GUIA PARA USO DE EViews 1.

Ingreso de datos (a) Al abrir EViews se ve lo siguiente:

(b) Suponga que los datos estn en un archivo de Excel. Considere la unci!n consu"o para el #eino $nido. %as variables estn en en colu"nas. %a pri"era ila es el no"bre variable. &o puede usar C co"o un no"bre de variable' porque es el no"bre reservado para la constante en EViews. %a pri"era variable puede ser la recuencia (a(o' el a(o ) el tri"estre' etc*tera) o esta puede ser i"putada por EViews. Supondre"os aqu+ que el archivo de Excel s!lo contiene los datos ) no la recuencia. ,or lo tanto' nos va"os a File/Open/Foreign Data as Work ile!' locali-a"os el archivo de Excel ) lo abri"os. Esto lo llevar a trav*s de varias opciones pero bsica"ente pode"os hacer caso o"iso e ir a Finis":

(c) ,ri"ero' tene"os que de inir la recuencia de datos. Aqu+ los datos son anuales' de ./00 a .///. 1r a Window/# Work ile$ !.. Este producir la siguiente ventana' que es la ventana de bsica de traba2o de EViews:

(d) &ote que el archivo inclu)e la dos variable (el ingreso 3 el gasto).. 4a"bi*n inclu)e el per+odo constante 3 c 3 ) una variable para incluir valores de cualquier residuals generados por las regresiones (esta variable en este "o"ento no contiene ning5n valor). ,ode"os a(adir las recuencias de datos ahora haciendo doble clic en 6Alcance6' e introducir la in or"aci!n en consecuencia. %o siguiente es producido entonces7luego' con las echas apropiada"ente a2ustar (si las echas estn en el archivo de Excel original en el que *stos sern le+dos auto"tica"ente):

(e) El archivo puede ser guardado haciendo clic en el archivo 7 guardar' que guardar el archivo co"o un EViews 9or: ile (que es la or"a en la que ser abierto de all+ en adelante) ahora. . El no"bre de incu"pli"iento es el no"bre del archivo de Excel' ) ser guardado en el directorio de incu"pli"iento. Al ca"bio cualquiera de *stos usa guardar co"o. #. An%lisis de datos &%si'os (a) ;e la ventana de 9or: ile' haga doble clic en cualquier variable que usted desea anali-ar. Considere a convictos. <acer doble clic sobre convictos causa la serie de datos en un or"ato de ho2a de clculo' de la siguiente "anera (en cuanto la ventana ha sido expandida):

(b) %os anlisis de datos bsicos pueden ser llevados a cabo v+a el bot!n de visuali-aci!n ahora. ,or lo tanto' un gr ico de los datos es generado v+a la vista 7 gr ico 7 l+nea' de la siguiente "anera:

(c) Este gr ico puede ser editado v+a derecha 3 clic ) opci!n' copiado (v+a el derecha 3 clic) ) pegar en un archivo de 9ord' de la siguiente "anera: 520000
480000 440000 400000 360000 320000 280000 240000 200000 160000 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

CONS

>

(d) &ote que una di erencia entre el clculo ) los per+odos pronosticados pueden ser conseguidos a(adiendo una l+nea vertical a cualquier a(o seleccionado' v+a el so"breado de Add derecho 3 clic. ,or lo tanto' usando lo pasado .? a(os co"o el punto pronosticado' pod+a"os a(adir una l+nea vertical en ./@/ de la siguiente "anera' produciendo the ollowing gr ico (el texto ta"bi*n puede ser a(adidos v+a la opci!n de texto de Add' ) arrastrar ) ba2ar para locali-ar el clculo apropiada"ente 3 ) pronosticar que los puntos han sido a(adidos aqu+):

520000 480000 440000 400000 360000 320000 280000 240000 200000 160000 Estimation period Forecast period

56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

CONS

(e) Estad+sticas descriptivas pueden ser obtenido' otra ve- v+a el bot!n de visuali-aci!n. ,or lo tanto' haga clic en visuali-aci!n ) luego ho2a de clculo pri"ero para regresar a las estad+sticas de serie' ) luego visuali-aci!n 7 ;escriptive de datos ) luego a la opci!n deseada. 4he ollowing producto es causado por el histogra"a ) la opci!n de estad+sticas (aunque tal anlisis no es particular"ente apropiado para los datos de tie"po 3 serie):

( ) %as correlaciones pueden ser obtenido regresando a la ventana de 9or: ile' hacer clic en la serie de datos (usar C4#% 3 clic) sobre dos o "ore ) hacer doble clic sobre la serie seleccionada. %os datos saldrn en un or"ato de ho2a de clculo entonces7luego' ) la visuali-aci!n contendr a range o opciones adicionales' inclu)endo las correlaciones ahora. (. An%lisis de regresi)n (a) %a "anera "s si"ple de generar una ecuaci!n de regresi!n es regresar a la ventana de 9or: ile. <aga clic en la variable dependiente' ) luego su2ete tecla ctrl ) clic sobre la variable independiente (s)' pero no el per+odo constante (esto ser a(adido auto"tica"ente). <aga clic con el bot!n derecho del rat!n en cualquier variable seleccionada entonces7luego' ) luego abra 7 co"o la ecuaci!n' tan hacia dentro:

(b) %o siguiente es producido entonces7luego (que ta"bi*n puede ser obtenido v+a la identi icaci!n de Buic: 7 clculo aproxi"ado' pero que involucrar+a el "ecanogra iar en variables expl+cita"ente):

(c) &ote que ba2o la ventana de "uestra' el per+odo de clculo puede ser variado por lo tanto'.. 4he ollowing producto de clculo es producido entonces7luego (el producto puede ser seleccionado' copiado ) pegado en un archivo de 9ord):

(d) A range o pruebas adicionales pueden ser llevado a cabo' co"o la correlaci!n por entregas (ade"s de
;9)' la prueba vuelto a poner de #a"se)' una prueba de nor"alidad ) una prueba de heteroscedasticit).. ,or lo tanto' e"pe-ando con la correlaci!n por entregas

la prueba' va"os a 4ests 7 serie Correlation D de prueba de %E de visuali-aci!n 7 #esidual que usted ser exigido indicar que el n5"ero de los lapsos requer+a sobre los residuals' ) aqu+ optar por > (arbitraria"ente) causa the ollowing producto:

&ote que las dos estad+sticas de prueba son "u) i"portantes' con ir"ando la conclusi!n de la prueba de ;9.. %a F 3 estad+stica s!lo es obtenido de una prueba de la trascendencia con2unta

de los coe icientes sobre los t*r"inos residuales ido a la -aga de. Si sola"ente un lapso sobre los residuals uera pedido' entonces7luego esta F 3 estad+stica ser+a s!lo el cuadrado de la t 3 estad+stica sobre #ES1; (3 .). (e) En relaci!n con una prueba para la no linealidad' la prueba vuelto a poner de #a"se) puede ser usado. ,or lo tanto' otra ve- ir a pruebas 7 #a"se) de Stabilit) a la visuali-aci!n pero ahora volvi! a poner 4est' the ollowing producto es producido (ignorar que the ollowing cuadro de dilogo 3 el incu"pli"iento es incluir un t*r"ino alineado):

,or lo tanto' las estad+sticas de prueba insigni icantes son producidas (es decir la F 3 estad+stica es s!lo el cuadrado de la t 3 estad+stica sobre el cuadrado de los valores entallados en la ecuaci!n de regresi!n)..

( ) 4a"bi*n pode"os considerar la nor"alidad de los t*r"inos residuales' v+a la vista 7 #esidual las pruebas 7 histogra"a 3 nor"alidad hacen pruebas. 4he ollowing producto es producido' indicando que una hip!tesis nula de residuals nor"ales debe ser recha-ado.

(g) ;e initiva"ente' pode"os considerar la posibilidad de heteroscedasticit). Esto es encontrado ba2o pruebas 7 9hite <eteros:edasticit) de visuali-aci!n 7 #esidual (ningunos t*r"inos de cross). 4he ollowing producto es producido' que s!lo ser obtenido de una regresi!n de los residuals alineado sobre la variable independiente ) el cuadrado de la variable independiente (en la ca2a de una regresi!n "5ltiple los valores entallados ser+an usados) 3 las estad+sticas de prueba (la F 3 estad+stica) aqu+ es

s!lo la F 3 estad+stica de esta regresi!n. &ote que en este caso la hip!tesis nula o no heteroscedasticit) tendr+a que ser recha-ado por lo tanto'.

.. Pronosti'ar

(a) Considere usar nuestro consu"o si"ple la unci!n para generar .? pron!sticos 3 es decir de .//? a .///. ,or lo tanto' pri"ero necesita"os re3 calcular la ecuaci!n hasta ./@/' ) luego generar los pron!sticos a .///. ,ode"os conseguir esto haciendo clic en el bot!n de Esti"ate en la ventana de ecuaci!n' ) ca"biar las echas de "uestra a ./00 a ./@/. Esto causar the ollowing producto:

.?

(b) ;espu*s' genera"os los pron!sticos.. Esto es conseguido haciendo clic en el bot!n pronosticado en la ventana de clculo. %a noti icaci!n de que la ventana de "uestra de Forecast de"uestra el per+odo de echa entero' ./00 a .///. ,or lo tanto el procedi"iento generar tanto el entallado co"o valores pronosticados (si requeri"os s!lo el pron!stico valores a los que ca"biar+a"os la "uestra pronosticada .//? a .///). &ote que este en oque sola"ente es aplicable a la ca2a de generar los pron!sticos estticos. &ote ta"bi*n que el generar quedaba bien ) pronostique que los valores sern destinados a un cons variable (pod+a"os ca"biar este no"bre variable si requerir) auto"tica"ente. ,or lo tanto' hacer clic en GH causa the ollowing producto 3 note que un gr ico del entallado ) valores pronosticados son producido' con las 8 cintas de error usuales' ) a variet) o estad+sticas de resu"en' pero re"itir al entallado a todos por lo tanto' ) pronostique valores (ver aba2o para un anlisis "s expl+cito de los pron!sticos sola"ente): (c) Es 5til obtener un gr ico de los actuals en contra quedar bien ) pronosticar valores. Esto puede ser conseguido haciendo clic en el gr ico de Buic: 7 gr ico 7 l+nea' ) luego ca"biar la serie de"ostrada a convictos ) a cons . Esto produce the ollowing gr ico' donde el gr ico ha sido editado incluir una l+nea vertical en ./@/' se(alar la di erencia entre la esti"aci!n ) pronosticar los per+odos () un poco de texto ta"bi*n ha sido a(adido' ) los valores 7 pron!sticos entallados son "ostrados co"o una l+nea discontinua ahora) 3 Iusted veJ 8. (;) de arriba.

..

(d) ,ode"os su rir los "is"os procedi"ientos para la ca2a de un "odelo din"ico' donde ahora habr una di erencia entre los pron!sticos estticos ) din"icos. ,or lo

tanto' regresa"os a la ventana de clculo' hace"os clic en Esti"ate ) luego corregi"os la ecuaci!n para incluir a convictos (3 .) co"o una variable independiente. El per+odo de clculo se queda co"o ./00 a ./@/. Es decir he"os: (e) 4he ollowing producto es producido entonces7luego:

.8

( ) ,ode"os generar al entallado ahora ) pronosticar valores. ,or lo tanto' hace"os clic en Forecast ) nota"os que tene"os una elecci!n entre los pron!sticos din"icos ) estticos ahora. E"pe-are"os con los pron!sticos estticos' ) seleccionare"os esta alternativa (pronosticar que la "uestra todav+a es ./00 a .///) there ore. ,roducto si"ilar para eso "enor de >. (K) es producido de arriba' ) pode"os seguir adelante entonces7luego a producir un gr ico de valores verdaderos ) entallados' co"o en >. (C) de arriba. %uego de los "is"os procedi"ientos the ollowing gr ico es producido (otra ve-' despu*s de un poco de edici!n):

(g) ,ode"os pasar por el "is"o proceso de obtener los pron!sticos din"icos' produciendo the ollowing gr ico de actuals contra valores 7 pron!sticos entallados. %os de ectos claros del "odelo pueden ser visto even "ore evidente"ente que antes ahora.

(h) Sin e"bargo' note que los pron!sticos "ostrados en el gr ico previo no son estricta"ente los pron!sticos din"icos.. ,orque considere el pri"er pron!stico en .//?. El pron!stico din"ico ser+a generado b):
cons /? = 3.A/.>0A. + ?.>.==0/ L inc /? + ?.0@8@@> L cons @/

,ero por supuesto consu"idores gasto por ./@/ es conocido' ) por lo tanto el pri"ero por el que el pron!stico din"ico ser+a dado:

cons /? = 3.A/.>0A. + ?.>.==0/ L inc /? + ?.0@8@@> L cons@/

.=

;e all+ en adelante' los valores pronosticados de convictos en los per+odos previos tendr+an que ser usados. Estos pron!sticos din"icos pueden ser generados en EViews usando Forecast otra ve- en la ventana de ecuaci!n' pero ca"biar la "uestra pronosticada a .//? a ./// ahora. &ote que este procedi"iento no causar+a ning5n valor entallados durante el per+odo de clculo (aunque *stos pueden ser generados 3 see la discusi!n del "odelado de KM aba2o). El gr ico de los pron!sticos dar co"o resultado es a saber:

.>

*. Valorar pronosti'ar el rendi+iento (a) %a or"a "s si"ple de pronosticar la evaluaci!n es una evaluaci!n gr ica in or"al' co"o de"ostrar en la secci!n previa. Es en general 5til co"parar los valores entallados (durante el per+odo de clculo) con los valores pronosticados (durante el per+odo pronosticado) ) deter"inar si would parecer estar cualquier utilidad entre el rendi"iento de clculo del "odelo ) su pronosticar el rendi"iento (pero ta"bi*n la destituci!n la condici!n con respecto a la generaci!n del pron!stico din"ico ) los valores entallados en >.(<) de arriba). An) such utilidad evidente constituir+a la prueba su iciente a pri"era vista de una inco"petencia de "odelo unda"ental. Sin e"bargo' EViews proveen varias pruebas or"ales del rendi"iento pronosticado. Considere el unci!n de consu"o si"ple de = otra ve- por lo tanto'.(C) de arriba. ,ara generar los pron!sticos durante lo pasado .? a(os' necesita"os el per+odo de clculo a respeci ) cuando ./00 a ./@/' ) luego una ve- los resultados de clculo han sido producidos' hacer clic en el bot!n pronosticado' ca"biar la ventana de "uestra de Forecast a .//? a .///' generando los pron!sticos as+ durante lo pasado .? a(os. 4he ollowing producto es producido:

.0

&ote que los paneles a la derecha en este producto producen varias estad+sticas de resu"en que se relacionan con los pron!sticos por lo tanto'. El error de pla-a de "edia de ra+- ) el error total "alo son las "edidas usuales de la su iciencia 7 exactitud pronosticada' pero su ren de la desventa2a de ser total en ve- de las respectivas "edidas 3 no ha) sentido in"ediato de 6Nrande6 o 6,eque(o6 pronostic! los errores. El error de porcenta2es total "alo es una respectiva "edida' ) indica aqu+ que' por t*r"ino "edio' los pron!sticos son di erente7s de los actuals por =.> O. Sin e"bargo' esta "edida no proporciona el "odelo constante"ente sobre 3 a ning5n sentido de cualquier pre2uicio en los pron!sticos 3 la extensi!n para cul o under3 calcular los actuals (aunque esto ser aparente del gr ico de actuals contra los pron!sticos 3 ver >.(C) enci"a de donde es evidente que el "odelo sobreesti"a los actuals constante"ente). El coe iciente de 1nequalit) de 4heil es una "edida adicional del rendi"iento pariente pronosticar. &ote que ha) varias versiones de esta "edida. %a "edida original (./A.) lo es:
U. = P ) ( y y y 7 n
i i 8 i 8

7 nf

where su""ation is over the orecast period' and there are n f orecasts. &ote que el nu"erator de esta expresi!n es s!lo el #ESE. ,or lo tanto' la "edida expresa la variabilidad de los errores pronosticados en co"paraci!n con la variabilidad de los actuals durante el per+odo pronosticado. ,or lo tanto' los pron!sticos per ectos causar+an un valor de cero. En the other extre"o' si la variabilidad de los errores pronosticados uera el sa"e co"o la variabilidad de los valores verdaderos (Q R .S)' el "odelo no a(ade nada a nuestra habilidad de pronosticar la variable dependiente.he dependent variable. ,or lo tanto' un valor de . para esta versi!n del coe iciente de desigualdad ser+a causado por todos los pron!sticos siendo cero. Kut clearl) there is a range o orecasts that can produce a value or U . o .. En otras palabras' Tcualquier

.A

valor de Q que R .S in excess o . de"ostrar+a "u) inaceptable pronosticando el rendi"iento' en el sentido de que los errores pronosticados presentan "s variabilidad que la variable original' ) esa superior pronostic! el rendi"iento puede ser generado poniendo todos los pron!sticos al ceroUthe orecasts to -eroU $na en"ienda leve para esta "edida puede ser hecha para restringir el coe iciente de desigualdad al alcance ? a .. Esto es la "edida usada por EViews. ,or lo tanto' espec+ ica"ente' la "edida es dada b):
U8 =

( y
8 i

Pi )8 7 n f y P y
8 i

7nf +

7nf

,or lo tanto' la variabilidad del error pronosticado es expresada ahora en co"paraci!n con la su"a de la variabilidad de los actuals ) los pron!sticos. Gtra ve-' un valor de cero ser+a producido por los pron!sticos per ectos' ) un valor por el que close to . ser+a producido pronostica los errores tan grande que eran co"parables a la su"a de la variabilidad de los valores verdaderos ) la variabilidad de los pron!sticos 3 el "odelo no a(ade nada a nuestro conoci"iento de la variable dependiente en otras palabras. %a atenci!n para la que los pron!sticos del cero causar+an un valor Q R .S de approxi"atel) ?.0' si la variabilidad ) los niveles de los pron!sticos eran en general si"ilares a la variabilidad ) los niveles de los actuals.levels o the actuals. So in a sense ?.0 should perhaps be interpreted as an acceptable upper bound or U 8 . $na tercera versi!n de la desigualdad el coe iciente es expres! hacia dentro que pariente (o porcenta2es) ca"bia la or"a' ) es dado espec+ ica"ente b):

U= =

( FRC

ARCi ) 8
8 i

( ARC )

;onde F#C ) arco de"uestran el respectivo ca"bio pronosticado ) el respectivo ca"bio verdadero en la variable dependiente durante el per+odo pronosticado. $n valor del cero para esta versi!n de"ostrar+a los pron!sticos per ectos' ) un valor de . es equivalente a los 6&ing5n ca"bio6 pron!sticos. $n valor superior(es) a . insinuar+a que los pron!sticos son peores que 6&ing5n ca"bio6 pronostica. Esta versi!n no es generada por EViews. #eturning again to the above output' the orecast statistics also include three co"ponents o the #ESE (the deno"inator o U 8 ). ,or lo tanto' el proporci!n de pre2uicio de"uestra la extensi!n a la que los errores pronosticados pueden ser atribuidos a las di erencias en los niveles de los actuals ) los pron!sticos 3 la di erencia (saldada) entre el valor "edio de los pron!sticos ) el valor "edio de los actuals. Evidente"ente requerir+a"os que esta proporci!n sea relativa"ente peque(o 3 es decir por t*r"ino "edio' los pron!sticos deben igualar los actuals. El segundo co"ponente se relaciona con la variabilidad de los pron!sticos en co"paraci!n con la variabilidad de los actuals. ,or lo tanto' "ientras el co"ponente de pre2uicio podr+a ser peque(o 3 el valor "edio de los pron!sticos ) lo actuals es en general co"parables .C

3 los pron!sticos podr+an ser considerable"ente "s variable que los actuals' se apaciguan de"ostrar pobre pronosticando el rendi"iento. Es decir los pron!sticos presentan las di erencias a"plias alrededor de los actuals. ,or lo tanto' los buenos pron!sticos requerir+an que a"bos de estos co"ponentes sean relativa"ente peque(o. El co"ponente inal (la proporci!n de covariance) re le2a el i"pacto de uns)ste"atic que pronostica los errores e ica-"ente' ) este co"ponente debe explicar la "a)or parte de la variabilidad en el #ESE para la ca2a de los buenos pron!sticos. ,or lo tanto' pode"os notar del producto anterior que relaciona la unci!n con el consu"o que la proporci!n de covariance da cuenta de sola"ente =@ por ciento de el #ESE' el resto explicado por el pre2uicio ) los co"ponentes de discrepancia' ) de *stos el co"ponente de pre2uicio ser el do"inante. Esto puede ser visto ser un resultado de la extensi!n a la que la "odelo sobreesti"a gasto de consu"o constante"ente (Iusted veJ dibu2ar gr icas en >.(C) de arriba). (b) EViews producen varias estad+sticas de evaluaci!n pronosticadas adicionales.. Acceder a *stos regresa"os a la ecuaci!n original' ) lo re3 calcula"os durante el per+odo de "uestra entero 3 la esti"aci!n ) los per+odos pronosticados. ;espu*s' haga clic en el bot!n de visuali-aci!n' entonces7luego pruebas 7 chow3chow de Stabilit) pronosticaron que D de prueba al que usted entonces7luego ser pedido introdu2o la echa por el inicio del punto pronosticado (.//? aqu+)' produciendo the ollowing producto por lo tanto': ,or lo tanto' la ecuaci!n es re3 calculada durante el per+odo ./00 a ./@/' con la su iciencia pronosticada que las estad+sticas de prueba constitu)eron en the top o la pgina. ;os versiones de las estad+sticas de prueba son dados 3 la F 3 estad+stica ) el proporci!n de probabilidad de diario. %a prueba es bsica"ente una prueba de la di erencia entre la discrepancia de los residuals aproxi"ada"ente durante el per+odo de clculo ) la discrepancia de los errores pronosticados (durante el per+odo pronosticado). El resultado aqu+ es que las pruebas las estad+sticas son i"portantes 3 la discrepancia de los errores de pron!sticos es signi icativa"ente "s grande que la discrepancia de los residuals de clculo' i"plicar una utilidad entre el rendi"iento de clculo del "odelo ) su pronosticar el rendi"iento. Bue es "ientras que el "odelo puede poder ser conveniente para los datos su iciente"ente durante el per+odo de clculo (a decir verdad' *l no aqu+' cuando ha) correlaci!n por entregas ) los otros proble"as)' *l poder pronosticar que la persona a cargo variable su iciente"ente (o por lo "enos constante"ente) ) por lo tanto el "odelo deben ser "isspeci ied. (c) $na prueba adicional relaciona los per+odos tan entre la esti"aci!n ) pronosticar con la estabilidad de los coe icientes. Es decir los pron!sticos podr+an ser "alos debido a qui-s un poco de ca"bio estructural que resultar+a en los coe icientes ca"biados durante el per+odo pronosticado. Esta prueba es accedida co"o en el prra o previo' pero ba2o Stabilit) 4ests 7 chow3chow Again de D de prueba de punto de parada' una echa por el inicio de la ele"ento esencial de per+odo pronosticada introducida' cul aqu+ otra ve- es .//?. 4he ollowing producto es producido entonces7luego:

,or lo tanto' las estad+sticas de prueba i"portantes son producidas' consecuente con ser un ca"bio estructural all+ en .//? (aunque quieren decir que tal ca"bio tuvo lugar en realidad no necesaria"ente)..

.@

,. Pro'edi+ientos +is'el%neos (a) Nenerar variables.. Esto es conseguido v+a la ventana de 9or: ile' ) el bot!n de Nenr. <acer clic en el bot!n de Nenr causar un cuadro de dilogo' en que las nuevas variables pueden ser generado v+a las ecuaciones. Nenerar el diario de convictos que tene"os' despu*s de hacer clic en el bot!n de Nenr por lo tanto': <a) a range o co"andos innatos en EView (generar variables de tendencia i"itaciones estacionales' di erenced los datos' etc*tera)' los destaca"entos peque(os de cul poder ser accedido v+a 4opics D de A)uda de A)uda 7 EViews notan ta"bi*n que en la ventana de 9or: ile' hacer clic en los detalles V el 7 3 bot!n proveer los detalles sobre c!"o han sido generadas todas las variables en el archivo. (b) El modelado de caja - Jenkins y pronosticar. Considere calcular un "odelo de KM para convictos durante el per+odo ./00 a ./@/' ) genere los pron!sticos por .//? a .///. 4ene"os que deter"inar las trans or"aciones de datos requeridas para stationarit) pri"ero. En relaci!n con di erencing' esto pod+a ser conseguido o icial"ente v+a los procedi"ientos de prueba de unidad 3 ra+-' pero guardare"os el en oque in or"al aqu+' ) deter"inare"os los datos que las trans or"aciones requer+an si"ple"ente a base de los anlisis gr icos. ,or lo tanto' hacer doble clic sobre convictos en la ventana de 9or: ile causar una visuali-aci!n de ho2a de clculo de la serie de datos. $n gr ico de los datos (la visuali-aci!n 7 gr ico) de"uestra non3 stationarit) evidente"ente' con un poco de or"a de di erencing indudable"ente requerir' ) qui-s una trans or"aci!n discrepancia 3 estabili-adora. &uevas variables pod+an ser generado (diario (convictos)' dlog (convictos) 3 ie la pri"era di erencia del diario de convictos)' ) estas variables representar gr ica"ente ) revisar para stationarit). Sin e"bargo' una "anera alternativa de seguir (aunque no uno excesiva"ente conveniente) es usar el bot!n de trans or"aci!n de datos' entre la helada ) botones de Grdenar' generar las trans or"aciones varias auto"tica"ente. As+ que hacer clic en la carta de "5sica pop 3down de"uestra las trans or"aciones auto"ticas varias que estn disponibles (ca"bio de O' la di erencia' la di erencia de diario' etc*tera). ,or lo tanto' hacer clic en ;i erenced causa the ollowing producto de ho2a de clculo:
;esa ortunada"ente' hacer clic en la visuali-aci!n 7 gr ico sola"ente causa un gr ico de la serie original (algo il!gica"ente).. El lo que esta alternativa especial per"ite es la posibilidad

de editar el original de que las serie v+a su di erenced o O ca"bian la or"a. ,or lo tanto' haciendo clic en V 7 3 de edici!n cualquier celda puede ser ca"biado' que tendr+a el e ecto de la edici!n en la que el versi!n de niveles de convictos 3 all+ podr+a ser las situaci!n que es decir los porcenta2es ca"bian entre un a(o ) las pr!xi"as necesidad para ser "odi icados. ,ara obtener un gr ico de la serie di erenced' la serie "s arriba es highlight pri"ero ) envi! una copia a la tablilla con su2etapapeles' a entonces7luego el clic sobre ob2eto 7 nuevo D de ob2eto de la carta dar co"o resultado' la serie selecta entonces7luego bien' ) lo siguiente ser producido:

./

Ahora' haga clic en la edici!n V 7 3 bot!n' ) pegar (V V de Ctrl) sobre el pri"er 6&A6 (./00 aqu+)' entonces7luego.. El di erenced la serie ahora aparecer' que puede ser representado gr ica"ente ba2o la vista 7 gr ico 7 l+nea' produciendo lo siguiente entonces7luego:

,ri"er di erencing parecer+a haber quitado la tendencia' pero la discrepancia es evidente"ente non3 estable. %og pod+a ser probado' ) as+ que regresa"os a la serie original (v+a la ventana)' hace"os clic en ;i de diario en la ventana de trans or"aci!n de datos' ) luego segui"os el procedi"iento "s arriba para generar un gr ico de esta serie' que causa lo siguiente:

8?

,or lo tanto' una serie aproxi"ada"ente estacionaria es producida ) pode"os "overnos al escenario de identi icaci!n de KM ahora.. ,ri"ero' sin e"bargo' regresa"os a la pantalla previa (el versi!n de ho2a de clculo de los datos)' v+a la visuali-aci!n 7 ho2a de clculo. <acer clic sobre el bot!n de no"bre' per"ite que nosotros lo hacer7sa"os ahora para no"brar esta variable ) a(adirlo al 9or: ile (co"o una alternativa para usar el bot!n de Nenr en la ventana de 9or: ile). $sare"os los dlcons de no"bre variables aqu+. En relaci!n con la identi icaci!n' regresa"os al versi!n de ho2a de clculo de nuestra trans or"aci!n pre erida de la variable (el versi!n estacionario). ,ara identi icar ) calcular un "odelo durante el per+odo de clculo' el pri"er clic en adelante proba"os' ) arreglar esto a ./@/ de pri"era base de W' entonces7luego bien. Entonces7luego la vista 7 Correlogra" D ) luego el nivel selecto (que debe ser el incu"pli"iento)' entonces7luego bien' produciendo lo siguiente: ,arecer estar una ca i"portante ) Co"it* de Acci!n ,ol+tica en . de lapso' pero ning5ns otros dibu2os obvios. $na identi icaci!n inicial es qui-s A#EA (.'.). ,ara calcular este "odelo' regresa"os a la ho2a de clculo' v+a la visuali-aci!n' ) luego a Buic: 7 clculo aproxi"ado D de ecuaci!n por lo tanto'' so"os presentados con la ventana de clculo de ecuaci!n de regresi!n usual. <a) dos en oques para especi icar la variable independiente. S!lo pod+a"os usar el no"bre que he"os dado a nuestra serie de datos estacionaria 3 dlcons. <owever esto quiere decir que ninguno quedaba bien o pronostic! que valores que obtene"os sern en relaci!n con el pri"ero la di erencia del diario de convictos' hacerlo di +cil co"pararse quedaba bien ) pronosticar valores al nivel del gasto de consu"idores' convictos. El en oque pre erible es especi icar la variable dependiente en relaci!n con las trans or"aciones expl+citas dado traba2o (co"o haber sido usado en el procedi"iento de Nenr). Esto quiere decir que cualquier pron!sticos (o valores entallados) que son obtenido tendrn

la alternativa de estar en niveles o or"a trans or"ada. ,or lo tanto' la variable 8.

dependiente ser+a entrada en co"o dlog (convictos) aqu+' que ser+a ollowed b) las variables dependientes c' ar (.)' "a"i (.) entonces7luego. Asegurando que la ventana de "uestra es ./00 ./@/' lo siguiente aparecer+a: Se encender bien' causa the ollowing producto:

88

Eodelo aproxi"ada"ente aparece ra-onable (aunque par"etro de A# i"portante en el nivel sola"ente .? O' ) par"etro de EA estn "u) cerca a .). ,ode"os veri icar el ACF ) ,ACF de los residuals' regresando a la ventana de 9or: ile' ) hacer doble clic en la variable de resid auto"tica"ente generada. &ote que esta variable podr+a contener valores durante el per+odo de "uestra entero (./00 a .///)' "ientras que los 5nicos valores vlidos para nuestros prop!sitos son aquellos que relacionan ./0C a ./@/ con el per+odo. $se que el bot!n de "uestra a2uste el per+odo de "uestra en consecuencia por lo tanto'. Ka2o la vista 7 Correlogra" D' the ollowing ACF ) ,ACF son producidos' cul see" insinuar que el "odelo es su iciente:

,or lo tanto' de initiva"ente tene"os que generar los pron!sticos. ,or lo tanto' regresa"os a la ecuaci!n v+a 9indow' ) luego hace"os clic en el bot!n pronosticado' que produce the ollowing ventana:

8=

&ote que tene"os la elecci!n de tener pron!sticos producidos en or"a de niveles' o en or"a de los datos que las trans or"aciones usaron por lo tanto'. El no"bre de incu"pli"iento para la variable contener los pron!sticos es cons ' que pod+a"os ca"biar si deseado. 4a"bi*n pode"os escoger entre los pron!sticos estticos o din"icos (din"ico ser pre erido en general). ;e initiva"ente' tene"os que ca"biar el per+odo pronosticado a .//? a .///. <acer clic en GH causa lo siguiente:

,ara co"parar los actuals con los pron!sticos' regresa"os a la ventana de 9or: ile' hace"os clic en los ti"os ) cons (usar Ctrl)' ) abri"os estas dos variables co"o un grupo. Ca"bie la "uestra a ./0C a .///' ) luego a la vista 7 gr ico 7 l+nea. Esto

8>

causa lo siguiente' despu*s de un poco de edici!n (note ta"bi*n que hasta ./@/ cons es s!lo el valor verdadero de convictos):

80

,or lo tanto'' co"o era de esperar los pron!sticos a "a)or pla-o son "u) "alos' bsica"ente porque el "odelo s!lo extrapola la serie de datos del per+odo de clculo. Es ta"bi*n 5til revisar los valores entallados durante el per+odo de clculo' co"parar *stos con los valores pronosticados. Gbtener los valores entallados (durante el per+odo de clculo) regrese a la ventana de ecuaci!n' ) haga clic en Forecast. Eodi ique el per+odo de "uestra a ./00 a ./@/' ) ca"bie que el no"bre variable en la ventana de no"bre de Forecast lo hacer7sa es decir entallado. Estricta"ente' durante el per+odo de clculo' los valores entallados son obtenidos co"o los 6,ron!sticos estticos6 ) por tanto selecciona"os esta alternativa. <acer clic en GH causa un gr ico de los valores entallados ) las estad+sticas de resu"en varias. ,ara obtener un gr ico de los actuals en contra sido conveniente para sobre el punto de clculo ) los actuals contra los pron!sticos durante el per+odo pronosticado' regresa"os a la ventana de 9or: ile' hace"os clic en los ti"os' cons ) queda"os bien' ) abri"os estas tres variables co"o un grupo' ) luego v+a el bot!n de "uestra' ca"bia"os el punto de "uestra a ./00 a .///. &ote que los valores entallados incluirn los valores verdaderos de convictos durante el per+odo pronosticado' )' co"o previa"ente' cons contendr los valores verdaderos de convictos durante el per+odo de clculo. Estos valores pod+an ser eli"inados (v+a el V 7 3 de edici!n abot!nese' algo tediosa"ente' celda por c*lula). El gr ico de l+nea dar co"o resultado de las tres variables causa lo siguiente (despu*s de un poco de edici!n):

8A

,or lo tanto' los valores entallados "oderados son los pron!sticos durante el per+odo de clculo' pero co"parativa"ente "u) "alos producidos..

8C