciones de distribucin. Por ejemplo, se pueden observar los cambios de
resultados intercambiando alternativamente las funciones TRIANG,
NORMAL o LOGNORM en una celda determinada.
Atencin
108
Es importante que comprenda la diferencia entre 1) cambios controlados

en cada simulacin (que se llevan a cabo con la funcin SIMTABLE) y 2)
variaciones aleatorias en una sola simulacin (que se llevan a cabo con
diferentes funciones de distribucin). SIMTABLE no se debe sustituir por
DISCRETE cuando est evaluando varios posibles sucesos independientes
aleatorios. La mayora de las situaciones de modelacin son una
combinacin de variables inciertas y aleatorias con variables inciertas pero
controlables. Normalmente, las variables controlables quedarn
finalmente fijas en un valor especfico, basndose en las comparaciones
llevadas a cabo en la simulacin de sensibilidad.
Simulacin de sensibilidad
Simulacin de un nuevo producto: El ejemplo de

los hipoptamos
(del captulo 28 del libro Financial Models Using
Simulation and Optimization)
Cuando una empresa crea un nuevo producto, los beneficios que se
pueden conseguir con ese producto son una variable altamente incierta.
La simulacin es una herramienta extraordinaria para estimar los
beneficios y el riesgo promedio de nuevos productos. El siguiente ejemplo
ilustra cmo se puede utilizar la simulacin para evaluar un nuevo
producto.
Ejemplo 28.1
ZooCo est pensando en introducir en el mercado un nuevo medicamento

para mejorar la salud de los hipoptamos. Al principio del ao actual hay
1000000 de hipoptamos que pueden utilizar el producto. Cada uno de los
hipoptamos utilizar el medicamento (o un medicamento de la
competencia) al menos una vez al ao. Se estima que el nmero de
hipoptamos crecer un promedio del 5% al ao, y tenemos una certeza
del 95% de que el nmero de hipoptamos crecer cada ao entre el 3% y
el 7%. No sabemos el uso que tendr el medicamento en el ao 1, pero en
el peor de los casos estimamos un uso del 20%, el uso ms probable ser
del 40% y en el mejor de los casos ser del 70%. En los ltimos aos
pensamos que la fraccin de hipoptamos que usarn nuestro
medicamento (o uno de la competencia) se mantendr igual, pero el ao
siguiente a la entrada en el mercado de una empresa de la competencia,
perderemos el 20% de nuestra porcin de mercado por cada empresa que
se introduzca en el sector. Haremos una modelacin del ao 1 en el
mercado utilizando una variable aleatoria triangular. Consulte la Figura
28.1. Bsicamente, @RISK generar los datos de consumo en el mercado
durante el ao 1 haciendo que la probabilidad de un consumo
determinado sea proporcional a la altura del tringulo de la Figura 28.1.
Por lo tanto un consumo del 40% en el ao 1 es el valor ms probable; un
consumo del 30% es la mitad de probable que un consumo del 40% en el
ao 1, etc. La altura mxima del tringulo es 4, porque hace que el total
del rea bajo el tringulo sea igual a uno. La probabilidad de que un
consumo se encuentre en un rango determinado es igual al rea de ese
rango bajo el tringulo. Por ejemplo, la probabilidad de un consumo sea
como mximo del 40% es 0,5*(4)*(0,04-0,2) =0,4 40%.
109
Figura 28.1
Hay tres empresas que potencialmente pueden introducirse en el mercado

(adems de ZooCo). Al principio de cada ao cada uno de las empresas
que todava no se ha introducido en el mercado tiene un 40% de
probabilidades de hacerlo. El ao siguiente a la entrada de una empresa
de la competencia, el consumo desciende un 20% por cada empresa
introducida. Por lo tanto, si en el ao 1 hay dos empresas que se
introducen en el mercado, en el ao 2 el consumo se reducir en un 40%.
Para modelar el nmero de empresas que se introducen en el mercado
puede utilizar una variable aleatoria binomial (en @RISK es necesario
utilizar la funcin =RISKBinomial). La frmula
= RISKBinomial(n; p)
genera un nmero n de pruebas binomiales independientes (cada una de
ellas con un resultado de xito o fracaso) con una probabilidad de xito p
y mantiene la cuenta del nmero de xitos.
En este caso el xito es la entrada de una empresa de la competencia en
el mercado. Luego, la frmula
= RISKBinomial(2;0,4)
simular el nmero de empresas que se introducen en el mercado durante
un ao en el que hay dos empresas que todava no lo han hecho. Asegrese de que cuando las tres empresas candidatas se hayan introducido en
el mercado, no se introduce ninguna empresa ms.
Cada una de las unidades de este medicamento de vende a $2,20 y tiene
un costo variable de $0,40. Los beneficios se descuentan un 10% (ndice de
ajuste de riesgo) al ao.
110
Simulacin de un nuevo producto: El ejemplo de los hipoptamos
Estime un 95% de CI de ajuste de riesgo de valor actual neto del proyecto.

Por ahora ignoraremos el costo fijo del desarrollo del medicamento.
Recuerde que el Valor actual neto con ajuste de riesgo genera descuento
del valor de liquidez (descontado con el ndice de ajuste de riesgo).
Solucin
La hoja de clculo se encuentra en la figura 28.2 (archivo hippo.xls).
Figura 28.2
Paso a paso
Paso 1: En la fila 8 determinamos el tamao del mercado durante cada

uno de los prximos cinco aos. Asumiendo que el crecimiento anual del
tamao del mercado tiene una distribucin normal, la informacin indica
que el nmero de especimenes crece anualmente un porcentaje
representado por un variable aleatoria normal con una media de 0,05 y
una desviacin estndar de 0,01. Esto se debe a que el 95% del tiempo,
una variable aleatoria normal se encuentra a 2 puntos de desviacin
estndar de su media. Por lo tanto podemos concluir que 2 = 0,02 =
0,01. En consecuencia, en C8 se determina el tamao del mercado en el
aos 2 con la siguiente frmula
=B8*RISKNormal(1,05;0,01).
Esencialmente, esta frmula asegura que cada ao hay un 68% de
probabilidades de que el crecimiento del mercado de hipoptamos est
entre el 4% y el 6%, una probabilidad del 95% de que crezca entre el 3%
y el 7%, y una probabilidad del 99,7% de que crezca entre el 2% y el 8%.
Si copia esta frmula en D8:F8 generar el tamao del mercado para los
aos 3-5.
111
Paso 2: En la fila 9 determinamos nuestro consumo anual en el mercado

de hipoptamos. El consumo en el mercado de hipoptamos del ao 1 se
calcula en B9 con la siguiente frmula
=RISKTriang (D4;D5;D6).
En C9:F9 tenemos en cuenta el hecho de que el ao siguiente a la
introduccin de una empresa de la competencia en el mercado se nos
descuenta el 20% de nuestra porcin de mercado por cada empresa. Por lo
tanto, en C9 calculamos el consumo en el mercado de hipoptamos en el
ao 2 con la siguiente frmula
= B9*(1-B11*$D$2).
Si copia esta frmula en D9:F9 calcular la porcin de mercado en los
aos 3-5.
Paso 3: En la fila 11 determinamos el nmero de empresas que se
introducen en el mercado cada ao. Si se han introducido menos de tres
empresas de la competencia, cada una de las empresas que no se ha
introducido tiene una probabilidad del 40% de introducirse durante el
ao actual. Si las tres empresas de la competencia se han introducido,
nadie ms se introducir en el mercado. En B11 calculamos el nmero de
empresas que se introducen en el mercado en el ao 1 con la siguiente
frmula
=If(B10<3; RISKBinomial(3-B10;$B$5);0).
Si copia esta frmula en C11:F11 calcular el nmero de empresas que se
introducen en el mercado en los aos 2-5. Si no se utiliza el argumento =If,
el ao siguiente a la introduccin de las tres empresas de la competencia
en el mercado se producir un mensaje de error, ya que =RISKBinomial
no puede aceptar 0 pruebas como primer argumento.
Paso 4: En la fila 10 calculamos el nmero de empresas de la competencia presentes al principio de cada ao aadiendo el nmero de empresas
de nueva introduccin al nmero de empresas ya introducidas en el
mercado. En B10 introducimos 0 y en C10 introducimos
= B10 + B11.
Si copiamos la frmula en D10:F10 se calcular el nmero de empresas de
la competencia presentes al principio de cada ao.
112
Paso 5: En la fila 12 calculamos la venta de unidades por cada ao =

(consumo/hipoptamo)*tamao de mercado copiando la frmula
= B8*B9
de B12 a C12:F12.
Paso 6: En la fila 13 calculamos los ingresos anuales copiando la
frmula
=$B$2*B12
de B13 a C13:F13.
Paso 7: En la fila 14 calculamos los costos variables anuales copiando la
frmula
= $B$3*B12
de B14 a C14:F14.
Paso 8: En la fila 15 calculamos los beneficios anuales copiando la
frmula
=B13-B14
de B15 a C15:F15.
Paso 9: En B17 calculamos el valor actual neto de nuestros beneficios de
cinco aos con la siguiente frmula
= Valor actual neto(B4;B15:F15).
Paso 10: Ahora ejecutaremos una simulacin con la celda B17 (valor
actual neto) como celda de previsin. Se hacen 500 pruebas. Este es el
resultado.
113
Figura 28.3
El punto de estimacin de Valor actual neto con ajuste de riesgo es la

media de la muestra de Valores actuales netos de la simulacin
($2.312.372,866). Para hallar un intervalo de confianza del 95% para la
media en la simulacin, cuente con el hecho de que tenemos una certeza
del 95% de que la media del Valor actual neto est entre
(Media de muestra de Valor actual neto)2*(Desviacin estndar de la
muestra)/
donde n = nmero de iteraciones.

Por ejemplo, tenemos una certeza del 95% de que la media del Valor
actual neto (o Valor actual neto con ajuste de riesgo) est entre
2312373 2*(633418)/ 500 o
$2.255.718 y $2.369.028.
En consecuencia, tenemos bastante seguridad en que el Valor actual neto
con ajuste de riesgo del est entre 2,26 y 2,37 millones. Como el 95% de las
veces tenemos una precisin dentro de los $50.000 (que supone el 2% de la
media de la muestra) podemos confiar en que hemos ejecutado suficientes
iteraciones.
El valor descontado real (con un ndice del 10%) de liquidez tiene mucha
ms variabilidad que lo que indica nuestro intervalo de confianza de
Valor actual neto con ajuste de riesgo. Para comprobarlo, observe el
siguiente histograma.
114
Figura 28.4
Nota: Si va a utilizar una distribucin del Valor actual neto como herramienta para comparar proyectos, debe descontar todas las previsiones de
la compaa utilizando el mismo ndice (obtenido probablemente de
CAPM). De lo contrario estar contando dos veces el riesgo.
Grficos tornado y escenarios

Una pregunta natural es qu factores tienen ms influencia en el xito de
un proyecto. El crecimiento del mercado es ms importante que el
momento de introduccin en el mercado de una empresa de la
competencia? Utilizando los grficos tornado de @RISK y los anlisis de
escenario podremos responder fcilmente preguntas como:
a. Qu factores parecen tener ms influencia sobre el Valor actual neto
del medicamento en venta?
b. Qu significado tiene que el Valor actual neto se encuentre en el 10%
superior de todos los Valores actuales netos posibles?
Solucin - Parte a
Aqu debemos utilizar un grfico tornado. Asegrese de que en las

opciones Simulation Settings ha marcado la casilla Collect Distribution
Samples. Luego, haga clic con el botn derecho del ratn sobre Valor
actual neto/B17 en la lista explorador y seleccione Tornado Graph.
Tiene dos opciones: Un grfico tornado de regresin (consulte la Figura
28.5) o un grfico tornado de correlacin (consulte la Figura 28.6).
115
Figura 28.5
Podemos comprobar (ceteris paribus) en el grfico de tornado de

regresin (que se obtiene seleccionando Regression en la opcin
Display Significant Inputs Using de la seccin Sens del grfico) que
Un aumento de un punto de desviacin estndar en el consumo del

ao 1 incrementa el Valor actual neto en 0,853 de desviacin estndar.
Un aumento de un punto de desviacin estndar en el nmero de

empresas que se introducen en el mercado en el ao 1 disminuye el
Valor actual neto en 0,371 de desviacin estndar.
No hay nada ms que realmente sea importante.
Bsicamente, cuando se genera un grfico Tornado, @RISK ejecuta una

regresin en la que cada iteracin representa una observacin. La variable
dependiente es la celda de salida (Valor actual neto) y las variables
independientes son cada una de las funciones aleatorias de @RISK que
hay en la hoja de clculo. El coeficiente de 0,853 de consumo del ao 1 es
el estandarizado, o coeficiente beta del consumo del ao 1 de esta
regresin.
Figura 28.6
116
Por el grfico Tornado de correlacin de la Figura 28.6 (obtenido por un

cambio similar al de arriba, excepto por el uso de Correlation en lugar de
Regression) sabemos que
El consumo del ao 1 es la variable ms correlacionada (0,89) con el

Valor actual neto
Luego est el nmero de empresas que se introducen en el mercado

en el ao 1 (-0,44)
El resto de las celdas aleatorias de la hoja de clculo no tienen

importancia en este sentido.
Estas correlaciones son correlaciones clasificadas; por ejemplo, para todas

las iteraciones, los valores de consumo del ao 1 estn clasificados, as
como los Valores actuales netos. Estas clasificaciones (no los valores)
estn correlacionadas.
Solucin - Parte b
Si selecciona Collect Distribution Samples en Simulation Settings

puede hacer un Scenario Analysis. Para obtener un escenario dado, como
aquel en el que todas las iteraciones donde el Valor actual neto est en el
10% superior, el anlisis de escenario identifica las variables aleatorias
1
cuyos valores difieren significativamente de sus valores de media.
Sabemos por el anlisis de escenario (ver Figura 28.7) (Haga clic en el
icono Insert New Scenarios Window o en Insert y luego en
Scenarios) que en las iteraciones que obtienen Valores actuales netos en
el 10% superior, las siguientes variables difieren significativamente de sus
medias:
Consumo en el ao 1 (la media es 0,596, es decir 1,66 sigma por

encima del promedio)
Nmero de empresas que se introducen en el mercado en el ao 2 (la

media es 0, es decir 1,53 sigma por debajo del promedio)
@RISK identificar la variable aleatoria cuyo valor de media de las

iteraciones que satisfacen el escenario difiere en ms de 0,5 de desviacin
estndar del valor de la media de la variable aleatoria de todas las
iteraciones.
117
Para cambiar la configuracin del escenario slo tiene que hacer clic en la
fila Scenario= en el cuadro Scenario Analysis. La Figura 28.7 contiene
una lista de tres configuraciones de escenario (los Valores actuales netos
del 25% superior, del 25% inferior y del 10% superior) as como las
variables aleatorias que difieren significativamente de sus valores medios
cuando se produce estos escenarios. Por ejemplo, las iteraciones en las que
el Valor actual neto se encuentra en 25% inferior de todas las iteraciones,
el consumo de mercado del ao 1 tiene un promedio del 13,9%.
Figura 28.7
118
El valor a riesgo (VAR) de una cartera

Todos los propietarios de una cartera de inversiones saben que no existe
certeza alguna sobre el valor futuro de sus cartera. Recientemente, el
concepto de valor a riesgo (VAR) se ha utilizado para describir la
incertidumbre que gobierna una cartera. Sencillamente, el valor a riesgo
de una cartera en un momento dado del futuro se estima normalmente en
el percentil 5 de la prdida de valor de la cartera en ese momento futuro.
O ms brevemente, slo se considera una posibilidad entre 20 de que la
prdida de la cartera exceda el VAR. Para ilustrar esta idea supongamos
que una cartera hoy vale $100. Si simulamos el valor que la cartera tendr
dentro de un ao y veremos que hay un 5% de probabilidades de que el
valor de la cartera sea de $80 o menos. Por lo tanto, el VAR de la cartera es
de $20 20%. El siguiente ejemplo muestra cmo se puede utilizar @RISK
para medir VAR. Este ejemplo tambin demuestra que la compra de
opciones puede reducir en gran medida (o diluir) el riesgo de poseer un
valor.
Ejemplo 45.1
Supongamos que tenemos una accin de Dell Computer el 30 de junio de

1998. El precio actual es $94. Los datos histricos muestran (consulte el
Captulo 41) que la estimacin del crecimiento de las acciones de Dell se
puede modelar con una variable Lognormal aleatoria con = 57% y =
55,7%. Para reducir el riesgo de poseer acciones de Dell estamos
considerando comprar (a $5,25) una opcin europea de Dell con un precio
de $80 y una fecha de expiracin del 22 de noviembre de 1998. En este
caso:
a) Debe calcular el VAR para el 22 de noviembre de 1998 si sigue
poseyendo una accin de Dell Computer y no compra una opcin.
b) Debe calcular el VAR para el 22 de noviembre de 1998 si sigue
poseyendo una accin de Dell Computer y compra una opcin.
119
Solucin
Lo principal es darse cuenta de que al valorar la opcin permitimos que

el precio de Dell crezca a un ndice sin riesgo, pero cuando se hace un
clculo de VAR debemos permitir que el precio de Dell crezca al ndice
al que esperamos que crezca. Este ejemplo se encuentra en la hoja de
clculo var.xls. Consulte la Figura 45.1.
Figura 45.1
Hemos creado nombres de rangos como se indica en la Figura 45.1.

Paso a paso
Paso 1: En la celda B11 generamos el precio de Dell del 22 de noviembre

de 1998 con la frmula
=S*EXP((g-0,5*v^2)*d+RISKNormal(0;1)*v*SQRT(d)).
Paso 2: En la celda B12 calculamos los pagos de la opcin hasta el
vencimiento de la misma con la siguiente frmula
=If(B11>x,0,x-B11).
Paso 3: El porcentaje de ganancia en nuestra cartera si slo tenemos
acciones de Dell se calcula as
Ending DellPrice Beginning Dell Price .
Beginning Dell Price
En B14 calculamos el porcentaje de ganancia en nuestra cartera, sin

comprar opciones, con esta frmula
=(B11-S)/S.
120
Paso 4: Si tenemos acciones de Dell y una opcin, el porcentaje de

ganancia en nuestra cartera es
Ending Dell Price + Cash Flows from Put Beginning Dell Price Put Price
Beginning Dell Price + Put Price
En la celda B15 calculamos el porcentaje de ganancia en nuestra cartera,

con opcin, con esta frmula
=((B12+B11)-(S+p))/(S+p).
Paso 5: Despus de seleccionar B14 y B15 como celdas de salida, y
ejecutar 1600 iteraciones, obtenemos la salida @RISK en la Figura 45.2.
Figura 45.2
Llegamos a la conclusin de que nuestro VAR si no compramos una

opcin es del 33,9% de nuestro dinero invertido, mientras que si
compramos la opcin el VAR baja a 19,4% del dinero invertido. Esto se
debe a que, por supuesto, es que si las acciones de Dell bajan por debajo
de los $80, cada dlar que baje es contrarrestado por el dlar que sube el
valor de la opcin. Tambin debe saber que si no compra la opcin, Dell
121
(independientemente de su alto ndice de crecimiento) puede perder hasta

el 64% de su valor.
Los siguientes histogramas ofrece la distribucin del porcentaje de
ganancia de nuestra cartera con o sin opcin.
Figura 45.3
Figura 45.4
En las figuras 45.3 y 45:4 observamos que hay una probabilidad mucho
mayor de una gran prdida si no adquirimos la opcin. Sin embargo,
observe que el rendimiento promedio sin la opcin es del 25,4%, mientras
que el rendimiento promedio con opcin es del 21,1%. De hecho, la
compra de una opcin es una forma de asegurar la cartera, y debemos
pagar por este seguro.
122
Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA

El archivo NCAA.xls le permite jugar el torneo de baloncesto de la NCAA
tantas veces como desee. Tenemos en cuenta el factor habilidad (a travs
de las clasificaciones SAGARIN publicadas en el diario USA Today) de
cada equipo. Los datos indican que los equipos juegan segn el promedio
de las clasificaciones SAGARIN y rinden a una desviacin estndar de 7
puntos de ese nivel. Por ejemplo, en 1997 SAGARIN clasific al equipo de
NC con 94 y al de Fairfield con 70. Por lo tanto, haramos el modelo del
juego de NC con una RISKNormal(94;7) y el de Fairfield con una
RISKNormal(70;7), y declararamos ganador al equipo con mayor
rendimiento. Nuestra simulacin del torneo de la NCAA de 1996 se
encuentra en el archivo NCAA96.xls
Para empezar, clasificaremos a los equipos del ESTE del 1-16 en el orden
en el que aparecen en la tabla de enfrentamientos. Luego, los equipos
17-32 son los del SUDESTE, los equipos 33-48 los del OESTE y los equipos
49-64 los del MEDIO OESTE. Es importante que hagamos listas de las
cosas para que el ganador de 1 y 2 se enfrente al ganador de 3 y 4, etc.
Paso a paso
Paso 1: Introducimos las clasificaciones, cdigos numricos y nombres

de los equipos en las filas 2-4. Denominamos a este rango A3:BL4
Ratings.
Paso 2: Modelamos el partido UNC - Fairfield en A6:C7. En A7 se genera

el rendimiento de UNC con la frmula
=RISKNormal(HLOOKUP(A6;Ratings;2);7).
Aqu se comprueba la clasificacin de UNC y se genera un rendimiento
con esa media y una desviacin estndar de 7.
123
De forma similar, en C7 generamos el rendimiento de Fairfield. En B7

determinamos quin gana el partido con la frmula
=If(A7>C7;A6;C6).
Despus de jugar el Colorado-Indiana en E6:G7 (consulte la Figura 62.1)
celebramos el encuentro entre los ganadores de estos dos partidos en
A9:C10.
Figura 62.1
Nos aseguramos de que la entrada de A9 es el ganador del partido UNCFairfield y la de C9 el ganador del Indiana-Colorado. Luego, en la fila 10
jugamos este partido. Consulte la Figura 62.2.
Figura 62.2
Puede seguir esta lgica hasta la fila 57. Aqu comienzan las semifinales.
Consulte la Figura 62.3.
Figura 62.3
En 1997, el Este jug contra el Oeste y el Medio Oeste contra el Medio

Este. Cada ao cambian los emparejamientos de las semifinales y deber
ajustar esta parte de la hoja de clculo. En C65 imprimimos el ganador con
la frmula
=HLOOKUP(C64;A1:BL2;2).
Con esta frmula averiguamos el nombre del equipo correspondiente al
nmero de cdigo del ganador. Pulse la tecla F9 varias veces para ver lo
que pasa.
124
Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA
Hemos utilizado la celda C64 como celda de salida y hemos ejecutado el

torneo 5000 veces. Los equipos que al menos tienen un 5% de
probabilidades de ganar fueron
UNC: 13%
Kansas: 26%
Kentucky: 27%
Duke: 8%
Minnesota: 9%
Por supuesto, Arizona gan (le habamos dado una probabilidad de

0,0084). Por eso es tan divertido el baloncesto universitario.
Recuerde
Recuerde que cada ao los enfrentamientos de las semifinales o Final Four
cambian. Usted deber reorganizar las filas en las que se encuentran las
regiones del Este, Medio Oeste, Medio Este y Oeste.
125
126
Captulo 6: Adaptacin de
distribuciones
Introduccin ....................................................................................129
Definicin de los datos de entrada ...............................................131
Datos de muestra..................................................................................131
Datos de densidad................................................................................132
Datos acumulativos..............................................................................132
Filtracin de datos................................................................................133
Introduccin de datos en @RISK para su adaptacin....................133
Seleccin de las distribuciones que se van a adaptar ...............135
Distribuciones continuas y distribuciones independientes ........135
Parmetros estimados y distribuciones predefinidas ...................135
Lmites de alcance ................................................................................136
Ejecucin de la adaptacin............................................................139
Datos de muestra Estimadores de Mxima Probabilidad
(Maximum Likelihood Estimators - MLE) ...................................139
Datos de curva El mtodo de cuadrados mnimos ......................141
Interpretacin de los resultados ...................................................143
Clasificacin de adaptaciones............................................................143
Grficos ..................................................................................................143
Estadsticas y objetivos .......................................................................146
Estadsticas de adaptacin ..................................................................146
Valores P y valores crticos.................................................................149
Uso de los resultados de una adaptacin....................................151
Exportacin de grficos e informes...................................................151
Especificacin de distribuciones en Excel .......................................152
127
128
Introduccin
@RISK permite adaptar distribuciones de probabilidad a sus datos (slo
en las versiones Professional e Industrial). Esta adaptacin se realiza
cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una
distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha recogido
datos histricos del precio de un producto y quiere crear una distribucin
de posibles precios futuros basada en estos datos.
La adaptacin se lleva a cabo utilizando el programa integrado BestFit,
un programa de Palisade Corporation para la adaptacin de distribuciones. Este programa tambin se puede utilizar sin @RISK. El uso de
BestFit sin @RISK es muy similar a la ventana @RISK Model, pero sin
la seccin Model.
Para adaptar distribuciones a los datos utilizando @RISK debe considerar
cinco pasos:
1.
Definicin de los datos de entrada
2.
Especificacin de las distribuciones que se van a adaptar
3.
Ejecucin de la adaptacin
4.
Interpretacin de los resultados
5.
Uso de los resultados de una adaptacin
En este captulo se trata cada uno de estos pasos.
129
130

@RISK permite analizar tres tipos de datos para adaptacin de distribuciones: de muestra, de densidad y acumulativos. @RISK respalda hasta
100.000 puntos de datos para cada uno de estos tipos. Los tipos de datos
disponibles aparecen en el cuadro de dilogo Input Data Options de la
ventana Model.
Datos de muestra
Los datos de muestra (u observacin) son un grupo de valores que se
extraen aleatoriamente de una gran poblacin. Las distribuciones se
adaptan a los datos de muestra para estimar las propiedades de esa
poblacin.
Muestras
continuas y
muestras
independientes
Los datos de muestra pueden ser continuos o independientes. Los datos

de muestra continuos pueden adquirir cualquier valor de un rango
continuo, mientras que los datos independientes slo puede adquirir
valores enteros. Los datos independientes se pueden introducir en dos
formatos. En el formato estndar, en el que se introduce cada punto de
dato individualmente. En el formato contado, los datos se introducen
por pares, en los que el primer valor es el valor de muestra y el segundo
es el nmero de muestras recogidas con ese valor.
Requisitos de
los datos
Los requisitos de los datos de muestra incluyen los siguientes:
Debe tener al menos cinco valores de datos.
Los valores de los datos de muestra deben ser enteros.
Todos los valores de muestra deben estar en el rango

-1E+37 <= x <= +1E+37.
131
Datos de densidad
Los datos de densidad son un grupo de puntos (x;y) que describen la
funcin de densidad de probabilidad de una distribucin continua. Las
distribuciones se adaptan a los datos de densidad para ofrecer la mejor
representacin de los puntos de la curva utilizando una distribucin de
probabilidad terica.
Normalizacin de
datos de densidad
Como todas las funciones de distribucin de probabilidad deben tener un

rea de una unidad, @RISK automticamente hace una escala de los
valores-y para que la curva de densidad que describen los datos tenga un
rea igual a uno. Como los puntos especificados son puntos aislados de
una interpolacin continua y lineal entre estos puntos, se utiliza el factor
de normalizacin. En ciertos casos, como la adaptacin de datos
generados por una funcin matemtica ya est normalizada, no conviene
que @RISK aplique su propia normalizacin. En estos casos, conviene que
desactive esta opcin.
Requisitos de
los datos
Los requisitos de los datos de densidad incluyen los siguientes:
Debe tener al menos tres pares de datos (x;y).
Todos los valores-x deben encontrarse en el rango

1E+37 <= x <= +1E+37.
Todos los valores-x deben ser distintos.
Todos los valores-y deben encontrarse en el rango 0 <= y <= +1E+37.
Al menos uno de los valores-y debe ser distinto de cero.
Datos acumulativos
Los datos acumulativos son un grupo de puntos (x;p) que describen una
funcin de distribucin acumulativa continua. El valor-p asociado con el
valor-x es la probabilidad de obtener un valor menor o igual a x. Las
distribuciones se adaptan a los datos acumulativos para ofrecer la mejor
representacin de los puntos de la curva utilizando una distribucin de
probabilidad terica.
Interpolacin de
puntos finales
132
Para poder calcular estadsticas y generar grficos de los datos acumulativos, @RISK debe saber dnde se encuentran los puntos mnimo y
mximo de entrada (es decir, los puntos p=0 y p=1). Si no suministra
explcitamente estos puntos, @RISK los interpolar linealmente de los
datos. En general, se recomienda que incluya siempre los puntos p=0
y p=1 en el grupo de datos, si es posible.
Requisitos de
los datos
Los requisitos de los datos acumulativos incluyen los siguientes:
Debe tener al menos tres pares de datos (x;p).
Todos los valores-x deben encontrarse en el rango

1E+37 <= x <= +1E+37.
Todos los valores-x tienen que ser distintos.
Todos los valores-p deben encontrarse en el rango 0 <= p <= 1.
El aumento de valores-x debe corresponderse siempre con el aumento

de los valores-p.
Filtracin de datos
Puede refinar an ms los datos de entrada aplicando un filtro de entrada.
Estos filtros hacen que @RISK ignore datos extremos siguiendo un criterio
especificado, para que no haya que no sea necesario quitarlos del grupo
de datos. Por ejemplo, tal vez quiera analizar solamente los valores-x
mayores que cero. O quizs prefiera filtrar los valores que no se
encuentran dentro de dos desviaciones estndar de la media.
Introduccin de datos en @RISK para su adaptacin

Existen diferentes mtodos de introducir datos en @RISK. Puede
teclearlos directamente en la cuadrcula de datos de entrada, pegarlos de
otro programa de Windows, adaptarlos directamente de la ventana
@RISK Results, o incluso crear un enlace entre @RISK y la hoja de clculo
de Excel.
El comando Pegar importa los datos del Portapapeles de Windows a la
hoja de entrada. Para hacerlo, seleccione los datos que desea copiar y
pguelos en la hoja de entrada de @RISK. Para importar datos de un
programa que no tiene hojas de clculo, asegrese de que los datos
emparejados estn separados por tabulaciones y que cada grupo termina
con un retorno de lnea.
Los datos resultado de una simulacin @RISK se pueden adaptar
fcilmente seleccionando el comando Fit del men desplegable con la lista
del Explorador de la ventana @RISK Results.
Tambin puede enlazar datos de una adaptacin a un rango de Microsoft
Excel. Para hacerlo, seleccione el rango que quiere enlazar y haga clic en el
comando Fit Distributions to Data de Excel. Tambin puede establecer el
enlace directamente en el cuadro de dilogo Input Data Options de la
ventana @RISK Model.
133
134
Seleccin de las distribuciones que se van a

adaptar
Despus de definir el conjunto de datos, debe especificar las
distribuciones que quiere que @RISK adapte. para hacerlo, debe
responder tres preguntas generales.
Distribuciones continuas y distribuciones

independientes
En el caso de los datos de muestra, primero debe decidir si los datos son
continuos o independientes. Las distribuciones independientes siempre
generan valores enteros. Por ejemplo, supongamos que tiene una serie de
datos que describen el nmero de fallos en una serie grupos de 100
pruebas. Slo debe adaptar distribuciones independientes a este grupo
porque los fallos parciales no sern incluidos. Por el contrario, los datos
continuos pueden adoptar cualquier valor de un rango. Por ejemplo,
supongamos que tiene una serie de datos que describen la altura, en
pulgadas, de 300 personas. Debe adaptar distribuciones continuas a estos
datos porque las alturas de las personas no se expresan en valores enteros.
Si establece que los datos son independientes, todos los valores de los
datos deben ser enteros. Sin embargo, debe recordar que lo contrario no es
cierto. El hecho de tener los valores de todos los datos en nmeros enteros
no significa que debe adaptar distribuciones independientes. En el
ejemplo anterior, el grupo de datos de alturas puede redondearse a la
pulgada exacta, pero la adaptacin de distribuciones continuas sigue
siendo apropiada.
@RISK no respalda la adaptacin de distribuciones independientes a
datos de una curva de densidad o acumulativa.
Puede establecer si el grupo de datos es continuo o independiente en el
cuadro de dilogo Input Data Options.
Parmetros estimados y distribuciones predefinidas

Por lo general, conviene que @RISK estime los parmetros de sus
distribuciones. Sin embargo, en algunos casos puede especificar
exactamente las distribuciones que se deben utilizar. Por ejemplo, puede
hacer que @RISK compare dos hiptesis enfrentadas e indique cul de las
dos describe mejor sus datos.
Las distribuciones predefinidas se pueden establecer en el cuadro de
dilogo Specify Distributions to Fit.
135
Lmites de alcance
En el caso de datos continuos (datos de curva de muestra o acumulativa)
puede especificar cmo quiere que @RISK trate los lmites superior e
inferior de las distribuciones. Existen cuatro opciones para ambos lmites:
lmite fijo, lmite desconocido, lmite abierto y dudoso. Los lmites de
alcance se pueden establecer en el cuadro de dilogo Specify
Distributions to Fit.
Lmite fijo
Si establece un lmite fijo, indicar a @RISK que el lmite de la distribucin

debe ser el valor especificado. Por ejemplo, si tiene un grupo de datos de
los tiempos de llegada de los clientes que estn en cola de espera, puede
adaptar distribuciones que tengan un lmite inferior fijo de cero, ya que es
imposible que pase un tiempo negativo entre una llegada y la siguiente.
Lmite
desconocido
Si establece un lmite desconocido, indicar a @RISK que el lmite de la

distribucin es finito (es decir, que no se extiende hasta ms o menos
infinito). Sin embargo, al contrario que los lmites fijos, usted no sabe cul
es el valor real del lmite. @RISK seleccionar el lmite por usted cuando
realice la adaptacin.
Lmite abierto
Si establece un lmite abierto, indicar a @RISK que el lmite de la

distribucin se debe extender hasta menos finito (el lmite inferior) y ms
infinito (el lmite superior).
136
Seleccin de las distribuciones que se van a adaptar
Dudoso
Este es el valor predeterminado. Es la combinacin de un lmite

desconocido y un lmite abierto. Los lmites de las distribuciones no
asintticas se tratan como en los casos de lmite desconocido, mientras
que las distribuciones asintticas se tratan como en los casos de lmite
abierto.
Recuerde que no todas las funciones de distribucin son compatibles con
todas las opciones posibles. Por ejemplo, no se puede establecer un lmite
inferior fijo o desconocido para una distribucin Normal porque se
extiende asintticamente hacia menos infinito.
137
138
Para iniciar el proceso de adaptacin, haga clic en el icono Run Fit de la
barra de herramientas Fitting.
Para cada una de las distribuciones especificadas en el paso anterior,
@RISK tratar de hallar el grupo de parmetros que ms acerquen la
funcin de distribucin al grupo de datos. Recuerde que @RISK no genera
una respuesta absoluta, sino que identifica la distribucin que ms
probablemente dara como resultado esos datos. Evale siempre los
resultados de @RISK cuantitativamente, examinando tanto los grficos y
estadsticas de comparacin antes de utilizar los resultados.
@RISK utiliza dos mtodos para calcular las mejores distribuciones para
sus datos. Para los datos de muestra, los parmetros de distribucin se
estiman utilizando Estimadores de Mxima Probabilidad (Maximum
Likelihood Estimators - MLE). Para los datos de densidad y acumulativos
(llamados colectivamente datos de curva), se utiliza el mtodo de menos
cuadrados para minimizar el error de raz cuadrada de la media que hay
entre los puntos de la curva y la funcin terica.
Datos de muestra Estimadores de Mxima Probabilidad (Maximum Likelihood Estimators - MLE)

Los MLE de una distribucin son los parmetros de esa funcin que
maximizan la probabilidad de obtener unos datos determinados.
Definicin
Para cualquier distribucin de densidad f(x) con un parmetro , y un

grupo correspondiente de n valores de muestra Xi, la expresin
denominada probabilidad se puede definir as:
n
L=
f (X , )
i
i =1
Para calcular el MLE slo tiene que maximizar L con respecto a :

dL
=0
d
y resolver . El mtodo descrito arriba se puede generalizar sencillamente
para las distribuciones con ms de un parmetro.
139
Un simple
ejemplo
Una funcin exponencial con un lmite fijo inferior de cero slo tiene un
parmetro ajustable, y su MLE se calcula fcilmente. La funcin de
densidad de la distribucin es:
1 x /
e
f(x) =
y la funcin de probabilidad es:

n
L( ) =
i =1
1 X i /
1
= n exp(
e
X )
i
i =1
Para simplificarlo, podemos utilizar el logaritmo hiperblico de la funcin

de probabilidad:
l ( ) = ln L( ) = n ln( )
i =1
Para maximizar el logaritmo de la probabilidad, slo tiene que establecer

en cero su derivada con respecto a 'b':
dl n 1
=
+ 2
i =1
que es igual a cero cuando:

n
=
i =1
Xi
n
Por lo tanto, cuando @RISK trata de adaptar los datos a la mejor funcin
Exponential con un lmite fijo inferior de cero, primero halla la media de
los datos de entrada y la usa como MLE de .
Modificaciones
del mtodo MLE
140
Para algunas distribuciones, el mtodo MLE que se describe

anteriormente no funciona. Por ejemplo, una distribucin Gamma de tres
parmetros (una distribucin Gamma cuyo lmite inferior puede variar)
no siempre se puede adaptar utilizando los MLE. En estos casos @RISK
utiliza un algoritmo hbrido, que combina el mtodo normal de MLE con
un procedimiento de coincidencia de momento.
En ciertas distribuciones, un mtodo MLE estricto produce parmetros

con excesiva tendencia hacia las muestras de pequeo tamao. Por
ejemplo, el MLE del parmetro de desviacin de una distribucin
exponencial y los parmetros mximo y mnimo de una distribucin
uniforme tienen una tendencia excesiva hacia muestras de pequeo
tamao. Siempre que es posible, @RISK har la correccin hacia la
tendencia.
Datos de curva El mtodo de cuadrados mnimos

El error de raz cuadrada de la media (RMSErr) entre grupos de n puntos
de curva (Xi, Yi) y una funcin de distribucin terica f(x) con un
parmetro es:
RMSErr =
1 n
(f(x, ) - y i ) 2
n i =1
El valor de que minimiza este valor se denomina adaptacin de

cuadrados mnimos. De alguna forma, este valor minimiza la distancia
entre la curva terica y los datos. La frmula de arriba se puede
generalizar fcilmente a ms de un parmetro.
Este mtodo se utiliza para calcular la mejor distribucin para los datos de
la curva de densidad y acumulativa.
141
142

Cuando @RISK ha completado el proceso de adaptacin, debe revisar los
resultados. @RISK ofrece una amplia variedad de grficos, estadsticas e
informes que le ayudarn a evaluar adaptaciones y a seleccionar la mejor
opcin para sus modelos.
Clasificacin de adaptaciones
@RISK clasifica todas las distribuciones adaptadas utilizando una o ms
de las estadsticas de adaptacin. Para los datos de muestra continuos,
puede clasificar adaptaciones segn sus estadsticas Chi-Square,
estadsticas Anderson-Darling o estadsticas Kolmogorov-Smirnov. Cada
una de estas estadsticas se explican ms detalladamente ms adelante en
esta misma seccin. Para los datos de muestra independientes, slo se
pueden utilizar los datos de las estadsticas Chi-Square. Para los datos de
curva de densidad y acumulativa, las adaptaciones se clasifican segn su
valor RMS Error.
Grficos
@RISK Proporciona cuatro tipos de grficos para que pueda evaluar
visualmente la calidad de las adaptaciones.
Grficos de
comparacin
Un grficos de comparacin superpone los datos de entrada y la

distribucin adaptada en un mismo grfico, permitindole compararlos
visualmente como curvas de densidad o acumulativas. Este grfico
permite determinar si la distribucin adaptada coincide con los datos de
entrada en reas especficas. Por ejemplo, puede que sea importante que
haya una buena coincidencia alrededor de la media o en los extremos.
143
Grficos de
diferencias
Un grfico de diferencias muestra el error absoluto entre la distribucin

adaptada y los datos de entrada.
Grficos P-P
Los grficos de Probabilidad-Probabilidad (P-P) muestran la distribucin

de los datos de entrada (Pi) en comparacin con la distribucin del
resultado (F(xi)). Si la adaptacin es buena, la grfica ser casi lineal. Los
grficos P-P slo se pueden hacer para adaptaciones de datos de muestra.
144
Grficos Q-Q
Los grficos de Percentil-Percentil (Quantile-Quantile Q-Q, en ingls)

muestran los valores de percentil de la distribucin de entrada (xi) en
comparacin con los valores de percentil del resultado (F-1(Pi)). Si la
adaptacin es !buena, la grfica ser casi lineal. Los grficos Q-Q slo se
pueden hacer para adaptaciones de datos de muestra continuos.
145
Estadsticas y objetivos
@RISK genera informes de estadsticas bsica (media, varianza, modo,
etc.) de cada distribucin adaptada, que puede compararse fcilmente con
las mismas estadsticas de los datos de entrada.
@RISK permite comparar valores de percentiles y objetivos entre
distribuciones y los datos de entrada. Por ejemplo, tal vez los percentiles 5
y 95 sean especialmente importantes para usted. Esto se puede hacer de
dos formas. Primero, todos los grficos de @RISK tienen una serie de
delimitadores que permiten establecer visualmente dos objetivos o
percentiles diferentes. Segundo, El informe de resumen de @RISK tiene un
rea para la introduccin de datos para especificar hasta diez objetivos o
percentiles.
Estadsticas de adaptacin
Para cada adaptacin, @RISK genera una o ms estadsticas de
adaptacin. Estas estadsticas indican el nivel de coincidencia entre la
adaptacin y los datos de entrada, y el nivel de confianza que puede tener
en que los datos han sido producidos por la funcin de distribucin. Por
cada una de estas estadsticas, cuanto menor sea el valor, mejor es la
adaptacin. @RISK utiliza cuatro estadsticas diferentes de adaptacin:
Chi-Square, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y error de raz
cuadrada de la media.
Cuando hay ms de una estadstica de adaptacin disponible, no hay una
regla general para decidir la prueba que le dar los mejores resultados.
Cada prueba tiene sus ventajas e inconvenientes. A la hora de decidirse
por una prueba, debe pensar qu informacin es ms importante para
usted.
146
Estadstica
Chi-Square
La estadstica Chi-Square es la estadstica que mejor muestra la idoneidad

de una adaptacin. Se puede utilizar tanto con datos de muestra
continuos como independientes. Para calcular la estadstica Chi-Square,
primero debe dividir el eje x en varios compartimentos. La estadstica
Chi-Square se define entonces como:
K
(N i Ei )2
i =1
Ei
=
2
donde
K = nmero de compartimentos
N i = el nmero observado de muestras en el compartimento i

Ei = el nmero esperado de muestras en el compartimento i
Uno de los inconvenientes de la estadstica Chi-Square es que no hay
normas claras para seleccionar el nmero y localizacin de los
compartimentos. En algunas situaciones, pueden alcanzarse diferentes
conclusiones a partir de unos mismos datos dependiendo de cmo se
establecieron los compartimentos.
Algunas de las arbitrariedades de la seleccin de compartimentos se
puede eliminar indicando a @RISK que utilice compartimentos
equiprobables. De este modo, @RISK ajusta los tamaos de los
compartimentos basndose en la distribucin adaptada, tratando de
que cada compartimento contenga una cantidad igual de probabilidad.
Para las distribuciones continuas, este proceso es simple. Sin embargo,
para las distribuciones independientes @RISK slo puede hacer los
compartimentos aproximadamente iguales.
@RISK permite controlar totalmente la forma en que se definen los
compartimentos para la prueba Chi-Square. Esta configuracin se
establece en el cuadro de dilogo Define Chi-Squared Binning.
Estadstica
KolmogorovSmirnov (K-S)
Otra estadstica de adaptacin que se puede usar con datos de muestra

continuos es la Kolmogorov-Smirnov, que se define como
Dn = sup Fn ( x ) F$ ( x )
donde
n = nmero total de puntos de datos
F$ (x ) = la funcin de distribucin acumulativa adaptada
Fn ( x ) =
Nx
n
147
N x = el nmero de X i ' s menor que x.

La estadstica K-S no requiere el establecimiento de compartimentos, lo
cual hace que sea una estadstica menos arbitraria que la Chi-Square. Uno
de los inconvenientes de la estadstica K-S es que no detecta muy bien
discrepancias en los extremos.
Estadstica
Anderson-Darling
(A-D)
La ltima estadstica de adaptacin que se puede usar con datos de

muestra continuos es la Anderson-Darling, que se define como
+
2
An2 = n Fn ( x ) F$ ( x ) ( x ) f$ ( x )dx
donde
n = nmero total de puntos de datos
2 =
1
$
F ( x ) 1 F$ ( x )
f$( x ) = la funcin de densidad de la hiptesis

F$ (x ) = la funcin de distribucin acumulativa de la hiptesis
Fn ( x ) =
Nx
n
N x = el nmero de menor que x.

Como la estadstica K-S, la A-D no requiere el establecimiento de
compartimentos. Pero a diferencia de la estadstica K-S, que se enfoque en
el medio de la distribucin, la estadstica A-D destaca las diferencias entre
los extremos de la distribucin adaptada y los datos de entrada.
Error de raz
cuadrada de la
media (RMSErr)
148
Para los datos de curva de densidad y acumulativa, la nica estadstica de

adaptacin que se utiliza es la de error de raz cuadrada de la media. Esta
es la misma cantidad que @RISK minimiza para determinar los
parmetros de distribucin durante el proceso de adaptacin. Es una
medida del error promedio del cuadrado entre la entrada y la curva
adaptada.
Valores P y valores crticos

La estadstica de idoneidad de adaptacin muestra la medida de la desviacin de
la distribucin adaptada con respecto a los datos de entrada. Como se dijo
anteriormente, cuanto ms pequea sea la estadstica de adaptacin, mejor ser la
adaptacin. Pero, cul debe ser el tamao de un valor para que la adaptacin sea
buena? Para las adaptaciones de datos de muestra, esta seccin explica cmo se
pueden utilizar los valores P y los valores crticos para analizar la idoneidad de
una adaptacin.
Supongamos que tenemos una distribucin adaptada a un grupo de N
valores de muestra y su estadstica de adaptacin correspondiente s.
Valores P
Qu probabilidades hay de que un nuevo grupo N de muestras extradas

de la distribucin adaptada generen una estadstica de adaptacin mayor
o igual a s? Esta probabilidad se conoce como valor P y a veces tambin se
denomina nivel de significancia observado de la prueba. Cuanto ms
cerca est el valor P de cero, menor ser la confianza en que la
distribucin adaptada pueda generar el grupo de datos original. Por el
contrario, cuanto ms cerca est de uno el valor P, menos argumentos
tendremos para rechazar la hiptesis de que la distribucin adaptada
realmente haya generado nuestro grupo de datos.
Valores crticos
A veces, conviene invertir la cuestin y establecer un nivel especfico de

significancia, normalmente denominado . Este valor es la probabilidad
de que rechacemos incorrectamente una distribucin porque gener,
debido a fluctuaciones estadsticas, un valor s demasiado grande. Ahora
queremos saber, dado este nivel de significancia, cul es el mayor valor de
s que aceptaramos como adaptacin vlida. Este valor s se denomina
valor crtico de la estadstica adaptada al nivel de significancia .
Cualquier adaptacin con un valor s por encima del valor crtico es
rechazada, mientras que las adaptaciones con valor s por debajo del valor
crtico son aceptadas. Normalmente, los valores crticos dependen del tipo
de adaptacin de distribucin, la estadstica de adaptacin utilizada, el
nmero de puntos de datos y el nivel de significancia.
Mtodos de
clculo en @RISK
Para la prueba Chi-Square, los valores P y los valores crticos se pueden

calcular hallando los puntos apropiados de una distribucin Chi-Square
con k-1 grados de libertad (donde k es el nmero de compartimentos).
Aunque este mtodo es correcto cuando se utilizan distribuciones
predefinidas, resulta ser slo una aproximacin para distribuciones en las
que @RISK estim uno o ms parmetros de distribucin. Sin embargo,
esta aproximacin es siempre conservadora. Es decir, los valores crticos y
los valores P sern ligeramente superiores que los valores exactos. Se
puede encontrar ms informacin a este respecto en la seccin Obras
recomendadas de este manual.
149
La mayora de los valores crticos y valores P de las estadsticas de

adaptacin A-D y K-S se han hallado haciendo estudios Monte-Carlo muy
detallados (consulte la seccin Fuentes). Desafortunadamente, no todas las
distribuciones han sido analizadas en tanto detalle como para que @RISK
pueda generar informes de este tipo. Siempre que sea posible, @RISK
generar informes de los valores P y los valores crticos apropiados.
Muchas veces, cuando no es posible hacer un clculo exacto del valor P, se
genera un rango para ese valor P, indicando que el verdadero valor P se
encuentra entre los lmites superior e inferior especificados.
150

Exportacin de grficos e informes
Una vez analizados los resultados del clculo, puede exportar los
resultados a otro programa. Por supuesto, siempre puede copiar y pegar
cualquier grfico o informe @RISK en Excel o en otros programas de
Windows a travs del Portapapeles. Adems, con el comando Graph In
Excel, @RISK permite crear una copia del grfico actual de @RISK en el
formato original de Excel.
Lognorm 2(3.1320, 0.042152) shift=-23.0695
X <= -1.6841
5.0%
0.45
X <= 0.90000
85.5%
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-3
-2
-1
151
Especificacin de distribuciones en Excel

Puede utilizar los resultados de una adaptacin para un modelo de
@RISK. Si est utilizando @RISK Professional o Industrial con la funcin
incorporada de adaptacin de BestFit, ser un proceso fcil. En la ventana
Define Distribution, slo tiene que cambiar la lista fuente a Fit Result y
seleccionar la distribucin.
Un mtodo rpido para utilizar una adaptacin para definir una

distribucin en un modelo @RISK utilizando datos de una hoja de clculo
de Excel es hacer clic en el botn New Fit de la ventana Define
Distribution. Slo tiene que abrir la ventana Define Distribution cuando
seleccione la celda del valor incierto. Luego, haga clic en New Fit y
seleccione los datos que quiere adaptar en Excel. La adaptacin se
ejecutar automticamente y generar los resultados de adaptacin en la
ventana. Luego, puede seleccionar la distribucin en Fit Results.
152
Captulo 7: Gua de referencia de

@RISK
Introduccin ....................................................................................161
Gua de referencia: Iconos de @RISK ..........................................163
La barra de herramientas incorporada de @RISK ..........................163
Barra de herramientas de la ventana @RISK Model......................165
Barra de herramientas de la ventana @RISK Results ....................168
La barra de herramientas de DecisionTools....................................171
Gua de referencia: Comandos del men incorporado
de @RISK
173
El men File.....................................................................................175
El comando Open .................................................................................175
El comando Save y el comando Save As ..........................................176
El comando Exit ....................................................................................176
El men Model ................................................................................178
El comando Define Distribution.......................................................178
El comando Add Output .....................................................................184
El comando Select @RISK Functions................................................185
El comando Fit Distributions to Data...............................................186
El comando List Outputs and Inputs................................................187
Cmo se crea la lista de entradas y salidas? ..................................188
El comando Show Model Window ...................................................189
El men Simulate............................................................................190
El comando Simulation Settings .......................................................190
La seccin Iterations del comando Simulation Settings ...............191
La seccin Sampling del comando Simulation Settings...............194
La seccin Macro del comando Simulation Settings .....................197
La seccin Monitor del comando Simulation Settings .................199
El comando Start Simulation .............................................................202
El men Results ..............................................................................204
El comando Report Settings ...............................................................204
153
El comando Show Results Window................................................. 206

Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Model
208
El men File .................................................................................... 210

El comando Save y el comando Save As ......................................... 210
El comando Print ................................................................................. 210
El comando Exit ................................................................................... 210
El men Edit.................................................................................... 212
El comando Cut.................................................................................... 212
El comando Copy................................................................................. 212
El comando Paste................................................................................. 212
El comando Clear................................................................................. 212
El comando Delete Tab ...................................................................... 213
El comando Rename Tab ................................................................... 213
El men Insert................................................................................. 214
El comando Fit Tab ............................................................................. 214
El comando Artist Window ............................................................... 215
El comando Correlation Window..................................................... 216
El comando Inputs and Outputs Window...................................... 217
El comando Fit Results Window ...................................................... 218
El comando Distribution Window ................................................... 219
El comando Fit Summary Window .................................................. 221
El comando Settings ........................................................................... 222
El comando Start.................................................................................. 222
El men Model ................................................................................ 224
El comando Define Distribution ...................................................... 224
El comando Function Properties....................................................... 225
El comando Remove Functions......................................................... 227
El comando Correlate Distributions ................................................ 227
Introduccin de coeficientes de correlacin ................................... 229
El significado de los valores de clasificacin de coeficiente
de correlacin ................................................................................... 231
El comando Delete Correlation Matrix............................................ 232
El comando Find Outputs and Inputs ............................................. 233
El men Correlation ....................................................................... 235
El comando Check Matrix Consistency........................................... 235
El comando Insert Row/Column ...................................................... 236
El comando Delete Selected Row/Column(s) ................................ 236
El comando Detach Selected Input(s).............................................. 236
154
Comandos Instance..............................................................................237
El comando Create New Instance......................................................238
El comando Delete Instance ...............................................................239
El comando Rename Instance ............................................................239
Las opciones de la ventana Correlation ...........................................240
El men Fitting ................................................................................243
El comando Run Fit..............................................................................243
La ventana Fit Results .........................................................................244
Resultados y grficos de adaptacin.................................................246
Resultados de adaptacin Estadsticas e idoneidad
de adaptacin.....................................................................................249
Resultados de adaptacin Ventana Fit Summary .......................251
El comando Specify Distributions to Fit..........................................253
El comando Define Chi-Sq Binning .................................................256
El comando Input Data Options........................................................259
El comando Sort Data ..........................................................................262
El comando Generate Data .................................................................262
El comando Transform Data ..............................................................263
El comando Update Linked @RISK Functions ...............................264
El men Graph ................................................................................267
El comando Graph Format..................................................................267
La seccin Type Comando Graph Format ....................................267
La seccin Scaling Comando Graph Format ................................269
La seccin Style Comando Graph Format ....................................271
La seccin Titles Comando Graph Format ...................................272
La seccin Delimiters Comando Graph Format ..........................273
El comando Graph in Excel ................................................................274
El comando Delimiter Defaults.........................................................274
El men Artist .................................................................................276
El comando Clear Curve .....................................................................277
El comando Smooth Curve .................................................................277
El comando Copy .................................................................................277
El comando Create Distribution........................................................278
El comando Fit Curve ..........................................................................279
El men Window .............................................................................280
El comando Show Excel Window......................................................280
El comando Show Results Window..................................................280
El comando Cascade y el comando Tile ...........................................280
La lista de ventanas disponibles .......................................................280
El men Help ...................................................................................282
How Do I?..............................................................................................282
El comando @RISK Help y el comando Distributions Help........282
155
Manual electrnico.............................................................................. 282

El comando Authorization................................................................. 282
El comando About283Gua de referencia: Comandos de la ventana
@RISK Results.................................................................................. 284
El men File .................................................................................... 286
El comando Open ................................................................................ 286
El comando Save y el comando Save As ......................................... 286
El comando Print ................................................................................. 286
El comando Exit ................................................................................... 286
El men Edit.................................................................................... 287
El comando Copy................................................................................. 287
El comando Paste................................................................................. 287
El comando Fill Down........................................................................ 287
El comando Fill Right ......................................................................... 288
El comando Move or Copy Window................................................ 288
El comando Delete Tab ...................................................................... 289
El comando Rename Tab ................................................................... 289
El men View .................................................................................. 291
El men Insert................................................................................. 293
El comando Tab ................................................................................... 293
El comando Graph............................................................................... 293
Grficos de histograma y acumulativos .......................................... 294
Grfico tornado.................................................................................... 295
Grficos de resumen ........................................................................... 296
Grficos superpuestos ........................................................................ 298
El comando Summary Statistics ....................................................... 299
El comando Detailed Statistics ......................................................... 300
El comando Data.................................................................................. 302
El comando Sensitivities.................................................................... 303
Regresin multivariante por pasos .................................................. 303
Clasificacin de correlacin .............................................................. 304
Comparacin de mtodos .................................................................. 305
El comando Scenarios......................................................................... 306
Qu es el anlisis de escenario? ...................................................... 306
Interpretacin de resultados.............................................................. 307
El comando Settings ........................................................................... 309
El comando Start.................................................................................. 309
El men Results ............................................................................. 311
El comando Real Time Results ......................................................... 311
El comando Convergence Monitoring............................................. 312
156
El comando Report Settings ...............................................................312

El comando Filter .................................................................................313
El comando Fit ......................................................................................314
El men Graph ................................................................................315
El comando Graph Type .....................................................................315
El comando Graph Format..................................................................316
La seccin Type Comando Graph Format ....................................316
La seccin Scaling Comando Graph Format ................................320
La seccin Style Comando Graph Format ....................................323
La seccin Titles Comando Graph Format ...................................325
La seccin Delimiters Comando Graph Format ..........................327
La seccin Variables To Graph Comando Graph Format..........328
El comando Graph in Excel ................................................................331
El comando Delimiter Defaults.........................................................331
El men Window .............................................................................333
El comando Show Excel Window......................................................333
El comando Show Model Window ...................................................333
El comando Cascade y el comando Tile ...........................................333
Lista de ventanas disponibles............................................................333
El men Help ...................................................................................335
How Do I?..............................................................................................335
El comando @RISK Help y el comando Distributions Help........335
Manual electrnico ..............................................................................335
El comando Authorization..................................................................335
El comando About................................................................................336
337
Introduccin ....................................................................................339
Funciones de distribucin ..................................................................339
Funciones de salida de simulacin ...................................................344
Funciones de estadsticas de simulacin .........................................344
Funciones de grficos ..........................................................................345
Funciones complementarias...............................................................345
Limitacin de la regin de bsqueda de funciones
@RISK en libros de trabajo y hojas de clculo............................345
Tabla de funciones disponibles ....................................................347
Funciones de distribucin .............................................................353
RiskBeta .......................................................................................353
RiskBetaGeneral.........................................................................353
RiskBetaSubj ..............................................................................354
157
RiskBinomial ............................................................................. 355

RiskChiSq................................................................................... 355
RiskCumul.................................................................................. 356
RiskDiscrete ............................................................................... 357
RiskDuniform............................................................................ 357
RiskErf......................................................................................... 358
RiskErlang .................................................................................. 358
RiskExpon................................................................................... 358
RiskExtValue.............................................................................. 358
RiskGamma................................................................................ 359
RiskGeneral................................................................................ 359
RiskGeomet................................................................................ 360
RiskHistogrm ............................................................................. 360
RiskHypergeo ............................................................................ 361
RiskInvgauss.............................................................................. 361
RiskIntUniform ......................................................................... 361
RiskLogistic................................................................................ 362
RiskLoglogistic .......................................................................... 362
RiskLognorm.............................................................................. 362
RiskLognorm2............................................................................ 363
RiskNegbin ................................................................................ 363
RiskNormal ................................................................................ 364
RiskPareto................................................................................... 364
RiskPareto2................................................................................. 364
RiskPearson5.............................................................................. 365
RiskPearson6.............................................................................. 365
RiskPert....................................................................................... 365
RiskPoisson ................................................................................ 366
RiskRayleigh.............................................................................. 366
RiskSimtable.............................................................................. 367
RiskStudent................................................................................ 368
RiskTriang .................................................................................. 368
RiskTrigen .................................................................................. 369
RiskUniform .............................................................................. 369
RiskWeibull ............................................................................... 370
Funciones de propiedad distribucin .......................................... 371
RiskCollect ................................................................................. 371
RiskCorrmat ............................................................................... 372
RiskDepC.................................................................................... 375
RiskFit ......................................................................................... 377
RiskIndepC ................................................................................ 379
RiskLock ..................................................................................... 380
RiskName ................................................................................... 380
RiskShift ..................................................................................... 380
RiskTruncate .............................................................................. 381
158
Funcin de salida ...........................................................................383

RiskOutput..................................................................................383
Funciones estadsticas ..................................................................385
RiskData ......................................................................................385
RiskKurtosis................................................................................385
RiskMax .......................................................................................386
RiskMean.....................................................................................386
RiskMin .......................................................................................386
RiskMode ....................................................................................386
RiskPercentile .............................................................................386
RiskRange....................................................................................387
RiskSkewness.............................................................................387
RiskStdDev .................................................................................387
RiskTarget ...................................................................................387
RiskVariance...............................................................................387
Funciones complementarias .........................................................389
RiskCurrentIter...........................................................................389
RiskCurrentSim..........................................................................389
Funcin de grficos........................................................................391
RiskResultsGraph......................................................................391
395
Introduccin ....................................................................................397
Organizacin .........................................................................................397
Uso de las funciones de VBA.............................................................397
Archivos de ejemplo de macro...........................................................397
Macros de versiones anteriores de @RISK ......................................398
Uso de VBA para modificar la configuracin de @RISK
e introducir salidas......................................................................399
Tipo de variable pblica utilizada para la
configuracin de @RISK .................................................................399
Definicin de la configuracin de @RISK mediante
cdigo..................................................................................................399
Cmo aadir salidas y distribuciones desde VBA.........................400
Adaptacin de distribuciones a datos desde VBA .........................400
resultados y generar informes...................................................401
Tabla - Variables pblicas de macro de @RISK ..........................403
Tabla - Funciones de macro de @RISK........................................405
159
Gua de referencia VBA - Variables pblicas de @RISK............ 409

RiskCellInfoType................................................................................ 409
RiskSettingsType ................................................................................ 410
RiskStatsType ...................................................................................... 416
RiskFitType .......................................................................................... 417
RiskSensitivityType ........................................................................... 418
RiskScenarioType ............................................................................... 419
Gua de referencia VBA - Funciones pblicas de @RISK.......... 421
RiskAddOutput ................................................................................... 421
RiskDisplayAlerts............................................................................... 422
RiskError ............................................................................................... 422
RiskFitDeleteTab ................................................................................ 423
RiskFitDistributions........................................................................... 423
RiskFitGetChiSqBins ......................................................................... 424
RiskFitGetCriticalValue .................................................................... 425
RiskFitGetDefaults ............................................................................. 426
RiskFitGetFunction............................................................................. 427
RiskFitGetNumValidFits................................................................... 428
RiskFitGetPercentile........................................................................... 429
RiskFitGetStats.................................................................................... 430
RiskFitGetTarget ................................................................................. 431
RiskFitGetTestResults........................................................................ 432
RiskGenerateReports.......................................................................... 433
RiskGetCellInfo .................................................................................. 434
RiskGetCorrelation............................................................................. 435
RiskGetData ......................................................................................... 436
RiskGetEdition .................................................................................... 436
RiskGetPercentile ............................................................................... 437
RiskGetRegression ............................................................................. 438
RiskGetSettings................................................................................... 439
RiskGetSettingsDefaults ................................................................... 439
RiskGetStats......................................................................................... 440
RiskGetTarget...................................................................................... 441
RiskNewSimulation ........................................................................... 442
RiskOpenSimulation.......................................................................... 442
RiskMakeResultsGraph..................................................................... 443
RiskSaveSimulation ........................................................................... 446
RiskSelectFunctions............................................................................ 447
RiskSetSettings.................................................................................... 448
RiskSimulate........................................................................................ 448
160
Introduccin
En este captulo se describen los iconos, los comandos, las funciones de
distribucin de probabilidad y los macros que se utilizan para preparar y
llevar a cabo anlisis de riesgo con @RISK. El captulo Gua de referencia
de @RISK se divide en seis secciones:
1) Gua de referencia: Iconos de @RISK
2) Gua de referencia: Comandos del men incorporado de @RISK
3) Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Model
4) Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Results
5) Gua de referencia: Funciones de @RISK
6) Gua de referencia: Macros de @RISK
161
162
Gua de referencia: Iconos de @RISK

Los iconos de @RISK se pueden utilizar para llevar a cabo rpida y
fcilmente las operaciones necesarias para configurar y llevar a cabo
anlisis de riesgo. Los iconos de @RISK estn en tres lugares: en la barra
de herramientas de la hoja de clculo (la barra de herramientas
personalizada en Excel), en la ventana @RISK Model y en la ventana
@RISK Results. Algunos de los iconos disponibles se repiten en estos tres
lugares. En esta seccin se explica brevemente cada uno de los iconos,
sealando las funciones que representan y la equivalencia con los
comandos de men.
Cuando se instala @RISK para, aparece una segunda barra de
herramientas titulada DecisionTools . Esta barra de herramientas contiene
iconos que se pueden utilizar para ejecutar @RISK o cualquiera de los
otros programas de DecisionTools Suite (si estos programas estn
instalados en su sistema). Para obtener ms informacin sobre
DecisionTools Suite, consulte el Apndice D: Uso de @RISK con otros
programas de DecisionTools.
La barra de herramientas incorporada de @RISK

Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de @RISK en
Excel.
Icono
Funcin y comando equivalente

Abre una simulacin guardada de @RISK
Comando equivalente: Comando File del men Open
Guarda la simulacin actual de @RISK, incluyendo
resultados y grficos
Comando equivalente: Comando Save del men File
Aade o edita distribuciones de probabilidad de la
frmula de la celda actual
Comando equivalente: Comando Define Distributions del men
Model
163
Icono

Establece como salida de simulacin la celda seleccionada
(o el rango de celdas) de la hoja de clculo
Comando equivalente: Comando Add Output del men Model
Muestra en la lista Outputs and Inputs las celdas de
salida actuales junto con todas las funciones de
distribucin introducidas en la hoja de clculo
Comando equivalente: Comando List Outputs and Inputs del
men Model
Selecciona las celdas de Excel que contienen funciones de
distribucin, funciones de salida y funciones estadsticas
de @RISK
Comando equivalente: Comando Select @RISK Functions del
men Model
Permite ver y cambiar las configuraciones de simulacin,
incluyendo nmero de iteraciones, nmero de
simulaciones, tipo de sistema de recogida de muestras,
mtodo de reclculo estndar, macros que se van a
ejecutar y otras
Comando equivalente: Comando Settings del men Simulation
Muestra las opciones de informe
Comando equivalente: Comando Report Settings del men
Results
Lleva a cabo la simulacin de la hoja de clculo actual
Comando equivalente: Comando Start del men Simulation
Muestra la ventana Model con los datos de entradas,
salidas y adaptacin
Comando equivalente: Comando Show Model Window del men
Model
Muestra los resultados de la simulacin ms reciente en la
ventana Results.
Comando equivalente: Comando Show Results Window del men
Results
164
Barra de herramientas de la ventana @RISK Model

Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de @RISK de
la ventana @RISK Model.
Icono

Comando equivalente: Comando Open del men File
Aade o edita distribuciones de probabilidad de la
Comando equivalente: Comando Define Distributions del men
Model
Muestra en la lista Outputs and Inputs las celdas de
salida actuales junto con todas las funciones de
distribucin introducidas en la hoja de clculo
Comando equivalente: Comando List Outputs and Inputs del
men Model
Correlaciona distribuciones de probabilidad de las
frmulas de las celdas seleccionadas
Comando equivalente: Comando Correlate Distributions del
men Model
Muestra las opciones de configuracin de informe
Results
ejecutar y otras
165
Icono

Muestra los resultados de la simulacin ms reciente en la
ventana Results.
Comando equivalente: Comando Show Results Window del men
Window
Abre Excel y el programa integrado @RISK
Comando equivalente: Comando Show Excel del men Window
Adapta distribuciones a datos
Comando equivalente: Comando Run Fit del men Fitting
Especifica las distribuciones que se van a adaptar
Comando equivalente: Comando Distributions del men Fitting
Define la recogida de datos de la prueba Chi-Sq
Comando equivalente: Comando Define Chi-Sq Binning del men
Fitting
Muestra las opciones de datos de entrada
Comando equivalente: Comando Input Data Options del men
Fitting
Ordena los datos de entrada
Comando equivalente: Comando Sort del men Fitting
Genera datos aleatorios
Comando equivalente: Comando Generate del men Fitting
Transforma datos
Comando equivalente: Comando Transform del men Fitting
Muestra el grfico actual como grfico de densidad
Comando equivalente: Opcin Graph Type - Density del comando
Format Graph del men Graph
Muestra el grfico actual como grfico de lnea
ascendente acumulativa
Comando equivalente: Opcin Graph Type Cumulative
Ascending del comando Format Graph del men Graph
166
Icono

Muestra el grfico actual como grfico de rea ascendente
acumulativa
Comando equivalente: Opcin Graph Type Cumulative
Ascending del comando Format Graph del men Graph
Muestra las opciones de formato de grfico
Comando equivalente: Comando Format Graph del men Graph
Genera el grfico actual con el formato de grfico de Excel
Comando equivalente: Comando Graph in Excel del men Graph
167
Barra de herramientas de la ventana @RISK Results

Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de la ventana
@RISK Results o cuando se hace clic con el botn derecho del ratn sobre
la lista de entradas y salidas del Explorador de la ventana Results.
Icono

Comando equivalente: Comando Open del men File
Muestra las opciones de configuracin de informe
Results
ejecutar y otras
Comando equivalente: Comando Show Excel del men Window
Muestra la ventana Model con los datos de entradas,
salidas y adaptacin
Comando equivalente: Comando Show Model Window del men
Window
Muestra la ventana de resumen de estadsticas
Comando equivalente: Comando Summary Statistics del men
Insert
Muestra la ventana de estadsticas detalladas
Comando equivalente: Comando Detailed Statistics del men
Insert
168
Icono

Muestra la ventana de datos
Comando equivalente: Comando Data del men Insert
Muestra la ventana de anlisis de sensibilidad
Comando equivalente: Comando Sensitivity del men Insert
Muestra la ventana de anlisis de escenario
Comando equivalente: Comando Scenarios del men Insert
Genera grficos tornado de los resultados del anlisis de
sensibilidad
Comando equivalente: Opcin Tornado Graph del comando
Graph del men Insert
Genera grficos de resumen de resultados de simulacin
para rangos de salida
Comando equivalente: Opcin Summary Graph del comando
Graph del men Insert
Muestra el grfico actual como un histograma
Comando equivalente: Opcin Histogram Bars del comando
Graph Type del men Graph
Muestra el grfico actual como grfico de rea
Comando equivalente: Opcin Histogram Area Graph del
comando Graph Type del men Graph
Muestra el grfico actual como curva adaptada
Comando equivalente: Opcin Histogram Fitted Curve del
ascendente acumulativa
Comando equivalente: Opcin Ascending Cumulative Line del
descendente acumulativa
Comando equivalente: Opcin Descending Cumulative Line del
169
Icono

Muestra el grfico actual como grfico de rea
descendente acumulativa
Comando equivalente: Opcin Descending Cumulative Filled
del comando Graph Type del men Graph
Muestra el grfico actual como grfico de rea ascendente
acumulativa
Comando equivalente: Opcin Ascending Cumulative Filled del
Muestra las opciones de formato de grfico
Comando equivalente: Comando Format Graph del men Graph
Genera el grfico actual con el formato de grfico de Excel
Comando equivalente: Comando Graph in Excel del men Graph
170
La barra de herramientas de DecisionTools

Los siguientes iconos aparecen en la barra de herramientas de
DecisionTools Suite en Excel solamente.
Icono

Carga el programa incorporado @RISK
Equivalente al comando @RISK del men Herramientas de Excel.
Carga el programa incorporado TopRank
Equivalente al comando TopRank del men Herramientas de
Excel.
Carga el programa incorporado PrecisionTree
Equivalente al comando PrecisionTree del men Herramientas de
Excel.
Carga el programa incorporado Evolver
Equivalente al comando Evolver del men Herramientas de Excel.
Carga el programa incorporado RISKOptimizer
Equivalente al comando RISKOptimizer del men Herramientas
de Excel.
Abre la ventana @RISK Model con la seccin Fit activa.
Equivalente al comando Show Model Window del men @RISK
de Excel, seguido del comando Fit Tab del men Insert de la
ventana @RISK Model.
Abre la ventana desplegable Define Distribution.
Equivalente al comando Define Distribution del men @RISK de
Excel.
171
172
Gua de referencia: Comandos

del men incorporado de @RISK
En esta seccin de la Gua de referencia de @RISK se describen con detalle
los comandos disponibles en el men incorporado de @RISK en Excel. Los
comandos se tratan en el orden en que aparecen en el men, comenzando
con el comando File y siguiendo hacia abajo en el men. Los iconos de
@RISK se pueden utilizar para ejecutar muchos de los comandos del
programa. En la seccin Gua de referencia: Iconos de @RISK de este
captulo se indican los comandos equivalentes a los iconos de @RISK.
El men
incorporado
de @RISK
Tambin se puede acceder a los comandos de @RISK a travs de un men

desplegable flotante que aparece cuando se pulsa el botn derecho del
ratn sobre una celda de Excel.
Gua de referencia: Comandos del men incorporado de @RISK
173
174
El men File
El comando Open
El icono Open
El comando File Open sirve para abrir un archivo de datos de una

simulacin previamente guardado (archivo .RSK o archivo .SIM de
@RISK 3.5) que incluyen configuraciones de simulacin, todos los datos
de entrada y grficos (con los correspondientes grupos de datos
adaptados) y los resultados de simulacin, incluyendo cualquier grfico
generado.
El cuadro de
dilogo Open
Simulation File
Cuando se selecciona el comando File Open (o se hace clic sobre el icono

Open), aparece un cuadro de dilogo de Windows que sirve para abrir
archivos. En este cuadro de dilogo se puede cambiar de unidad y de
directorio para localizar y abrir el archivo .RSK deseado.
Los archivos .SIM de @RISK que se vayan a abrir deben haberse guardado
previamente con la versin 3.0 o superior de @RISK.
Cuando abra una hoja de clculo, @RISK cargar automticamente las
configuraciones de simulacin y las salidas especificadas que se utilizaron
anteriormente.
175
El comando Save y el comando Save As

Guarda los datos de simulacin y grficos de @RISK
El icono Save
Los comandos Save y Save As del men File se utilizan para guardar los
datos de @RISK en un archivo .RSK. Entre los datos de @RISK que se
pueden guardar estn la informacin actual de entrada de la ventana
Model, cualquier resultado de simulacin obtenido y cualquier grfico
generado en la ventana Results. El comando Save almacena automticamente el archivo .RSK en la unidad y en el directorio en los que se guard
la hoja de clculo que se est simulando.
El cuadro de
dilogo Save
Simulation File
Cuando se selecciona el comando Save As del men File, aparece un

cuadro de dilogo de Windows que sirve para guardar archivos. Con este
cuadro de dilogo se puede guardar cualquier archivo .RSK en la unidad
y el directorio deseados.
Guardar los datos de @RISK no significa guardar la hoja de clculo con las
funciones de distribucin. Esto se debe hacer separadamente utilizando el
comando Guardar del men Archivo de Excel.
Observe que si cambia el nombre de una hoja de clculo fuera de Excel,
los archivos .RSK correspondientes no podrn localizarla.
El comando Exit
Descarga el programa incorporado @RISK de Excel
El comando Exit del men File sirve para descargar el programa
incorporado @RISK de Excel y cerrar las ventanas @RISK-Model y @RISKResults. Si cierra @RISK durante una sesin de Excel, puede volver a
abrirlo ms tarde haciendo clic en el icono de @RISK en la barra de
herramientas de DecisionTools.
176
El men File
177
El men Model
El comando Define Distribution
Define o edita distribuciones de probabilidad introducidas en la
El icono Define
Distribution
El comando Define Distribution del men Model sirve para abrir la

ventana Define Distribution. A travs de esta ventana puede asignar
distribuciones de probabilidad a los valores de las frmulas de las celdas
seleccionadas. Esta ventana desplegable tambin permite editar
distribuciones presentes en frmulas de celdas. Todos los cambios y
modificaciones realizados en la ventana desplegable se aaden
directamente a la frmula de la celda cuando se cierra la ventana.
La ventana Define
Distribution
La ventana Define Distribution se puede abrir haciendo clic con el botn

derecho del ratn sobre la hoja de clculo y seleccionando el comando
@RISK Define Distribution (o haciendo clic en el icono Define
Distribution o seleccionando el comando Model Define Distributions del
men @RISK).
La ventana @RISK Define Distribution muestra grficamente las
distribuciones de probabilidad que pueden ser sustituidas por valores en
la frmula de la celda actual. Al cambiar la distribucin que se muestra en
pantalla puede ver cmo diferentes distribuciones describen el rango de
valores posibles de una entrada incierta de un modelo. Las estadsticas
muestran con mayor claridad cmo son definidas las entradas inciertas
con las distribuciones.
178
El men Model
La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros su

definicin de una entrada incierta. Muestra claramente el rango de valores
posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que se d cualquier
valor de este rango. Con los grficos de distribucin puede incorporar
fcilmente a sus modelos de anlisis de riesgo las evaluaciones de
situaciones de incertidumbre de otras personas.
Contenido de la
ventana Define
Distribution
Estos son los diferentes elementos de la ventana Define Distribution:
Cell Formula. Muestra la frmula de la celda actual incluyendo las

funciones de distribucin de @RISK. Esta frmula se puede editar aqu de
la misma forma que se puede editar en Excel.
Source. Especifica la fuente de la distribucin cuyo grfico se va a

generar, y puede ser function, fit results o none.
1) Function especifica que el tipo de distribucin y los argumentos son

introducidos por el usuario directamente en la ventana.
2) Fit Results (slo en la versiones Professional e Industrial) indica que
la distribucin es el resultado de una adaptacin. Para obtener ms
informacin sobre el uso de adaptaciones para seleccionar una
distribucin, consulte la seccin Definicin de una distribucin mediante
adaptacin que se encuentra ms adelante en esta misma seccin.
3) None quita cualquier distribucin introducida. None se utiliza
normalmente para quitar una distribucin superpuesta.
Cuando la opcin Source se establece en function, se puede introducir el
tipo de distribucin y los argumentos con los siguientes elementos:
Dist. and Arguments. Selecciona un tipo de distribucin de entre

todas las distribuciones disponibles. Los argumentos cambiarn
dependiendo del tipo de distribucin seleccionado. Para las
distribuciones que utilizan un grupo con un nmero variable de
valores p x,p, aparece una cuadrcula que permite introducir esos
valores. Las celdas Ref de la fila superior de la tabla permiten
introducir una referencia de rango vlido de Excel para los valores x
p, como puede ser A1:A10. En el caso de que se introduzca un rango
de referencia, los valores del rango se muestran en la tabla de abajo,
pero no se pueden editar .
Tr Min and Max. Establece los lmites mximo y mnimo de truncado

de la distribucin introducida. Cuando se introducen valores de
truncado, no se toman valores de muestra fuera de los lmites
establecidos.
179
Los campos Delimiters y Statistics se utilizan para mostrar las estadsticas

de los grficos de distribucin:
Delimiters (marcados con tringulos invertidos). Permite establecer

con el ratn la configuracin de probabilidades objetivo y escala del
eje x. Las probabilidades acumulativas se pueden establecer
directamente en un grfico de distribucin utilizando los
delimitadores de probabilidad. Arrastrando los delimitadores de
probabilidad puede cambiar los valores left y right de x y p que se
muestran en la barra de probabilidad bajo el grfico y en la tabla de
estadsticas. Si arrastra los delimitadores hasta cualquiera de los
extremos del eje x, cambiar la escala del eje x.
Statistics. Muestra las estadsticas de las distribuciones del grfico,

incluyendo cualquiera superpuesta. Adems, tambin se muestran los
valores x y p establecidos utilizando los delimitadores de la tabla de
estadsticas a la derecha del grfico de distribucin.
Iconos de la
ventana Define
Distribution
Los siguientes iconos se pueden encontrar en la ventana Define

Distribution (como aparecen en la ventana de izquierda a derecha):
180
Insert Function. Inserta la funcin de distribucin en la frmula de la

celda, reemplazando el texto seleccionado en la celda.
Function Properties. Muestra las propiedades de la funcin de la

distribucin seleccionada, incluyendo nombre y estado de recogida y
bloqueo.
Primary/Overlay Switch. Cambia el grfico de pantalla y la

informacin de distribucin correspondiente de la curva primaria a la
curva superpuesta
Graph Formatting. Muestra el cuadro de dilogo Graph Format para

cambiar el tipo, escala, estilo y ttulos del grfico.
El men Model
Introduccin y
edicin de
distribuciones en
la ventana Define
Distribution
Para reemplazar un valor de la frmula por una funcin de distribucin:

1) Seleccione el valor que desea reemplazar en el campo Cell Formula.
2) Seleccione y genere el grfico de la funcin de distribucin deseada.
3) Haga clic en la flecha de reemplazar bajo el cuadro Cell Formula. La
distribucin (en forma de funcin de distribucin de probabilidad)
reemplazar el valor seleccionado en la frmula.
Para mostrar el grfico de una funcin de distribucin:
1) Haga clic con el botn derecho del ratn en cualquier punto de la
entrada de la funcin de distribucin. la funcin aparecer subrayada
en rojo y aparecer el grfico de la distribucin.
2) Cualquier cambio que haga en la distribucin se realizar
directamente en la distribucin seleccionada en la frmula de la celda.
Adaptacin desde
la ventana Define
Distribution
(versiones
Professional e
Industrial)
En algunos casos, la distribucin de entrada se selecciona adaptando

distribuciones de probabilidad a un grupo de datos. Puede tener un grupo
de datos de muestra para una entrada y querer hallar la distribucin de
probabilidad que mejor describa esos datos. La seccin de adaptacin de
la ventana @RISK-Model contiene todos los comandos necesarios para
adaptar distribuciones a datos. Estas opciones de adaptacin tambin se
pueden acceder directamente desde la ventana Define Distribution para
que pueda hacer adaptaciones rpidamente y luego asignar los resultados
de la adaptacin a un modelo de entrada.
Para llevar a cabo una nueva adaptacin y asignar un resultado
adaptado a un modelo de entrada:
1) Haga clic en el botn New Fit de la ventana Define Distribution.
Aparecer un cuadro de dilogo que le permitir seleccionar un rango
de datos en Excel para su adaptacin, as como el tipo y los lmites de
los datos que se van a adaptar.
181
2) Despus de seleccionar los datos y el tipo, haga clic en OK y las

distribuciones de probabilidad se adaptarn a los datos. Luego, el
cuadro de dilogo Define Distribution mostrar una lista de las
distribuciones de probabilidad adaptadas, ordenadas de mejor a peor.
De esta lista puede seleccionar una distribucin para utilizar como
entrada.
Puede encontrar ms informacin sobre la adaptacin en la seccin Fit de

la ventana @RISK Model que aparece cuando la adaptacin se lleva a
cabo. Haga clic en Fit Details en la ventana Define Distribution para ir a la
seccin de la adaptacin actual y cambiar las opciones de adaptacin. Para
obtener ms informacin sobre las opciones de adaptacin de la ventana
@RISK Model, consulte los comandos del men Fitting en la gua de
referencia correspondiente: la seccin @RISK Model de este manual.
182
El men Model
El cuadro de
dilogo Fit
Excel Data
Las opciones disponibles en el cuadro de dilogo Fit Excel Data son las
siguientes:
Fit Tab Name. Especifica el nombre de la seccin de la ventana

@RISK- Model en la que se encuentra la informacin detallada de la
adaptacin.
Excel Data Range. Identifica la localizacin en Excel de los datos que

se van a adaptar.
Las opciones adicionales de datos de entrada en el cuadro de dilogo Fit

Excel Data son los mismos que aparecen cuando se selecciona el comando
Input Data Options en el men Fitting. Para obtener ms informacin
sobre estas opciones, consulte el comando Fitting Menu Input Data
Options en la gua de referencia correspondiente: la seccin @RISK
Model de este manual.
Conexin con la
funcin RiskFit
Una vez seleccionada una distribucin de la lista de resultados de adaptacin, la funcin de distribucin seleccionada, incluyendo una funcin de
propiedad de distribucin RiskFit, aparece en la frmula superior de la
ventana Define Distribution. La funcin RiskFit mantiene un enlace entre
la distribucin de entrada del modelo y los datos adaptados, e indica qu
tipo de resultado de adaptacin como Best Chi-Sqdebe usar para
seleccionar la distribucin. Si actualiza o modifica los datos ms adelante,
la adaptacin se calcular de nuevo automticamente y la nueva
distribucin adaptada ser colocada en el modelo. Las funciones de
distribucin de Excel pueden actualizarse 1) inmediatamente, en cuanto
cambia la adaptacin, o 2) cuando se ejecuta la siguiente simulacin o se
genera la lista de entradas y salidas. Utilice el comando Update @RISK
Linked Functions del men Fitting de la ventana @RISK Model para
hacer la seleccin cuando se actualicen las distribuciones. Para obtener
informacin sobre la funcin RiskFit, consulte la gua de referencia
correspondiente: la seccin Funciones de @RISK de este manual.
Si no se utiliza la funcin RiskFit en la funcin de distribucin de un
resultado de adaptacin, la distribucin ser desenlazada de los datos
que se adaptaron para seleccionarla. Si los datos cambian ms adelante, la
distribucin quedar como est.
183
El comando Add Output

Aade una celda o rango de celdas como rango de salida o salida de
simulacin
El icono Add
Output
Al seleccionar el comando Add Output del men Model (o cuando se

pulsa el icono Add Output), el rango de celdas seleccionado se aade
como salida de simulacin. Esta opcin genera una distribucin de
posibles resultados por cada celda de salida seleccionada. Estas
distribuciones de probabilidad se crean tomado los valores calculados de
una celda en cada iteracin de una simulacin.
Tambin se puede generar un grfico de resumen si un rango de salida
seleccionado contiene ms de una celda. Por ejemplo, como rango de
salida se pueden seleccionar todas las celdas de una fila de la hoja de
clculo. Las distribuciones de salida de estas celdas quedarn resumidas
en un grfico de resumen. Tambin se puede ver una distribucin de
probabilidad individual por cada celda del rango.
Los resultados de anlisis de sensibilidad y escenario tambin se generan
para cada celda de salida. Para obtener ms informacin sobre estos
anlisis consulte las descripciones de la seccin correspondiente de la
ventana Results que se encuentran en este mismo captulo.
Funciones
RiskOutput
Cuando se aade una celda como salida de simulacin, se coloca en la

celda una funcin RISKOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de
copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones RISKOutput
tambin se pueden introducir en frmulas de la misma forma en que e
introducen las funciones normales de Excel, sin necesidad de usar el
comando Add Output. Las funciones RISKOutput tambin permiten
nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a
rangos de salida. Una funcin tpica de RISKOutput puede ser:
donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la simulacin,
simplemente contena la frmula
La funcin RiskOutput aadida selecciona la celda como salida de
simulacin y asigna el nombre Beneficios a la salida. Para obtener
informacin sobre las funciones RISKOutput, consulte la seccin:
Gua de referencia: Funciones de @RISK.
184
El men Model
Cmo aadir
una salida de
simulacin
Para aadir un nuevo rango de salida:

1) Seleccione en la hoja de clculo el rango de celdas que desea aadir
como rango de salida. Si va a incluir mltiples celdas en el rango,
seleccinelas todas arrastrando el ratn.
2) Haga clic en el icono Add Output (el que tiene una sola flecha roja). El
rango de celdas seleccionado quedar establecido como salida y se
introducirn las funciones RiskOutput.
3) Para ver las salidas en la lista Outputs and Inputs, haga clic en el
icono List (el icono que tiene una flecha roja y otra azul) o seleccione
el comando List Outputs and Inputs del men @RISK Model.
El comando Select @RISK Functions

Selecciona en Excel las celdas que contienen funciones de @RISK
El comando Select @RISK Functions sirve para seleccionar en Excel las
celdas que contienen funciones de distribucin, funciones de salida,
funciones de estadstica y funciones de grficos de @RISK.
Con el comando Select @RISK Functions puede identificar rpidamente y

cambiar el formato de las celda que contienen funciones de @RISK, para
poder identificarlas fcilmente.
185
El comando Fit Distributions to Data

Sirve para adaptar distribuciones de probabilidad a datos y mostrar
los resultados en una seccin de adaptacin de la ventana @RISKModel
El comando Fit Distributions to Data del men Model sirve para adaptar
distribuciones de probabilidad a datos en el rango de Excel seleccionado.
El cuadro de dilogo Fit Excel Data permite seleccionar en Excel los datos
que quiere adaptar y su tipo. Una vez realizada la adaptacin, los datos y
resultados seleccionados de la adaptacin aparecen en la seccin de
adaptacin de la ventana @RISK-Model.
Para obtener ms informacin sobre el cuadro de dilogo Fit Excel Data,
consulte el apartado El cuadro de dilogo Fit Excel Data en la seccin del
comando Define Distributions. Para obtener ms informacin sobre las
opciones y resultados de adaptacin de la ventana @RISK Model,
consulte los comandos del men Fitting en la gua de referencia
correspondiente: la seccin @RISK Model de este manual.
186
El men Model
El comando List Outputs and Inputs

Muestra la lista Outputs and Inputs en la ventana Model con las
celdas de salida y las funciones de distribucin de la hoja de clculo
El icono List
Con el comando List Output and Inputs del men Model (o haciendo clic
en el icono List) se muestran en la lista del programa @RISK Model todas
las celdas de salida seleccionadas y todas las funciones de distribucin de
entrada identificadas en la hoja de clculo. La tabla Inputs and Outputs
muestra todas las distribuciones y funciones de salida del modelo.
La lista y tabla muestran los siguientes datos de cada variable de salida:
Cell Reference, o la referencia de la celda de salida seleccionada.
Name, o el nombre de la celda determinado por @RISK o

determinado por usted previamente
Esta la lista y tabla muestra los siguientes datos de las funciones de

distribucin de entrada:
Cell Reference, o referencia de la celda de entrada donde se

encuentra la funcin de distribucin.
Name, o el nombre de la celda determinado por @RISK o

determinado por usted
187
La tabla Inputs and Outputs tambin muestra la referencia de celda de

todas las entradas y salidas introducidas y su configuracin actual de
Lock y Collect. En esta tabla, la informacin de Name, Collect y Lock se
puede editar.
Cmo se crea la lista de entradas y salidas?

La lista Outputs and Inputs se crea automticamente cuando usted decide
abrirla. Cuando aparece la lista, el programa examina o reexamina las
hojas de clculo en busca de funciones de @RISK.
Cuando se encuentran nuevas funciones de distribucin, se aaden a la
lista de entradas. Esta lista incluye un resumen de todas las funciones de
distribucin: direcciones de celdas y nombre de la celda en la que se
encuentran.
Cmo se
generan los
nombres de las
variables?
Si no se introduce un nombre en una funcin RiskOutput o en una

funcin de distribucin, @RISK tratar de crear automticamente un
nombre. Estos nombre se crean mediante el anlisis de las celdas
adyacentes a la celda en la que se encuentra la entrada o salida. Para crear
los nombres, el programa comienza a buscar a partir de la celda de
entrada o salida por la fila correspondiente de la hoja de clculo hacia la
izquierda y hacia arriba por la columna. El programa busca en estos
rangos de la hoja de clculo hasta que encuentra un ttulo de celda o una
celda sin frmula. A continuacin, toma estos ttulos de fila y de
columna y los combina para crear un posible nombre para la entrada o
salida. Frecuentemente, en hojas de clculo estndar con ttulos de filas
alineados verticalmente a la izquierda, y con ttulos de columnas arriba de
izquierda a derecha, este mtodo da como resultado nombres bastante
precisos. Sin embargo, en algunas hojas de clculo, la seleccin automtica
de nombres dar como resultado ttulos sin sentido. En estos casos usted
deber editar estos nombres que aparecen en la lista Outputs and Inputs
para asignar nombres ms significativos a las variables.
Consejo: Si nota un retraso significativo cuando @RISK re-examina la
hoja de clculo cada vez que se abre la lista Outputs and Inputs, Pruebe a
hacer clic en el icono Show Model Window. Si lo hace, @RISK
simplemente mostrar la lista Outputs and Inputs anterior y no
examinar de nuevo la hoja de clculo. Para re-examinar la hoja de
clculo, utilice el comando List Outputs and Inputs del men Model o
seleccione el icono List.
188
El men Model
El comando Show Model Window

Muestra la ventana @RISK Model
El icono Show
Model Window
El comando Show Model Window del men Model sirve para abrir la
ventana @RISK Model. Este comando simplemente mostrar la lista
Outputs and Inputs anterior y no examinar de nuevo la hoja de clculo.
Para re-examinar la hoja de clculo, utilice el comando List Outputs and
Inputs del men Model o seleccione el icono List.
189
El men Simulate
El comando Simulation Settings
Cambia las configuraciones que sirven para controlar las
simulaciones de @RISK
El icono
Simulation
Settings
El comando Simulation Settings sirve para modificar las tareas que se

llevan a cabo durante una simulacin. Todas las configuraciones tienen su
valores predeterminados que el usuario puede cambiar si lo desea. Las
configuraciones de simulacin afectan al mtodo de recogida de muestras
que utiliza @RISK, la actualizacin de la hoja de clculo en la pantalla
durante la simulacin, los valores generados por Excel durante un
reclculo estndar, el valor de inicio del generador de nmero que se
utiliza para la generacin o recogida de muestras, el estado de la
supervisin de convergencia y los macros que se ejecutarn durante la
simulacin. Todas las configuraciones de simulacin se guardan cuando
usted guarda una simulacin utilizando el comando Save del men File
de @RISK.
Nota: Si quiere guardar unas configuraciones de simulacin para que sean
las predeterminadas cada vez que inicie @RISK, utilice el botn Save as
Default del cuadro de dilogo Settings.
190
El men Simulate
La seccin Iterations del comando Simulation

Settings
Se utiliza para introducir o modificar el nmero de iteraciones y de
simulaciones que se ejecutarn, as como las acciones que se deben
llevar a cabo en cada iteracin
La seccin
Iterations del
cuadro de dilogo
Simulation
Settings
# Iterations. Esta opcin permite indicar o modificar el nmero de

iteraciones que se llevar a cabo en cada simulacin. En el campo
# Iterations se puede introducir cualquier nmero entero positivo. El
valor predeterminado es 100. En cada iteracin:
1) Se toman muestras para todas las funciones de distribucin.

2) Los valores de muestra se envan a las celdas y frmulas de la hoja de
clculo.
3) Se llevan a cabo los clculos de la hoja de clculo.
4) Se guardan los nuevos valores calculados en las celdas de los rangos
de salida seleccionados para utilizarlos en las distribuciones de salida
El nmero de iteraciones que se ejecuten afectarn tanto al tiempo de ejecucin de la simulacin como a la calidad y la precisin de los resultados.
Para hacer una consulta rpida de resultados, ejecute 100 iteraciones o menos. Para obtener resultados ms exactos probablemente necesitar entre
300 y 500 (o ms) iteraciones. Utilice las opciones Convergence Monitoring (que se describen en esta misma seccin) para ejecutar la cantidad de
iteraciones necesarias para obtener resultados precisos y estables.
La opcin Iterations del comando Options Calculation del men Excel
Tools se utiliza para resolver hojas de clculo con referencias cclicas. Con
@RISK se pueden hacer simulaciones de hojas de clculo que contienen
esta opcin ya que @RISK no interfiere con la resolucin de referencias
cclicas. @RISK permite que Excel itere para resolver las referencias
cclicas en cada iteracin de la simulacin.
191
Nota importante! Un reclculo singular con una toma de muestras

llevada a cabo con la opcin de Standard Recalc Monte Carlo,
posiblemente no resolver las referencias cclicas. Si una funcin de
distribucin de @RISK se encuentra en una celda que se recalcula durante
una iteracin de Excel, el programa recoger muestras para cada iteracin
de cada reclculo singular. Por este motivo, la opcin Standard Recalc
Monte Carlo no se debe utilizar en hojas de clculo que utilizan
iteraciones de Excel o para resolver referencias cclicas.
# Simulations. Esta opcin permite indicar o modificar el nmero de

simulaciones que se llevarn a cabo en una simulacin de @RISK. En
este campo se puede introducir cualquier valor entero positivo. El
valor predeterminado es 1. En cada iteracin de cada simulacin:
1) Se toman muestras para todas las funciones de distribucin.

2) Las funciones SIMTABLE generan el argumento correspondiente al
nmero de simulacin que se est ejecutando
3) Se llevan a cabo los clculos de la hoja de clculo.
4) Se guardan los nuevos valores calculados en las celdas de los rangos
de salida seleccionados para utilizarlos en las distribuciones de salida
El nmero de simulaciones especificado debe ser menor o igual al nmero
de argumentos introducidos en las funciones SIMTABLE. Si el nmero de
simulaciones es mayor que el nmero de argumentos introducidos en las
funcin SIMTABLE, sta funcin generar un valor errneo en una
simulacin cuyo nmero es mayor que el nmero de argumentos.
Para obtener ms informacin sobre simulaciones de sensibilidad y sobre
el uso de la funcin SIMTABLE, consulte el captulo 5 titulado: Tcnicas
de modelacin de @RISK
Nota importante! Todas las simulaciones que se ejecuten cuando el
nmero de simulaciones es mayor que 1, utilizarn el mismo valor de
inicio de generacin de nmero. De esta forma la diferencia entre
simulaciones se reduce a los cambios en los valores generados por las
funciones SIMTABLE. Si desea anular esta configuracin, seleccione la
opcin Multiple Simulations Use Different Seed Values en el apartado
Random Number Generator de la seccin Sampling antes de ejecutar
mltiples simulaciones.
192
Pause on Error. Esta opcin sirve para activar o desactivar la funcin

de Pause on Error. La opcin Pause on Error sirve para detener una
simulacin cuando se genera un valor errneo en cualquiera de las
salidas seleccionadas. Cuando esto ocurre, el rango de salida que
contiene el valor errneo aparece seleccionado en la hoja de clculo.
El men Simulate
Update Display. Activa y desactiva la actualizacin de la hoja de

clculo en pantalla durante la simulacin. En cada iteracin de una
simulacin, se recogen muestras para todas las funciones de
distribucin y se recalcula la hoja de clculo. La opcin Update
Display permite optar por mostrar en pantalla los resultados de cada
reclculo de la hoja (cuando la casilla de verificacin est
seleccionada) o por no mostrarlos (cuando la casilla de verificacin no
est seleccionada). Esta opcin est desactivada inicialmente, ya que
actualizar en pantalla los valores de cada iteracin hace que la
simulacin se ejecute ms lentamente.
Nota: La opcin Update Display tambin se puede cambiar durante la

ejecucin de una simulacin pulsando la tecla <Fijar Nm >.
Minimize @RISK and Excel when Simulation Starts. Esta opcin

permite minimizar la ventana de Excel y todas las ventanas de @RISK
cuando comienza la simulacin. Sin embargo, cualquiera de las
ventanas se puede abrir durante la simulacin haciendo clic en la
barra de tareas de Windows.
Auto-Stop Convergence Percentage. Cuando las iteraciones tienen

seleccionada la opcin Auto @RISK puede parar automticamente
una simulacin cuando el cambio de sus estadsticas sea menor que el
lmite de convergencia especificado. De esta forma puede ejecutar las
simulaciones sin tener que especificar de antemano un nmero de
iteraciones. Con la opcin Auto-Stop activada, las iteraciones se
seguirn ejecutando hasta que se alcance la convergencia en todas las
distribuciones de salida. Auto-Stop slo se puede utilizar en una
simulacin singular (o sea, el # Simulations debe ser igual a 1).
193
La seccin Sampling del comando Simulation

Settings
Define las configuraciones de recogida de muestras y de reclculo
de una simulacin
La seccin
Sampling del
cuadro de dilogo
Simulation
Settings
Tipo de muestra
Esta opcin sirve para establecer el mtodo de recogida de muestras que

se utilizar durante una simulacin. Las muestras varan segn el mtodo
de recogida que se utilice para tomar las muestras de un rango de una
distribucin. El mtodo Latin Hypercube reproduce con precisin las
distribuciones de probabilidad especificadas por las funciones de
distribucin realizando menos iteraciones que las que necesita el mtodo
Monte Carlo.
Se recomienda el uso del mtodo Latin Hypercube, valor predeterminado
de la opcin de tipo de muestra, a menos que para una situacin
especfica se recomiende el mtodo Monte Carlo. Los detalles tcnicos de
cada uno de estos mtodos de recogida de muestras se explican en los
apndices tcnicos.
Standard Recalc
194
Latin Hypercube. Selecciona muestras estratificadas
Monte Carlo. Selecciona muestras estndar Monte Carlo
Esta opcin se utiliza para determinar cmo se evalan las funciones de

distribucin durante un reclculo estndar de Excel. Cuando se lleva a
cabo un reclculo (pulsando el botn Calcular ahora men Opciones de
Excel o pulsando la tecla <F9>), las funciones de distribucin generarn
un solo valor para que sea utilizado en el reclculo de la hoja de clculo.
El tipo de valor que se generar se establece en las opciones Standard
Recalc.
El men Simulate
Random Number
Generator Seed
Expected Value. Esta opcin hace que las funciones de (excepto las
distribuciones independientes) generen el valor esperado o el valor de
la media durante un reclculo estndar de Excel. En el caso de las
distribuciones independientes, la opcin Expected Value generar el
valor independiente de la distribucin ms cercano al valor esperado
verdadero. La opcin Expected Value permite que los valores de la
hoja de clculo sean los mismos que seran si no se utilizara @RISK,
con un solo valor esperado que aparecera en cada celda. ste es el
valor predeterminado de la opcin Standard Recalc.
Monte Carlo. Esta opcin hace que las funciones de distribucin

generen una muestra aleatoria Monte Carlo durante un reclculo
normal. Esta opcin permite que los valores de la hoja de clculo sean
los mismos que seran durante la ejecucin de una simulacin con
nuevas muestras extradas de las funciones de distribucin en cada
reclculo.
True EV. Esta opcin hace que todas las funciones, incluyendo las
distribuciones independientes, generen el valor esperado o el valor de
la media durante un reclculo estndar de Excel. Esta configuracin
hace que se generen los mismos valores que la opcin Standard Recalc
Expected Value, excepto en el caso de distribuciones independientes
como DISCRETE, POISSON y otras similares. El valor esperado
verdadero ser generado para estas distribuciones en un reclculo de
Excel, incluso si el valor esperado no pudiera producirse en la
distribucin seleccionada porque, por ejemplo, no es uno de los
puntos independientes de la distribucin.
Esta opcin permite indicar un valor de inicio para el generador de

nmero. Las opciones del generador de nmero aleatorio son:
Choose Randomly, o sea, que @RISK seleccione aleatoriamente un

nuevo generador en cada simulacin.
Fixed, o sea, que @RISK utilice el mismo generador en cada

simulacin. Cuando se especifique un valor fijo que no sea cero como
generador de nmero, se repetir la misma secuencia exacta de
nmeros simulacin tras simulacin. Los nmeros aleatorios se
utilizan para la recogida de muestras de las funciones de distribucin.
El mismo nmero aleatorio generar siempre el mismo valor de
muestra de una funcin de distribucin determinada. El valor del
generador debe ser un nmero entero entre 1 y 2147483647.
195
La configuracin de un valor fijo de generador resulta especialmente

til cuando se desea controlar el entorno de recogida de muestras. Por
ejemplo, es posible que usted quiera simular dos veces el mismo
modelo, cambiando solamente los valores de los argumentos de una
funcin de distribucin. Al establecer un valor fijo de generador, los
valores que se recoger como muestra en cada iteracin para todas las
funciones de distribucin sern los mismos, exceptuando los de la
funcin que usted cambie. Por lo tanto, las diferencias de resultados
entre las dos simulaciones ejecutadas sern causa directa de los
valores de argumento que cambiaron en una funcin de distribucin
especfica.
Collect
Distribution
Samples
196
Multiple Simulations Use Different Seed Values, o sea, que @RISK

utilice diferentes generadores en cada simulacin de una operacin de
mltiples simulaciones. Si se utiliza la opcin de generador Fixed con
la opcin Multiple Simulations Use Different Seed Values, cada
simulacin usar un generador diferente, pero se usar la misma
secuencia de valores de generador cada vez que se ejecute la
operacin. Por lo tanto, los resultados se podrn reproducir operacin
tras operacin.
Las opciones Collect Distribution Samples especifican cmo debe @RISK

recoger muestras aleatorias sacadas de funciones de distribucin durante
una simulacin.
All. Esta opcin especifica que se recogern muestras para todas las
funciones de distribucin.
Inputs Marked with Collect. Esta opcin indica que slo se recogern
muestras para aquellas distribuciones que tengan la propiedad Collect
seleccionada; o sea, una funcin de propiedad RiskCollect introducida
en la distribucin. Los anlisis de sensibilidad y escenario slo
incluirn esas las distribuciones marcadas Collect.
None. Esta opcin identifica las funciones para las que se recogern
muestras durante una simulacin. Si no se recogen muestras, los
anlisis de sensibilidad y de escenario no estarn disponibles en los
resultados de simulacin. Adems, no se ofrecern estadsticas de las
muestras recogidas para las funciones de distribucin. Pero si
deselecciona la opcin de recogida de muestras, las simulaciones se
ejecutarn ms rpidamente e incluso podr ejecutar grandes
simulaciones con numerosas salidas en sistemas con problemas de
memoria.
El men Simulate
La seccin Macro del comando Simulation Settings

Permite especificar el comando de macro de Excel que se ejecutar
antes, durante o despus de una simulacin
La seccin Macro
del cuadro de
dilogo
Simulation
Settings
La opcin Run an Excel Macro permite ejecutar macros de hoja de clculo

durante una simulacin de @RISK.
Cundo se
ejecutan los
macros?
Un macro se puede ejecutar antes de la simulacin, antes de cada

iteracin (o sea, antes de que @RISK haga la toma de muestras y lleve
a cabo el reclculo de la hoja de clculo), despus de que @RISK lleve
a cabo la toma de muestras y el reclculo de la hoja de clculo de cada
iteracin, o despus de terminar la simulacin. Los macros se pueden
ejecutar en cualquier momento o en todos los momentos posibles de
una simulacin. Esta opcin permite que se lleven a cabo clculos que
slo se pueden realizar con un macro durante una simulacin.
Algunos ejemplos de este tipo de clculos llevados a cabo con macros
son las optimizaciones, los clculos de operaciones repetitivas y los
clculos que requieren nuevos datos de fuentes externas. Adems, un
macro puede incluir funciones de distribucin de @RISK para las que
se recogen muestras durante la ejecucin del macro.
Macro Name. En este campo se define el macro que se va a ejecutar.

Aqu debe aparecer toda la informacin necesaria; es decir, debe
aparecer la direccin completa (incluyendo el nombre del archivo) del
macro que se ejecutar.
En el disco se ofrece un programa de ejemplo con macros (WELLS.XLS).

Este ejemplo ilustra cmo en cada iteracin de una simulacin, un macro
que utiliza funciones de @RISK puede calcular valores que luego son
colocados en una hoja de clculo. Luego, @RISK utiliza estos valores
calculados por macro cuando va a recalcular la hoja de clculo y recoge
valores para las celdas de salida.
197
No hay restricciones para las operaciones que puede ejecutar un macro en

cada iteracin. Pero el usuario debe evitar comandos de macro que hagan
cosas como cerrar la hoja de clculo que se est simulando, salir de Excel u
otras operaciones similares.
Ejecucin de
@RISK desde
un macro
198
@RISK se puede utilizar a travs de comandos de macros VBA que se

hayan aadido a Excel. De esta forma se pueden crear aplicaciones
personalizadas que utilizan @RISK. Estos nuevos comandos se describen
en la seccin Gua de referencia: Macros de @RISK de este mismo
captulo.
El men Simulate
La seccin Monitor del comando Simulation Settings

Define la configuracin de actualizacin de a ventana Results y de
funciones estadsticas durante una simulacin
La seccin
Monitor del
cuadro de dilogo
Simulation
Settings
La seccin Monitor establece cmo se actualizan durante la simulacin los

grficos e informes de la ventana @RISK Results as como las funciones
estadsticas de Excel. Cuando se actualizan, los grficos, informes y
estadsticas muestran los resultados actuales de las iteraciones de la
simulacin realizadas hasta el momento. La supervisin de convergencia
muestra la cantidad de cambio que han experimentado las estadsticas y
distribuciones de salida durante la evolucin de las iteraciones de una
simulacin.
La ventana
@RISK Results
Las opciones de la ventana @RISK Results especifican cmo se actualizan

en la ventana @RISK Results los grficos e informes y la ventana
Convergence Monitoring durante la simulacin.
Update Every XXXX Iterations. Indica el intervalo, en iteraciones, que

transcurre entre actualizaciones de las ventanas y grficos
seleccionados.
Update Real-Time. Indica la actualizacin de los informes y grficos

de la ventana Results durante una simulacin. Los grficos de los
resultados de una simulacin y algunas de las ventanas de informe se
pueden actualizar durante una simulacin. Con esta opcin
seleccionada, la ventana Results aparecer automticamente cuando
se inicia una simulacin y comenzar la actualizacin de las ventanas
abiertas. La barra de herramientas de la ventana Real-Time Results
aparecer en la ventana Results para que el usuario pueda controlar la
actualizacin de grficos e informes.
199
Monitor Convergence. Durante una simulacin se puede hacer una

supervisin de convergencia para comprobar la estabilidad de las
distribuciones de salida que se estn generando. Cuantas ms
iteraciones se ejecuten en una simulacin ms estables sern las
distribuciones de salida que se generen. Las distribuciones se
estabilizan cuando las estadsticas que las describen cambian cada vez
menos con la ejecucin de cada iteracin. El nmero de iteraciones
requerido para generar distribuciones de salida estables depende del
modelo que se est simulando y de las funciones de distribucin del
mismo.
Con la supervisin de convergencia se podr asegurar de que ha
realizado un nmero suficiente, pero no excesivo, de iteraciones. Esta
opcin resulta especialmente til con modelos complejos que tardan
mucho tiempo en recalcularse.
Consejo: La supervisin de convergencia hace que el proceso de
simulacin sea ms lento. Si desea llevar a cabo la simulacin ms
rpida posible para el nmero de iteraciones actual, desactive la
opcin de supervisin de convergencia para que se ejecute ms
rpidamente.
Cmo se
establece la
convergencia?
La existencia de convergencia se establece con tres grupos de estadsticas

calculados para cada distribucin de salida. Estas estadsticas son:
Percentiles (del 0% al 100% en incrementos del 5%)
Media
Desviacin estndar
La supervisin de convergencia se lleva a cabo calculando las estadsticas

mencionadas de los datos generados en cada celda de salida en intervalos
regulares a lo largo de una simulacin. El intervalo entre actualizaciones
se establece en la opcin Update Every XXXX Iterations. Cada vez que se
calculan nuevas estadsticas, tambin se calcula el porcentaje de cambio de
las estadsticas con respecto al clculo anterior. Segn va disminuyendo
este porcentaje de cambio, el impacto en las estadsticas de las iteraciones
subsiguientes disminuye y las distribuciones de salida son cada vez ms
estables.
200
El men Simulate
La ventana de
supervisin de
convergencia
La ventana de supervisin de convergencia aparece en la ventana @RISK Results cuando la simulacin se est ejecutando. Cada vez que una
estadstica converge (o sea, el porcentaje de cambio con respecto a la
estadstica anterior es menor que el lmite establecido) aparece resaltada
en la ventana. Cuando en una distribucin de salida convergen tres
estadsticas, el programa las marca con una cara sonriente.
La opcin Convergence When Statistics Change < de la parte superior de
la ventana de supervisin de convergencia sirve para controlar la mxima
cantidad de cambio permitida para declarar la convergencia de una
distribucin. Cuando el cambio en las estadsticas calculadas sea menor
que el valor indicado en esta opcin en dos clculo consecutivos, la
estadstica queda marcada como convergente (seleccionada) en la pantalla
de supervisin. Es posible que el estado cambie a sin converger o se
deseleccione la estadstica de distribucin de salida si el proceso de
supervisin observa un cambio superior al lmite establecido en las
estadsticas. Es importante recordar que la simulacin, por naturaleza, es
un proceso aleatorio y siempre habr cambios en las estadsticas con las
subsiguientes iteraciones. En realidad, un 0% de cambio en las estadsticas
es inalcanzable, independientemente del nmero de iteraciones que se
lleven a cabo.
La opcin Auto-Stop Simulation on Convergence indica que la
simulacin se debe parar automticamente cuando converjan todas las
distribuciones de salida. Esta opcin se establece si la opcin # Iterations
del cuadro de dilogo Simulation Settings es Auto.
201
El comando Start Simulation

Sirve para iniciar una simulacin
El icono Simulate
202
El comando Start del men Simulation (as como el icono Simulate) se

utilizan para iniciar una simulacin con las configuraciones actuales. Una
simulacin en proceso se puede detener pulsando el botn Cancel o
pulsando la tecla <Esc>. La opcin Update Display tambin se puede
activar y desactivar durante la ejecucin de una simulacin al pulsar la
tecla <Fijar Nm >.
El men Simulate
203
El men Results
El comando Report Settings
Especifica el lugar (la ventana Results y/o Excel) donde se
mostrarn los resultados de simulacin y el tipo de informes que se
generarn en Excel
El comando Results Report Settings permite especificar el lugar y el tipo
de informes de simulacin que se generarn. Adems, puede utilizar este
comando para generar informes inmediatamente en Excel sobre la
simulacin ms reciente.
El cuadro de
dilogo Reports
Settings
Las opciones At the End of Each @RISK Simulation determinan dnde se

mostrarn los resultados de simulacin al final de una simulacin. las
opciones disponibles son:
Show Interactive Results Window. Hace que la ventana @RISK

Results aparezca al final de la simulacin.
Generate Excel Reports Selected Below. Genera directamente en

Excel los informes o grficos seleccionados.
Se pueden seleccionar ambas opciones si quiere obtener ambos tipos de

informe.
204
El men Results
Tipos de informes
disponibles en
Excel
Al final de una simulacin puede generar directamente en Excel una serie

de informes de simulacin predeterminados. Estos informes contienen la
misma informacin que los informes equivalentes de la ventana Results.
Para obtener ms informacin sobre el contenido de estos informes,
consulte la seccin Gua de Referencia: Comandos de la ventana
@RISK Results.
Para generar informes en Excel existen dos opciones:
Hojas modelo
New Workbook. Coloca los informes de simulacin en un nuevo libro

de trabajo cada vez que se generan informes.
Active Workbook. Coloca los informes de simulacin en nuevas hojas

del libro de trabajo activo cada vez que se generan informes.
Puede utilizar hojas prediseadas para crear sus propios informes de

simulacin personalizados. Las estadsticas y grficos de simulacin se
colocan en un modelo utilizando una serie de funciones de @RISK (como
RiskMean) o la funcin de grficos RiskResultsGraph. Cuando una
funcin de estadstica o de grfico se encuentra en una hoja modelo, las
estadsticas y grficos seleccionados son generados al final de la
simulacin en una copia de la hoja modelo. La hoja modelo original con
las funciones @RISK permanece intacta para la generacin de informes en
las prximas simulaciones.
Las hojas modelo son hojas de clculo estndar de Excel. @RISK las
identifica en el cuadro de dilogo Reports Settings. Estos archivos tambin
pueden contener cualquier frmula estndar de Excel para poder hacer
clculos personalizados con los resultados de la simulacin.
205
El archivo de ejemplo Template.XLS que se muestra arriba contiene una

hoja modelo. Puede revisar esta hoja para aprender a configurar sus
propios informes personalizados y hojas modelo.
El comando Show Results Window

Muestra la ventana @RISK Results para ver los resultados de
simulacin
El icono Show
Results Window
206
El comando Show Results Window del men Results sirve para abrir la
ventana @RISK Results. Para ver de nuevo la ventana de Excel y de los
programas auxiliares @RISK, seleccione el comando Show Excel Window
del men de la ventana @RISK Results o simplemente haga clic en la
ventana de Excel.
El men Results
207
Gua de referencia: Comandos de

la ventana @RISK Model
208
209
El men File
El comando Open
Abre una simulacin guardada
El icono Open
El comando Open del men File sirve para abrir un archivo de datos de
una simulacin previamente guardado (archivo .RSK) que incluye
configuraciones de simulacin, todos los datos de entrada y grficos (con
los correspondientes grupos de datos adaptados) y los resultados de
simulacin, incluyendo cualquier grfico generado. Para obtener
informacin sobre el comando Open del men File, consulte la Gua de
Referencia: Comandos del men incorporado de @RISK.

Guarda los datos de la simulacin actual
El icono Save
datos de @RISK en un archivo .RSK. Para obtener informacin sobre el
comando Save y Save As del men File, consulte la Gua de Referencia:
Comandos del men incorporado de @RISK.
El comando Print
Imprime el grfico o informe actual
El comando Print imprime el grfico activo de la ventana Model.
El comando Exit
210
El men File
211
El men Edit
El comando Cut
Corta la seleccin actual
El comando Cut del men Edit sirve para cortar la seleccin actual. Estos
datos se pueden pegar del Portapapeles en cualquier otro programa.
El comando Copy
Copia informes y grficos de @RISK en el Portapapeles de Windows
El comando Copy del men Edit se utiliza para transferir informes,
grficos y datos adaptados de @RISK al Portapapeles, para luego poder
pegarlos en hojas de clculo o en programas de procesamiento de texto.
Los datos que se copiar son los de la ventana y seleccin que est activa
en @RISK. La ventana activa es la ventana cuya barra de ttulo aparece
seleccionada o resaltada.
Los grficos de @RISK son copiados como metarchivos de Windows.
Cuando el grfico copiado se pega en la hoja de clculo, se puede cambiar
de tamao y se le pueden aadir anotaciones.
El comando Paste
Pega el contenido del Portapapeles en un informe de estadsticas de
@RISK
El comando Paste del men Edit se utiliza para transferir el contenido del
Portapapeles a la seleccin actual.
El comando Clear
Elimina datos de la tabla de introduccin de datos
El comando Clear del men Edit se utiliza para eliminar datos de la tabla
de introduccin de datos de la seccin Fit. Este comando elimina
permanentemente los datos de la seleccin actual de la tabla para poder
introducir datos nuevos.
212
El men Edit
El comando Delete Tab

Elimina la seccin actual
El comando Delete Tab (que tambin se puede ejecutar haciendo clic con
el botn derecho del ratn sobre la seccin en la parte inferior de la
ventana Model y luego seleccionando Delete) elimina la seccin actual.
Tambin se eliminan todas las ventanas abiertas de la seccin actual.
Nota: La seccin Model no se puede eliminar.
El comando Rename Tab

Cambia el nombre de la seccin actual
El comando Rename Tab (que tambin se puede ejecutar haciendo clic con
ventana Model y luego seleccionando Rename) sirve para cambiar el
nombre de la seccin actual.
Nota: No se puede cambiar el nombre de la seccin Model.
213
El men Insert
El comando Fit Tab
Inserta una seccin de adaptacin en la ventana Model
El comando Fit Tab del men Insert sirve para insertar una nueva seccin
de adaptacin en la ventana Model. Las secciones de adaptacin
contienen el grupo de datos y los resultados de la adaptacin de
distribucin asociada con ese grupo de datos.
La seccin Fit
Cuando se inserta inicialmente, la seccin de adaptacin contiene una

tabla de datos vaca en la parte izquierda en la que se puede introducir el
grupo de datos que se quiere adaptar. Cuando se realiza la adaptacin,
aparecen las ventanas Fit Results y Summary al otro lado de la seccin de
adaptacin.
Para obtener ms informacin sobre los comandos que se utilizan para
adaptar distribuciones de probabilidad a los grupos de datos de la seccin
de adaptacin, consulte Comandos del men Fitting en la seccin de
referencia correspondiente.
Nota: En una seccin de adaptacin slo se puede introducir un grupo de
datos. Si quiere adaptar ms grupos de datos, aada ms secciones de
adaptacin.
214
El men Insert
El comando Artist Window

Abre una ventana de Artist en la ventana Model
El comando Artist Window del men Insert se utiliza para insertar una
ventana de Artist en la ventana Model. Una ventana de Artist permite
dibujar una curva de forma libre, que luego se puede utilizar para definir
una distribucin de probabilidad.
La ventana Artist
Para obtener informacin sobre los comandos que e utilizan para dibujar
curvas en la ventana Artist, consulte el apartado Comandos del men
Artist en esta misma seccin.
215
El comando Correlation Window

Inserta una ventana de correlacin en la ventana Model
El comando Correlation Window del men Insert se utiliza para insertar
una ventana de correlacin en la ventana Model. Las ventanas de
correlacin permite correlacionar distribuciones de entrada de un modelo
mediante la introduccin de coeficientes en una matriz de correlacin.
Puede seleccionar las entradas que quiere correlacionar arrastrando las
distribuciones de entrada de la lista y colocndolas en una matriz en
blanco.
En un modelo se pueden establecer mltiples matrices de correlacin.

Cada una de la matrices introducidas aparece en la seccin Correlations
de la seccin Model. En cualquier momento se puede editar una matriz
existente haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre el nombre de
la matriz en la lista y seleccionando el comando Edit Correlation Matrix.
Para obtener informacin sobre la configuracin y edicin de matrices de
correlacin, consulte los Comandos del men Correlations en esta misma
seccin.
216
El men Insert
El comando Inputs and Outputs Window

Abre una ventana de Inputs and Outputs en la ventana Model
El comando Inputs and Outputs Window del men Insert se utiliza para insertar
una ventana de entradas y salidas en la ventana Model. La ventana Inputs and
Outputs muestra un resumen de todas las entradas y salidas definidas actualmente
en la hoja de trabajo abierta de Excel.
La ventana Inputs and Outputs muestra el lugar y la definicin de todas las

funciones de distribucin de @RISK en la hoja de trabajo abierta. En esta ventana
puede cambiar el nombre de cualquier entrada o salida, bloquearla para que no se
tomen muestras o recoger muestras para una distribucin (cuando la opcin
Simulation Settings de Collect Distribution Samples est en Inputs Marked
with Collect).
217
El comando Fit Results Window

Inserta una ventana Fit Results en la ventana Model
El comando Fit Results Window del men Insert inserta una ventana Fit
Results en la seccin de adaptacin en la ventana Model. La ventana Fit
Results muestra los resultados de las adaptaciones ms recientes del
grupo de datos de la seccin de adaptacin en la que se encuentra la
ventana Fit Results.
La ventana
Results
Cuando se realiza una adaptacin, se crea automticamente una nueva

ventana Fit Result. Se pueden mostrar mltiples ventanas de los
resultados de adaptacin actuales. Esto permite mostrar simultneamente
diferentes distribuciones adaptadas y compararlas.
Para obtener informacin sobre el contenido de la ventana Fit Results y
los comandos que se utilizan para adaptar distribucin de probabilidades
a grupos de datos, consulte el comando Run Fit Now del men Fitting en
esta seccin.
218
El men Insert
El comando Distribution Window

Inserta una ventana Distribution en la ventana Model
El comando Distribution Window del men Insert se utiliza para abrir
una ventana de distribucin en la ventana Model. Las ventanas de
distribucin se pueden usar en cualquier momento para ver una
distribucin de probabilidad, datos y resultados de adaptacin.
Una ventana de distribucin puede mostrar:
1) Un grfico de una distribucin terica cuyos parmetros se
introducen en la ventana de distribucin.
2) Un grficos de datos de entrada que se encuentran en una tabla de
introduccin de datos en la seccin de adaptacin.
3) Un grfico de una funcin de distribucin generado en una
adaptacin.
En la ventana Distribution tambin se puede colocar un grfico
superpuesto sobre un grfico de distribucin. Este grfico superpuesto
puede provenir de cualquiera de las tres fuentes mencionadas antes.
La ventana
Distribution
219
Contenido de la
ventana
Distribution
220
El contenido de la ventana Distribution es similar al de la ventana Define

Distribution que aparece sobre Excel o se abre cuando se hace un grfico
de una entrada de la lista Outputs and Inputs. La ventana Define
Distribution tambin contiene informacin de la frmula de la celda de
Excel, informacin que la ventana Distribution no incluye. Exceptuando
esta diferencia, estas dos ventanas son prcticamente idnticas. Para
obtener informacin sobre el uso de los componentes de la ventana
Distribution (excepto los que se explican ms abajo) consulte el comando
Define Distribution en la seccin Men incorporado de @RISK.
El men Insert
El comando Fit Summary Window

Abre una ventana Fit Summary en la ventana Model
El comando Fit Summary Window del men Insert abre una ventana Fit
Summary en la seccin de adaptacin de la ventana Model. La ventana Fit
Summary muestra un informe de los resultados de la adaptacin ms
reciente del grupo de datos que aparece en la seccin de adaptacin
activa.
La ventana Fit
Summary
La ventana Fit Summary muestra todas las estadsticas significativas de

los resultados de adaptacin. Para obtener ms informacin sobre los
componentes de la ventana Fit Summary, consulte el apartado de
Resultados de adaptacin en la seccin Comando Run Fit Now del men
Fitting.
221
El men Simulation
El comando Settings
El icono
Simulation
Settings
El comando Settings del men Simulation sirve para modificar las tareas
que se llevan a cabo durante una simulacin. Para obtener ms
informacin sobre las configuraciones de simulacin disponibles, consulte
el comando Settings del men Simulation en la seccin Comandos del
men incorporado de @RISK.
El comando Start
Inicia una simulacin
El comando Start del men Simulation (as como el icono Simulate) se
utilizan para iniciar una simulacin con las configuraciones actuales.
El icono Simulate
222
El men Simulation
223
El men Model
Los comandos del men Model permiten introducir y editar las funciones
de distribucin de entrada, las salidas y las matrices de correlacin
introducidas en un modelo de @RISK en Excel. Los comandos del men
Model tambin aparecen cuando se hace clic con el botn derecho del
ratn sobre una salida, una entrada o una matriz de correlacin en la lista
de la seccin Model de la ventana Model.
El comando Define Distribution

Muestra la ventana @RISK Define Distribution con un grfico de la
distribucin de entrada seleccionada
El comando Define Distribution del men Graph muestra las entradas
seleccionadas actualmente en la lista de la seccin Model de la ventana
Define Distribution. Una vez abierta, la distribucin de entrada
seleccionada se puede editar o eliminar y se pueden aadir nuevas
distribuciones a la frmula.
Para obtener ms informacin sobre la ventana @RISK Define

Distribution, consulte el comando Define Distribution del men Model
incorporado de @RISK.
224
El men Model
El comando Function Properties

Muestra las propiedades actuales de una distribucin de entrada o
salida de @RISK
El comando Function Properties del men Model muestra la
configuracin actual de propiedades de una distribucin de entrada o
salida de @RISK. Las propiedades incluyen el nombre (entradas y
salidas), configuracin de bloqueo y recogida de muestras (slo
entradas) y configuracin de rango de salida (slo salidas).
Una vez especificadas, las propiedades de funcin de las distribuciones de
probabilidad se aaden a las funciones de distribucin de Excel que tienen
distribuciones propiedades de funcin. Para obtener ms informacin
sobre funciones de propiedad de distribucin, consulte el apartado
Funciones de propiedad de distribucin en la seccin Gua de
referencia: Funciones de @RISK.
Propiedades de
funcin para
salidas
Las propiedades disponibles para las salidas en los modelos de @RISK

son:
Name. Selecciona el nombre que se usa para identificar la salida en

grficos e informes. La opcin Use Default Cell Name indica que
@RISK genera automticamente un nombre para la salida utilizando
el nombre de la fila y columna de la hoja de clculo.
Output is Member of Output Range. Esta opcin indica si una celda

de salida se encuentra dentro del rango de salida. Los rangos de
salida son grupos de celdas relacionadas (como Beneficios al ao).
Range Name. Si la salida pertenece a un rango de salida, indica el

nombre del rango.
Position in Range. Si la salida pertenece a un rango de salida, indica

la posicin de la celda en el rango, donde las celdas estn ordenadas
del 1 al nmero total de celdas del rango.
225
Cada propiedad se introduce como argumento de la funcin RiskOutput

que identifica la celda de salida en Excel. Las propiedades se pueden
establecer o modificar aadiendo argumentos directamente a la funcin
RiskOutput en lugar de utilizando el cuadro de dilogo Function
Properties.
Para obtener informacin sobre la funcin RiskOutput, consulte la Gua
de referencia: Funciones de @RISK Functions.
Propiedades de
funcin para
entradas
Las propiedades disponibles para las entradas de los modelos de

@RISK son:
Name. Selecciona el nombre que se usa para identificar la entrada en

grficos e informes. La opcin Use Default Cell Name indica que
@RISK genera automticamente un nombre para la entrada utilizando
el nombre de la fila y columna de la hoja de clculo.
Collect. Indica que se deben recoger muestras de la distribucin

durante la simulacin cuando las entradas marcadas con la opcin
Collect indican Collect Distribution Samples en el cuadro de dilogo
Simulation Settings.
Lock. Indica si se recogern muestras para la distribucin durante la

simulacin. Si la opcin Lock est seleccionada, la distribucin
generar su valor esperado durante la simulacin. Esto permite quitar
temporalmente una distribucin de probabilidad de la simulacin
para comprobar el impacto de su eliminacin en los resultados de una
simulacin.
Las propiedades se introducen como funciones de propiedad de

distribucin que se utilizan como argumentos de la funcin de
distribucin en Excel. Las propiedades tambin se pueden establecer o
modificar aadiendo funciones de propiedad de distribucin
directamente a la funcin de distribucin en lugar de utilizando el cuadro
de dilogo Function Properties. Para obtener ms informacin sobre
funciones de propiedad de distribucin, consulte el apartado Funciones
de propiedad de distribucin en la seccin Gua de referencia:
Funciones de @RISK.
226
El men Model
El comando Remove Functions

Elimina las funciones de @RISK de las celdas seleccionadas o de
toda la hoja de trabajo de Excel
El comando Remove Functions quita todas las funciones de @RISK de las
celdas seleccionadas en la lista de la ventana Model o de toda la hoja de
clculo Excel abierta.
El comando Correlate Distributions

Define o edita las correlaciones existentes entre distribuciones de
probabilidad de las frmulas de las celdas seleccionadas
El icono Correlate
Distributions
El comando Correlate Distributions del men Model permite

correlacionar las muestras de las distribuciones de probabilidad de
entrada. Cuando se selecciona el comando Correlate Distributions (o se
hace clic en el icono Correlate Distributions), aparece una matriz en la
ventana Model que incluye una fila y una columna por cada distribucin
de probabilidad actualmente seleccionada en la lista. Los coeficientes de
correlacin entre las distribuciones de probabilidad se pueden introducir
a travs de esta matriz.
227
Dos distribuciones de entrada estn correlacionadas cuando sus muestras

deben estar relacionadas; o sea, el valor de muestra de una de ellas debe
afectar el valor de muestras de la otra. Esta correlacin es necesaria
cuando hay dos variables cuyas variaciones son paralelas. Por ejemplo,
imaginemos un modelo con dos distribuciones de entrada: Tasas de
inters y Compras de vivienda. Estas dos distribuciones estn relacionadas ya que el valor de muestra de la variable Compras de vivienda
depende del valor de muestra de la variable Tasa de inters. Una Tasa de
inters alta normalmente provocar un valor bajo de Compras de
vivienda, del mismo modo que una Tasa de inters baja provocar un
valor alto de Compras de vivienda. Si esta correlacin no se tuviera en
cuenta durante la recogida de muestras, algunas iteraciones de la
simulacin reflejaran situaciones sin sentido que no se producen en la
realidad, como es el caso de una Tasa de inters alta y un valor alto de
Compras de vivienda.
Cmo aadir
entradas a una
matriz existente
228
Si se selecciona el comando Correlate Distributions y la ventana activa es

una matriz de correlacin existente, puede aadir a la matriz las
distribuciones de probabilidad seleccionadas actualmente en la lista.
Cuando se aaden distribuciones a una matriz existente, aparecen las
siguientes opciones:
El men Model
Seleccione la opcin Replace para reemplazar las entradas comenzando

en el punto seleccionado de la matriz, manteniendo al mismo tiempo los
coeficientes introducidos. Seleccione Insert para aadir nuevas
filas/columnas en el lugar seleccionado. Seleccione Append para aadir
las entradas como nuevas filas /columnas tras las ltima fila /columna de
la matriz. Haga clic en Adjust Row/Column for Insertion and
Replacement para mover la fila / columna seleccionada a cualquier punto
de la matriz.
Se puede aadir una sola entrada a la matriz manteniendo pulsado el
botn del ratn sobre una entrada de la lista y arrastrndola a la matriz de
correlacin. La entrada se aade en el lugar seleccionado de la matriz. Las
opciones Replace, Insert y Append tambin aparecen cuando se arrastra
una entrada a la matriz.
Introduccin de coeficientes de correlacin

La correlacin entre distribuciones de entrada se introducen en una matriz
que aparece cuando se selecciona el comando Correlate Distributions (o
cuando se pulsa el botn Correlate Distributions). Las filas y columnas de
esta matriz tienen los ttulos de cada una de las distribuciones de entrada
de las celdas seleccionadas. Cada celda de la matriz especifica el
coeficiente de correlacin existente entre las distribuciones de entrada de
la fila y de la columna correspondientes.
Los valores de los coeficientes de correlacin fluctan entre -1 y 1. El valor
0 indica que no hay correlacin entre las dos variables; o sea, que son
independientes. El valor 1 indica una correlacin positiva completa entre
las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una entrada es
alto, el valor de muestra de la otra es tambin alto. El valor -1 indica
una correlacin inversa completa entre las dos variables; es decir, cuando
el valor de muestra de una entrada es alto, el valor de muestra de la otra
es bajo. Los valores de coeficientes intermedios, como -0,5 o 0,5, indican
una correlacin parcial. Por ejemplo, un coeficiente de 0,5 indica que
cuando el valor de muestra de una entrada es alto, el valor de muestra
de la otra tender, aunque no siempre, a ser alto.
Se pueden especificar correlaciones entre dos distribuciones de entrada
cualquiera. Una distribucin tambin puede estar correlacionada con otras
muchas distribuciones de entrada. Frecuentemente, los coeficientes de
correlacin se calcularn segn el historial de datos previos en los cuales
se basan las funciones de distribucin del modelo.
Introduccin de
coeficientes de
correlacin
Para introducir correlaciones entre distribuciones de entrada:

1) Seleccione en la lista las entradas que desea correlacionar. Para
seleccionar mltiples entradas, haga clic sobre ellas manteniendo
pulsada la tecla <Ctrl>.
229
2) Haga clic en el icono Correlate Distributions, o seleccione el comando

Correlate Distributions cuando haga clic con el botn derecho del
ratn sobre una entrada de la lista.
3) Desplcese por la matriz y seleccione la celda que est en la
interseccin de la fila de una distribucin y la columna de la otra.
4) Introduzca el valor de coeficiente deseado.
5) Desplcese a otras celdas e introduzca las correlaciones que considere
necesarias.
6) Cuando termine, haga clic en Apply para introducir la matriz en Excel
y aadir las funciones RiskCorrmat a las funciones de distribucin de
entrada de la matriz.
Para aadir distribuciones a una matriz existente (o a una matriz en
blanco creada con el botn Correlation Window del men Insert):
1) Arrastre las distribuciones de entrada de la lista a la matriz existente.
2) Modifique los coeficientes de correlacin en la matriz como se
describe en la seccin anterior.
Nota: La correlacin entre dos entradas se puede introducir tanto en la
columna de la primera y la fila de la segunda como en la columna de la
segunda y la fila de la primera. Se puede utilizar cualquiera de estas dos
celdas, ya que cuando la introduzca en una aparecer automticamente
en la otra.
Matriz de
correlacin
en Excel
230
El men Model
Cuando pulse el botn Apply en la ventana de la matriz de correlacin, la

matriz introducida se aade a la hoja de trabajo de Excel y las funciones
RiskCorrmat de referencia de la matriz se aaden a las distribuciones de
entrada de la matriz. Los coeficientes de correlacin se pueden cambiar en
esta matriz de Excel, as como en la matriz de la ventana Model. Sin
embargo, para introducir nuevas entradas no se puede utilizar la matriz
de Excel. Para aadir nuevas entradas a una matriz, edite la matriz en la
ventana Model.
Para obtener informacin sobre la introduccin y edicin de matrices de
correlacin, consulte los comandos del men Correlation de la ventana
Model.
El significado de los valores de clasificacin de

coeficiente de correlacin
La correlacin de distribuciones de entrada en @RISK se basa en la
clasificacin de correlaciones. La clasificacin de coeficientes de
correlacin fue creada por C. Spearman a principios del siglo XX. Esta
clasificacin se elabora utilizando clasificaciones de valores, y no los
valores propiamente (como en el caso del coeficiente de correlacin
lineal). La clasificacin de un valor se determina por su posicin en un
rango mnimo-mximo de valores posibles de una variable.
@RISK genera pares con la clasificacin de correlacin y con los valores de
muestra en un proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera una
serie de numeraciones de clasificacin aleatorias para cada variable. Si,
por ejemplo, se van a ejecutar 100 iteraciones, se generan 100
numeraciones para cada variable. (Las numeraciones de clasificacin no
son ms que valores de magnitud variable entre un mnimo y un mximo.
@RISK utiliza las numeraciones de Van der Waerden basadas en la
funcin inversa de la distribucin normal). Estas numeraciones de
clasificacin se reorganizan posteriormente para obtener pares
compuestos de una numeracin y un valor que generan la clasificacin de
coeficientes de correlacin deseada. En cada iteracin, cada variable tiene
su valor emparejado con una numeracin.
En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un grupo
de nmeros (entre 0 y 1) que se utilizarn para la recogida de muestras.
Tambin en este paso si se van a ejecutar 100 iteraciones se generarn
aleatoriamente 100 nmeros para cada variable. A continuacin estos
nmeros aleatorios se ordenan de menor a mayor.
231
En cada variable, el nmero aleatorio menor se utiliza en la iteracin de

menor numeracin de clasificacin, el siguiente nmero menor se utiliza
en la iteracin de la segunda menor numeracin de clasificacin, y as
sucesivamente. Esta ordenacin basada en la clasificacin contina con
todos los nmeros aleatorios hasta llegar al punto en el que el mayor
nmero aleatorio se utiliza en la iteracin de mayor numeracin de
clasificacin.
En @RISK este proceso de reordenacin de nmeros aleatorios se lleva a
cabo antes de la simulacin. De esta manera se obtiene un grupo de pares
aleatorios que se pueden utilizar para generar los valores de las muestras
de las distribuciones de correlacin de cada iteracin.
Este mtodo de correlacionar se denomina distribucin libre porque con
l se puede correlacionar cualquier tipo de distribucin. Aunque las
muestras extradas para dos distribuciones estn correlacionadas, se
mantiene la integridad de las distribuciones originales. Las muestras
resultantes de cada distribucin reflejan la funcin de distribucin de
entrada para la que se extrajeron.
Establecimiento
de correlaciones
a travs de
funciones
Las correlaciones entre distribuciones de entrada tambin pueden

establecerse directamente en la hoja de clculo utilizando las funciones
CORRMAT. Las correlaciones establecidas utilizando esta funcin son
idnticas a aquellas introducidas al pulsar el botn Apply en la ventana
Correlation Matrix.
Para obtener ms informacin sobre el uso de estas funciones para
establecer correlaciones, consulte la descripcin de estas funciones en la
seccin Gua de referencia: Funciones de @RISK.
Para obtener ms informacin sobre el uso de las matrices de correlacin,
consulte los comandos del men Correlation.
El comando Delete Correlation Matrix

Elimina la matriz de correlacin seleccionada
El comando Delete Correlation Matrix del men Model sirve para
eliminar la matriz de correlacin seleccionada. Todas las funciones
RiskCorrmat se eliminan de las funciones de distribucin de la matriz y la
matriz correspondiente de Excel tambin se elimina.
232
El men Model
El comando Find Outputs and Inputs

Esta opcin permite examinar la hoja de clculo abierta, identificar
todas las funciones de @RISK y actualizar la lista de la ventana
Model
El comando Find Outputs and Inputs del men Model encuentra todas las
distribuciones de @de todas las hojas de trabajo abiertas en Excel. Utilice
este comando para actualizar todas las entradas de la lista de la ventana
Model. Si est introduciendo distribuciones de probabilidad directamente
en las frmulas de Excel, utilice este comando para mantener actualizada
la lista. Cuando se edita una entrada o salida con el comando Define
Distribution o Edit Output del men Model, @RISK tambin comprueba
en la informacin de la ventana Model que las celdas estn actualizadas.
Nota: Cuando se pulsa el botn Apply en la ventana @RISK Definition, la
frmula de la celda (incluyendo las funciones de distribucin @RISK) que
aparece en la ventana se coloca en la celda especificada. Esta frmula
sustituye a la frmula existente de la celda , incluso si la frmula de la
celda ha sido modificada en Excel mientras la ventana @RISK Definition
de la celda estaba abierta.
233
234
El men Model
El men Correlation
Los comandos del men Correlation permite editar las matrices de
correlacin y crear nuevos elementos en matrices existentes. Tambin hay
opciones en la propia ventana Correlation para identificar y describir
matrices. Estas opciones tambin se describen en esta seccin.
El comando Check Matrix Consistency

Comprueba la consistencia de la matriz de correlacin activa
El comando Check Matrix Consistency del men Model comprueba si la
matriz introducida en la ventana de correlacin es vlida. @RISK puede
corregir cualquier matriz no vlida y generar la matriz vlida ms
parecida a la introducida.
Matrices de
correlacin no
vlidas
Una matriz de correlacin no vlida especifica relaciones simultneas

inconsistentes entre tres o ms entradas. Es fcil introducir matrices de
correlacin no vlidas. Un ejemplo sencillo es: correlacionar la entrada A y
la B con un coeficiente de +1, la B y la C con un coeficiente de +1, y la C y
la A con un coeficiente de -1. Este ejemplo es claramente invlido, pero las
matrices no vlidas no son siempre as de sencillas. En general, una matriz
es vlida slo si es positiva semi-definitiva. Una matriz positiva semidefinitiva tiene valores que son mayores o iguales a cero, y al menos un
valor mayor que cero.
Si @RISK determina con el comando Check Matrix Consistency que una
matriz no es vlida, el programa le dar la opcin de permitir que @RISK
genere la matriz vlida ms parecida. Para modificar una matriz, @RISK
sigue estos pasos:
1) Halla el valor ms pequeo (E0)
2) Desplaza los valores para que el ms pequeo sea igual a cero
aadiendo el producto de -E0 y la identidad de la matriz (I) a la
matriz de correlacin (C): C' = C - E0I
3) Divide la nueva matriz entre 1 - E0 para que los trminos diagonales
sean: C'' = (1/1-E0)C'
Esta nueva matriz es positiva y semi-definitiva y, por lo tanto, vlida. Es
importante comprobar la nueva matriz vlida para asegurarse de que sus
coeficientes de correlacin reflejan con precisin su conocimiento de la
correlacin entre las entradas de la matriz.
235
Nota: Cuando se pulsa el botn Apply, se comprueba automticamente la

consistencia de la matriz de correlacin introducida en la ventana
Correlation, antes de introducirla en Excel y aadir las funciones
RiskCorrmat a cada entrada de la matriz.
El comando Insert Row/Column

Inserta una fila y columna en la matriz de correlacin activa
El comando Insert Row/Column del men Model inserta una nueva fila y
columna en la matriz de correlacin activa. En la matriz aparecer una
nueva columna en donde se encuentra el cursos, desplazando las
columnas existentes a la derecha. Tambin aparecer una nueva fila,
desplazando las filas existentes hacia arriba.
Una vez aadida la fila /columna a la matriz, se puede aadir una nueva
entrada a la matriz arrastrando una entrada de la lista. Seleccione
Replace en el cuadro de dilogo para asignar la nueva entrada a la nueva
fila /columna.
El comando Delete Selected Row/Column(s)

Elimina una fila y columna en la matriz de correlacin activa
El comando Delete Selected Row/Column(s) del men Model elimina las
filas y columnas seleccionadas de la matriz de correlacin. Este comando
slo est disponible cuando se selecciona una o ms de las filas y
columnas de la matriz haciendo clic en el ttulo de la fila o columna.
El comando Detach Selected Input(s)

Elimina las entradas seleccionadas de la matriz de correlacin activa
El comando Detach Selected Input(s) del men Model elimina las entradas
seleccionadas de la matriz de correlacin activa. Este comando slo est
disponible cuando se selecciona una o ms de las filas y columnas de la
matriz haciendo clic en el ttulo de la fila o columna. Cuando se eliminan
entradas, slo se eliminan las entradas, y no los coeficientes especificados
en la matriz.
236
El men Correlation
Comandos Instance
Una instancia es una nueva copia de una matriz existente que se puede
utilizar para correlacionar una nueva serie de entradas. Cada instancia
contiene el mismo grupo de coeficientes de correlacin; sin embargo, las
entradas correlacionadas en cada instancia son diferentes. De esta forma
puede establecer fcilmente grupos de variables correlacionadas de modo
similar sin tener que volver a introducir los datos de la misma matriz una
y otra vez. Adems, cuando se edita un coeficiente de correlacin en
cualquier instancia de la matriz, se cambia automticamente en todas las
instancias.
Cada instancia de una matriz tiene su propio nombre. Las instancias se
pueden eliminar o cambiar de nombre en cualquier momento.
La instancia es un tercer argumento opcional de la funcin RiskCorrmat.
De esta forma podr especificar fcilmente instancias cuando introduzca
matrices de correlacin y funciones RiskCorrmat directamente en Excel.
Para obtener informacin sobre la funcin RiskCorrmat y el argumento de
instancia, consulte la Gua de referencia: Funciones de @RISK.
Nota: Cuando se crea una matriz de correlacin con mltiples instancias
en la ventana Model y se muestra en Excel, slo se muestran las entradas
de la primera instancia en los ttulos de la matriz que se aade a la hoja
@RISK Correlation.
237
El comando Create New Instance

Crea una nueva instancia de la matriz de correlacin activa
El comando Create New Instance del men Model crea una nueva
instancia de la matriz de correlacin activa. Antes de crear la nueva
instancia, debe asignarle un nombre.
Cuando se crea una nueva instancia, se hace una copia de la matriz activa
sin entradas en las filas y columnas. Para aadir entradas a la nueva
instancia:
Arrastre las distribuciones de entrada de la lista a la nueva matriz.
Para ver una instancia diferente de la matriz:
238
Cambie la opcin Active Instance en la parte inferior de la ventana

de correlacin.
El men Correlation
El comando Delete Instance

Elimina la instancia actual de la matriz de correlacin activa
El comando Delete Instance del men Model elimina la instancia actual de
la matriz de correlacin activa. Las correlaciones se eliminan de todas las
entradas de la instancia.
El comando Rename Instance

Cambia el nombre de la instancia actual de la matriz de correlacin
activa
El comando Rename Instance del men Model sirve para cambiar el
nombre de la instancia actual de la matriz de correlacin activa. El nuevo
nombre se muestra en la opcin Active Instance en la parte inferior de la
ventana de correlacin.
239
Las opciones de la ventana Correlation

La ventana Correlation contiene los datos Name, que identifica la matriz
de la ventana, Description, que describe la matriz de la ventana, y
Workbook, que especifica el lugar de Excel en el que se encuentra la
matriz introducida. Esta informacin se utiliza cuando la matriz de
correlacin introducida se aade a Excel al pulsar el botn Apply.
Los datos de la ventana Correlation son:
240
Name. Especifica el nombre de la matriz que se utilizar para

identificar la matriz en las funciones RiskCorrmat que se crean para
cada distribucin de entrada de la matriz. Este nombre debe ser un
nombre de rango vlido de Excel.
Description. Ofrece una descripcin de las correlaciones de la matriz.

Este entrada es opcional.
Workbook. Especifica el nombre del libro de trabajo en el que se

colocar la hoja @RISK Correlations. La hoja se coloca en el mismo
libro de trabajo que contiene las entradas.
El men Correlation
Cmo se aade
una matriz de
correlacin a un
modelo de Excel
Cuando se introduce una matriz de correlacin en la ventana Model y se

hace clic en Apply, se llevan a cabo las siguientes operaciones:
1) La matriz se aade a una hoja de clculo llamada @RISK Correlations
que se encuentra en el libro de trabajo especificado en el campo
Workbook de la ventana Correlation. Esta matriz de Excel se
identifica con un nombre de rango de Excel especificado en el campo
Name de la ventana Correlation. La opcin Description aparece en la
parte superior de la matriz de Excel.
2) Las funciones RiskCorrmat se aaden a cada una de las funciones de

distribucin de entrada de la matriz. La funcin RiskCorrmat se aade
como argumento en la propia funcin de distribucin, como la
siguiente:
=RiskNormal(200000;30000;RiskCorrmat(NuevaMatriz;2))
donde NuevaMatriz es el nombre del rango de esta matriz y 2 es la
posicin que ocupa la funcin de distribucin en la matriz.
Despus de aadir la matriz y las funciones RiskCorrmat a Excel, puede
cambiar los valores de los coeficientes en la matriz sin tener que editar la
matriz en la ventana Model.
241
242
El men Correlation
El men Fitting
Los comandos del men Fitting se utilizan para configurar y adaptar
distribuciones de probabilidad a los grupos de datos de la seccin de
adaptacin. Estos comandos permiten realizar una adaptacin, especificar
los tipos de distribucin que se deben incluir en una adaptacin e
introducir el tipo de recogida de datos que se usar en las pruebas ChiSquare de una adaptacin. El men Fitting tambin permite filtrar,
ordenar o transformar los datos de entrada que aparecen en la tabla de
introduccin de datos de la seccin de adaptacin.
El comando Run Fit

Realiza una adaptacin de los datos de entrada que aparecen en la
tabla de introduccin de datos, utilizando la configuracin actual
El icono Run Fit
El comando Run Fit adapta distribuciones de probabilidad a los datos de

entrada que aparecen en la tabla de introduccin de datos de la seccin de
adaptacin. La adaptacin se realiza utilizando la configuracin actual
introducida utilizando los comandos Specify Distributions to Fit,
Define Chi-Sq Binning y Input Data Options del men Fitting.
Para obtener ms informacin sobre las tcnicas utilizadas para la
adaptacin de distribuciones, consulte el captulo 6: Adaptacin de
distribuciones.
La adaptacin de distribuciones da como resultado un grupo de
distribuciones de probabilidad tericas ordenadas segn la idoneidad de
adaptacin de los datos. Estos resultados aparecen en las ventanas Fit
Results y Fit Summary.
243
La ventana Fit Results

La ventana Fit Results muestra una lista de distribuciones adaptadas,
grficos que ilustran cmo se adapta la distribucin seleccionada a los
datos, y estadsticas de la distribucin adaptada y de los datos de entrada,
as como los resultados de las pruebas de idoneidad de adaptacin.
Nota: Si el tipo de datos de entrada son de curva acumulativa o de curva de

densidad (opcin que se establece con el comando Input Data Options del men
Fitting), no se genera informacin de prueba de idoneidad de adaptacin. Adems,
para este tipo de datos slo se ofrecen grficos de comparacin y de diferencia.
Lista Fitted
Distributions
La lista Fitted Distributions contiene todas las distribuciones para las que
se generaron resultados de adaptacin. Estas distribuciones estn
ordenadas segn la prueba de idoneidad de adaptacin seleccionada en la
opcin Rank By. Slo se prueban los tipos de distribucin seleccionados
con el comando Specify Distributions to Fit del men Fitting.
Si hace clic en una distribucin de la lista Fitted Distributions aparecen los
resultados de adaptacin de la distribucin, incluyendo grficos y
estadsticas de la adaptacin seleccionada.
Si una distribucin genera resultados no vlidos, la distribucin no
aparece en la lista Fitted Distributions. bajo la lista aparece el nmero de
adaptaciones no vlidas.
244
El men Fitting
Rank By
La opcin Rank By ordena las distribuciones segn la prueba de

idoneidad de adaptacin seleccionada, que indica la idoneidad de
adaptacin entre los datos de muestra y la hipottica funcin de densidad
de probabilidad. Existen tres tipos de pruebas:
Prueba Chi Sq o Chi-Square. La prueba Chi-Square es la prueba ms

comn de idoneidad de adaptacin. se puede utilizar con datos de
entrada de muestras y cualquier tipo de funcin de distribucin
(independiente o continua). Uno de los inconvenientes de la prueba
Chi-Square es que no hay normas claras para seleccionar intervalos o
compartimentos. En algunas situaciones, pueden alcanzarse
diferentes conclusiones con unos mismos datos, dependiendo de
cmo se establecieron los compartimentos. Los compartimentos que
se utilizan en la prueba Chi-Square se pueden definir utilizando el
comando Define Chi-Sq Binning del men Fitting.
Prueba K-S o Kolmogorov-Smirnov. La prueba Kolmogorov-Smirnov

no depende del nmero de compartimentos, lo cual la convierte en
una prueba ms potente que la Chi-Square. Esta prueba se puede usar
con datos de entrada de muestra, pero no se puede utilizar con
funciones de distribucin independientes. Uno de los inconvenientes
de la prueba Kolmogorov-Smirnov es que no detecta muy bien
discrepancias en los extremos.
Prueba A-D o Anderson-Darling. La prueba Anderson-Darling es

muy similar a la Kolmogorov-Smirnov, pero pone mayor nfasis en
los valores extremos. Esta prueba no depende del nmero de
intervalos.
RMS Error o error de raz cuadrada de la media. Si el tipo de datos de

entrada es de curva acumulativa o de curva de densidad (opcin que
se establece con el comando Input Data Options del men Fitting),
slo se utiliza la prueba RMS Error para adaptar las distribuciones.
Para obtener informacin sobre la prueba RMS Error, consulte el
Captulo 6. Adaptacin de distribuciones.
245
Cmo ver
resultados de
adaptacin de
mltiples
distribuciones
Para mostrar al mismo tiempo los resultados de adaptacin de diferentes

distribuciones de la lista Fitted Distribution:
1) Seleccione el comando Fit Results Window del men Insert .
Aparecer una nueva ventana Fit Results en la seccin de adaptacin
actual en la que se puede ver los resultados de otras distribuciones
adaptadas.
Resultados y grficos de adaptacin

Cuando los datos de entrada son valores de muestra, puede generar
cuatro grficos Comparison, Difference, P-P y Q-Q de cualquier
adaptacin seleccionada haciendo clic en la lista Fitted Distribution. Si los
datos de entrada son de curva de densidad o de curva acumulativa, slo
se pueden generar grficos de comparacin y de diferencia.
Todos los tipos de grficos pueden usar delimitadores para establecer
grficamente valores X-P en el grfico. Tambin se pueden establecer los
valores mnimo y mximo del eje X arrastrando los delimitadores del
extremo del eje X. Los delimitadores son los tringulos invertidos que se
encuentran en la parte superior del grfico.
246
El men Fitting
Grficos de
comparacin
Los grficos de comparacin muestran dos curvas: la distribucin de

entrada y la distribucin creada por el anlisis de adaptacin.
Los grficos de comparacin tienen dos delimitadores. Estos
delimitadores establecen los valores izquierdo de X e izquierdo de P, as
como los valores derecho de X y derecho de P. Los valores de estos
delimitadores aparecen en la barra de probabilidad situada bajo el grfico
y en la tabla de estadsticas situada a la derecha del grfico.
Grficos de
diferencias
Los grficos de diferencia muestran en curva la diferencia entre la

distribucin de entrada y la distribucin creada en el anlisis de
adaptacin.
En el grfico de diferencia se puede utilizar un solo delimitador para
generar valores X-Y especficos as como la diferencia entre los datos de
entrada y la distribucin adaptada en cualquier valor X del grfico.
247
Grficos P-P
Los grficos P-P (o Probabilidad-Probabilidad) muestran el valor p de la

distribucin adaptada en comparacin con el valor p de los resultados de
adaptacin. Si la adaptacin es buena, la grfica ser casi lineal. En el
grfico P-P se puede utilizar un solo delimitador para generar el valor p
de los datos de entrada y de la distribucin adaptada en cualquier valor X
del grfico.
Grficos Q-Q
Los grficos Q-Q (o grficos Percentil-Percentil) muestran los valores de

percentil de la distribucin adaptada en comparacin con los valores de
percentil de los datos de entrada. Si la adaptacin es buena, la grfica
ser casi lineal. En el grfico Q-Q se puede utilizar un solo delimitador
para generar el valor del percentil de los datos de entrada y de la
distribucin adaptada en cualquier valor X del grfico.
248
El men Fitting
Resultados de adaptacin Estadsticas e idoneidad

de adaptacin
Las estadsticas de los resultados de adaptacin de la distribucin
seleccionada se muestran en la tabla de estadsticas de la ventana Results.
Los resultados Stats (estadsticas) y GOF (o idoneidad de adaptacin) se
muestran en secciones separadas. Las estadsticas y los resultados de
idoneidad de adaptacin de todas las distribuciones adaptadas se pueden
mostrar en la ventana Fit Summary utilizando el comando Fit Summary
Window del men Insert.
Estadsticas
La seccin Stats de la ventana Fit Results muestra las estadsticas ms

significativas de la distribucin adaptada que se encuentra en pantalla y la
distribucin de los datos de entrada. Si alguna estadstica no es vlida
para la distribucin adaptada o para los datos de entrada de distribucin,
aparecer n/a. Las estadsticas incluyen:
Formula, o distribucin y argumentos de la distribucin adaptada.

Cuando se utiliza una adaptacin como entrada de un modelo de
@RISK, su frmula se corresponde con la funcin de distribucin que
se colocar en la hoja de clculo.
Parameters o entradas de cada valor de parmetro de la frmula.

Shift es cualquier desplazamiento de valor X aplicado si los datos de
entrada exceden el rango de la distribucin adaptada. Una distribucin desplazada se expresa en formato Dist(arg1;arg2argn) Shift,
donde la muestra extrada de la distribucin desplazada contiene la
cantidad de desplazamiento sumada o restada. Para obtener ms
informacin sobre los factores de desplazamiento, consulte el
Captulo 6: Adaptacin de distribuciones.
Delimiter values (Los valores izquierdo y derecho de X y P en los

grficos de comparacin, los valores de diferencia en los grficos de
249
diferencia y el valor del delimitador de los grficos P-P y Q-Q). Estos

elementos muestran el valor actual de los delimitadores de un grfico.
Idoneidad de
adaptacin
Standard Statistics (Mnimo, mximo, media, etc.). Este elemento

muestra las estadsticas calculadas para la distribucin adaptada y
para la distribucin de los datos de entrada.
La seccin GOF (o idoneidad de adaptacin) muestra los resultados de las

pruebas de idoneidad de adaptacin que se calcularon durante la
adaptacin. Esta seccin muestra los resultados de cada una de las tres
pruebas disponibles (Chi-Sq, A-D y K-S). La informacin de idoneidad de
adaptacin slo est disponible cuando el tipo de datos de entrada son
valores de muestra.
Las estadsticas de idoneidad de adaptacin indican la probabilidad de
que una funcin de distribucin determinada produzca un grupo de datos
determinado. Las estadsticas de idoneidad de adaptacin se pueden usar
para comparar los valores de idoneidad de adaptacin de otras funciones
de distribucin.
Los elementos del informe de idoneidad de adaptacin son:
250
Test Value, o estadsticas de cada una de las tres pruebas de la

distribucin de probabilidad adaptada.
P-value, o nivel de significancia observado de la adaptacin. Para

obtener ms informacin sobre los valores P, consulte el Captulo 6:
Adaptacin de distribuciones.
Rank, o la clasificacin de la distribucin adaptada entre todas las

distribuciones en cada una de las tres pruebas. La clasificacin
generada es diferente segn la prueba realizada.
C Val, o valor crtico en diferentes niveles de significancia para cada

una de las pruebas. Para obtener ms informacin sobre los valores
El men Fitting
crticos y sus clculos, consulte el Captulo 6: Adaptacin de

distribuciones.
Bin statistics de cada compartimento de la distribucin de entrada y

de la distribucin adaptada (slo para la prueba Chi-Sq). Estos
elementos generan el mnimo y el mximo de cada compartimento as
como el valor de probabilidad del compartimento de la distribucin
de entrada y de la distribucin adaptada. Los tamaos de los
compartimentos se pueden establecer con el comando Define Chi-Sq
Binning del men Fitting.
Resultados de adaptacin Ventana Fit Summary

La ventana Fit Summary muestra un resumen de estadsticas calculadas y
de resultados de pruebas de todas las distribuciones adaptadas al grupo
de datos seleccionado.
La ventana Fit
Summary
Los siguientes elementos aparecen en la ventana Fit Summary:
Formula, o distribucin y argumentos de la distribucin adaptada.

Cuando se utiliza una adaptacin como entrada de un modelo de
@RISK, su frmula se corresponde con la funcin de distribucin que
se colocar en la hoja de clculo.
Parameters o entradas individuales de cada uno de los valores de los

parmetros de distribucin de la frmula. Shift es cualquier
desplazamiento de valor X aplicado si los datos de entrada exceden el
rango de la distribucin adaptada. Una distribucin desplazada se
expresa en formato Dist(arg1;arg2argn) Shift, donde la muestra
extrada de la distribucin desplazada contiene la cantidad de
251
desplazamiento sumada o restada. Para obtener ms informacin

sobre los factores de desplazamiento, consulte el Captulo 6:
Standard Statistics (Mnimo, mximo, media, etc.). Estos elementos

muestran las estadsticas calculadas para todas las distribuciones
adaptadas y para la distribucin de los datos de entrada.
Targets sirve para identificar la probabilidad de alcanzar un resultado

especfico o un valor asociado a un nivel de probabilidad. Estos
objetivos tienen valores predeterminados (del 10% al 95%) que usted
puede cambiar si lo desea.
En el rea de objetivos de la ventana Fit Summary se pueden
introducir valores o probabilidades. Si se introduce un valor, se
calcula la probabilidad de que se d ese valor, que es menor o igual a
la del valor introducido. Si se introduce una probabilidad, se calcula el
valor de la distribucin cuya probabilidad acumulativa asociada es
igual a la de la probabilidad introducida.
Nota: Los objetivos que se introduzcan en la ventana Fit Summary se aplican
automticamente a todas las distribuciones adaptadas y a la distribucin de
los datos de entrada.
Por cada una de la tres pruebas realizadas (Chi Sq, A-D y K-S) la ventana
Fit Summary muestra la informacin de la seccin GOF de la ventana Fit
Results. Para obtener ms informacin sobre estas estadsticas, consulte la
seccin Resultados de adaptacin Estadsticas e idoneidad de
adaptacin de este mismo captulo.
Rank By
252
La opcin Rank By permite cambiar el orden en el que aparecen las

distribuciones adaptadas en la ventana Fit Summary. Seleccione la opcin
Name para ordenar las distribuciones en orden alfabtico; o Chi-Sq, A-D,
o K-S para que se ordenen segn las clasificaciones generadas para cada
prueba.
El men Fitting
El comando Specify Distributions to Fit

Selecciona las distribuciones de probabilidad para la adaptacin o
especifica una distribucin predefinida para la adaptacin
El icono Specify
Distributions to
Fit
Estimacin de
parmetro
El comando Specify Distributions to Fit del men Fitting selecciona las

distribuciones de probabilidad que se incluyen en la adaptacin. Este
comando tambin se puede utilizar para especificar distribuciones
predefinidas con valores de parmetros prestablecidos para la adaptacin.
Las distribuciones de probabilidad que se incluyen en una adaptacin
tambin se pueden seleccionar introduciendo informacin en los lmites
inferior y superior de las distribuciones permitidas.
La opcin Parameter Estimation controla si 1) se adaptarn un grupo de

tipos de distribucin o 2) se utilizarn un grupo de distribuciones
predefinidas. La seleccin de la opcin Parameter Estimation determina
las otras opciones que aparecen en el cuadro de dilogo Specify
Distributions to Fit. Las opciones disponibles para la estimacin de
parmetro son:
Find BestFit Parameters, que sirve para hallar los parmetros de los
tipos de distribucin seleccionados que mejor se adaptan a un grupo
especfico de datos.
Fit to Predefined Distributions, que sirve para determinar cmo se

adapta a un grupo especfico de datos las distribuciones de
probabilidad introducidas (con valores de parmetros
predeterminados).
253
Las opciones
Find BestFit
Parameters
Si selecciona Find BestFit Parameters, aparecern las siguientes opciones

en el cuadro de dilogo Specify Distributions to Fit:
List of Distribution Types. Seleccionando o deseleccionando un tipo

de distribucin especfica se incluir o excluir ese tipo de la
adaptacin que se va a realizar. La lista de tipos de distribuciones
cambia dependiendo de las opciones seleccionadas en Lower Limit y
Upper Limit.
Cada tipo de distribucin tiene diferentes caractersticas con respecto al

rango y lmites de los datos que describen. Con las opciones Lower Limit
y Upper Limit puede seleccionar los tipos de distribuciones que se
incluyen. Las opciones de lmites se establecen basndose en su
conocimiento del rango de valores posibles de las muestras que desea
describir.
Las opciones Lower Limit y Upper Limit incluyen:
254
Fixed Bound of. Fija los valores del lmite inferior y superior de la
distribucin adaptada. Slo ciertos tipos de distribuciones, como la
Triangular, tienen lmites superiores e inferiores fijos. Los datos de
Fixed Bound restringe la adaptacin a ciertos tipos de distribucin.
Bounded, but unknown. Indica que la distribucin adaptada tiene un

lmite inferior y superior finito, pero usted no conoce el valor de este
lmite.
Open (extends to +/- infinity). Indica que los datos descritos por la
distribucin adaptada pueden extenderse a cualquier valor positivo o
negativo.
Unsure. Indica que usted no conoce los posibles valores que se

pueden producir y, por lo tanto, se pueden adaptar todas las
distribuciones.
El men Fitting
Opciones Fit to
Predefined
Distributions
Cuando se selecciona la opcin Fit to Predefined Distributions, se

introduce un grupo de distribuciones predefinidas y slo stas se
utilizarn en la adaptacin.
Las distribuciones predefinidas se establecen con las siguientes opciones:
Name. Indica el nombre de la distribucin predefinida.
Distribution. Selecciona el tipo de distribucin de una distribucin

predefinida en la lista de tipos de distribuciones disponibles.
Parameter values. Los valores de los parmetros cambian

dependiendo del tipo de distribucin seleccionado. Al introducir los
valores de parmetro se completa la especificacin de la distribucin
predefinida.
El botn Add aade la distribucin especificada a la lista de

distribuciones predefinidas. Una vez introducido un grupo de
distribuciones predefinidas, cualquiera de las distribuciones introducidas,
o todas ellas, se pueden seleccionar para la adaptacin. Select All permite
seleccionar para la adaptacin todas las distribuciones predefinidas de la
lista. Tambin puede seleccionar varias distribuciones predefinidas
diferentes haciendo clic en sus nombres (manteniendo pulsada la tecla
Ctrl para hacer mltiples selecciones). Delete sirve para eliminar de la
lista una distribucin predefinida, y Clear All deselecciona todas las
distribuciones.
255
El comando Define Chi-Sq Binning

Define el compartimento que se utilizar en la pruebas Chi-Sq de
idoneidad de adaptacin
El icono Define
Chi-Sq Binning
La opcin Define Chi-Sq Binning del men Fitting define el nmero de

compartimentos, el tipo y compartimentos personalizados que se usarn
en las pruebas Chi-Sq de idoneidad de adaptacin. Los compartimentos
son los grupos en que se dividen los datos de entrada, similar a las clases
que se utilizan para dibujar un histograma. Los compartimentos pueden
afectar a los resultados de las pruebas Chi-Sq y a los resultados de
adaptacin que se generan. Usando las opciones Define Chi-Sq Binning
puede asegurarse de que la prueba Chi-Sq utiliza los compartimentos que
usted considera apropiados. Para obtener ms informacin sobre cmo se
usan diferentes compartimentos en una prueba Chi-Sq, consulte el
Captulo 6: Adaptacin de distribuciones.
Nota: Si no est seguro del nmero o tipo de compartimentos que debe
usar en las pruebas Chi-Square, establezca la opcin Number of
Bins en Auto y la opcin Bin Style en Equal Probabilities.
Para definir los compartimentos de la prueba Chi-Sq se pueden utilizar las

siguientes opciones:
256
Number of Bins. Especifica un nmero fijo de compartimentos o

permite que el nmero de compartimentos se calcule
automticamente.
El men Fitting
Opciones Bin
Style
Las opciones Bin Style especifican el estilo de compartimentos que se

generarn o permiten la introduccin de compartimentos totalmente
personalizados con valores mximos y mnimos especificados por el
usuario. Las opciones Bin Style son:
Equal Probabilities. Indica que los compartimentos se harn a

intervalos de probabilidad iguales a lo largo de toda la distribucin
adaptada. Normalmente esto resulta en compartimentos de igual
longitud. Por ejemplo, si se utilizan diez compartimentos, el primero
ir del mnimo al percentil 10, el segundo ir del 10 al 20, etc. De este
modo, @RISK ajusta los tamaos de los compartimentos basndose en
la distribucin adaptada, tratando de que cada compartimento
contenga una cantidad igual de probabilidad. Para las distribuciones
continuas, este proceso es simple. Sin embargo, para las distribuciones
independientes @RISK slo puede hacer los compartimentos
aproximadamente iguales.
Equal Intervals. Especifica que los compartimentos sean de igual

longitud a lo largo del grupo de datos de entrada. Para introducir
compartimentos a intervalos iguales a todo lo largo del grupo de
datos de entrada, existen varias opciones. Se puede seleccionar
cualquiera de las siguientes opciones, o todas ellas:
1) Extend First Bin from Minimum to -Infinity. Indica que el primer

compartimento vaya del mnimo especificado hasta el infinito. Todos
los dems compartimentos son de igual longitud. Bajo ciertas
circunstancias, este mtodo mejora la adaptacin de grupos de datos
cuyos lmites inferiores no se conocen.
2) Extend Last Bin from Maximum to +Infinity. Indica que el ltimo
compartimento vaya del mximo especificado hasta el infinito. Todos
los dems compartimentos son de igual longitud. Bajo ciertas
circunstancias, este mtodo mejora la adaptacin de grupos de datos
cuyos lmites superiores no se conocen.
3) Automatic Minimum and Maximum Based on Input Data. Indica
que el mnimo y el mximo del grupo de datos se utilice para calcular
el mnimo y el mximo de los compartimentos en intervalos iguales.
Se pueden aadir el primer y el ltimo compartimento basndose en
las opciones Extend First Bin y Extend Last Bin descritas
anteriormente. Si no se selecciona Automatic Minimum and
Maximum Based on Input Data, puede introducir un valor mnimo y
uno mximo para indicar dnde empezarn y acabarn los
compartimentos . De esta forma puede especificar un rango especfico
en el que los compartimentos se harn sin tener en cuenta los valores
mnimo y mximo del grupo de datos.
257
Compartimentos
personalizados
A veces preferir tener control total sobre los compartimentos que se

utilizan en las pruebas Chi-Sq. Por ejemplo, se pueden utilizar
compartimentos personalizados cuando hay una agrupacin natural de
los datos de muestra recogidos y quiere que los compartimentos de la
pruebas Chi-Square reflejen ese agrupamiento. La introduccin de
compartimentos personalizados permite especificar el mnimo y el
mximo especfico de cada compartimento que cree.
Para introducir compartimentos personalizados:

1) Haga clic en la opcin Custom de Bin Style. De esta forma se
desactivarn todas las opciones automticas de compartimento.
2) Introduzca un grupo de valores mnimos y mximos para establecer
los compartimentos. Con la introduccin de estos valores, el rango de
cada compartimento aparecer automticamente.
258
El men Fitting
El comando Input Data Options

especifica el tipo de datos de entrada que se van a adaptar, su
dominio y cualquier filtro que se quiera aplicar a los datos
El icono Input
Data Options
Data Source
Type of Data
El comando Input Data Options del men sirve para especificar la fuente
y el tipo de datos de entrada que se van a introducir , si representan una
distribucin continua o independiente y si se deben filtrar.
Las opciones Data Source especifican la fuente de los datos que se van a
adaptar. El origen de los datos se puede indicar con las siguientes
opciones:
Fit Tab Data Grid. Indica que los datos se escribieron, cargaron o
copiaron en la tabla de datos situada a la izquierda de la seccin Fit.
Link to Excel Range. Indica un rango de Excel que contiene los datos
que se van a adaptar. En la tabla de datos de la seccin Fit puede ver
una copia de los datos de el rango especificado.
Las opciones Type of Data especifican el tipo de datos que se introdujeron

en la tabla Input Data de la seccin Fit. Se pueden introducir tres tipos
diferentes de datos:
Sampled Values. Indica que los datos estn en formato de datos de

muestra (u observacin) que son un grupo de valores extrados de
una poblacin. Los datos de muestra se utilizan para estimar las
propiedades de esa poblacin.
259
Density Curve. Los datos de curva de densidad estn en formato de

pares [X; Y]. El valor Y indica la altura relativa (densidad) de la curva
de densidad en cada valor X.
Cumulative Curve. Los datos de curva acumulativa estn en formato

de pares [X; p], donde cada par tiene un valor X y una probabilidad
acumulada p que especifica la altura (distribucin) de la curva de
probabilidad acumulativa en un valor X. Una probabilidad p
representa la probabilidad de que se produzca un valor menor o igual
al valor X correspondiente.
Dependiendo de las opciones seleccionadas en Type of Data, en la tabla

Input Data aparecer una columna (valores de muestra) o dos columnas
(curva de densidad y curva acumulativa).
Para obtener ms informacin sobre cmo se realiza la adaptacin de
distribuciones de estos tipos de datos, consulte el Captulo 6: Adaptacin
de distribuciones.
Domain
Normalize Curve to Unit Area (Density curve data only). Si

selecciona esta opcin, la curva de densidad introducida (en formato
de pares [X; Y]) ser normalizada para que el rea bajo la curva de
densidad sea igual a uno. Se recomienda que seleccione esta opcin
para mejorar la adaptacin de datos de curva de densidad. No utilice
esta opcin si los datos Y han sido tomados de una curva que ya ha
sido normalizada.
Las opciones Domain especifican el dominio de los datos continuo o

independienteque se introdujeron en la tabla Input Data de la seccin
Fit. Estas opciones estn disponibles slo para los tipos de datos de
muestra. Los datos de curva de densidad y curva acumulativa son
continuos automticamente.
Las opciones de dominio son:
Continuous. Indica que la distribucin descrita por los datos de

entrada tiene un rango continuo y cualquier valor del rango es
posible.
Discrete. Indica que la distribucin descrita por los datos de entrada

es independiente y slo los valores enteros ninguno de los
intermedios son posibles. Si se selecciona la opcin Discrete, se
activar la opcin Data in counted format. Esta opcin indica que los
datos de entrada estarn en formato de pares X, Cuenta, donde Cuenta
indica el nmero de puntos que se encuentran en el valor X.
La opcin Domain seleccionada afectar a las distribuciones que se

pueden adaptar al grupo de datos seleccionados utilizando el comando
Specify Distributions to Fit del men Fitting (es decir, slo se adaptarn
260
El men Fitting
las distribuciones independientes si se selecciona un dominio

independiente).
Opciones Filtering
Automatically Run
Fit When Input
Data Changes
Las opciones Filtering permite excluir los valores no deseados del grupo
de datos de entrada que se encuentren fuera de un rango especificado. Los
filtros permiten especificar los datos extremos que no se utilizarn
durante una adaptacin. Por ejemplo, tal vez quiera analizar solamente
los valores X mayores que cero. O quizs quiera filtrar valores extremos y
analizar slo los datos que se encuentran dentro de una desviacin
estndar de la media. Las opciones Filtering incluyen:
No Filtering. Indica que los datos se adaptarn tal y como se

introdujeron.
Filter Data Outside Range. Especifica un valor X mnimo, un valor X

mximo o ambos para definir el rango vlido de datos que se deben
utilizar en la adaptacin. Los valores que no se encuentren en este
rango no sern utilizados. Si slo se introduce un mnimo o un
mximo de rango, los datos se filtrarn por debajo del mnimo o por
encima del mximo.
Filter Data that Falls X Standard Deviations beyond the Mean.

Indica que los datos que no se encuentren dentro de un nmero de
desviacin estndar de la media especificado se eliminarn antes de
hacer la adaptacin.
Las adaptaciones se pueden actualizar automticamente cuando cambian

los datos de entrada de la tabla o el rango de datos de referencia de Excel.
Si selecciona la opcin Automatically Run Fit When Input Data Changes,
se realizar una nueva adaptacin cuando @RISK detecte que los datos
han cambiado.
Las funciones de distribucin de entrada de Excel tambin se pueden
actualizar automticamente cuando cambia una adaptacin debido a un
cambio de datos. Las funciones de distribucin de entrada estn enlazadas
a la adaptacin de la seccin Fit mediante la funcin RiskFit. Cuando una
adaptacin de una funcin RiskFit cambia, @RISK actualiza automticamente la funcin de distribucin de probabilidad para reflejar los nuevos
resultados de adaptacin 1) automticamente o 2) cuando se inicia una
nueva simulacin y se genera una lista Outputs and Inputs. La
actualizacin de una funcin de @RISK en Excel puede incluir:
Cambiar la funcin de distribucin a un nuevo tipo, como sucede

cuando la funcin RiskFit incluye el argumento Best Chi-Sq. En este
caso, la nueva funcin de distribucin que se introduce en Excel ser
la mejor adaptacin generada por la prueba Chi-Sq realizada durante
la nueva adaptacin.
261
Cambiar los argumentos de la distribucin, como sucede cuando la

funcin RiskFit incluye el argumento Normal. En este caso, la nueva
funcin de distribucin que se introduce en Excel ser Normal con los
mejores argumentos de adaptacin generados durante la nueva
adaptacin.
El comando Update Linked @RISK Functions del men Fitting controla

la forma en que se actualizan las funciones de @RISK del modelo cuando
cambia la adaptacin de la que provienen.
El comando Sort Data

Ordena los datos de la tabla de introduccin de datos
El icono Sort Data
El comando Sort Data del men Fitting ordena el grupo de datos en orden
ascendente. En el caso de datos de curva acumulativa o de curva de
densidad, los datos se ordenan segn el valor X.
El comando Generate Data

Genera un nuevo grupo de datos en la tabla de datos de entrada
utilizando muestras aleatorias de la distribucin introducida
El icono
Generate Data
El comando Generate Data del men Fitting genera un nuevo grupo de

datos en la tabla de datos de entrada de la seccin Fit sacando muestras de
una distribucin de probabilidad introducida. Con el comando Generate
Data puede generar rpidamente grupos de datos aleatorios de
distribuciones especficas para comprobar la adaptacin de las
distribuciones.
Para generar datos de entrada dispone de las siguientes opciones:
262
# of Points. Especifica el nmero de puntos que se van a generar.
El men Fitting
Random Sampling Seed. Si selecciona Random se generar un nuevo

grupo de muestras aleatorias de una distribucin introducida cada
vez que se seleccione el comando Generate Data. Si selecciona la
opcin Fixed se generar la misma secuencia de muestras cada vez
que utilice el comando Generate Data para una misma distribucin.
Distribution Definition. Indica la distribucin de la que se extraern

las muestras para generar el grupo de datos de entrada. Las opciones
son:
1) Distribution. Especifica el tipo de distribucin de una distribucin

predefinida en la lista de tipos de distribuciones disponibles.
2) Parameter values. Los valores de los parmetros cambian
dependiendo del tipo de distribucin seleccionado.
Si pulsa OK en el cuadro de dilogo Generate Input Data se generar un
nuevo grupo de datos con el nmero especificado de puntos, sustituyendo
el grupo de datos actual.
El comando Transform Data

Genera un nuevo grupo de datos en la tabla de datos de entrada
modificando el grupo de datos actuales mediante una
transformacin seleccionada
El icono
Transform Data
El comando Transform Data del men Fitting modifica el grupo de datos

actual segn un tipo de transformacin seleccionado. Los tipos de
transformacin disponibles son Linear, Power, Logrithmic, Exponential
y Round.
Las opciones del cuadro de dilogo Transform Data son:
Variable to Transform. Selecciona la variable que quiere transformar

del grupo de datos. Si el tipo de datos de entrada son valores de
muestra, slo se pueden transformar los valores X; sin embargo, si los
263
datos de entrada son de curva de densidad o de curva acumulativa,

se pueden transformar los valores X e Y.
Parameters. Especifica el valor de parmetro que se debe usar en las

transformaciones Linear y Power. Introduzca el valor apropiado
como se muestra en las ecuaciones de Type of Transformation.
Type of Transformation. Indica el tipo de transformacin que se

realizar en los datos de entrada.
Nota: Cuando se hace una transformacin, el grupo de datos de la tabla

queda modificado permanentemente.
El comando Update Linked @RISK Functions

Selecciona el mtodo que se utiliza para actualizar las funciones de
distribucin de @RISK basadas en datos adaptados
El comando Update Linked @RISK Functions del men Fitting permite
seleccionar la forma en que se actualizan las distribuciones de @RISK en
Excel cuando estn enlazadas a una adaptacin. De esta forma puede
asegurarse de que las distribuciones del modelo estn actualizadas
cuando cambian los datos adaptados.
Las funciones de distribucin de @RISK que se encuentran en Excel se
pueden enlazar a un grupo de datos y a la adaptacin de ese grupo de
datos. Los datos utilizados en la adaptacin pueden estar en Excel o en la
seccin Fit de la ventana @RISK Model. El enlace se establece a travs de
la funcin RiskFit. Cuando cambian los datos adaptados en cualquiera de
estos dos lugares, se producen las siguientes acciones:
1) @RISK realiza de nuevo la adaptacin utilizando la configuracin
actual de la seccin Fit en la que se origin esa adaptacin
2) La funcin de distribucin que tiene la funcin RiskFit con referencia
a la adaptacin, cambia para reflejar los nuevos resultados de la
adaptacin. La funcin cambiada reemplaza a la original de Excel. Si,
por ejemplo, el argumento RiskFit de la funcin de distribucin indica
Best Chi-sq para resultados de adaptacin seleccionados, la nueva
distribucin de mejor adaptacin segn la prueba Chi-Sq reemplaza a
la original. Esta nueva funcin tambin incluye la misma funcin
RiskFit que tena la original.
264
El men Fitting
El momento en que @RISK realiza estas acciones depende de la

configuracin seleccionada en el comando Update Linked @RISK
Functions. Las opciones disponibles son:
Always actualiza inmediatamente las funciones de distribucin

cuando cambian los datos y la adaptacin.
Only on Simulation Start or List Update actualiza cuando se inicia

una simulacin o se genera una lista Outputs and Inputs.
Never desactiva los enlaces y no actualiza cuando cambia la

adaptacin.
El mtodo de actualizacin que se seleccione afecta a todas las

distribuciones enlazadas. Puede ser conveniente seleccionar Only on
Simulation Start or List Update si una re-adaptacin tarda demasiado
tiempo en realizarse y se hacen frecuentes cambios en los grupos de
datos adaptados.
265
266
El men Graph
El men Graph
El comando Graph Format
Cambia el tipo de formato actual
El comando Format del men Graph se utiliza para cambiar la apariencia
de un grfico seleccionado. Utilice este comando para cambiar el tipo,
escala, estilo y ttulos de los grficos y para activar y desactivar
delimitadores.
Save as Default
Si hace clic en Save as Default el formato actual se convertir en el

predeterminado. Los nuevos grficos que se generen utilizarn este
formato.
La seccin Type Comando Graph Format

Cambia el tipo y formato de un grfico
La seccin Type
del cuadro de
dilogo Graph
Format
La seccin Type del cuadro de dilogo Graph Settings permite cambiar el

tipo del grfico que aparece en pantalla.
Display As. Muestra el grfico en formato de curva de densidad,

acumulativa ascendente o acumulativa descendente. La opcin Auto
indica que el tipo de grfico depender de los datos de entrada. En
este caso, los grficos aparecern en formato de curva de densidad
excepto cuando el tipo de datos de entrada sean acumulativos.
267
# Bins. Esta opcin establece el nmero de intervalos de histograma

que se calculan en el rango de un grfico. El valor introducido debe
estar en el rango del 1 al 200. La opcin Auto calcula el nmero ideal
de compartimentos que se utilizarn para los datos segn la Regla de
Sturges, donde k, el nmero de compartimentos, se calcula as:
k = 1 + log 2 n
268
Minimum. Establece el valor mnimo en el que comienzan los

compartimentos del histograma. La opcin Auto indica que @RISK
comenzar los compartimentos del histograma basndose en el
mnimo de los datos del grfico.
Maximum. Establece el valor mximo en el que terminan los

terminar los compartimentos del histograma basndose en el
mximo de los datos del grfico.
El men Graph
La seccin Scaling Comando Graph Format

Cambia la escala, las unidades y las marcas de graduacin de los
ejes de un grfico
Las opciones Scaling permiten cambiar la escala el grfico, establecer el
nmero de graduaciones del eje X e Y, establecer el factor de escala en el
que se muestran los valores y mostrar cuadrculas en el grfico. Tambin
puede dejar que @RISK seleccione automticamente la escala de los ejes X
e Y del grfico.
Nota: La escala del eje X tambin se puede cambiar arrastrando
directamente en el grfico los extremos de los delimitadores del eje X con
el ratn.
La seccin
Scaling del
cuadro de dilogo
Graph Format
Automatically Scale. Indica que @RISK calcular automticamente

los valores mnimo y mximo de los ejes X e Y basndose en el rango
y probabilidades de los datos del grfico.
Nota: Haga clic en el botn AutoScale en el ngulo superior derecho de un

grfico para seleccionar la opcin Automatically Scale y cambiar la escala
del grfico.
X-Axis Maximum. Esta opcin se utiliza para establecer el valor

mximo del eje X de un grfico. Establece el valor mximo que
aparece en el eje horizontal X del grfico en pantalla. Los valores
deben introducirse en valores reales con todos los dgitos. Utilizando
el factor actual de escala, @RISK convierte esos valores en las
unidades apropiadas (miles, millones, etc.). La escala del eje X se
puede ajustar para que abarque una distribucin completa o slo una
parte. De esta forma podr ver slo una parte de la distribucin
cuando quiera analizarla con detalle.
269
X-Axis Minimum. Esta opcin se utiliza para introducir el valor

mnimo del eje X de un grfico. La informacin del apartado referente
a la opcin del mximo del eje X tambin se aplica en el caso del
mnimo.
Y-Axis Maximum. Esta opcin se utiliza para introducir el valor

mximo del eje Y de un grfico. Establece el valor mximo de
probabilidad que muestra el eje Y.
Y-Axis Minimum. Esta opcin se utiliza para introducir el valor

mnimo del eje Y de un grfico.
# of Ticks. Define el nmero de graduaciones que aparecern en el eje

X o Y entre el origen y los valores extremos.
Scale Factor. Esta opcin establece el factor utilizado en las unidades

de pantalla en los ejes X e Y en los grficos de @RISK. Los factores se
introducen en las unidades de la lista (miles, millones, etc.) o en
potencia de 10.
Show Scale Factor Label. Indica que el factor de escala tendr la

etiqueta en el eje X e Y.
Show Grid Lines. Permite mostrar las lneas de cuadrcula de los ejes
X o Y.
Cuando @RISK aplica inicialmente la escala a un grfico, calcula un factor

de escala predeterminado basado en la magnitud de los valores que se
muestran en el grfico. Si se introduce un nuevo factor de escala, las
unidades de la pantalla cambiarn (de miles a millones, etc.).
270
Save As Default. Cambia las opciones del cuadro de dilogo Graph

Format al valor predeterminado de todos los grficos.
El men Graph
La seccin Style Comando Graph Format

Cambia el color, el formato y el diseo de los elementos de un
grfico
La seccin Style del cuadro de dilogo Graph Format sirve para cambiar
los colores, el formato y los patrones del grfico.
La seccin Style
del cuadro de
dilogo Graph
Format
Foreground Color
y Background
Color
Las opciones Foreground Color y Background Color establecen el color

del primer plano y del fondo del grfico. Los colores se pueden seleccionar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opcin Color.
Curve Style
Las opciones Curve Style sirven para cambiar el color, el formato, el

patrn y otras opciones del grfico y de los elementos superpuestos. Las
opciones de Format, Pattern y Options cambian segn el tipo de grfico
seleccionado.
Las opciones Format incluyen:
Points Format. Genera una grfica con puntos no conectados en

situados cada punto de densidad o de la curva acumulativa.
Line Format. genera un grfico de lnea acumulativa o curva de

densidad.
Bars Format. Genera un grfico estndar de histograma de barras.
Solid Format. Genera curvas con en el rea situada bajo la curva

rellena de color.
Las opciones Pattern incluyen una amplia variedad de patrones de lneas,

puntos y relleno.
Si hay un elemento superpuesto, la opcin Overlay muestra el color,
formato, patrn y opciones del grfico superpuesto.
271
La seccin Titles Comando Graph Format

Permite introducir ttulos personalizados en los grficos
La seccin Titles permite aadir un ttulo personalizado en la cabecera de
cualquier grfico, as como rtulos de los ejes X e Y. Tambin se puede
seleccionar el tipo de letra.
La seccin
Titles del cuadro
de dilogo
Graph Format
Main Graph y Axis Title. Sirve para cambiar el ttulo seleccionado.

Los ttulos tambin se pueden formatear utilizando cualquiera de los
tipos de letra de la lista.
Display. Aade o elimina las etiquetas generadas por @RISK en los

grficos - Legend (slo en grficos con elementos superpuestos) y
Expected Value.
Tambin se pueden introducir dibujos y texto en el grfico utilizando las

funciones de edicin de texto y de dibujo de la hoja de clculo. Utilizando
el comando Copy del men Edit de @RISK, se puede copiar el grfico
activo en el portapapeles, desde donde se puede pegar en la hoja de
clculo como metarchivo de Windows. Una vez pegado, el grfico se
puede cambiar de tamao y se le pueden aadir dibujos y texto.
272
El men Graph
La seccin Delimiters Comando Graph Format

Selecciona los delimitadores de un grfico de histograma o de curva
acumulativa
Los delimitadores se pueden mostrar en cualquier grfico para 1) establecer probabilidades objetivo directamente en el grfico, y 2) cambiar la
escala del eje X. Los delimitadores son los tringulos invertidos que se
encuentran en la parte superior del grfico.
Los delimitadores se pueden activar y desactivar y la sombra entre

delimitadores se puede mostrar u ocultar. El color de los delimitadores y
de las sombras asociadas se pueden especificar haciendo clic en el cuadro
situado a la derecha de la opcin Delimiter Color.
Uso de los
delimitadores
Para mover los delimitadores:

1) Haga clic y arrastre al lugar que desee cualquiera de los cuatro
tringulos invertidos de los delimitadores situados en la parte
superior del grfico. En los grficos de comparacin, cuando se
mueven los delimitadores de probabilidad tambin cambian los
valores Left X, Left P, Right X, Right P, X(diff) y P(diff) de la seccin
Statistics. Las estadsticas diff muestra los valores y probabilidades
que se encuentran entre los delimitadores de probabilidad izquierdo y
derecho. En los grficos de diferencia, los delimitadores actualizan los
valores X,Y y Difference de la seccin Statistics. En los grficos P-P y
Q-Q, el desplazamiento del nico delimitador actualiza el valor
Delimiter de la seccin Statistics.
273
El comando Graph in Excel

Dibuja el grfico seleccionado en Microsoft Excel en el formato
original de la hoja de clculo
El comando Graph in Excel del men Graph coloca los puntos de datos
del grfico seleccionado en la hoja de trabajo de Excel. Con estos datos de
puntos se crea un grfico en el formato original de la hoja de clculo.
Una vez creado, el grfico se puede personalizar y cambiar de escala

utilizando las opciones de edicin de Excel. Consulte la documentacin
del programa de la hoja de clculo para obtener ms informacin sobre la
edicin de grficos.
En los histogramas, la altura de las barras se puede cambiar directamente
en Excel modificando los datos de serie correspondientes.
El comando Delimiter Defaults

Indica la posicin del delimitador izquierdo y derecho en los grficos
de distribucin
El comando Delimiter Defaults del men Graph indica las posiciones
iniciales de los delimitadores de los grficos de distribucin nuevos. Esta
configuracin afecta a todos los grficos de distribucin de nueva
creacin.
274
El men Graph
275
El men Artist
La ventana Artist se utiliza para dibujar manualmente curvas que se
pueden utilizar para crear distribuciones de probabilidad. Los comandos
del men Artist controlan cmo se hace el dibujo en la ventana Artist y
cmo se crea la distribucin de probabilidad correspondiente a la curva
dibujada. El men Artist slo aparece cuando la ventana Artist es la
ventana activa.
La ventana Artist
Dibujo en la
ventana Artist
276
Despus de insertar la ventana Artist con el comando Artist Window del

men Insert, puede dibujar una curva simplemente arrastrando el ratn.
Las siguientes opciones de la ventana Artist sirven para controlar la escala
y el tipo de grfico del dibujo:
X Min and X Max. Indica una escala del eje X del grfico dibujado.
# Markers. Establece el nmero de marcadores que se dibujarn al

arrastrar el ratn del rango mnimo al mximo del grfico. Los
marcadores permiten arrastrar los puntos de la curva para cambiar su
forma.
Curve Type. Especifica el tipo de curva que se crear, donde Density

es una curva de densidad de probabilidad, Cumulative Asc. es una
curva acumulativa ascendente y Cumulative Des. es una curva
acumulativa descendente.
Marker Drag Style. Indica si los marcadores estarn conectados con

lneas rectas o curvas.
El men Artist
Si est dibujando una distribucin acumulativa ascendente (que se

especifica en la opcin Curve Type), slo podr dibujar una curva con
valores Y ascendentes, si se trata de una curva acumulativa descendente
slo podr dibujar una curva con valores Y descendentes.
Cuando haya terminado la curva, los puntos de los extremos de la curva
se generarn automticamente en el grfico.
Despus de dibujar una curva, puede arrastrar cualquiera de sus
marcadores a otro lugar. Slo tiene que hacer clic con el botn izquierdo
del ratn sobre el marcador y, mantenindolo pulsado, arrastre el punto al
lugar que desee. Cuando suelte el botn, la curva se dibujar
automticamente con el punto en su nueva posicin.
Slo puede mover puntos de datos en el eje Y, y no se pueden sacar
puntos fuera de los ejes. Tampoco puede modificar la posicin de los
puntos de extremo.
El comando Clear Curve

Borra la curva de la ventana Artist
El comando Clear Curve del men Artist sirve para borrar la curva de la
ventana Artist.
El comando Smooth Curve

Uniformiza la curva de la ventana Artist
El comando Smooth Curve del men Artist sirve para uniformizar la
curva de la ventana Artist. Si selecciona repetidas veces el comando
Smooth Curve la curva se uniformizar (y aplanar) cada vez ms.
El comando Copy
Copia datos de la ventana Artist en el Portapapeles
El comando Copy del men Artist se utiliza para copiar los datos o
grficos seleccionados de la ventana Artist en el Portapapeles. La opcin
All Points sirve para copiar todos los puntos de datos X e Y que definen la
curva dibujada, incluyendo los calculados para las lneas que conectan los
marcadores. La opcin Marked Points sirve para copiar los puntos de
datos X e Y de los marcadores solamente. La opcin Graph se utiliza para
copiar el grfico dibujado en el Portapapeles.
277
El comando Create Distribution

Crea una distribucin General de la curva dibujada
El comando Create Distribution del men Artist sirve para crear una
distribucin General de la curva dibujada. La distribucin General es una
distribucin de @RISK definida por el usuario con un valor mnimo, un
mximo y un grupo de puntos de datos X,P que definen la distribucin.
Distribucin
General de una
curva de la
ventana Artist
Cuando se selecciona el comando Create Distribution del men Artist,

aparece en la ventana Distribution la distribucin General creada a partir
de la curva de la ventana Artist. Con el comando Copy, esta distribucin
se puede colocar en la ventana @RISK Define Distribution donde se
puede convertir en una entrada de @RISK.
278
El men Artist
El comando Fit Curve

Adapta una curva dibujada a una distribucin de probabilidad
El comando Fit Curve del men Artist sirve para adaptar una distribucin
de probabilidad a una curva dibujada. Cuando se adapta una curva
dibujada, los valores X e Y asociados con la curva se colocan en la tabla
Input Data y se adaptan. Los resultados de la adaptacin se muestran en
la ventana Fit Result donde se pueden revisar las distribuciones
adaptadas.
Distribucin
adaptada de una
curva de la
ventana Artist
La adaptacin de una curva dibujada se hace a travs de las mismas

tcnicas que se utilizan con los datos de entrada de curva de densidad (si
el tipo de curva dibujada es de Density) o con los datos de entrada de
curva acumulativa (si el tipo de la curva dibujada es Cuml.Ascending o
Cuml.Descending). Para obtener informacin sobre los tipos de datos de
entrada, consulte el comando Input Data Options del men Fitting. Para
obtener ms informacin sobre la adaptacin de datos de entrada de
curvas de densidad y curvas acumulativas, consulte el Captulo 6:
279
El men Window
El comando Show Excel Window
El comando Show Excel Window del men Window se utiliza para abrir
la ventana de Excel y el programa integrado @RISK. Para mostrar la
ventana de @RISK Model de nuevo, haga clic en el icono Show Model
Window de la barra de herramientas de @RISK.
El comando Show Results Window

Muestra la ventana @RISK Results
El comando Show Results Window del men Window sirve para abrir la
ventana @RISK Results. Para mostrar la ventana de @RISK Model de
nuevo, haga clic en el icono Show Model Window de la barra de
herramientas de @RISK.
El comando Cascade y el comando Tile

Organiza las ventanas y grficos abiertos en la ventana @RISK
Model
El comando Cascade y el comando Tile del men Window se utilizan para
organizar las ventanas dentro de la ventana @RISK Model.
La lista de ventanas disponibles

Lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Model
En la parte inferior del men Window aparece una lista de todas las
ventanas abiertas en la ventana @RISK Model (la ventana activa aparece
sealada con una marca a la izquierda). Para activar una ventana,
seleccione el nombre en la lista.
280
El men Window
281
El men Help
How Do I?
Abre la gua 'How Do I' de @RISK
El comando How Do I? el men Help abre la gua 'How Do I' de @RISK.
Esta gua contiene instrucciones rpidas para realizar las tareas ms
comunes en @RISK.
El comando @RISK Help y el comando Distributions

Help
Abre los archivos de ayuda en pantalla de @RISK
El comando @RISK Help del men Help se utiliza para abrir el archivo
principal de ayuda de @RISK. Todas las opciones y comandos de @RISK
se describen en este archivo.
El comando Help Distributions del men Help sirve para abrir el archivo
de ayuda sobre distribuciones de @RISK. Este archivo incluye informacin
de todas las funciones de distribucin de @RISK, incluyendo frmulas,
estadsticas y grficos.
Manual electrnico
Abre el manual electrnico de @RISK
El comando Online Manual del men Help abre el manual electrnico del
programa en formato PDF. para abrir el manual debe tener instalado el
programa Adobe Acrobat Reader.
El comando Authorization
Muestra la informacin sobre autorizacin de @RISK y permite la
autorizacin de versiones de prueba
El comando Authorization del men Help abre el cuadro de dilogo
Authorization que contiene informacin sobre el nmero de la versin y
la autorizacin del programa @RISK. Con este cuadro de dilogo tambin
puede convertir una versin de prueba de @RISK en una copia
autorizada.
282
El men Help
El comando About
Muestra el nmero de versin e informacin sobre el copyright de
@RISK
El comando About del men Help abre un cuadro de dilogo que
contiene informacin sobre el nmero de versin y sobre el copyright de
@RISK.
283
Gua de referencia: Comandos de

la ventana @RISK Results
284
Gua de referencia: Comandos de la ventana @RISK Results
285
El men File
El comando Open
El icono Open
El comando Open del men File sirve para abrir un archivo de datos de
una simulacin previamente guardado (archivo .RSK) que contiene
configuraciones de simulacin, todos los datos de entrada y grficos (con
los correspondientes grupos de datos adaptados) y los resultados de
simulacin, incluyendo cualquier grfico generado. Para obtener
informacin sobre el comando Open del men File, consulte la Gua de
Referencia: Comandos del men incorporado @RISK.

Guarda los datos de la simulacin actual de @RISK
El icono Save
datos de @RISK en un archivo .RSK. Para obtener informacin sobre los
comandos Save y Save As del men File, consulte la seccin Comandos
del men incorporado @RISK.
El comando Print
Imprime el grfico o informe actual
El comando Print imprime el grfico activo de la ventana Results.
El comando Exit
286
El men File
El men Edit
El comando Copy
Copia informes y grficos de @RISK en el Portapapeles de Windows
El comando Copy del men Edit se utiliza para transferir informes y
grficos de @RISK al Portapapeles, para luego poder pegarlos en hojas de
clculo o en programas de procesamiento de texto. El grfico o informe
que se copiar depende de la ventana que est activa en @RISK. La
ventana activa es la ventana cuya barra de ttulo aparece seleccionada o
resaltada.
Los grficos de @RISK son copiados como metarchivos de Windows.
Cuando el grfico copiado se pega en la hoja de clculo, se puede cambiar
de tamao y se le pueden aadir anotaciones.
El comando Paste
Pega el contenido del Portapapeles en un informe de estadsticas de
@RISK
El comando Paste del men Edit se utiliza para transferir el contenido del
Portapapeles a una zona editable de un informe de estadsticas de @RISK.
La zona editable de un informe es la parte del informe donde se
introducen los escenarios, filtros y objetivos.
El comando Fill Down

Copia un objetivo en un grupo de resultados de simulacin
El comando Fill Down del men Edit ase usa para copiar un objetivo
introducido en la ventana Summary Statistics. para utilizar el comando
Fill Down:
1) Introduzca el valor deseado en una celda de la columna x1=, x2=, p1=
o p2=.
2) Seleccione con el ratn el rango de celdas en las que desea copiar el
valor, con la celda que contiene el valor original como primera celda
del rango
287
3) Seleccione el comando Fill Down del men Edit. El valor llenar

todas las celdas del rango y se calcularn los valores objetivo o
probabilidades correspondientes
El comando Fill Right

Copia un objetivo, escenario o filtro en un rango de salidas de
simulacin
El comando Fill Right del men Edit se utiliza para copiar un objetivo,
escenario o filtro en una fila de la ventana Detailed Statistics. Para utilizar
el comando Fill Right:
1) Introduzca el valor deseado en una celda del informe.
2) Seleccione con el ratn el rango de celdas en las que desea copiar el
valor, con la celda que contiene el valor original como primera celda
del rango
3) Seleccione el comando Fill Right del men Edit. El valor llenar
todas las celdas del rango
El comando Move or Copy Window

Copia o mueve la ventana activa a una seccin diferente
El comando Move or Copy Window del men Edit sirve para copiar o
mover ventanas entre secciones.
Con el comando Move or Copy puede organizar las ventanas para que las
ventanas se agrupen lgicamente en una misma seccin.
288
El men Edit
El comando Delete Tab

Elimina la seccin actual
El comando Delete Tab (que tambin se puede activar haciendo clic con el
botn derecho del ratn sobre la seccin en la parte inferior de la ventana
Results y luego seleccionando Delete) elimina la seccin actual. Tambin
se eliminan todas las ventanas abiertas de la seccin actual.
El comando Rename Tab

Cambia el nombre de la seccin actual
El comando Rename Tab (que tambin se puede activar haciendo clic con
ventana Results y luego seleccionando Rename) sirve para cambiar el
nombre de la seccin actual.
289
290
El men View
Activa y desactiva elementos de la pantalla
Las opciones del men View permite mostrar u ocultar las barras de
herramientas, las listas y la barra de estado de la ventana @RISK Results,
as como personalizar las barras de herramientas.
291
292
El men Insert
Los comandos del men Insert sirven para insertar nuevas ventanas en la
seccin actual o insertar secciones nuevas. Se pueden insertar mltiples
copias de una misma ventana en cualquier seccin.
El comando Tab
Inserta una seccin delante de la seccin seleccionada
El comando Insert Tab se utiliza para insertar una seccin delante de la
seccin seleccionada. Estos comandos tambin se pueden seleccionar
haciendo clic con el botn derecho del ratn en la parte inferior de la
seccin de la ventana @RISK Results.
El comando Graph
Inserta una nueva ventana de grfico en la seccin seleccionada
El comando Graph del men Insert permite insertar una o ms ventanas
de grfico en la seccin seleccionada. El tipo de grfico insertado depende
del elemento del men seleccionado con el comando Graph.
293
El comando Graph del men Insert muestra un grfico de cada elemento

seleccionado en la lista de la ventana Results. Manteniendo pulsada la
tecla <Ctrl> o <Mays> puede seleccionar mltiples variables de la lista y
generar un grfico con mltiples resultados.
En la ventana Results se pueden generar diversos grficos de resultados
de simulacin:
Grficos de histograma y acumulativos
Los iconos
Histogram Graph
y Cumulative
Graph
Los grficos de los resultados de simulacin se generan cuando 1) se hace

clic con el botn derecho del ratn sobre una entrada o salida de la lista y
se selecciona el comando Graph, o cuando 2) se selecciona el comando
Insert Graph. Se pueden generar grficos para:
Celdas de salida - El grfico muestra los valores de distribucin

calculados durante la simulacin para la celda de salida seleccionada.
Funciones de distribucin de entrada - El grfico muestra la

distribucin de los valores de muestra de la simulacin de la funcin
de distribucin seleccionada.
Los grficos aparecen con los valores predeterminados de diseo y tipo de

grfico. Los diseos y tipos de grfico disponibles se describen en la
seccin Comando Format Graph del men Graph que se encuentra ms
adelante en este captulo.
Se pueden crear mltiples grficos para cualquier resultado de
simulacin. Para crear grficos adicionales slo tiene que seleccionar el
elemento apropiado de la lista y hacer clic con el botn derecho del ratn.
294
El men Insert
Las estadsticas, datos, sensibilidades y escenarios del grfico de la

entrada o salida aparecen en un informe tabulado situado a la derecha del
grfico. En el caso de los grficos de salidas de simulacin, si hace clic en
la seccin Graph, el tipo de grfico generado ser un grfico tornado de la
salida o un grfico de resumen del rango de salidas en el que se incluye la
salida seleccionada.
Nota: El espacio de la ventana dedicado al grfico o al informe se puede
modificar desplazando la barra que separa ambas partes de la ventana. Si
arrastra la barra para aumentar el tamao del rea del grfico,
aumentar el tamao del grfico y el tamao del informe permanecer
igual. Si mantiene pulsada la tecla de <Ctrl> mientras agranda la
ventana del informe, ste aumentar de tamao mientras el tamao del
grfico permanecer igual.
Grfico tornado
El icono
Tornado Graph
Los grficos de los resultados de anlisis de sensibilidad se generan

haciendo clic con el botn derecho del ratn sobre una salida de la lista y
se selecciona Tornado Graph en la ventana desplegable (o se selecciona el
comando Graph Tornado Graph del men Insert).
se puede generar un grfico tornado para los coeficientes de regresin o

correlacin. Si cambia la opcin Display Significant Inputs Using Entry:
el grfico tornado alterna entre los resultados de sensibilidad de regresin
y los de correlacin. La longitud de la barra de cada funcin de
distribucin de entrada se basa en el valor del coeficiente calculado para
esa entrada. Para obtener ms informacin sobre los valores de coeficiente
que se calculan en los anlisis de sensibilidad de simulacin consulte la
seccin Comando Sensitivities del men Insert ms adelante en este
mismo captulo.
295
Grficos de resumen
El icono
Summary Graph
Los grficos de resumen se generan cuando se selecciona el comando

Graph Summary Graph del men Insert (o cuando se hace clic con el
botn derecho del ratn sobre una salida o rango de salidas de la lista y se
selecciona Summary Graph en la ventana desplegable). Los grficos de
resumen slo estn disponibles para rangos de salidas de mltiples
celdas. Este tipo de rango de salida se crea cuando se selecciona una serie
de celdas en la hoja de clculo y se hace clic en el icono Add Output. Si se
han obtenido mltiples salidas, aparecern mltiples grficos de resumen
en la misma ventana de grfico para que se puedan comparar los
resultados de las simulaciones.
Un grfico de resumen resume los cambios habidos en las distribuciones

de probabilidad de un rango de celdas de salida. Cuando un rango de
salida contiene mltiples celdas, se obtiene una distribucin de posibles
resultados para cada celda del rango. El grfico de resumen toma cinco
parmetros de cada distribucin la media, dos valores para la banda
superior y dos valores para la banda inferiory genera un grfico con los
cambios de los cinco parmetros en el rango de salida. El valor
predeterminado de la banda superior es +1 de desviacin estndar y
percentil 95, mientras que el de la banda inferior es -1 de desviacin
estndar y percentil 5 de cada distribucin. Estos valores se pueden
cambiar con las opciones Type del cuadro de dilogo Graph Format del
men Graph.
296
El men Insert
Un grfico de resumen puede resultar especialmente til para mostrar los

cambios del factor riesgo con el paso del tiempo. Un rango de salida
puede constar de una fila completa de celdas de la hoja de clculo (como
puede ser la de Beneficios por ao). En este caso, un grfico de resumen
mostrar ao a ao la tendencia de la distribucin de la variable
Beneficios. Cuanto ms ancha sea la banda alrededor de la media, mayor
ser la variacin de los posibles resultados.
En los grficos de resumen, se puede cambiar la escala de los ejes X e Y.
Para obtener ms informacin sobre el cambio de escala, consulte las
opciones Scaling del cuadro de dilogo Graph Format en este mismo
captulo.
Cuando se genera un grfico de resumen, @RISK calcula la media y los
cuatro valores de las bandas (los percentiles 5 y 95) para cada celda del
rango de salida del grfico. Estos puntos se reflejan en el grfico con una
lnea de lmite superior y otra inferior. A continuacin se aaden los
patrones entre los puntos de cada celda. La media y los dos valores de las
bandas de los puntos aadidos se calculan por interpolacin.
Grficos de
resumen de
mltiples
simulaciones
Cuando se ejecutan mltiples simulaciones y se han seleccionado rangos

de salida de mltiples celdas, aparecer un grfico de resumen por cada
rango de salida de mltiples celdas de cada simulacin. A veces es
conveniente comparar los grficos de resumen creados para el mismo
rango de salida en diferentes simulaciones. Esta comparacin mostrar los
cambios de la tendencia del valor esperado y del riesgo en el rango de
salida de cada simulacin.
Grfico de
resumen de un
rango de salida en
tres simulaciones
distintas
297
Para crear un grfico de resumen que compare los resultados de un solo

rango de salida en mltiples simulaciones:
1) Ejecute mltiples simulaciones estableciendo la opcin # of
Simulations del cuadro de dilogo Simulation Settings en un valor
mayor que uno. Utilice la funcin RiskSimtable para cambiar los
valores de la hoja de clculo por cada simulacin.
2) Haga clic con el botn derecho del ratn en el rango de salida para el
que quiera generar el grfico y seleccione Summary Graph.
3) En el cuadro de dilogo Graph Output Range Summary seleccione la
opcin Sim#1 to Sim#n (donde n es el nmero de simulaciones
ejecutadas) y haga clic en OK.
Grficos superpuestos
Los grficos superpuestos se generan cuando se selecciona el comando
Graph Overlay on Active Graph del men Insert (o se hace clic con el
botn derecho del ratn sobre una salida de la lista y luego se selecciona la
opcin Overlay on Active Graph en el men desplegable). Este comando
slo est disponible cuando la ventana activa es un histograma o un
grfico acumulativo de una salida de simulacin.
Tambin se pueden superponer mltiples salidas al mismo tiempo

manteniendo pulsada la tecla <Ctrl> o <Mays> mientras se seleccionan
varias salidas en la lista, antes de seleccionar Overlay on Active Graph en
el men desplegable.
Los elementos superpuestos se pueden eliminar utilizando la seccin
Variables to Graph el cuadro de dilogo Graph Format. Para obtener
informacin sobre esta operacin y sobre la propia superposicin de
grficos, consulte la seccin Variables To Graph Comando Graph
Format que se encuentra ms adelante en este mismo captulo.
298
El men Insert
El comando Summary Statistics

Inserta una nueva ventana Summary Statistics en la seccin actual
El icono Insert
Summary
Statistics Window
El comando Summary Statistics del men Insert (que tambin se puede

activar haciendo clic en el icono Summary Statistics) muestra un resumen
de los resultados de simulacin de las celdas de salida y de las entradas.
La ventana
Summary
Statistics
La ventana Summary Statistics muestra los valores mnimo, medio y

mximo de todas las celdas de salida y distribuciones de entrada para las
que se recogieron muestras. Adems, se muestran dos valores y
probabilidades objetivo (x1 y p1, junto a x2 y p2).
Objetivos de la
ventana Summary
Statistics
Los valores y probabilidades de las columnas x1, p1, x2 y p2 se pueden

editar y se calcular el correspondiente valor o probabilidad. Se puede
utilizar el comando Fill Down del men Edit para copiar rpidamente un
objetivo de un grupo de salidas y/o entradas. De esta forma puede
calcular rpidamente estadsticas como el percentil 99 de todos los
resultados.
299
El comando Detailed Statistics

Inserta una nueva ventana Detailed Statistics en la seccin actual
El icono Insert
Detailed Statistics
Window
El comando Detailed Statistics del men Insert (que tambin se puede

activar haciendo clic en el icono Detailed Statistics) muestra estadsticas
detalladas de los resultados de simulacin de las celdas de salida y de las
entradas.
La ventana
Detailed Statistics
La ventana Detailed Statistics muestra las estadsticas relevantes

calculadas para todas las celdas de salida y distribuciones de entrada para
las que se recogieron muestras. Tambin se muestran valores de
percentiles (en incrementos de 5), as como informacin de filtros y hasta
10 valores y probabilidades objetivo.
Introduccin de
valores objetivo
en la ventana
Detailed Statistics
300
Los objetivos en @RISK se pueden establecer para cualquier resultado de

simulacin, tanto si se trata de una distribucin de probabilidad de una
celda de salida como si es una distribucin de entrada. Estos objetivos
sirven para identificar la probabilidad de alcanzar un resultado especfico
o un valor asociado a un nivel de probabilidad. Tanto los valores como las
probabilidades se pueden indicar en la zona de especificacin de
objetivos, en la parte inferior de la ventana Detailed Statistics.
El men Insert
Se puede acceder a la zona de especificacin de objetivos desplazndose

en la ventana Detailed Statistics hasta llegar a las filas que contienen los
valores y las probabilidades. Si se introduce un valor, @RISK calcula la
probabilidad de que se d ese valor, que es menor o igual a la del valor
introducido. Si se introduce una probabilidad, @RISK calcula el valor de
la distribucin cuya probabilidad acumulativa asociada es igual a la de la
probabilidad introducida.
Cmo copiar
objetivos en los
resultados de
simulacin
Una vez introducido un valor o una probabilidad de objetivo, se puede

copiar rpidamente en un rango de resultados de simulacin simplemente
arrastrando con el ratn el valor sobre el rango de celdas en las que desea
copiarlo. Un ejemplo de esta operacin se muestra ms arriba, con el
objetivo 99% introducido en cada una de las celdas de salida de la ventana
Detailed Statistics. Para copiar objetivos:
1) Introduzca el valor o probabilidad objetivo deseado en una sola celda
de la fila objetivo de la ventana Detailed Statistics.
2) Seleccione un rango de celdas de la fila adyacente a la del valor
introducido arrastrando el ratn sobre el rango
3) Seleccione el comando Fill Right del men Edit y se establecer el
mismo objetivo en cada uno de los resultados de simulacin del rango
seleccionado
301
El comando Data
Inserta una nueva ventana Data en la seccin actual
El icono Insert
Data Window
El comando Data del men Insert (que tambin se puede activar haciendo
clic en el icono Insert Data Window) muestra valores de datos calculados
en una simulacin de las celdas de salida y de las entradas. Una
simulacin genera una nueva serie de datos por cada iteracin de la
simulacin. En cada iteracin se toma como muestra un valor por cada
distribucin de entrada y se calcula un valor por cada celda de salida.
Seleccionando el comando Insert Data aparecen los datos de simulacin
en una hoja de clculo donde se pueden analizar ms detenidamente o
exportar (con el comando Copy del men Edit de @RISK) a otro
programa.
La ventana Data
Los datos aparecen ordenados por iteracin y por cada celda de salida y
distribucin de entrada. Desplazndose hacia la derecha en una fila
determinada de la ventana Simulation Data podr ver la combinacin
exacta de muestras de entrada que produjeron el valor de salida de
cualquier iteracin.
302
El men Insert
El comando Sensitivities
Inserta una nueva ventana Sensitivity Analysis en la seccin actual
El icono Insert
Sensitivities
El comando Sensitivities del men Insert (que tambin se puede activar

haciendo clic en el icono Insert Sensitivities Window) muestra resultados
de anlisis de sensibilidad de las celdas de salida. Estos resultados
muestran la sensibilidad de cada una de las variables de salida con
respecto a las variables de entrada.
Para realizar los anlisis de sensibilidad de las variables de salida y de sus

entradas correspondientes se utiliza el anlisis de regresin multivariante
por pasos o el de correlacin de clasificacin de orden. Las distribuciones
de entrada del modelo se clasifican segn su impacto en las salidas
seleccionadas en la lista desplegable Rank Inputs for Output. Los tipos de
datos que se muestran en la tabla Regression, Correlation o Both se
seleccionan en la lista desplegable Display Significant Inputs Using.
Se utilizan dos mtodos para calcular los resultados de anlisis de
sensibilidad:
Regresin multivariante por pasos

Qu es una
regresin lineal?
Regresin es simplemente un trmino que define el suministro de datos a

una ecuacin terica. En el caso de la regresin lineal, los datos de entrada
son suministrados a una lnea o ecuacin lineal. Tal vez le resulte familiar
el mtodo cuadrados mnimos, que es un tipo de regresin lineal.
La regresin mltiple trata de introducir grupos de mltiples datos de
entrada en una ecuacin que calcula el grupo de datos de salida. Los
valores de sensibilidad generados por @RISK son variaciones
normalizadas de los coeficientes de regresin.
303
Qu es una
regresin
multivariante por
pasos?
La regresin por pasos es una tcnica que sirve para calcular los valores
de la regresin a partir de mltiples valores de entrada. Existen otras
tcnicas para calcular mltiples regresiones, pero la tcnica de regresin
por pasos es recomendable cuando se usan un gran nmero de entradas,
ya que elimina todas las variables cuya contribucin al modelo no es
significativa.
Los coeficientes del informe de sensibilidad de @RISK son coeficientes de
regresin normalizados asociados con cada entrada. Un valor de regresin
de 0 indica que no hay una relacin significativa entre la entrada y la
salida, mientras que un valor de regresin de 1 o -1 indica un cambio de 1
o -1 en la desviacin estndar en la salida por cada unidad (1) de cambio
de desviacin estndar de la entrada.
El valor R cuadrado que aparece en la parte inferior de la columna es
simplemente una medida del porcentaje de variacin que se explica en la
relacin lineal. Si este nmero es menor de ~ 60% la regresin lineal no
explica suficientemente la relacin entre las entradas y las salidas y se
debe utilizar otro mtodo de anlisis.
Incluso si los anlisis de sensibilidad establecen una relacin con un valor
grande de R cuadrado, analice los resultados para comprobar que son
razonables. Pregntese si algunos de los coeficientes tienen un signo o una
magnitud inesperada.
Clasificacin de correlacin
Qu es una
correlacin?
La correlacin es una medida cuantitativa de la importancia de una

relacin entre dos variables. El tipo ms comn de correlacin es la
correlacin lineal, que mide la relacin lineal entre dos variables.
El valor de clasificacin de correlacin generado por @RISK puede variar
entre -1 y 1. Un valor de 0 indica que no hay correlacin entre variables; o
sea, que estas variables son independientes. El valor 1 indica una
correlacin positiva completa entre las dos variables; es decir, cuando el
valor de muestra de una entrada es alto, el valor de muestra de salida
ser tambin alto. El valor -1 indica una correlacin inversa completa
entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de una
entrada es alto, el valor de muestra de salida ser bajo. Otros valores
de correlacin indican una correlacin parcial; es decir, la salida se ve
afectada por los cambios de la entrada seleccionada, pero tambin
depende de otras variables.
304
El men Insert
Qu es una
clasificacin de
correlacin ?
Las clasificaciones de correlacin sirven para calcular la relacin entre dos

grupos de datos comparando la clasificacin de cada valor del grupo de
datos. Para calcular la clasificacin, los datos se ordenan de menor a
mayor y se les asigna un nmero (la clasificacin) que se corresponde con
su posicin en el orden total.
Este mtodo es preferible al de correlacin lineal cuando no se conocen las
funciones de distribucin de probabilidad de las que se extrajeron los
datos. Por ejemplo, si el grupo de datos A se obtuvo de una distribucin
NORMAL y el grupo de datos B se obtuvo de una distribucin
LOGNORMAL, la clasificacin de correlacin ofrecer una mejor
representacin de la relacin entre ambos grupos de datos.
Comparacin de mtodos
Qu mtodo de medida de sensibilidad se debe utilizar? Si el valor R
cuadrado generado por la regresin por pasos es bajo, se puede deducir
que la relacin entre las variables de entrada y de salida no es lineal. En
ese caso deber utilizar el anlisis de clasificacin de correlacin para
determinar la sensibilidad del modelo.
Si el valor R cuadrado generado por la regresin por pasos es alto, se
puede deducir que la relacin es lineal. Pero, como se mencion
anteriormente, siempre debe comprobar que las variables de la regresin
son razonables. Por ejemplo, @RISK puede indicar que existe una relacin
positiva significativa entre dos variables en el anlisis de regresin y una
relacin negativa significativa en el anlisis de clasificacin de correlacin.
Este efecto se denomina multicolinealidad.
La multicolinealidad se produce cuando dos variables independientes de
un modelo se correlacionan la una con la otra y ambas a su vez con la
salida. Desafortunadamente, el impacto de la multicolinealidad es un
problema difcil de resolver y tal vez le convenga eliminar del anlisis de
sensibilidad la variable que causa la multicolinealidad.
305
El comando Scenarios
Inserta una nueva ventana Scenario Analysis en la seccin actual
El icono Insert
Scenarios
Window
El comando Scenarios del men Insert (que tambin se puede activar

haciendo clic en el icono Insert Scenarios Window) muestra resultados de
anlisis de escenarios de las celdas de salida. Se pueden introducir hasta 3
objetivos por cada variable de salida. Los objetivos se introducen en la fila
superior de la ventana Scenario Analysis (con el ttulo Scenario=) o en la
seccin Scenarios de la ventana Detailed Statistics. Los objetivos estn
precedidos por los signos operadores >, <, >=, <= y se pueden especificar
en trminos de percentiles o valores reales.
Qu es el anlisis de escenario?
Los anlisis de escenario se utilizan para determinar qu variables de
entrada contribuyen de modo significativo a la consecucin del objetivo.
Por ejemplo, qu variables contribuyen ms cuando se alcanza un nivel
excepcionalmente alto de ventas? O qu variables contribuyen a un
resultado de Beneficios inferior al milln?
@RISK permite definir objetivos de escenarios para cada salida. Es posible
que a usted le interese analizar los valores ms altos de la salida Ventas
totales, o los valores menores de un milln de la salida Beneficios netos.
Introduzca estos valores directamente en la fila Escenarios de la ventana
@RISK Scenario Analysis para estudiar estas situaciones.
306
El men Insert
Cuando se abre una ventana de escenarios, @RISK analiza los datos

creados por la simulacin de @RISK. Para cada salida se dan los siguientes
pasos:
1) Se calcula la media y la desviacin estndar de las muestras de cada
distribucin de entrada de toda la simulacin.
2) Se crea un subgrupo que slo contiene las iteraciones en las que la
salida alcanza el objetivo establecido.
3) La media de todas las entradas se calcula para los datos del subgrupo.
4) Se calcula la diferencia entre la media de la simulacin (paso 1) y la
media del subgrupo (paso 3) de todas las entradas, y se compara con
la desviacin estndar de los datos de entrada (paso 1). Si el valor
absoluto de la diferencia de las medias es mayor de 1/2 unidad de
desviacin estndar, la entrada se clasifica como significativa; de lo
contrario, la entrada es ignorada en el anlisis de escenario.
5) Todas las entradas significativas del paso 4 aparecen en el informe de
escenario.
Interpretacin de resultados
En la explicacin anterior se indica que el informe de escenario incluye
todas las variables de entrada que son significativas para alcanzar el
objetivo establecido para una variable de salida. Pero, para qu sirve
exactamente la media?
Por ejemplo, es posible que @RISK indique que la entrada del Precio de
venta es significativa cuando analiza los resultados ms altos de Ventas
totales. De esta forma, usted sabe que cuando las Ventas totales son altas,
la media del Precio de venta es significativamente diferente que la media
del Precio de venta total de la simulacin.
@RISK calcula tres estadsticas para cada distribucin de entrada
significativa de un escenario:
Media de las muestras de las iteraciones que alcanzan el objetivo.

La media del subgrupo de iteraciones de la entrada seleccionada
(calculada anteriormente en el paso 3). Se puede comparar este dato
con la media de la salida seleccionada en toda la simulacin (el 50%
de percentil que aparece en el informe de estadsticas).
307
Media del percentil de las muestras de las iteraciones que alcanzan

el objetivo. El valor del percentil de la media del subgrupo de la
distribucin que se gener para toda la simulacin (equivalente a
introducir la media del subgrupo como Valor de objetivo en el
informe de estadsticas de @RISK). Si este valor es menor del 50%, la
media del subgrupo ser menor que la media de toda la simulacin; si
es mayor del 50%, la media del subgrupo ser mayor que la media de
toda la simulacin.
Es posible que la media del subgrupo del Precio de venta sea menor
que la media de toda la simulacin (y por lo tanto el percentil ser
menor del 50%). Esto quiere decir que un Precio de venta bajo le
puede ayudar a alcanzar el objetivo de un Total de ventas alto.
El ndice entre la media y la desviacin estndar original. La

diferencia entre la media del subgrupo y la media de toda la
simulacin, dividida por la desviacin estndar de la entrada de toda
la simulacin. Un nmero negativo indica que la media del subgrupo
ser menor que la media de toda la simulacin; Un nmero positivo
indicara que la media del subgrupo ser mayor que la media de toda
la simulacin. Cuanto ms grande sea la magnitud de este ndice, ms
significativa ser la variable para alcanzar el objetivo establecido.
Quizs otra variable de entrada, como la de Nmero de vendedores,
es tambin significativa para alcanzar un objetivo alto de Ventas
totales. Pero el ndice entre media y desviacin estndar es slo la
mitad del ndice de la variable de entrada Precio de venta. Entonces se
puede deducir que, aunque el Nmero de vendedores afecta un
objetivo alto de Ventas totales, la variable Precio de venta es ms
significativa y tal vez requiera ms atencin.
Atencin: El mayor peligro al realizar anlisis de escenario es que los

resultados del anlisis pueden ser engaosos si el subgrupo contiene una
pequea cantidad de datos de puntos. Por ejemplo, en una simulacin de
100 iteraciones y un objetivo de escenario de >90%, el subgrupo slo
contiene 10 datos de puntos
308
El men Insert
El men Simulation
El comando Settings
El icono Settings
El comando Settings del men Simulation sirve para modificar las tareas
que se llevan a cabo durante una simulacin. Para obtener ms
informacin sobre las configuraciones de simulacin disponibles, consulte
el comando Settings del men Simulation en la seccin Comandos del
men incorporado de @RISK.
El comando Start
Inicia una simulacin
El comando Simulate del men Start (as como el icono Simulate) se
utilizan para iniciar una simulacin con las configuraciones actuales.
El icono Start
309
310
El men Results
El comando Real Time Results
Indica si los resultados de la simulacin se actualizan en tiempo real
durante la simulacin y los intervalos de actualizacin
Los resultados de simulacin se pueden actualizar en la ventana Results
durante una simulacin. Los grficos de los resultados de una simulacin
y algunas de las ventanas de informe se pueden actualizar durante una
simulacin. Si se selecciona la opcin Real-Time Update de la ventana
@RISK-Results en la seccin Monitor del cuadro de dilogo Simulation
Settings, la ventana Results aparecer automticamente cuando se inicie
una simulacin y comenzar la actualizacin de la ventana abierta.
Aparecer la barra de herramientas Real-Time Results que le permitir
controlar la actualizacin de los informes y grficos de la pantalla y
pausar o detener la simulacin.
La barra de
herramientas Real
Time Results
La barra de herramientas Real-Time Results aparece en la ventana Results

cada vez que se realiza una simulacin. Con las opciones de esta barra de
herramientas puede controlar si se actualizan los informes y grficos
durante la simulacin, el intervalo (en iteraciones) entre actualizaciones, si
se realiza supervisin de convergencia, y se puede pausar o detener la
simulacin. Los iconos y opciones de la barra de herramientas Real-Time
Results son:
Run, Pause y Stop. Permiten pausar o parar una simulacin o

reanudar una simulacin pausada.
Enable/Disable Convergence Monitoring. Activa y desactiva la

supervisin de convergencia. Esta opcin slo est disponible cuando
la opcin Monitor Convergence se selecciona en la seccin Monitor
del cuadro de dilogo Simulation Settings.
Enable/Disable Real-Time Results Updating. Activa o desactiva la

actualizacin en tiempo real de una simulacin. Esta opcin se puede
seleccionar independientemente de la opcin Real-Time Update
seleccionada en el cuadro de dilogo Simulation Settings de la
ventana @RISK-Results.
311
Update Every XXX Iterations. Indica el intervalo entre actualizaciones

de grficos, informes y supervisiones de convergencia. Como la
actualizacin prolonga el tiempo de ejecucin de una simulacin, si se
actualizan en tiempo real muchos grficos e informes conviene que
seleccione un intervalo de un nmero alto de iteraciones.
Qu se puede
hacer durante la
ejecucin de una
simulacin?
Mientras se ejecuta una simulacin, se pueden manipular grficos, mover

delimitadores y crear nuevos grficos e informes, exactamente igual que
se hace cuando la simulacin ha terminado. Algunos informes, como los
de anlisis de sensibilidad y escenario (que aparecen cuando se
seleccionan los comandos Sensitivities o Scenarios del men Insert), no se
actualizan en tiempo real ya que normalmente tardan ms en generarse y
ralentizaran en exceso una simulacin.
Actualizacin de
grficos e
informes de
simulacin a
simulacin
Si un mismo modelo se simula de nuevo, @RISK mantiene las ventanas de

grficos e informes abiertas de una simulacin a otra. Al hacerlo, puede
mantener los mismos grficos, con el mismo formato y escala, entre una
simulacin y la siguiente, y slo cambian los datos de las mismos. Sin
embargo, si aade nuevas distribuciones al modelo o aade nuevas
salidas, @RISK cerrar todos los informes y grficos abiertos. Entonces,
deber recrear los grficos e informes durante la simulacin o al acabar la
misma.
El comando Convergence Monitoring

Activa o desactiva la supervisin de convergencia
El comando Convergence Monitoring del men Results sirve para activar
y desactivar la supervisin de convergencia. Esta opcin slo est
disponible cuando la opcin Monitor Convergence se selecciona en el
cuadro de dilogo Simulation Settings. Para obtener ms informacin
sobre la supervisin de convergencia, consulte la opcin Convergence
Monitoring del comando Simulation Settings del men Model
incorporado de @RISK.
El comando Report Settings

Especifica el lugar (la ventana Results o Excel) donde se mostrarn
los resultados de simulacin y el tipo de informes que se generarn
en Excel
El comando Results Report Settings permite especificar el lugar y el tipo
de informes de simulacin que se generarn. Para obtener ms
informacin, consulte el comando Results Report Settings de la seccin
Comandos del men incorporado de @RISK.
312
El men Results
El comando Filter
Filtra valores de los clculos y grficos de las estadsticas de
simulacin
Se pueden establecer filtros para las celdas de salida o distribuciones de
salida. Los filtros permiten eliminar valores no deseados de los clculo de
las estadsticas y de los grficos generados por @RISK. Los filtros se
establecen en el cuadro de dilogo Filter o en las filas de introduccin de
filtros de la ventana Detailed Statistics.
El cuadro de
dilogo Filter
Se puede establecer un filtro en cualquier salida de simulacin o en las

muestras de la distribucin de entrada, segn se seleccione en la opcin
Filter Values from Statistics and Graphs for. Cuando se establece un
filtro se puede especificar el valor mnimo permitido, el valor mximo
permitido o el rango mnimo-mximo. Si se deja en blanco el campo Filter
Minimum o Filter Maximum , el rango del filtro no tendr lmite en uno
de sus extremos, dando como resultado un filtro con slo un mnimo o
slo un mximo que indicara, por ejemplo, lo siguiente: procesar slo
valores iguales o por encima del mnimo de 0.
Tipos de filtro
Los tipos de filtro disponibles son los siguientes:
Filtro estndar Este tipo de filtro se aplica solamente a la celda de

salida o distribucin de probabilidad de entrada para la que se
establece el filtro. Los valores situados por debajo del mnimo o por
encima del mximo establecido son eliminados de las estadsticas y de
los clculos de sensibilidad y escenario de los resultados, y no se
incluyen en los grficos que se generen de los resultados de la
simulacin. Cuando introduzca filtros en la ventana Detailed
Statistics, introduzca un 1 en la celda Filter Type para seleccionar el
filtro estndar.
313
Filtro de iteracin este tipo de filtro afecta a todos los resultados de

la simulacin. Para procesar un filtro global, @RISK inicialmente
aplica el filtro a la celda de salida o a la distribucin de probabilidad
de entrada para la que se establece el filtro. Los valores situados por
debajo del mnimo o por encima del mximo establecido son
eliminados de las estadsticas y de los clculos de sensibilidad y
escenario de los resultados, y no se incluyen en los grficos que se
generen de los resultados de la simulacin. Las entradas o salidas de
las iteraciones que cumplan las condiciones del filtro son marcadas,
y todas las dems celdas de salida o distribuciones de probabilidad de
entrada son filtradas para que slo incluyan valores generados por
estas iteraciones. Este tipo de filtro resulta especialmente til cuando
es necesario repasar resultados de simulacin (de todas las entradas y
salidas) slo de aquellas iteraciones que cumplen una condicin
especfica del filtro, como puede ser Beneficios > 0. Cuando
introduzca filtros en la ventana Detailed Statistics, introduzca un 2 en
la celda Filter Type para seleccionar el filtro global.
Los filtros se aplican en el momento en que se pulsa el botn Apply All

Filters del cuadro de dilogo Filter. Para desactivar todos los filtros
actuales, haga clic en el botn Disable All Filters.
El comando Fit
Adapta distribuciones de probabilidad a los datos de simulacin
recogidos para la salida o las muestras de entrada.
El comando Fit del men Results utiliza las funciones de adaptacin de la
ventana @RISK Model para adaptar distribuciones de probabilidad a los
datos de simulacin recogidos para una salida o muestra de entrada. Esto
permite comparar resultados de simulacin con distribuciones de
probabilidad tericas.
Cuando se selecciona el comando Fit del men Results (o se hace clic con
el botn derecho del ratn sobre una salida o muestra de entrada de la
lista y luego se selecciona Fit en el men desplegable) los datos recogidos
para la salida o entrada se transfieren a la seccin Fit de la ventana Model
y se realiza una adaptacin utilizando la configuracin predeterminada de
adaptacin de distribuciones. Los resultados de la adaptacin se muestran
en la ventana Fit Results.
314
El men Results
El men Graph
El comando Graph Type
Cambia el tipo de grfico seleccionado
El comando Graph Type del men Graph cambia rpidamente el tipo y el
estilo de un grfico de histograma o acumulativo. Con los iconos de la
barra de herramientas del grfico se puede cambiar rpidamente el tipo
del grfico activo. El tipo de grfico tambin se puede cambiar con el
comando Graph Format. Los tipos disponibles son:
1) Histogram. Selecciona un histograma o una distribucin de
frecuencia relativa para una celda de salida. A travs del comando
Graph Type se ofrecen tres formatos de histograma:
Bar Graph. Selecciona el grfico de barras para el grfico actual.

En el formato de barras, cada uno de los compartimentos de una
distribucin est representado por una barra que tiene una altura
correspondiente al valor de densidad de probabilidad de ese
compartimento.
Area Graph. Selecciona un grfico de rea donde los valores de

densidad de probabilidad estn conectados por segmentos de
lnea y la zona situada bajo la curva es de un color slido. Los
puntos que indican la altura de la barra del histograma estn
situados en el punto medio de las barras.
Fitted Curve. Selecciona una curva adaptada donde se genera una

lnea curva adaptada del punto medio de los valores de densidad
de probabilidad para las barras del histograma. Esta curva
adaptada se muestra en formato slido.
2) Cumulative Ascending. Selecciona un grfico de probabilidades

acumulativas ascendentes. Un punto de la curva acumulativa
ascendente indica la probabilidad de que un valor aleatorio sea menor
o igual al valor asociado del eje X horizontal. Por ejemplo, en el
mximo de la distribucin, la probabilidad es del 100% ya que hay un
100% de posibilidades de que el valor sea menor o igual al mximo de
la distribucin. Los grficos acumulativos se pueden mostrar como
lneas o en formato slido.
315
3) Cumulative Descending. Selecciona un grfico de probabilidades

acumulativas descendentes. Un punto de la curva acumulativa
descendente indica la probabilidad de que un valor aleatorio sea
mayor o igual al valor que se muestra en el eje X horizontal. Por
ejemplo, en el mximo de la distribucin, la probabilidad es del 0% ya
que hay un 0% de posibilidades de que el valor sea mayor o igual al
mximo de la distribucin. Los grficos acumulativos se pueden
mostrar como lneas o en formato slido.
El comando Graph Format

Cambia la apariencia del grfico seleccionado
El comando Graph Format del men Graph se utiliza para cambiar la
apariencia de un grfico seleccionado. Utilice este comando para cambiar
el tipo, escala, estilo y ttulos de los grficos, activar y desactivar
delimitadores y aadir elementos superpuestos.
Save as Default
Haga clic en Save as Default para establecer la configuracin actual de

formato del grfico como valor predeterminado para el tipo de grfico (de
distribucin de probabilidad o de resumen). Todos los grficos nuevos de
ese tipo que se generen utilizarn estos valores predeterminados.
La seccin Type Comando Graph Format

Cambia el tipo y formato de un grfico de @RISK
La seccin Type del cuadro de dilogo Graph Settings permite cambiar el
tipo del grfico que aparece en pantalla. Las opciones disponibles cuando
se selecciona el comando Type dependen del grfico que se va a editar,
que puede ser un grfico normal de distribucin de probabilidad o un
grfico de resumen. La opcin Type no est disponible para los grficos
tornado.
La seccin Type
de los grficos de
distribucin de
probabilidad
316
El men Graph
Display As. Cambia el grfico de la distribucin que est en pantalla

del formato de histograma al formato acumulativo ascendente o
descendente. Esta opcin slo aparece con los grficos de distribucin
de probabilidad (tanto con los resultados de simulacin de las celdas
de salida como con las distribuciones de entrada).
#Bins. Esta opcin establece el nmero de intervalos de histograma

que se calculan en el rango de un grfico. El valor introducido debe
estar en el rango del 1 al 200. La opcin Auto calcula el nmero ideal
de compartimentos que se utilizarn para los datos segn la Regla de
Sturges, donde k, el nmero de compartimentos, se calcula as:
k = 1 + log 2 n
Over What Range

Are Probabilities
Calculated?
Minimum. Establece el valor mnimo en el que comienzan los

comenzar los compartimentos del histograma como se describe en la
seccin Over What Range Are Probabilities Calculated? que se
explica ms abajo.
Maximum. Establece el valor mximo en el que terminan los

terminar los compartimentos del histograma como se describe en la
seccin Over What Range Are Probabilities Calculated? que se
explica ms abajo.
La opcin # Bins determina el nmero de puntos de probabilidad que se

utilizarn para trazar el histograma o la curva acumulativa. El rango en el
que se calculan estos puntos depende tanto del rango de la distribucin en
cuestin como de la escala actual del grfico.
Si la escala del eje X del grfico es menor que el rango de la distribucin,
el nmero de puntos de probabilidad se calcula sobre la escala del eje X
del grfico. Imaginemos, por ejemplo, una distribucin con 20
clases/barras, un rango de distribucin de 0 a 10 y un grfico de escala de
3 a 7. En este caso, se calcularn 20 valores de probabilidad en la escala del
grfico: de 3 a 7.
Si la escala del eje X del grfico es mayor que el rango de la distribucin,
el nmero de puntos de probabilidad se calcula sobre el rango de la
distribucin. Imaginemos, por ejemplo, una distribucin con 20
clases/barras, un rango de 10 a 90 y un grfico de escala de 0 a 100. En
este caso, se calcularn 20 valores de probabilidad en el rango de la
distribucin: de 10 a 90. De esta forma se evita que las barras del
histograma se extiendan ms all del mnimo o el mximo de la
distribucin.
317
La seccin Type
de los grficos de
resumen
Las opciones de los grficos de resumen permiten ver y cambiar las

configuraciones de las bandas que aparecen en el grfico de resumen. Se
pueden ajustar los valores tanto de la banda interior como de la banda
exterior.
Units y Bounds
Un grfico de resumen muestra, rodeada por una banda superior y otra

inferior, la tendencia de los valores de la media de las distribuciones de un
rango de salidas. La anchura de la banda est establecida por los valores
introducidos en los campos Inner Band y Outer Band en las opciones
Type. Cada una de las bandas se puede especificar en:
Percentiles (Perc%) o
Standard Deviations (SDev).
Se pueden establecer los valores tanto para los percentiles como para la
desviacin estndar de la banda superior (+, o por encima de la media) e
inferior (-, o por debajo de la media). El valor predeterminado de la banda
interior es +1 de desviacin estndar por encima de la media y -1 de
desviacin estndar por debajo de la media. Los valores predeterminados
de percentiles de la banda exterior son 95 y 5, con el percentil 95 por
encima de la media y con el percentil 5 por debajo.
318
El men Graph
Introduccin de
los valores de la
banda del grfico
de resumen
Para establecer los valores de una banda en percentiles:

1) Haga clic en el botn Percentiles.
2) Introduzca un valor entre 50 y 100 para el lmite superior, y entre 0 y
50 para el lmite inferior
Para introducir los valores de una banda en trminos de desviacin
estndar:
1) Haga clic en el botn de radio Standard Deviations
2) Introduzca un valor entre 0 y 50 para las opciones Top + y Bottom -.
Los valores Top + y Bottom - no tienen que ser iguales
Se pueden utilizar diferentes tipos de valores de percentiles o de
desviacin estndar para cada banda.
Cuando se genera un grfico de resumen, @RISK calcula la media y los
cuatro valores de las bandas (como +/-1 de desviacin estndar y
percentiles 5 y 95) para cada celda del rango de salida del grfico. Estos
puntos se introducen en la grfica con lneas de lmite superior e inferior y
con puntos interpolados entre cada una de las celdas del rango.
319
La seccin Scaling Comando Graph Format

Cambia la escala, las unidades y las marcas de graduacin de los
ejes de un grfico
Las opciones Scaling disponibles dependen de si el grfico que est en
pantalla es de distribucin de probabilidad (resultados de simulacin de
celdas de salida o de distribuciones de entrada) o es un grfico de resumen.
Nota: La escala del eje X de un grfico de distribucin de probabilidades
tambin se puede cambiar arrastrando los extremos de los delimitadores
del eje X con el ratn directamente en el grfico.
La seccin
Scaling del
cuadro de dilogo
Graph Format
Automatically Scale. Indica que @RISK calcular automticamente

los valores mnimo y mximo de los ejes X e Y basndose en el rango
y probabilidades de los datos del grfico.
Nota: Haga clic en el botn AutoScale en el ngulo superior derecho de un

grfico para seleccionar la opcin Automatically Scale y cambiar la
escala del grfico.
320
El men Graph
X-Axis Maximum. Esta opcin se utiliza para establecer el valor

mximo del eje X de un grfico.
1) Para un grfico de distribucin de probabilidad Establece el valor

mximo que aparece en el eje horizontal X del grfico en pantalla. Los
valores deben introducirse en valores reales con todos los dgitos.
Utilizando el factor actual de escala, @RISK convierte esos valores en
las unidades apropiadas (miles, millones, etc.). La escala del eje X se
puede ajustar para que abarque una distribucin completa o slo una
parte. De esta forma podr ver slo una parte de la distribucin
cuando quiera analizarla con detalle.
2) Para un grfico de resumen Establece la primera celda de un rango
de salida que aparecer en el grfico de resumen. Por ejemplo, si hay
10 celdas en un rango de salida, un grfico de resumen que las incluya
todas tendr un valor X mnimo de 1 y un valor X mximo de 10. Si
cambia el valor mnimo de X a 5 har que slo aparezcan en el grfico
de resumen las cinco ltimas celdas del rango de salida.
X-Axis Minimum. Esta opcin se utiliza para introducir el valor

mnimo del eje X de un grfico. La informacin del apartado referente
a la opcin del mximo del eje X tambin se aplica en el caso del
mnimo.
Y-Axis Maximum. Esta opcin se utiliza para introducir el valor

mximo del eje Y de un grfico.
1) Para un histograma o grfico acumulativo Establece el valor

mximo de probabilidad que muestra el eje Y. Este valor debe ser
mayor que cero y menor o igual a uno.
2) Para un grfico de resumen Establece el valor mximo del eje Y del
grfico actual. La informacin en el apartado de la opcin del mnimo
del eje Y del grfico de resumen tambin se aplica en este caso.
321
Y-Axis Minimum. Esta opcin se utiliza para introducir el valor

mnimo del eje Y de un grfico.
1) Para un histograma o grfico acumulativo No se puede introducir

ningn valor. El valor mnimo del eje Y siempre se establece en cero.
2) Para un grfico de resumen Establece el valor mnimo del eje Y de
un grfico. Los valores deben introducirse en valores reales con todos
los dgitos. Utilizando el factor actual de escala, @RISK convierte esos
valores en las unidades apropiadas (miles, millones, etc.). La escala
del eje Y se puede ajustar para que aparezca un grfico de resumen
completo o slo una parte. De esta forma podr ver slo una parte del
grfico de resumen cuando quiera analizarlo con detalle.
# of Ticks. Define el nmero de graduaciones que aparecern en el eje

X o Y entre el origen y los valores extremos.
Scale Factor. Esta opcin establece el factor utilizado en las unidades

de pantalla en los ejes X e Y en los grficos de @RISK. Los factores se
introducen con las unidades de la lista. Los valores del factor de
escala afectan a la escala de los ejes X e Y de los histogramas y de las
curvas acumulativas, y a la escala del eje Y de los grficos de resumen.
Cuando @RISK aplica inicialmente la escala a un grfico, calcula un
factor de escala predeterminado basado en la magnitud de los valores
que se muestran en el grfico. Si se introduce un nuevo factor de
escala, las unidades de la pantalla cambiarn (de miles a millones,
etc.).
322
Show Scale Factor Label. Indica que el factor de escala tendr la

etiqueta en el eje X e Y.
El men Graph
La seccin Style Comando Graph Format

Cambia el color, formato y diseo de los elementos que aparecen en
un grfico
La seccin Style del cuadro de dilogo Graph Format sirve para cambiar
los colores, el formato y los patrones del grfico.
La seccin Style
del cuadro de
dilogo Graph
Format
Foreground Color
y Background
Color
Curve Style
Las opciones Foreground Color y Background Color establecen el color

del primer plano y del fondo del grfico. Los colores se pueden
seleccionar haciendo clic en el cuadro situado a la derecha de la opcin
Color.
Las opciones Curve Style sirven para cambiar el color, el formato, el
patrn y otras opciones del grfico y de los elementos superpuestos. Las
opciones de Format, Pattern y Options cambian segn el tipo de grfico
seleccionado.
Las configuraciones Format y Options incluyen:
Points Format. Genera una grfica con puntos no conectados situados

en el punto medio de la parte superior de las barras del histograma o
en cada punto de la curva acumulativa. No hay opciones disponibles.
Line Format. Grficos de histograma de barras (Graph TypeHistogram; Option-None), grfico de lnea acumulativa (Graph TypeCumulative; Option-None), puntos medios conectados (Graph TypeHistogram; Option-Link Midpoints) o curva adaptada (Graph TypeHistogram; Option-Fitted Curve)
Bars Format. Genera un grfico estndar de histograma de barras.

(Graph Type-Histogram; no hay opciones disponibles).
323
Filled Format. Grficos de histogramas de barras sin separar (Graph

Type-Histogram; Option-None), grficos de rea usando los puntos
medios de cada clase (Graph Type-Histogram; Option-Link Midpoints),
grficos acumulativos slidos (Graph Type-Cumulative; Option-None) o
curvas adaptadas (Graph Type-Histogram; Option-Fitted Curve)
Las opciones Pattern incluyen una amplia variedad de patrones de lneas,

puntos y relleno.
Selected Overlay
324
Si hay un elemento superpuesto, la opcin Overlay muestra el color,

formato, patrn y opciones del grfico superpuesto de la salida de la lista
Selected Overlay. Al cambiar la opcin Selected Overlay puede editar
indistintamente el estilo de curva de los diferentes elementos
superpuestos.
El men Graph
La seccin Titles Comando Graph Format

Permite introducir ttulos personalizados en los grficos
La seccin Titles permite aadir un ttulo personalizado en la cabecera de
cualquier grfico, as como rtulos de los ejes X e Y. Tambin se puede
seleccionar el tipo de letra.
La seccin Titles
del cuadro de
dilogo Graph
Format
Graph and Axis Titles. Sirve para cambiar el ttulo seleccionado. Los
ttulos tambin se pueden formatear utilizando cualquiera de los tipos
de letra de la lista. La opcin Auto indica que @RISK generar
automticamente un ttulo de grfico.
Display. Aade o elimina las etiquetas generadas por @RISK en los

grficos - Legend (slo en grficos con elementos superpuestos) y
Expected Value.
Tambin se pueden introducir dibujos y texto en el grfico utilizando las

funciones de edicin de texto y de dibujo de la hoja de clculo. Utilizando
el comando Copy del men Edit de @RISK, se puede copiar el grfico
activo en el portapapeles, desde donde se puede pegar en la hoja de
clculo como metarchivo de Windows. Una vez pegado, el grfico se
puede cambiar de tamao y se le pueden aadir dibujos y texto.
325
La seccin Titles
del grfico de
resumen
Los grficos de resumen tienen opciones adicionales para aadir rtulos a

las marcas de graduacin del eje X. La opcin Units especifica las
unidades de las graduaciones (Cell, Name, Years, Months o cualquier
otro tipo de unidad personalizada que desee introducir). Los rtulos de
las unidades aparecen a la izquierda del eje X. Si utiliza la opcin Name,
@RISK aadir el nombre de la celda de salida asociada a cada marca de
graduacin del eje X. Si desea utilizar la opcin Name para las unidades
deber introducir nombres de salida cortos para que puedan aparecer
bien en el grfico. La opcin Start indica el valor de la primera marca del
eje y la opcin Increment indica los incrementos entre marcas.
326
El men Graph
La seccin Delimiters Comando Graph Format

Selecciona los delimitadores de un grfico de histograma o de curva
acumulativa.
Los delimitadores se pueden mostrar en grficos de histogramas y
grficos acumulativos para 1) establecer probabilidades objetivo
directamente en el grfico, y 2) cambiar la escala del eje X. Los
delimitadores son los tringulos invertidos que se encuentran en la parte
superior del grfico.
Los delimitadores se pueden activar y desactivar y la sombra entre

delimitadores se puede mostrar u ocultar. El color de los delimitadores y
de las sombras asociadas se pueden seleccionar haciendo clic en el cuadro
situado a la derecha de la opcin Delimiter Color.
Uso de los
delimitadores
Para mover los delimitadores:

1) Haga clic y arrastre al lugar que desee cualquiera de los cuatro
tringulos invertidos de los delimitadores situados en la parte
superior del grfico. Cuando se mueven los delimitadores de
probabilidad tambin cambian los valores Left X, Left P, Right X,
Right P, X(diff) y P(diff) de la seccin Statistics. Las estadsticas diff
muestra los valores y probabilidades que se encuentran entre los
delimitadores de probabilidad izquierdo y derecho.
Nota: Si mantiene pulsada la tecla de <Ctrl> mientras arrastra los
delimitadores, stos se movern en incrementos mucho menores.
327
La seccin Variables To Graph Comando Graph

Format
Selecciona las variables de entrada que aparecern en un
histograma, grfico acumulativo o grfico tornado
La seccin Variables to Graph permite superponer mltiples
distribuciones en un histograma o grfico acumulativo. Adems, la
seccin Variables to Graph se utiliza para personalizar los grficos
tornado para mostrar slo aquellas sensibilidades de entradas de
distribucin que le interesen.
Nota: Un mtodo abreviado para crear grficos superpuestos es utilizar el
comando Overlay on Active Graph que aparece al hacer clic con el botn derecho
del ratn sobre la lista.
Grficos
superpuestos
Cuando se genera el grfico de una salida de simulacin inicialmente, la

distribucin de posibles resultados de esa salida aparece en una nueva
ventana de grfico con el tipo de grfico predeterminado. A travs del
comando Variable to Graph se pueden aadir salidas adicionales al
grfico o se pueden quitar salidas que ya estn superpuestas en el grfico.
Seleccin de
entradas para un
histograma o
grfico
acumulativo
Para seleccionar o deseleccionar variables de salida cuyas distribuciones

se superpondrn en un grfico:
1) Cuando un histograma o grfico acumulativo est activo, seleccione el
comando Graph Format del men Graph y luego seleccione la
seccin Variables to Graph.
2) Seleccione aquellas entradas que quiera superponer en el grfico
manteniendo pulsada la tecla de <Ctrl> y al mismo tiempo haciendo
clic con el ratn en los nombres de las variables. Si hace clic sobre una
salida ya seleccionada, sta se deseleccionar.
328
El men Graph
Superposicin
de curvas
acumulativas
Los grficos superpuestos aparecen en el mismo formato que el grfico

inicial. Sin embargo, el estilo del grfico de cualquier curva se puede
cambiar en el cuadro de dilogo Graph Format. @RISK inicialmente
cambia la escala del grfico cuando se superponen otros grficos,
basndose en los valores mximos de los ejes X e Y de todas las
distribuciones que aparecen en el grfico. Pero una vez aadidos al
grfico, los valores de las escalas se podrn cambiar utilizando las
opciones Scaling del cuadro de dilogo Graph Format.
Comparacin de
resultados con
grficos
superpuestos
Los grficos superpuestos resultan especialmente tiles a la hora de

comparar distribuciones de salida en formato acumulativo. Estas
comparaciones muestran las salidas que tienen ms probabilidades en los
diferentes puntos del rango del eje X. Cuando mueva los delimitadores de
los grficos superpuestos, se actualizarn las probabilidades objetivo de
cada distribucin. Tambin se pueden comparar las salidas de diferentes
simulaciones cuando se ejecutan mltiples simulaciones.
Nota: En un mismo grfico se pueden superponer un mximo de diez
salidas.
329
La seccin
Variables to
Graph de los
grficos tornado
de sensibilidad de
simulacin
La seccin Variables to Graph se utiliza para personalizar los grficos

tornado para mostrar slo aquellas sensibilidades de distribuciones de
entrada que le interesen. Inicialmente, @RISK muestra una barra tornado
de cada distribucin de entrada con un valor de coeficiente no igual a
cero, hasta un mximo de 15 entradas. A travs de la seccin Variable to
Graph se pueden quitar barras del grfico tornado.
Seleccin de
entradas para un
grfico tornado
Para seleccionar o deseleccionar variables de entrada cuyas barras

aparecern en el grfico tornado:
1) Cuando un grfico tornado est en pantalla y activo, seleccione la
seccin Variables to Graph en el cuadro de dilogo Graph Format.
2) Seleccione aquellas entradas que quiera incluir en el grfico tornado
manteniendo pulsada la tecla de <Ctrl> y al mismo tiempo haciendo
clic con el ratn en los nombres de las variables. Si hace clic sobre una
entrada ya seleccionada, sta se deseleccionar.
330
El men Graph
El comando Graph in Excel

Dibuja el grfico seleccionado en Microsoft Excel en el formato
original de la hoja de clculo
El comando Graph in Excel del men Graph coloca los puntos de datos
del grfico seleccionado en la hoja de trabajo de Excel. Con estos datos de
puntos se crea un grfico en el formato original de la hoja de clculo.
Una vez creado, el grfico se puede personalizar y cambiar de escala

utilizando las opciones de edicin de Excel. Consulte la documentacin
del programa de la hoja de clculo para obtener ms informacin sobre la
edicin de grficos.
En los histogramas, la altura de las barras se puede cambiar directamente
en Excel modificando los datos de serie correspondientes.
El comando Delimiter Defaults

Indica la posicin del delimitador izquierdo y derecho en los grficos
de histograma y acumulativos
El comando Delimiter Defaults del men Graph indica las posiciones
iniciales de los delimitadores de los grficos de histograma y
acumulativos. Esta configuracin afecta a todos los grficos de histograma
y acumulativos de nueva creacin de todas las simulaciones.
331
332
El men Window
El comando Show Excel Window
El comando Show Excel Window del men Window se utiliza para abrir
la ventana de Excel y el programa integrado @RISK. Para mostrar la
ventana de @RISK Results de nuevo, haga clic en el icono Show Results
Window de la barra de herramientas de @RISK.
El comando Show Model Window

Abre la ventana @RISK Model
El comando Show Model Window del men Window sirve para abrir la
ventana @RISK Model. Para mostrar la ventana de @RISK Results de
nuevo, haga clic en el icono Show Results Window de la barra de
herramientas de @RISK.
El comando Cascade y el comando Tile

Organiza las ventanas y grficos abiertos en la ventana @RISK
Results
El comando Cascade y el comando Tile del men Window se utilizan para
organizar las ventanas dentro de la ventana @RISK Results.
Lista de ventanas disponibles

Lista de todas las ventanas abiertas en la ventana @RISK Results
En la parte inferior del men Ventana aparece una lista de todas las
ventanas abiertas en la ventana @RISK Results (la ventana activa aparece
sealada con una marca a la izquierda). Para activar una ventana,
seleccione el nombre en la lista.
333
334
El men Help
How Do I?
Abre la gua 'How Do I' de @RISK
El comando How Do I? el men Help abre la gua 'How Do I' de @RISK.
Esta gua contiene instrucciones rpidas para realizar las tareas ms
comunes en @RISK.
El comando @RISK Help y el comando Distributions

Help
Abre los archivos de ayuda en pantalla de @RISK
El comando @RISK Help del men Help se utiliza para abrir el archivo
principal de ayuda de @RISK. Todas las opciones y comandos de @RISK
se describen en este archivo.
El comando Help Distributions del men Help sirve para abrir el archivo
de ayuda sobre distribuciones de @RISK. Este archivo incluye informacin
de todas las funciones de distribucin de @RISK, incluyendo frmulas,
estadsticas y grficos.
Manual electrnico
Abre el manual electrnico de @RISK
El comando Online Manual del men Help abre el manual electrnico del
programa en formato PDF. Para abrir el manual debe tener instalado el
programa Adobe Acrobat Reader.
El comando Authorization
Muestra la informacin sobre autorizacin de @RISK y permite la
autorizacin de versiones de prueba
El comando Authorization del men Help abre el cuadro de dilogo
Authorization que contiene informacin sobre el nmero de la versin y
la autorizacin del programa @RISK. Con este cuadro de dilogo tambin
puede convertir una versin de prueba de @RISK en una copia
autorizada.
335
El comando About
Muestra el nmero de versin e informacin sobre el copyright de
@RISK
El comando About del men Help abre un cuadro de dilogo que
contiene informacin sobre el nmero de versin y sobre el copyright
de @RISK.
336
El men Help
Gua de referencia: Funciones de

@RISK
337
338
Introduccin
@RISK 4.0 incluye funciones personalizadas que se pueden introducir en
las celdas y frmulas de Excel. Estas funciones se utilizan para:
1) Definir distribuciones de probabilidad (funciones de distribucin de
@RISK y funciones de propiedad de distribucin).
2) Definir salidas de simulacin (funcin RiskOutput)
3) Generar resultados de simulacin en la hoja de clculo (funciones de
estadsticas y grficos de @RISK)
Este captulo de referencia describe cada uno de estos tipos de funciones
de @RISK y ofrece detalles sobre los argumentos necesarios y opcionales
de cada funcin.
Las funciones de distribucin de probabilidad se utilizan para incorporar
el factor de la incertidumbre en forma de distribuciones de
probabilidad a las celdas y ecuaciones de las hojas de clculo de Excel.
Por ejemplo, se puede introducir la funcin RiskUniform(10;20) en una
celda de una hoja de clculo. Esta funcin establece que los valores de esa
celda sern generados por una distribucin uniforme con un mnimo de
10 y un mximo de 20. Este rango de valores reemplaza al valor fijo
singular que se utiliza con las funciones de Excel.
@RISK usa las funciones de distribucin para extraer grupos de muestras
de posibles valores durante la ejecucin de una simulacin. Cada iteracin
de la simulacin incorpora un nuevo grupo de valores de muestra
generado por las funciones de distribucin de la hoja de clculo. Estos
valores se utilizan para calcular de nuevo la hoja de clculo y generar un
nuevo grupo de posibles resultados.
Como sucede con las funciones de Excel, las funciones de distribucin
contienen dos elementos, un nombre de funcin y los valores de los
argumentos de la misma, que aparecen entre parntesis. Una funcin de
distribucin tpica sera la siguiente:
RiskNormal(100;10)
Para cada tipo de distribucin de probabilidad se utiliza una funcin de
distribucin diferente. El tipo de distribucin es determinado por el
nombre de la funcin. Los parmetros que delimitan la distribucin son
los argumentos de la funcin.
339
El nmero y tipo de argumentos de una funcin varan segn la funcin.

Por ejemplo,
RiskNormal(media;desviacin estndar)
especifica un nmero fijo de argumentos cada vez que se utiliza la
funcin. En otros casos, como en el de la funcin DISCRETE, se especifica
el nmero deseado de argumentos, segn la situacin. Por ejemplo, una
funcin DISCRETE puede establecer dos, tres o ms resultados posibles,
segn sea necesario.
Como en el caso de las funciones de Excel, las funciones de distribucin
pueden contener referencias a otras celdas o expresiones. Por ejemplo:
RiskTriang(B1;B2*1,5;B3)
En este caso, el valor de la celda est establecido por una distribucin
triangular con un valor mnimo tomado de la celda B1, un valor ms
probable calculado al multiplicar el valor de la celda B2 por 1,5 y un valor
mximo extrado de la celda B3.
Las funciones de distribucin tambin se pueden introducir en las
frmulas de las celdas, como sucede con las funciones de Excel. Por
ejemplo, la frmula de una celda podra ser as:
B2: 100+RiskUniform(10;20)+(1,5*RiskNormal(A1;A2))
Para introducir funciones de distribucin en una hoja de clculo se
pueden utilizar todos los comandos de edicin de Excel. Sin embargo,
deber tener @RISK abierto para que Excel recoja muestras de las
funciones de distribucin. Si @RISK no est incorporado a Excel, el
programa generar los valores esperados de la funcin cuando se calcule
de nuevo la hoja.
Introduccin de
funciones de
distribucin de
probabilidad
Para introducir funciones de distribucin de probabilidad:

1) Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que contengan
valores inciertos.
Identifique aquellas celdas en las que los valores podran variar con
respecto a los que aparecen en la hoja de clculo. Primero localice las
variables ms importantes cuyas celdas podran experimentar un cambio
mayor. Cuando se familiarice con el anlisis de riesgo podr extender el
uso de funciones de distribucin a toda la hoja de clculo.
1) Seleccione funciones de distribucin apropiadas para las celdas que
acaba de identificar. En Excel utilice el comando Function del men
Insert para introducir la funcin seleccionada en una frmula.
340
Introduccin
Existen ms de treinta tipos diferentes de funciones de distribucin. A

menos que sepa exactamente cmo se distribuyen los valores inciertos,
conviene que empiece con los tipos de distribucin ms sencillos; o sea,
las distribuciones Uniform, Triangular y Normal. Si es posible, como
punto de partida establezca los valores actuales de la celda como valor de
la media o valor ms probable de la funcin de distribucin. El rango de
la funcin refleja las posibles variaciones con respecto a la media o al valor
ms probable.
Las funciones de distribucin ms sencillas pueden ser tambin las ms
tiles, ya que el riesgo se puede describir con pocos valores o argumentos.
Por ejemplo:
RiskUniform(mnimo;mximo) slo necesita dos valores para

describir el rango completo de la distribucin y para asignar
probabilidades a todos los valores del rango.
RiskTriang(mnimo;ms probable;mximo) utiliza tres valores

fcilmente identificables para describir una distribucin.
Cuando el modelo se vaya haciendo ms complicado, incorpore funciones

de distribucin ms complejas, para poder llevar a cabo anlisis de los
modelos. Para seleccionar y comparar funciones de distribucin puede
utilizar esta seccin de referencia, as como los Apndices tcnicos.
Definicin de
distribuciones
grficamente
El grfico de una funcin a veces puede ayudar a seleccionar la

distribucin ms adecuada para un modelo. Puede utilizar la ventana
Define Distribution de @RISK para ver los grficos de distribuciones y
aadir funciones de distribucin a las frmulas de las celdas. Para hacerlo,
seleccione la celda a la que desea aadir una funcin de distribucin y
haga clic en el icono Define Distribution o en el comando Define
Distribution del men Model de @RISK. Los Apndices tcnicos tambin
contienen grficos de ejemplo de las diferentes funciones. Para obtener
ms informacin sobre la ventana Define Distributions, consulte el
comando Define Distribution del men Model en la seccin Comandos
del men incorporado de @RISK.
Conviene empezar por introducir las funciones de distribucin a travs de
la ventana Define Distribution para comprender mejor cmo se asignan
los valores a los argumentos de una funcin. Luego, cuando comprenda
mejor la sintaxis de los argumentos de una funcin, puede introducir los
argumentos usted mismo directamente en Excel, sin necesidad de usar la
ventana Define Distribution.
341
Adaptacin de
datos a
distribuciones
La ventana @RISK Model (slo en las versiones Professional e Industrial)

permite adaptar distribuciones de probabilidad a sus datos . Las
distribuciones resultantes de la adaptacin estn disponibles para
asignarse a distribuciones de entrada y aadirse al modelo de la hoja de
clculo. Si selecciona la opcin Fit Results en el campo Source: de la
ventana Define Distribution, puede utilizar los resultados de adaptacin
de cualquier seccin Fit para asignarlos a las distribuciones de modelacin
de entrada. Para obtener ms informacin sobre adaptacin de
distribuciones, los comandos del men Fitting en la seccin Comandos de
la ventana @RISK Model.
Funciones de
propiedad de
distribucin
Se pueden introducir funciones de distribucin opcionales utilizando las

funciones de propiedad de distribucin. Estos argumentos opcionales se
utilizan para nombrar distribuciones de entrada para generar informes y
grficos, truncar la recogida de muestras de una distribucin,
correlacionar las muestras de una distribucin con otras distribuciones y
evitar que se recojan muestras de una distribucin durante una
simulacin. Estos argumentos no son necesarios, pero se puede utilizar si
es necesario.
Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de propiedad
de distribucin de @RISK se incorporan a las funciones de distribucin.
Las funciones de propiedad de distribucin se introducen de la misma
forma que se introducen las funciones normales de Excel y pueden incluir
argumentos con referencias de celdas y expresiones matemticas.
Por ejemplo, la siguiente funcin trunca la funcin normal introducida
con un rango de un valor mnimo 0 y uno mximo de 20:
=RiskNormal(10;5;RiskTruncate(0;20))
No se recoger ninguna muestra fuera de este rango mnimo-mximo.
Introduccin de
argumentos en
funciones de
@RISK
342
Las instrucciones para introducir datos en las funciones de Excel que se

dan en las guas de usuario correspondientes tambin se pueden aplicar
en el caso de las funciones de @RISK. Sin embargo, conviene que conozca
ciertas normas especficas para utilizar las funciones de @RISK:
Si una funcin de distribucin requiere nmeros enteros, los valores

de los argumentos expresados en nmeros no enteros quedarn
truncados y convertidos en enteros.
Los argumentos enteros deben ser mayores o iguales que -32.767 y

menores o iguales que 32.767. Los valores enteros de argumentos que
se salgan de este rango harn que la funcin genere #VALUE en
Excel.
Introduccin
Argumentos
opcionales
Las funciones de distribucin con una cantidad variable de

argumentos (como HISTOGRM, DISCRETE o CUMUL) requieren que
los argumentos de un mismo tipo se introduzcan en series. Las series
en Excel se especifican poniendo los valores de la serie entre llaves {} o
haciendo referencia a un rango de celdas contiguo, como A1:C1. Si
una funcin toma una cantidad variable de valores y pares de probabilidad, los valores estarn en una serie y las probabilidades en otra.
El primer valor de la serie de valores se emparejar con la primera
probabilidad de la serie de probabilidades, y as sucesivamente.
Algunas funciones de @RISK tienen argumentos opcionales, o

argumentos que se pueden utilizar pero no son necesarios. La funcin
RiskOutput, por ejemplo, slo tiene argumentos opcionales. La puede
usar con 0, 1 o 3 argumentos, dependiendo de la informacin que desee
definir de la celda de salida en la que se utiliza la funcin. Puede:
1) Simplemente identificar la celda como salida, permitiendo que @RISK
genere automticamente un nombre (por ejemplo, =RiskOutput()).
2) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted (por ejemplo,
=RiskOutput(Beneficios de 1999)).
3) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted e identificarla como
parte de un rango de salida (por ejemplo, =RiskOutput(Beneficios de
1999; Beneficios por ao;1)).
Cualquiera de estas tres formas de la funcin RiskOutput es vlida
porque todos sus argumentos son opcionales.
Cuando una funcin @RISK tiene argumentos opcionales puede utilizar
cualquiera de ellos e ignorar el resto. Sin embargo, los argumentos
necesarios siempre se deben utilizar. Por ejemplo, la funcin RiskNormal
tiene dos argumentos necesarios: Media y desviacin estndar. Todos los
dems argumentos que se pueden aadir a la funcin RiskNormal a
travs de las funciones de propiedad de distribucin son opcionales y se
pueden introducir en el orden que desee.
Nota importante
sobre series en
Excel
En Excel no se puede hacer una lista de nombres o referencias a celdas en

serie del mismo modo que se hace una lista de constantes. Por ejemplo, no
se puede utilizar {A1;B1;C1} para representar una serie que contiene los
valores de las celdas A1, B1 y C1. En su lugar, se debe usar la referencia al
rango de celdas A1:C1 o se deben introducir los valores de las celdas
directamente como una serie de constantes; por ejemplo, {10;20;30}.
Las funciones de distribucin con la misma cantidad de argumentos

generarn un valor errneo si no se introduce un nmero suficiente
de argumentos, e ignorar los argumentos que sobren si se introducen
en exceso.
343

Ms informacin
Las funciones de distribucin generarn un valor errneo si los

argumentos utilizados son del tipo incorrecto (nmero, serie o texto)
Esta seccin describe brevemente cada una de las funciones de

distribucin disponibles y los argumentos que se deben utilizar en cada
una. Adems, los Apndices tcnicos describen las caractersticas tcnicas de
cada funcin de distribucin de probabilidad. Los apndices incluyen
frmulas para densidad, distribucin, media, modo, parmetros de
distribucin y grficos de las distribuciones de probabilidad generadas.
Funciones de salida de simulacin

Las celdas de salida se definen utilizando las funciones RISKOutput. Estas
funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de
salida. Las funciones RISKOutput se aaden automticamente cuando se
pulsa el icono @RISK Add Output. Las funciones RISKOutput tambin
permiten nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida
individuales a rangos de salida. Una funcin tpica de RISKOutput puede
ser:
donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la simulacin,
simplemente contena la frmula
La funcin RiskOutput aadida selecciona la celda como salida de
simulacin y asigna el nombre Beneficios a la salida.
Funciones de estadsticas de simulacin

Las funciones estadsticas de @RISK generan las estadsticas deseadas de
los resultados de una simulacin. Por ejemplo, la funcin RiskMean(A10)
genera la media de la distribucin simulada en la celda A10. Estas
funciones se actualizan en tiempo real durante la ejecucin de la
simulacin.
Las funciones estadsticas de @RISK incluyen todas las estadsticas
estndar, as como percentiles y objetivos (por ejemplo, la funcin
=RiskPercentile(A10;0,99) genera el percentil 99 de la distribucin
simulada). Las funciones estadsticas de @RISK se pueden utilizar de la
misma forma que se utilizara una funcin normal de Excel.
344
Introduccin
Estadsticas
en modelos
de informe
Las funciones estadsticas tambin pueden incluir nombres de salidas o

entradas de simulacin. De esta forma se pueden incluir en modelos que
se utilizan para generar informes preformateados de resultados de
simulacin en Excel. Por ejemplo, la funcin =RiskMean(Beneficios)
generar la media de la distribucin simulada de la celda de salida
llamada Beneficios definida en el modelo.
Nota: Un nombre de celda introducido en una funcin estadstica no tiene
que ser una salida de simulacin identificada con la funcin RiskOutput.
Funcion de grficos
La funcin especial de @RISK RiskResultsGraph colocar automticamente
un grfico de resultados de simulacin en la hoja de clculo. Por ejemplo,
al final de la simulacin, la funcin =RiskResultsGraph(A10) colocar un
grfico de la distribucin simulada para A10 directamente en la hoja de
clculo, en el lugar donde se coloque la funcin. Los argumentos
opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se
generar, el formato, la escala y otras opciones.
Funciones complementarias
Tambin se ofrecen dos funciones adicionales CurrentIter y
CurrentSim para su uso en la creacin de aplicaciones basadas en
macros diseados para @RISK. Estas funciones generan la iteracin actual
y la simulacin actual, respectivamente, de una simulacin en ejecucin.
Limitacin de la regin de bsqueda de funciones

@RISK en libros de trabajo y hojas de clculo
@RISK debe examinar todos los libros de trabajo abiertos en busca de
funciones antes de la simulacin y al generar la lista Outputs and Inputs
en la ventana @RISK Model. En la mayora de los modelos, esta operacin
se realiza rpidamente, pero puede tardar ms si los modelos e extienden
en mltiples libros de trabajo de mayor tamao. Al definir rangos de Excel
con la funcin RiskSearchRange puede limitar las regiones de los libros
de trabajo abiertos que @RISK examina en busca de funciones, acelerando
as el inicio de las simulaciones y la aparicin de las listas.
La funcin RiskSearchRange se puede aadir en los niveles de nombre de
libro de trabajo y de hoja de clculo. Si aade la funcin RiskSearchRange
como nombre de rango de Excel:
Si se aade un solo nombre de rango RiskSearchRange en el nivel de

nombre de libro de trabajo, @RISK slo buscar las funciones de un
solo rango del libro de trabajo.
345
Si aade nombres de rango RiskSearchRange en el nivel de nombre de

hoja de clculo (por ejemplo, Hoja1!RiskSearchRange) en un solo libro
de trabajo, @RISK buscar funciones en cada rango de nivel de hoja de
clculo RiskSearchRange del libro de trabajo.
Si no se encuentra ningn nombre de rango RiskSearchRange en un

libro de trabajo, @RISK buscar funciones en todo el contenido del
libro de trabajo. ste es el valor predeterminado de la funcin de
bsqueda de funciones de @RISK.
Nota: Slo puede haber un nombre RiskSearchRange por cada hoja de

clculo de un libro de trabajo si utiliza nombres a nivel de hoja de
clculo. Para obtener informacin sobre la diferencia entre los nombres de
rango a nivel de libros de trabajo y de hojas de clculo, consulte la
documentacin de Excel.
Cmo aadir
un rango
RiskSearchRange
Para aadir un rango RiskSearchRange

1) Haga clic en el men Name Define del men Insert de Excel
2) Introduzca el nombre RiskSearchRange y la referencia del rango que
quiere que @RISK examine. Si quiere que el nombre RiskSearchRange
sea un nombre de nivel de hoja de clculo, simplemente introduzca el
nombre de la hoja antes del nombre RiskSearchRange, como por
ejemplo Hoja1!RiskSearchRange.
Nota: Las funciones @RISK que se encuentren fuera del cualquier rango
RiskSearchRange introducido sern calculadas; sin embargo, no se
aplicarn recogidas de muestras o correlaciones y no aparecern en la
listas de la ventana Model o Results de @RISK.
346
Introduccin
Funciones disponibles
Esta tabla contiene una lista de funciones personalizadas que @RISK
aade a Excel.
Funcion de distribucin
Genera
RiskBeta(alfa1;alfa2)
Distribucin beta con parmetros de perfil

alfa1 y alfa2
RiskBetaGeneral(alfa1;alfa2; mnimo;
mximo)
Distribucin beta con mnimo y mximo y

parmetros de perfil alfa1 y alfa2
RiskBetaSubj(mnimo; ms probable;
media; mximo)
Distribucin beta con valores definidos de

mnimo, mximo, ms probable y media
RiskBinomial(n;p)
Distribucin binomial con n muestras y p

probabilidades de xito en cada muestra
RiskChiSq(v)
Distribucin Chi-Square con v grados de

libertad
RiskCumul(mnimo;mximo;
{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn})
Distribuciones acumulativas con n puntos

entre el mnimo y el mximo con
probabilidad acumulativa p en cada punto
RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn};
{p1;p2;...;pn})
Distribuciones independientes con n

posibles resultados con el valor X y un
coeficiente de probabilidad p para cada
resultado
RiskDuniform({X1;X2;...Xn})
Distribuciones uniformes independientes

con n resultados con valor de X1 a Xn
RiskErf(h)
Funcin de distribucin de error con el

parmetro h de varianza
RiskErlang(m;beta)
Distribucin m-Erlang con parmetro de

perfil integral m-Erlang m y parmetro de
escala beta
RiskExpon(beta)
Distribucin exponencial con constante de

declinacin beta
347
348
Genera
RiskExtvalue(a;b)
Distribucin de valores extremos (o

Gumbel) con parmetro de localizacin a
y parmetro de escala b
RiskGamma(alfa;beta)
Distribucin gamma con parmetro de

perfil alfa y parmetro de escala beta
RiskGeometric(p)
Distribucin geomtrica con probabilidad

p
RiskGeneral(mnimo; mximo;
{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn})
Funcin de densidad general para una

distribucin de probabilidad con un rango
entre mnimo y mximo con n (x;p) pares de
valor X y un coeficiente de probabilidad p
para cada punto
RiskHistogrm(mnimo;
mximo;{p1;p2;...;pn})
Distribucin de histograma con n clases

entre mnimo y mximo con un coeficiente
de probabilidad p para cada clase
RiskHypergeo(n;D;M)
Distribucin hipergeomtrica con tamao

de muestra n, nmero de elementos D y
tamao de poblacin M
RiskIntUniform(mnimo; mximo)
Distribucin uniforme que slo genera

valores enteros situados entre mnimo y
mximo
RiskInvGauss(mu;lambda)
Distribucin de Gauss inversa (o de Wald)

con media mu y parmetro de perfil
lambda
RiskLogistic(alfa;beta)
Distribucin logstica con parmetro de

localizacin alfa y parmetro de escala beta
RiskLoglogistic(gamma;beta; alfa)
Distribucin log-logstica con parmetro

de localizacin gamma, parmetro de
escala beta y parmetro de perfil alfa.
RiskLognorm(media;desviacin estndar)
Distribucin log-normal con media y

desviacin estndar especificadas
RiskLognorm2(media;desviacin estndar)
Distribucin log-normal generada con el

log de una distribucin normal y con
media y desviacin estndar especificadas
RiskNegbin(s;p)
Distribucin binomial negativa con s

xitos y p probabilidades de xito en cada
intento
RiskNormal(media;desviacin estndar)
Distribucin normal con media y desviacin

estndar especificadas
Genera
RiskPareto(theta;a)
Distribucin Pareto
RiskPareto2(b;q)
Distribucin Pareto
RiskPearson5(alfa;beta)
Distribucin Pearson tipo V (o gamma

inversa) con parmetro de perfil alfa y
parmetro de escala beta
RiskPearson6(beta;alfa1;alfa2)
Distribucin Pearson tipo V con

parmetros de perfil alfa1 y alfa2 y
parmetro de escala beta
RiskPert(mnimo;ms probable; mximo)
Distribucin Pert con valores mnimo, ms

probable y mximo especificados
RiskPoisson(lambda)
Distribucin Poisson
RiskRayleigh(b)
Distribucin Rayleigh con parmetro de

escala b
RiskSimtable({X1;X2;...Xn})
Lista de los valores que se utilizarn en las

simulaciones de una serie
RiskStudent(nu)
Distribucin T de Student con nu grados

de libertad
RiskTriang(mnimo;ms probable;
mximo)
Distribucin triangular con los valores

mnimo, ms probable y mximo definidos
RiskTrigen(inferior;ms probable;superior;
percentil inferior;percentil superior)
Distribucin triangular con tres puntos

que representan el valor del percentil
inferior, valor ms probable y valor del
percentil superior.
RiskUniform(mnimo; mximo)
Distribucin uniforme entre un mnimo y

un mximo
RiskWeibull(alfa;beta)
Distribucin Weibull con parmetro de

perfil alfa y parmetro de escala beta
349
350
Funcin de propiedad de
distribucin
Efecto
RiskCollect()
Hace que se recojan muestras durante una

simulacin para la distribucin que
incluye la funcin Collect (cuando la
configuracin de la simulacin indica
Collect Samples for Distributions Marked
with Collect only)
RiskCorrmat(rango de celda matriz;

posicin;instancia)
Identifica la matriz de clasificacin de

coeficientes de correlacin y la posicin en
la matriz de la distribucin que incluye la
funcin Corrmat. El parmetro instancia
especifica la instancia de matriz del rango
de celda de matriz que se utilizar para
correlacionar esta distribucin.
RiskDepC(ID;coeficiente)
Identifica las variables dependientes en un

par de muestras correlacionado con un
coeficiente de correlacin coeficiente y un
identificador ID
RiskFit(ProjID;FitID;resultado de
adaptacin seleccionado)
Enlaza un grupo de datos identificado

ProjID y FitID y sus resultados de
adaptacin con la distribucin de entrada
para que la entrada se pueda actualizar
cuando cambien los datos
RiskIndepC(ID)
Identifica las distribuciones

independientes en pares de muestras
correlacionadas con un identificador ID
RiskLock()
Impide la recogida de muestras para la

distribucin que contiene la funcin Lock
RiskName(nombre de entrada)
Nombre de entrada de la distribucin que

contiene la funcin Name
RiskShift(desplazamiento)
Desplaza un valor shift el dominio de la

distribucin que contiene la funcin Shift
RiskTruncate(mnimo; mximo)
Rango mnimo-mximo permitido para la

recogida de muestras de la distribucin
que contiene la funcin Truncate
Funcin de salida
Efecto
RiskOutput(nombre;nombre del rango

de salida; posicin en el rango)
Celda de salida de simulacin con nombre

y nombre de rango de salida al que pertenece
la salida, y posicin en el rango (Nota: todos
los argumentos de esta funcin son opcionales)
Funcin estadstica
Genera
RiskData(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; iteracin#;Sim#)
Valor de dato de la distribucin simulada

de la referencia de celda o salida/nombre de
entrada introducida en la iteracin # y en la
Sim#
RiskKurtosis(referencia de celda o
salida/nombre de entrada;Sim#)
Kurtosis de la distribucin simulada de la

referencia de celda o salida/nombre de entrada
introducida en la Sim#
RiskMax(referencia de celda o
Valor mximo de la distribucin simulada

entrada introducida en la Sim#
RiskMean(referencia de celda o
Media de la distribucin simulada de la

RiskMin(referencia de celda o
Valor mnimo de la distribucin simulada

RiskMode(referencia de celda o
Modo de la distribucin simulada de la

RiskPercentile(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; percentil;Sim#)
Percentil de la distribucin simulada de la

RiskRange(referencia de celda o
Rango de la distribucin simulada de la

RiskSkewness(referencia de celda o
Desviacin de la distribucin simulada de

la referencia de celda o salida/nombre de
RiskStdDev(referencia de celda o
Desviacin estndar de la distribucin

simulada de la referencia de celda o
salida/nombre de entrada introducida en la
Sim#
RiskTarget(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; valor objetivo;
Sim#)
Probabilidad acumulada en el valor

objetivo de la distribucin simulada de la
RiskVariance(referencia de celda o
Varianza de la distribucin simulada de la

351
352
Funcin complementaria
Genera
RiskCurrentIter()
Genera la iteracin actual de una

simulacin
RiskCurrentSim()
Genera el nmero de simulacin actual
Funcin de grficos
Genera
RiskResultsGraph(Referencia de celda o
salida/nombre de entrada;Tipo de
grfico;xlFormato; delimitador izquierdo;
delimitador
derecho;xMn;xMx;xEscala;Sim#)
Grfico de la distribucin simulada de la

introducida en Sim#, con tipo de grfico
Tipo de grfico en metarchivo o xlFormato,
con delimitadores situados en delimitador
izquierdo y delimitador derecho y valores del
eje X xMn,xMx,xEscala.
Esta es la lista de funciones de distribucin con sus argumentos
necesarios. Los argumentos opcionales que se pueden aadir a estos
argumentos necesarios se encuentran en la lista Funciones de propiedad
de distribucin de @RISK de la siguiente seccin.
RiskBeta
RiskBeta(alfa1;alfa2) especifica una distribucin beta con los parmetros de

perfil alfa1 y alfa2. Estos dos argumentos generan una distribucin beta
con un valor mnimo de 0 y uno mximo de 1.
Ejemplos
RiskBeta(1;2) especifica una distribucin beta con parmetros de

perfil 1 y 2.
RiskBeta(C12;C13) especifica una distribucin beta con un
parmetro de perfil alfa1 tomado de la celda C12 y otro alfa2
tomado de la celda C13.
Reglas
RiskBetaGeneral
Tanto alfa1 como alfa2 deben ser mayores que cero.
RiskBetaGeneral(alfa1;alfa2;mnimo;mximo) especifica una distribucin beta

con mnimo y mximo definidos y parmetros de perfil alfa1 y alfa2
Ejemplos
RiskBetaGeneral(1;2;0;100) especifica una distribucin beta que

utiliza los parmetros de perfil 1 y 2 y un valor mnimo de 0 y
uno mximo de 100.
RiskBeta(C12;C13;D12;D13) especifica una distribucin beta con
un parmetro de perfil alfa1 tomado de la celda C12 y otro alfa2
tomado de la celda C13, y un valor mnimo de tomado de D12 y
uno mximo tomado de D13.
Reglas
Tanto alfa1 como alfa2 deben ser mayores que cero.
353
RiskBetaSubj
RiskBetaSubj(mnimo;ms probable; media; mximo) especifica una

distribucin beta con valores mnimo y mximo definidos. Los parmetros
de perfil se calculan a partir de los valores ms probable y media.
Ejemplos
RiskBetaSubj(0;1;2;10) especifica una distribucin beta con un

mnimo de 0, un mximo de 10 y un valor ms probable de 1 y
una media de 2.
RiskBetaSubj(A1;A2;A3;A4) especifica una distribucin beta con
un mnimo tomado de la celda A1, un valor mximo tomado de la
celda A4, un valor ms probable tomado de la celda A2 y una
media tomada de la celda A3.
Reglas
El mnimo debe ser menor que el mximo.

El valor ms probable debe ser mayor que el mnimo y menor
que el mximo.
La media debe ser mayor que el mnimo y menor que el
mximo.
Si la media es menor que (mximo + mnimo) / 2 entonces el
valor ms probable debe ser menor que la media.
Si la media es mayor que (mximo + mnimo) / 2 entonces el
valor ms probable debe ser mayor que la media.
Si el valor ms probable es igual a (mximo + mnimo) / 2
entonces la media debe ser igual al valor ms probable.
354
RiskBinomial
RiskBinomial(n; p) especifica una distribucin binomial con n nmero de

intentos y p probabilidades de xito en cada uno de ellos. El nmero de
intentos tambin se denomina nmero de tomas o de recogidas de
muestras. La distribucin binomial es una distribucin independiente que
genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero.
Ejemplos
RiskBinomial(5; 0,25) especifica una distribucin binomial

generada a partir de cinco intentos o tomas con un 25% de
probabilidades de xito en cada toma.
RiskBinomial(C10*3;B10) especifica una distribucin binomial
generada a partir de los intentos o tomas dados por el valor de
la celda C10 multiplicados por 3. Las probabilidades de xito de
cada toma estn determinadas por el valor de la celda B10.
Reglas
El nmero n de intentos debe ser una valor entero positivo mayor

que cero y menor o igual a 32.767.
La probabilidad p debe ser mayor o igual a cero y menor o igual
a 1.
RiskChiSq
RiskChiSq(v) especifica una distribucin Chi-Square con v grados de

libertad.
Ejemplos
RiskChisq(5) genera una distribucin Chi-Square de 5 grados de

libertad.
RiskChisq(A7) genera una distribucin Chi-Square con el
parmetro de grados de libertad tomado de la celda A7.
Reglas
El nmero de grados de libertad v debe ser entero y positivo.
355
RiskCumul
RiskCumul(mnimo;mximo;{X1;X2;..;Xn};{p1;p2;..;pn}) especifica una

distribucin acumulativa de n puntos. El rango de la curva acumulativa
queda establecido por los argumentos mnimo y mximo. Cada uno de los
puntos de la curva acumulativa tiene un valor X y una probabilidad p. Los
puntos de la curva acumulativa se especifican con valores y
probabilidades cada vez mayores. Se puede especificar un nmero
ilimitado de puntos en una curva.
Ejemplos
RiskCumul(0;10;{1;5;9};{0,1;0,7;0,9}) especifica una curva

acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 0 a 10. El
primer punto de la curva es 1 con una probabilidad acumulativa
de 0,1 (10% de los valores de distribucin son menores o iguales a
1 y el 90% son mayores). El segundo punto de la curva es 5 con
una probabilidad acumulativa de 0,7 (70% de los valores de
distribucin son menores o iguales a 5 y el 30% son mayores). El
tercer punto de la curva es 9 con una probabilidad acumulativa de
0,9 (90% de los valores de distribucin son menores o iguales a 9
y el 10% son mayores).
RiskCumul(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin
acumulativa con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La
fila 1 de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene los
valores de cada dato de punto, mientras que la fila 2 de A2
hasta C2 contiene la probabilidad acumulativa de cada uno de
los 3 puntos de la distribucin. En Excel no es necesario utilizar
llaves cuando se utilizan rangos de celdas como entradas de una
funcin.
Reglas
Los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de

valores (X1<X2<X3;...;<Xn).
Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben
especificarse en orden ascendente de probabilidad
(p1<=p2<=p3;...;<=pn).
Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben
ser mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1.
El mnimo debe ser menor que el mximo. El mnimo debe ser
menor que X1 y el mximo debe ser mayor que Xn.
356
RiskDiscrete
RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) especifica una distribucin

independiente con un nmero de resultados igual a n. Se pueden
introducir un nmero ilimitado de resultados. Cada uno de los resultados
tiene un valor X y un coeficiente de probabilidad p, que especifica la
probabilidad de que el resultado ocurra. Como sucede con la funcin
RiskHistogrm, la suma de los coeficientes de probabilidad puede dar
como resultado cualquier valor, ya que luego van a ser normalizados en
probabilidades por @RISK.
Ejemplos
RiskDiscrete({0;0,5};{1;1}) especifica una distribucin

independiente con 2 resultados valorados en 0 y 0,5. Cada uno de
los valores tiene las mismas probabilidades de ocurrir, ya que el
coeficiente de ambos es 1. La probabilidad de que ocurra el 0 es del
50% (1/2) y la probabilidad de que ocurra el 0,5 es del 50% (1/2).
RiskDiscrete(A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin
independiente con tres resultados. La primera fila de la hoja de
clculo de A1 hasta C1 contiene los valores de cada
resultado, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene el
coeficiente de probabilidad de que ocurra cada uno.
Reglas
RiskDuniform
Los valores de los coeficiente representados por p deben ser

mayores o iguales a cero, y la suma de todos los coeficientes
debe ser mayor que cero.
RiskDuniform({X1;X2;...;Xn}) especifica una distribucin uniforme

independiente con n posibles resultados y con igual probabilidad de que
ocurra cualquiera de ellos. El valor de cada uno de los posibles resultados
lo determina el valor X que se introduce para el resultado. Cada uno de
los valores tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Para generar una
distribucin uniforme independiente en la que cualquier nmero entero
de un rango es uno de los posibles resultados, utilice la funcin
RiskIntUniform.
Ejemplos
RiskDuniform({1;2,1;4,45;99}) especifica una distribucin

independiente uniforme con 4 posibles resultados. Los posibles
resultados tienen los valores 1; 2,1; 4,45; y 99.
RiskDuniform(A1:A5) especifica una distribucin independiente
uniforme con 5 posibles resultados. Los valores de los 5 posibles
resultados se toman de las celdas A1 a la A5.
357
RiskErf
RiskErf(h) especifica una funcin de error con un parmetro de varianza h.

La funcin de distribucin de error se deriva de una distribucin normal.
Ejemplos
RiskErf(5) genera una funcin de error con un parmetro de

varianza de 5.
RiskErf(A7) genera una funcin de error con un parmetro de
varianza tomado de la celda A7.
Reglas
RiskErlang
El parmetro de varianza h debe ser mayor que 0.
RiskErlang(m;beta) genera una distribucin m-erlang con los valores m y

beta especificados. m es un argumento entero de una distribucin gamma
y beta es un parmetro de escala.
Ejemplos
RiskErlang(5;10) especifica una distribucin m-Erlang con un

valor m de 5 y un parmetro de escala de 10.
RiskErlang(A1;A2/6,76) especifica una distribucin m-Erlang
con un valor m tomado de la celda A1 y un parmetro de escala
igual al valor de la celda A2 dividido entre 6,76.
Reglas
El valor de m debe ser entero y positivo.

El valor de beta debe ser mayor que 0.
RiskExpon
RiskExpon(beta) especifica una distribucin exponencial con el valor beta.

La media de la distribucin es igual a beta.
Ejemplos
RiskExpon(5) especifica una distribucin exponencial con un

valor beta de 5.
RiskExpon(A1) especifica una distribucin exponencial con un
valor beta tomado de la celda A1.
Reglas
RiskExtValue
El valor beta debe ser mayor que 0.
RiskExtValue(a;b) especifica una distribucin de valor extremo con

parmetro de localizacin a y parmetro de perfil b.
Ejemplos
RiskExtvalue(1;2) especifica una distribucin de valor extremo

con un valor a de 1 y un valor b de 2.
RiskExtvalue(A1;B1) especifica una distribucin de valor extremo
con una valor a tomado de la celda A1 y un valor b tomado de la
celda B1.
Reglas
358
El valor b debe ser mayor que 0.

RiskGamma
RiskGamma(alfa;beta) especifica una distribucin gamma con el parmetro

de perfil alfa y el parmetro de escala beta.
Ejemplos
RiskGamma(1;1) especifica una distribucin gamma con un

parmetro de perfil de valor 1 y un parmetro de escala de valor 1.
RiskGamma(C12;C13) especifica una distribucin gamma con un
valor de parmetro de perfil tomado de la celda C12 y un valor de
parmetro de escala tomado de la celda C13.
Reglas
RiskGeneral
Tanto alfa como beta deben ser mayores que cero.
RiskGeneral(mnimo;mximo;{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) genera una

distribucin de probabilidad general basada en una curva de densidad
creada utilizando los pares especificados (X;p). Cada uno de los pares
tiene un valor X y un coeficiente de probabilidad p, que especifica la
altura relativa de la curva de probabilidad en ese valor X. Los coeficientes
de probabilidad p son normalizados por @RISK, que establece las
probabilidades que se utilizarn en la toma de muestras.
Ejemplos
RiskGeneral(0;10;{2;5;7;9};{1;2;3;1}) especifica una funcin de

densidad de distribucin de probabilidad general con cuatro
puntos. La distribucin tiene un rango de 0 a 10 con cuatro
puntos 2,5,7 y 9 especificados en la curva. La altura de la
curva en 2 es 1; en 5 es 2; en 7 es 3; y en 9 es 1. La interseccin de
la curva con el eje X se produce en 0 y en 10.
RiskGeneral(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin
de probabilidad general con tres datos de puntos y un rango de
100 a 200. La primera fila de la hoja de clculo de A1 hasta
C1 contiene el valor X de cada uno de los datos de puntos,
mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene el valor p en
cada uno de los tres puntos de la distribucin. Observe que no es
necesario utilizar llaves cuando los rangos de celdas se utilizan
como elementos en serie de la funcin.
Reglas
El coeficiente de probabilidad p debe ser mayor o igual a cero. La

suma de todos los coeficientes de probabilidad debe ser mayor
que cero.
El valor X debe especificarse en orden ascendente y debe estar en
el rango mnimo-mximo de la distribucin.
El valor mnimo debe ser menor que el valor mximo.
359
RiskGeomet
RiskGeomet(p) genera una distribucin geomtrica de probabilidad p. El

valor generado representa el nmero de sucesos inapropiados que se
produjeron antes de producirse el xito en una serie de intentos
independientes. Hay una probabilidad p de xito en cada intento. La
distribucin geomtrica es una distribucin independiente que genera
solamente valores enteros mayores o iguales a cero.
Ejemplos
RiskGeomet(0,25) especifica una distribucin geomtrica con un

25% de probabilidad de xito en cada intento.
RiskGeomet(A18) especifica una distribucin geomtrica con una
probabilidad de xito en cada intento tomada de la celda A18.
Reglas
RiskHistogrm
La probabilidad p debe ser mayor que cero y menor o igual a 1.
RiskHistogrm(mnimo;mximo;{p1;p2;...;pn}) especifica una distribucin de

histograma definida por el usuario con un rango definido por los valores
mnimo y mximo. Este rango se divide en n clases. Cada una de las clases
tiene un coeficiente de probabilidad p que refleja la probabilidad de que
ocurra un valor en esa clase. Estos coeficientes de probabilidad pueden
adoptar cualquier valor; el nico factor importante es el coeficiente de
probabilidad de una clase con respecto a otra. Esto quiere decir que la
suma de todos los coeficientes de probabilidad no tienen que ser igual a
100%. @RISK normalizar las probabilidades de las diferentes clases. La
normalizacin de estos coeficientes se lleva a cabo sumando todos los
coeficientes de probabilidad y dividiendo cada uno de ellos por el total de
la suma.
Ejemplos
RiskHistogrm(10;20;{1;2;3;2;1}) especifica un histograma con un

valor mnimo de 10 y uno mximo de 20. Este rango se divide en
5 clases de igual longitud ya que hay 5 valores de probabilidad.
Los coeficientes de probabilidad de las cinco clases son los
argumentos 1, 2, 3, 2 y 1. Las probabilidades que se
correspondern con estos coeficientes sern 11,1% (1/9), 22,2%
(2/9), 33,3% (3/9), 22,2% (2/9) y 11,1% (1/9). Estos valores se
normalizan dividindose entre 9 para que la suma de todos ellos
sea igual al 100%.
RiskHistogrm(A1;A2;B1:B3) especifica un histograma con un
valor mnimo tomado de la celda A1 y uno mximo tomado de la
celda A2. Este rango se divide en 3 clases de longitudes iguales ya
que hay 3 valores de probabilidad. Los coeficientes de probabilidad
se toman de las celdas B1 a B3.
Reglas
360
Los valores de los coeficiente representados por p deben ser

mayores o iguales a cero, y la suma de todos los coeficientes debe
ser mayor que cero.
RiskHypergeo
RiskHypergeo(n;D;M) especifica una distribucin hipergeomtrica con un

tamao de muestra de n, un nmero de elementos de un cierto tipo
expresado por la variable D y un tamao de poblacin M. La distribucin
hipergeomtrica es una distribucin independiente que genera solamente
valores enteros no negativos.
Ejemplos
RiskHypergeo(50;10;1000) genera una distribucin

hipergeomtrica creada con una muestra de tamao 50, con 10
elementos del tipo especificado y un tamao de poblacin de 1000.
RiskHypergeo(A6;A7;A8) genera una distribucin
hipergeomtrica creada con una muestra de tamao tomada de la
celda A6, un nmero de elementos del tipo especificado tomados
de la celda A7 y un tamao de poblacin tomado de la celda A8.
Reglas
Todos los argumentos n, D y M deben ser valores enteros

positivos.
El valor n del tamao de muestra debe ser menor o igual al
tamao de poblacin M.
El valor del nmero de elementos D debe ser menor o igual al
tamao de poblacin M.
RiskInvgauss
RiskInvgauss(mu;lambda) especifica una distribucin de Gauss inversa con

una media mu y un parmetro de perfil lambda.
Ejemplos
RiskInvgauss(5;2) genera una distribucin de Gauss inversa con

un valor mu de 5 y un valor lambda de 2.
RiskInvgauss(B5;B6) genera una distribucin de Gauss inversa
con un valor mu tomado de la celda B5 y un valor lambda tomado
de la celda B6.
Reglas
El valor mu debe ser mayor que 0.

El valor de lambda debe ser mayor que 0.
RiskIntUniform
RiskIntUniform(mnimo;mximo) especifica una distribucin de

probabilidad uniforme con los valores mnimo y mximo. Slo se pueden
producir los valores enteros del rango de la distribucin uniforme, y
tienen la misma probabilidad de producirse.
Ejemplos
RiskIntUniform(10;20) especifica una distribucin uniforme con

un valor mnimo de 10 y uno mximo de 20.
RiskIntUniform(A1+90;B1) especifica una distribucin uniforme
con un valor mnimo igual al valor de la celda A1, ms 90, y un
valor mximo tomado de la celda B1.
Reglas
El valor mnimo especificado debe ser menor que el valor

mximo.
361
RiskLogistic
RiskLogistic(alfa;beta) especifica una distribucin logstica con los valores

alfa y beta.
Ejemplos
RiskLogistic(10;20) genera una distribucin logstica creada

utilizando un valor alfa de 10 y un valor beta de 20.
RiskLogistic(A6;A7) genera un distribucin logstica utilizando
un valor alfa tomado de la celda A6 y un valor beta tomado de la
celda A7.
Reglas
RiskLoglogistic
El valor de beta debe ser positivo.
RiskLoglogistic(gamma;beta;alfa) especifica una distribucin log-logstica con

parmetro de localizacin gamma, parmetros de perfil alfa y parmetro de
escala beta.
Ejemplos
RiskLoglogistic(-5;2;3) genera una distribucin log-logstica

utilizando un valor gamma de -5, un valor beta de 2 y un valor
alfa de 3.
RiskLoglogistic(A1;A2;A3) genera una distribucin log-logstica
utilizando un valor gamma tomado de la celda A1, un valor beta
tomado de la celda A2 y un valor alfa tomado de la celda A3.
Reglas
El valor de alfa debe ser mayor que 0.

RiskLognorm
RiskLognorm(media;desviacin estndar) especifica una distribucin

lognormal con los valores asignados de media y desviacin estndar. Los
argumentos de esta forma de distribucin log-normal especifican la media
y desviacin estndar de la distribucin log-normal de probabilidad
generada.
Ejemplos
RiskLognorm(10;20) especifica una distribucin log-normal con

una media de 10 y una desviacin estndar de 20.
RiskLognorm(C10*3,14;B10) especifica una distribucin lognormal con una media igual al valor de la celda C10 multiplicado
por 3,14 y una desviacin estndar igual al valor de la celda B10.
Reglas
362
La media y la desviacin estndar deben ser mayor que 0.
RiskLognorm2
RiskLognorm2(media de la distribucin normal correspondiente;desviacin

estndar de la distribucin normal) especifica una distribucin log-normal en
la que la media y la desviacin estndar especificadas son iguales a la
media y la desviacin estndar de la distribucin normal correspondiente.
Los argumentos especificados son la media y la desviacin estndar de la
distribucin normal de la que se tom un exponencial de los valores de la
distribucin para generar la funcin log-normal deseada.
Ejemplos
RiskLognorm2(10;20) especifica una distribucin log-normal

generada tomando el exponencial de los valores de una
distribucin normal de media 10 y de desviacin estndar 20.
RiskLognorm2(C10*3,14;B10) especifica una distribucin lognormal generada tomando el exponencial de los valores de una
distribucin normal de media igual al valor de la celda C10
multiplicado por 3,14, y de desviacin estndar igual al valor de la
celda B10.
Reglas
RiskNegbin
La desviacin estndar debe ser mayor que 0.
RiskNegbin(s;p) especifica una distribucin binomial negativa con s

nmero de xitos y p probabilidades de xito en cada intento. La
distribucin binomial negativa es una distribucin independiente que
Ejemplos
RiskNegbin(5;0,25) especifica una distribucin binomial negativa

con 5 xitos y con una probabilidad de xito en cada intento del
25%.
RiskNegbin(A6;A7) especifica una distribucin binomial negativa
con un nmero de xitos tomado de la celda A6 y con una
probabilidad de xito en cada intento tomada de la celda A7.
Reglas
El nmero s de xitos debe ser una valor entero positivo menor o

igual a 32.767.
La probabilidad p debe ser mayor que cero y menor o igual a 1.
363
RiskNormal
RiskNormal(media;desviacin estndar) especifica una distribucin normal

con los valores asignados de media y desviacin estndar. Esta distribucin
genera la tradicional curva de campana que se aplica en muchas
distribuciones de resultados.
Ejemplos
RiskNormal(10;2) especifica una distribucin normal con una

media de 10 y una desviacin estndar de 2.
RiskNormal(RCuad (C101);B10) especifica una distribucin
normal con una media igual a la raz cuadrada del valor de la
celda C101, y una desviacin estndar tomada de la celda B10.
Reglas
RiskPareto
La desviacin estndar debe ser mayor que 0.
RiskPareto(theta;a) especifica una distribucin Pareto con los valores theta y

a.
Ejemplos
RiskPareto(5;5) especifica una distribucin Pareto con un valor

theta de 5 y un valor a de 5.
RiskPareto(A10;A11+A12) especifica una distribucin Pareto con
un valor theta tomado de la celda A10 y un valor a resultado de la
suma de los valores de las celdas A11 y A12.
Reglas
El valor theta debe ser mayor que 1.

El argumento a debe ser mayor que 0.
RiskPareto2
RiskPareto2(theta;a) especifica una distribucin Pareto con los valores b y q.
Ejemplos
RiskPareto2(5;5) especifica una distribucin Pareto con un valor b

de 5 y un valor q de 5.
RiskPareto2(A10;A11+A12) especifica una distribucin Pareto
con un valor b tomado de la celda A10 y un valor q resultado de
la suma de los valores de las celdas A11 y A12.
Reglas

El valor q debe ser mayor que 0.
364
RiskPearson5
RiskPearson5(alfa;beta) especifica una distribucin Pearson tipo V con

parmetro de perfil alfa y parmetro de escala beta.
Ejemplos
RiskPearson5(1;1) especifica una distribucin Pearson tipo V en

la que el parmetro de perfil tiene un valor de 1 y el parmetro de
escala tiene un valor de 1.
RiskPearson5(C12;C13) especifica una distribucin Pearson tipo
V en la que el parmetro de perfil tiene un valor tomado de la
celda C12 y el parmetro de escala tiene un valor tomado de la
celda C13.
Reglas
El valor alfa debe ser mayor que 0.

RiskPearson6
RiskPearson6(beta;alfa1;alfa2) especifica una distribucin Pearson tipo VI

con un parmetro de escala beta y parmetros de perfil alfa1 y alfa2.
Ejemplos
RiskPearson6(2;1;5) especifica una distribucin Pearson tipo VI

en la que el parmetro beta tiene un valor de 2, alfa1 tiene un
valor de 1 y alfa2 tiene un valor de 5.
RiskPearson6(D3;E3;F3) especifica una distribucin Pearson tipo
VI en la que el parmetro beta tiene un valor tomado de la celda
D3, alfa1 tiene un valor tomado de la celda E3 y alfa2 tiene un
valor tomado de la celda F3.
Reglas
El valor alfa1 debe ser mayor que 0.

El valor alfa2 debe ser mayor que 0.
RiskPert
RiskPert(mnimo;ms probable;mximo) especifica una distribucin PERT

(una forma especial de distribucin beta) con valores mnimo y mximo
especificados. El parmetro de perfil se calcula a partir del valor ms
probable.
Ejemplos
PERT(0;2;10) especifica una distribucin beta con un mnimo de

0, un mximo de 10 y un valor ms probable de 2.
PERT(A1;A2;A3) especifica una distribucin PERT con un valor
mnimo tomado de la celda A1, un valor mximo tomado de la
celda A3 y un valor ms probable de la celda A2.
Reglas
El mnimo debe ser menor que el mximo.

El valor ms probable debe ser mayor que el mnimo y menor
que el mximo.
365
RiskPoisson
RiskPoisson(lambda) especifica una distribucin Poisson con el valor

lambda. El argumento lambda es el mismo de la media de la distribucin
Poisson. La distribucin Poisson es una distribucin independiente que
Ejemplos
RiskPoisson(5) especifica una distribucin Poisson con un valor

lambda de 5.
RiskPoisson(A6) especifica una distribucin Poisson con un valor
lambda tomado de la celda A6.
Reglas
RiskRayleigh
El valor lambda debe ser mayor que 0.
RiskRayleigh(b) especifica una distribucin Rayleigh con un modo b.
Ejemplos
RiskRayleigh(3) especifica una distribucin Rayleigh con un

modo de 3.
RiskRayleigh(C7) especifica una distribucin Rayleigh con un modo tomado del

valor de la celda C7.
Reglas
366
RiskSimtable
RiskSimtable({val1;val2;...;valn}) especifica una lista de valores que se

utilizarn secuencialmente en simulaciones individuales ejecutadas
durante una simulacin de sensibilidad. En una simulacin de
sensibilidad, el nmero de simulaciones, establecido utilizando la seccin
Iteraciones del comando Simulacin del men Configuraciones, es mayor
que uno. En una simulacin individual o en un reclculo normal,
RiskSimtable genera el primer valor de la lista. En una sola hoja de clculo
se pueden utilizar un nmero ilimitado de funciones RiskSimtable. Como
ocurre con otras funciones, los argumentos de RiskSimtable pueden
incluir funciones de distribucin.
Ejemplos
RiskSimtable({10;20;30;40}) especifica cuatro valores que se

utilizarn en cuatro simulaciones. En la simulacin nmero 1 la
funcin SIMTABLE generar un valor 10; la simulacin nmero
2, el valor 20; y as sucesivamente.
RiskSimtable(A1:A3) especifica una lista de tres valores que se
utilizarn en tres simulaciones. En la simulacin nmero 1 se
generar el valor de la celda A1. En la simulacin nmero 2 se
generar el valor de la celda A2. En la simulacin nmero 3 se
generar el valor de la celda A3.
Reglas
Se puede introducir un nmero ilimitado de argumentos.

El nmero de simulaciones ejecutadas debe ser menor o igual al
nmero de argumentos. Si el nmero de argumentos es menor que
el nmero de la simulacin que se est ejecutando, la funcin
generar ERR para esa simulacin.
367
RiskStudent
RiskStudent(nu) especifica una distribucin T de Student con nu grados de

libertad.
Ejemplos
RiskStudent(10) especifica una distribucin T de Student con 10

grados de libertad.
RiskStudent(J2) especifica una distribucin T de Student con el
valor de grados de libertad tomado de la celda J2.
Reglas
RiskTriang
El valor nu debe ser entero y positivo.
RiskTriang(mnimo;ms probable;mximo) especifica una distribucin

triangular con tres puntos: un mnimo, un valor ms probable y un mximo.
La direccin de la desviacin de la distribucin triangular queda
establecida por el tamao del valor ms probable con respecto al mnimo y
al mximo.
Ejemplos
RiskTriang(100;200;300) especifica una distribucin triangular

con un valor mnimo de 100, un valor ms probable de 200 y un
valor mximo de 300.
RiskTriang(A10/90;B10;500) especifica una distribucin
triangular con un valor mnimo igual al valor de la celda A10
dividido por 90, un valor ms probable tomado de la celda B10 y
un valor mximo de 500.
Reglas
El valor mnimo debe ser menor o igual al valor ms probable.

El valor ms probable debe ser menor o igual al valor mximo.
El valor mnimo debe ser menor que el valor mximo.
368
RiskTrigen
RiskTrigen(valor inferior;valor ms probable;valor superior;percentil

inferior;percentil superior) especifica una distribucin triangular con tres
puntos: uno en el valor ms probable y dos en los percentiles superior e
inferior especificados. El percentil inferior y el percentil superior son
valores situados entre 0 y 100. Cada uno de los valores de percentil
determina el porcentaje del rea total del tringulo que queda a la
izquierda del punto especificado. Con el uso de la funcin RiskTrigen se
evita el problema de que los valores mnimo y mximo no pertenezcan al
grupo de sucesos posibles de la funcin RiskTrigen normal. El problema
se evita porque en la funcin RiskTriang estos son los puntos en los que la
distribucin interseca con el eje X, o punto de probabilidad cero.
Ejemplos
RiskTrigen(100;200;300;10;90) especifica una distribucin

triangular con un valor de percentil 10 de 100, un valor ms
probable de 200 y un valor de percentil 90 de 300.
RiskTrigen(A10/90;B10;500;30;70) especifica una distribucin
triangular con un valor de percentil 30 igual al valor de la celda
A10 dividido entre 90, un valor ms probable tomado de la celda
B10 y un valor de percentil 70 de 500.
Reglas
El valor del percentil inferior debe ser menor o igual al valor

ms probable.
El valor ms probable debe ser menor o igual al valor del
percentil superior.
El valor del percentil inferior debe ser menor que el valor del
percentil superior.
RiskUniform
RiskUniform(mnimo;mximo) especifica una distribucin de probabilidad

uniforme con los valores mnimo y mximo. Todos los valores del rango de
la distribucin uniforme tienen la misma probabilidad de ocurrir.
Ejemplos
RiskUniform(10;20) especifica una distribucin uniforme con un

valor mnimo de 10 y uno mximo de 20.
RiskUniform(A1+90;B1) especifica una distribucin uniforme
con un valor mnimo igual al valor de la celda A1, ms 90, y un
valor mximo tomado de la celda B1.
Reglas
El valor mnimo especificado debe ser menor que el valor

mximo.
369
RiskWeibull
RiskWeibull(alfa;beta) genera una distribucin Weibull con parmetro de

perfil alfa y parmetro de escala beta. La distribucin Weibull es una
distribucin continua cuyo perfil y escala varan sustancialmente
dependiendo de los valores de argumentos que se utilicen.
Ejemplos
RiskWeibull(10;20) genera una distribucin Weibull con un

parmetro de perfil de 10 y un parmetro de escala de 20.
RiskWeibull(D1;D2) genera una distribucin Weibull con un
parmetro de perfil tomado de la celda D1 y un parmetro de
escala tomado de la celda D2.
Reglas
370
Tanto el parmetro de perfil alfa como el parmetro de escala beta

deben ser mayores que cero.
Funciones de propiedad distribucin

Las siguientes funciones se utilizan para aadir argumentos opcionales a
las funciones de distribucin. Los argumentos que se aaden con estas
funciones Estos argumentos no son necesarios, pero se puede utilizar si es
necesario.
Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de propiedad
de distribucin de @RISK se incorporan a las funciones de distribucin.
Entre estas funciones estn las siguientes:
RiskCollect
RiskCollect() identifica funciones de distribucin especficas para las que se

recogern muestras durante la simulacin, y cuyas(os):
Estadsticas aparecen en pantalla
Puntos de datos estn disponibles
Valores de sensibilidad y de escenario son calculados
Cuando se utiliza la funcin RiskCollect y se selecciona Inputs Marked

With Collect en la opcin Collect Distribution Samples del cuadro de
dilogo Simulation Settings, slo las funciones RiskCollect aparecen en la
lista de la ventana Results.
En versiones anteriores de @RISK esta funcin se introduca en la celda de
la frmula que precede a la funcin de distribucin para la que se
recogan muestras. O sea:
=RiskCollect()+RiskNormal(10;10)
RiskCollect se utiliza normalmente cuando hay un gran nmero de
funciones de distribucin en la hoja de clculo que se va a simular y se
desean hacer anlisis de sensibilidades y de escenarios solamente en los
subgrupos identificados previamente de las distribuciones ms relevantes.
Tambin se puede utilizar para evitar las limitaciones de memoria de
Windows que podran impedir que se llevaran a cabo ciertos anlisis de
sensibilidad y de escenario en todas las funciones de una simulacin
extensa.
Ejemplo
RiskNormal(10;2;RiskCollect()) recoge muestras de la

distribucin de probabilidad RiskNormal(10;2).
Nota: La casilla Inputs Marked With Collect del cuadro de dilogo

Simulation Settings debe estar seleccionada para que las funciones
COLLECT sean efectivas.
371
RiskCorrmat
RiskCorrmat(rango celda matriz;posicin;instancia) identifica una funcin de

distribucin que pertenece a un grupo de funciones de distribucin
correlacionadas. La funcin se utiliza para especificar correlaciones
multivariante. RiskCorrmat identifica 1) una matriz de coeficientes de
clasificacin de correlacin y 2) el lugar de la matriz de los coeficientes
utilizados en la correlacin de la funcin de distribucin que sigue a la
funcin RiskCorrmat.
Las funciones de distribucin correlacionadas normalmente se definen
utilizando el comando Correlate Distributions del men Model de la
ventana Model; sin embargo, este mismo tipo de correlacin se puede
especificar directamente en la hoja de clculo con la funcin RiskCorrmat.
La matriz, identificada por la variable matriz de rango de celda, es una
matriz de coeficientes de clasificacin de correlacin. Cada uno de los
elementos (o celdas) de la matriz contiene un coeficiente de correlacin. El
nmero de funciones de distribucin correlacionadas por la matriz es
igual al nmero de filas o columnas de la matriz. El argumento posicin
especifica la columna (o fila) de la matriz que se usa para la correlacin de
la funcin de distribucin que sigue a la funcin RiskCorrmat. Los
coeficientes situados en la columna (o fila) identificados con el parmetro
posicin se utilizan para la correlacin de una funcin de distribucin con
cada una de las otras funciones de distribucin correlacionadas
representadas en la matriz. El valor de cualquier celda de la matriz indica
el coeficiente de correlacin entre 1) la funcin de distribucin cuya
posicin RiskCorrmat es igual a la coordenada de la columna de la celda, y
2) la funcin de distribucin cuya posicin RiskCorrmat es igual a la
coordenada de la fila de la celda. Las posiciones (y coordenadas) van de 1 a
N, donde N representa el nmero de columnas o filas de la matriz.
El argumento instancia es opcional y se utiliza cuando mltiples grupos de
entradas correlacionadas utilizan la misma matriz de coeficientes de
correlacin. El argumento instancia es un argumento entero o de secuencia
y todas las entradas de un grupo correlacionado de entradas comparten el
mismo valor de instancia o secuencia. Los argumentos de secuencia que se
utilizan para especificar instancia deben estar entre comillas.
La funcin RiskCorrmat genera grupos correlacionados de nmeros
aleatorios que se utilizarn en la extraccin de muestras de cada una de
las funciones de distribucin correlacionadas. La matriz de muestra de
coeficientes de clasificacin de correlacin que se calcul en el grupo de
nmeros aleatorios correlacionados se aproxima lo ms posible a la matriz
objetivo de coeficiente de correlacin que se introdujo en la hoja de
clculo.
372
Los grupos correlacionados de nmeros aleatorios especificados por la

funcin RiskCorrmat son generados cuando la primera funcin
RiskCorrmat se procesa en una simulacin. Esto normalmente ocurre en la
primera iteracin de la simulacin. Esta operacin puede causar un cierto
retardo debido al proceso de ordenacin y correlacin de valores. La
duracin del retardo ser proporcional al nmero de iteraciones y al
nmero de variables correlacionadas.
El mtodo que se utiliza para generar mltiples funciones de distribucin
de clasificacin de correlacin se basa en el mtodo utilizado por las
funciones DEPC e INDEPC. Para obtener ms informacin al respecto,
consulte la seccin El significado de los valores de clasificacin de
coeficientes de correlacin que se encuentra en el apartado dedicado a la
funcin DEPC de esta seccin.
La nueva versin de @RISK todava respalda la introduccin de funciones
CORRMAT fuera de una funcin de distribucin (RiskCorrmat+funcin de
distribucin) que se utilizaba en versiones anteriores del programa. Sin
embargo, si se edita la frmula o la distribucin correlacionada en la
ventana @RISK Model, estas funciones se introducirn dentro de la
funcin de distribucin.
Ejemplos
RiskNormal(10;10; RiskCorrmat(C10:G14;1;Matriz 1)) indica

que la toma de muestras de la distribucin Normal(10;10) ser
controlada por la primera columna de la matriz de 5 por 5 valores
de coeficiente de correlacin situados en el rango de celdas
C10:G14. En la matriz hay cinco distribuciones correlacionadas,
ya que la matriz tiene cinco columnas. Los coeficientes utilizados
para correlacionar Normal(10;10) con las otras cuatro
distribuciones correlacionadas se encuentran en la fila 1 de la
matriz. Esta distribucin - Normal(10;10) - ser correlacionada
con las otras distribuciones que contienen la instancia Matriz 1
en sus funciones RiskCorrmat incorporadas.
Reglas
En una sola hoja de clculo se pueden utilizar mltiples matrices

de coeficientes de correlacin.
La matriz de muestra de coeficientes de correlacin (calculada con
los nmeros aleatorios correlacionados generados por @RISK) se
aproxima lo ms posible al objetivo de matriz de coeficiente de
correlacin situado en rango celda matriz. Es posible que los
coeficientes objetivo sean inconsistentes y no se pueda realizar la
aproximacin. En este caso @RISK informar al usuario de lo
sucedido.
Cualquier celda o ttulo que est en blanco en el rango celda
matriz indica un coeficiente de correlacin de cero.
373
La variable posicin puede tener un valor entre 1 y N, donde N

representa el nmero de columnas de una matriz.
El rango celda matriz debe ser cuadrado; o sea, con igual nmero
de filas y columnas.
En principio, @RISK utiliza los coeficientes de correlacin del
rango celda matriz en base a las filas. Por esta razn, slo la
mitad superior de la matriz la parte superior derecha de la
matriz cuando est dividida en diagonal debe completarse.
Los coeficientes de correlacin deben ser menores o iguales a 1 y
mayores o iguales a -1. Los coeficientes de la diagonal de la matriz
deben ser igual a 1.
374
RiskDepC
RiskDepC(ID;coeficiente) designa una variable dependiente en un par de

muestras correlacionadas. La variable ID entrecomillada es la expresin
que se utiliza para identificar la variable independiente con la que se
correlaciona. La expresin debe estar entre comillas. sta es la misma
variable ID que se utiliza en la funcin RiskIndepC de la variable
independiente. El coeficiente especificado es el de clasificacin de
coeficiente de correlacin que describe la relacin entre los valores de
muestra de las distribuciones identificadas con RiskDepC y RiskIndepC.
La funcin RiskDepC se utiliza con la funcin de distribucin que
especifica los valores posibles de la variable dependiente.
El significado de los valores de clasificacin de

coeficiente de correlacin
La clasificacin de coeficientes de correlacin fue creada por C. Spearman
a principios del siglo XX. Esta clasificacin se elabora utilizando
clasificaciones de valores, y no los valores propiamente (como en el caso
del coeficiente de correlacin lineal). La clasificacin de un valor se
determina por su posicin en un rango mnimo-mximo de valores
posibles de una variable.
El coeficiente es un valor entre -1 y 1 que representa el grado deseado de
correlacin entre las dos variable en una simulacin. Los valores de
coeficiente positivos indican una relacin positiva entre las dos variables;
es decir, cuando el valor de muestra de una es alto, el valor de muestra de
la otra es tambin alto. Los valores de coeficiente negativos indican una
relacin inversa entre las dos variables; es decir, cuando el valor de
muestra de una es alto, el valor de muestra de la otra es bajo.
@RISK genera pares con la clasificacin de correlacin y con los valores de
muestra en un proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera una
serie de numeraciones de clasificacin aleatorias para cada variable. Si,
por ejemplo, se van a ejecutar 100 iteraciones, se generan 100
numeraciones para cada variable. (Las numeraciones de clasificacin no
son ms que valores de magnitud variable entre un mnimo y un mximo.
@RISK utiliza las numeraciones de Van der Waerden basadas en la
funcin inversa de la distribucin normal). Estas numeraciones de
clasificacin se reorganizan posteriormente para obtener pares
compuestos de una numeracin y un valor que generan la clasificacin de
coeficientes de correlacin deseada. En cada iteracin, cada variable tiene
su valor emparejado con una numeracin.
375
En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un grupo de

nmeros (entre 0 y 1) que se utilizarn para la recogida de muestras. Tambin
en este paso si se van a ejecutar 100 iteraciones se generarn aleatoriamente
100 nmeros para cada variable. A continuacin estos nmeros aleatorios se
ordenan de menor a mayor. En cada variable, el nmero aleatorio menor se
utiliza en la iteracin de menor numeracin de clasificacin, el siguiente
nmero menor se utiliza en la iteracin de la segunda menor numeracin de
clasificacin, y as sucesivamente. Esta ordenacin basada en la clasificacin
contina con todos los nmeros aleatorios hasta llegar al punto en el que el
mayor nmero aleatorio se utiliza en la iteracin de mayor numeracin de
clasificacin.
En @RISK este proceso de reordenacin de nmeros aleatorios se lleva a cabo
antes de la simulacin. De esta manera se obtiene un grupo de pares
aleatorios que se pueden utilizar para generar los valores de las muestras de
las distribuciones de correlacin de cada iteracin.
Este mtodo de correlacionar se denomina distribucin libre porque con l
se puede correlacionar cualquier tipo de distribucin. Aunque las muestras
extradas para dos distribuciones estn correlacionadas, se mantiene la
integridad de las distribuciones originales. Las muestras resultantes de cada
distribucin reflejan la funcin de distribucin de entrada para la que se
extrajeron.
En versiones anteriores de @RISK la funcin RiskDepC se introduca en la
celda de la frmula que precede a la funcin de distribucin que se iba a
correlacionar. O sea:
=RiskDepC(Precio 1;0,9)+RiskNormal(10;10)
El programa todava respalda esta forma de introducir la funcin. Sin
El coeficiente de correlacin generado utilizando RiskDepC y RiskIndepC
es aproximado. Cuantas ms iteraciones se ejecuten, ms se aproximar el
coeficiente generado al coeficiente deseado. Es posible que haya un cierto
retardo al inicio de una simulacin si hay distribuciones correlacionadas
con las funciones RiskDepC y RiskIndepC . La duracin del retardo es
proporcional al nmero de funciones RiskDepC de la hoja de clculo y al
nmero de iteraciones que se llevarn a cabo. Para obtener ejemplos
detallados de relaciones de dependencia, consulte el captulo Tcnicas de
modelacin de @RISK.
376
Ejemplos
RiskNormal(100;10; RiskDepC(Precio;0,5)) especifica que la toma

de muestras de la distribucin RiskNormal(100;10) estar
correlacionada con la toma de muestras de la funcin identificada con
la funcin RiskIndepC(Precio). La toma de muestras de
RiskNormal(100;10) estar positivamente correlacionada con la toma
de muestras de la funcin de distribucin identificada con la funcin
RiskIndepC(Precio) ya que el coeficiente es mayor que 0.
Reglas
El valor del coeficiente debe ser mayor o igual a -1 y menor o igual a 1.

La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para
identificar la variable independiente en la funcin RiskIndepC. ID
puede ser una referencia de celda que contiene una secuencia de
identificacin.
RiskFit
RiskFit(ProjID;FitID;resultado de adaptacin seleccionado) enlaza el grupo

de datos y sus resultados de adaptacin a la distribucin de entrada que
contiene la funcin RiskFit. Los argumentos ProjID y FitID son
identificaciones internas de @RISK que sirven para identificar la
adaptacin de la que se seleccion la distribucin y no debe cambiarse. El
argumento resultado de adaptacin seleccionado entre comillas es una
secuencia que se utiliza para identificar el tipo de resultado de adaptacin
seleccionado. La funcin RiskFit se utiliza para enlazar una entrada con
los resultados de adaptacin del grupo de datos, para que cuando
cambien los datos se pueda actualizar la distribucin de entrada
seleccionada de esa adaptacin.
El argumento Resultado de adaptacin seleccionado puede ser cualquiera de
los siguientes:
Best Chi-Sq, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor

adaptada de la prueba Chi-sq
Best A-D, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor

adaptada de la prueba Anderson-Darling
Best K-S, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor

adaptada de la prueba Kolmogorov-Smirnov
Best RMS Err, que indica que se debe utilizar la distribucin mejor
adaptada de la prueba RMS Error
Un nombre de distribucin, como puede ser Normal, que indica

que se debe utilizar la distribucin mejor adaptada del tipo de
distribucin introducido.
377
Qu sucede si cambian los datos al usar RiskFit?

La funcin RiskFit enlaza la funcin de distribucin a un grupo de datos y
a la adaptacin de ese grupo de datos. Los datos utilizados en la adaptacin pueden estar en Excel o en la seccin Fit de la ventana @RISK Model.
Cuando cambian los datos adaptados en cualquiera de estos dos lugares,
se producen las siguientes acciones:
@RISK realiza de nuevo la adaptacin utilizando la configuracin

actual de la seccin Fit en la que se origin esa adaptacin.
La funcin de distribucin que tiene la funcin RiskFit con referencia

a la adaptacin, cambia para reflejar los nuevos resultados de la
adaptacin. La funcin cambiada reemplaza a la original de Excel. Si,
por ejemplo, el argumento RiskFit de la funcin de distribucin indica
Best Chi-sq para resultado de adaptacin seleccionado, la nueva
distribucin de mejor adaptacin segn la prueba Chi-Sq reemplaza a
la original. Esta nueva funcin tambin incluye la misma funcin
RiskFit que tena la original.
@RISK puede realizar las acciones anteriores 1) inmediatamente despus

del cambio de datos y de adaptacin o 2) cuando se inicie una simulacin
o se genere una nueva lista Outputs and Inputs. El mtodo de
actualizacin que se utiliza se especifica con el comando Update Linked
@RISK Functions del men Fitting de la ventana @RISK Model.
378
RiskIndepC
RiskIndepC(ID) designa una variable independiente en un par de

muestras de clasificacin de correlacin. La variable ID entrecomillada es
la expresin que se utiliza para identificar la variable independiente. La
funcin RiskIndepC se utiliza con la funcin de distribucin que
especifica los valores posibles de la variable independiente. RiskIndepC
no es ms que un elemento de identificacin.
En versiones anteriores de @RISK la funcin RiskIndepC se introduca en
la celda de la frmula que precede a la funcin de distribucin que se iba a
correlacionar. O sea:
=RiskIndepC(Precio 1)+RiskNormal(10;10)
El programa todava respalda esta forma de introducir la funcin. Sin
Ejemplos
RiskNormal(10;10; RiskIndepC(Precio)) establece que la

funcin NORMAL(10;10) es la variable independiente Precio.
Esta funcin se utilizar como variable independiente en
cualquier momento que se utilice una funcin DEPC en la que la
identificacin ID sea Precio.
Reglas
La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para

identificar la variable dependiente en la funcin DEPC. La variable
ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la
variable independiente en la funcin INDEPC. ID puede ser una
referencia de celda que contiene una secuencia de identificacin.
En una sola hoja de clculo se pueden utilizar un mximo de 64
funciones INDEPC distintas. En cada una de esas funciones
INDEPC se puede utilizar un nmero ilimitado de funciones
DEPC dependientes.
Consulte el captulo titulado Las tcnicas de modelacin de @RISK para

obtener informacin detallada sobre las relaciones de dependencia.
379
RiskLock
RiskLock() impide que se recojan muestra de una distribucin durante la

simulacin. Al bloquear la recogida de muestras de una distribucin de
entrada se genera el valor establecido con las opciones Standard Recalc
del cuadro de dilogo Simulation Settings.
Ejemplo
RiskName
RiskNormal(10;2;RiskLock()) impide la recogida de muestras de la

distribucin de probabilidad RiskNormal(10;2).
RiskName(Nombre de entrada) nombra la distribucin de entrada en la

que se utiliza esta funcin como argumento. Este nombre aparece tanto en
la lista Outputs and Inputs de la ventana @RISK Model como en cualquier
informe o grfico que tenga resultados de simulacin de esta entrada.
Ejemplos
RiskTriang(10;20;30;RiskName(Precio)) asigna el nombre

Precio a la entrada descrita por la distribucin de probabilidad
RiskTriang(10;20;30).
RiskTriang(10;20;30;RiskName(A10)) asigna el nombre de la
celda A10 a la entrada descrita por la distribucin de probabilidad
RiskTriang(10;20;30).
Reglas
El nombre debe introducirse entre comillas.

Se puede definir el nombre con cualquier referencia de celda
vlida.
RiskShift
RiskShift(cantidad de desplazamiento) desplaza el dominio de la distribucin

la cantidad expresada por cantidad de desplazamiento. Esta funcin se
introduce automticamente cuando un resultado de adaptacin incluye
un factor de desplazamiento.
Ejemplo
380
RiskBeta(10;2;RiskShift(100)) desplaza el dominio de la

distribucin RiskBeta(10;2) en 100 unidades.
RiskTruncate
RiskTruncate(mnimo; mximo) trunca la distribucin de entrada que

contiene esta funcin como argumento. Al truncar una distribucin se
restringe la recogida de muestras de la distribucin a valores que se
encuentren en el rango mnimo-mximo. @RISK todava respalda otras
funciones para truncar distribuciones especficas de versiones anteriores
del programa (como RiskTnormal o RiskTlognorm).
Ejemplos
RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(13;27)) restringe la recogida

de muestras de la distribucin de probabilidad
RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible de 13 y a un
valor mximo posible de 27.
RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(D11;D12)) restringe la
recogida de muestras de la distribucin de probabilidad
RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible tomado de la
celda D11 y a un valor mximo posible tomado de la celda D12.
Reglas
El mnimo debe ser menor o igual que el mximo.
381
382
Funcin de salida
Las celdas de salida se definen utilizando las funciones RISKOutput. Estas
funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover celdas de
salida. Las funciones RISKOutput se aaden automticamente cuando se
pulsa el icono @RISK Add Output. Las funciones RISKOutput tambin
permiten nombrar las salidas de simulacin y aadir celdas de salida
individuales a rangos de salida.
RiskOutput
La funcin RiskOutput se utiliza para identificar las celdas de salida

seleccionadas en la hoja de clculo. Esta funcin tiene tres argumentos,
como se muestra a continuacin:
=RiskOutput(nombre de celda de salida; nombre de rango de
salida;#elemento en rango)
Estos argumentos son opcionales, ya que un simple =RiskOutput() es
suficiente para introducir un rango de salida de un solo elemento donde
@RISK se crea automticamente el nombre de la salida. La funcin
RiskOutput utilizada con un solo argumento:
=RiskOutput (nombre de celda de salida)
especifica un rango de salida de un solo elemento donde usted introduce
el nombre.
Para identificar un rango de salida de mltiples elementos, se utiliza la
forma
=RiskOutput (nombre de celda de salida; nombre de rango de salida;
# posicin en rango)
Sin embargo, el nombre de la celda de salida se puede omitir si lo desea
para que @RISK lo genere automticamente para cada celda de salida del
rango.
Las funciones RiskOutput se generan automticamente cuando se
selecciona una salida con el icono Add Output de @RISK. Sin embargo,
como sucede con cualquier otra funcin de @RISK, RiskOutput se puede
escribir directamente en la celda que quiera seleccionar como salida de
simulacin.
383
La funcin RiskOutput se introduce aadindola a la frmula existente de

la celda que se va a seleccionar como salida de simulacin. Por ejemplo, la
frmula de la celda
=Valor actual neto(0,1;G1G10)
pasa a ser
=RiskOutput()+Valor actual neto(0,1;G1G10)
cuando la celda se selecciona como salida.
Ejemplo
=RiskOutput(Beneficios de 1999; Beneficios anuales;

1)+Valor actual neto(0,1;G1G10) identifica una celda en la que
la funcin RiskOutput se selecciona como salida de simulacin y
que recibe el nombre Beneficios de 1999 y la convierte en la
primera celda de un rango de mltiples celdas denominado
Beneficios anuales.
Reglas
Si se introducen nombres directamente en la funcin RiskOutput,

el nombre de celda de salida introducido y el nombre de rango de
salida deben estar entre comillas. Los nombres tambin se pueden
introducir con referencias de celdas que tengan ttulo.
El argumento #posicin debe ser un nmero positivo >=1.
384
Funcin de salida
Funciones estadsticas
Las funciones estadsticas generan la estadstica deseada de los resultados
de simulacin de 1) una celda especfica o 2) de una entrada o salida de
simulacin. Estas funciones se actualizan en tiempo real durante la
simulacin con una frecuencia que se establece en la opcin Statistics
Functions Update Frequency del comando Simulation Settings de
@RISK . Las funciones estadsticas que se encuentran en modelos de hojas
de clculo que se usan para generar informes personalizados de
resultados de simulacin, slo se actualizan cuando termina la simulacin.
Si se introduce una referencia de celda como primer argumento, la celda
no tiene que ser una salida de simulacin identificada con la funcin
RiskOutput.
Si se introduce un nombre en lugar de una referencia de celda, @RISK
primero busca una salida con el nombre introducido. Si no hay ninguna,
@RISK busca una distribucin de probabilidad de entrada con el nombre
introducido, y si tampoco encuentra ninguna, genera la estadstica
apropiada de la muestra recogida para esa entrada. El usuario es
responsable de que sean exclusivos los nombres que reciben las
referencias de salidas y entradas de las funciones estadsticas.
El argumento #Sim selecciona la simulacin para la que se generar la
estadstica cuando se ejecutan mltiples simulaciones. Este argumento es
opcional y se puede omitir cuando se ejecuta una sola simulacin.
RiskData
RiskData(referencia de celda o nombre de salida/entrada;#iteracin;#Sim) genera

el punto de datos de una distribucin simulada para el argumento
referencia de celda en el #iteracin especificado del #simulacin especificado.
Ejemplos
RiskData(A10;1) genera el punto de datos de la distribucin

simulada para la celda A10 en la iteracin #1 de la simulacin.
RiskData(Beneficios;100;2) genera el punto de datos de la
distribucin simulada de la celda de salida denominada beneficios
del modelo actual de la iteracin 100 de la segunda simulacin
ejecutada cuando se realizan mltiples simulaciones.
RiskKurtosis
RiskKurtosis(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera la

kurtosis de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplos
RiskKurtosis(A10) genera la kurtosis de la distribucin simulada

para la celda A10.
RiskKurtosis(Beneficios;2) genera la kurtosis de la distribucin
simulada de la celda de salida denominada Beneficios del modelo
actual de la segunda simulacin ejecutada cuando se realizan
mltiples simulaciones.
385
RiskMax
RiskMax(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera el valor

mximo de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplos
RiskMax(A10) genera el valor mximo de la distribucin

simulada para la celda A10.
RiskMax(Beneficios) genera el valor mximo de la distribucin
simulada de la celda de salida del modelo actual denominado
Beneficios.
RiskMean
RiskMean(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera la media

de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplos
RiskMean(A10) genera la media de la distribucin simulada para

la celda A10.
RiskMean(Precio) genera la media de la distribucin simulada
para la celda de salida llamada Precio.
RiskMin
RiskMin(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera el valor

mnimo de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplos
RiskMin(A10) genera el valor mnimo de la distribucin simulada

para la celda A10.
RiskMin(Ventas) genera el valor mnimo de la distribucin
simulada de la celda de salida del modelo actual denominado
Ventas.
RiskMode
RiskMode(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera el modo de

la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplos
RiskMode(A10) genera el modo de la distribucin simulada para

la celda A10.
RiskMode(Ventas) genera el modo de la distribucin simulada
de la celda de salida del modelo actual denominado Ventas.
RiskPercentile
RiskPercentile(referencia de celda o nombre salida/entrada;percentile;#Sim)

genera el valor del percentil de la distribucin simulada para referencia de
celda.
Ejemplos
RiskPercentile(C10;0,99) genera el percentil 99 de la distribucin

simulada para la celda C10.
RiskPercentile(C10;A10) genera el valor del percentil de la celda
A10 de la distribucin simulada para la celda C10.
Reglas
386
El percentil introducido debe tener un valor >=0 y <=1.
Funciones estadsticas
RiskRange
RiskRange(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera el rango

mnimo-mximo de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplo
RiskSkewness
RiskSkewness(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera la

desviacin de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplo
RiskStdDev
RiskSkewness(A10) genera la desviacin de la distribucin

RiskStdDev(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera la

desviacin estndar de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplo
RiskTarget
RiskRange(A10) genera el rango de la distribucin simulada para

la celda A10.
RiskStdDev(A10) genera la desviacin estndar de la distribucin

RiskTarget(referencia de celda o nombre salida/entrada;valor objetivo;#Sim)

genera la probabilidad acumulada del valor objetivo de la distribucin
simulada para referencia de celda. La probabilidad acumulada generada es
la probabilidad de que se produzca un valor <= valor objetivo.
Ejemplos
RiskTarget(C10;100000) genera la probabilidad acumulada del

valor 100000 calculada utilizando la distribucin simulada para
la celda C10.
RiskTarget(C10;A10) genera la probabilidad acumulada del valor
de la celda A10 calculada utilizando la distribucin simulada para
la celda C10.
Reglas
RiskVariance
El valor objetivo puede ser cualquier valor.
RiskVariance(referencia de celda o nombre salida/entrada;#Sim) genera la

varianza de la distribucin simulada para referencia de celda.
Ejemplo
RiskVariance(A10) genera la varianza de la distribucin simulada

para la celda A10.
387
388
Funciones complementarias
Las siguientes funciones se pueden utilizar en aplicaciones de macro
basadas en @RISK para determinar el estado de una simulacin que se
est ejecutando.
RiskCurrentIter
RiskCurrentIter() genera la iteracin actual de una simulacin en proceso.

No es necesario especificar ningn argumento.
RiskCurrentSim
RiskCurrentSim() genera el nmero de simulacin actual. No es necesario

especificar ningn argumento.
389
390
Funcin de grficos
La funcin de @RISK RiskResultsGraph colocar automticamente un
grfico de resultados de simulacin en la hoja de clculo. Por ejemplo, al
final de la simulacin, la funcin =RiskResultsGraph (A10) colocar un
grfico de la distribucin simulada para A10 directamente en la hoja de
clculo, en el lugar donde se coloque la funcin. Los argumentos
opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se
generar, el formato, la escala y otras opciones.
Esta funcin tambin se puede ejecutar con el lenguaje de macro de
@RISK para generar grficos en Excel y en aplicaciones personalizadas
con @RISK.
RiskResultsGraph
RiskResultsGraph(Referencia de celda o nombre de salida/entrada;localizacin de

rango de celda;Tipo de grfico; xlFormat;delimitador izquierdo; delimitador
derecho;xMn;xMx;xEscala;Ttulo;#Sim) aade un grfico de los resultados
de simulacin a la hoja de clculo. Los grficos generados son los mismos
que los de la ventana @RISK-Results. Muchos de los argumentos de esta
funcin son opcionales. Si no se introducen argumentos opcionales, la
funcin RiskResultsGraph crea un grfico utilizando la configuracin
predeterminada actual de la ventana @RISK Results.
Ejemplo
RiskResultsGraph(A10) genera un grfico de los resultados de

simulacin de la celda A10 en formato de grfico de Excel en el
lugar donde se encuentra la funcin, utilizando el tipo de grfico
predeterminado (histograma, acumulativo ascendente o
acumulativo descendente).
RiskResultsGraph(A10;C10:M30;1;TRUE;1;99) genera un
grfico de resultados de simulacin de la celda A10 en el rango
C10:M30 en formato de histograma de Excel, y establece los
delimitadores izquierdo y derecho en los valores 1% y 99%,
respectivamente.
Reglas
La referencia de celda debe ser una referencia de celda vlida de

Excel. Los argumentos Referencia de celda o nombre de
salida/entrada deben incluirse en la funcin RiskResultsGraph.
Cuando se introduce el argumento Referencia de celda, los
resultados que se muestran en el grfico dependen de lo siguiente:
Si hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda, el

grfico reflejar los resultados de la simulacin de esta salida.
Si no hay una funcin RiskOutput en la Referencia de

celda pero hay una funcin de distribucin, la funcin
RiskResultsGraph mostrar en el grfico las muestras
recogidas para esta entrada.
391
Si no hay RiskOutput ni funcin de distribucin en la

Referencia de celda, se aadir automticamente una
funcin RiskOutput y la funcin RiskResultsGraph generar
el grfico de esta salida.
El parmetro Localizacin de rango de celda debe ser una

referencia de celda vlida de Excel. El grfico creado se encuentra
dentro de este rango de celda y su tamao depende del rango de
celda.
El argumento Tipo de grfico (opcional) es una de las siguientes
constantes:
0 para histograma
1 para grfico acumulativo ascendente
2 para grfico acumulativo descendente
3 para grficos tornado de resultados de sensibilidad de

regresin
4 para grficos tornado de resultados de sensibilidad de

correlacin
5 para grfico de resumen del rango de salida que incluye la

Referencia de celda
El argumento XlFormat (opcional) especifica si el grfico se

crear en formato de Excel. Introduzca TRUE para generar un
grfico de formato de Excel, o escriba FALSE o deje el argumento
en blanco para no usar el formato de Excel.
El argumento Delimitador izquierdo (opcional) especifica la
localizacin del delimitador izquierdo del grfico en % para
histogramas y grficos acumulativos . El argumento
Delimitador izquierdo debe ser un valor del 0 al 100.
El argumento Delimitador derecho (opcional) especifica la
localizacin del delimitador derecho del grfico en % para
histogramas y grficos acumulativos . El argumento Delimitador
derecho debe ser un valor del 0 al 100.
El argumento Xmn (opcional) especifica el valor mnimo del eje
X en unidades sin escala.
El argumento Xmx (opcional) especifica el valor mximo del eje
X en unidades sin escala.
392
Funcin de grficos
El argumento EscalaX (opcional) especifica el factor de escala del

eje X. EscalaX debe ser un valor entero que represente la potencia
de 10 utilizada para convertir los valores del eje x cuando se pone
etiqueta al eje. Por ejemplo, una EscalaX de 3 especifica que los
valores se mostrarn en miles.
El argumento Ttulo (opcional) especifica el ttulo del grfico. Se
puede introducir un ttulo entre comillas o una referencia de celda
que contenga el ttulo.
El argumento Sim# (opcional) especifica el nmero de simulacin
del que se utilizarn los resultados para el grfico cuando se
ejecutan mltiples simulaciones.
Si no se introducen argumentos opcionales, la funcin
RiskResultsGraph crea un grfico utilizando la
configuracin predeterminada actual de cualquier
argumento que falte.
393
394
Gua de referencia: Macros de

@RISK
395
396
Introduccin
Las funciones y tipos de @RISK a los que tienen acceso los programadores
de Excel VBA se clasifican en dos categoras generales. La primera permite
automatizar mediante cdigo el proceso de edicin de la configuracin de
@RISK. Por ejemplo, puede ser til para abrir todos los archivos .RSK de
una carpeta, cambiar su configuracin @RISK y guardarlos de nuevo.
Tambin puede utilizarse para crear una interfaz de configuracin
personalizadas en la que ciertos detalles no se muestran a los usuarios. La
segunda categora de funciones y tipos permite iniciar y controlar una
simulacin de @RISK y obtener resultados de simulacin. Por ejemplo,
puede ser til para ejecutar mltiples simulaciones, una de tras de otras, y
comparar los resultados entre ellas.
Organizacin
La primera seccin, Introduccin, explica cmo se utilizan las funciones y
variables @RISK VBA, cmo establecer la configuracin de @RISK y cmo
ejecutar una simulacin desde VBA. La lista resumen de las variables y
funciones disponibles se ofrece en dos tablas. La siguiente seccin,
Referencia de VBA - Variables pblicas, incluye una lista de las variables
pblicas de @RISK disponibles en VBA. La ltima seccin, Referencia de
VBA - Funciones pblicas, incluye una lista de las funciones pblicas
disponibles en VBA.
Uso de las funciones de VBA

Para utilizar cualquiera de las funciones, tipos y constantes que se
describen aqu, primero debe hacer una referencia al programa auxiliar
@RISK desde dentro de la aplicacin VBA. En primer lugar, asegrese de
que @RISK est cargado en Excel. Luego, desde dentro del mdulo VBA,
seleccione la opcin References del men Tools. Se abrir una lista
en un cuadro de dilogo de todas las referencias disponibles. Asegrese
de que RISK.XLA est seleccionado como referencia.
Archivos de ejemplo de macro

El uso de funciones y tipos @RISK en VBA se ilustra en dos archivos de
ejemplo: RiskMacro.XLS y FitMacro.XLS. Se encuentran en la carpeta
EXAMPLES del directorio RISK4. RiskMacro.XLS demuestra cmo se
utilizan las funciones de macro de @RISK para ejecutar simulaciones y
extraer resultados de simulacin. El archivo FitMacro.XLS demuestra el
uso de funciones @RISK VBA para adaptar distribuciones de probabilidad
a datos.
397
Macros de versiones anteriores de @RISK

Las versiones anteriores de @RISK, cuando era necesario colocar
comandos en una hoja de macro de Excel, utilizaban comandos de macro
basados en el lenguaje de macro de Excel 4. Estos comandos de macro ya
no estn disponibles en @RISK 4.0 y los programas de macro que los
utilizan deben traducirse a las nuevas funciones de macro VBA que se
describen en este captulo. Adems, los programas de control de @RISK
para Excel desarrollados con @RISK 3.5 Object Library deben traducirse a
las nuevas funciones de macro VBA que se describen en este captulo. La
@RISK 3.5 Object Library ya no se utiliza en @RISK 4.0. Pngase en
contacto con Palisade para recibir asistencia si quiere traducir las
aplicaciones programadas con versiones anteriores de @RISK.
398
Introduccin
Uso de VBA para modificar la configuracin de

@RISK e introducir salidas
Tipo de variable pblica utilizada para la
configuracin de @RISK
El control VBA de la configuracin de @RISK se basa en un tipo de
variable de definicin pblica diseada para acoplarse perfectamente con
la interfaz de usuario de @RISK. Antes de leer esta gua, debe
familiarizarse con la interfaz de @RISK 4.0 para Excel.
El tipo de definicin pblica RiskSettingsType contiene todos los datos
de configuracin de @RISK (como nmero de iteraciones, tipo de toma de
muestras, etc.).
Definicin de la configuracin de @RISK mediante

cdigo
Existen varias funciones pblicas que @RISK ofrece para extraer, copiar y
almacenar la configuracin de @RISK:
La funcin RiskGetSettings lee la configuracin actual de @RISK y la

pone en la variable RiskSettingsType.
La funcin RiskSetSettings establece una configuracin de @RISK

igual a la de la variable RiskSettingsType. La configuracin de @RISK
no se guarda en el disco hasta que se guarda el archivo .RSK con
RiskSaveSimulation. Recuerde que los cambios realizados en una
variable RiskSettingsType no afectarn a una simulacin hasta que se
ejecute RiskSetSettings.
La funcin RiskGetSettingsDefaults introduce en la variable

RiskSettingsType una configuracin predeterminada. Esta
configuracin es la misma que vera el usuario al pulsar el botn
Settings de la barra de herramientas de @RISK si el modelo no tiene
una configuracin de @RISK establecida.
Cada una de estas funciones se trata con detalle en la Gua de referencia

de funciones pblicas.
399
Cmo aadir salidas y distribuciones desde VBA

Las salidas de simulacin se pueden definir desde VBA con la funcin
RiskAddOutput. Con esta funcin se pueden definir celdas de salida
individuales o rangos de salida. Tambin se pueden aadir salidas
simplemente modificando la frmula de una celda desde VBA incluyendo
la funcin RiskOutput deseada. Este mismo mtodo se puede utilizar
para definir distribuciones de probabilidad o para aadir funciones
estadsticas de @RISK. Como las funciones @RISK son funciones personalizadas de Excel, se pueden aadir directamente a las frmulas de las
celdas desde VBA sin usar un comando personalizado de macro @RISK.
Adaptacin de distribuciones a datos desde VBA

Los usuarios de las versiones Professional e Industrial de @RISK pueden
adaptar distribuciones de probabilidad a datos utilizando VBA y una serie
de funciones para realizar adaptaciones y obtener resultados de las
mismas. La variable pblica RiskFitType contiene los datos y la
configuracin de la adaptacin que se va a realizar. La funcin
RiskFitDistributions realiza una adaptacin utilizando la informacin de
la variable RiskFitType. La funcin RiskFitGetFunction genera la
distribucin mejor adaptada y los argumentos segn una prueba
especfica o segn un tipo de distribucin especfico. Otras funciones,
como RiskFitGetStats, RiskFitGetPercentile y RiskFitGetTestResults,
generan informacin especfica de los resultados de adaptacin.
400
Uso de VBA para modificar la configuracin de @RISK e introducir salidas

resultados y generar informes
Simulacin
con Macros
Puede empezar una simulacin ejecutando la funcin RiskSimulate. Para

obtener informacin detallada, consulte la definicin de RiskSimulate en
la Gua de referencia de funciones pblicas.
Puede especificar que se ejecuten cuatro macros diferentes durante una
simulacin. Los macros que escriba deben ser subrutinas pblicas que no
admiten argumentos. El macro BeforeSimMacro se ejecuta cuando se
inicia la simulacin . De la misma forma, AfterSimMacro se ejecuta
cuando termina la simulacin.
Los macros BeforeRecalcMacro y AfterRecalcMacro se ejecutan cada vez
que @RISK recalcula una hoja de clculo. El macro BeforeRecalcMacro se
ejecuta despus de que @RISK haya colocado los nuevos valores de
muestra en el modelo de la hoja de clculo, pero antes de que Excel se
calcule de nuevo con estos valores. Este tipo de macro es muy til si
quiere modificar estos valores antes de que se realice el clculo. El macro
AfterRecalcMacro se ejecuta justo despus de que @RISK calcule la hoja
de clculo del modelo, pero antes de que los valores de salida sean
almacenados internamente. Este tipo de macro es muy til si quiere
modificar el valor de salida antes de que @RISK lo utilice internamente.
Macros de
resultados y
de informes
Funciones como RiskGetStats, RiskGetData y RiskGetRegression

permiten acceder a las estadsticas, datos y sensibilidades de una
simulacin directamente en variables del programa VBA. El tipo de
definicin pblica RiskStatsType contiene todas las estadsticas de
resultados de simulacin (como la media, la desviacin estndar, etc.).
Los informes de simulacin se pueden generar utilizando la funcin
RiskGenerateReports. Se puede seleccionar cualquier combinacin de
informes disponibles. Adems, la funcin RiskResultsGraph colocar
un grfico especfico de resultados de simulacin en el lugar deseado
de Excel.
Se pueden generar informes de resultados adicionales de simulacin
utilizando las funciones estadsticas y modelos de informe de @RISK.
Estos informes se generan colocando las funciones @RISK apropiadas en
el lugar seleccionado de la hoja de clculo. VBA pueda aadir estas
funciones modificando la frmula de una celda desde para incluir la
funcin deseada de @RISK.
Una hoja de modelo hace que se genere un nuevo informe cada vez que se
ejecuta una simulacin. El nombre de la hoja modelo se puede especificar
con la variable TemplateSheetName en el macro RiskSettingsType. Para
401
ms informacin, consulte el comando Report Settings en el Captulo 7:

Gua de referencia - Los comandos del men incorporado de @RISK.
402
Uso de VBA para ejecutar simulaciones, obtener resultados y generar informes
Tabla - Variables pblicas de macro de @RISK

Tipo
Variables
RiskSettingsType
NumIterations (Long)
NumSimulations (Integer)
AutoStopPercChange (Double)
UpdateDisplay (Boolean)
PauseOnError (Boolean)
MinimizeOnStart (Boolean)
SamplingType (Integer)
StandardRecalc (Integer)
CollectDistributionSamples (Integer)
UseFixedSeed (Boolean)
FixedSeed (Long)
UseDifferentSeedForEachSim
(Boolean)
RunBeforeSimMacro (Boolean)
BeforeSimMacro (String)
RunBeforeRecalcMacro (Boolean)
BeforeRecalcMacro (String)
RunAfterRecalcMacro (Boolean)
AfterRecalcMacro (String)
RunAfterSimMacro (Boolean)
AfterSimMacro (String)
ResultsUpdateFreq (Long)
RealTimeResults (Boolean)
MonitorConvergence (Boolean)
UpdateStatFunctions (Boolean)
StatFunctionsUpdateFreq (Long)
ShowRiskWindowAtEndOfSimulation (
Boolean)
GenerateExcelReportsAtEndOfSimulation
(Boolean)
ExcelReportsGoInNewWorkbook (Boolean)
ExcelReportsToGenerate (Long)
TemplateSheetName (String)
RiskStatsType
NumData (Long)
NumErrs (Long)
Min (Double)
Max (Double)
Mean (Double)
Sd (Double)
Var (Double)
Skewness (Double)
Kurtosis (Double)
Mode (Double)
RiskFitType
fitTabName (String)
DataRange (Range
DataType (Integer)
Discrete (Boolean)
DiscreteDataInCountedFormat (Boolean)
NormalizeDensityCurve (Boolean)
FilterMode (Long)
FilterMin (Double)
FilterMax (Double)
FilterStdDevs (Double)
AutoRefit (Boolean)
RiskSensitivityType
inputName (String)
inputRef (String)
coefficient (Double)
RiskScenarioType
inputName (String)
inputRef (String)
actualMedian (Double)
percentileMedian (Double)
ratio (Double)
403
404
Tabla - Funciones de macro de @RISK

Funcin
Descripcin
RiskAddOutput(cellRange As range;
Optional outputName; Optional rangeName)
Aade el CellRange especificado como salida de

@RISK
RiskDisplayAlerts(Optional newValue)
Activa y desactiva los mensajes de @RISK
RiskError(errorIndex%)
Genera el error descriptivo de errorIndex.
RiskFitDeleteTab(fitTabName$)
Elimina la seccin de adaptacin llamada

fitTabName.
RiskFitDistributions(fitInfo As
RiskFitType)
Realiza una adaptacin basndose en la

informacin de fitInfo.
RiskFitGetChiSqBins(fitTabName$;
fitName$; numBins%; binMinima#();
binMaxima#(); actualOccupations#();
theoreticalOccupations#())
Genera los detalles de cmo se han configurado

los compartimentos con la prueba Chi-Square del
nombre de adaptacin fitName de la seccin de
adaptacin fitTabName.
RiskFitGetCriticalValue(fitTabName$;
fitName$; whichStatistic%; alpha#; cValue#)
Genera el valor crtico asociado a la prueba

especificada por el argumento whichStatistic, dado
el nivel de significancia de alpha, para la
adaptacin fitName de la seccin fitTabName.
RiskFitGetDefaults(fitInfo As
RiskFitType)
Introduce la informacin fitInfo con los valores

predeterminados que se utilizan para las
adaptaciones nuevas en @RISK.
RiskFitGetFunction(fitTabName$;
rankBy%; rankOrName; functionFormat%;
theFunction$)
Genera, en theFunction, una distribucin adaptada

en forma de frmula de hoja de clculo de @RISK,
de secuencia de pantalla formateada o de nombre
de distribucin adaptada.
RiskFitGetNumValidFits(fitTabName$;
numValidFits%)
Genera el nmero de adaptaciones vlidas de un

fitTabName$.
RiskFitGetPercentile(fitTabName$;
fitName$; p#; x#)
Genera el percentil x, correspondiente a una

entrada de valor p de la adaptacin fitName de la
seccin fitTabName. Si fitName est en blanco, se
genera el percentil de los datos de entrada.
RiskFitGetStats(fitTabName$; fitName$;
theStats As RiskStatsType)
Genera las estadsticas de la adaptacin fitName en

la seccin fitTabName. Si fitName est en blanco, se
genera las estadsticas de los datos de entrada.
405
Funcin
Descripcin
RiskFitGetTarget(fitTabName$; fitName$;
x#; p#)
Genera el valor p, correspondiente a una entrada

de valor x de la adaptacin fitName de la seccin
fitTabName. Si fitName est en blanco, se genera el
objetivo de los datos de entrada.
RiskFitGetTestResults(fitTabName$;
fitName$; whichStatistic%; testValue#;
pValueString$; rank%)
Genera una estadstica de adaptacin de la

adaptacin fitName de la seccin fitTabName.
RiskGenerateReports(Optional
whichReports; Optional inNewWorkbook;
Optional templateSheetName)
Utilizando los resultados @RISK actuales, genera

una serie de informes y los coloca en Excel. Todos
los argumentos de esta funcin son opcionales. Si
falta alguno de los argumentos, se utiliza la
configuracin de @RISK.
RiskGetCorrelation(cellRefOrName;
simNum&; numInputs&; sensInfo() As
RiskSensitivityType)
Genera las sensibilidades de correlacin que hay

entre la salida de simulacin cellRefOrName y las
distribuciones de entrada de la simulacin.
RiskGetCellInfo(cellRef As Range; info As

RiskCellInfoType)
Genera informacin de las funciones @RISK que

se encuentran en la celda de la hoja de clculo.
RiskGetData(cellRefOrName;
inputOrOutput%; simNum&; theData#())
Introduce una matriz de theData con los datos

calculados durante la simulacin de la entrada o
salida cellRefOrName.
RiskGetEdition()
Genera la edicin de @RISK.
RiskGetPercentile(cellRefOrName;
inputOrOutput%; simNum&; p#; x#)
Genera el valor asociado con el percentil

especificado p de los resultados de simulacin de
la entrada o salida cellRefOrName.
RiskGetRegression(cellRefOrName;
simNum&; numInputs&; sensInfo() As
RiskSensitivityType;r2Value#)
Genera las sensibilidades de regresin que hay

entre la salida de simulacin cellRefOrName y las
distribuciones de entrada de la simulacin.
RiskGetSettings(theSettings As
RiskSettingsType)
Introduce en theSettings la configuracin actual de

@RISK.
RiskGetSettingsDefaults(theSettings As
RiskSettingsType)
Introduce en theSettings la configuracin

predeterminada de @RISK. Esta es la misma
configuracin que ve el usuario si se abre una hoja
de trabajo sin un archivo .RSK.
Introduce en theStats las estadsticas de resultados
de simulacin de la entrada o salida
cellRefOrName. theStats es una variable
RiskStatsType y contiene todas las estadsticas
estndar de la entrada o salida.
RiskGetStats(cellRefOrName;
inputOrOutput%; simNum&; theStats As
RiskStatsType)
406
Funcin
Descripcin
RiskGetTarget(cellRefOrName;
inputOrOutput%; simNum&; x#; p#)
Genera una probabilidad objetivo para el valor x

de los resultados de simulacin de la entrada o
salida cellRefOrName. Una probabilidad objetivo es
la probabilidad de que se produzca un valor
menor o igual al valor X especificado.
RiskNewSimulation()
Borra los datos de la simulacin actual de @RISK

Se borrarn la configuracin de simulacin, los
datos y grficos de entrada (junto con los grupos
de datos correspondientes) y los resultados de
simulacin (incluyendo cualquier grfico
generado) actualmente activos en @RISK, y toda
configuracin pasar a ser la determinada.
RiskOpenSimulation(RSKfilename$)
Abre los datos de la simulacin actual de @RISK

del archivo RSKfilename. Se abrirn en @RISK la
configuracin de simulacin, los datos y grficos
de entrada (junto con los grupos de datos
correspondientes) y los resultados de simulacin
(incluyendo cualquier grfico generado) del
archivo .RSK.
RiskMakeResultsGraph(cellRef;
destRange;graphType;xlFormat; leftdelimiter;
rightdelimiter; xMin; xMax; xScale;
title;SimNum)
Aade un grfico de resultados de simulacin a la

hoja de clculo. Los grficos generados son los
mismos que los de la ventana @RISK-Results.
Muchos de los argumentos de esta funcin son
opcionales. Si no se introducen argumentos
opcionales, la funcin RiskMakeResultsGraph
crea un grfico utilizando la configuracin
predeterminada actual de cualquier argumento
que falte.
RiskSaveSimulation(optional
RSKfilename$)
Guarda los datos de simulacin de @RISK en un

archivo .RSK. Los datos guardados incluyen
configuraciones de simulacin, todos los datos y
grficos de entrada (con los grupos de datos de
adaptacin correspondientes) y resultados de
simulacin que incluyen cualquier grfico
generado.
RiskGetSettings(theSettings As
RiskSettingsType)
Hace que la configuracin de @RISK sea igual a

los valores de theSettings. Si la ejecucin es
correcta, el valor generado por la funcin es cero.
407
Funcin
Descripcin
RiskSelectFunctions(selectWhat%;
findWhere%)
Selecciona las celdas que contienen funciones de

@RISK.
RiskSimulate()
Ejecuta una simulacin utilizando la

configuracin de simulacin actual de @RISK.
Nota: Asegrese de que siempre comprueba el cdigo entero de retorno de todas las
funciones de macro de @RISK. Cero indica que la funcin se ha ejecutado correctamente.
Un valor diferente de cero indica que se ha producido un error. Puede introducir el valor
generado en la funcin RiskError para obtener una descripcin del error.
408
Gua de referencia VBA - Variables pblicas de

@RISK
RiskCellInfoType
Public Type RiskCellInfoType
Formula As String
IsOutputCell As Boolean
OutputName As String
OutputStartPos As Integer
OutputFunction As String
NumInputs As Integer
inputNames() As String
InputStartPos() As Integer
InputFunctions() As String
End Type
Formula As String
Frmula de la celda. Esto puede ser diferente de lo que realmente hay en

la celda si la celda contiene funciones @RISK introducidas con sintaxis de
@RISK 3.5 o una versin anterior (como
RiskIndepC(a;0,1)+RiskNormal(1;1)). En este caso Formula es la frmula
convertida a sintaxis @RISK 4.0 (por ejemplo,
RiskNormal(1;1;RiskIndepC(a;0,1)).
IsOutputCell As
Boolean
True si la celda contiene la funcin RiskOutput.
OutputName As
String
Nombre de la salida si la celda contiene una funcin RiskOutput.
OutputStartPos
As Integer
Posicin inicial de la funcin RiskOutput en Formula.
NumInputs As
Integer
Nmero de funciones de distribucin de probabilidad de entrada en

Formula.
inputNames() As
String
Matriz que contiene los nombres de las funciones de distribucin de

probabilidad de entrada de la frmula (el nombre predeterminado
generado por @RISK o el nombre introducido entre comillas en la funcin
RiskOutput.
InputStartPos() As
Integer
Matriz que contiene las posiciones iniciales de las funciones de

distribucin de probabilidad de entrada en Formula.
InputFunctions()
As String
Matriz que contiene las funciones de distribucin de probabilidad de

entrada en Formula.
409
RiskSettingsType
Public Type RiskSettingsType
'Simulation settings
NumIterations As Long
NumSimulations As Integer
AutoStopPercChange As Double
UpdateDisplay As Boolean
PauseOnError As Boolean
MinimizeOnStart As Boolean
SamplingType As Integer
StandardRecalc As Integer
CollectDistributionSamples As Integer
UseFixedSeed As Boolean
FixedSeed As Long
UseDifferentSeedForEachSim As Boolean
RunBeforeSimMacro As Boolean
BeforeSimMacro As String
RunBeforeRecalcMacro As Boolean
BeforeRecalcMacro As String
RunAfterRecalcMacro As Boolean
AfterRecalcMacro As String
RunAfterSimMacro As Boolean
AfterSimMacro As String
ResultsUpdateFreq As Long
RealTimeResults As Boolean
MonitorConvergence As Boolean
UpdateStatFunctions As Boolean
StatFunctionsUpdateFreq As Long
'Report settings
ShowRiskWindowAtEndOfSimulation As Boolean
GenerateExcelReportsAtEndOfSimulation As Boolean
ExcelReportsGoInNewWorkbook As Boolean
ExcelReportsToGenerate As Long
TemplateSheetName As String
End Type
NumIterations
(Long)
El nmero de iteraciones que se van a realizar Debe ser un nmero mayor

que cero, o la constante especial RiskAutoStop, que indica que la
simulacin debe ejecutarse hasta que @RISK determine si la simulacin
converge.
Ejemplo
NumSimulations
(Integer)
El nmero de simulaciones que se van a realizar El valor debe ser mayor

que cero.
Ejemplo
410
mySettings.NumIterations = 1500
mySettings.NumSimulations = 10
Gua de referencia VBA - Variables pblicas de @RISK
AutoStopPerc
Change (Double)
El porcentaje de cambio que indica convergencia cuando @RISK utiliza la

funcin de parada automtica. La configuracin slo se activa cuando
NumIterations es RiskAutoStop.
Ejemplo
UpdateDisplay
(Boolean)
Determina si la hoja de clculo se actualiza durante la recogida de

muestras de @RISK.
Ejemplo
PauseOnError
(Boolean)
mySettings.MinimizeOnStart = TRUE
Controla el tipo de recogida de muestras que utilizar @RISK. Debe

establecerse en una estas constantes:
RiskSamplingTypeMonteCarlo
para toma de muestras montecarlo
RiskSamplingTypeLatinHypercube
para toma de muestras latinhypercube
Ejemplo
StandardRecalc
(Integer)
mySettings.PauseOnError = FALSE
Si se establece en TRUE, hace que las ventanas de Excel y @RISK se

minimicen al principio de la simulacin.
Ejemplo
SamplingType
(Integer)
mySettings.UpdateDisplay = FALSE
Determina si @RISK pausar la simulacin cuando detecta un error en una

celda de salida durante una recogida de muestras.
Ejemplo
MinimizeOnStart
(Boolean)
mySettings.AutoStopPercChange = 2
mySettings.SamplingType = RiskSamplingTypeLatinHypercube
Controla lo que generarn las funciones de distribucin de @RISK durante

un clculo estndar de una hoja de Excel; o sea, no forma parte de una
simulacin de @RISK. Debe establecerse en una estas constantes:
RiskStandardRecalcTrueEv
significa valores para todas las

distribuciones
RiskStandardRecalcExpectedValue
significa valores, excepto para las

distribuciones independientes
RiskStandardRecalcMonteCarlo
Valores tomados aleatoriamente

dependiendo de la distribucin
Ejemplo
mySettings.StandardRecalc = RiskStandardRecalcMonteCarlo
411
Collect
Distribution
Samples (Integer)
Controla cmo almacena @RISK la informacin de toma de muestras para

las distribuciones de entrada. Debe establecerse en una estas constantes:
RiskCollectNone
no recoge muestras de las distribuciones de

entrada
RiskCollectMarked
recoge informacin slo de las distribuciones

marcadas con la funcin de propiedad
correspondiente.
RiskCollectAll
recoge muestras de todas las distribuciones de

entrada
Ejemplo
UseFixedSeed
(Boolean)
Establece si @RISK utiliza el generador de inicio aleatorio del parmetro

FixedSeed. Si este parmetro se establece en TRUE, los resultados de
simulacin se podrn reproducir, siempre que se utilice el mismo valor de
FixedSeed. Si este parmetro es FALSE, @RISK genera un nuevo valor de
inicio para cada simulacin, basndose en el reloj del sistema.
Ejemplo
FixedSeed (Long)
mySettings.UseDifferentSeedForEachSim = TRUE
Para ejecutar un macro antes de cada simulacin, establezca este

parmetro en TRUE y especifique el nombre del macro en el parmetro
BeforeSimMacro.
Ejemplo
412
mySettings.FixedSeed = 1
Controla el comportamiento de inicio del nmero generador aleatorio en

una operacin de @RISK con mltiples simulaciones. Si este parmetro es
FALSE, se utiliza el mismo valor de inicio para cada simulacin,
eliminando las variaciones entre simulaciones debidas a las fluctuaciones
de muestras aleatorias. Si este parmetro es TRUE, se utiliza un nuevo
nmero generador aleatorio en cada simulacin en operaciones de
mltiples simulaciones. El generador de todas las simulaciones despus
de la primera se obtiene aadiendo uno al generador de la simulacin
anterior. Por lo tanto, si la primera simulacin tiene un nmero generador
de 254, la segunda tendr 255, la tercera 256, etc.
Ejemplo
RunBeforeSim
Macro (Boolean)
mySettings.UseFixedSeed = TRUE
Un valor usado para iniciar el generador de nmero aleatorio. Este valor

slo est activo si el parmetro UseFixedSeed se establece en TRUE. El
valor debe ser mayor que cero.
Ejemplo
UseDifferent
SeedForEachSim
(Boolean)
mySettings.CollectDistributionSamples = RiskCollectAll
mySettings.RunBeforeSimMacro = TRUE
BeforeSim Macro
(String)
El nombre del macro que se ejecutar antes de una simulacin Este

parmetro slo tiene efecto si el parmetro RunBeforeSimMacro es
TRUE.
Ejemplo
RunBefore
RecalcMacro
(Boolean)
Para ejecutar un macro antes del clculo de una simulacin de @RISK,

establezca este parmetro en TRUE y especifique el nombre del macro en
el parmetro BeforeRecalcMacro.
Ejemplo
BeforeRecalc
Macro (String)
mySettings.AfterRecalcMacro =
Finance.XLS!CalcIterationResults
Para ejecutar un macro despus de cada simulacin, establezca este

parmetro en TRUE y especifique el nombre del macro en el parmetro
AfterSimMacro.
Ejemplo
AfterSimMacro
(String)
mySettings.RunAfterRecalcMacro = TRUE
El nombre del macro que se ejecutar despus de cada simulacin Este

parmetro slo tiene efecto si el parmetro RunAfterRecalcMacro es
TRUE.
Ejemplo
RunAfterSim
Macro (Boolean)
mySettings.BeforeRecalcMacro =
Finance.XLS!PrepareToRecalc
Para ejecutar un macro despus del clculo de una simulacin de @RISK,

establezca este parmetro en TRUE y especifique el nombre del macro en
el parmetro AfterRecalcMacro.
Ejemplo
AfterRecalc Macro
(String)
mySettings.RunBeforeRecalcMacro = TRUE
El nombre del macro que se ejecutar antes de cada clculo Este

parmetro slo tiene efecto si el parmetro RunBeforeRecalcMacro es
TRUE.
Ejemplo
RunAfterRecalc
Macro (Boolean)
mySettings.BeforeSimMacro =
Finance.XLS!SetupForSimulation
mySettings.RunAfterSimMacro = TRUE
El nombre del macro que se ejecutar despus de cada simulacin Este

parmetro slo tiene efecto si el parmetro RunAfterSimMacro es TRUE.
Ejemplo
mySettings.AfterSimMacro = Finance.XLS!CalcFinalResults
413
ResultsUpdate
Freq (Long)
Especifica cuntas iteraciones se producirn entre actualizaciones en

tiempo real de los resultados, supervisin de convergencia y grficos de
Excel de la ventana @RISK-Results. El valor b debe ser mayor que 0.
Ejemplo
RealTime Results
(Boolean)
Especifica si la ventana @RISK-Results muestra en tiempo real los

resultados durante una simulacin. La frecuencia con la que se actualizan
estos resultados se controla con el parmetro ResultsUpdateFreq.
Ejemplo
Monitor
Convergence
(Boolean)
mySettings.MonitorConvergence = TRUE
Especifica si las funciones de estadsticas de @RISK introducidas en Excel

se actualizan durante la simulacin. La frecuencia con la que se actualizan
estos resultados se controla con el parmetro StatFunctionsUpdateFreq.
Ejemplo
StatFunctions
UpdateFreq
(Long)
mySettings.RealTimeResults = TRUE
Especifica si la ventana @RISK-Results supervisa la convergencia durante

una simulacin. La frecuencia con la que se actualizan estos resultados se
controla con el parmetro ResultsUpdateFreq.
Ejemplo
UpdateStat
Functions
(Boolean)
mySettings.ResultsUpdateFreq = 100
mySettings.UpdateStatFunctions = TRUE
Especifica cuntas iteraciones se producirn entre las actualizaciones de

las funciones de estadsticas de @RISK introducidas Excel. El valor b debe
ser mayor que 0. Este parmetro slo tiene efecto si el parmetro
UpdateStatFunctions es TRUE.
Ejemplo
mySettings.StatFunctionsUpdateFreq = 100
ShowRisk
WindowAtEnd
OfSimulation
(Boolean)
Especifica si la ventana @RISK-Results aparece al final de una simulacin

de @RISK.
GenerateExcel
ReportsAtEnd
OfSimulation
(Boolean)
Especifica si los informes de @RISK se deben colocar en una hoja de

clculo de Excel al final de una simulacin. El parmetro
ExcelReportsToGenerate indica a @RISK los informes que debe generar.
Ejemplo
Ejemplo
414
mySettings.ShowRiskWindowAtEndOfSimulation = TRUE
mySettings.GenerateExcelReportsAtEndOfSimulation = TRUE
ExcelReports
ToGenerate
(Long)
Especifica los informes que se deben generar cuando se colocan informes

de @RISK en hojas de clculo de Excel. Consulte la funcin
RiskGenerateReports para obtener una descripcin de los informes que
se pueden generar.
Ejemplo
TemplateSheet
Name (String)
Especifica el nombre de una hoja modelo especificada por el usuario que

@RISK actualiza y copia con los resultados actuales.
Ejemplo
ExcelReports
GoInNew
Workbook
(Boolean)
mySettings.ExcelReportsToGenerate = RiskRepSimSummary
mySettings.TemplateSheetName = FINANCE.XLS!Risk
Report
Especifica dnde e colocar el informe de @RISK. Si este parmetro es

TRUE, los informes se colocan en un nuevo libro de trabajo de Excel. Si
este parmetro es FALSE, los informes se colocan en el libro de trabajo
actual de Excel.
Ejemplo
mySettings.ExcelReportsGoInNewWorkbook = TRUE
415
RiskStatsType
Public Type RiskStatsType
NumData As Long
NumErrs As Long
Min As Double
Max As Double
Mean As Double
Sd As Double
Var As Double
Skewness As Double
Kurtosis As Double
Mode As Double
End Type
NumData (Long)
El nmero de puntos de datos que se utilizan para calcular las estadsticas

de los resultados de simulacin de la salida o muestra de entrada de
@RISK.
NumErrs (Long)
El nmero de puntos de datos ignorados al calcular las estadsticas.
Min (Double)
El valor mnimo del grupo de datos.
Max (Double)
El valor mximo del grupo de datos.
Mean (Double)
El valor de la media del grupo de datos.
Sd (Double)
La desviacin estndar del grupo de datos.
Var (Double)
La varianza del grupo de datos.
Skewness
(Double)
El coeficiente de desviacin del grupo de datos.
Kurtosis (Double)
El coeficiente de kurtosis del grupo de datos.
Mode (Double)
El modo aproximado del grupo de datos.
416
RiskFitType
Public Type RiskFitType
FitTabName As String
DataRange As Range
DataType As Integer
Discrete As Boolean
DiscreteDataInCountedFormat As Boolean
NormalizeDensityCurve As Boolean
FilterMode As Long
FilterMin As Double
FilterMax As Double
FilterStdDevs As Double
AutoRefit As Boolean
End Type
FitTabName
(String)
El nombre de la seccin de adaptacin que se debe crear o modificar (si ya

existe) cuando se lleva a cabo la adaptacin.
DataRange
(Range)
El rango de Excel que contiene los datos que e van a adaptar.
DataType (Integer)
Uno de los valores constantes RiskDataTypeSamples,

RiskDataTypeDensity o RiskDataTypeCumulative que representan el
tipo de datos que se van a adaptar.
Discrete
(Boolean)
FALSE si los datos que se van a adaptar son continuos y TRUE si son
independientes.
DiscreteDataIn
CountedFormat
(Boolean)
En el caso de datos independientes, TRUE especifica que los datos de

entrada tendrn el formato de pares X, Count, donde Count especifica el
nmero de puntos que se encuentran en el valor X.
NormalizeDensityC
urve (Boolean)
Cuando el tipo de datos es RiskDataTypeDensity, TRUE hace que la

curva de densidad introducida (en formato de pares [X;Y]) sea
normalizada para que el rea bajo la curva de densidad sea igual a uno.
FilterMode (Long)
Uno de los valores constantes RiskFilterModeOff (sin filtro),

RiskFilterModeAbsolute (filtrar datos fuera del rango) o
RiskFilterModeRelative (filtrar datos con una desviacin estndar con
respecto a la media que est dentro de X).
417
FilterMin (Double)
El valor mnimo de filtro cuando FilterMode es RiskFilterModeAbsolute.
FilterMax (Double)
El valor mximo de filtro cuando FilterMode es RiskFilterModeAbsolute.
FilterStdDevs
(Double)
El rango del filtro (en trminos de desviacin estndar con respecto a la

media) cuando FilterMode es RiskFilterModeRelative.
AutoRefit
(Boolean)
TRUE indica que la adaptacin se ejecutar automticamente si cambian

los datos de DataRange.
RiskSensitivityType
Public Type RiskSensitivityType
inputName As String
inputRef As String
coefficient As Double
End Type
inputName
(String)
Nombre de la entrada cuyo coeficiente de regresin o correlacin se va a

generar.
InputRef (String)
Localizacin de la celda de la entrada cuyo coeficiente de regresin o

correlacin se va a generar.
coefficient
(Double)
Coeficiente de regresin o correlacin de la entrada.
418
RiskScenarioType
Public Type RiskScenarioType
inputName As String
inputRef As String
actualMedian As Double
percentileMedian As Double
ratio As Double
End Type
inputName
(String)
Nombre de la entrada cuyos resultados de anlisis de escenario se van a

generar.
InputRef (String)
Localizacin de la celda de la entrada cuyos resultados de anlisis de

escenario se van a generar.
actualMedian
(Double)
Para la entrada, media real de las muestras en las iteraciones que alcanzan
el objetivo.
Percentile
Median (Double)
Para la entrada, percentil real de las muestras en las iteraciones que

alcanzan el objetivo.
ratio (Double)
Para la entrada, relacin entre la media de las muestras de las iteraciones

que alcanzan el objetivo y la desviacin estndar de las muestras de todas
las iteraciones.
419
420
Gua de referencia VBA - Funciones pblicas de

@RISK
En la mayora de las funciones, un valor diferente de cero indica que se ha
producido un error. Utilice la funcin RiskError para obtener una
descripcin de ese error.
RiskAddOutput
Aade el CellRange especificado como salida de @RISK.
Funcin RiskAddOutput%(cellRange As range; Optional outputName; Optional
rangeName)
Reglas
Parmetro
Descripcin
cellRange
La referencia del rango de celdas que se aadirn como

salidas de simulacin.
outputName
El nombre de las celdas de salida que se van a aadir.
rangeName
El nombre del rango de salida que incluye las celdas de

salida que se van a aadir.
Si cellRange es una sola celda, esa celda se aade como una salida
nica. Si cellRange es un rango de varias celdas, el rango se aade
como rango de salida de @RISK.
El argumento opcional outputName permite especificar el nombre de

las salidas. Si se aade una sola celda de salida, outputName debe ser
una secuencia. Si se aade un rango de salida de mltiples celdas,
outputName debe ser una variante, que es una serie de nombres de
secuencias.
El argumento opcional rangeName se ignora en el caso de salidas de una

sola celda. En el caso de rangos de salida de mltiples celdas, si falta el
argumento rangeName el sistema le pedir al usuario el nombre del
rango.
Ejemplo
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer
RiskErr=RiskAddOutput(Selection;;Beneficios)
If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al aadir entrada& RiskError(RiskErr))
End Sub
Este macro aade la seleccin actual como rango de salida llamado
Beneficios.
421
RiskDisplayAlerts
Genera el estado actual de activacin o desactivacin de errores de
@RISK. Esta funcin determina si aparecen cuadros de mensajes o
mensajes de error en @RISK. Si se incluye el valor opcional newValue, la
propiedad cambia a ese valor. El comando Excel Workbook Open respeta
la funcin RiskDisplayAlerts, por lo tanto si RiskDisplayAlerts est
desactivada, @RISK no pedir que abra el archivo .rsk correspondiente.
Funcin RiskDisplayAlerts(Optional newValue) as boolean
Parmetro
Descripcin
newValue
El estado deseado (TRUE o FALSE) de la opcin de

mostrar mensajes de error de @RISK.
Valor devuelto
El estado actual de RiskDisplayAlerts.
Ejemplo
Sub Macro1()
Dim riskDisplayAlertsState as Boolean
riskDisplayAlertsState =RiskDisplayAlerts(FALSE)
End Sub
RiskError
Genera el error descriptivo de errorIndex. Enva un cdigo diferente de
cero desde cualquier funcin de control de macro @RISK a esta funcin
para obtener ms informacin sobre el error.
Funcin RiskError(errorIndex as integer) as String
Parmetro
Descripcin
errorIndex
El cdigo de error generado desde cualquier funcin de

control de macro @RISK.
Valor devuelto
Una descripcin del error asociado a errorIndex.
Ejemplo
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer,ThisError as String
RiskErr=RiskSimulate
If RiskErr<>0 then MsgBox(Error de simulacin& RiskError(RiskErr))
End Sub
422
Gua de referencia VBA - Funciones pblicas de @RISK
RiskFitDeleteTab
Elimina la seccin de adaptacin llamada fitTabName.
Funcin RiskFitDeleteTab%(fitTabName$)
Ejemplo
Parmetro
Descripcin
fitTabName
Una secuencia que especifica el nombre de la seccin de

adaptacin que se va a eliminar.
Sub Macro1()
RiskErr=RiskFitDeleteTab(Fit1)
If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al eliminar seccin de adaptacin&
RiskError(RiskErr))
End Sub
Este macro elimina la seccin de adaptacin llamada Fit1 de la ventana
@RISK-Model.
RiskFitDistributions
Realiza una adaptacin basndose en la informacin de fitInfo.
Funcin RiskFitDistributions%(fitInfo As RiskFitType)
Ejemplo
Parmetro
Descripcin
FitInfo
Una variable de RiskFitType que contiene los datos y la

configuracin de la adaptacin que se va a realizar.
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer, myFitInfo as RiskFitType
RiskErr=RiskFitGetFitDefaults(myFitInfo)
myFitInfo.fitTabName=Mi nueva adaptacin
myFitInfo.DataRange=Range(Sheet1!A1:A100)
RiskErr=RiskFitDistributions(myFitInfo)
If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al adaptar datos& RiskError(RiskErr))
End Sub
Este macro adapta los datos del rango de Excel Sheet1!A1:A100 y coloca
los resultados en la seccin de adaptacin denominada Mi nueva
adaptacin de la ventana @RISK-Model.
423
RiskFitGetChiSqBins
Genera los detalles de cmo se han configurado los compartimentos con
la prueba Chi-Square del nombre de adaptacin fitName de la seccin de
adaptacin fitTabName.
Funcin RiskFitGetChiSqBins%(fitTabName$; fitName$; numBins%;
binMinima#(); binMaxima#(); actualOccupations#();
theoreticalOccupations#())
Ejemplo
Parmetro
Descripcin
fitTabName
Una secuencia que especifica el nombre de la seccin de

adaptacin que contiene la adaptacin.
fitName
Una secuencia que especifica la distribucin adaptada

(por ejemplo, Normal).
numBins
Nmero de compartimentos que se usan en la prueba.
binMinima
Una serie de los valores mnimos de cada

compartimento. La funcin dimensiona esta serie para
que tenga de 1 a numBins.
binMaxima
Una serie de los valores mximos de cada

compartimento. La funcin dimensiona esta serie para
que tenga de 1 a numBins.
Actual
Occupation
Una serie que especifica el nmero de puntos de datos

de entrada que corresponden a un compartimento. La
funcin dimensiona esta serie para que tenga de 1 a
numBins.
theoretical
Occupation
Una serie que especifica el nmero esperado terico de

puntos que corresponden a cada compartimento. La
funcin dimensiona esta serie para que tenga de 1 a
numBins.
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer, myBins as Integer, myBinMinima#(), myBinMaxima#(),
myBinActualOccupations#(),myBinTheoreticalOccupations#()
RiskErr=RiskFitGetChiSqBins(Fit1;Normal;myBins;myBinMinima();myBin
Maxima();myBinActualOccupations();myBinTheoreticalOccupations())
If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al obtener datos Chi-Sq &
RiskError(RiskErr))
End Sub
Este macro genera los datos del compartimento Chi-Sq de la distribucin
Normal adaptada en la seccin de adaptacin denominada Fit1.
424
RiskFitGetCriticalValue
Genera el valor crtico asociado a la prueba especificada por el argumento
whichStatistic, dado el nivel de significancia de alpha, para la adaptacin
fitName de la seccin fitTabName.
Funcin RiskFitGetCriticalValue%(fitTabName$; fitName$; whichStatistic%;
alpha#; cValue#)
Ejemplo
Parmetro
Descripcin
fitTabName
Una secuencia que especifica el nombre de la seccin

de adaptacin que contiene la adaptacin.
fitName

whichStatistic
La estadstica de obtencin de un valor crtico

introducida con una de estas constantes:
RiskChiSqStatistic (Chi-Square), RiskKSStatistic
(Kolmogorov-Smirnov) o RiskADStatistic (AndersonDarling).
alpha
Un nmero del 0 al 1. Para las pruebas AndersonDarling y Kolmogorov-Smirnov, los valores crticos
son conocidos slo para valores especficos de alpha.
Normalmente estos valores son 0,75; 0,25; 0,15; 0,1;
0,05; 0,025; 0,01; 0,005 y 0,001. Los valores especficos
disponibles dependen de la prueba, la distribucin y
otros factores de la adaptacin. Los valores crticos
para la prueba Chi-Square estn disponibles para
cualquier valor de alpha.
cValue
El valor crtico generado.
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer, thisCvalue#
RiskErr=RiskFitGetCriticalValue(Fit1;Normal;RiskChiSqStatistic ;
0,1;thisCvalue)
If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al obtener el valor crtico&
RiskError(RiskErr))
End Sub
Este macro genera el valor crtico de la prueba Chi-Square con un valor
alpha de 0,1 para la distribucin Normal adaptada en la seccin de
adaptacin denominada Fit1.
425
RiskFitGetDefaults
Introduce la informacin fitInfo con los valores predeterminados que se
utilizan para las adaptaciones nuevas en @RISK.
Funcin RiskFitGetDefaults%(fitInfo As RiskFitType)
Ejemplo
426
Parmetro
Descripcin
fitInfo
Una variable de RiskFitType que mantiene los

valores predeterminados actuales de las nuevas
adaptaciones.
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer,myFitInfo as RiskFitType
RiskErr=RiskFitGetDefaults(myFitInfo)
If RiskErr<>0 then MsgBox( Error al obtener los valores predeterminados de
adaptacin& RiskError(RiskErr))
End Sub
RiskFitGetFunction
Genera, en theFunction, una distribucin adaptada en forma de frmula de
hoja de clculo de @RISK, de secuencia de pantalla formateada o de
nombre de distribucin adaptada.
Funcin RiskFitGetFunction%(fitTabName$; rankBy%; rankOrName;
functionFormat%; theFunction$)
Parmetro
Descripcin
fitTabName

rankBy
Un valor que determina la clasificacin en que se

basa el parmetro rankOrName . Los valores posibles
son RiskChiSqStatistic, RiskKSStatistic,
RiskADStatistic, RiskRMSError, RiskAlphabetic y
RiskNoStatistic. Se utiliza RiskNoStatistic cuando
se quiere obtener la distribucin mejor adaptada de
un tipo de distribucin especfico,
independientemente de su clasificacin.
rankOrName
Una secuencia o un entero. Si es un nmero entero,

es la clasificacin de la distribucin en la lista
definida en rankBy . Si es una secuencia, es el nombre
de la distribucin (por ejemplo, Normal) que
desea obtener. Cuando rankOrName es una
secuencia, rankBy debe establecerse en
RiskNoStatistic.
FunctionFormat
Determina el formato en el que se genera la funcin.

Las opciones son:
RiskFormatSpreadsheet genera la funcin de hoja
de clculo de @RISK correspondiente a la
adaptacin.
RiskFormatDisplay genera la funcin tal y como
aparece en el ttulo del grfico @RISK.
RiskFormatNameOnly slo genera el nombre (por
ejemplo, Normal) de la distribucin.
theFunction
La funcin generada como secuencia.
427
Ejemplo
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer,myFitttedFunction as String
RiskErr=RiskFitGetFunction(Fit1;RiskChiSqStatistic;1;
RiskFormatSpreadsheet;myFitttedFunction )
If RiskErr<>0 then MsgBox( Error al obtener adaptacin&
RiskError(RiskErr))
End Sub
Este macro genera la primera distribucin de la clasificacin basada en la
prueba Chi-Square de los resultados de adaptacin de la seccin de
RiskFitGetNumValidFits
Genera el nmero de adaptaciones vlidas de un fitTabName$.
Funcin pblica RiskFitGetNumValidFits%(fitTabName$; numValidFits%)
Ejemplo
428
Parmetro
Descripcin
fitTabName

numValidFits
Nmero de adaptaciones vlidas del grupo de datos

adaptados de fitTabName.
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer,numValidFits as Integer
RiskErr=RiskFitGetNumValidFits(Fit1;numValidFits)
If RiskErr<>0 then MsgBox( Error al obtener la cuenta de adaptacin&
RiskError(RiskErr))
End Sub
RiskFitGetPercentile
Genera el percentil x, correspondiente a una entrada de valor p de la
adaptacin fitName de la seccin fitTabName. Si fitName est en blanco, se
genera el percentil de los datos de entrada.
Funcin RiskFitGetPercentile%(fitTabName$; fitName$; p#; x#)
Ejemplo
Parmetro
Descripcin
fitTabName

fitName

Un valor de probabilidad del 0 al 1 (especificado por el

usuario).
Una valor x o dominio correspondiente a p para la

fitName (generado por @RISK)
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer, thisXvalue#
RiskErr=RiskFitGetPercentile(Fit1;Normal;0,1;thisXvalue#)
If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al obtener percentil& RiskError(RiskErr))
End Sub
Este macro genera el percentil 10 de la distribucin Normal adaptada en
la seccin de adaptacin denominada Fit1.
429
RiskFitGetStats
Genera las estadsticas de la adaptacin fitName en la seccin fitTabName.
Si fitName est en blanco, se generan las estadsticas de los datos de
entrada.
Funcin RiskFitGetStats%(fitTabName$; fitName$; theStats As RiskStatsType)
Ejemplo
430
Parmetro
Descripcin
fitTabName

fitName

theStats
Una variable de RiskStatsType que mantiene las

estadsticas para fitName en fitTabName.
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer,myFitStats as RiskStatsType
RiskErr=RiskFitGetStats(myFitStats)
If RiskErr<>0 then MsgBox( Error al obtener estadsticas de adaptacin&
RiskError(RiskErr))
End Sub
RiskFitGetTarget
Genera el valor p, correspondiente a una entrada de valor x de la
adaptacin fitName de la seccin fitTabName. Si fitName est en blanco, se
genera el objetivo de los datos de entrada.
Funcin RiskFitGetTarget%(fitTabName$, fitName$, x#, p#)
Ejemplo
Parmetro
Descripcin
fitTabName

fitName

Una valor x o dominio correspondiente a la

distribucin fitName (especificada por el usuario)
Un valor de probabilidad correspondiente a x

(generado por @RISK)
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer, thisPvalue#
RiskErr=RiskFitGetTarget(Fit1;Normal;500;thisPvalue#)
If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al obtener objetivo & RiskError(RiskErr))
End Sub
Este macro genera la probabilidad de que se produzca un valor menor o
igual a 500 en la distribucin Normal adaptada en la seccin de
431
RiskFitGetTestResults
Genera una estadstica de adaptacin de la adaptacin fitName de la
seccin fitTabName.
Funcin RiskFitGetTestResults(fitTabName$; fitName$; whichStatistic%;
testValue#; pValueString$; rank%)
Ejemplo
432
Parmetro
Descripcin
fitTabName

fitName

whichStatistic
Un valor que indica la prueba de la que se obtienen los

resultados. Pueden ser RiskChiSqStatistic,
RiskKSStatistic, RiskADStatistic o RiskRMSError.
testValue
Valor de la prueba especificada in whichStatistic para

fitName de fitTabName (generado por @RISK).
pValueString
pValue asociado con la prueba (generado por @RISK).

Se genera como secuencia porque normalmente
pValue slo se conoce aproximadamente. Por lo tanto,
en algunos casos, la secuencia pValue es un rango
como 0,05<p<0,1
rank
La posicin de la distribucin especificada en la lista

de todas las distribuciones adaptadas ordenadas segn
el valor de prueba (generado por @RISK).
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer,ChiSqTestValue#,ChiSqPValue$,ChiSqRank%
RiskErr=RiskFitGetTestResults(Fit1;Normal;RiskChiSqStatistic;
ChiSqTestValue;ChiSqPValue$;ChiSqRank)
If RiskErr<>0 then MsgBox(Error al obtener resultados de la prueba ChiSq&
RiskError(RiskErr))
End Sub
RiskGenerateReports
Utilizando los resultados @RISK actuales, genera una serie de informes y
los coloca en Excel. Todos los argumentos de esta funcin son opcionales.
Si falta alguno de los argumentos, se utiliza la configuracin de @RISK.
Funcin pblica RiskGenerateReports%(Optional whichReports; Optional
inNewWorkbook; Optional templateSheetName)
Reglas
Parmetro
Descripcin
whichReports
Suma de las constantes que especifican los

informes que se van a generar.
inNewWorkbook
Especifica si se deben colocar informes en un

nuevo libro de trabajo.
templateSheetName
El nombre del modelo que se utilizar cuando se

generen los informes.
El argumento whichReports es una o ms de las siguientes constantes

(las constantes se pueden aadir juntas para generar mltiples
informes). Utilice la constante especial RiskRepAll para generar
todos los informes posibles.
RiskRepSimSummary
resumen de la simulacin
RiskRepOutputData
datos de cada salida de cada simulacin
RiskRepInputData
datos de cada entrada de cada

simulacin
RiskRepSensitivities
estadsticas de correlacin y regresin
RiskRepScenarios
estadsticas de escenario
RiskRepDetailedStats
estadsticas de simulacin detalladas
RiskRepSummaryGraphs
grficos de resumen de todos los rangos

de salida
RiskRepOutputGraphs
histogramas de todas las celdas de

salida
RiskRepInputGraphs
histogramas de todas las distribuciones

de entrada
RiskRepTornadoGraphs
grficos tornado de todas las salidas
RiskRepTemplateSheet
modelo del usuario especificado en el

parmetro TemplateSheetName
433
Ejemplo
El argumento inNewWorkbook especifica si los informes deben

introducirse en un nuevo libro de trabajo o en el activo de Excel.
El argumento templateSheetName se utiliza si se genera el informe

RiskRepTemplateSheet. Esta variable especifica el nombre de la hoja
modelo seleccionada por el usuario que @RISK copiar y completar
con informacin.
Sub Macro1()
RiskErr=RiskGenerateReports(RiskRepAll )
If RiskErr<>0 then MsgBox(Error de informe&RiskError(RiskErr))
End Sub
RiskGetCellInfo
Genera informacin de las funciones @RISK que se encuentran en la celda
de la hoja de clculo. La variable RiskGetCellInfo de RiskCellInfoType
proporciona la informacin de las funciones de salida y distribuciones de
probabilidad de entrada de @RISK. Utilice esta funcin junto con
RiskSelectFunctions para enumerar todas las salidas y entradas @RISK de
un modelo. (Nota: esta funcin no ofrece informacin sobre funciones
estadsticas y de grficos de @RISK).
Funcin pblica RiskGetCellInfo%(cellRef As Range; info As RiskCellInfoType)
Ejemplo
434
Parmetro
Descripcin
cellRef
Un rango de Excel que hace referencia a una sola

celda que contiene funciones de distribucin de
entrada o salida de @RISK.
info
Una variable de RiskCellInfoType que mantiene los

nombres de celdas de salida y entrada,
distribuciones y otros datos especficos de
funciones despus de ejecutarse RiskGetCellInfo.
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer, myFunctions as RiskSensitivityType
RiskErr=RiskGetCellInfo(Selection;myFunctions)
If RiskErr<>0 then MsgBox(Error de informacin de funcin&
RiskError(RiskErr))
End Sub
RiskGetCorrelation
Genera las sensibilidades de correlacin que hay entre la salida de
simulacin cellRefOrName y las distribuciones de entrada de la simulacin.
Funcin RiskGetCorrelation%(cellRefOrName; simNum&; numInputs&;
sensInfo() As RiskSensitivityType)
Ejemplo
Parmetro
Descripcin
cellRefOrName
Un rango de Excel, que hace referencia a una sola

celda que contiene la salida, o una secuencia que
es el nombre de la salida.
simNum
La simulacin en una operacin de mltiples

simulaciones para la que se van a generar
correlaciones. La primera simulacin es 1.
numInputs
El nmero de entradas para las que se generan

coeficientes de correlacin.
sensInfo()
Una variable de RiskSensitivityType que mantiene

los nombres de entradas, referencias de celda y
coeficientes de correlacin despus de ejecutarse
RiskGetCorrelation.
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer, numInputs&, CorrelationSensitivities() as
RiskSensitivityType
RiskErr=RiskGetCorrelation(Beneficios;1;numInputs;
CorrelationSensitivities)
If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de sensibilidades& RiskError(RiskErr))
End Sub
435
RiskGetData
Introduce una matriz de theData con los datos calculados durante la
simulacin de la entrada o salida cellRefOrName.
Funcin RiskGetData%(cellRefOrName; inputOrOutput%; simNum&;
theData#())
Ejemplo
Parmetro
Descripcin
cellRefOrName

celda que contiene la entrada o salida, o una
secuencia que es el nombre de la entrada o salida.
Si utiliza un rango en una celda que contiene
mltiples entradas, se utilizar la primera entrada.
inputOrOutput
0 para entrada o 1 para salida
simNum

estadsticas. La primera simulacin es 1.
theData
Una matriz en la que se introducen los datos.

@RISK dimensiona la serie al tamao correcto.
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer,Data#()
RiskErr=RiskGetData(Beneficios;1;1;Data)
If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de estadsticas& RiskError(RiskErr))
End Sub
RiskGetEdition
Genera la edicin de @RISK.
Funcin RiskEdition() as Integer
Reglas
Ejemplo
436
RiskGetEdition genera una de estas tres constantes:

RiskStandardEdition
edicin Standard de @RISK
RiskProfessionalEdition
edicin Professional de @RISK
RiskIndustrialEdition
edicin Industrial de @RISK
Sub Macro1()
Dim ThisVersion as Integer
ThisVersion =RiskEdition()
End Sub
RiskGetPercentile
Genera el valor asociado con el percentil especificado p de los resultados
de simulacin de la entrada o salida cellRefOrName.
RiskGetPercentile%(cellRefOrName; inputOrOutput%; simNum&; p#; x#)
Ejemplo
Parmetro
Descripcin
cellRefOrName

inputOrOutput
simNum

Un valor de probabilidad (especificado por el

usuario).
Una valor x o dominio correspondiente a p para

inputOrOutput (generado por @RISK)
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer,targetX#
RiskErr=RiskGetPercentile(Beneficios;1;1;0,95;targetX)
If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de percentil& RiskError(RiskErr))
End Sub
437
RiskGetRegression
Genera las sensibilidades de regresin que hay entre la salida de
simulacin cellRefOrName y las distribuciones de entrada de la simulacin.
Funcin RiskGetRegression%(cellRefOrName; simNum&; numInputs&;
sensInfo() As RiskSensitivityType;r2Value#)
Ejemplo
438
Parmetro
Descripcin
cellRefOrName

celda que contiene la salida, o una secuencia que
es el nombre de la salida.
simNum

correlaciones. La primera simulacin es 1.
numInputs
El nmero de entradas para las que se generan

coeficientes de regresin.
sensInfo()
Una variable de RiskSensitivityType que mantiene

los nombres de entradas, referencias de celda y
coeficientes de regresin despus de ejecutarse
RiskGetRegression.
r2Value#
Valor R cuadrado para la regresin.
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer, numInputs&, RegressionSensitivities() as
RiskSensitivityType,rSq#
RiskErr=RiskGetRegression(Beneficios;1;numInputs;
RegressionSensitivities;rSq)
If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de sensibilidades& RiskError(RiskErr))
End Sub
RiskGetSettings
Introduce en theSettings la configuracin actual de @RISK.
Funcin RiskGetSettings(theSettings As RiskSettingsType) as Integer
Ejemplo
Parmetro
Descripcin
theSettings
Una variable de RiskSettingsType que mantiene la

configuracin actual despus de ejecutarse
RiskGetSettings.
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer,mySettings as RiskSettingsType
RiskErr=RiskGetSettings(mySettings)
If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de configuracin& RiskError(RiskErr))
End Sub
RiskGetSettingsDefaults
Introduce en theSettings la configuracin predeterminada de @RISK. Esta
es la misma configuracin que ve el usuario si se abre una hoja de trabajo
sin un archivo .RSK.
Funcin RiskGetSettingsDefaults(theSettings As RiskSettingsType) as Integer
Ejemplo
Parmetro
Descripcin
theSettings

RiskGetSettingsDefaults.
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer,mySettings as RiskSettingsType
RiskErr=RiskGetSettingsDefaults(mySettings)
If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de configuracin& RiskError(RiskErr))
End Sub
439
RiskGetStats
Introduce en theStats las estadsticas de resultados de simulacin de la
entrada o salida cellRefOrName. theStats es una variable RiskStatsType y
contiene todas las estadsticas estndar de la entrada o salida.
Funcin RiskGetStats%(cellRefOrName, inputOrOutput%, simNum&, theStats
As RiskStatsType)
Ejemplo
440
Parmetro
Descripcin
cellRefOrName

inputOrOutput
simNum

theStats
Una variable de RiskStatsType que mantiene las

estadsticas actuales de los resultados de
simulacin para cellRefOrName despus de
ejecutarse RiskGetStats.
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer,myStats as RiskStatsType
RiskErr=RiskGetStats(Beneficios;1;1;myStats)
If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de estadsticas& RiskError(RiskErr))
End Sub
RiskGetTarget
Genera una probabilidad objetivo para un valor x de los resultados de
simulacin de la entrada o salida cellRefOrName. Una probabilidad
objetivo es la probabilidad de que se produzca un valor menor o igual al
valor X especificado.
RiskGetTarget%(cellRefOrName; inputOrOutput%; simNum&; x#; p#)
Ejemplo
Parmetro
Descripcin
cellRefOrName

inputOrOutput
simNum

Una valor x o dominio correspondiente a

inputOrOutput (especificado por el usuario)
Un valor de probabilidad correspondiente a x

(generado por @RISK)
Sub Macro1()
Dim RiskErr as Integer,targetProb#
RiskErr=RiskGetTarget(Beneficios;1;1;100000;targetProb)
If RiskErr<>0 then MsgBox( Error de objetivo& RiskError(RiskErr))
End Sub
441
RiskNewSimulation
Borra los datos de la simulacin actual de @RISK Se borrarn la
configuracin de simulacin, los datos y grficos de entrada (junto con los
grupos de datos correspondientes) y los resultados de simulacin
(incluyendo cualquier grfico generado) actualmente activos en @RISK, y
toda configuracin pasar a ser la determinada. La variable
RiskDisplayAlerts determina si se mostrarn mensajes antes de borrar los
datos de la simulacin @RISK actual.
Funcin RiskNewSimulation() as Integer
Ejemplo
Sub Macro1()
If RiskNewSimulation(FALSE)<>0 then Exit Sub
End Sub
RiskOpenSimulation
Abre los datos de la simulacin actual de @RISK del archivo RSKfilename.
Se abrirn en @RISK la configuracin de simulacin, los datos y grficos
de entrada (junto con los grupos de datos correspondientes) y los
resultados de simulacin (incluyendo cualquier grfico generado) del
archivo .RSK. La variable RiskDisplayAlerts determina si se mostrarn
mensajes cuando se abra la nueva simulacin.
Funcin RiskOpenSimulation(RSKfilename as string) as Integer
Ejemplo
442
Parmetro
Descripcin
RSKfilename
Ruta de acceso y nombre de archivo vlidos para

el archivo RSK que se va a guardar.
Sub Macro1()
If RiskOpenSimulation(C:\DTOOLS\RISK4\MYRSK.RSK)<>0 then Exit Sub
End Sub
RiskMakeResultsGraph
Aade un grfico de resultados de simulacin a la hoja de clculo. Los
grficos generados son los mismos que los de la ventana @RISK-Results.
Muchos de los argumentos de esta funcin son opcionales. Si no se
introducen argumentos opcionales, la funcin RiskMakeResultsGraph
crea un grfico utilizando la configuracin predeterminada actual de
cualquier argumento que falte.
Esta funcin tambin se puede ejecutar desde una celda de hoja de
clculo, permitiendo que los grficos de los resultados de simulacin se
aadan a la hoja de clculo sin usar un macro @RISK.
Funcin pblica RiskMakeResultsGraph(cellRef;destRange;graphType;xlFormat;
leftdelimiter; rightdelimiter;xMin;xMax;xScale;title;Sim#)
Parmetro
Descripcin
cellRef
La celda cuyos resultados de simulacin quiere

poner en el grfico
destRange
El rango en el que debe colocarse el grfico.
graphType
El tipo de grfico que e crear.
xlFormat
Selecciona entre metarchivo y grfico de formato

Excel.
LeftXdelimiter
Localizacin del delimitador izquierdo del grfico

en %
RightXdelimiter
Localizacin del delimitador derecho del grfico

en %
XMin
El valor mnimo del eje X
XMax
El valor mximo del eje X
Xscale
El factor de escala del eje X
Title
El ttulo del grfico
Sim#
Nmero de simulacin de la entrada o salida

introducida
443
Reglas
La cellRef debe ser una referencia de celda vlida de Excel. Los

resultados que se muestran en el grfico dependen de lo siguiente:
-
444
Si hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda, el

grfico reflejar los resultados de la simulacin de esta salida.
Si no hay una funcin RiskOutput en la Referencia de celda pero
hay una funcin de distribucin, la funcin RiskResultsGraph
mostrar en el grfico las muestras recogidas para esta entrada.
Si no hay una funcin RiskOutput ni funcin de distribucin en
cellRef no se generar ningn grfico.
destRange especifica el rango de celda en el que se colocar el grfico.
El argumento GraphType (opcional) es una o ms de las siguientes

constantes:
-
RiskGraphHistogram o histograma
RiskGraphCumulativeAscend o grfico acumulativo ascendente
RiskGraphCumulativeDescend o grfico acumulativo

descendente
RiskGraphTornadoRegression o grfico tornado de los

resultados de sensibilidad de regresin
RiskGraphTornadoCorrelation o grfico tornado de los

resultados de sensibilidad de correlacin
RiskGraphSummary o grfico de resumen del rango de salida

que incluye cellRef
El argumento XlFormat (opcional) especifica si el grfico se crear en

formato de Excel. Introduzca la constante RiskGraphMetafileFormat
para metarchivo, u omita la constante para seleccionar un grfico en
formato Excel.
El argumento LeftXdelimiter (opcional) especifica la localizacin del

delimitador izquierdo del grfico en % para histogramas y grficos
acumulativos. El argumento LeftXdelimiter debe ser un valor del 0 al
100.
El argumento RightXdelimiter (opcional) especifica la localizacin del

delimitador derecho del grfico en % para histogramas y grficos
acumulativos. El argumento RightXdelimiter debe ser un valor del 0 al
100.
El argumento Xmin (opcional) especifica el valor mnimo del eje X en

unidades sin escala.
El argumento XMax (opcional) especifica el valor mximo del eje X en

unidades sin escala.
El argumento Xscale (opcional) especifica el factor de escala del eje X.

Xscale debe ser un valor entero que represente la potencia de 10
utilizada para convertir los valores del eje x cuando se pone etiqueta
al eje. Por ejemplo, una Xscale de 3 especifica que los valores se
mostrarn en miles.
El argumento Title (opcional) especifica el ttulo del grfico. Se puede

introducir un ttulo entre comillas o una referencia de celda que
contenga el ttulo.
El argumento Sim# (opcional) especifica el nmero de simulacin del

que se utilizarn los resultados para el grfico cuando se ejecutan
mltiples simulaciones. Se utiliza slo cuando se introduce un nombre
o nmero de entrada o salida en lugar de cellRef.
Si no se introducen argumentos opcionales, la funcin RiskResultsGraph

crea un grfico utilizando la configuracin predeterminada actual de
cualquier argumento que falte.
Ejemplo
Sub Macro1()
RiskErr=RiskMakeResultsGraph(A10;;C20)
End Sub
Este macro genera un grfico de los resultados de simulacin de la celda
A10 en metarchivo utilizando el tipo de grfico predeterminado
(histograma, acumulativo ascendente o acumulativo descendente).y lo
coloca en la parte superior izquierda de la celda C20.
Sub Macro1()
RiskErr=RiskMakeResultsGraph(A10;;C20;RiskGraphXLformat;
RiskGraphHistogram ;1;99)
End Sub
Este macro genera un grfico de resultados de simulacin de la celda A10
en formato de histograma de Excel, lo coloca en la celda C20 y establece
los delimitadores izquierdo y derecho en los valores 1% y 99%,
respectivamente.
445
RiskSaveSimulation
Guarda los datos de simulacin de @RISK en un archivo .RSK. Los datos
guardados incluyen configuraciones de simulacin, todos los datos y
grficos de entrada (con los grupos de datos de adaptacin
correspondientes) y resultados de simulacin que incluyen cualquier
grfico generado.
Funcin RiskSaveSimulation(RSKfilename as string) as Integer
Ejemplo
446
Parmetro
Descripcin
RSKfilename
Ruta de acceso y nombre de archivo vlidos para

el archivo RSK que se va a guardar (opcional).
Sub Macro1()
If RiskSaveSimulation(C:\DTOOLS\RISK4\MYRSK.RSK)<>0 then
Exit Sub
End Sub
RiskSelectFunctions
Selecciona las celdas que contienen los tipos especificados de funciones de
@RISK. Una vez seleccionadas, la informacin de las funciones de las
celdas seleccionadas se puede obtener utilizando la funcin
RiskGetCellInfo.
Funcin RiskSelectFunctions%(selectWhat%; findWhere%)
Parmetro
Descripcin
selectWhat
Los tipos de funciones @RISK que hay en las

celdas seleccionadas. Puede ser uno o ms de las
siguientes constantes (mltiples constantes se
aaden juntas)
findWhere
Las hojas y libros de trabajo que se examinan en

busca de los tipos de funciones @RISK. Puede
ser una de las siguientes constantes
Ejemplo
RiskSelectInputs funciones de
distribuciones de probabilidad de entrada
RiskSelectOutputs funciones RiskOutput
RiskSelectStatFunctions - funciones
estadstica @RISK
RiskSelectResultGraphFunctions funciones de grficos @RISK
RiskSelectActiveWS busca en la hoja de

clculo activa
RiskSelectActiveWB busca en el libro de
trabajo activo
RiskSelectAllWB busca en todos los libros
de trabajo
Sub Macro1()
RiskErr=RiskSelectFunctions(RiskSelectInputs+RiskSelectOutputs;
RiskSelectAllWB)
End Sub
447
RiskSetSettings
Hace que la configuracin de @RISK sea igual a los valores de theSettings.
Funcin RiskGetSettings(theSettings As RiskSettingsType) as Integer
Ejemplo
Parmetro
Descripcin
theSettings

RiskGetSettings.
Sub Macro1()
Dim mySettings as RiskSettingsType
If RiskSettingsDefaults(mySettings)<>0 then Exit Sub
MySettings.Iterations=1000
MySettings.Simulations=3
set the settings in RiskSettingsType as the active settings in @RISK
If RiskSetSettings(mySettings) <> 0 then Exit Sub
End Sub
RiskSimulate
Ejecuta una simulacin utilizando la configuracin de simulacin actual
de @RISK. La variable RiskDisplayAlerts determina si se mostrarn
mensajes cuando se ejecuta la simulacin.
Funcin pblica RiskSimulate%()
Ejemplo
448
Sub Macro1()
RiskErr=RiskSimulate
If RiskErr<>0 then MsgBox(Error de simulacin& RiskError(RiskErr))
End Sub
Apndice A: Mtodos de toma

de muestras
@RISK utiliza el proceso de toma de muestras para generar posibles
valores para las funciones de distribucin de probabilidad. Estos
grupos de posibles valores se utilizan luego para resolver la hoja de
clculo de Excel. Esta es la razn por la que la toma de muestras es la
base de cientos, y miles, de escenarios de suposicin Y si... que
@RISK puede calcular para una hoja de clculo. Cada uno de estos
grupos de muestras representa una combinacin posible de valores de
entrada que podran producirse. La seleccin de un mtodo para la
toma de muestras afecta tanto a la calidad de los resultados como a la
duracin de las simulaciones.
Qu es una toma
(o recogida) de
muestras?
La toma de muestras es el proceso por el que se recogen una serie de

valores aleatorios a partir de distribuciones de probabilidad de
entrada. Las distribuciones de probabilidad de entrada en @RISK
estn establecidas por funciones de distribucin de probabilidad, y el
propio programa @RISK es el encargado de llevar a cabo la toma de
muestras. La toma de muestras es un proceso continuo en una
simulacin. En este proceso se recoge una muestra por cada
distribucin de probabilidad de entrada de cada iteracin. Si se llevan
a cabo suficientes iteraciones, los valores de muestra de una
distribucin de probabilidad se distribuyen siguiendo aproximadamente el patrn terico de la distribucin de probabilidad de entrada.
Las estadsticas de las distribuciones para las que se recogen muestras
(media, desviacin estndar y puntos altos) se aproximan a las
estadsticas tericas de esa distribucin. El grfico de esa distribucin
ser incluso similar al grfico terico de la distribucin de entrada.
449
Estadsticos y matemticos han formulado diversas tcnicas para

realizar la recogida de muestras. El factor ms importante que hay
que tener en cuenta a la hora de seleccionar una tcnica para la toma
de muestras es el nmero de iteraciones necesarias para recrear con
precisin una distribucin de entrada. La exactitud de los resultados
de las distribuciones de salida depende de lo completa que sea la
toma de muestras de las distribuciones de entrada. Pero si un mtodo
requiere ms iteraciones y simulaciones de mayor duracin para
aproximarse a las distribuciones de entrada, tal vez no se trate del
mtodo ms eficaz de todos.
Los dos mtodos de toma de muestras utilizados en @RISK Monte
Carlo y Latin Hypercube difieren en el nmero de iteraciones
necesarias para reproducir las distribuciones de entrada. El mtodo
Monte Carlo requiere normalmente un gran nmero de muestras para
aproximarse a una distribucin, especialmente si la distribucin de
entrada tiene una gran desviacin o algunos de sus resultados son
poco probables. El mtodo Latin Hypercube, una nueva tcnica para
la recogida de muestras que se utiliza en @RISK, hace que las
muestras recogidas se correspondan ms directamente con las
distribuciones de entrada y, por lo tanto, las distribuciones convergen
ms rpidamente con las estadsticas tericas de la distribucin de
entrada.
Distribucin acumulativa
Conviene comprender el funcionamiento de una distribucin
acumulativa antes de decidir el mtodo de recogida de muestras que
se va a utilizar. Cualquier distribucin de probabilidad se puede
expresar de forma acumulativa. Una curva acumulativa normalmente
tiene una escala de 0 a 1 en el eje Y, con los valores de este eje
representando la probabilidad acumulativa hasta el nivel
correspondiente indicado por los valores del eje X.
450
En la curva acumulativa anterior, el valor 0,5 acumulativo se

corresponde con el punto de 50% de probabilidad acumulativa
(0,5 = 50%). El cincuenta por ciento de los valores de la distribucin
estn por debajo de esta mediana, y el 50% estn por encima. El valor
acumulativo 0 es el valor mnimo (0% de los valores estarn por
debajo de este punto) y el valor acumulativo 1,0 es el valor mximo
(100% de los valores estarn por debajo de este punto).
Por qu es tan importante saber cmo funciona la curva acumulativa
para comprender el funcionamiento de la toma de muestras? La
escala de 0 a 1,0 de la curva acumulativa es el rango de posibles
nmeros aleatorios generados durante una toma de muestras. En una
secuencia tpica del mtodo Monte Carlo, se genera un nmero
aleatorio entre 0 y 1, con igual probabilidad de que se tome cualquier
valor del rango. Este nmero aleatorio se utiliza entonces para
seleccionar un valor de la curva acumulativa. Por ejemplo, en la curva
de arriba, si se genera un nmero aleatorio de 0,5 durante la toma de
muestras, el valor recogido para la distribucin sera X1. Como la
forma de la curva acumulativa se basa en la forma de la distribucin
de probabilidad de entrada, es ms probable que se tomen como
muestra valores que tienen ms probabilidades de ser resultados.
Cuanto ms probable sean los resultados del rango de la curva
acumulativa, ms inclinada ser sta.
451
Toma de muestras Monte Carlo

El mtodo de toma de muestras Monte Carlo es una tcnica
tradicional que utiliza nmeros aleatorios o seudo-aleatorios para
recoger las muestras de una distribucin de probabilidad. El trmino
Monte Carlo se empez a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial
como cdigo para la simulacin de problemas asociados con el
desarrollo de la bomba atmica. Hoy en da, las tcnicas Monte Carlo
se aplican a una amplia variedad de problemas complejos con un
factor aleatorio. Existen una serie de algoritmos que sirven para
generar las muestras aleatorias de los diferentes tipos de
distribuciones de probabilidad.
Las tcnicas de toma de muestras del tipo Monte Carlo son totalmente
aleatorias; o sea, una muestra puede estar en cualquier punto del
rango de la distribucin de entrada. Pero las muestras, por supuesto,
tienen ms probabilidades de aparecer en las zonas de la distribucin
que tienen una mayor probabilidad. En la distribucin acumulativa
anterior, cada una de las muestras Monte Carlo utiliza un nuevo
nmero aleatorio entre 0 y 1. Si se realizan suficientes iteraciones, la
toma de muestras Monte Carlo recrear la distribucin de entrada.
Sin embargo puede aparecer un problema de agrupamiento cuando se
lleva a cabo un nmero reducido de iteraciones.
En la ilustracin, las 5 muestras tomadas estn en el medio de la

distribucin. Los valores de la parte exterior del rango de la distribucin no aparecen representados en las muestras y, por lo tanto, el
impacto de esos resultados no se refleja en la simulacin de salida.
452
El agrupamiento se agudiza cuando una distribucin contiene resultados de baja probabilidad que podran tener un impacto importante
en los resultados. Es importante tener en cuenta los efectos de estos
resultados de baja probabilidad. Para poder incluir estos posibles
resultados, es necesario tomar muestras de los mismos. Pero si la
probabilidad de que ocurran es baja, un nmero reducido de iteraciones realizadas con el mtodo Monte Carlo podran no recoger
suficientes muestras de estos resultados como para representar con
exactitud su probabilidad. Este problema ha impulsado el desarrollo
de tcnicas de tomas de muestras estratificadas, como la denominada
Latin Hypercube que @RISK tambin utiliza.
Toma de muestras Latin Hypercube

El mtodo Latin Hypercube de toma de muestras es un concepto
nuevo en el desarrollo de mtodos de recogida de muestras y est
diseado para recrear con precisin distribuciones de entrada
tomando muestras para un nmero ms reducido de iteraciones en
comparacin con las que requiere el mtodo Monte Carlo. La clave del
sistema del Latin Hypercube es la estratificacin de las distribuciones
de probabilidad de entrada. La estratificacin divide la curva acumulativa en intervalos iguales de la escala de probabilidad acumulativa
(de 0 a 1,0). A continuacin, se toma una muestra aleatoria de cada
uno de estos intervalos estratificaciones de la distribucin de
entrada. De este modo, las muestras representan necesariamente
valores de cada intervalo y, por lo tanto, recrean precisamente la
distribucin de probabilidad de entrada.
453
En la ilustracin anterior, la curva acumulativa se ha dividido en 5

intervalos. En la toma de muestras se recoge una de cada intervalo.
Compare estas muestras con las cinco muestras agrupadas de la
distribucin que se realiz con el mtodo Monte Carlo. Con el mtodo
Latin Hypercube, las muestras reflejan con mayor exactitud la distribucin de los valores en la distribucin de probabilidad de entrada.
La tcnica que se utiliza con el mtodo Latin Hypercube es la de
toma de muestras sin reemplazo. En esta tcnica el nmero de
estratificaciones de la distribucin acumulativa es igual al nmero de
iteraciones llevadas a cabo. En el ejemplo anterior haba 5 iteraciones
y, por lo tanto, se hicieron 5 estratificaciones en la distribucin
acumulativa. Luego, se toma una muestra de cada una de las
estratificaciones. Sin embargo, una vez tomada la muestra de una de
las estratificaciones, no se vuelve a tomar una muestra de la misma,
porque su valor ya est representado en el grupo de muestras.
Cmo se lleva a cabo la toma de muestras de una misma
estratificacin? @RISK selecciona una estratificacin y luego toma una
muestra aleatoria dentro de esa estratificacin.
Cuando se utiliza el mtodo Latin Hypercube para tomar muestras de
mltiples variables, es importante mantener la independencia entre las
variables. Los valores tomados como muestra para una variable deben ser
independientes de los que se toman para otra variable (a menos que se
indique expresamente que existe una correlacin). Esta independencia es
posible al seleccionarse aleatoriamente el intervalo del que se tomar una
muestra para cada variable. En una iteracin determinada, la variable
nmero 1 puede recibir la muestra de la estratificacin nmero 4, la
variable nmero 2 podra recibirla de la estratificacin 22, etctera. De este
modo se mantiene la aleatoriedad y la independencia, y se evitan
correlaciones no deseadas entre variables.
El mtodo Latin
Hypercube y los
resultados de
baja probabilidad
454
El mtodo Latin Hypercube es un mtodo eficaz de toma de muestras y

ofrece grandes ventajas por lo que respecta a la eficacia y a la duracin del
proceso de toma de muestras (debido a la reduccin del nmero de
iteraciones). Estas ventajas se perciben especialmente cuando se llevan a
cabo simulaciones en un entorno de PC, como ocurre con @RISK. El
mtodo Latin Hypercube tambin facilita el anlisis de situaciones con
distribuciones de probabilidad de entrada de resultados de baja
probabilidad. Al forzar el proceso de la toma de muestras para que incluya
los sucesos ms marginales, el mtodo Latin Hypercube asegura la precisa
representacin de estos resultados en las salidas de las simulaciones.
Cuando los resultados de baja probabilidad son ms importantes, conviene

llevar a cabo un anlisis que slo simule la influencia que estos sucesos de
baja probabilidad tienen en la distribucin de salida. En este caso, el
modelo simula solamente los sucesos de baja probabilidad, que se
configuran con una probabilidad del 100% para llevar a cabo la prueba. De
esta forma podr aislar esos posibles resultados y estudiar directamente el
efecto que tienen.
Comprobacin
de las tcnicas
Para comprobar el funcionamiento de un mtodo de toma de muestras se

utiliza el principio de la convergencia. En el punto de convergencia las
distribuciones de salida alcanzan su estabilidad (o sea, si se realizan ms
iteraciones no se producen cambios notables en el perfil o en las
estadsticas de la distribucin). La media de muestra comparada con la
media terica es una buena forma de comprobar si existe convergencia,
aunque tambin se utilizan otros factores como la desviacin, los
percentiles de probabilidad y otras estadsticas.
@RISK ofrece un entorno ideal para comparar el tiempo que tarda en
converger una distribucin de entrada utilizando ambos mtodos de toma
de muestras. Ejecute un nmero igual de iteraciones con cada uno de los
mtodos seleccionando una misma funcin de distribucin de entrada
como salida de simulacin. Utilizando la opcin de supervisin de
convergencia de @RISK, compruebe cuntas iteraciones son necesarias
para que se estabilicen los percentiles, la media y la desviacin estndar. Es
evidente que la tcnica Latin Hypercube converger ms rpidamente con
los valores tericos de la distribucin que la del mtodo Monte Carlo.
Ms informacin sobre las tcnicas de toma de

muestras
Tanto el mtodo Monte Carlo como el Latin Hypercube se tratan
extensamente en publicaciones acadmicas y tcnicas especializadas. Las
publicaciones de referencia que se mencionan en la seccin Obras
recomendadas incluyen una introduccin al mtodo Monte Carlo. Las obras
de referencia que tratan especficamente el mtodo Latin Hypercube estn
en una seccin aparte.
455
456
Apndice B: El uso de @RISK

con otros productos de
DecisionTools
DecisionTools Suite, de Palisade, es un grupo de programas diseados para el anlisis de situaciones, que funcionan en entorno de
Microsoft Windows. Con DecisionTools, Palisade ofrece una herramienta perfecta que le asistir cuando tenga que tomar decisiones. La
combinacin de sus componentes potencia la capacidad de los programas de hojas de clculo.
DecisionTools Suite
El grupo de programas DecisionTools Suite ofrecen una serie de
herramientas avanzadas que se pueden utilizar para tomar decisiones
de cualquier tipo, desde anlisis de riesgo hasta anlisis de sensibilidad o seleccin de distribuciones. El paquete de software de
DecisionTools Suite incluye los siguientes programas:
@RISK Anlisis de riesgo con simulaciones Monte-Carlo
TopRank Anlisis de sensibilidad
BestFit Seleccin de distribuciones
PrecisionTree Anlisis del proceso de decisin a travs de rboles de

decisin y diagramas de influencia
RISKview Programa complementario para la observacin de

distribuciones
Nota: Cuando se compra DecisionTools Suite, todas las funciones de

BestFit y RISKview se ofrecen totalmente integradas en la copia de
@RISK Professional que se ofrece con el grupo de programas.
Aunque los programas mencionados pueden adquirirse y utilizarse
por separado, resultan de especial utilidad cuando se usan
conjuntamente. Con ellos puede analizar datos histricos y de
adaptacin en un modelo de @RISK. O utilizar TopRank para
determinar las variables que debe definir en un modelo de @RISK.
Apndice B: El uso de @RISK con otros productos de DecisionTools
457
En este captulo se explican las diferentes formas en que pueden

interactuar los componentes de DecisionTools para hacer que el
proceso de toma de decisin sea ms fcil y eficaz.
Nota: Palisade tambin ofrece una versin de @RISK para Microsoft
Project. @RISK para Project le permite llevar a cabo anlisis de
riesgo sobre calendarios de proyectos creados con Microsoft Project,
que en la actualidad es el mejor programa para la administracin de
proyectos. Para obtener informacin sobre estos productos
complementarios de @RISK pngase en contacto con Palisade.
Informacin para la compra del producto

Todos los productos de software que se mencionan aqu, incluyendo
el grupo de programas DecisionTools Suite, pueden comprarse
directamente a Palisade Corporation. Para hacer un pedido o si desea
recibir informacin, pngase en contacto con el departamento de
ventas de Palisade Corporation de una de estas formas:
Llame por telfono al +1-607-277-8000 o al (800) 432-7475 (slo en

Estados Unidos) cualquier da laborable de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., hora
del este de Estados Unidos
Enve un fax al +1-607-277-8001
Enve correo electrnico a sales@palisade.com
Visite nuestra zona del World Wide Web en la direccin

http://www.palisade.com
Enve una carta a:

Technical Sales
31 Decker Road
Newfield, NY 14867
Estados Unidos
Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa.
458
Llame al +44-1752 204310 (Reino Unido).
Enve un fax a +44-1752 894833 (Reino Unido).
Enve correo electrnico a sales@palisade-europe.com
Visite nuestra zona del World Wide Web en la direccin

http://www.palisadeeurope.com
Enve una carta a:

Palisade Europe, The Software Centre
East Way, Lee Mill Industrial Estate
Ivybridge, Devon PL21 9GE
Reino Unido
DecisionTools Suite
Estudio realizado con DecisionTools de

Palisade
La compaa Excelsior Electronics se dedica a la fabricacin de PC
para escritorio. Ahora estn fabricando un PC porttil, el Excelsior
5000, y quieren saber si la empresa obtendr beneficios de esta
inversin. Para analizar la situacin crearon un modelo en una hoja de
clculo que abarca los prximos dos aos, con cada columna
representando un mes. El modelo tiene en cuenta costos de
produccin y de puesta en el mercado, transporte, precio por unidad,
unidades vendidas, etc. La lnea final de cada mes es la variable
Beneficios. Excelsior espera sufrir ciertos retrasos y prdidas
inicialmente, pero siempre que no sean excesivos y los beneficios
sigan aumentando hacia el final del periodo de dos aos, seguirn
respaldando el proyecto E5000.
Primero utilice TopRank y luego @RISK

TopRank se utiliza para averiguar cules son las variables crticas del
modelo. En este caso las celdas de Beneficios son seleccionadas
como salidas y se lleva a cabo un anlisis de suposicin Y si...
automticamente. Los resultados muestran que hay cinco variables
(seleccionadas de entre otras muchas) que tienen un impacto
trascendental sobre los beneficios: el precio por unidad, los costos de
puesta en el mercado, el tiempo de fabricacin, el precio de la
memoria y el precio de los chips de las CPU. Excelsior decide
concentrarse en estas variables.
TopRank
identifica los
factores claves
de un proyecto
de desarrollo
de PC porttil
459
A continuacin, evale las probabilidades

Ahora se necesitan funciones de distribucin para reemplazar las
cinco variables del modelo. Para las variables de precio por unidad y
de tiempo de fabricacin se utilizan distribuciones normales basadas
en decisiones tomadas internamente en la empresa y en informacin
de la divisin de fabricacin de Excelsior. En una reunin de
mercadotecnia, los directores utilizan la ventana Artist de @RISK para
generar curvas de distribucin que representan el rango de posibles
costos de mercadotecnia. Cuando se llega a un acuerdo sobre la
distribucin dibujada a mano, se utiliza el comando Fit Curve, que
proporciona la funcin de distribucin de @RISK que se puede
utilizar en el modelo.
Aada adaptacin de distribuciones

Se lleva a cabo un estudio para averiguar los precios que la memoria y
los chips de la CPU alcanzan semanalmente desde hace dos aos. Esta
informacin se introduce en la funcin de adaptacin de distribuciones de @RISK y las distribuciones se adaptan a los datos suministrados. Informacin confidencial confirma que las distribuciones son
apropiadas, tras lo cual se introducen en el modelo las funciones de
distribucin correspondientes.
Adaptacin de
datos histricos
a distribuciones
460
Estudio realizado con DecisionTools de Palisade
Simulacin con @RISK

Una vez colocadas todas las funciones @RISK en su lugar, las celdas
de Beneficios son seleccionadas como salidas y se lleva a cabo la
simulacin. En general, los resultados son prometedores. Aunque se
sufrirn prdidas inicialmente, hay un 85% de probabilidades de que
los beneficios sean aceptables, y un 25% de probabilidades de que la
campaa genere ingresos superiores a los inicialmente estimados. El
proyecto Excelsior 5000 ser aprobado.
Simulacin de
@RISK de los
beneficios que
se alcanzarn
con las ventas
de PC porttiles
Tome la decisin con PrecisionTree

Excelsior Electronics haba asumido que la propia compaa se
encargara de la distribucin y venta de Excelsior 5000. Sin embargo
tambin se podra distribuir con la ayuda de ciertos almacenes
informticos y vender a travs de diversos catlogos. Por lo tanto, se
prepara un modelo con PrecisionTree, teniendo en cuenta el precio
por unidad, el volumen de ventas y otros factores crticos, para hacer
una comparacin entre la venta directa y la venta por catlogo. El
anlisis de decisin llevado a cabo con PrecisionTree sugiere que se
utilicen los catlogos y los almacenes informticos. Excelsior
Electronics pone en marcha el plan.
461
462
Introduccin a TopRank
TopRank es la mejor herramienta de Palisade Corporation para hacer
anlisis de suposicin Y si... en una hoja de clculo. TopRank
mejora sustancialmente los anlisis de suposicin Y si... estndar y
la capacidad de tablas de datos de las hojas de clculo. Adems, se
puede complementar este programa con una potente herramienta de
anlisis de riesgo como es @RISK.
TopRank y los
anlisis de
suposicin
Y si...
TopRank sirve para identificar el valor o la variable que ms afecta a

los resultados y para automatizar los anlisis de sensibilidad de
suposiciones Y si.... Tambin puede utilizar TopRank para hacer
pruebas automticamente con una serie de valores de una variable
una lista de datos y averiguar el resultado alcanzado con cada
valor. TopRank tambin puede probar todas las combinaciones
posibles de valores de una serie de variables (un anlisis de
suposicin Y si... multi-direccin), ofrecindole los resultados
calculados en cada combinacin.
TopRank para
Excel
La ejecucin de anlisis de sensibilidad y de anlisis de suposicin

Y si... es una parte fundamental del proceso de toma de decisiones
basadas en hojas de clculo. Este anlisis identifica las variables que
ms afectan los resultados. De esta forma sabr cules son los factores
a los que debe prestar ms atencin a la hora de 1) recoger ms
informacin y refinar la capacidad de anlisis del modelo; y 2)
administrar e interpretar las situaciones descritas en el modelo.
463
TopRank es un programa auxiliar de hojas de clculo para Microsoft

Excel para Windows. Se puede utilizar en cualquier hoja de clculo
existente o de nueva creacin. Para que pueda configurar los anlisis
de suposicin Y si..., TopRank aade nuevas funciones personalizadas de variacin a las hojas de clculo. Con estas funciones se
pueden variar los valores de un anlisis de suposicin Y si... de una
hoja de clculo; por ejemplo, +10% y -10%, +1000 y -500, o siguiendo
una lista de valores.
TopRank tambin puede ejecutar un anlisis de suposicin Y si...
completamente automtico. Para hacerlo el programa utiliza la
tecnologa de las auditorias para hallar todos los valores posibles que
podran afectar los resultados. Luego, puede modificar estos posibles
valores automticamente para hallar el ms significante a la hora de
determinar los resultados.
Aplicaciones de
TopRank
Las posibles aplicaciones de TopRank son las mismas que las de las
hojas de clculo. Si es posible poner un modelo en una hoja de
clculo, TopRank puede analizarlo. Muchas empresas utilizan
TopRank para identificar los factores crticos precio, cantidad de la
inversin inicial, volumen de ventas y gastos generales que ms
influencia podran tener en el xito de sus nuevos productos. Los
analistas utilizan TopRank para averiguar las partes del producto
cuya calidad afecta decisivamente los ndices de produccin finales.
El director de un banco puede utilizar TopRank para simular un
modelo con todas las combinaciones posibles de los factores de tasas
de inters, cantidad principal del prstamo y cantidad de pago inicial,
y analizar los resultados de los diversos escenarios posibles. Tanto si
es en el mundo de los negocios como si se trata de la ciencia, la
ingeniera o cualquier otro campo, TopRank puede ayudarle a
identificar las variables que afectan de un modo fundamental los
resultados.
Por qu
TopRank?
464
Como programa auxiliar incorporado de Microsoft Excel, TopRank

enlaza directamente con Excel para incorporar su capacidad de
anlisis de suposicin Y si.... TopRank ofrece todas las herramientas
necesarias para llevar a cabo anlisis de suposicin Y si... en un
modelo. Adems, TopRank funciona de una forma que le resultar
familiar: con mens y funciones similares a las de Excel.
Los anlisis de suposicin Y si... y las tablas de datos son funciones

que pueden llevarse a cabo directamente en una hoja de clculo, pero
slo manualmente y sin un formato estructurado. La simple sustitucin de un valor de una celda por otro y el reclculo de la hoja de
clculo puede ser considerado como un anlisis de suposicin Y si...
bsico. Y tambin se puede incorporar a una hoja de clculo una tabla
de datos que suministre un resultado por cada combinacin de dos
valores. Sin embargo, TopRank realiza estas tareas automticamente y
analiza los resultados. Lleva a cabo anlisis de suposicin Y si... de
todos los valores posibles que pueden afectar los resultados, para que
usted no tenga que cambiar manualmente los valores y resolver de
nuevo la hoja de clculo. Luego, averigua cul es el valor ms significativo de la hoja de clculo a la hora de determinar los resultados.
Anlisis de
suposicin Y
si... multidireccionales
TopRank tambin ejecuta automticamente combinaciones de tablas

de datos, sin necesidad de que tenga que preparar tablas en la hoja de
clculo. Con TopRank podr combinar ms de dos variables con sus
anlisis de suposicin Y si... multi-direccionales se pueden
generar combinaciones de una cantidad ilimitada de variables y
clasificar las combinaciones segn el efecto que tienen en los
resultados. Estos sofisticados y automatizados anlisis se pueden
realizar rpidamente, ya que TopRank registra en un archivo
diferente al de la hoja de clculo todos los valores y combinaciones
utilizados, as como sus resultados correspondientes. Al realizar estas
operaciones automticamente, TopRank le proporciona los resultados
de los anlisis de suposicin Y si... y de los anlisis de suposicin Y
si... multi-direccionales casi instantneamente. Hasta el ms
inexperto analista de hojas de clculo puede conseguir extraordinarios
resultados de anlisis.
Funciones de
TopRank
TopRank define las variaciones de los valores de una hoja de clculo a

travs de funciones. Para hacerlo, TopRank incorpora una serie de
nuevas funciones a las funciones ya existentes en Excel, cada una de
las cuales especifica un tipo de variacin de los valores. Entre estas
funciones estn las siguientes:
Funciones de Variacin y Auto-variacin que, durante un anlisis de

suposicin Y si..., cambian un valor de la hoja de clculo dentro de un
rango de + a -.
Funciones de Tablas de variacin que, durante un anlisis de

suposicin Y si..., sustituyen un valor de una hoja de clculo por cada
uno de los valores de una tabla.
465
TopRank utiliza funciones para cambiar los valores de una hoja de

clculo durante los anlisis de suposicin Y si... y registra todos los
resultados calculados por cada valor cambiado. Luego, estos valores
son clasificados segn la cantidad de cambio con respecto a los
resultados esperados originalmente. A continuacin, se identifican
como funciones crticas del modelo las funciones que causan los
cambios ms significativos.
TopRank Pro adems incluye ms de 30 funciones de distribucin de
probabilidad que tambin se encuentran en @RISK. Estas funciones se
pueden utilizar junto con las funciones de variacin para describir
variaciones en los valores de las hojas de clculo.
Cmo se
introducen las
funciones de
TopRank?
Las funciones de TopRank se introducen all donde se quieran probar

diferentes valores en un anlisis de suposicin Y si.... Las funciones
se pueden aadir a un nmero ilimitado de celdas en una hoja de
clculo, y pueden incluir argumentos que hacen referencia a otras
celdas o expresiones, lo cual permite hacer especificaciones de
variaciones extremadamente flexibles.
Adems de aadir las funciones de variacin que usted quiera,
TopRank tambin puede aadir funciones de distribucin por usted.
Utilice esta opcin para analizar rpidamente la hoja de clculo sin
tener que identificar manualmente los valores que se deben variar y
sin tener que introducir funciones.
Anlisis de
suposicin
Y si...
automatizados
Cuando introduce funciones de variacin automticamente, TopRank

analiza la hoja de clculo y selecciona todos los valores posibles que
pueden afectar una celda de resultado. Cuando encuentra un posible
valor, lo sustituye en una funcin de Auto-variacin que tiene los
parmetros de variacin predeterminados por usted (como +10% y 10%). Con una serie de funciones de Auto-variacin introducidas,
TopRank puede llevar a cabo el anlisis de suposicin Y si... y
clasificar por orden de importancia los valores que pueden afectar los
resultados.
Con TopRank se pueden repasar las funciones de variacin y autovariacin para modificar las variaciones de cada funcin especifica. El
valor predeterminado de variacin es -10% y +10%, pero tal vez usted
prefiera establecer -20% y +30% para un valor determinado. Tambin
puede decidir no variar un valor determinado, ya que en algunos
casos un valor es fijo y no se puede modificar.
466
Realizacin de
anlisis de
suposicin
Y si...
En un anlisis, TopRank cambia individualmente los valores por cada

funcin de variacin y calcula de nuevo la hoja de clculo utilizando
los nuevos valores. Cada vez que se lleva a cabo un nuevo clculo, se
recogen los valores que aparecen en las celdas de resultados. Este
proceso de cambio de valor y reclculo se repite por cada funcin de
variacin y de auto-variacin. El nmero de reclculos llevados a cabo
depende del nmero de funciones de variacin introducidas, el
nmero de pasos (es decir, los valores en un rango mnimo-mximo)
que quiere que TopRank realice en cada funcin, el nmero de tablas
de variacin introducidas y los valores de cada tabla utilizada.
Los resultados
de TopRank
TopRank clasifica todos los valores variados segn el impacto que

tienen en la celda de resultado o salida seleccionada. El impacto se
define como la cantidad de cambio en el valor de salida que se
produjo cuando se cambi el valor de entrada. Si, por ejemplo, el
resultado de la hoja de clculo era 100 antes de cambiar los valores, y
el resultado calculado es 150 despus de modificar una entrada, existe
un cambio de resultados de +50% causado por el cambio de la
entrada.
Los resultados de TopRank se pueden consultar grficamente en
grficos tornado, Araa o de sensibilidad. Estos grficos resumen los
resultados para mostrar de un modo sencillo las entradas ms
significativas.
467
468
Uso de @RISK con TopRank

Los anlisis de suposicin Y si... normalmente son los primeros que
se llevan a cabo en una hoja de clculo. Los resultados de estos
anlisis ayudan a refinar aun ms un modelo, a realizar nuevos
anlisis y, finalmente, a tomar una decisin basada en el mejor
modelo posible. Con frecuencia el anlisis de riesgo una tcnica
analtica de gran utilidad que se puede aplicar con @RISK, un
producto de la familia de TopRank es el anlisis que sigue al
anlisis de suposicin Y si....
Del anlisis de suposicin Y si... a la simulacin

Un anlisis de suposicin Y si... identifica inicialmente lo ms
importante de un modelo. De esta manera se puede concentrar la
atencin en estos importantes componentes y hacer una mejor
estimacin de sus valores. Pero normalmente varios de estos
importantes componentes son inciertos y, en realidad, todos ellos
pueden variar al mismo tiempo. Para analizar un modelo incierto de
este tipo es necesario hacer un anlisis de riesgo o una simulacin
Monte Carlo. El anlisis de riesgo vara todas las entradas inciertas al
mismo tiempo como ocurre en la realidad y crea un rango y una
distribucin de los posibles resultados.
En un anlisis de riesgo, las entradas se describen con distribuciones
de probabilidad como la normal, la lognormal, la beta o la binomial.
De esta forma se consigue una descripcin mucho ms detallada de la
incertidumbre presente en un valor de entrada que utilizando un
simple porcentaje + o - de variacin. Una distribucin de probabilidad
muestra tanto el rango de valores posibles de una entrada como la
probabilidad de que ocurra cada uno de los valores de ese rango. La
simulacin combina estas distribuciones de entrada para generar
tanto un rango de posibles resultados del modelo como la
probabilidad de que se produzcan esos resultados.
El uso de
definiciones de
suposicin Y
si... en anlisis
de riesgo
El simple cambio de + o - descrito por una funcin de variacin en un

anlisis de suposicin Y si..., se puede utilizar directamente en un
anlisis de riesgo. Lo que @RISK hace en un anlisis de riesgo es
tomar muestras de las funciones de variacin directamente.
469
Los valores de muestra que @RISK toma durante una simulacin para
las funciones de variacin y de tabla de variacin dependen del
argumento de distribucin especificado para la funcin o de la
configuracin predeterminada de distribucin de TopRank. Por
ejemplo, la funcin RiskVary(100;-10;+10) de TopRank, cuando
utiliza la configuracin predeterminada de la distribucin uniforme y
el tipo de rango de porcentaje +/- predeterminado, genera muestras
como la distribucin RiskUniform(90;110) de @RISK. Las funciones
de variacin de tabla de TopRank generan muestras como las
funciones RiskDuniform de @RISK. Todos los rangos de salida
seleccionados en TopRank son reconocidos como salidas en un
anlisis de riesgo de @RISK. @RISK lee el archivo .TOP creado por
TopRank para hallar los rangos de salida de TopRank.
Los datos de un modelo contenidos en un archivo .TOP de TopRank
pueden leerse directamente desde @RISK. Del mismo modo, los datos
de un modelo contenidos en un archivo .RSK de @RISK pueden leerse
directamente desde TopRank. En ambos casos, slo se pueden leer las
salidas, nombres de funcin y configuraciones relevantes
seleccionadas. Los resultados de simulacin de @RISK no se pueden
mostrar en TopRank, y los resultados de los anlisis de suposicin Y
si... de TopRank tampoco se pueden mostrar en @RISK.
Diferencias entre TopRank y @RISK

TopRank y @RISK comparten muchas funciones, para que resulte ms
fcil comprender que realizan funciones similares. De hecho, ambos
programas llevan a cabo tareas diferentes, pero complementarias. La
pregunta no es Cul debo usar? sino, ms bien, No debera usar
los dos?.
Similitudes
Tanto @RISK como TopRank son programas que se incorporan a los

programas de hojas de clculo para llevar a cabo anlisis de modelos.
Con el uso de frmulas especiales, ambos programa exploran el efecto
que la incertidumbre tiene sobre un modelo determinado y, por lo
tanto, le ayudan a tomar una decisin. Las similitudes de diseo de
los dos programas garantizan una fcil transicin entre ambos
productos: as slo tendr que aprender a utilizarlos una sola vez.
Diferencias
Existen tres reas en las que @RISK y TopRank son diferentes:
470
Entradas Cmo se define la incertidumbre en un modelo
Clculos Qu sucede durante un anlisis
Resultados Qu tipo de respuestas ofrece el anlisis
Entradas
@RISK define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones de

distribucin de probabilidad. Estas funciones definen todos los
valores posibles que una entrada puede alcanzar as como la
probabilidad correspondiente de que ocurran. @RISK ofrece ms de
30 funciones de distribucin de probabilidad.
Para definir la incertidumbre en @RISK, debe asignar funciones de
distribucin a cada uno de los valores que considere inciertos. El
usuario es el que debe determinar las entradas que son inciertas y las
funciones de distribucin que describirn esa incertidumbre.
TopRank define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones
de variacin. Las funciones de variacin son simples: definen los
valores posibles que puede tener una entrada sin asignar
probabilidades a esos valores. Slo hay dos funciones de variacin
bsicas en TopRank: la de variacin y la de tabla de variacin.
TopRank puede definir automticamente celdas de variables de un
modelo cuando se selecciona una salida. No es necesario que sepa
cules son las celdas inciertas o ms importantes, ya que TopRank
identifica automticamente esas celdas.
Clculos
@RISK ejecuta simulaciones con los mtodos Monte Carlo o Latin

Hypercube. En cada iteracin (o paso), cada una de las distribuciones
de @RISK toma un valor nuevo determinado por la funcin de
distribucin de probabilidad. Para hacer un anlisis exhaustivo,
@RISK debe llevar a cabo cientos, y a veces miles, de iteraciones.
TopRank ejecuta anlisis de sensibilidad singulares o multidireccionales. Durante esos anlisis, slo una celda (o un nmero
reducido de celdas) vara al mismo tiempo segn los valores
definidos en la funcin de variacin. Con TopRank slo se necesitan
unas pocas iteraciones para hacer un estudio de una gran cantidad de
celdas inciertas.
Resultados
Por cada salida definida, @RISK produce una distribucin de

probabilidad como resultado de anlisis. Esa distribucin describe
qu valores puede alcanzar una salida (como puede ser la de
Beneficios), as como la probabilidad de que se den ciertos resultados.
Por ejemplo, @RISK puede indicar que hay un 30% de probabilidades
de que su empresa no tenga beneficios el prximo trimestre.
471
Por cada salida definida, TopRank indica la entrada que tiene mayor
efecto sobre la salida. Los resultados muestran la cantidad de cambio
que se puede esperar en una salida cuando una entrada cambia una
cantidad determinada. Por ejemplo, TopRank puede indicar que los
beneficios de su compaa son ms sensibles al volumen de ventas, y
que cuando el volumen de ventas es de 1000 unidades, habr un
milln de prdidas. TopRank tambin puede indicar que para tener
beneficios deber concentrarse en mantener el volumen de ventas
alto.
La diferencia ms importante entre los dos programas es que @RISK
estudia el impacto que la combinacin de incertidumbre de todas las
variables tiene sobre la salida. Mientras que TopRank slo indica el
efecto que una entrada individual (o un pequeo grupo de entradas)
tiene sobre una salida. As que, aunque TopRank es ms rpido y fcil
de usar, @RISK ofrece una capacidad de anlisis global y detallado. Se
recomienda utilizar primero TopRank para determinar las variables
que son ms importantes. Luego, se debe utilizar @RISK para efectuar
un anlisis global del problema y conseguir el mejor de los posibles
resultados.
Resumen
472
En resumen, TopRank sirve para indicar cules son las variables ms

importantes de un modelo. Los resultados de un anlisis de
suposicin Y si... de TopRank se pueden utilizar como orientacin
para tomar decisiones ms informadas. Pero si lo que quiere es hacer
un anlisis ms minucioso, utilice TopRank para localizar las
variables ms importantes del modelo y luego utilice @RISK para
definir la incertidumbre en esas variables y ejecutar una simulacin.
TopRank le puede ayudar a optimizar las simulaciones de @RISK al
poder definir la incertidumbre slo en las variables ms importantes,
consiguiendo as que la simulacin sea ms rpida y compacta.
Introduccin a PrecisionTree
El programa PrecisionTree, de Palisade Corporation, es un programa
de anlisis de decisin que se incorpora a Microsoft Excel. Ahora
podr hacer algo que nunca antes pudo hacer: Definir un rbol de
decisin o un diagrama de influencia directamente en la hoja de
clculo. PrecisionTree permite ejecutar un anlisis de decisin
completo sin necesidad de salir del programa en el que se encuentran
los datos
Por qu es
necesario hacer
anlisis de
decisin y tener
PrecisionTree
Tal vez se pregunte si se puede utilizar el anlisis de decisin con el

tipo de decisiones que usted toma. Si busca la manera de estructurar
sus decisiones para tenerlas ms organizadas y poder explicarlas ms
fcilmente a otras personas, debera considerar definitivamente el uso
formal de anlisis de decisin.
Cuando se enfrentan a decisiones complejas, los responsables deben
ser capaces de organizar un problema eficazmente. Deben considerar
todas las opciones posibles mediante el anlisis de la informacin
disponible. Tambin deben presentar esta informacin a otros de
forma clara y concisa. PrecisionTree permite llevar a cabo todas estas
tareas.
Qu es lo que se puede hacer con un anlisis de decisin? Como
responsable de las decisiones, usted puede clarificar opciones y
ventajas, describir la incertidumbre cuantitativamente, considerar
mltiples objetivos simultneamente y definir las preferencias de
riesgo. Todo ello en una hoja de clculo de Excel.
PrecisionTree y
Microsoft Excel
Como programa incorporado de Microsoft Excel, PrecisionTree

enlaza directamente con Excel para incorporar su capacidad de
anlisis de decisin. PrecisionTree ofrece todas las herramientas
necesarias para configurar y analizar rboles de decisin y diagramas
de influencia. Adems, PrecisionTree funciona de una forma que le
resultar familiar: con mens y barras de herramientas similares a las
de Excel.
En PrecisionTree no hay lmite para el tamao del rbol que se puede
definir. Puede disear un rbol que se extienda en mltiples hojas de
clculo en un libro de trabajo de Excel. PrecisionTree reduce el rbol a
un informe fcil de comprender en el propio libro de trabajo.
473
rboles de
decisin en
PrecisionTree
y Excel
Nodos de
PrecisionTree
PrecisionTree permite definir diagramas de influencia y nodos de

rboles en las hojas de clculo de Excel. PrecisionTree incluye los
siguientes tipos de nodos:
Nodos aleatorios
Nodos de decisin
Nodos finales
Nodos lgicos
Nodos de referencia
Los valores y probabilidades de los nodos se colocan directamente en

las celdas de la hoja de clculo, para que pueda introducir y editar
fcilmente la definicin de los modelos de decisin.
474
Diagramas de
influencia en
PrecisionTree
y Excel
Tipos de modelo
Con PrecisionTree se pueden crear tanto rboles de decisin como

diagramas de influencia Los diagramas de influencia son ideales para
mostrar clara y concisamente la relacin existente entre sucesos y la
estructura general de una decisin, mientras que los rboles de
decisin sealan los detalles cronolgicos y numricos de la decisin.
Valores en
modelos
En PrecisionTree, todos los valores y probabilidades del modelo de

decisin se introducen directamente en las celdas de las hojas de
clculo, como con otros modelos de Excel. PrecisionTree tambin
puede enlazar valores de un modelo de decisin directamente con
localizaciones especificadas de un modelo de una hoja de clculo. Los
resultados de ese modelo se utilizan luego como resultados para cada
ruta del rbol de decisin.
Todos los clculos de resultados se producen en tiempo real, es
decir, cuando edita el rbol, todos los resultados y valores de nodo se
recalculan automticamente.
Anlisis de
decisin
Los anlisis de decisin de PrecisionTree ofrecen informes claros,

como informes estadsticos, perfiles de riesgo y sugerencias* (*slo en
PrecisionTree Pro). Los anlisis de decisin pueden producir mejores
resultados ya que le ayudan a comprender las desventajas de una
decisin, los conflictos de inters y los objetivos importantes.
Todos los resultados de anlisis se generan directamente en Excel
para facilitar el almacenamiento, la impresin y la personalizacin de
los mismos. No es necesario que vuelva a aprenderse los comandos
de formato ya que los informes de PrecisionTree se pueden modificar
como cualquier otra grfica u hoja de clculo de Excel.
475
Anlisis de
sensibilidad
Nunca se ha preguntado cules son las variables ms importantes de

una decisin? Para conocer esta informacin necesita las opciones de
anlisis de sensibilidad de PrecisionTree. Lleve a cabo anlisis de
sensibilidad de una y de dos direcciones y genere grficos tornado,
diagramas de Araa, grficos de estrategia de regin (slo
PrecisionTree Pro) y mucho ms.
Para aquellos que requieran un anlisis de sensibilidad ms
sofisticado, PrecisionTree enlaza directamente con TopRank, el
programa auxiliar incorporado de Palisade Corporation para anlisis
de sensibilidad.
Reduccin de un
rbol
Como los rboles de decisin se pueden extender en exceso al aadir

ms decisiones posibles y opciones, PrecisionTree ofrece una serie de
funciones diseadas para reducir los rboles a un tamao manejable.
Todos los nodos se pueden colapsar, ocultando todas las rutas del
mismo. Ahora, una rama del rbol puede tener referencias en
mltiples nodos de otros rboles, lo cual le ahorrar el tiempo que
antes empleaba en introducir la misma estructura una y otra vez.
Evaluacin de
utilidad
A veces necesitar ayuda para crear una funcin de utilidad que se

utiliza para introducir como factor en los clculos de los modelos de
decisin su actitud hacia un riesgo determinado. PrecisionTree
incluye funciones que le ayudarn a identificar su actitud hacia el
riesgo y crear sus propias funciones de utilidad.
Funciones
avanzadas
de anlisis
Entre las opciones de anlisis de PrecisionTree estn las siguientes:
476
Funciones de utilidad
Uso de mltiples hojas de clculo para definir rboles de decisin
Nodos lgicos
Uso de @RISK con PrecisionTree

@RISK es el programa complementario perfecto para PrecisionTree.
@RISK permite 1) cuantificar la incertidumbre que existe en los
valores y probabilidades que definen el rbol de decisin y 2)
describir con mayor precisin los sucesos aleatorios como un rango
continuo de posibles resultados. Utilizando esta informacin, @RISK
lleva a cabo simulaciones Monte-Carlo en los rboles de decisin,
analizando todos los resultados posibles e ilustrando grficamente el
riesgo al que se enfrenta.
Uso de @RISK
para cuantificar
incertidumbre
Con @RISK, tambin se pueden definir con funciones de distribucin

los valores y probabilidades inciertas de las ramas de un rbol de
decisin, as como los modelos de hojas de clculo auxiliares. Cuando
una rama de una decisin o nodo aleatorio tiene un valor incierto, por
ejemplo, este valor se puede describir con una funcin de distribucin
de @RISK. Durante un anlisis normal de decisin, se utiliza como
valor de la rama el valor esperado de la funcin de distribucin. El
valor esperado de una ruta del rbol se calcula utilizando este valor.
Sin embargo, cuando se lleva a cabo una simulacin con @RISK, se
recogen muestras de cada funcin de distribucin en cada iteracin de
la simulacin. El valor del rbol de decisin y de sus nodos se
recalcula de nuevo utilizando las nuevas muestras y los resultados se
registran en @RISK. Entonces, @RISK generar un rango de posibles
valores del rbol de decisin. En lugar de analizar un perfil de riesgo
con un grupo independiente de posibles resultados y probabilidades,
@RISK genera una distribucin continua de posibles resultados. As
puede analizar las probabilidades de que se produzca cualquier
resultado.
Descripcin
de sucesos
aleatorios como
un rango continuo
de posibles
resultados
En los rboles de decisin, los sucesos aleatorios deben describirse en

trminos de resultados independientes (un nodo aleatorio con un
nmero finito de ramas de resultados). Pero en la vida real, muchos
sucesos aleatorios son continuos, o sea, que se puede producir
cualquier valor entre un mnimo y n mximo.
Si utiliza @RISK con PrecisionTree podr modelar sucesos continuos
fcilmente utilizando funciones de distribucin. Y las funciones de
@RISK pueden hacer que su rbol de decisin sea ms manejable y
fcil de entender.
477
Mtodos de reclculo durante una simulacin

Hay dos opciones disponibles para el reclculo de un modelo de
decisin durante una simulacin de @RISK. La primera opcin,
Expected Values of the Model, hace que @RISK tome primero muestras
para todas las funciones de distribucin del modelo y de las hojas de
clculo auxiliares y luego recalcule el modelo utilizando los nuevos
valores para generar un nuevo valor esperado. Normalmente la salida
de la simulacin es la celda que contiene el valor esperado del
modelo. Al final de la operacin se genera una distribucin de salida
que refleja el rango de posibles valores esperados del modelo y la
probabilidad relativa de que se produzcan.
La segunda opcin, Values of One Sampled Path Through the Model, hace
que @RISK tome muestras aleatorias de una ruta del modelo en cada
iteracin de una simulacin. La rama que e sigue en cada nodo
aleatorio se selecciona aleatoriamente basndose en las
probabilidades introducidas en la rama. Este mtodo no requiere que
haya funciones de distribucin en el modelo; sin embargo, si se
utilizan, se genera una nueva muestra en cada iteracin y se utiliza en
el clculo del valor de la ruta. La salida de la simulacin es la celda
que contiene el valor del modelo, como es el valor del nodo raz del
rbol. Al final de la operacin se genera una distribucin de salida
que refleja el rango de posibles valores del modelo y la probabilidad
relativa de que se produzcan.
Uso de distribuciones de probabilidad en nodos

Analicemos este nodo aleatorio de un rbol de decisin de
prospecciones petrolferas:
Resultados de
prueba abierta de
decisin de
prospeccin
Dry
EV = $22,900
-$80,000, 43%
Drill
Wet
$40,000, 34%
Open
Soaking
$190,000, 23%
Dont Drill
-$10,000
Los resultados de la prospeccin se dividen en tres resultados

independientes (seco, medio y abundante). Pero en la realidad la
cantidad de petrleo hallada debe describirse con una distribucin
continua. Supongamos que la cantidad de dinero que se gana tras la
prospeccin sigue una distribucin lognormal con una media de
$22.900 y una desviacin estndar de $50.000, o lo que en @RISK se
expresara como una distribucin =RiskLognorm(22900;50000).
478
Para utilizar esta funcin en el modelo de prospeccin petrolfera,

cambie el nodo aleatorio para que slo tenga una rama, y el valor de
la rama se define con la funcin de @RISK. El nuevo modelo debe
ser as:
Decisin de
prospeccin con
una distribucin
de probabilidad
EV = $22,900
Drill
Open
Results
RiskNormal(22900,50000) - $70,000
Dont Drill
-$10,000
Durante una simulacin de @RISK, la funcin RiskLognorm genera

valores aleatorios del valor resultante del nodo Results y
PrecisionTree calcula un nuevo valor esperado para el rbol.
Cmo forzar
decisiones
durante una
simulacin
Pero, cul debe ser la decisin, Drill o Not Drill? Si el valor esperado
del nodo Drill cambia, la decisin ptima puede cambiar de una
iteracin a otra. Eso implicara que conocemos el resultado de la
perforacin antes de tomar la decisin. Para evitar esta situacin,
PrecisionTree tiene la opcin Decisions Follow Current Optimal Path
para forzar una decisin antes de ejecutar una simulacin de @RISK.
Todos los nodos de decisin del rbol cambian a un nodo de decisin
forzada, que hace que cada nodo de decisin tome una decisin
ptima cuando se utiliza el comando. De esta forma se evitan cambios
en una decisin debido al cambio de los valores y probabilidades de
un rbol durante un anlisis de riesgo.
Uso de @RISK para analizar opciones de decisin

El valor de la
informacin
perfecta
A veces, preferir conocer el resultado de un suceso aleatorio antes de

tomar una decisin. O sea, querr contar con la informacin perfecta.
Antes de realizar un anlisis de riesgo, usted sabr cul es el valor
esperado de la decisin Drill o Dont Drill gracias al valor del nodo
Drill Decision. Si realiza un anlisis de riesgo del modelo sin forzar la
decisin, el valor generado para el nodo Drill Decision reflejar el
valor esperado de la decisin, si usted pudiera predecir el futuro. La
diferencia entre los dos valores es el precio que debe pagar (quizs
realizando ms pruebas) para averiguar ms informacin antes de
tomar la decisin.
479
Seleccin de salidas de @RISK

Un anlisis de riesgo en un rbol de decisin puede producir muchos
tipos de resultados, dependiendo de las celdas del modelo que seleccione como salidas. Permite determinar el valor esperado verdadero,
el valor de la informacin perfecta y probabilidades de rutas.
Nodo de inicio
480
Para generar un perfil de riesgo con una simulacin de @RISK,

seleccione el valor para el nodo de inicio de un rbol (o al principio de
cualquier rama). Como las distribuciones de @RISK generan un rango
ms amplio de variables aleatorias, el grfico resultante ser ms
uniforme y completo que los tradicionales perfiles de riesgo
independientes.
Apndice C: Glosario
@RISK
@RISK (pronunciado at risk en ingls) es el nombre del programa

auxiliar para Excel diseado para hacer el tipo de anlisis de riesgo
que se describe en el manual.
Anlisis de riesgo
Anlisis de riesgo es un trmino general utilizado para describir

cualquier mtodo utilizado para estudiar y comprender el riesgo de
una situacin especfica. Los mtodos de anlisis pueden ser
cuantitativos y/o cualitativos. @RISK utiliza una tcnica cuantitativa
generalmente conocida como simulacin.
Vase Simulacin
Desviacin
Desviacin es una medida del perfil de una distribucin. La

desviacin indica el grado de asimetra de una distribucin. Las
distribuciones desviadas tienen ms valores a un lado del punto alto,
o valor ms probable, que al otro. Adems, uno de las colas o
extremos es ms larga que la otra. Una desviacin de 0 indica una
distribucin simtrica, mientras que una desviacin negativa indica
que la distribucin est desviada hacia la izquierda. Una desviacin
positiva significa una desviacin hacia la derecha.
Vase Kurtosis
Desviacin
estndar
La desviacin estndar es una medida que indica la dispersin de

valores de una distribucin. Es igual a la raz cuadrada de la varianza.
Vase Varianza
Determinada
(variable)
El trmino determinada referido a una variable indica que no hay

incertidumbre asociada con ella.
Vase Estocstica y Riesgo
Distribucin
acumulativa
Una distribucin acumulativa o funcin de distribucin acumulativa

es el conjunto de puntos cada uno de los cuales es igual a la integral
de una distribucin de probabilidad, comenzando en un valor
mnimo y terminando en el valor asociado de la variable aleatoria.
Vase Distribucin de frecuencia acumulativa o Distribucin de probabilidad
Distribucin
continua
Distribucin de probabilidad en la que se puede dar cualquier valor

entre un mnimo y un mximo (tiene probabilidad finita).
Vase Distribucin independiente
Apndice C: Glosario
481
Distribucin de
frecuencia
Distribucin de frecuencia es el trmino que define las distribuciones

de probabilidad de salida y las distribuciones de histograma de
entrada (HISTOGRM) de @RISK. La distribucin de frecuencia se
construye con datos, mediante la ordenacin de valores en clases, y
representando la frecuencia de ocurrencia de cualquier clase con la
altura de la barra. La frecuencia de ocurrencia se corresponde con la
probabilidad.
Distribucin de
frecuencia
acumulativa
Distribucin de frecuencia acumulativa es el trmino que define las

distribuciones acumulativas de salida y de entrada de @RISK. La
distribucin acumulativa se construye acumulando la frecuencia
(aadiendo progresivamente la altura de las barras del grfico) en el
rango de una distribucin de frecuencia. Una distribucin
acumulativa puede tener una curva inclinada hacia arriba en la que
se describe la probabilidad de un valor menor o igual al valor de
cualquier variable. La distribucin acumulativa tambin puede tener
una curva inclinada hacia abajo en la que se describe la
probabilidad de un valor mayor o igual al valor de cualquier variable.
Vase Distribucin acumulativa
Distribucin de
probabilidad
Una distribucin de probabilidad o funcin de densidad de

probabilidad es el trmino estadstico apropiado para denominar una
distribucin de frecuencia construida a partir de un grupo de valores
inicialmente grande cuyo tamao de clase es infinitesimalmente
pequeo.
Vase Distribucin de frecuencia
Distribucin
independiente
Una distribucin de probabilidad en la que slo se pueden dar un

nmero finito de valores independientes entre un mnimo y un
mximo.
Vase Distribucin continua
Estocstica
(variable)
El trmino estocstica aplicado a una variable es sinnimo de

incertidumbre o riesgo.
Vase Riesgo o Determinada (variable)
Evento (o suceso)
El trmino evento (o suceso) hace referencia a un resultado o grupo de

resultados que podran ser resultado de una accin. Por ejemplo, si la
accin es un penalty en un partido de ftbol, los posibles eventos o
sucesos pueden ser el gol, la repeticin del penalty o el fallo (parada
del portero, tiro al palo o tiro fuera).
482
Generador de
nmero aleatorio
El generador de nmero aleatorio es un algoritmo que determina la

seleccin de nmeros aleatorios, normalmente en un rango entre 0 y
1. Estos nmeros aleatorios son equivalentes a tomar una muestra de
una distribucin uniforme con un mnimo de 0 y un mximo de 1.
Estos nmeros aleatorios son la base de otras operaciones que los
convierten en muestras tomadas de tipos de distribuciones
especficas.
Vase Muestra aleatoria
Grfico de
resumen
Un grfico de resumen es un grfico de salida de @RISK que presenta

los resultados de simulacin de un rango de celdas de una hoja de
clculo de Excel. El grfico de resumen toma las distribuciones
existentes en cada celda y las resume mostrando la tendencia de sus
medias as como dos medidas, una a cada lado de la media. El valor
predeterminado de estas dos medidas son los percentiles de tendencia
10 y 90.
Incertidumbre
Vase Riesgo
Iteracin
Una iteracin es un reclculo del modelo durante una simulacin.

Una simulacin consta de mltiples reclculos o iteraciones. En cada
iteracin se recogen muestras de todas las variables inciertas una sola
vez, siguiendo las respectivas distribuciones de probabilidad, y el
modelo se calcula de nuevo utilizando estos nuevos valores.
Tambin se denomina prueba o intento (de una simulacin)
Kurtosis
Kurtosis es una medida del perfil de una distribucin. La Kurtosis

indica lo plana o lo altibaja que es una distribucin. Cuanto ms
alto sea el valor de la Kurtosis, ms altibaja ser una distribucin.
Vase Desviacin
Latin Hypercube
El Latin Hypercube es un mtodo relativamente nuevo de recogida de

muestras por estratificacin que se utiliza en la modelacin por
simulacin. Las tcnicas de toma de muestras estratificadas, al
contrario que las tcnicas del tipo Monte Carlo, tienden a alcanzar la
convergencia de una distribucin con menos muestras.
Vase Monte Carlo
Media
La media de un grupo de valores es la suma de todos los valores del

grupo dividida entre el nmero total de valores.
Sinnimo de valor esperado
Monte Carlo
Monte Carlo hace referencia a una tcnica tradicional de toma de

muestras para variables aleatorias en los procesos de modelacin por
simulacin. Las muestras son seleccionadas de forma completamente
aleatoria para todo el rango de la distribucin, y por lo tanto se
requiere una gran cantidad de muestras para alcanzar la convergencia
en distribuciones altamente desviadas o de extremos alargados ( o
larga cola). Vase Latin Hypercube
Apndice C: Glosario
483
Muestra
Vase Muestra aleatoria
Muestra aleatoria
Una muestra aleatoria es un valor que se ha seleccionado de una

distribucin de probabilidad que describe una variable aleatoria. Esta
muestra se recoge aleatoriamente segn un algoritmo de recogida
de muestras. La distribucin de frecuencia que se construye con un
gran nmero de muestras aleatorias generadas por dicho algoritmo se
aproximar a la distribucin de probabilidad para la que se dise el
algoritmo.
Nmero de inicio
(o semilla)
El nmero de inicio es un nmero que inicia la seleccin de nmeros a

partir de un generador de nmeros aleatorios. Dado el mismo valor,
el generador de nmeros aleatorios generar las mismas series de
nmeros aleatorios cada vez que se ejecuta una simulacin.
Vase Generador de nmeros aleatorios
Percentil
Un percentil es un incremento de los valores de un grupo de datos.

Los percentiles dividen los datos en 100 partes iguales, cada una de
las cuales contiene el uno por ciento de los valores totales. El percentil
60, por ejemplo, es el valor del grupo de datos que tiene el 60% de los
valores por debajo y el 40 % por encima.
Preferencia
La preferencia hace referencia a las opcin tomada por un individuo

en la que se consideran mltiples aspectos de la decisin. El riesgo es
una consideracin importante en las preferencias personales.
Vase Rechazo al riesgo
Probabilidad
Probabilidad es una medida de las posibilidades de que ocurra un

valor o suceso. Se puede medir como frecuencia, a partir de los datos
de una simulacin, calculando el nmero de repeticiones de un valor
o suceso dividido entre el nmero total de sucesos. Este clculo
genera un valor entre 0 y 1 que luego se puede convertir en un
porcentaje multiplicndolo por 100.
Vase Distribucin de frecuencia o Distribucin de probabilidad
Prueba (o intento)
Prueba (o intento) es un sinnimo de iteracin.

Vase Iteracin
Puntos altos
Puntos altos (o momentos altos) son las estadsticas de una

distribucin de probabilidad. El trmino por lo general hace
referencia a la desviacin y a la kurtosis, los puntos (o momentos)
tercero y cuarto respectivamente. Los puntos (o momentos) primero y
segundo son la media y la desviacin estndar respectivamente.
Vase Kurtosis, Media y Desviacin estndar
Rango
Rechazo
484
El rango es la diferencia absoluta existente entre un valor mximo y

uno mnimo de un grupo de valores. El rango es la medida ms
simple de dispersin o riesgo de una distribucin.
Vase Rechazo al riesgo
Rechazo al riesgo
Rechazo al riesgo es una caracterstica general de algunos individuos

referente a su capacidad de enfrentarse al riesgo. Con el aumento del
riesgo y de la recompensa, se reduce la tendencia del individuo a
tomar una medida dirigida a alcanzar la mxima recompensa.
Normalmente se supone que las personas ms racionales rechazan el
riesgo, si bien el grado de rechazo al riesgo vara de un individuo a
otro. Existen otras situaciones o rangos de recompensa en los que
otros individuos pueden mostrar la tendencia opuesta, es decir, se
convierten en personas arriesgadas.
Riesgo
El trmino riesgo hace referencia a la incertidumbre o variabilidad del

resultado de un suceso o decisin. En muchos casos, el rango de
posibles resultados puede incluir tanto los que son prdidas o
resultados no deseados, como los que son ganancia o resultados
deseados. El rango de resultados frecuentemente est asociado con
niveles de probabilidad de ocurrencia.
Riesgo objetivo
Riesgo objetivo o probabilidad objetiva hace referencia a un valor o

distribucin de probabilidad que se determina con pruebas
objetivas o por teora de aceptacin general. Las probabilidades
asociadas con un riesgo objetivo se conocen con certeza.
Vase Riesgo subjetivo
Riesgo subjetivo
Riesgo subjetivo o probabilidad subjetiva es un valor o distribucin

de probabilidad determinado por las estimaciones de un individuo
basadas en personalidad, experiencia y conocimientos. La llegada de
nueva informacin normalmente provoca la modificacin de dichas
estimaciones. Es posible estar razonablemente en desacuerdo con esas
estimaciones.
Vase Riesgo objetivo
Simulacin
Simulacin es una tcnica por la que un modelo, como puede ser una
hoja de clculo de Excel, se calcula repetidas veces con diferentes
valores de entrada con la intencin de obtener una representacin
completa de todos los escenarios posibles que pudieran darse en una
situacin incierta.
Truncar
Truncar es delimitar el rango de una variable aleatoria estableciendo

un valor mximo y otro mnimo. Este nuevo rango difiere del rango
del tipo de distribucin original de la variable. Una distribucin
truncada tiene un rango ms pequeo que una distribucin que no
est truncada porque el valor mnimo de la distribucin truncada es
mayor y/o el valor mximo es menor que el de la distribucin
original.
Valor esperado
Vase Media
Apndice C: Glosario
485
Valor ms
probable
El valor ms probable o moda es el valor que se produce con ms

frecuencia en un grupo de valores. En los histogramas y en las
distribuciones de resultados, es el valor central de la clase o barra con
mayor probabilidad.
Variable
Una variable es un elemento bsico de un modelo que puede adoptar

ms de un valor. Si el valor que tomar no se conoce con certeza, la
variable se considera incierta. Una variable, cierta o incierta, puede ser
dependiente o independiente.
Vase Variable dependiente y Variable independiente
Variable
dependiente
Una variable dependiente es la que depende de algn modo de los

valores de otras variables del modelo. El valor de una variable
dependiente incierta se puede calcular con una ecuacin que est en
funcin de otras variables inciertas del modelo. La variable
dependiente se puede obtener de una distribucin basada en el
nmero aleatorio correlacionado con el nmero aleatorio utilizado
para extraer una muestra de variable independiente.
Vase Variable independiente
Variable
independiente
Una variable independiente es la que no depende en modo alguno de

los valores de otras variables del modelo. El valor de una variable
independiente incierta se determina con una toma de muestra de la
distribucin de probabilidad correspondiente. Esta muestra se extrae
sin considerar ninguna otra muestra aleatoria tomada para cualquier
otra variable del modelo.
Vase Variable dependiente
Varianza
La varianza es una medida que indica la dispersin de valores de una

distribucin y, por lo tanto, es una indicacin del riesgo de una
distribucin. Se calcula como el promedio de las desviaciones al
cuadrado de la media. La varianza da un ndice de probabilidad
desproporcionado a los valores que estn ms alejados de la media.
La varianza es el cuadrado de la desviacin estndar.
486
Apndice D: Obras
recomendadas
En la Gua del usuario de @RISK se han explicado los conceptos de
anlisis de riesgo y simulacin. Si est interesado en obtener ms
informacin sobre las tcnicas de anlisis de riesgo y sus teoras, aqu
tiene una relacin de libros y artculos que tratan diferentes reas de
este tema.
Introduccin al anlisis de riesgo

Si est dando sus primeros pasos en el mundo del anlisis de riesgo, o
si desea conseguir ms informacin general sobre las tcnicas, los
siguientes libros y artculos sern de utilidad:
* Baird, Bruce F. Managerial Decisions Under Uncertainty: John Wiley & Sons,
New York, NY, 1989.
* Clemen, Robert T. Making Hard Decisions: ITP Thomson Learning, 1996.
Hertz, D.B. Risk Analysis in Capital Investment: HBR Classic, Harvard
Business Review, septiembre/octubre 1979, pp. 169-182.
Hertz, D.B. and Thomas, H. Risk Analysis and Its Applications: John Wiley
and Sons, New York, NY, 1983.
Megill, R.E. (Editor). Evaluating and Managing Risk: PennWell Books, Tulsa,
OK, 1984.
Megill, R.E. An Introduction to Risk Analysis, 2nd Ed.: PennWell Books,
Tulsa, OK, 1985.
Morgan, M. Granger and Henrion, Max, with a chapter by Mitchell Small.
Uncertainty: Cambridge University Press, 1990.
Newendorp, P.D. Decision Analysis for Petroleum Exploration: Petroleum
Publishing Company, Tulsa, Okla., 1975.
Raiffa, H. Decision Analysis: Addison-Wesley, Reading, Mass., 1968.
487
Adaptacin de distribuciones
Si le interesa obtener ms informacin sobre la adaptacin de
distribuciones, consulte las siguientes obras:
* Groebner, David F. and Shannon, Patrick W. Business Statistics: A DecisionMaking Approach, 4th ed.: Macmillan Publishing Company, New York,
NY, 1993.
* Law, Averill M. and Kelton, David. Simulation Modeling and Analysis, 2nd
ed.: McGraw-Hill, New York, NY, 1991.
* Walpole, Ronald E. and Myers, Raymond H. Probability and Statistics for
Engineers and Scientists, 5th ed.: Macmillan Publishing Company, New
York, NY, 1993.
Para obtener informacin adicional sobre las funciones de
distribucin que utiliza el programa de adaptacin de distribuciones
BestFit de @RISK, consulte el siguiente libro:
* Evans, Merran, Nicholas Hastings and Brian Peacock. Statistical
Distributions, 2nd ed: John Wiley & Sons, Inc, New York, NY, 1993.
Obras de referencia tcnica sobre la simulacin y

las tcnicas Monte Carlo
Si quiere examinar ms en profundidad los principios de la
simulacin, las tcnicas de recogida de muestras y la teora estadstica,
los siguientes libros sern de utilidad:
Iman, R.L., Conover, W.J. A Distribution-Free Approach To Inducing Rank
Correlation Among Input Variables: Commun. Statist.-Simula.
Computa.(1982) 11(3), 311-334
* Law, A.M. and Kelton, W.D. Simulation Modeling and Analysis: McGrawHill, New York, NY, 1991,1982, 2000.
*Oakshott, Les. Business Modeling and Simulation: Pitman Publishing,
London, 1997.
*Ragsdale, Cliff T. Spreadsheet Modeling and Decision Analysis: ITP
Thomson Learning, 1998.
Rubinstein, R.Y. Simulation and the Monte Carlo Method: John Wiley and
Sons, New York, NY, 1981.
*Vose, David. Quantitative Risk Analysis: John Wiley and Sons, New York,
NY, 2000.
488
Obras tcnicas de referencia sobre el mtodo de

toma de muestras Latin Hypercube
Si est interesado en informarse sobre la relativamente nueva tcnica
de toma de muestras denominada Latin Hypercube, las siguientes
fuentes sern de utilidad:
Iman, R.L., Davenport, J.M., and Zeigler, D.K. Latin Hypercube Sampling (A
Program Users Guide): Technical Report SAND79-1473, Sandia
Laboratories, Albuquerque (1980).
Iman, R.L. and Conover, W.J. Risk Methodology for Geologic Displosal of
Radioactive Waste: A Distribution - Free Approach to Inducing
Correlations Among Input Variables for Simulation Studies: Technical
Report NUREG CR 0390, Sandia Laboratories, Albuquerque (1980).
McKay, M.D, Conover, W.J., and Beckman, R.J. A Comparison of Three
Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of
Output from a Computer Code: Technometrics (1979) 211, 239-245.
Startzman, R.A. and Wattenbarger, R.A. An Improved Computation
Procedure for Risk Analysis Problems With Unusual Probability
Functions: SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium
Proceedings, Dallas (1985).
Ejemplos y estudios de anlisis de riesgo

Si desea consultar estudios que demuestran el uso del anlisis de
riesgo en situaciones de la vida real, consulte las siguientes obras:
Hertz, D.B. and Thomas, H. Practical Risk Analysis - An Approach Through
Case Histories: John Wiley and Sons, New York, NY, 1984.
* Murtha, James A. Decisions Involving Uncertainty, An @RISK Tutorial for
the Petroleum Industry: James A. Murtha, Houston, Texas, 1993.
*Nersesian, Roy L. @RISK Bank Credit: Roy L. Nersesian, 1998.
Newendorp, P.D. Decision Analysis for Petroleum Exploration: Petroleum
Publishing Company, Tulsa, Okla., 1975.
Pouliquen, L.Y. Risk Analysis in Project Appraisal: World Bank Staff
Occasional Papers Number Eleven. John Hopkins Press, Baltimore, MD,
1970.
* Trippi, Robert R. and Truban, Efraim. Neural Networks: In Finance and
Investing: Probus Publishing Co., 1993.
*Winston, Wayne. Financial Models Using Simulation and Optimization:
Palisade Corporation, 1998.
*Winston, Wayne and Albright, Christian. Practical Management Science: ITP
Thomson Learning, 1997.
*Winston, Wayne. Spreadsheet Modeling: ITP Thomson Learning, 1996.
489
*Estos ttulos pueden ser comprados a travs de Palisade

Corporation. Llame al +1-607-277-8000 o al (800) 432-7475 en Estados
Unidos; o enve un fax al +1-607-277-8001; para hacer un pedido o
solicitar ms informacin sobre estos y otros ttulos relacionados
con el anlisis de riesgo. Tambin puede ponerse en contacto con el
departamento de Ventas Tcnicas de Palisade a travs del correo
electrnico, enviando un mensaje a la siguiente direccin:
sales@palisade.com. O accediendo a la zona del World Wide Web en
http://www.palisade.com.
490
ndice alfabtico
@
@RISK, 107, 119
A
Anlisis de escenario, 61, 83, 113,
115
anlisis de sensibilidad, 291
Anlisis de sensibilidad, 299, 472
Asistencia tcnica, 5
B
BestFit, 35, 40, 57, 250, 453
BETA, 63, 343, 349
BETASUBJ, 343, 350
binomial, 108
C
Caractersticas del riesgo, 15
CHISQ, 343, 351
Clasificacin de correlacin, 228, 300
Collect, 223
COLLECT, 346, 367
color, 78, 267, 319
Color, 323
Comando About, 278, 332
Comando Add Output, 181
Comando Asistencia tcnica, 4
Comando Clear, 209
Comando Copy, 209, 272, 283
Comando Define Distributions, 175
Comando Exit, 174
Comando Fill Right, 284
Comando Filter, 309, 310
Comando Graph in Excel, 270, 327
Comando List Outputs and Inputs,
184
Comando Open, 173, 207, 281
Comando Paste, 209, 283
Comando Print, 207
Comando Remove Functions, 224
Comando Save, 174, 207, 281
ndice alfabtico
Comando Save as, 281

Comando Save As, 174, 207, 281
Comando Scenarios, 302
Comando Start Simulation, 199, 219,
305
Comando Statistics, 295, 296
Comando Summary Graph, 292
Cmo ponerse en contacto con
Palisade, 5
Configuracin de simulaciones, 70
correlacin, 22, 68, 103, 213, 226,
228, 346, 368, 371
Correlacin, 94, 103, 226, 231, 236,
299, 300
correlaciones, 224
correlaciones clasificadas, 115
Corrmat, 22
CORRMAT, 103, 346, 369
CUMUL, 343, 352
CurrentIter, 341, 385
CURRENTITER, 348
CurrentSim, 341, 385
CURRENTSIM, 348
D
Datos acumulativos, 130
Datos de densidad, 130
Datos de muestra, 129
datos de simulacin, 174, 207, 281
Datos de simulacin, 298
Definicin de la configuracin de
@RISK mediante cdigo, 395
DEPC, 346, 371
Descripcin, 417, 418, 419, 420, 421,
422, 423, 424, 425, 426, 427, 428,
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 442, 443, 444
DISCRETE, 97
distribucin acumulativa, 272, 343,
450, 477
Distribucin acumulativa, 446
DUNIFORM, 343, 353
491
E
ERF, 343, 354
ERLANG, 343, 354
EXPON, 343, 354
EXTVALUE, 344, 354
Menu File, 174

Men File, 207, 281
Men Help, 277, 331
Men Results, 201
men Window, 329
Men Window, 275
Filtros, 77, 309

Formato de grfico, 270
Funciones de @RISK, 334
NEGBIN, 344, 359

NORMAL, 344, 360
G
GAMMA, 344, 355
GENERAL, 344, 355
GEOMET, 356
Glosario, 477
Grfico Tornado, 291
Grficos de comparacin, 243
grficos tornado, 82
Grficos tornado, 113
H
HISTOGRM, 344
HYPERGEO, 344, 357
objetivos, 76, 297

Objetivos, 296
Obras recomendadas, 483
P
Palisade Corporation, 454
PARETO, 345, 360
PEARSON5, 345, 361
PEARSON6, 345, 361
PERT, 345, 361
POISSON, 345, 362
Pozos petrolferos, 99
Iconos, 161
Independiente, 478
Instrucciones para la instalacin, 7
Introduccin de argumentos, 338
introduccin de funciones de
distribucin, 336
INVGAUSS, 344, 357
RAYLEIGH, 345
Reclamaciones de seguros, 99
regresin multivariante por pasos,
299
Regresin multivariante por pasos,
299, 300
Requisitos del sistema, 6
RISKview, 35, 453
Lista de ventanas disponibles, 275,

329
LOGISTIC, 344, 358
LOGLOGISTIC, 344, 358
LOGNORM, 344, 358
LOGNORM2, 344, 359
seguro de cartera, 120

SIMTABLE, 345
STUDENT, 345, 364
sucesos aleatorios, 97, 473
supervisin de convergencia, 72, 307
Supervisin de convergencia, 74,
188, 197, 198, 308, 451
M
memoria, 6
Menpu Edit, 283
Menpu Results, 307
Men Correlation, 231
Men Edit, 209
492
T
Tasas de inters, 93
Tcnicas de modelacin, 89
Tendencia fija, 101
Tendencias aleatorias, 94
Tipo de distribucin, 272

Toma de muestras Latin Hypercube,
446, 449, 485
Toma de muestras Monte Carlo, 191,
446, 448
TopRank, 453, 455, 459
TRIANG, 345, 364
TRIGEN, 345, 365
U
UNIFORM, 357, 365
ndice alfabtico
Update Display, 85, 190
V
Valor a riesgo, 117
Valor actual neto con ajuste de
riesgo, 112
VAR, 117, 118, 119
variable aleatoria binomial, 108
variable aleatoria triangular, 107
Variables to Graph, 324
WEIBULL, 345, 366
493

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