Proceso Poisson

En estadística y simulación, un proceso de Poisson, también

conocido como ley de los sucesos raros, es un proceso
estocástico de tiempo continuo que consiste en "contar"
eventos raros (de ahí el nombre "sucesos raros") que ocurren a
lo largo del tiempo. El tiempo entre cada par de eventos
consecutivos tiene una distribución exponencial con el
parámetro λ, y cada uno de estos tiempos entre llegadas se
supone que es independiente de otros tiempos entre llegadas.
Es llamado así por el matemático Siméon Denis Poisson (1781–
1840).

Presentado por: Juan Camilo

Olmos Oliveros
 Definición Matemática
Un proceso poisson con intensidad (o tasa) λ >= 0 es un proceso de contar en tiempo
continuo {𝑁𝑡,𝑡≥0 }, donde 𝑁𝑡 es una colección de variables aleatorias con las siguientes
propiedades:
1. N(0) = 0.
2. Si s <= t entonces 𝑁𝑠 <= 𝑁𝑡
 Interpretación intuitiva

 𝑁𝑡 es el número de eventos que se han

producido desde el instante cero hasta
el instante t Como en cualquier proceso
estocástico, en el instante cero es una
variable aleatoria; sin embargo,
después del instante t es un dato.
 Aplicaciones

 Se pueden modelar muchos fenómenos como un proceso

de Poisson. El número de sucesos en un intervalo de
tiempo dado es una variable aleatoria de distribución de
Poisson donde λ es la media de números de sucesos en
este intervalo. El tiempo hasta que ocurre el suceso
número k en un proceso de Poisson de intensidad λ es
una variable aleatoria con distribución gamma o (lo
mismo) con distribución de Erlang con 0 = 1 / λ.