Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Economía

Actuaría
Cálculo actuarial de seguros generales

PRESENTA:
Karen Denisse Aguilar Serrano
Alfredo Villagrán García

Mayo de 2019

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Poisson Binomial
Negativa
Consideremos una v.a. X cuya función de probabilidad, ya sea función
de cuantía o de densidad, dependa de un parámetro Ѳ0 ; es decir P(x;
Ѳ0 ). Si el parámetro θ es además una v.a. con su función de
probabilidad denotada por P(θ). Cuando escribamos P(x; Ѳ0 ) nos
estaremos refiriendo a la probabilidad de X condicionada, sabiendo
que el valor de θ es fijo y vale Ѳ0 , es decir P(x|θ = Ѳ0 ).

3
Definición: Se denomina distribución
compuesta de X en relación a θ, a la
distribución de X condicionada al valor
de θ, que se obtiene directamente del
teorema de la partición, donde:

P(X = x) = σ𝜃 𝑃 𝑥 𝜃 𝑃(𝜃)
si X y θ son v.a. discretas y como
f(x) = ‫𝜃𝑑)𝜃(𝑓)𝜃|𝑥(𝑓 𝜃׬‬
si tanto X como θ son v.a. continuas.

4
Sea X una v.a. con distribución de Poisson de
parámetro λ, donde dicho parámetro se comporta a
su vez como una v.a. γ(a, r).

𝑒 −λ λ𝑘
Es decir: P(X = k|λ) =
𝑘!
𝑎𝑟 𝑟−1 −𝛼λ
Y f(λ) = λ 𝑒 , λ≥0
𝚪(𝐫)
Por lo tanto la distribución de X incondicionada a λ es:
∞ 𝑎𝑟 ∞ −λ(α+1) 𝑘+𝑟−1
𝑃 𝑥 = ‫׬‬0 𝑃(𝑥 ∣ λ)f λ 𝑑λ = ‫׬‬ 𝑒 λ 𝑑λ …… 1)
Γ r k! 0

Sabiendo que :

(α + 1)𝑘+𝑟 ∞ 𝑘+𝑟−1 −(α+1)λ

න λ 𝑒 𝑑λ = 1
Γ k+r 0

Puesto que es la función de densidad de una v.a γ(a+1,k+ r) y sabiendo

además que Γ k + r = 𝑘 + 𝑟 − 1 Γ k + r − 1

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En la expresión 1) si k+r ϵ 𝑍 + tenemos:

𝑘
𝑎𝑟 Γ k+r 𝑟+𝑘−1 1 𝑎 𝑟
𝑃 𝑥 =
Γ r k! 𝑎 + 1 𝑘+𝑟 𝑘 𝑎+1 𝑎+1

Que corresponde a una función de cuantía de una v.a

binomial negativa de parámetros m=r.

𝑎
𝑝=
𝑎+1

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 Propiedades

× X=0,1,2,…
× 𝐸 𝑥 =𝑟𝑎
× 𝑉𝑎𝑟 𝑥 = 𝑟 𝑎(1 + 𝑎)
× 𝑃𝑋 𝑍 = (1 − 𝐵(𝑧 − 1))−𝑟
× Donde r,𝑎 son los parámetros de
lamba con distribución γ(a, r).

8
Ejercicios

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Una aseguradora emite una póliza para
la clínica veterinaria Banfield Pet Hospital
ubicada en Ciudad de México, para
cubrir los reclamos derivadas de
negligencia médica. Si los costos legales
de las demandas por negligencia son
independientes y siguen una distribución
normal con media 22,500 y varianza
90,000 y el número de demandas por
malas prácticas por parte de los médicos
veterinarios que trabajan en Banfield Pet
siguen una distribución Poisson con
parámetro λ ~Gamma(α=.89 , θ=.3).
La credibilidad estándar para la pérdida
agregada , se encuentra dentro de un
margen de error c=5% con una
probabilidad del 99%.
Determinar el número mínimo de
reclamos requeridos para establecer
credibilidad total bajo credibilidad clásica.

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 Xp 2.575 2
× Obteniendo λ0 = ( )2 = ( ) =2652
c .05

× Del tema explicado con anterioridad sabemos que si n se

distribuye Poisson y su parámetro λ ~Gamma(α, θ), entonces
n se distribuye Binomial negativa con parámetros (r=α,β=θ)
× Sabiendo esto, es posible obtener E(N) y Var(N), siguiendo las
fórmulas de los primeros momentos de la distribución
Binomial Negativa.
× E(N) = r β = .89(.3) = .267
× Var(N)= r β (1+ β) = 0.3471

11
 E(x)= 22,500
Var(x)= 90,000

Var N E x 2 + E(N)Var(x)
λ0 ( )
E(N)E x 2

0.3471(22500)2 + .267(90,000)
2652
.267 22,500 2

3448.071467

El número mínimo de reclamos es 3448

12
Una cartera de seguros de vida en una
empresa tiene cierta información .

Las reclamaciones se distribuyen Poisson

con media λ, donde a su vez λ tiene una
distribución gamma con parámetros 𝛼 =
1.8 𝑦 𝛽 = .4 el monto de las
reclamaciones sigue una distribución
Uniforme con media 55,000 y
Desviacion estandar 675,000,000. La
credibilidad total estándar para perdida
agregada se encuentra dentro de un
margen del 3.5% y una probabilidad del
99%.
Apoyándose en la credibilidad clásica
determine el numero esperado de
reclamaciones necesarias para obtener
credibilidad total 13
 𝑝 = .98
𝑐 = .035

1 + .98 2
𝑥𝑝 2 ᶲ 2 2.33
λ0 = ( ) = ( )2 = = 4431.755102
𝑐 .035 .035

𝜎 675,000,000
𝑛 = λ0 ( )2 = 4432( ) 2 = 988.9586777 ≈ 989
𝜇 55000

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 𝐸 𝑁 = 𝛼𝛽 =.72

𝑉𝐴𝑅 𝑁 = 𝛼𝛽 1 + 𝛽 =1.008

𝑉𝐴𝑅 𝑁 𝐸 𝑋 2 + 𝐸 𝑁 𝑉𝐴𝑅 𝑋
λ0
𝐸 𝑁 𝐸 𝑋 ^2

.36 55000 2 +.72( 675,000,000)

4432( .72(55000)^2 )=2216.039651

15
Gracias

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