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SIMULACIÓN DE MONTECARLO
Curso:
Introducción a los modelos estocásticos
Docente:
Alvarez Vera, Christian Humberto
Integrantes:
• Amaya Victorio, Harold Cristopher
• García Cueva, Luis Francisco
• Jauregui Meneses, Edwin Raul
• Rodriguez Martinez, Jorge Danilo
• Soto Valverde, John Edward
INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN
DE MONTECARLO
ORIGEN DEL MÉTODO
EL ORIGEN DE LA SIMULACIÓN DE
MONTECARLO SE DA EN EL TRABAJO
DESARROLLADO POR STAN ULAM Y JOHN John Von
Stan Ulam Neumann
VON NEUMANN ALREDEDOR DE 1940
MIENTRAS INVESTIGABAN EN LOS
LABORATORIOS LAS COLISIONES DADAS
POR LOS NEUTRONES; YA QUE,
TRABAJABAN EN EL PROYECTO
MANHATTAN PARA LA CREACIÓN DE LAS
BOMBAS ATÓMICAS NORTEAMERICANA; A
ESTO INFLUYO LA ADQUISICIÓN DE LA
ENIAC (UNA DE LAS PRIMERAS
COMPUTADORAS) CON LA CUAL SE
PODRÍAN GENERAN LOS NÚMEROS
ALEATORIOS NECESARIOS PARA LA
APLICACIÓN DEL MÉTODO MENCIONADO.
LA PRIMERA APARICIÓN DEL MÉTODO
MONTECARLO EN UN ARTÍCULO
CIENTÍFICO FUE EN 1949; EN LA “JOURNAL
OF THE AMERICAN STATISTICAL
ASSOCIATION”, ESCRITO POR NICHOLAS
METRÓPOLIS Y STAN ULAM.
EL MÉTODO Y ÁREA DE USO
Simulaciones
LA SIMULACIÓN DE MONTECARLO ES financieras
económicas
UN MÉTODO ESTADÍSTICO UTILIZADO
PARA RESOLVER O ESTIMAR
PROBLEMAS SENCILLOS O
PROBLEMAS MATEMÁTICOS
COMPLEJOS A TRAVÉS DE LA
GENERACIÓN DE VARIABLES
ALEATORIAS; EN LO CUAL AL Encuestas de Variables Modelos de
intenciones de gestión de
OBTENER UN MODELO DE voto político aleatorias riesgo
SIMULACIÓN ESTIMADO SE PUEDE
TOMAR UNA DECISIÓN EN BASE A LA
PROBLEMÁTICA PLANTEADA. UN
EJEMPLO DE SU USO SE PUEDE
OBSERVAR EN SIMULACIONES
FINANCIERAS ECONÓMICAS,
Problemas
CONSOLIDACIONES DE ENCUESTAS DE industriales de
OPINIONES POLÍTICAS O DE planta
2°
Identificación de Insumos y Salidas
(Variables del problema)
1
3° Análisis de Simulación obtenida 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟=
√𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
4° Toma de decisiones
DEMOSTRACIÓN DE EFICIENCIA Y USO
ESTIMACIÓN DEL VALOR REAL DE Π:
Creación de un deslizador p que será el número de puntos totales con valor de 1 a 1000 y con
incremento 1.
Programación de los valores aleatorios que se generaran en las coordenadas x e y.
π=3.2380952381
π=3.1163895487
Calculo de la estimación eligiendo el valor de p decidido.
Valor de p igual a 840:
π=3.1238095238
π =3.14
Valor obtenido mas cercano a
lo real debido a mas
simulaciones realizadas
CASO 1:
Desventajas
¿Por qué lo aplicamos?
Cada simulación nos brinda datos
Nos permite usar números aleatorios y únicos. No da la solución sino datos
probabilidad para entender el impacto que sirven de apoyo para la toma de
del riesgo en un modelo de la realidad decisiones
Elementos
* Modelo a simular Ventajas
* Insumos y salidas (variables) Es una técnica cuantitativa para
estimar soluciones de problemas
* Correr y analizar simulación complejas de comportamiento aleatorio
* Tomar decisión y probabilístico.
DESARROLLO DEL PROBLEMA
Nº de licencias
100 150 200 250 300
vendidas
Probabilidad 0.3 0.2 0.3 0.15 0.05
FASES PARA DESARROLLAR EL
MODELO
FUNCIÓN DE
DEFINIR DISTRIBUCIÓN
INTEGRACIÓN
DEFINIR VARIABLES NO DEFINIR CÁLCULO DE DE LOS COMPARACIÓ
DE LOS
VARIABLES NO CONTROLADA VARIABLES LA FUNCIÓN ELEMENTOS N DE LOS
ELEMENTOS
CONTROLADA S CONTROLADA DE SIMULADOS VALORES
EN EL
S DETERMINIST S DISTRIBUCIÓN COMO ESPERADOS
MODELO
AS HERRAMIENT
A DE DECISIÓN
FASES PARA DESARROLLAR EL
MODELO
DEFINIR • Variable aleatoria (Probabilidad)
VARIABLES NO
CONTROLADAS
CÁLCULO DE
LA FUNCIÓN
DE
DISTRIBUCIÓ
N
En la elaboración de la Tabla 4, como primera columna tenemos un número aleatorio, el cuál se buscará en la Tabla 2 y se colocará en la columna
“LICENCIAS VENDIDAS” y comparará con la cantidad de licencias a comprar, de esta comparación se obtendrá el menor valor, ya que si se
compra 150 licencias, no se puede vender más de lo que adquiere el almacén. Luego se tienen las DEVOLUCIONES, que es la diferencia de la
compra con la venta de licencias. Las otras cuatro columnas son resultado de multiplicación de costo unitario por cantidad comprada, de precio
unitario por cantidad vendida y la diferencia de los ingresos menos el costo nos dará la utilidad.
Una vez corrido el modelo, los datos obtenidos se mostrarán en la tabla 5. Esta tabla será la que
dé paso a la construcción de nuestro último cuadro, que nos ayudará a conocer los valores
esperados. Para la Tabla 5, se calcula la deviación estándar, la utilidad máxima y mínima. Con
esto calcularemos el intervalo de confianza de nuestra utilidad con una determinada cantidad de
licencias compradas.
COMPARACIÓN DE LOS VALORES ESPERADOS
Se utilizó anteriormente métodos clásicos para la estimación de la vida útil de las baterías, que puede ser demasiado
optimista en muchos casos, obteniendo un costo actual neto del sistema mucho más bajo que en la realidad.
La simulación de Montecarlo permite obtener información más certera; y con el uso de la herramienta iHOGA
(software) de manera simultánea se pueda obtener una nueva combinación de sistemas híbridos (sistemas
fotovoltaicos, grupos electrógenos diésel, baterías) que tengan un menor costo de implementación, que sean
sostenibles y que se pueda obtener el mayor rendimiento posible.
Metodología para la optimización de sistemas
híbridos.
En el cual se desarrolla un enfoque estocástico
mediante la simulación de Montecarlo para considerar
las incertidumbres de la irradiación y la carga.
La optimización es económica
Se busca un sistema con un costo actual neto más bajo
que incluya instalación, reemplazo de los componentes,
operación y mantenimiento.
Justificación del uso de la simulación
de Montecarlo sobre otros métodos
Dadas las condiciones del caso en las cuales no se tiene acceso a la red eléctrica, la única
solución factible son las fuentes de energía renovables que pueden ser muy útiles en este tipo de
instalaciones de salud. Está demostrado que el uso de energías renovables reduce los costos
económicos y el impacto ambiental, pero existen pocos estudios puntuales sobre el suministro
de energía en contextos similares.
EN ESTUDIOS ANTERIORES, LA ALGUNOS ESTUDIOS HAN UTILIZADO PERO NINGUNO DE LOS ESTUDIOS
OPTIMIZACIÓN SE UTILIZA UN ENFOQUE ESTOCÁSTICO PARA UTILIZA UN MODELO PRECISO PARA EL
OPTIMIZAR EL SISTEMA, ENVEJECIMIENTO DE LAS BATERÍAS, Y
CONSIDERANDO UN ENFOQUE
CONSIDERANDO LAS INCERTIDUMBRES LA ESTIMACIÓN DE SU VIDA ÚTIL
DETERMINISTA. EN LAS FUENTES RENOVABLES Y, EN PUEDE SER DEMASIADO OPTIMISTA, LO
ALGUNOS CASOS, EN LA CARGA. QUE IMPLICA QUE EL COSTO
PRESUPUESTADO PUEDE SER
DIFERENTE DEL REAL.
Desarrollo
Metodología
Uso simultáneo de software iHOGA (Simulación Híbrida Mejorada a través de
Algoritmos genéticos) y la simulación de Monte Carlo.
iHOGA se encarga de:
Simular el comportamiento del sistema por un año haciendo diferentes combinaciones
de componentes y estrategias de control.
Al final de las simulaciones se obtienen él número de años que restan para reemplazo de
baterías, el consumo total de combustible, y todos los costos asociados por un periodo de
25 años (tiempo de vida útil de paneles solares).
Los costos posteriores al año uno son traídos a la actualidad para calcular el NPC (Net
Present Cost)
Luego el NPC es dividido entre la cantidad de energía obtenida para obtener LCE
(Levelised Cost of Energy)
La combinación de componentes y estrategias de control que garanticen el menor NPC
y, por ende, menor LCE es el más óptimo.
Desarrollo
Simulación Monte Carlo
Permite que iHOGA evalúe a través de métodos estocásticos.
La variabilidad en los promedios de radiación esperada y consumo es
muy importante ya que tiene bastante influencia en términos de consumo
no provisto, costo total y otros resultados clave para la optimización.
Por lo general, los valores de consumo e irradiación siguen una
distribución normal.
Al saber el valor promedio y de la desviación estándar, obtenido por
iHOGA, se pueden desarrollar análisis probabilísticos siguiendo Monte
Carlo al probar distintas combinaciones.
Desarrollo
Optimización
Se simulan N veces las combinaciones
Cada simulación da como resultado
Serie de tiempo (horas) de consumo y una serie aleatoria de
irradiación (de aproximadamente 10 años).
Se obtiene de manera aleatoria el promedio para consumo e
irradiación
Se obtiene el promedio y desviación estándar de NPC, LCE,
energía producida, consumo no provisto, consumo de combustible,
etc.
Se hacen evaluaciones y se continúan con la siguiente simulación
hasta cumplir con:
Invertidores de Carga
03 unidades
Output por unidad: 1100 VA
Costo: 2 mil euros
Otras características
Tiempo de vida útil total: 25 años
Costo de instalación: 300 euros
Préstamo por 10 años del 80 % del costo
total del sistema para adquisición
Resultados – Sistema Actual vs. Óptimo
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