Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias

Solución Numérica




Ecuacion Diferencial : Ecuaciones que involucran
variables dependientes y sus derivadas con respecto
a las variables independientes son llamadas
ecuaciones diferenciales .
Ecuacion Diferencial Ordinaria :ecuaciones
diferenciales que involucran solamente UNA
variable independiente son llamadas ecuaciones
diferenciales ordinarias.
Ecuación Diferencial Parcial : : ecuaciones
diferenciales que involucran dos o mas variables
independiente son llamadas ecuaciones diferenciales
parciales.
EDO- Ecuación Diferencial Ordinaria
Soluciones de EDOs Analítica y
Numérica
Resolver la EDO para encontrar
una familia de soluciones.
Elije la solución que satisface
las condiciones iniciales
correctas. Encuentra una
fórmula analítica parar y(t)
Empieza con las condic. iniciales
Resuelve para pequeños tamaños
de paso (At).
Resuelve aprox. en cada At
Encuentra pares de puntos: (t
0
,y
0
),
(t
1
,y
1
), …
y(0)=b
t
y

t
0
, y
0
t
1
, y
1
t
2
, y
2
t
3
, y
3
At At At
y
t
Método de Solución Analítica Método de Solución Numérica
 La solución analítica de la ecuación diferencial
ordinaria así como ecuaciones diferenciales
parciales se llama la " solución de la forma cerrada”
 Esta solución requiere que las constantes de la
integración estén evaluadas usando valores
prescritos de variable(s) independiente(s).


Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
 En el mejor de los casos, solamente algunas
ecuaciones diferenciales se puede solucionar
analíticamente en una forma cerrada.

 En la mayoría de los problemas prácticos de la
ingeniería que implican ecuaciones diferenciales
requieren el uso de métodos numéricos.
Metodos de un solo paso
 El objetivo consiste en solucionar una EDO en
forma discreta, obteniendo un nuevo punto a partir
de un punto anterior
y
x
y
i
h
y
i+1
x
i
x
i+1
y
(x)
(x
i+1
, y
i+1
)=Ѳ(x
i
,y
i
, h)

Método de Taylor de orden “k”
( )
( )
| | b a x
y x y
y x f y
,
,
0 0
e
=
=
'
Sea una EDO de primer orden:
Podemos usar la serie de Taylor para aproximar la solución de la
EDO, haciendo:
( )
i i
y x y ' ' =
Método de Taylor de orden “k”
Podemos plantear el algoritmo siguiente:
( ) k
i
k
i i i i i
i i
y
k
h
y
h
y
h
y h y y
h x x
i Para
h y y x Dado
!
' ' '
! 3
' '
! 2
'
, 3 , 2 , 1
, :
3 2
1
1
0 0
+ + + + + =
+ =
=
+
+


Siendo E el error de truncamiento.
( )
( )
( )
1
1
1
! 1
+
+
+
< <
+
=
i i
k
k
x x y
k
h
E ç ç
Método de Taylor de orden “k”
Ejemplo:- Estime y(x) para x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5, usando
Taylor de orden 3
Solución
( )
( ) 1 0
1
2
1
'
2
=
+ =
y
y x y
( )
( )( ) ( ) ' ' 1 ' 1 ' 2 ' ' '
' 1
2
1
' '
2
2
yy x y x yy y
yy x y y
+ + + + =
+ + =
Método de Taylor de orden “k”
' ' '
6
' '
2
'
4 ..., , 0
1
0
3 2
1
1
0
0
n n n n n
n n
y
h
y
h
hy y y
h x x
n para
y
x
+ + + =
+ =
=
=
=
+
+
Método de Taylor de orden “k”
( )
2
2 4
4
:
x x
x y Exacto
÷ ÷
=
Método de Taylor de orden “k”
Metodo de Euler
 Permite resolver una EDO de primer orden de la
forma:
Valor nuevo = Valor anterior + (Tamaño del paso) x (Pendiente)
y
x
y
i
h
y
i+1
( )
( )
0 0
,
y x y
y x f
dx
dy
=
=
( )
( )
n n n n
n n
y x hf y y
h x x
n Para
h y y x Dado
,
, 2 , 1 , 0
,
1
1
0 0
+ =
+ =
=
+
+

x
i
x
i+1
Metodo de Euler
 La primera derivada proporciona un estimado
directo de la pendiente en x
i
 La ecuación es aplicada iterativamente, un paso
a la vez, sobre una distancia pequeña para
reducir el error
 Por esto se conoce como método de un solo
paso.
EJEMPL0
2
4 =
dy
x
dx
Para la condición inicial y(1)=1, determine y para
h = 0.1 analíticamente y usando el método de
Euler:
( )
2
3
3
dy
4x
dx
I.C. y 1 at x 1
4
y x C
3
1
C
3
4 1
y x
3 3
y 1.1 1.44133
=
= =
= +
= ÷
= ÷
=
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2
i 1 i
2
2
dy
4x
dx
y y h
y 1.1 y 1 4 1 0.1 1.4
Note :
y 1.1 y 1 4 1 0.1
+
=
= + |
(
= + =
¸ ¸
(
= +
¸ ¸
dy/dx
C.I..
Tamaño del
paso
Recordar la solución analítica fue 1.4413.Si
reducimos el tamaño del paso a 0,05 y
aplicamos Euler dos veces
Recordar la solución analítica es 1.4413

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2
2
y(1.05) y(1) 4 1 1.05 1.00 1 0.2 1.2
y 1.1 y 1.05 4 1.05 1.1 1.05 1.4205
(
= + ÷ = + =
¸ ¸
(
= + ÷ =
¸ ¸
Obtenemos:
Análisis del Error -Método de
Euler
Error de truncación - causado por la naturaleza
de la técnica empleada para aproximar los valores
de y
 Error local de truncación (a partir de la Serie de
Taylor)
 Propagación del error de truncación
 Suma de los dos es el error global
Error de Redondeo – causado por el numero
limitados de dígitos significativos que pueden ser
retenidos por computadora o calculadora
Método de Euler – Ejemplo
0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
0
.
2
5
0
.
5
0
.
7
5 1
1
.
2
5
t
Exact
Numerical
y
t
e y
÷
÷ =1
solución Analítica
( )
1 . 0
0 0
1 '
=
=
+ ÷ =
h
y
y y
Método de Euler – Ejemplo
n t
n
y
n
f
n
= -

y
n
+1 y
n+1
= y
n
+At f
n
0 0 0.000 1.000 0.100
1 0.1 0.100 0.900 0.190
2 0.2 0.190 0.810 0.271
3 0.3 0.271 0.729 0.344
4 0.4 0.344 0.656 0.410
5 0.5 0.410 0.590 0.469
6 0.6 0.469 0.531 0.522
7 0.7 0.522 0.478 0.570
8 0.8 0.570 0.430 0.613
9 0.9 0.613 0.387 0.651
Método de Euler Mejorado o
Heun
 Un error fundamental en el método de Euler es
que se asume la derivada en el principio del
intervalo para aplicarse a través de todo el
intervalo.
 Una simple modificación será demostrada.
 Esta modificación pertenece realmente a una clase
más grande de las técnicas de solución llamadas
Runge-Kutta que exploremos más adelante.
Método de Heun
Considere la siguiente expansión de Taylor:
Aproxime f’ con una diferencia progresiva
( )
( ) ( )
i 1 i 1 i i
i i
f x , y f x , y
' x , f y
h
+ +
÷
~
Substituyendo en la expansión
2
i 1 i i 1 i
i 1 i i i
f f h f f
y y f h y h
h 2 2
+ +
+
÷ +
| | | |
= + + = +
| |
\ . \ .
Método de Heun
Determine las derivadas para el intervalo
 Punto inicial
 Punto final (basado en el paso de Euler a partir del punto
inicial)
Use el promedio para obtener una estimación mejorada de la
pendiente para el intervalo completo
Podemos pensar en el paso de Euler como paso de prueba.
Método de Heun
y
x
i
x
i+1
Evaluar la pendiente en x
i

La proyección consigue f(x
i+1
)
Basado en el tamaño del paso h
h
y
x
i
x
i+1
h
y
x
i
x
i+1
Ahora determine la pendiente
en x
i+1
y
x
i
x
i+1
Tomar los promedios de estas
dos pendientes
y
x
i
x
i+1
y
x
i
x
i+1
Use esta pendiente
“promedio” para predecir
y
i+1
( ) ( )
h
y x f y x f
y y
i i i i
i i
2
, ,
1 1
1
+ +
+
+
+ =
{

y
x
i
x
i+1
( ) ( )
h
y x f y x f
y y
i i i i
i i
2
, ,
1 1
1
+ +
+
+
+ =
{

Use esta pendiente
“promedio” para predecir
y
i+1
y
x
i
x
i+1
y
x
x
i
x
i+1
( ) ( )
h
y x f y x f
y y
i i i i
i i
2
, ,
1 1
1
+ +
+
+
+ =
y
x
x
i
x
i+1
( ) ( )
h
y x f y x f
y y
i i i i
i i
2
, ,
1 1
1
+ +
+
+
+ =
h y y
i i
| + =
+1
Metodo de Euler Mejorado
(Heun)
 Permite resolver una EDO de primer orden de la
forma:
( )
( )
0 0
,
y x y
y x f
dx
dy
=
=
( )
( )
( ) ( )
2
, ,
,
, 2 , 1 , 0
,
1
*
1
1
1
*
1
0 0
+
+
+
+
+
+
+ =
+ =
+ =
=
n
n n n
n n
n n n
n
n n
y x f y x f
h y y
y x hf y y
h x x
n Para
h y y x Dado

Metodo de Euler Mejorado
(Heun)
Ejemplo
( )
( )?? 5 . 1
1 . 0
1 1
2 '
y
h
y
xy y
=
=
=
( ) ( )( )
( ) ( )
( ) ( )
232 . 1
2
2 2
2
, ,
2 . 1 2 ,
1 . 1
1 . 0
1
1
1
*
1 1 0 0
0 1
*
1 1 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0
1
*
0 1
0
0
=
+
+ =
+
+ =
= + = + =
= + =
=
=
=
y
y x y x
h y y
y x f y x f
h y y
y x h y y x hf y y
h x x
h
y
x
Metodo de Euler Mejorado
(Heun)
Ejemplo
Metodo de Runge-Kutta de
orden 2
 A partir del método de Heun podemos deducir el
método de Runge-Kutta
( )
( )
0 0
,
y x y
y x f
dx
dy
=
=
( )
( )
( )
2
,
,
, 2 , 1 , 0
,
2 1
1
1 2
1
1
0 0
k k
y y
k y h x hf k
y x hf k
h x x
n Para
h y y x Dado
n n
n n
n n
n n
+
+ =
+ + =
=
+ =
=
+
+

Metodo de Runge-Kutta de
orden 2
 Ejemplo
( )
( )?? 1 . 1
1 1
2
y
y
xy
dx
dy
=
=
( ) ( )
( ) ( )( )( )
232 . 1
2
264 . 0 2 ,
2 . 0 2 ,
1 . 1
1 . 0
1
1
2 1
1
1 0 0 1 0 0 2
0 0 0 0 1
0 1
0
0
=
+
+ =
= + + = + + =
= = =
= + =
=
=
=
+
k k
y y
k y h x h k y h x hf k
y x h y x hf k
h x x
h
y
x
n n
Se obtienen los mismos resultados que el método de Euler
Mejorado
Metodo de Runge-Kutta de
orden 4
( )
( )
0 0
,
y x y
y x f
dx
dy
=
=
( )
( )
( )
6
2 2
,
2
,
2
2
,
2
,
, 2 , 1 , 0
,
4 3 2 1
1
3 4
2
3
1
2
1
1
0 0
k k k k
y y
k y h x hf k
k
y
h
x hf k
k
y
h
x hf k
y x hf k
h x x
n Para
h y y x Dado
n n
n n
n n
n n
n n
n n
+ + +
+ =
+ + =
|
.
|

\
|
+ + =
|
.
|

\
|
+ + =
=
+ =
=
+
+

Metodo de Runge-Kutta de
orden 4
( ) 1 1
2
=
=
y
xy
dx
dy
( ) ( )( )
( )
( )
( ) ( )( )( )
1.23367805 exacto Valor
23367435 . 1
6
2 2
2715361 . 0 2 ,
234255 . 0
2 2
2
2
,
2
231 . 0
2 2
2
2
,
2
2 . 0 2 ,
1 . 0
1 . 0 1 1
4 3 2 1
0 1
3 0 0 3 0 0 4
2
0 0
2
0 0 3
1
0 0
1
0 0 2
0 0 0 0 1
0 1
0 0
=
=
+ + +
+ =
= + + = + + =
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+ =
|
.
|

\
|
+ + =
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+ =
|
.
|

\
|
+ + =
= = =
= + =
= = =
k k k k
y y
k y h x h k y h x hf k
k
y
h
x h
k
y
h
x hf k
k
y
h
x h
k
y
h
x hf k
y x h y x hf k
h x x
h y x
Los métodos para solucionar una ecuacion
diferencial de primer orden pueden ser adaptados a
la solución de sistemas de primer orden.
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) 0
0
2 1
0
2
0
2 2 1 2
2
0
1
0
1 2 1 1
1
, , , ,
, , , ,
, , , ,
n n n n
n
n
n
y x y y y y x f
dx
dy
y x y y y y x f
dx
dy
y x y y y y x f
dx
dy
= =
= =
= =




Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Por ejemplo sea el siguiente sistema de dos
ecuaciones diferenciales ordinarias de primer
orden:
( ) ( )
( ) ( )
0 0 2
0 0 1
, ,
, ,
z x z z y x f
dx
dz
y x y z y x f
dx
dy
= =
= =
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Donde busca aproximar y(x) y z(x)
Resolver el siguiente Problema de Valor Inicial que
consta de dos EDOs de primer orden:
( )
( ) 2 1
1 1
2
= + ÷ =
= + + =
z z y x
dx
dz
y z y x
dx
dy
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Donde busca aproximar y(1.2) y z(1.2)
( )
( )
n n n n n
n n n n n
n n
n n n
n n n
n n
z y x h z z
z y x h y y
h x x
z y x
hz z z
hy y y
h x x
+ ÷ + =
+ + + =
+ =
= = =
+ =
+ =
+ =
+
+
+
+
+
+
2
1
1
1
0 0 0
1
1
1
2 1 1
'
'
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Plantearemos el algoritmo para el método de Euler:
( )
( )
( )
( ) 401 . 2
87 . 1
2 . 1
2 . 2
4 . 1
1 . 1
1 . 0 2 1 1
1 1
2
1 1 2
1 1 1 1 2
1 2
0 0
2
0 0 1
0 0 0 0 1
0 1
0 0 0
= + ÷ + =
= + + + =
= + =
= + ÷ + =
= + + + =
= + =
= = = =
z y x h z z
z y x h y y
h x x
z y x h z z
z y x h y y
h x x
h z y x
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Reemplanzado valores:
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Se tiene una solución aproximada en forma
discreta:
n x
n
y
n
z
n
0 1 1 2
1 1.1 1.4 2.2
2 1.2 1.87 2.401
( ) ( )
( ) ( ) ' ' 2 * 2 /
' ' 1 * 2 /
' ' * 2 / '
' ' * 2 / '
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
n n n n n n n n
n n n n n n n
n n
n n n n
n n n n
n n
z y x h z y x h z z
z y h z y x h y y
h x x
z h hz z z
y h hy y y
h x x
+ + + + ÷ + =
+ + + + + + =
+ =
+ + =
+ + =
+ =
+
+
+
+
+
+
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Si queremos mejorar la exactitud del resultado
podemos usar un paso h mas pequeño o usar
Taylor, por ejemplo de orden 2 sería:
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2 1 1
2 1 1
1 1 2
1 1 2
1
1
1
2
1
2
1
, ,
, ,
, ,
, ,
l l z z
k k y y
l z k y h x hg l
l z k y h x hf k
z y x hg l
z y x hf k
h x x
n n
n n
n n n
n n n
n n n
n n n
n n
+ + =
+ + =
+ + + =
+ + + =
=
=
+ =
+
+
+
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
También se puede hacer una adaptación del método
de Runge-Kutta 2
Los problemas de valor inicial de mayor orden
pueden ser transformados en un sistema de
ecuaciones diferenciales de primer orden.
|
|
.
|

\
|
=
1 - n
1 - n
n
n
, , , ,
dt
y d
dt
dy
y t g
dt
y d

Ecuaciones Diferenciales
orden Superior
Por ejemplo, sea la EDO de tercer orden:
Ecuaciones Diferenciales
orden Superior
( )
( )
( )
0 0
2
2
0 0
0 0
2
2
3
3
' '
'
, , ,
y t
dt
y d
y t
dt
dy
y t y
dt
y d
dt
dy
y t g
dt
y d
=
=
=
|
|
.
|

\
|
=
La EDO de tercer orden se transforma en un sistema
de 3 ecuaciones de primer orden:
Ecuaciones Diferenciales
orden Superior
( )
( ) ( )
( ) ( )
0 0
2
2
0
0 0 0
0 0
' '
'
y t
dt
y d
t w
y t
dt
dy
t z
y t y
= =
= =
=
( ) w z y t g
dt
dw
w
dt
dz
z
dt
dy
, , , =
=
=
Considere una ecuación
diferencial de segundo orden de
un sistema de masa y resorte
vibratorio


Las cond. iniciales son x(0) =x
0

y x’(0) =0.
0
2
2
= + + kx
dt
dx
c
dt
x d
m
Ecuaciones Diferenciales
orden Superior
Re-escribir la ecuación:


La primera derivada puede ser escrita:
|
.
|

\
|
+ ÷ = x
m
k
dt
dx
m
c
dt
x d
2
2
2
2
y
dt
x d
dt
dv
v
dt
dx
= =
Ecuaciones Diferenciales
orden Superior
La ecuación puede ser escrita como un conjunto
de dos ecuaciones de primer orden.




Las condiciones iniciales: x(0) = x
0
y v(0) = 0.
|
.
|

\
|
+ ÷ =
=
x
m
k
v
m
c
dt
dv
v
dt
dx
Ecuaciones Diferenciales
orden Superior
Sistemas de Valor Inicial
Problemas
Las ecuaciones pueden ser definidas:




( )
( )
|
.
|

\
|
+ ÷ = =
= =
x
m
k
v
m
c
v x t f
dt
dv
v v x t f
dt
dx
, ,
, ,
2
1
Podemos aplicar Euler:




( )
( )
i i i
i i i
v x t f t v
dt
dv
t v v
v x t f t x
dt
dx
t x x
, ,
, ,
2 i i 1 i
1 i
i
i 1 i
A + = A + =
A + = A + =
+
+
Sistemas de Valor Inicial
Problemas
Diferenciales mayor-orden
Problemas Ejemplo
Considere una ecuación diferencial de segundo
orden para sistemas de masa-resorte vibrante.


Las condiciones iniciales son x(0) =0.2, x’(0) =0
y At = 0.02. (Solución Exacta = 0.2 cos(2t))
0 4
2
2
2
2
= + = + x
dt
x d
x
m
k
dt
x d
Problema Ejemplo
La ecuación puede ser escrita como un conjunto de
dos ecuaciones de primer orden.




Las condiciones iniciales, x(0) = 0.2 y v(0) = 0.
x
dt
dv
v
dt
dx
4 ÷ =
=
Problema Ejemplo
El desarrollo del método de Euler.
t x v dx/dt dv/dt Valor exacto
0 0,2 0 0 -0,8 0,2
0,02 0,2 -0,016 -0,016 -0,8 0,19984002
0,04 0,19968 -0,032 -0,032 -0,79872 0,19936034
0,06 0,19904 -0,04797 -0,0479744 -0,79616 0,19856173
0,08 0,198081 -0,0639 -0,0638976 -0,79232205 0,19744546
0,1 0,196803 -0,07974 -0,07974404 -0,78721024 0,19601332
0,12 0,195208 -0,09549 -0,09548825 -0,78083072 0,19426759
0,14 0,193298 -0,1111 -0,11110486 -0,77319166 0,19221109
0,16 0,191076 -0,12657 -0,12656869 -0,76430327 0,18984708
0,18 0,188544 -0,14185 -0,14185476 -0,75417777 0,18717936
0,2 0,185707 -0,15694 -0,15693831 -0,74282939 0,1842122
0,22 0,182569 -0,17179 -0,1717949 -0,73027433 0,18095033
0,24 0,179133 -0,1864 -0,18640039 -0,71653073 0,17739898
0,26 0,175405 -0,20073 -0,200731 -0,7016187 0,17356384
0,28 0,17139 -0,21476 -0,21476338 -0,68556022 0,16945102
0,3 0,167095 -0,22847 -0,22847458 -0,66837915 0,16506712
Problema Ejemplo
 Ejemplo




 Se puede observar un
error que cada vez se
irá incrementando.
Euler Example
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0 0.5 1 1.5 2
Time (t)
D
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
x
v
actual value
( )
( )
i i 1 i
i i 1 i
4 *
*
x t v v
v t x x
÷ A + =
A + =
+
+
Las ecuaciones son definidas como funciones.




Las condiciones iniciales, x(0) = 0.2 and v(0) = 0.
( )
( ) x v x t f
dt
dv
v v x t f
dt
dx
4 , ,
, ,
2
1
÷ = =
= =
Problema Ejemplo
Los componentes de Runge-Kutta:





k
i,j
donde i es el paso y j es la función.
( )
( )
2 , 3 i 1 , 3 i i 1 1 , 4
2 , 2 i 1 , 2 i i 1 1 , 3
2 , 1 i 1 , 1 i i 1 1 , 2
i i i 1 1 , 1
, , *
2
1
,
2
1
,
2
*
2
1
,
2
1
,
2
*
, , *
k v k x t t f t k
k v k x
t
t f t k
k v k x
t
t f t k
v x t f t k
+ + A + A =
|
.
|

\
|
+ +
A
+ A =
|
.
|

\
|
+ +
A
+ A =
A =
( )
( )
2 , 3 i 1 , 3 i i 2 2 , 4
2 , 2 i 1 , 2 i i 2 2 , 3
2 , 1 i 1 , 1 i i 2 2 , 2
i i i 2 2 , 1
, , *
2
1
,
2
1
,
2
*
2
1
,
2
1
,
2
*
, , *
k v k x t t f t k
k v k x
t
t f t k
k v k x
t
t f t k
v x t f t k
+ + A + A =
|
.
|

\
|
+ +
A
+ A =
|
.
|

\
|
+ +
A
+ A =
A =
Problema Ejemplo
La actualización de un sólo paso:




Use los valores iniciales x(0) = 0.02 y v(0) = 0
( )
( )
2 , 4 2 , 3 2 , 2 2 , 1 i 1 i
1 , 4 1 , 3 1 , 2 1 , 1 i 1 i
* 2 * 2
6
1
* 2 * 2
6
1
k k k k v v
k k k k x x
+ + + + =
+ + + + =
+
+
Problema Ejemplo
Ejemplo Metodo de
Runge-Kutta de 4
th
Orden
t x v k
11
k
12
k
21
k
22
k
31
k
32
k
41
k
42 Exacto
0 0,2 0 0 -0,016 -0,00016 -0,016 -0,00016 -0,01599 -0,00032 -0,016 0,2
0,02 0,19984 -0,016 -0,00031991 -0,0159872 -0,00047979 -0,01597 -0,00048 -0,01597 -0,000639 -0,016 0,1998
0,04 0,19936 -0,03197 -0,00063932 -0,01594883 -0,00079881 -0,01592 -0,0008 -0,01592 -0,000958 -0,016 0,1994
0,06 0,198562 -0,04788 -0,0009577 -0,01588494 -0,00111655 -0,01585 -0,00112 -0,01584 -0,001275 -0,016 0,1986
0,08 0,197445 -0,06373 -0,00127455 -0,01579564 -0,0014325 -0,01574 -0,00143 -0,01574 -0,001589 -0,016 0,1974
0,1 0,196013 -0,07947 -0,00158935 -0,01568107 -0,00174617 -0,01562 -0,00175 -0,01561 -0,001902 -0,016 0,196
0,12 0,194268 -0,09508 -0,00190162 -0,01554141 -0,00205704 -0,01547 -0,00206 -0,01546 -0,002211 -0,015 0,1943
0,14 0,192211 -0,11054 -0,00221085 -0,01537689 -0,00236461 -0,01529 -0,00236 -0,01528 -0,002516 -0,015 0,1922
0,16 0,189847 -0,12583 -0,00251653 -0,01518777 -0,00266841 -0,01509 -0,00267 -0,01508 -0,002818 -0,015 0,1898
( )
( ) x v x t f
dt
dv
v v x t f
dt
dx
4 , ,
, ,
2
1
÷ = =
= =
 Los puntos tienen
menos error que el
método de Euler.

 La aproximación
depende del tamaño
del paso del problema
4th order Runge Kutta Example
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0 0.5 1 1.5 2 2.5
Time (t)
D
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
v
x
actual value
Ejemplo Metodo de Runge-
Kutta de 4th Orden
Sistemas de EDO -
Problema Valor Inicial
Estas técnicas pueden trabajar con grandes
sistemas de ecuaciones para realizar una serie de
integraciónes del problema. Las ecuaciones se
pueden solucionar como serie de EDOs.
( ) 0
0
1 2 2
1 2
2
2
2
2
2
1 1
1
1
2
1
2
1
= ÷ +
|
.
|

\
|
÷ +
= + +
y y k
dt
dy
dt
dy
c
dt
y d
m
y k
dt
dy
c
dt
y d
m
Dando un conjunto de valores iniciales, y
1
,y
2
,y’
1
e
y’
2
.
Sistemas de EDO -
Problema Valor Inicial
( ) ( )
(
¸
(

¸

÷ + ÷ ÷ =
=
(
¸
(

¸

+ ÷ =
=
1 2
2
2
1 2
2
2 2
2
2
1
1
1
1
1
1 1
1
1
y y
m
k
v v
m
c
dt
dv
v
dt
dy
y
m
k
v
m
c
dt
dv
v
dt
dy
El problema es formado por 4 EDOs de primer orden
con cuatro variables y condiciones iniciales.
Sistemas de EDO -
Problema Valor Inicial
¦
¦
)
¦
¦
`
¹
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
(
(
(
(
(
(
¸
(

¸

÷ ÷
÷ ÷
=
¦
¦
¦
¦
)
¦
¦
¦
¦
`
¹
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
´
¦
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1 0 0 0
0 0
0 0 1 0
v
y
v
y
m
c
m
k
m
c
m
k
m
c
m
k
dt
dv
dt
dy
dt
dv
dt
dy
El problema puede ser escrito en el formato matricial
y solucionado por consiguiente
.
Sistemas de EDO -
Problema Valor Inicial
Fuerzas pueden ser añadidas y fijadas para solucionar
las ecuaciones.
¦
¦
)
¦
¦
`
¹
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
+
¦
¦
)
¦
¦
`
¹
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
(
(
(
(
(
(
¸
(

¸

÷ ÷
÷ ÷
=
¦
¦
¦
¦
)
¦
¦
¦
¦
`
¹
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
´
¦
t F
t F
v
y
v
y
m
c
m
k
m
c
m
k
m
c
m
k
dt
dv
dt
dy
dt
dv
dt
dy
2 2
1 1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
sin
0
sin
0
1 0 0 0
0 0
0 0 1 0
e
e
Sistemas de EDO -
Problema Valor Inicial
Cuando las condiciones la EDO se dan por lo menos
en algún punto diferente del valor inicial de la
variable independiente.
Sistemas de EDO -
Problema Valor Frontera
( )
EI
x M
y = "
Condiciones de Frontera Condiciones Iniciales
y(0)=0 y(L)=0 y(0)=0 y’(0)=0
73
Método de Diferencias
Finitas
Sea la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden:
( ) ( ) ( )
| |
( ) ( ) | o = =
e
+ + =
b y a y
b a x
x r y x q y x p y
,
' ' '
Dividiendo el intervalo en (n+1) partes iguales
( ) ( ) ( ) ( ) | o = = = = = =
= + = + = =
+
÷
=
+ +
+
1 1 1 1 0 0
1 2 1 0
2
1
n n n n
n
y x y y x y y x y y x y
b x h a x h a x a x
n
a b
h


74
Método de Diferencias
Finitas
Sean las fórmulas de diferenciación numérica para la primera
y segunda derivada
2
1 1
1 1
2
' '
2
'
h
y y y
y
h
y y
y
i i i
i
i i
i
÷ +
÷ +
+ ÷
=
÷
=
75
Método de Diferencias
Finitas
Reemplazando en la ecuación diferencial para cada nodo i=1, 2, …, n:
( ) ( ) ( )
i i i i i i
x r y x q y x p y + + = ' ' '
76
Método de Diferencias
Finitas
Se tendrá un sistema de n ecuaciones con n incógnitas:
( ) ( ) ( )
|
o
=
=
+ +
|
.
|

\
|
÷
=
+ ÷
=
+
÷ + ÷ +
1
0
1 1
2
1 1
2
2
: 1
n
i i i
i i
i
i i i
y
y
x r y x q
h
y y
x p
h
y y y
n i Para
( ) ( ) ( )
i i i i i i
x r y x q y x p y + + = ' ' '
77
Método de Diferencias
Finitas
Agrupando:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
|
o
=
=
÷ =
|
.
|

\
|
÷ ÷ + +
|
.
|

\
|
+ ÷
=
+
+ ÷
1
0
2
1
2
1
2
1 2
2
1
: 1
n
i i i i i i i
y
y
x r h y x p
h
y x q h y x p
h
n i Para
78
Método de Diferencias
Finitas
Luego:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
|
o
=
=
÷ =
|
.
|

\
|
÷ ÷ + +
|
.
|

\
|
+ ÷
÷ =
|
.
|

\
|
÷ ÷ + +
|
.
|

\
|
+ ÷
÷ =
|
.
|

\
|
÷ ÷ + +
|
.
|

\
|
+ ÷
+
+ ÷
1
0
2
1
2
1
2
2
3 2 2 2
2
1 2
1
2
2 1 1 1
2
0 1
2
1 2
2
1
2
1 2
2
1
2
1 2
2
1
n
n n n n n n n
y
y
x r h y x p
h
y x q h y x p
h
x r h y x p
h
y x q h y x p
h
x r h y x p
h
y x q h y x p
h

79
Método de Diferencias
Finitas
Expresado en forma matricial tenemos un sistema tridiagonal:
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
(
(
(
(
(
(
(
(
¸
(

¸

|
.
|

\
|
÷ + ÷
÷
÷
|
.
|

\
|
+ + ÷
=
=
(
(
(
(
(
(
¸
(

¸

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
¸
(

¸

+ ÷ ÷
+ ÷ +
÷ ÷
+ ÷ + ÷ ÷
+ ÷ +
÷
÷
÷ ÷
|
o
n n
n
n
n
n n
n n
x p
h
x r h
x r h
x r h
x p
h
x r h
y
y
y
y
x q h x p
h
x p
h
x q h
x p
h
x p
h
x q h x p
h
x p
h
x q h
2
1
2
1
2
2
1 0 0
2
1 2
0
2
1 0
2
1 2
2
1
0 0
2
1 2
2
1
2
2
2
1 1
2
1
2
1
2
1 1
2
3
2 2
2
2
1 1
2



  
 
 

80
Método de Diferencias
Finitas
Ejemplo.- Resolver la siguiente ecuacion diferencial ordinaria:
y”-y’-2y=0 con condiciones de frontera: y(0)=0.1 e
y(0.5)=0.283. considere h=0.1.
Solucion.-
Discretización:
x
0
x
1
x
2
x
3
x
4
X
5
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
y
0
y
1
y
2
y
3
y
4
y
5
0.1 ?? ?? ?? ?? 0.283
81
Método de Diferencias
Finitas
Se usarán las siguientes fórmulas de diferenciación numérica:
2
1 1
1 1
2
' '
2
'
h
y y y
y
h
y y
y
i i i
i
i i
i
÷ +
÷ +
+ ÷
=
÷
=
Sea la ecuación diferencial para cada nodo “i”:
0 2
2
2
4 : 1
0 2 ' "
1 1
2
1 1
= ÷
÷
÷
+ ÷
=
= ÷ ÷
÷ + ÷ +
i
i i i i i
i i i
y
h
y y
h
y y y
i Para
y y y
82
Método de Diferencias
Finitas
Reemplazando para cada nodo:
0 2
2
2
0 2
2
2
0 2
2
2
0 2
2
2
4
3 5
2
3 4 5
3
2 4
2
2 3 4
2
1 3
2
1 2 3
1
0 2
2
0 1 2
= ÷
÷
÷
+ ÷
= ÷
÷
÷
+ ÷
= ÷
÷
÷
+ ÷
= ÷
÷
÷
+ ÷
y
h
y y
h
y y y
y
h
y y
h
y y y
y
h
y y
h
y y y
y
h
y y
h
y y y
83
Método de Diferencias
Finitas
Teniendo en cuenta que: y
0
=0.1, y
5
=0.283 y h=0.1
( ) ( )
( ) ( ) 0 2 283 . 0 5 5 283 . 0 100 200 100
0 2 5 5 100 200 100
0 2 5 5 100 200 100
0 2 5 1 . 0 5 100 200 1 . 0 100
4 3 4 3
3 4 2 4 3 2
2 3 1 3 2 1
1 2 2 1
= ÷ ÷ + + ÷
= ÷ ÷ + + ÷
= ÷ ÷ + + ÷
= ÷ ÷ + + ÷
y y y y
y y y y y y
y y y y y y
y y y y
84
Método de Diferencias
Finitas
Planteando y resolviendo el sistema tridiagonal:
(
(
(
(
¸
(

¸

=
(
(
(
(
¸
(

¸

¬
(
(
(
(
¸
(

¸

÷
÷
=
(
(
(
(
¸
(

¸

(
(
(
(
¸
(

¸

÷
÷
÷
÷
2308 . 0
1879 . 0
1527 . 0
1238 . 0
885 . 26
0
0
5 . 10
202 105 0 0
95 202 105 0
0 95 202 105
0 0 95 202
4
3
2
1
4
3
2
1
y
y
y
y
y
y
y
y
85
Método del Disparo
Sea la ecuacion diferencial de segundo orden con condiciones de frontera:
( )
( )
( ) B b u
u t u
u u t g u
=
=
=
0 0
' , , "
Consiste en transformar el problema de valor frontera en un problema de
valor inicial, suponiendo una pendiente s, luego se desarrolla un método
numérico para encontrar u
N
(s), se compara con B, si estos valores no son
aproximados se sigue suponiendo pendientes hasta dar en el blanco B.
86
Método del Disparo
El problema de valor inicial resultante:
( )
( )
( ) s t u
u t u
u u t g u
=
=
=
0
0 0
'
' , , "
87
Método del Disparo
88
Método del Disparo
89
Método de Disparo
Ejemplo.- Resolver la siguiente ecuacion diferencial ordinaria:
y”-y’-2y=0 con condiciones de frontera: y(0)=0.1 e
y(0.5)=0.283. considere h=0.1.
Solución.-

366 . 0
0 5 . 0
1 . 0 283 . 0
283 . 0
5 . 0
0
0
0
=
÷
÷
=
÷
÷
=
=
=
x b
y B
s
B
b
Luego debemos resolver el Problema de Valor Inicial:
90
Método de Disparo
( )
( ) 366 . 0 0
1 . 0 0
2 '
'
=
=
+ =
=
z
y
y z z
z y
Mediante un cambio de variable tendremos un sistema de dos
ecuaciones diferenciales de primer orden:
El cual lo resolvemos por Runge-Kutta de orden 4, como se puede
ver en la siguiente tabla:
Método de Disparo
Resultados mediante Runge-Kutta de orden 4:
i x
i
y
i
z
i
=y’
i
0 0.0 0.1 0.36600
1 0.1 0.13966 0.42952
2 0.2 0.18643 0.50876
3 0.3 0.24204 0.60706
4 0.4 0.30861 0.72849
5 0.5 0.38867 0.87803
0
s
( )
0 5
s y
Método de Disparo
Calculando una nueva pendiente aproximada s
1
:
i x
i
y
i
z
i
=y’
i
0 0.0 0.1 0.15466
1 0.1 0.11736 0.19369
2 0.2 0.13901 0.24090
3 0.3 0.16587 0.29815
4 0.4 0.19905 0.36770
5 0.5 0.23991 0.45232
1
s
( )
1 5
s y
( )
15466 . 0
0 5 . 0
38867 . 0 283 . 0
366 . 0
1
0
0 5
0 1
=
÷
÷
+ =
÷
÷
+ =
s
x b
s y B
s s
Método de Disparo
Mediante interpolación lineal obtenemos la tercera pendiente s
3
:
i x
i
y
i
z
i
=y’
i
0 0.0 0.1 0.21588
1 0.1 0.12382 0.26200
2 0.2 0.15274 0.31849
3 0.3 0.18793 0.38763
4 0.4 0.23078 0.47221
5 0.5 0.28300 0.57564
2
s
( )
2 5
s y
( )
( )
( ) ( )
( )
21588 . 0
38867 . 0 23991 . 0
38867 . 0 283 . 0
366 . 0 15466 . 0 366 . 0
2
0 5 1 5
0 5
0 1 0 2
=
÷
÷
÷ + =
÷
÷
÷ + =
s
s y s y
s y B
s s s s
( )
6
2 5
10 3
÷
= ÷ x B s y

EDO- Ecuación Diferencial Ordinaria
Ecuacion Diferencial : Ecuaciones que involucran variables dependientes y sus derivadas con respecto a las variables independientes son llamadas ecuaciones diferenciales . Ecuacion Diferencial Ordinaria :ecuaciones diferenciales que involucran solamente UNA variable independiente son llamadas ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuación Diferencial Parcial : :ecuaciones diferenciales que involucran dos o mas variables independiente son llamadas ecuaciones diferenciales parciales.

Soluciones de EDOs Analítica y Numérica
Método de Solución Analítica
y

Método de Solución Numérica
y

y(0)=b

t 1, y1 t0, y0

t 2, y2

t 3, y3

t
t

t

t

t

Resolver la EDO para encontrar una familia de soluciones. Elije la solución que satisface las condiciones iniciales correctas. Encuentra una fórmula analítica parar y(t)

Empieza con las condic. iniciales Resuelve para pequeños tamaños de paso (t). Resuelve aprox. en cada t Encuentra pares de puntos: (t0,y0), (t1,y1), …

.Ecuaciones Diferenciales Ordinarias   La solución analítica de la ecuación diferencial ordinaria así como ecuaciones diferenciales parciales se llama la " solución de la forma cerrada” Esta solución requiere que las constantes de la integración estén evaluadas usando valores prescritos de variable(s) independiente(s).

solamente algunas ecuaciones diferenciales se puede solucionar analíticamente en una forma cerrada.Ecuaciones Diferenciales Ordinarias  En el mejor de los casos. En la mayoría de los problemas prácticos de la ingeniería que implican ecuaciones diferenciales requieren el uso de métodos numéricos.  .

obteniendo un nuevo punto a partir de un punto anterior y h (xi+1.yi. h) yi+1 yi y(x) x xi xi+1 .Metodos de un solo paso  El objetivo consiste en solucionar una EDO en forma discreta. yi+1)=Ѳ(xi .

Método de Taylor de orden “k” Sea una EDO de primer orden: x  a. b y  f x. haciendo: y '  xi   y 'i . y  yx0   y0 Podemos usar la serie de Taylor para aproximar la solución de la EDO.

Método de Taylor de orden “k”
Podemos plantear el algoritmo siguiente:

Dado : x0 , y0 y h Para i  1, 2, 3,  xi 1  xi  h h2 h3 h k k  yi 1  yi  h yi ' yi ' ' yi ' ' '   yi 2! 3! k!
Siendo E el error de truncamiento.

h E y k 1   xi    xi 1 k  1!

k 1

Método de Taylor de orden “k”
Ejemplo:- Estime y(x) para x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5, usando Taylor de orden 3

1 y '  1  x  y 2 2 y 0  1
Solución

1 2 y ' '  y  1  x  yy' 2 2 y ' ' '  2 yy'1  x  y '  1  x  yy' '

Método de Taylor de orden “k”
x0  0 y0  1 para n  0, ..., 4 xn 1  xn  h h2 h3 yn 1  yn  hyn ' yn ' ' yn ' ' ' 2 6

Método de Taylor de orden “k” 4 Exacto : yx   4  2x  x2 .

Método de Taylor de orden “k” .

1.Metodo de Euler  Permite resolver una EDO de primer orden de la forma: dy dx y  x0   y0  f  x.  xn 1  xn  h yn 1  yn  hf  xn . y  y h Dado x0 . y0  y h yi+1 yi x Para n  0. yn  xi xi+1 Valor nuevo = Valor anterior + (Tamaño del paso) x (Pendiente) . 2.

sobre una distancia pequeña para reducir el error Por esto se conoce como método de un solo paso. un paso a la vez. .Metodo de Euler    La primera derivada proporciona un estimado directo de la pendiente en xi La ecuación es aplicada iterativamente.

1 analíticamente y usando el método de Euler: dy 2 = 4x dx . determine y para h = 0.EJEMPL0 Para la condición inicial y(1)=1.

1  1.dy 2  4x dx I.44133 . y  1 at x  1 4 3 y x C 3 1 C 3 4 3 1 y x  3 3 y 1.C.

1 y 1.1  y 1    C. dy/dx Tamaño del paso Recordar la solución analítica fue 1.1  y 1    Note :  4 12   0.Si reducimos el tamaño del paso a 0..dy  4x 2 dx y i 1  y i  h  4 12   0.I.4413.1  1.05 y aplicamos Euler dos veces .4 y 1.

05)  y(1)    4 1.05  1.1  1.00   1  0.2 y(1.052  1.Obtenemos: 4 12  1.4205 y 1.2  1.05    Recordar la solución analítica es 1.1  y 1.05  1.4413 .

Análisis del Error -Método de Euler Error de truncación .causado por la naturaleza de la técnica empleada para aproximar los valores de y  Error local de truncación (a partir de la Serie de Taylor)  Propagación del error de truncación  Suma de los dos es el error global Error de Redondeo – causado por el numero limitados de dígitos significativos que pueden ser retenidos por computadora o calculadora .

2 Exac t 0 0 0.4 y'   y  1 y 0   0 h  0 .1 Num e rica l 0.5 solución Analítica y  1  e t .Método de Euler – Ejemplo 0.25 0.25 0.75 1 t 1.6 y 0.8 0.

yn+1 1.531 0.271 0.000 0.613 0.344 fn= .469 0.729 0.271 0.9 0.810 0.8 0.4 yn 0.570 0.190 0.Método de Euler – Ejemplo n 0 1 2 3 4 tn 0 0.410 0.590 0.3 0.522 0.430 0.6 0.000 0.387 0.410 5 6 7 8 9 0.190 0.100 0.570 0.2 0.478 0.613 0.7 0.651 .100 0.656 yn+1= yn+t fn 0.1 0.5 0.522 0.344 0.469 0.900 0.

.Método de Euler Mejorado o Heun    Un error fundamental en el método de Euler es que se asume la derivada en el principio del intervalo para aplicarse a través de todo el intervalo. Esta modificación pertenece realmente a una clase más grande de las técnicas de solución llamadas Runge-Kutta que exploremos más adelante. Una simple modificación será demostrada.

yi  f  x i 1 .Método de Heun Considere la siguiente expansión de Taylor: Aproxime f’ con una diferencia progresiva f '  x i . y i   h . y i 1   f  x i .

Método de Heun Substituyendo en la expansión y i 1  y i  f i f i 1  f i  h 2   f i 1  f i  h  yi    h  h  2  2  .

.Método de Heun Determine las derivadas para el intervalo  Punto inicial  Punto final (basado en el paso de Euler a partir del punto inicial) Use el promedio para obtener una estimación mejorada de la pendiente para el intervalo completo Podemos pensar en el paso de Euler como paso de prueba.

y h Evaluar la pendiente en xi La proyección consigue f(xi+1 ) Basado en el tamaño del paso h xi+1 xi .

y h xi xi+1 .

y Ahora determine la pendiente en xi+1 xi xi+1 .

y xi xi+1 Tomar los promedios de estas dos pendientes .

y xi xi+1 .

y Use esta pendiente “promedio” para predecir yi+1 xi xi+1 f  xi . yi   f xi 1 . yi 1  yi 1  yi  h 2 { .

yi 1  h 2 { . yi   f xi 1 .y Use esta pendiente “promedio” para predecir yi+1 xi xi+1 yi 1  yi  f  xi .

yi 1 h 2   y xi xi+1 xi xi+1 x . yi   f xi 1 .y yi 1  yi  f  xi .

yi   f xi 1 . yi 1  yi 1  yi  h 2 y y i 1  y i  h xi xi+1 x .f  xi .

y *n 1  yn 1  yn  h 2 . y  dx y  x0   y0 Dado x0 . 2. yn  f xn . xn 1  xn  h y * n 1  yn  hf xn .Metodo de Euler Mejorado (Heun)  Permite resolver una EDO de primer orden de la forma: dy  f  x. 1. yn   f xn 1 . y0  y h Para n  0.

232  *    . y1 y1  y0  h 2 * 2  x0 y0   2 x1 y1 y1  y0  h 2 y1  1.1 y 1.2 f  x0 . y0   f x1 .Metodo de Euler Mejorado (Heun) x0  1 Ejemplo y '  2 xy y 1  1 h  0 . y0   y0  h2  x0 y0   1.5 ?? y0  1 h  0 .1 y *1  y0  hf  x0 .1 x1  x0  h  1.

Metodo de Euler Mejorado (Heun) Ejemplo .

yn  k1  k1  k 2 yn 1  yn  2 . yn  xn 1  xn  h k 2  hf  xn  h. 2. y  dx y  x0   y0 Dado x0 . y0  y h Para n  0. 1.Metodo de Runge-Kutta de orden 2  A partir del método de Heun podemos deducir el método de Runge-Kutta dy  f  x.  k1  hf  xn .

y0   h2 x0 y0   0.2 k1  k 2 yn 1  yn   1.264 Se obtienen los mismos resultados que el método de Euler Mejorado . y0  k1   h2 x0  h  y0  k1   0.1 dy  2 xy dx y 1  1 y 1.Metodo de Runge-Kutta de orden 2  Ejemplo x0  1 y0  1 h  0.232 2 k 2  hf x0  h.1 x1  x0  h  1.1 ?? k1  hf  x0 .

y0  y h dy  f  x.Metodo de Runge-Kutta de orden 4 Dado x0 . 1. yn  h k   k 2  hf  xn  . yn  k3  yn 1  yn  k1  2k 2  2k3  k 4 6 . yn  1  2 2  h k2   k3  hf  xn  .  xn 1  xn  h k1  hf  xn . y  dx y  x0   y0 Para n  0. yn   2 2   k 4  hf  xn  h. 2.

Metodo de Runge-Kutta de orden 4
x0  1 y0  1 h  0.1

dy k1   2 x0 , y0   h2  x0 y0   0.2 hf xy dx h k  h  k    k 2  hf1 x0  , y0  1   h2  x0   y0  1   0.231 y1 
 2

x1  x0  h  0.1

2 2  2  h k2  h  k2    k3  hf  x0  , y0    h2  x0   y0    0.234255 2 2  2  2    k 4  hf  x0  h, y0  k3   h2  x0  h  y0  k3   0.2715361 k1  2k 2  2k3  k 4 y1  y0   1.23367435 6 Valor exacto  1.23367805

Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden
Los métodos para solucionar una ecuacion diferencial de primer orden pueden ser adaptados a la solución de sistemas de primer orden. dy1 0   f1  x, y1 , y2 ,, yn  y1 x 0    y1 dx dy2 0   f 2  x, y1 , y2 ,, yn  y2 x 0    y2 dx  dyn 0   f n x, y1 , y2 , , yn  yn x 0    yn dx

Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden
Por ejemplo sea el siguiente sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden: dy  f1  x, y, z  y  x0   y0 dx dz  f 2  x, y, z  z  x0   z0 dx
Donde busca aproximar y(x) y z(x)

2) .Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden Resolver el siguiente Problema de Valor Inicial que consta de dos EDOs de primer orden: dy  x  y  z y 1  1 dx dz  x 2  y  z z 1  2 dx Donde busca aproximar y(1.2) y z(1.

Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden Plantearemos el algoritmo para el método de Euler: xn 1  xn  h yn 1  yn  hyn ' z n 1  z n  hzn ' x0  1 y0  1 z0  2 xn 1  xn  h z n 1  z n yn 1  yn  h xn  yn  z n   hx 2 n  yn  z n  .

2 y2  y1  h x1  y1  z1   1.87 z 2  z1  h x1  y1  z1  2.Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden Reemplanzado valores: x0  1 y0  1 z0  2 h  0.4 0  y 0  z 0  2.2  x2  x1  h  1.1 x1  x0  h  1.1 z1  z0  hx 2 y1  y0  h x0  y0  z0   1.401 2   .

87 zn 2 2.Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden Se tiene una solución aproximada en forma discreta: n 0 1 2 xn 1 1.4 1.1 1.2 2.401 .2 yn 1 1.

por ejemplo de orden 2 sería: xn 1  xn  h yn 1  yn  hyn ' h 2 / 2 * yn ' ' z n 1  z n  hzn ' h 2 / 2 * z n ' ' xn 1  xn  h yn 1  yn  h xn  yn  z n   h 2 / 2 * 1  yn ' z n ' z n 1  z n  h xn  yn  z n  h 2 / 2 * 2 xn  yn ' z n ' 2   .Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden Si queremos mejorar la exactitud del resultado podemos usar un paso h mas pequeño o usar Taylor.

z n  k1  hf  xn . z n  l1  . z n  l2  hg xn  h. yn  k1 . z n  l1  1 yn 1  yn  k1  k 2  2 1 z n 1  z n  l1  l2  2 k 2  hf  xn  h. yn  k1 .Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden También se puede hacer una adaptación del método de Runge-Kutta 2 xn 1  xn  h l1  hg  xn . yn . yn .

y.. n -1  n  dt dt dt    n . . n -1  d y dy d y  g  t .Ecuaciones Diferenciales orden Superior Los problemas de valor inicial de mayor orden pueden ser transformados en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden.

y.Ecuaciones Diferenciales orden Superior Por ejemplo. 2  3  dt dt dt    y t0   y0 dy t0   y '0 dt d2y t0   y ' '0 2 dt . sea la EDO de tercer orden:  d3y dy d 2 y   g  t . .

z . w  dt y t0   y0 dy z t0   t0   y '0 dt d2y wt0   2 t0   y ' '0 dt .Ecuaciones Diferenciales orden Superior La EDO de tercer orden se transforma en un sistema de 3 ecuaciones de primer orden: dy z dt dz w dt dw  g t . y .

Ecuaciones Diferenciales orden Superior Considere una ecuación diferencial de segundo orden de un sistema de masa y resorte vibratorio d x dx m 2  c  kx  0 dt dt Las cond. 2 . iniciales son x(0) =x0 y x’(0) =0.

Ecuaciones Diferenciales orden Superior Re-escribir la ecuación: d x  c dx k     x 2 dt  m dt m  2 La primera derivada puede ser escrita: dx dv d x v y  2 dt dt dt 2 .

. dx v dt dv k  c   v  x  dt m  m Las condiciones iniciales: x(0) = x0 y v(0) = 0.Ecuaciones Diferenciales orden Superior La ecuación puede ser escrita como un conjunto de dos ecuaciones de primer orden.

x. x.Sistemas de Valor Inicial Problemas Las ecuaciones pueden ser definidas: dx  f1 t . v   v dt dv k  c  f 2 t . v    v  x  dt m  m .

vi  dt . xi . xi . vi  dt dv vi 1  vi  t  vi  t f 2 ti .Sistemas de Valor Inicial Problemas Podemos aplicar Euler: dxi xi 1  xi  t  xi  t f1 ti .

02. x’(0) =0 y t = 0. d x k d x  x  2  4x  0 2 dt m dt Las condiciones iniciales son x(0) =0.Diferenciales mayor-orden Problemas Ejemplo Considere una ecuación diferencial de segundo orden para sistemas de masa-resorte vibrante.2.2 cos(2t)) 2 2 . (Solución Exacta = 0.

dx v dt dv  4 x dt Las condiciones iniciales.Problema Ejemplo La ecuación puede ser escrita como un conjunto de dos ecuaciones de primer orden.2 y v(0) = 0. x(0) = 0. .

1842122 0.195208 0.19968 0.17139 0.2 0.79616 -0.19936034 0.18717936 0.175405 0.79232205 -0.19744546 0.185707 0.20073 -0.198081 0.78083072 -0.18640039 -0.06 0.179133 0.15694 -0.8 -0.78721024 -0.182569 0.19904 0.2 0.28 0.12 0.3 x 0.16506712 .22847 dx/dt 0 -0.14185476 -0.032 -0.18 0.19601332 0.07974404 -0. t 0 0.167095 v 0 -0.17179 -0.02 0.75417777 -0.Problema Ejemplo El desarrollo del método de Euler.79872 -0.0639 -0.71653073 -0.11110486 -0.15693831 -0.22 0.26 0.66837915 Valor exacto 0.24 0.76430327 -0.19221109 0.196803 0.191076 0.200731 -0.21476 -0.1111 -0.14185 -0.1864 -0.08 0.04797 -0.19856173 0.22847458 dv/dt -0.07974 -0.12657 -0.77319166 -0.16 0.8 -0.17739898 0.7016187 -0.68556022 -0.1 0.14 0.0479744 -0.016 -0.12656869 -0.17356384 0.2 0.18984708 0.19984002 0.19426759 0.73027433 -0.04 0.193298 0.16945102 0.74282939 -0.09548825 -0.21476338 -0.09549 -0.0638976 -0.032 -0.1717949 -0.016 -0.188544 0.18095033 0.2 0.

2 0.4 -0.Problema Ejemplo  Displacement vi1  vi  t *  4 xi   xi1  xi  t * vi  Ejemplo Euler Example 0.2 -0.3 -0.5 0 0.1 -0.3 0. Time (t) .5 2 x v actual value Se puede observar un error que cada vez se irá incrementando.1 0 -0.4 0.5 1 1.5 0.

x. v   4 x dt Las condiciones iniciales. dx  f1 t . v   v dt dv  f 2 t . x.Problema Ejemplo Las ecuaciones son definidas como funciones. .2 and v(0) = 0. x(0) = 0.

2  2 2 2   t 1 1   k3. xi  k1.1 . vi  k 2. vi  k 2.1 . 2  t * f 2  ti  . xi  k1. vi  t 1 1   k 2. xi  k 2. xi  k3. 2  ki. vi  k1.1  t * f1  ti  .1 . 2  t * f 2  ti  .1  t * f1 ti . 2  2 2 2   k 4.1 . 2  t * f 2 ti .1 . vi  k1. 2  2 2 2   k 4.j donde i es el paso y j es la función. . 2  2 2 2   t 1 1   k3. xi . 2  t * f 2 ti  t . vi  t 1 1   k 2. xi  k3.1  t * f1 ti  t .1 .Problema Ejemplo Los componentes de Runge-Kutta: k1. vi  k3. xi  k 2. xi . vi  k3. 2  k1.1  t * f1  ti  .

2  6 Use los valores iniciales x(0) = 0.1  2 * k3.1  6 1 vi 1  vi  k1. 2  k 4.02 y v(0) = 0 . 2  2 * k 2.1  2 * k 2.1  k 4. 2  2 * k3.Problema Ejemplo La actualización de un sólo paso: 1 xi 1  xi  k1.

01584 -0.Ejemplo Metodo de th Orden Runge-Kutta de 4 t 0 0.00112 -0.0009577 -0.00143 -0.00236461 -0.01588494 -0.12583 k 11 0 -0.06373 -0.01597 -0.01554141 -0.16 x 0.189847 v 0 -0.00016 -0.016 -0.04 0.002516 -0.11054 -0.1994 0.016 -0.06 0.01597 -0.01547 -0.01599 -0.016 -0.1 0.016 -0.2 0.19936 0.015 -0.00111655 -0.00175 -0.1898 dx  f1 t .196013 0. x.01509 k 31 -0.07947 -0.00047979 -0.000958 -0.01585 -0.197445 0.12 0.00158935 -0.08 0.1943 0.001902 -0.00221085 -0.016 -0.016 -0.2 0.00032 -0.00016 -0.19984 0.198562 0.01592 -0.03197 -0.00251653 k 12 -0.001275 -0.02 0.01529 -0.0008 -0.01508 k 41 -0.196 0.14 0.04788 -0.00190162 -0.01528 -0.00267 k 32 -0.00236 -0.01574 -0.016 -0.01546 -0.00266841 k 22 -0. v   v dt dv  f 2 t . x.01574 -0.016 -0.01537689 -0.00206 -0.000639 -0.002211 -0.001589 -0.01594883 -0.09508 -0.1974 0.00174617 -0.01561 -0.015 -0.1986 0.01568107 -0.016 -0.00031991 -0.1998 0.00205704 -0.01592 -0.0014325 -0.1922 0.192211 0.01579564 -0.002818 k 42 -0.00048 -0.00079881 -0.0159872 -0. v   4 x dt .00127455 -0.01562 -0.01518777 k 21 -0.194268 0.00063932 -0.015 Exacto 0.

5 2 2. Displacement 4th order Runge Kutta Example 0.1 -0.1 0 -0.4 0.5 1 1.2 v x actual value  La aproximación depende del tamaño del paso del problema 0.5 Time (t) .3 -0.5 0.4 -0.Ejemplo Metodo de RungeKutta de 4th Orden  Los puntos tienen menos error que el método de Euler.3 0.2 -0.5 0 0.

Sistemas de EDO Problema Valor Inicial Estas técnicas pueden trabajar con grandes sistemas de ecuaciones para realizar una serie de integraciónes del problema. Las ecuaciones se pueden solucionar como serie de EDOs. .

y’1 e y’2.y2. y1.Sistemas de EDO Problema Valor Inicial d 2 y1 dy1 m1 2  c1  k1 y1  0 dt dt d 2 y2  dy2 dy1  m2  c2     k 2  y2  y1   0 2 dt dt   dt Dando un conjunto de valores iniciales. .

dy1  v1 dt  c1 dv1 k1     v1  y1  dt m1   m1 dy2  v2 dt  c2  dv2 k2  y2  y1     v2  v1   dt m2  m2  .Sistemas de EDO Problema Valor Inicial El problema es formado por 4 EDOs de primer orden con cuatro variables y condiciones iniciales.

Sistemas de EDO Problema Valor Inicial El problema puede ser escrito en el formato matricial y solucionado por consiguiente .  dy1   dt   0  dv   k1  1    dt  m  1  dy  0  2  k  dt   2  dv2   m2   dt    1 c  1 m1 0 c2 m2 0 0 0 k2  m2 0    y1  0    v1    1  y2 c2     v2   m2     .

Sistemas de EDO Problema Valor Inicial Fuerzas pueden ser añadidas y fijadas para solucionar las ecuaciones.  dy1   dt   0  dv   k1  1    dt  m1  dy    0  2  k  dt   2  dv2   m2   dt    1 c  1 m1 0 c2 m2 0 0 0 k  2 m2 0  0    y1   0      v1   F1 sin 1t     1   y2   0  c2      v   F sin  2t     2   2 m2  .

M x  y"  EI Condiciones de Frontera y(0)=0 y(L)=0 Condiciones Iniciales y(0)=0 y’(0)=0 .Sistemas de EDO Problema Valor Frontera Cuando las condiciones la EDO se dan por lo menos en algún punto diferente del valor inicial de la variable independiente.

Método de Diferencias Finitas Sea la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden: x  a. b y a    y b    Dividiendo el intervalo en (n+1) partes iguales y ' '  px  y ' qx  y  r x  ba h n 1 x0  a x1  a  h y x0   y0   y x1   y1  y xn   yn x2  a  2h  xn 1  b y xn 1   yn 1   73 .

Método de Diferencias Finitas Sean las fórmulas de diferenciación numérica para la primera y segunda derivada yi 1  yi 1 y 'i  2h yi 1  2 yi  yi 1 y ' 'i  h2 74 .

…. n: y ' 'i  p xi  y 'i  q xi  yi  r  xi  75 . 2.Método de Diferencias Finitas Reemplazando en la ecuación diferencial para cada nodo i=1.

Método de Diferencias Finitas Se tendrá un sistema de n ecuaciones con n incógnitas: Para i  1 : n yi 1  2 yi  yi 1  y  yi 1   p  xi  i 1   q  xi  yi  r  xi  2 h y ' '  p x y  q h y  r x 'i 2 xi i i i i y0         y n 1   76 .

Método de Diferencias Finitas Agrupando: Para i  1 : n h h      1  p xi  yi 1  2  h 2 q xi yi  1  p xi  yi 1  h 2 r  xi  2 2     y0   yn 1   77 .

Método de Diferencias Finitas Luego: h h      1  p  x1  y0  2  h 2 q  x1  y1  1  p  x1  y2   h 2 r  x1  2 2     h h      1  p  x2  y1  2  h 2 q  x2  y2  1  p  x2  y3   h 2 r  x2  2 2          h h      1  p  xn  yn 1  2  h 2 q  xn  yn  1  p  xn  yn 1   h 2 r  xn  2 2     y0   yn 1   78   .

Método de Diferencias Finitas Expresado en forma matricial tenemos un sistema tridiagonal:  2  2  h q  x1   h   1  p  x2  2   0       0  1 h p  x1  2 1 0 h p  x2  2   0    2  h 2 q  xn 1  1 h p  xn  2     y1       y2      0     yn 1  h 1 p  xn 1   y  2  n  2  h 2 q  xn    0 2  h 2 q  x2  1 h p  x3  2    h    2   h r  x1   1  2 p  x1       2  h r  x2           h 2 r  xn 1     h    2 p  xn       h r  xn   1  2     79 .

.5 y5 0.1.5)=0.Discretización: x0 0 y0 x1 0.2 y2 x3 0.4 y4 X5 0.283.1 y1 x2 0.3 y3 x4 0. Solucion.Resolver la siguiente ecuacion diferencial ordinaria: y”-y’-2y=0 con condiciones de frontera: y(0)=0.283 80 .1 ?? ?? ?? ?? 0.1 e y(0. considere h=0.Método de Diferencias Finitas Ejemplo.

Método de Diferencias Finitas Se usarán las siguientes fórmulas de diferenciación numérica: yi 1  yi 1 y 'i  2h y  2 yi  yi 1 y ' 'i  i 1 h2 Sea la ecuación diferencial para cada nodo “i”: y"i  y 'i 2 yi  0 Para i  1 : 4 yi 1  2 yi  yi 1 yi 1  yi 1   2 yi  0 2 h 2h 81 .

Método de Diferencias Finitas Reemplazando para cada nodo: y2  2 y1  y0 y2  y0   2 y1  0 2 h 2h y3  2 y2  y1 y3  y1   2 y2  0 2 h 2h y 4  2 y3  y 2 y 4  y 2   2 y3  0 2 h 2h y5  2 y 4  y3 y 5  y 3   2 y4  0 2 h 2h 82 .

1 1000.Método de Diferencias Finitas Teniendo en cuenta que: y0=0.1  200 y1  100 y2  50.1.283 y h=0. y5=0.1  5 y2  2 y1  0 100 y1  200 y2  100 y3  5 y1  5 y3  2 y2  0 100 y2  200 y3  100 y4  5 y2  5 y4  2 y3  0 100 y3  200 y4  1000.283  5 y3  50.283  2 y4  0 83 .

1238  202 95  105  202 95 0   y2   0   y2  0.Método de Diferencias Finitas Planteando y resolviendo el sistema tridiagonal: 0 0   y1    10.1879          0 105  202  y4   26.885  y4  0.5   y1  0.2308  0 84 .1527          0 105  202 95   y3   0   y3  0.

Método del Disparo Sea la ecuacion diferencial de segundo orden con condiciones de frontera: u"  g t . si estos valores no son aproximados se sigue suponiendo pendientes hasta dar en el blanco B. u ' u t0   u0 u b   B Consiste en transformar el problema de valor frontera en un problema de valor inicial. u. 85 . suponiendo una pendiente s. luego se desarrolla un método numérico para encontrar uN(s). se compara con B.

u.Método del Disparo El problema de valor inicial resultante: u"  g t . u ' u t0   u0 u ' t0   s 86 .

Método del Disparo 87 .

Método del Disparo 88 .

1.5 B  0.5)=0.283..1 e y(0. considere h=0.283 B  y0 0. Solución.5  0 Luego debemos resolver el Problema de Valor Inicial: 89 .Resolver la siguiente ecuacion diferencial ordinaria: y”-y’-2y=0 con condiciones de frontera: y(0)=0.283  0.- b  0.366 b  x0 0.1 s0    0.Método de Disparo Ejemplo.

366 El cual lo resolvemos por Runge-Kutta de orden 4.Método de Disparo Mediante un cambio de variable tendremos un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden: y'  z z'  z  2 y y 0   0.1 z 0   0. como se puede ver en la siguiente tabla: 90 .

50876 0.2 0.36600 0.60706 0.30861 zi=y’i 0.Método de Disparo Resultados mediante Runge-Kutta de orden 4: s0 i 0 1 2 3 4 xi 0.42952 0.38867 0.87803 y5 s0  .4 yi 0.0 0.3 0.1 0.5 0.72849 5 0.18643 0.24204 0.13966 0.1 0.

16587 zi=y’i 0.29815 i 0 1 2 3 4 5 0.366  b  x0 0.5  0 s1  0.1 0.Método de Disparo Calculando una nueva pendiente aproximada s1: s1  s0  B  y5 s0  0.4 0.1 0.3 yi 0.283  0.15466 s1 xi 0.19369 0.5 0.45232 y5 s1  .11736 0.23991 0.38867  0.2 0.13901 0.36770 0.19905 0.15466 0.24090 0.0 0.

21588 B  y5 s0  0.3 yi 0.2 0.31849 0.1 0.23078 0.366 y5 s1   y5 s0  0.1 0.12382 0.Método de Disparo Mediante interpolación lineal obtenemos la tercera pendiente s3: s2  s0  s1  s0  s2  0.15274 0.28300 0.38763 i 0 1 2 3 4 5 0.15466  0.26200 0.57564 y5 s2   B  3x106 y5 s2  .38867  0.38867 s2 xi 0.18793 zi=y’i 0.283  0.23991 0.21588 0.4 0.47221 0.366  0.0 0.5 0.

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