2018

Introducción a la Teoría de
Optimización
Optimización lineal y
no lineal
 Contenido

• Introducción
• Optimización no lineal
• Formación del Lagrangiano
• Interpretación del Lagrangiano
• Programación Lineal
• Aplicaciones
 Introducción
Para comprender los alcances de esta temática es necesario
considerar los siguientes aspectos:

• Problema de programación: Problema de asignación de

recursos limitados entre actividades competitivas

• Problema de optimización: Problema que consiste en

buscar extremos (máximos o mínimos) de funciones
numéricas de variables (o funciones) con las variables (o
funciones) sujetas a ciertas restricciones.
 ¿Por qué necesitamos conocer acerca de “optimización”
no lineal?

El problema de despacho económico es matemáticamente un

problema no lineal  Revisión de algunos conceptos básicos

Minimización de funciones sin restricciones (univariable)

𝐶 𝑥
𝑑𝐶
ቤ =0
𝑑𝑥 𝑥∗
 Caso multivariable

Derivadas parciales respecto a cada una de las variables de la

función

𝜕𝐶
ቤ = 0, 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛
𝜕𝑥𝑖 𝑥 ∗
𝑖

La segunda derivada nos sirve para saber si es un

máximo o un mínimo
 Minimización con restricciones de igualdad

Los problemas reales tienen restricciones que deben cumplirse,

sino la solución no será aplicable, por ejemplo:
𝐶 𝑥1, 𝑥2 = 𝑎𝑥12 + 𝑏𝑥22 ⇒ Mínimo
Sujeto a:

ℎ 𝑥1, 𝑥2 : 𝑥1 + 𝑥2 = 𝑑

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 Minimización con restricciones de igualdad

x1  C(x 1,x 2)

C +  h = 0 ’
(x 1,x 2)’  C(x 1,x 2)opt

 h(x 1,x 2)’

(x 1,x 2)opt (x 1,x 2)’’  C(x 1,x 2)’
’
 h(x 1,x 2) opt

 h(x 1,x 2)’’

x2
’
 Propiedades del Lagrangiano

C +  h = 0 L(x,) = C(x1,x2) +  h(x1,x2)

C 𝝏𝑪
=  =
h 𝝏𝒉
 Resolviendo el Lagrangiano

L(x,) = C(x1,x2) +  h(x1,x2)

𝝏𝑳 𝝏𝑳 𝝏𝑳
= 𝟎; = 𝟎; =𝟎
𝝏𝑥1 𝝏𝑥2 𝝏
Para el caso de múltiples restricciones se procede igual.
 Caso de desigualdades

𝐶 𝑥1, 𝑥2 = 𝑎𝑥12 + 𝑏𝑥22 ⇒ Mínimo

Sujeto a:
ℎ 𝑥1, 𝑥2 = 0 g 𝑥1, 𝑥2 ≤ 0

L(x,) = C(x1,x2) +  h(x1,x2) + β g(x1,x2)

Si la restricción está activa  β ≠ de cero

Caso contrario, la restricción no está activa
 Resolviendo el problema en Excel

Función Objetivo: Variables C1 X1

C2 X2
Min 6𝑥12 + 12 𝑥22 FO =6*C1*C1+12*C2*C2
Restricciones Restric =+C1+C2 7
𝑥1 + 𝑥2 = 7 =+C1 3
=+C2 3
𝑥1 ≥ 3
𝑥2 ≥ 3 Resolviendo con el Solver de Excel
Variables C1 X1
C2 X2
FO 204
Restric 7 7
4 3
3 3
 Resolviendo el problema en Excel

Variables C1 X1
C2 X2
Final Lagrange
Celda Nombre Valor Multiplicador FO =6*C1*C1+12*C2*C2
$C$4 Restricciones 7 48.000047 Restric =+C1+C2 7
$C$5 4 0 =+C1 3
$C$6 3 24.000011 =+C2 3

¿Qué significa? Resolviendo con el Solver de Excel

Variables C1 X1
C2 X2
FO 204
Restric 7 7
4 3
3 3
 Aterrizando las ideas (Programación Lineal)

Los problemas de PL se caracterizan por:

a) Función objetivo lineal (Función convexa)

b) Restricciones lineales (Conjunto convexo)

Por propiedad de convexidad cualquier mínimo/máximo local

es también global dentro de la región factible delimitada por el
conjunto de restricciones.
 Ejemplo: Programación Lineal
Una empresa produce:
• Producto 1: Puertas de vidrio con marco de aluminio
• Producto 2: Ventanas de vidrio con marco de madera

Y tiene tres plantas que realizan:

• Planta 1: Marcos de aluminio
• Planta 2: Marcos de madera Producto
• Planta 3: Ensamble de vidrios en (Capacidad utilizada por Capacidad
Planta
los marcos de aluminio y madera unidad de producción) Disponible
1 2
1 1 0 4
2 0 2 12
3 3 2 18
Ganancia
$3 $5
Unitaria
 Planteando el problema
Variables de decisión:
 𝑥1 : Cantidad producida del producto "1"
 𝑥2 : Cantidad producida del producto "2"
Función Objetivo: z  3 x1  5 x 2
Producto
Restricciones Planta
(Capacidad utilizada por Capacidad
unidad de producción) Disponible
𝑥1 ≤ 4 1 2
2 𝑥2 ≤ 12 1 1 0 4

3 𝑥1 + 2 𝑥2 ≤ 18 2 0 2 12
3 3 2 18

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0; Ganancia
Unitaria
$3 $5
 Identificando la región factible

Función Objetivo:
z  3 x1  5 x 2
Restricciones
𝑥1 ≤ 4
2 𝑥2 ≤ 12
La solución se
3 𝑥1 + 2 𝑥2 ≤ 18
encuentra en uno
𝑥1, 𝑥2 ≥ 0; de los vértices de la
región factible
 Cálculo del gradiente

Solución
Función Objetivo:
z  3 x1  5 x 2
z  z   
z  u1 u2  3 u1 5 u2
 x1  x2

Superficie de nivel
z de una función
(z=cte)

Punto inicial adoptado: (0,2)

z  3 x1  5 x 2  10
 Resolviendo el problema en Excel

Función Objetivo: Variables C1 X1

z  3 x1  5 x 2 FO
C2
=3*C1+5*C2
X2

Restricciones Restric =+C1 4

𝑥1 ≤ 4 =2*C2 12
=3*C1+2*C2 18
2 𝑥2 ≤ 12
3 𝑥1 + 2 𝑥2 ≤ 18 Resolviendo con el Solver de Excel
Variables 2 X1
2 X2
FO 36
Restric 2 4
12 12
18 18
 Resolviendo el problema en Excel

Variables C1 X1
C2 X2
Final Lagrange
Celda Nombre Valor Multiplicador FO =3*C1+5*C2
$C$4 Restricciones 2 0 Restric =+C1 4
$C$5 12 1.5 =2*C2 12
$C$6 18 1 =3*C1+2*C2 18
Resolviendo con el Solver de Excel
Variables 2 X1
2 X2
FO 36
Restric 2 4
12 12
18 18